最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发核心精选混合(270008) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1012033 | ||||||||
| 基金代码 | 270008 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发核心精选混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年三月二十七日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 广发核心精选混合 基金主代码 270008 交易代码 270008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月16日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 462,130,959.80份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过认真、细致的宏观研究，合理配置股票、债券、现金等资产。应用“核心--卫星”投资策略，投资于具有较高投资价值的股票；在利率合理预期的基础上，进行久期管理，稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1.资产配置策略 本基金资产配置比例范围为：股票资产占基金资产的60%-95%；现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2.“核心-卫星”投资策略 本基金采用“核心--卫星”的投资策略，在沪深300指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强，质地优良，投资价值高的股票构成“核心股票”，本基金将较长时间的持有核心股票，直到该股票市场价格超过合理价值。一般情况下，本基金持有的“核心股票” 的市值不低于本基金股票市值的80%。 本基金投资于沪深300指数成分股（包括备选成分股）外的A股市值不超过本基金股票市值的20%，本基金投资的这部分股票为“卫星股票”,“卫星股票”采用主题投资方法，力争通过适度提前把握市场热点，精选个股，提高基金“卫星股票”的投资收益率。 业绩比较基准 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段西军 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 103,903,398.97 -55,879,651.79 1,075,184,339.27 本期利润 160,559,859.00 -119,005,157.42 1,035,698,497.11 加权平均基金份额本期利润 0.2878 -0.2310 1.5571 本期基金份额净值增长率 12.98% -7.44% 70.12% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 1.9751 1.8018 1.9022 期末基金资产净值 1,532,603,818.53 1,376,706,761.16 1,660,821,623.06 期末基金份额净值 3.316 2.935 3.171 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.60% 1.13% 4.07% 0.64% -4.67% 0.49% 过去六个月 1.13% 1.00% 8.00% 0.56% -6.87% 0.44% 过去一年 12.98% 0.98% 17.55% 0.51% -4.57% 0.47% 过去三年 77.90% 2.05% 13.34% 1.35% 64.56% 0.70% 过去五年 110.41% 1.81% 51.50% 1.24% 58.91% 0.57% 自基金合同生效起至今 279.62% 1.63% 41.38% 1.33% 238.24% 0.30% 注：（1）业绩比较基准：沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发核心精选混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年7月16日至2017年12月31日) / 3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发核心精选混合型证券投资基金 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 / 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和29个部门：权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2017年12月31日，本基金管理人管理161只开放式基金，管理资产规模为2799亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴兴武 本基金的基金经理；广发轮动配置混合基金的基金经理；广发多元新兴股票基金的基金经理 2015-02-17 - 9年 吴兴武先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员，广发基金管理有限公司研究发展部、权益投资一部研究员。现任广发轮动配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年2月12日起任职）、广发核心精选混合型证券投资基金基金经理（自2015年2月17日起任职）、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理（自2017年4月25日起任职）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发核心精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，存在1次成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，世界经济和中国经济都在平稳复苏的进程中，资本市场的宏观大环境较为友好，基本面向好、估值合理的资产在这种宏观环境下，均有较好的表现。 家电、白酒这两个行业非常明确的具备上述两个特征。其中家电行业龙头经过了多年的竞争和淘汰，在多个品类上形成了寡头垄断，这些寡头很好的享受了自身优势带来的红利，盈利不断增长，估值合理抬升。而白酒行业经历了2012-2015年的深度去库存，正走在向上周期的中期阶段，社会库存良好、需求平稳增长、价格尚未产生泡沫、结构性品类成长空间较大，形成了业绩增速和估值的戴维斯双击。其他类消费品行业如酒店业、航空业也同样受益于供给收缩基础下的需求扩张。 上游周期性行业及地产行业在供给侧改革的背景下，叠加地产基建等需求稳中向上，盈利非常优异。尽管由于其持续性被市场担忧，估值没有明显扩张，但是业绩驱动了股价层面不错的收益。 大部分中小创类资产则由于估值水平仍然在非常高的位置，很难被盈利增速所消化，表现较差。 本基金从全年来看，仍然以长期成长股为核心持仓，同时秉承着均衡配置的角度，在电子、白酒等消费性行业上进行了一定配置。从全年来看，表现较为一般。重仓的两只神雾系股票损失较大，且停牌时间过长，给基金净值造成了明显损失。基金经理从投资框架和理念层面深刻反省和思考了如何看待这类资产的风险，力争在今后的投资中有效规避该类风险。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为12.98%，同期业绩比较基准收益率为17.55%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，基金经理认为国内经济会有一定的韧性，衰退或者明显过热的风险均不大，金融去杠杆的进程可能是影响二级市场走势的主要变量。海外经济可能在强劲和过热中摇摆，海外的金融政策也是另一个值得关注的要素。 总体来看，市场的整体机会不如去年，消费、周期等板块的估值均已经历了较大程度的修复。