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| 红土创新新兴产业混合(001753) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1011632 | ||||||||
| 基金代码 | 001753 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年 3月 27日 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 2 页 共 62 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 3月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 3 页 共 62 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 13 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 15 6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ....................................................................................................................... 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 42 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 53 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 4 页 共 62 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 53 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 53 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 53 §9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 55 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 56 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................. 57 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 57 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 57 11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 59 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 61 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................. 61 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 61 §13 备查文件目录 ................................................................................................................... 62 13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 62 13.2 存放地点 .................................................................................................................. 62 13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 62 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 5 页 共 62 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 红土创新新兴产业混合 基金主代码 001753 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 9月 23日 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 104,245,484.09份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过灵活的资产配置和对新兴产业的投资管理，拓展大类资产配置空间，在 精选处于新兴产业中个股的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投 资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金的资产配置主要是基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组 合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资策略方 面，本基金将从新兴产业中优选预期成长性较好的公司的股票进行投资。本 基金所指的预期成长性较好的公司是指公司所在行业景气度较高且具有可持 续性、公司所在行业竞争格局良好以及公司管理层素质较高等标准的公司。 在债券投资策略方面，本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投 资管理。同时，本基金将根据对现货和期货市场的分析，采取多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60% +中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 红土创新基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张洗尘 田青 联系电话 0755-33011878 010-67596096 电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 0755-33011866 010-67596096 传真 0755-33011855 010-66275853 注册地址 广东省深圳市前海深港合 作区前湾一路 1号 A栋 201 室 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街 1 号 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 6 页 共 62 页 4011号港中旅大厦 6楼 院 1号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 邵钢 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.htcxfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 星展银行大厦 6楼 注册登记机构 红土创新基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道4011号港中 旅大厦 6层 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 7 页 共 62 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年9月23日(基 金合同生效 日)-2015年12月31 日 本期已实现收益 9,167,091.32 -26,036,274.70 1,005,428.18 本期利润 13,532,243.58 -27,962,081.94 3,263,562.44 加权平均基金份额本期利润 0.1103 -0.1766 0.0151 本期加权平均净值利润率 12.13% -20.48% 1.48% 本期基金份额净值增长率 11.90% -16.67% 0.80% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -8,339,735.60 -21,123,000.80 432,286.58 期末可供分配基金份额利润 -0.0800 -0.1597 0.0024 期末基金资产净值 97,998,042.67 111,175,119.62 182,330,402.62 期末基金份额净值 0.940 0.840 1.008 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -6.00% -16.00% 0.80% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.67% 1.29% 2.33% 0.48% -4.00% 0.81% 过去六个月 5.62% 1.40% 4.96% 0.42% 0.66% 0.98% 过去一年 11.90% 1.33% 10.63% 0.38% 1.27% 0.95% 自基金合同 生效起至今 -6.00% 1.21% 10.73% 0.70% -16.73% 0.51% 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 8 页 共 62 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 9 页 共 62 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：过往三年本基金未有利润分配事项。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 10 页 共 62 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562 号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为 1.5亿元人民币，是国内首家创投系 公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权 100%。 