金融地产可能具备一定修复空间，但是需要基本面数据的驱动。优秀的成长股在股价表现上会优于2017年，主要原因是估值经历了过去一年的消化，自身业绩仍然在增长，性价比优于去年。本基金会深入研究其中的投资机会，为基金的长期配置做布局。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对广发核心精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，广发核心精选混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发核心精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发核心精选混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发核心精选混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 洪锐明 江丽雅签字出具了德师报(审)字(18)第P01538号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发核心精选混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 106,221,756.62 134,971,379.15 结算备付金 3,548,986.90 5,924,555.24 存出保证金 858,810.66 806,467.72 交易性金融资产 1,423,842,244.91 1,230,723,008.01 其中：股票投资 1,423,842,244.91 1,230,723,008.01 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 10,347,533.81 应收利息 32,484.90 28,824.09 应收股利 - - 应收申购款 31,273,295.05 1,587,204.83 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,565,777,579.04 1,384,388,972.85 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 24,179,917.34 - 应付赎回款 2,335,584.01 1,352,333.88 应付管理人报酬 1,983,605.32 1,766,055.35 应付托管费 330,600.90 294,342.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,989,643.87 3,923,424.81 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 354,409.07 346,055.07 负债合计 33,173,760.51 7,682,211.69 所有者权益： - - 实收基金 462,130,959.80 469,102,183.56 未分配利润 1,070,472,858.73 907,604,577.60 所有者权益合计 1,532,603,818.53 1,376,706,761.16 负债和所有者权益总计 1,565,777,579.04 1,384,388,972.85 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值人民币3.316元，基金份额总额462,130,959.80份。 7.2 利润表 会计主体：广发核心精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 一、收入 206,376,919.56 -77,088,534.38 1.利息收入 1,384,809.75 1,944,573.44 其中：存款利息收入 1,384,468.93 1,944,573.44 债券利息收入 340.82 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 146,614,818.13 -16,923,990.38 其中：股票投资收益 131,604,633.66 -20,931,336.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 11,436.71 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 14,998,747.76 4,007,345.63 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 56,656,460.03 -63,125,505.63 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,720,831.65 1,016,388.19 减：二、费用 45,817,060.56 41,916,623.04 1．管理人报酬 26,669,780.95 22,025,400.70 2．托管费 4,444,963.51 3,670,900.06 3．销售服务费 - - 4．交易费用 14,304,506.80 15,831,255.72 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 397,809.30 389,066.56 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 160,559,859.00 -119,005,157.42 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 160,559,859.00 -119,005,157.42 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发核心精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 469,102,183.56 907,604,577.60 1,376,706,761.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 160,559,859.00 160,559,859.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -6,971,223.76 2,308,422.13 -4,662,801.63 其中：1.基金申购款 517,944,216.57 1,144,885,326.84 1,662,829,543.41 2.基金赎回款 -524,915,440.33 -1,142,576,904.71 -1,667,492,345.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 462,130,959.80 1,070,472,858.73 1,532,603,818.53 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 523,762,072.10 1,137,059,550.96 1,660,821,623.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -119,005,157.42 -119,005,157.42 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -54,659,888.54 -110,449,815.94 -165,109,704.48 其中：1.基金申购款 283,181,377.84 509,662,022.75 792,843,400.59 2.基金赎回款 -337,841,266.38 -620,111,838.69 -957,953,105.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 469,102,183.56 907,604,577.60 1,376,706,761.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 广发核心精选混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2008]731号文《关于同意广发核心精选股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发起人，于2008年6月12日起向社会公开发行募集并于2008年7月16日正式成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为1,242,850,277.63份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为2008年6月12日至2008年7月11日，募集资金总额为人民币1,242,850,277.63元，其中募集资金的银行存款利息为人民币139,649.13元，上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》(后更新为“《广发核心精选混合型证券投资基金基金合同》”，以下简称“基金合同”)等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。 根据中国证监会相关规定，本基金自2015年8月7日起由股票型基金变更为混合型基金，基金名称由“广发核心精选股票型证券投资基金”变更为“广发核心精选混合型证券投资基金”。 本基金的财务报表于2018年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（中基协发[2017]6号）的相关规定，本基金自2017年11月3日起，对所持有的流通受限股票的估值技术进行变更。新的估值技术为市价折扣法，考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响，其中剩余限售期对应的流动性折扣为关键输入值，流动性折扣越高，对应流通受限股票的公允价值越低。上述流通受限股票是指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、通过大宗交易取得的带限售期股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited（广发国际资产管理有限公司） 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限公司 690,143,777.27 7.03% 123,549,730.91 1.13% 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 551,590.10 6.47% 196,106.73 4.92% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 115,061.92 1.22% 45,407.06 1.16% 注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 26,669,780.95 22,025,400.70 其中：支付销售机构的客户维护费 3,108,770.43 2,900,376.93 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,444,963.51 3,670,900.06 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 报告期初持有的基金份额 31,052,690.71 31,052,690.71 报告期间申购/买入总份额 13,807,914.70 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 35,764,486.55 - 报告期末持有的基金份额 9,096,118.86 31,052,690.71 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.97% 6.62% 注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 106,221,756.62 1,308,887.31 134,971,379.15 1,788,471.11 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603080 新疆火炬 2017-12-25 2018-01-03 新股流通受限 13.60 13.60 1,187.00 16,143.20 16,143.20 - 603161 科华控股 2017-12-28 2018-01-05 新股流通受限 16.75 16.75 1,239.00 20,753.25 20,753.25 - 002892 科力尔 2017-08-10 2018-08-17 新股流通受限 17.56 32.16 11,000.00 193,160.00 353,760.00 - 注：截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300730 科创信息 2017-12-25 重大事项停牌 41.55 2018-01-02 45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 - 000820 神雾节能 2017-07-17 重大事项停牌 26.83 2018-01-17 26.06 5,430,536.00 169,369,149.43 145,701,280.88 - 300156 神雾环保 2017-07-17 重大事项停牌 23.64 2018-01-17 21.74 6,461,434.00 197,167,877.81 152,748,299.76 - 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 （ii）各层级金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,124,967,895.27元，属于第二层级的余额为298,520,589.64元，属于第三层级的余额为353,760.00元（2016年12月31日：属于第一层级的余额为1,211,909,758.22元，属于第二层级的余额为18,323,550.00元，属于第三层级的余额为489,699.79元）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层级的余额为人民币353,760.00元；本报告期内由第二层级转入第三层级的金额为人民币501,050.00元，转出第三层级的金额为人民币489,699.79元，计入公允价值变动损益的金额为人民币-147,290.00元（均为权益工具产生），除上述变动外，该层级金融资产无其他变动；本基金本期末持有的该层级金融工具为新发、增发而持有的流通受限的股票，金额为人民币353,760.00元，估值技术为市价折扣法，重大不可观察输入值为折扣率，与公允价值负相关。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,423,842,244.91 90.94 其中：股票 1,423,842,244.91 90.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 109,770,743.52 7.01 8 其他各项资产 32,164,590.61 2.05 9 合计 1,565,777,579.04 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,166,381,395.94 76.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 48,443,791.94 3.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,625,574.55 1.54 J 金融业 99,112,839.58 6.47 K 房地产业 83,508,835.70 5.