红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外 加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金 打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2017年 12月 31日，红土创新基金共 管理五只公募基金，资产管理规模 40.78亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 侯世霞 基金经理 2015 年 9 月 23日 - 8 兰州大学 MBA。历任平安证券 有限责任公司新能源汽车行业 研究员；日信证券有限责任公 司化工行业首席分析师、证券 投资部投资经理、投资部总经 理助理、公司投资决策委员会 委员。现任红土创新新兴产业 混合证券投资基金、红土创新 改革红利灵活配置混合型发起 式证券投资基金基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 11 页 共 62 页 人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持 有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的 投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有 人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持 有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的 投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，上证综指上涨 6.56%，沪深 300指数上涨 21.77%，创业板指数下跌 10.67%，代表全 市场的 Wind全 A指数上涨 4.93%，指数之间涨跌幅严重分化。板块方面，中信 29个一级行业中， 15个行业实现不同程度的上涨，14个行业下跌。食品饮料、家电、煤炭涨幅居前；服装纺织、传 媒、计算机和军工大幅下跌。 本基金严格遵循了优选长期成长价值的投资思路，坚信在中国漫长的经济转型期中，战略新 兴产业将是未来牛股的主要产地。虽然 2017年代表新兴产业的创业板指数全年下跌，但是我们优 先配置了电子、新能源汽车和通信方向，做出了独立正确的配置选择。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 12 页 共 62 页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017年 12月 31日为止，本基金的单位净值为 0.940元，累计单位净值为 0.940元。报 告期内本基金净值增长率为 11.90%，同期业绩基准增长率为 10.63%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年全年，A股市场受企业盈利增长的支撑，同时受到流动性紧缩的制约，一部分业绩确 定性强的行业和公司获得了较高的溢价，而既往增速较快，但是估值较高的行业和公司遭遇了估 值的下调，最终表现出来的就是板块间的极度分化。 对于 2018年全年来看，经济增速相对于 2017年大概率下行，通胀压力渐显，叠加去杆杠， 整体投资环境更加严峻。但是由于全球经济的同步复苏，外需支撑了出口的不断超预期，以及国 内三四线城市货币化棚改的持续推进，经济向下的支撑强劲。随着行业结构在落后产能出清后好 转，企业盈利逐步改善，企业再投资意愿增强，制造业 ROE将持续改善，中国制造从求数量阶段 进入求质量阶段，必将涌现大批的世界级的优秀公司。当全社会收入水平达到一定程度之后，人 对于自身的消费的需求也更加重视品质的提升，伴随消费升级崛起的优质公司值得我们高度关注。 新能源汽车在逐步走上市场化发展的道路，供应链经过长期的竞争优胜劣汰之后，优质公司会进 入份额扩张期，带来盈利和估值的双升。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发， 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时， 确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合 规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基 金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议， 并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工 的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网 站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了 基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有 效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 13 页 共 62 页 本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估 值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序 及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份 额持有人产生不利影响。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值 低于 5000万的情形。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 14 页 共 62 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国建设银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对红土创新新兴产业灵活 配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。本报告期内，红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金未进行利 润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 15 页 共 62 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 20361号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 全体基金份额持有 人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “红土创新新兴产业混合基金”)的财务报表，包括 2017年 12月 31日 的资产负债表，2017 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以 及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了红土创新新兴 产业混合基金 2017年 12月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果 和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于红土创新新兴产业混合 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报 表的责任 红土创新新兴产业混合基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财 务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估红土创新新兴产业混合 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 16 页 共 62 页 续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算红土创新新兴产业混合基 金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督红土创新新兴产业混合基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审 计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水 平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在 时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或 汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通 常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职 业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计 和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为 发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假 陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险 高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对红土创新新兴产业混合基金持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而，未来的事项或情况可能导致红土创新新兴产业混合基金不能 持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务 报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞 陈熹 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 17 页 共 62 页 会计师事务所的地址 中国.上海市 审计报告日期 2018年 3月 27日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 10,182,241.07 5,986,101.00 结算备付金 706,790.94 2,045,093.18 存出保证金 149,696.70 210,015.34 交易性金融资产 7.4.7.2 87,790,851.02 87,597,223.50 其中：股票投资 87,790,851.02 87,597,223.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 15,000,000.00 应收证券清算款 - 1,192,182.96 应收利息 7.4.7.5 2,694.61 4,239.63 应收股利 - - 应收申购款 4,092.52 789.50 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 98,836,366.86 112,035,645.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 32,950.78 - 应付管理人报酬 125,013.34 143,840.84 应付托管费 20,835.54 23,973.47 应付销售服务费 - - 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 18 页 共 62 页 应付交易费用 7.4.7.7 374,465.87 507,711.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 285,058.66 185,000.00 负债合计 838,324.19 860,525.49 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 104,245,484.09 132,298,120.42 未分配利润 7.4.7.10 -6,247,441.42 -21,123,000.80 所有者权益合计 97,998,042.67 111,175,119.62 负债和所有者权益总计 98,836,366.86 112,035,645.11 注：报告截止日 2017年 12月 31日，基金份额净值 0.940元，基金份额总额 104,245,484.09份。 7.2 利润表 会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 一、收入 18,510,314.46 -21,927,141.65 1.利息收入 227,246.96 907,996.60 其中：存款利息收入 7.4.7.11 127,835.66 270,833.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 99,411.30 637,162.81 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,806,644.13 -20,972,485.99 其中：股票投资收益 7.4.7.12 13,296,282.07 -21,272,973.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 510,362.06 300,487.08 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.16 4,365,152.26 -1,925,807.24 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 111,271.11 63,154.98 减：二、费用 4,978,070.88 6,034,940.29 1．管理人报酬 7.4.10.1.1 1,674,185.31 2,052,292.42 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 19 页 共 62 页 2．托管费 7.4.10.1.2 279,030.81 342,048.67 3．销售服务费 7.4.10.1.3 - - 4．交易费用 7.4.7.18 2,844,500.96 3,464,777.86 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 180,353.80 175,821.34 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 13,532,243.58 -27,962,081.94 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 13,532,243.58 -27,962,081.94 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 132,298,120.42 -21,123,000.80 111,175,119.62 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 13,532,243.58 13,532,243.58 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -28,052,636.33 1,343,315.80 -26,709,320.53 其中：1.基金申购款 20,028,130.62 -1,016,151.93 19,011,978.69 2.基金赎回款 -48,080,766.95 2,359,467.73 -45,721,299.22 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 104,245,484.09 -6,247,441.42 97,998,042.67 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 20 页 共 62 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 180,897,544.39 1,432,858.23 182,330,402.62 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -27,962,081.94 -27,962,081.94 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -48,599,423.97 5,406,222.91 -43,193,201.06 其中：1.基金申购款 1,899,208.89 -250,678.32 1,648,530.57 2.基金赎回款 -50,498,632.86 5,656,901.23 -44,841,731.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 132,298,120.42 -21,123,000.80 111,175,119.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨兵______ ______杨兵______ ____焦小川____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1625号《关于准予红土创新新兴产业灵活配置 混合型证券投资基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 244,770,309.73元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1099 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》于 2015年 9月 23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 244,976,374.41 份基金份额，其中认购资金利息折合 206,064.68份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基 金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 21 页 共 62 页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债 券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、 权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，投资于债券、银行存款、 货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券 品种占基金资产的比例为 5%-100%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%，任何交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率 ×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于 2018年 3月 27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新新兴产业灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12 月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 22 页 共 62 页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 23 页 共 62 页 (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 24 页 共 62 页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 25 页 共 62 页 等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收 益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 26 页 共 62 页 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 活期存款 10,182,241.07 5,986,101.00 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 10,182,241.07 5,986,101.00 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 83,093,371.74 87,790,851.02 4,697,479.28 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 83,093,371.74 87,790,851.02 4,697,479.28 项目 上年度末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 87,264,896.48 87,597,223.50 332,327.02 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 87,264,896.48 87,597,223.50 332,327.02 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 27 页 共 62 页 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券-交易所 - - 合计 - - 项目 上年度末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券-交易所 15,000,000.00 - 合计 15,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应收活期存款利息 2,270.56 2,727.52 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 349.91 1,012.33 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 395.83 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 74.14 103.95 合计 2,694.61 4,239.63 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 28 页 共 62 页 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 374,465.87 507,711.18 银行间市场应付交易费用 - - 合计 374,465.87 507,711.18 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 58.66 - 预提费用 285,000.00 185,000.00 合计 285,058.66 185,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 132,298,120.42 132,298,120.42 本期申购 20,028,130.62 20,028,130.62 本期赎回（以“-”号填列） -48,080,766.95 -48,080,766.95 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 104,245,484.09 104,245,484.09 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -20,285,693.67 -837,307.13 -21,123,000.80 本期利润 9,167,091.32 4,365,152.26 13,532,243.58 本期基金份额交易 产生的变动数 2,778,866.75 -1,435,550.95 1,343,315.80 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 29 页 共 62 页 其中：基金申购款 -1,889,914.22 873,762.29 -1,016,151.93 基金赎回款 4,668,780.97 -2,309,313.24 2,359,467.73 本期已分配利润 - - - 本期末 -8,339,735.60 2,092,294.18 -6,247,441.42 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 活期存款利息收入 104,259.54 192,144.12 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 21,171.85 75,487.39 其他 2,404.27 3,202.28 合计 127,835.66 270,833.79 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016 年 12月 31日 卖出股票成交总额 1,082,880,272.30 1,312,623,570.57 减：卖出股票成本总额 1,069,583,990.23 1,333,896,543.64 买卖股票差价收入 13,296,282.07 -21,272,973.07 7.4.7.13 债券投资收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 注：本基金本报告期末及上年度末无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 30 页 共 62 页 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 510,362.06 300,487.08 基金投资产生的股利收益 - - 合计 510,362.06 300,487.08 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 1.交易性金融资产 4,365,152.26 -1,925,807.24 ——股票投资 4,365,152.26 -1,925,807.24 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 4,365,152.26 -1,925,807.24 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 基金赎回费收入 111,271.11 63,154.98 合计 111,271.11 63,154.98 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 交易所市场交易费用 2,844,500.96 3,464,777.86 银行间市场交易费用 - - 合计 2,844,500.96 3,464,777.86 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 31 页 共 62 页 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 银行汇划费 8,353.80 15,821.34 账户维护费 12,000.00 - 合计 180,353.80 175,821.34 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 红土创新基金管理有限公司(“红土创新”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 深圳市创新投资集团有限公司(“深创投”) 基金管理人的控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1 关联方报酬 7.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,674,185.31 2,052,292.42 其中：支付销售机构的客户维护费 437,987.73 798,479.29 注：支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 32 页 共 62 页 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 279,030.81 342,048.67 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.1.3 销售服务费 注：无。 7.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 深创投 50,060,750.00 48.0200% 50,060,750.00 37.8400% 7.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 33 页 共 62 页 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 10,182,241.07 104,259.54 5,986,101.00 192,144.12 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.6 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002507 涪陵 榨菜 2017 年 12 月 4日 重大 事项 17.94 - - 290,150 4,519,898.64 5,205,291.00 - 注：本基金截至 2017年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 34 页 共 62 页 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日 常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本 基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金 在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的 基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制 的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和 控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作 风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017年 12月 31日，本基金无债券投资(2016年 12月 31日：同)。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 35 页 共 62 页 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 于 2017年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 36 页 共 62 页 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》第四十条。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 37 页 共 62 页 本期末 2017年 12月 31日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 10,182,241.07 - - - 10,182,241.07 结算备付金 706,790.94 - - - 706,790.94 存出保证金 149,696.70 - - - 149,696.70 交易性金融资产 - - - 87,790,851. 02 87,790,851.02 应收利息 - - - 2,694.61 2,694.61 应收申购款 - - - 4,092.52 4,092.52 资产总计 11,038,728.71 - - 87,797,638. 15 98,836,366.86 负债 应付赎回款 - - - 32,950.78 32,950.78 应付管理人报酬 - - - 125,013.34 125,013.34 应付托管费 - - - 20,835.54 20,835.54 应付交易费用 - - - 374,465.87 374,465.87 其他负债 - - - 285,058.66 285,058.66 负债总计 - - - 838,324.19 838,324.19 利率敏感度缺口 11,038,728.71 - - 86,959,313. 96 97,998,042.67 本期末 2016年 12月 31日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,986,101.00 - - - 5,986,101.00 结算备付金 2,045,093.18 - - - 2,045,093.18 存出保证金 210,015.34 - - - 210,015.34 交易性金融资产 - - - 87,597,223. 50 87,597,223.50 买入返售金融资产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 应收证券清算款 - - - 1,192,182.9 6 1,192,182.96 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 38 页 共 62 页 应收利息 - - - 4,239.63 4,239.63 应收申购款 - - - 789.50 789.50 资产总计 23,241,209.52 - - 88,794,435. 59 112,035,645.1 1 负债 应付管理人报酬 - - - 143,840.84 143,840.84 应付托管费 - - - 23,973.47 23,973.47 应付交易费用 - - - 507,711.18 507,711.18 其他负债 - - - 185,000.00 185,000.00 负债总计 - - - 860,525.49 860,525.49 利率敏感度缺口 23,241,209.52 - - 87,933,910. 10 111,175,119.6 2 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2017年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2016年 12月 31日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年 12月 31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 39 页 共 62 页 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的 0%-95%，投 资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%，其中权证投资比例不得超过基金资产 净值的 3%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 87,790,851.02 89.58 87,597,223.50 78.79 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 87,790,851.02 89.58 87,597,223.50 78.79 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位：人民币万元) 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 1.沪深 300指数上升 5% 增加约 504 增加约 436 2.沪深 300指数下降 5% 减少约 504 减少约 436 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 40 页 共 62 页 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 82,585,560.02 元，属于第二层次的余额为 5,205,291.00 元，无属于第三 层次的余额(2016年 12月 31日：第一层次 86,926,267.50元，第二层次 670,956.00元，无属于 第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年 12月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 41 页 共 62 页 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于 2017年 6月 30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于 2017年 12月 25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018年 1月 1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至 2017年 12月 31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 42 页 共 62 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 87,790,851.02 88.82 其中：股票 87,790,851.02 88.82 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,889,032.01 11.02 7 其他各项资产 156,483.83 0.16 8 合计 98,836,366.86 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,562,728.00 4.66 B 采矿业 - - C 制造业 59,308,953.60 60.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,113,035.00 9.30 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 9,875,133.00 10.08 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,931,001.42 5.03 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 43 页 共 62 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 87,790,851.02 89.58 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期无沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002024 苏宁易购 741,500 9,113,035.00 9.30 2 002456 欧菲科技 364,500 7,505,055.00 7.66 3 000725 京东方Ａ 1,244,800 7,207,392.00 7.35 4 300136 信维通信 116,558 5,909,490.60 6.03 5 002507 涪陵榨菜 290,150 5,205,291.00 5.31 6 002475 立讯精密 216,100 5,065,384.00 5.17 7 600048 保利地产 355,900 5,035,985.00 5.14 8 000888 峨眉山Ａ 457,846 4,931,001.42 5.03 9 000002 万 科Ａ 155,800 4,839,148.00 4.94 10 603517 绝味食品 117,700 4,639,734.00 4.73 11 000998 隆平高科 177,400 4,562,728.00 4.66 12 300700 岱勒新材 67,700 4,393,730.00 4.48 13 300616 尚品宅配 26,700 4,219,134.00 4.31 14 300433 蓝思科技 132,400 3,952,140.00 4.03 15 600872 中炬高新 151,200 3,743,712.00 3.82 16 603799 华友钴业 45,000 3,610,350.00 3.68 17 300554 三超新材 46,100 2,737,879.00 2.79 18 300577 开润股份 16,900 1,040,533.00 1.06 19 000538 云南白药 600 61,074.00 0.06 20 002460 赣锋锂业 100 7,175.00 0.01 21 603305 旭升股份 100 3,805.00 0.00 22 002384 东山精密 100 2,846.00 0.00 23 000895 双汇发展 100 2,650.00 0.00 24 002557 洽洽食品 100 1,579.00 0.00 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 44 页 共 62 页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603993 洛阳钼业 49,963,122.00 44.94 2 603799 华友钴业 45,196,124.00 40.65 3 002340 格林美 18,336,219.10 16.49 4 600366 宁波韵升 17,075,695.00 15.36 5 600362 江西铜业 16,209,330.78 14.58 6 002456 欧菲科技 16,163,309.72 14.54 7 002466 天齐锂业 15,889,858.00 14.29 8 002460 赣锋锂业 15,356,309.40 13.81 9 600383 金地集团 14,985,888.03 13.48 10 600048 保利地产 14,925,679.88 13.43 11 000059 华锦股份 13,777,336.00 12.39 12 601233 桐昆股份 13,759,696.03 12.38 13 600183 生益科技 13,601,531.62 12.23 14 600110 诺德股份 11,968,195.67 10.77 15 000823 超声电子 11,851,536.65 10.66 16 300037 新宙邦 11,818,843.90 10.63 17 600109 国金证券 11,595,665.00 10.43 18 002024 苏宁云商 11,014,250.00 9.91 19 600019 宝钢股份 10,713,637.20 9.64 20 000725 京东方Ａ 10,694,741.00 9.62 21 000970 中科三环 10,654,299.00 9.58 22 000807 云铝股份 10,403,816.20 9.36 23 603808 歌力思 10,362,080.90 9.32 24 300700 岱勒新材 10,083,169.15 9.07 25 000333 美的集团 9,880,370.00 8.89 26 000651 格力电器 9,874,016.00 8.88 27 600029 南方航空 9,520,856.00 8.56 28 601111 中国国航 9,502,020.00 8.55 29 601669 中国电建 9,338,818.00 8.40 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 45 页 共 62 页 30 600115 东方航空 9,247,066.00 8.32 31 603186 华正新材 9,241,658.00 8.31 32 002051 中工国际 9,228,778.38 8.30 33 600685 中船防务 9,097,935.44 8.18 34 600967 内蒙一机 9,040,526.00 8.13 35 002074 国轩高科 8,731,025.00 7.85 36 002555 三七互娱 8,566,964.00 7.71 37 300461 田中精机 8,350,820.00 7.51 38 600392 盛和资源 8,283,624.00 7.45 39 300115 长盈精密 8,004,489.83 7.20 40 000831 五矿稀土 7,689,368.00 6.92 41 600111 北方稀土 7,671,301.00 6.90 42 600068 葛洲坝 7,516,180.00 6.76 43 000002 万 科Ａ 7,388,394.00 6.65 44 300554 三超新材 7,233,669.00 6.51 45 300577 开润股份 7,008,578.40 6.30 46 000878 云南铜业 6,878,383.00 6.19 47 600745 闻泰科技 6,693,581.00 6.02 48 000933 神火股份 6,675,435.00 6.00 49 603305 旭升股份 6,192,740.00 5.57 50 002867 周大生 6,110,500.00 5.50 51 600585 海螺水泥 6,090,003.00 5.48 52 000065 北方国际 5,985,731.00 5.38 53 600801 华新水泥 5,980,847.31 5.38 54 601668 中国建筑 5,974,549.00 5.37 55 600426 华鲁恒升 5,912,618.00 5.32 56 000060 中金岭南 5,862,713.00 5.27 57 300059 东方财富 5,851,379.52 5.26 58 600872 中炬高新 5,844,543.00 5.26 59 603228 景旺电子 5,843,217.00 5.26 60 000538 云南白药 5,732,109.00 5.16 61 300618 寒锐钴业 5,703,794.46 5.13 62 600887 伊利股份 5,664,584.47 5.10 63 600259 广晟有色 5,647,555.00 5.08 64 601628 中国人寿 5,620,355.00 5.06 65 600398 海澜之家 5,434,194.00 4.89 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 46 页 共 62 页 66 002507 涪陵榨菜 5,317,482.00 4.78 67 000338 潍柴动力 5,258,066.00 4.73 68 002539 云图控股 5,126,160.00 4.61 69 002475 立讯精密 5,043,026.00 4.54 70 300136 信维通信 5,029,125.64 4.52 71 002304 洋河股份 4,860,890.00 4.37 72 600808 马钢股份 4,845,916.00 4.36 73 002142 宁波银行 4,787,950.00 4.31 74 300602 飞荣达 4,776,601.00 4.30 75 600076 康欣新材 4,735,605.00 4.26 76 601996 丰林集团 4,735,102.00 4.26 77 000910 大亚圣象 4,734,574.00 4.26 78 600172 黄河旋风 4,717,785.00 4.24 79 000761 本钢板材 4,701,861.00 4.23 80 300199 翰宇药业 4,698,801.60 4.23 81 600495 晋西车轴 4,698,108.92 4.23 82 601800 中国交建 4,692,041.00 4.22 83 300203 聚光科技 4,691,714.00 4.22 84 600072 中船科技 4,690,921.00 4.22 85 002458 益生股份 4,688,131.64 4.22 86 002635 安洁科技 4,687,543.00 4.22 87 002048 宁波华翔 4,685,879.00 4.21 88 600277 亿利洁能 4,685,328.00 4.21 89 600535 天士力 4,684,836.70 4.21 90 600221 海航控股 4,684,592.00 4.21 91 600446 金证股份 4,684,236.86 4.21 92 002234 民和股份 4,676,602.80 4.21 93 600089 特变电工 4,676,112.98 4.21 94 000888 峨眉山Ａ 4,675,727.97 4.21 95 300511 雪榕生物 4,672,402.00 4.20 96 000401 冀东水泥 4,663,662.00 4.19 97 601899 紫金矿业 4,663,417.00 4.19 98 600885 宏发股份 4,660,673.00 4.19 99 300003 乐普医疗 4,640,775.00 4.17 100 000998 隆平高科 4,624,888.00 4.16 101 603179 新泉股份 4,621,773.18 4.16 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 47 页 共 62 页 102 600690 青岛海尔 4,613,796.24 4.15 103 000980 众泰汽车 4,609,229.22 4.15 104 600477 杭萧钢构 4,599,540.00 4.14 105 002155 湖南黄金 4,587,378.00 4.13 106 002594 比亚迪 4,585,373.18 4.12 107 600963 岳阳林纸 4,583,905.34 4.12 108 603517 绝味食品 4,563,365.00 4.10 109 000063 中兴通讯 4,527,920.00 4.07 110 600028 中国石化 4,521,753.00 4.07 111 600150 中国船舶 4,503,848.00 4.05 112 600691 阳煤化工 4,503,223.90 4.05 113 600703 三安光电 4,501,447.00 4.05 114 601600 中国铝业 4,497,319.00 4.05 115 002497 雅化集团 4,492,065.00 4.04 116 603938 三孚股份 4,442,167.00 4.00 117 601169 北京银行 4,422,418.00 3.98 118 603626 科森科技 4,419,279.00 3.98 119 600884 杉杉股份 4,404,285.00 3.96 120 600688 上海石化 4,400,603.00 3.96 121 600827 百联股份 4,385,385.00 3.94 122 000683 远兴能源 4,372,898.80 3.93 123 601688 华泰证券 4,365,003.00 3.93 124 002230 科大讯飞 4,304,792.56 3.87 125 002174 游族网络 4,302,549.79 3.87 126 002624 完美世界 4,284,854.54 3.85 127 002643 万润股份 4,282,590.50 3.85 128 603986 兆易创新 4,135,337.00 3.72 129 002769 普路通 4,110,017.57 3.70 130 603288 海天味业 4,092,101.00 3.68 131 300616 尚品宅配 4,078,006.00 3.67 132 300433 蓝思科技 3,888,541.00 3.50 133 000551 创元科技 3,558,619.00 3.20 134 600036 招商银行 3,537,955.60 3.18 135 601997 贵阳银行 3,531,028.96 3.18 136 601009 南京银行 3,511,912.00 3.16 137 601939 建设银行 3,495,044.00 3.14 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 48 页 共 62 页 138 601398 工商银行 3,491,254.00 3.14 139 000090 天健集团 3,426,593.00 3.08 140 600549 厦门钨业 3,384,017.35 3.04 141 300408 三环集团 3,104,163.12 2.79 142 002281 光迅科技 2,977,309.00 2.68 143 600498 烽火通信 2,971,862.70 2.67 144 600499 科达洁能 2,468,779.00 2.22 145 002876 三利谱 2,407,851.00 2.17 146 601166 兴业银行 2,397,082.00 2.16 147 000001 平安银行 2,396,059.60 2.16 148 000630 铜陵有色 2,286,484.00 2.06 149 002108 沧州明珠 2,272,766.90 2.04 150 300477 合纵科技 2,265,610.98 2.04 151 300284 苏交科 2,246,225.00 2.02 152 300545 联得装备 2,243,941.00 2.02 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603993 洛阳钼业 51,926,785.27 46.71 2 603799 华友钴业 42,984,178.21 38.66 3 002340 格林美 18,839,543.00 16.95 4 600110 诺德股份 18,550,878.41 16.69 5 000059 华锦股份 18,509,844.58 16.65 6 002466 天齐锂业 17,080,577.00 15.36 7 600366 宁波韵升 16,748,446.00 15.06 8 002460 赣锋锂业 16,747,458.75 15.06 9 600383 金地集团 14,926,858.86 13.43 10 600362 江西铜业 14,876,601.00 13.38 11 601233 桐昆股份 14,146,736.76 12.72 12 600183 生益科技 14,066,820.00 12.65 13 300037 新宙邦 11,766,307.88 10.58 14 000823 超声电子 11,448,790.85 10.30 15 600048 保利地产 10,751,447.14 9.67 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 49 页 共 62 页 16 002555 三七互娱 10,640,836.99 9.57 17 600109 国金证券 10,578,872.00 9.52 18 600392 盛和资源 10,545,701.00 9.49 19 603808 歌力思 10,514,565.08 9.46 20 600029 南方航空 10,010,002.00 9.00 21 600019 宝钢股份 9,956,437.01 8.96 22 000970 中科三环 9,953,316.00 8.95 23 002051 中工国际 9,946,855.68 8.95 24 603186 华正新材 9,858,891.26 8.87 25 600111 北方稀土 9,789,010.00 8.81 26 601800 中国交建 9,682,501.41 8.71 27 601111 中国国航 9,535,277.00 8.58 28 000333 美的集团 9,398,695.20 8.45 29 000651 格力电器 9,368,152.42 8.43 30 000807 云铝股份 9,297,595.20 8.36 31 600115 东方航空 9,210,584.00 8.28 32 601669 中国电建 9,200,756.00 8.28 33 002456 欧菲科技 9,190,409.35 8.27 34 000498 山东路桥 9,054,852.19 8.14 35 601668 中国建筑 9,036,779.00 8.13 36 300203 聚光科技 9,036,466.87 8.13 37 002074 国轩高科 9,010,895.60 8.11 38 600967 内蒙一机 8,860,461.00 7.97 39 600685 中船防务 8,709,235.48 7.83 40 300461 田中精机 7,986,932.00 7.18 41 000831 五矿稀土 7,522,171.00 6.77 42 300115 长盈精密 7,522,170.67 6.77 43 600068 葛洲坝 7,458,295.44 6.71 44 000630 铜陵有色 7,314,772.00 6.58 45 600745 闻泰科技 7,287,900.00 6.56 46 600691 阳煤化工 6,950,849.36 6.25 47 000878 云南铜业 6,907,459.00 6.21 48 300700 岱勒新材 6,664,377.88 5.99 49 300577 开润股份 6,637,671.00 5.97 50 300602 飞荣达 6,630,148.08 5.96 51 600426 华鲁恒升 6,521,067.00 5.87 52 600585 海螺水泥 6,187,971.00 5.57 53 000063 中兴通讯 5,946,186.00 5.35 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 50 页 共 62 页 54 600801 华新水泥 5,945,045.55 5.35 55 002867 周大生 5,880,804.68 5.29 56 000065 北方国际 5,866,634.00 5.28 57 601628 中国人寿 5,856,403.12 5.27 58 600259 广晟有色 5,745,824.06 5.17 59 603228 景旺电子 5,742,951.02 5.17 60 600477 杭萧钢构 5,734,762.00 5.16 61 600887 伊利股份 5,721,961.18 5.15 62 000538 云南白药 5,698,074.32 5.13 63 300059 东方财富 5,629,624.33 5.06 64 000060 中金岭南 5,580,939.50 5.02 65 000725 京东方Ａ 5,550,298.00 4.99 66 000338 潍柴动力 5,458,365.00 4.91 67 300284 苏交科 5,398,897.75 4.86 68 603305 旭升股份 5,386,103.00 4.84 69 600398 海澜之家 5,284,960.00 4.75 70 002573 清新环境 5,135,018.24 4.62 71 000933 神火股份 5,112,743.68 4.60 72 002539 云图控股 5,102,365.14 4.59 73 600089 特变电工 4,947,925.00 4.45 74 600076 康欣新材 4,934,522.00 4.44 75 600172 黄河旋风 4,907,544.00 4.41 76 002624 完美世界 4,895,603.64 4.40 77 002142 宁波银行 4,857,451.76 4.37 78 600884 杉杉股份 4,820,343.00 4.34 79 600072 中船科技 4,808,957.00 4.33 80 002048 宁波华翔 4,803,746.98 4.32 81 000826 启迪桑德 4,759,393.51 4.28 82 600323 瀚蓝环境 4,749,684.30 4.27 83 600495 晋西车轴 4,732,350.00 4.26 84 300618 寒锐钴业 4,718,457.57 4.24 85 600535 天士力 4,714,656.00 4.24 86 600690 青岛海尔 4,680,088.35 4.21 87 600446 金证股份 4,675,286.83 4.21 88 300554 三超新材 4,666,382.00 4.20 89 000910 大亚圣象 4,648,553.00 4.18 90 600221 海航控股 4,643,738.00 4.18 91 603938 三孚股份 4,637,683.00 4.17 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 51 页 共 62 页 92 002458 益生股份 4,626,818.57 4.16 93 600885 宏发股份 4,625,950.04 4.16 94 002304 洋河股份 4,624,274.00 4.16 95 601996 丰林集团 4,612,886.00 4.15 96 300003 乐普医疗 4,602,729.00 4.14 97 000401 冀东水泥 4,597,889.00 4.14 98 000980 众泰汽车 4,591,338.25 4.13 99 600028 中国石化 4,575,492.00 4.12 100 002234 民和股份 4,544,025.90 4.09 101 601899 紫金矿业 4,529,516.00 4.07 102 002594 比亚迪 4,516,086.99 4.06 103 002230 科大讯飞 4,500,611.77 4.05 104 300199 翰宇药业 4,478,741.02 4.03 105 600688 上海石化 4,470,361.00 4.02 106 300511 雪榕生物 4,462,126.00 4.01 107 002174 游族网络 4,450,644.25 4.00 108 000669 金鸿控股 4,449,755.60 4.00 109 601169 北京银行 4,445,926.00 4.00 110 601688 华泰证券 4,441,597.00 4.00 111 000683 远兴能源 4,422,063.20 3.98 112 600963 岳阳林纸 4,416,652.08 3.97 113 600827 百联股份 4,407,642.38 3.96 114 002635 安洁科技 4,397,241.00 3.96 115 600703 三安光电 4,353,168.00 3.92 116 603179 新泉股份 4,300,433.00 3.87 117 600150 中国船舶 4,230,828.00 3.81 118 300070 碧水源 4,229,767.15 3.80 119 600277 亿利洁能 4,229,104.90 3.80 120 600808 马钢股份 4,228,774.00 3.80 121 600617 国新能源 4,217,937.85 3.79 122 002497 雅化集团 4,202,054.00 3.78 123 601600 中国铝业 4,195,225.00 3.77 124 002643 万润股份 4,189,473.00 3.77 125 000002 万 科Ａ 4,127,338.00 3.71 126 000761 本钢板材 4,080,879.00 3.67 127 002155 湖南黄金 4,021,914.00 3.62 128 002769 普路通 4,016,105.03 3.61 129 603626 科森科技 3,993,664.00 3.59 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 52 页 共 62 页 130 603288 海天味业 3,885,900.32 3.50 131 600549 厦门钨业 3,824,454.12 3.44 132 600036 招商银行 3,778,904.86 3.40 133 600166 福田汽车 3,707,206.00 3.33 134 601009 南京银行 3,702,008.00 3.33 135 601997 贵阳银行 3,653,494.08 3.29 136 601398 工商银行 3,596,390.00 3.23 137 601939 建设银行 3,531,109.89 3.18 138 000551 创元科技 3,459,454.00 3.11 139 002570 贝因美 3,423,355.56 3.08 140 300137 先河环保 3,384,081.00 3.04 141 603986 兆易创新 3,351,692.00 3.01 142 000090 天健集团 3,339,581.00 3.00 143 300262 巴安水务 3,183,740.39 2.86 144 300408 三环集团 3,104,173.58 2.79 145 002281 光迅科技 3,024,691.00 2.72 146 600498 烽火通信 2,867,904.87 2.58 147 000001 平安银行 2,580,093.60 2.32 148 600499 科达洁能 2,491,465.00 2.24 149 601166 兴业银行 2,432,364.00 2.19 150 300172 中电环保 2,396,511.00 2.16 151 300477 合纵科技 2,365,743.95 2.13 152 002876 三利谱 2,358,246.98 2.12 153 000707 双环科技 2,250,624.71 2.02 154 300190 维尔利 2,243,285.97 2.02 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,065,412,465.49 卖出股票收入（成交）总额 1,082,880,272.30 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 53 页 共 62 页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 8.10.1 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，在风险可控的 前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险， 如预期大额申购赎回、大量分红等。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 149,696.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,694.61 5 应收申购款 4,092.52 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 54 页 共 62 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 156,483.83 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 002507 涪陵榨菜 5,205,291.00 5.31 临时停牌 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 55 页 共 62 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,124 92,745.09 52,052,990.74 49.93% 52,192,493.35 50.07% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 260,580.53 0.2500% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 56 页 共 62 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年 9月 23日 ）基金份额总额 244,976,374.41 本报告期期初基金份额总额 132,298,120.42 本报告期基金总申购份额 20,028,130.62 减:本报告期基金总赎回份额 48,080,766.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 104,245,484.09 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 57 页 共 62 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2017年 1月 23日，经红土创新基金管理有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过， 免去杨兵先生公司副总经理的职务，由杨兵先生转任公司总经理、公司董事。 2、阮菲女士于 2017年 10月 12日因个人原因离任，自 2017年 10月 12日后不再担任红土 创新基金管理有限公司副总经理。 3、2017年 9月 1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总 经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本年度支 付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 60,000.00元，该审计机构已提供审计 服务的连续年限为 3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 58 页 共 62 页 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 746,906,452.09 34.77% 546,212.80 34.77% - 申万宏源 2 680,577,940.21 31.68% 497,705.37 31.68% - 中信证券 4 566,290,575.87 26.36% 414,127.13 26.36% - 中信证券（山 东） 2 154,517,769.62 7.19% 112,999.02 7.19% - 广发证券 2 - - - - - 注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行 了席位整合。 2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关 专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠 道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 59 页 共 62 页 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 - - 115,000,000.00 17.97% - - 申万宏源 - - 204,000,000.00 31.88% - - 中信证券 - - 307,000,000.00 47.97% - - 中信证券（山 东） - - 14,000,000.00 2.19% - - 广发证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 红土创新基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告 证券时报、公司网站 2017年 1月 25日 2 红土创新基金管理有限公司调整 长期停牌股票估值方法的公告 证券时报、公司网站 2017年 4月 25日 3 红土创新基金管理有限公司关于 增加公司注册资本的公告 证券时报、中国证券 报、公司网站 2017年 6月 10日 4 红土创新基金管理有限公司关于 开通旗下基金转换业务及直销网 上交易转换费率优惠的公告 证券时报、公司网站 2017年 8月 17日 5 红土创新基金管理有限公司调整 长期停牌股票估值方法的公告 证券时报、公司网站 2017年 9月 27日 6 红土创新基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告 证券时报、公司网站 2017年 10月 14日 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 60 页 共 62 页 7 红土创新基金管理有限公司关于 旗下基金新增上海万得投资顾问 有限公司为销售机构的公告 证券时报、公司网站 2017年 11月 4日 8 红土创新基金管理有限公司调整 长期停牌股票估值方法的公告 证券时报、公司网站 2017年 12月 14日 9 红土创新基金管理有限公司调整 流通受限股票估值方法的公告 证券时报、公司网站 2017年 12月 16日 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 61 页 共 62 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170103-20171231 50,060,750.00 0.00 0.00 50,060,750.00 48.02% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管 理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基 金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临 赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根 据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值 低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运 作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金 仓位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的 及投资策略。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本基金募集期，本基金管理人唯一股东深圳市创新投资集团有限公司出资 5000万元认购 本基金，截止本报告期末，深创投集团持有的本基金份额未发生变化。 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 第 62 页 共 62 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； （2）红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同； （3）红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议； （4）红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； （6）报告期内红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 13.2 存放地点 深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 6楼 13.3 查阅方式 公司网站：www.htcxfund.com |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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