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,753,664.00 0.18 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,423,842,244.91 92.90 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 300156 神雾环保 6,461,434 152,748,299.76 9.97 2 000820 神雾节能 5,430,536 145,701,280.88 9.51 3 000858 五 粮 液 1,288,350 102,913,398.00 6.71 4 002572 索菲亚 2,697,241 99,258,468.80 6.48 5 603228 景旺电子 1,404,642 75,527,600.34 4.93 6 600779 水井坊 1,613,597 75,516,339.60 4.93 7 002384 东山精密 2,388,693 67,982,202.78 4.44 8 600702 沱牌舍得 1,332,630 62,180,515.80 4.06 9 601318 中国平安 720,721 50,436,055.58 3.29 10 601601 中国太保 1,175,200 48,676,784.00 3.18 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300156 神雾环保 208,479,783.50 15.14 2 000651 格力电器 185,401,381.15 13.47 3 600519 贵州茅台 155,684,700.69 11.31 4 603228 景旺电子 149,919,771.71 10.89 5 000858 五 粮 液 135,885,984.25 9.87 6 002635 安洁科技 134,989,220.68 9.81 7 002236 大华股份 127,123,013.85 9.23 8 002572 索菲亚 118,975,055.91 8.64 9 600702 沱牌舍得 114,087,942.55 8.29 10 600703 三安光电 104,844,693.61 7.62 11 603040 新坐标 100,761,176.08 7.32 12 300145 中金环境 99,081,536.99 7.20 13 600779 水井坊 90,804,163.53 6.60 14 000820 神雾节能 88,909,555.99 6.46 15 601318 中国平安 82,919,747.21 6.02 16 002384 东山精密 80,270,961.60 5.83 17 002838 道恩股份 73,832,418.16 5.36 18 002138 顺络电子 64,017,215.62 4.65 19 000725 京东方Ａ 63,661,987.00 4.62 20 600809 山西汾酒 63,313,626.64 4.60 21 000568 泸州老窖 63,252,851.65 4.59 22 300476 胜宏科技 60,380,475.68 4.39 23 600282 南钢股份 59,530,518.94 4.32 24 601601 中国太保 58,547,038.36 4.25 25 000799 酒鬼酒 53,798,062.44 3.91 26 002217 合力泰 53,012,343.99 3.85 27 002555 三七互娱 50,588,160.60 3.67 28 002456 欧菲科技 49,011,716.98 3.56 29 002202 金风科技 45,317,927.30 3.29 30 000596 古井贡酒 42,349,937.54 3.08 31 000921 海信科龙 40,241,252.74 2.92 32 300136 信维通信 40,007,122.54 2.91 33 002310 东方园林 38,659,016.81 2.81 34 000786 北新建材 38,389,566.00 2.79 35 600801 华新水泥 37,144,046.57 2.70 36 000968 蓝焰控股 35,581,359.32 2.58 37 600048 保利地产 35,372,751.07 2.57 38 002517 恺英网络 35,216,547.34 2.56 39 000333 美的集团 34,259,993.57 2.49 40 601117 中国化学 32,870,146.00 2.39 41 600029 南方航空 30,843,875.24 2.24 42 002146 荣盛发展 29,858,879.20 2.17 43 603589 口子窖 29,696,389.13 2.16 44 300365 恒华科技 29,657,083.49 2.15 45 000709 河钢股份 29,228,631.64 2.12 46 000661 长春高新 28,987,934.15 2.11 47 002850 科达利 28,878,796.14 2.10 48 601668 中国建筑 28,845,897.00 2.10 注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002572 索菲亚 213,022,706.58 15.47 2 000651 格力电器 193,804,284.97 14.08 3 300476 胜宏科技 164,373,317.01 11.94 4 002635 安洁科技 136,834,275.71 9.94 5 600519 贵州茅台 129,355,220.87 9.40 6 002236 大华股份 119,869,735.90 8.71 7 002045 国光电器 118,515,307.77 8.61 8 600703 三安光电 112,665,294.99 8.18 9 002530 金财互联 111,196,319.68 8.08 10 002138 顺络电子 106,127,301.27 7.71 11 300232 洲明科技 100,720,416.65 7.32 12 002343 慈文传媒 90,140,869.50 6.55 13 603228 景旺电子 88,653,098.57 6.44 14 300145 中金环境 77,622,364.00 5.64 15 600702 沱牌舍得 76,831,713.91 5.58 16 300136 信维通信 75,041,699.20 5.45 17 000858 五 粮 液 74,019,912.74 5.38 18 000636 风华高科 70,604,727.21 5.13 19 000568 泸州老窖 69,776,444.36 5.07 20 000725 京东方Ａ 67,614,749.60 4.91 21 002838 道恩股份 63,558,447.34 4.62 22 002555 三七互娱 57,908,113.88 4.21 23 002217 合力泰 56,443,856.31 4.10 24 300113 顺网科技 55,200,647.63 4.01 25 600282 南钢股份 53,915,728.55 3.92 26 000799 酒鬼酒 52,623,442.99 3.82 27 002456 欧菲科技 49,500,403.05 3.60 28 601318 中国平安 49,118,076.08 3.57 29 000820 神雾节能 45,004,389.96 3.27 30 000596 古井贡酒 43,338,108.60 3.15 31 603111 康尼机电 42,707,440.91 3.10 32 000786 北新建材 42,651,846.76 3.10 33 603040 新坐标 42,005,242.04 3.05 34 002310 东方园林 40,825,577.94 2.97 35 000921 海信科龙 36,779,400.48 2.67 36 002074 国轩高科 33,544,334.48 2.44 37 000968 蓝焰控股 32,899,005.58 2.39 38 600779 水井坊 32,154,218.77 2.34 39 601117 中国化学 31,553,941.00 2.29 40 300061 康旗股份 31,392,292.51 2.28 41 300219 鸿利智汇 31,381,921.72 2.28 42 600963 岳阳林纸 31,116,961.90 2.26 43 000606 神州易桥 30,816,053.82 2.24 44 002850 科达利 30,503,603.30 2.22 45 600801 华新水泥 30,377,557.17 2.21 46 603589 口子窖 29,467,193.87 2.14 47 002624 完美世界 29,384,550.64 2.13 48 600809 山西汾酒 28,148,822.63 2.04 49 002120 韵达股份 27,935,132.29 2.03 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,912,559,365.19 卖出股票的收入（成交）总额 4,907,701,221.98 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 858,810.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,484.90 5 应收申购款 31,273,295.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,164,590.61 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300156 神雾环保 152,748,299.76 9.97 重大事项停牌 2 000820 神雾节能 145,701,280.88 9.51 重大事项停牌 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 59,123 59,123 7,816.43 90,690,759.91 19.62% 371,440,199.89 80.38% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 232,894.89 0.0504% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008年7月16日)基金份额总额 1,242,850,277.63 本报告期期初基金份额总额 469,102,183.56 本报告期基金总申购份额 517,944,216.57 减：本报告期基金总赎回份额 524,915,440.33 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 462,130,959.80 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。 除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 4 9,457,076.00 0.10% 8,807.30 0.10% - 浙商证券 1 84,254,229.73 0.86% 61,615.14 0.72% - 联讯证券 2 77,703,577.13 0.79% 72,364.54 0.85% - 中泰证券 4 738,773,291.81 7.53% 603,592.38 7.08% - 中金公司 4 7,103,026.69 0.07% 6,615.08 0.08% - 广发证券 8 690,143,777.27 7.03% 551,590.10 6.47% 新增2个 平安证券 4 669,053,042.02 6.82% 530,757.24 6.22% - 安信证券 5 620,743,150.83 6.33% 546,875.11 6.41% - 招商证券 4 605,202,159.57 6.17% 563,627.66 6.61% 新增1个 方正证券 7 600,533,069.51 6.12% 507,444.41 5.95% - 华泰证券 5 507,583,881.74 5.17% 472,714.02 5.54% - 国海证券 1 489,288,156.05 4.99% 455,674.38 5.34% - 天风证券 3 422,255,512.22 4.30% 308,792.94 3.62% - 中信建投 4 365,023,892.62 3.72% 339,948.26 3.99% - 长江证券 3 322,134,141.76 3.28% 300,003.56 3.52% - 兴业证券 4 289,989,823.99 2.96% 270,067.97 3.17% - 民生证券 3 286,352,059.36 2.92% 209,409.31 2.46% - 中银国际 2 21,427,889.20 0.22% 15,670.40 0.18% - 新时代证券 1 211,220,394.11 2.15% 196,709.67 2.31% - 东吴证券 1 203,887,710.97 2.08% 149,102.83 1.75% - 国泰君安 4 1,996,577.00 0.02% 1,859.43 0.02% - 国信证券 3 178,509,224.67 1.82% 166,243.47 1.95% 减少1个 西南证券 2 178,447,655.08 1.82% 166,188.97 1.95% - 东兴证券 2 178,089,281.09 1.81% 130,237.27 1.53% - 海通证券 2 172,599,187.46 1.76% 160,739.00 1.89% - 万联证券 4 159,227,350.19 1.62% 148,289.29 1.74% - 国联证券 1 157,694,642.62 1.61% 146,860.78 1.72% - 中信证券 5 1,340,748,135.37 13.66% 1,248,640.69 14.64% 新增1个 华创证券 4 113,236,618.46 1.15% 105,457.16 1.24% - 中投证券 1 110,822,953.09 1.13% 81,045.00 0.95% 减少2个 中天证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中原证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 上海华信证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 国元证券 2 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 申万宏源 6 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 江海证券 - - - - - 减少1个 信达证券 3 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 西藏东方财富证券 2 - - - - 新增2个 川财证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 东北证券 4 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 海通证券 322,436.71 100.00% - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170627-20170806 0.00 179,670,063.51 139,670,063.51 40,000,000.00 8.66% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 广发基金管理有限公司 二〇一八年三月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |