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| 中加丰享纯债债券(003445) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1010018 | ||||||||
| 基金代码 | 003445 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中加基金管理有限公司关于中加丰享纯债债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 20 日证监许可【2016】【2139】 号文注册募集，基金合同于 2016 年 11 月 11 日生效。根据中国证监 会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》（以下简称“《规定》”），对已经成立或已获核准但尚 未完成募集的开放式基金，原基金合同内容不符合该《规定》的，应 当在《规定》施行之日起 6 个月内，修改基金合同并公告。 本次《中加丰享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中加丰享 纯债债券型证券投资基金托管协议》的修订内容，符合《规定》和相 关法律法规的要求、符合《基金合同》的相关约定，并对基金份额持 有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本基金 管理人中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已就本次修订 内容履行了规定的程序，与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公 司协商一致。（《中加丰享纯债债券型证券投资基金基金合同修改方 案》、《中加丰享纯债债券型证券投资基金托管协议修改方案》附后） 同时，依据《规定》“基金管理人应当强化对投资者短期投资行 为的管理，对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式 基金，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基金财产。”的规定，本基金将于 2018 年 3 月 31 日起，对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并 全额计入基金资产。 2 上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自 2018 年 3 月 31 日生效。对于 2018 年 3 月 30 日 15：00 之前的赎回 申请，适用调整前的赎回费规则；对于 2018 年 3 月 30 日 15：00 之 后的赎回申请，适用调整后的赎回费规则。 投资者可以登录本公司网站（www.bobbns.com）查询或者拨打本 公司的客户服务电话(400-00-95526)垂询相关事宜。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投 资前认真阅读本基金的基金合同。 特此公告。 附件 1：《中加丰享纯债债券型证券投资基金基金合同修改方案》 附件 2：《中加丰享纯债债券型证券投资基金托管协议修改方案》 1 附件 1：《中加丰享纯债债券型证券投资基金基金合同修改方案》 章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 修改理由 内容 内容 第一部 分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）和其他有关法律法规。 增加《流动性 风 险 管 理 规 定》作为订立 合同的依据。 第二部 分 释义 新增： 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 ?? 51、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎 回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投 资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 增加《流动性 风 险 管 理 规 定》的相关释 义。 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》增加摆动 定价机制和流 动性受限资产 的释义。 2 52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同 或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存 款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 第六部 分 基金份 额的申 购与赎 回 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 新增： 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜 在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金 份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体规定请参见相关公告。 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第 19 条补 充接受申购申 请对存量基金 份额持有人利 益构成潜在重 大不利影响时 基金管理人应 当 采 取 的 措 施。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应 根据法律法规规定的比例归入基金财产，未归入基金 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应 根据法律法规规定的比例归入基金财产，未归入基金 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其 中，对持续持有期少于7日的投资者将收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 ?? 新增： 1、根据《流动 性风险管理规 定》第 23 条增 加短期赎回费 的条款。 2、根据《流动 性风险管理规 3 7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人 可采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具 体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 定》第 25 条增 加基金发生大 额申购或赎回 时采取的摆动 定 价 机 制 措 施。 七、拒绝或暂停申购的情形 在开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂 停接受投资人的申购申请： ?? 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 ?? 发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且 基金管理人决定暂停申购申请时，基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人 应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购的 期间相应顺延。 七、拒绝或暂停申购的情形 在开放期内发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂 停接受投资人的申购申请： ?? 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当 前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当暂停接受基金申购申请。 ?? 新增： 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致 单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%， 或者变相规避50%集中度的情形时。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申 购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。 ?? 发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且 基金管理人决定暂停申购申请时，基金管理人应当根 据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 1、根据《流动 性风险管理规 定》第 24 条增 加极端市场条 件下的暂停接 受申购申请的 情形。 2、根据《流动 性风险管理规 定》第 19 条补 充暂停接受申 购申请 的 情 形。 4 资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人 应及时恢复申购业务的办理，且开放期按暂停申购的 期间相应顺延。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在开放期内发生下列情形时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当 前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参 考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第24条增 加极端市场条 件下的暂停接 受赎回申请或 延缓支付赎回 款项的情形。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 新增： 若基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人当日赎 回申请超过上一开放日基金总份额30%的情形下，基 金管理人可以延期办理赎回申请：对于该单一基金份 额持有人当日超过上一日基金总份额30%以上的赎回 申请，可以进行延期办理，如下一开放日，该单一基 金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定 的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有 人单个开放日内申请赎回的基金份额占上一开放日基 金总份额的比例低于前述比例；对该单个基金份额持 有人不超过上述比例的赎回申请，基金管理人有权根 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第 21 条增 加巨额赎回情 形下单个基金 份额持有人赎 回申请超过一 定比例的情形 下基金管理人 采取的措施。 5 据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的 约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办 理。 第七部 分 基金合 同当事 人及权 利义务 一、 基金管理人 ?? 法定代表人：闫冰竹 ?? 联系电话：010-63620212 一、 基金管理人 ?? 法定代表人：夏英 更新基金管理 人信息。 第十二 部分 基金的 投资 二、投资范围 ?? 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券 和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分 离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金 投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不 低于基金资产净值的 5%。 二、投资范围 ?? 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券 和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分 离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于 基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金及应收申购款等。 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第 18 条补 充相关表述。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府 债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%； ?? 除上述第（10）项外，因证券市场波动、期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； ?? 新增： 1、根据《流动 性风险管理规 定》第 18 条补 充相关投资表 述。 6 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的，从其规定。 （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%，但因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； （15）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家 上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上 市公司可流通股票的 30%； ?? 除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市场 波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的，从其规定。 2、根据《流动 性风险管理规 定》第 15 条、 第 16 条以及 第 17 条补充 相 关 投 资 限 制。 第十四 部分 基金资 产估值 三、估值依据及原则 1、估值依据 估值应符合本基金合同、《证券投资基金会计核算业 务指引》、证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基 金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有 三、估值依据及原则 1、估值依据 估值应符合本基金合同、《证券投资基金会计核算业务 指引》、证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》、中基协发[2014]24 号 1、增加新的估 值业务指导意 见作为估值依 据。 2、根据新估值 7 关事项的通知》、中国证监会[2008]38 号公告《关于 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中 基协发[2014]24 号《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值 处理标准》及其他法律、法规、行业协会自律规则的 规定，如法律法规未做明确规定的，参照证券投资基 金的行业通行做法处理。基金管理人、基金托管人的 估值数据应依据合法的数据来源独立取得。 2、估值原则 （1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价 的，应采用市价确定公允价值。估值日无市价，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交 易市价确定公允价值。如估值日无市价，且最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 了影响证券价格的重大事件的，应参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确 定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实 反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确 定公允价值。 （2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参 与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有 可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出 的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交 易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值 时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》及其他 法律、法规、行业协会自律规则的规定，如法律法规 未做明确规定的，参照证券投资基金的行业通行做法 处理。基金管理人、基金托管人的估值数据应依据合 法的数据来源独立取得。 2、估值原则 （1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价 的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的 例外情况外，应将该报价不加调整的应用于该资产或 负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近 交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对 报价进行调整，确定公允价值。 （2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估 值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时， 应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产 或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才 可以使用不可观察输入值。 （3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响 证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日 的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进 行调整并确定公允价值。 依据修改估值 原则。 8 场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性。 （3）有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反 映相关投资品种的公允价值的，基金管理人应根据具 体情况与基金托管人进行商定，按最能恰当反映公允 价值的价格估值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三 方估值机构提供的相应品种净价进行估值，估值日没 有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化，按最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种 净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大 变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，确定公允价格。 （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收 盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值 全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日 债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公 允价格。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方 估值机构提供的相应品种净价进行估值，估值日没有 交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种净价 进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行人发生影响证券价格的重大事件的，可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最 近交易市价，确定公允价格。 （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价 减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值；估值日无报价且最近交易日后未 发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日 债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证券发行人发生影响证券价格的 重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 完 善 估 值 方 法。 9 四、估值方法 四、估值方法 新增： 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人 可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第 25 条增 加基金发生大 额申购或赎回 时采取的摆动 定 价 机 制 措 施。 七、暂停估值的情形 七、暂停估值的情形 新增： 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 应当暂停基金估值； 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第24条增 加极端市场条 件下的暂停估 值的情形。 第十八 部分 基金的 信息披 露 五、公开披露的基金信息 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年 度报告和基金季度报告 五、公开披露的基金信息 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年 度报告和基金季度报告 ?? 新增： 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基 金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持 有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第 26 条和 第 27 条增加 定期报告中应 披露的内容。 10 度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 （七）临时报告 （七）临时报告 ?? 新增： 27、本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影 响投资人赎回等重大事项； 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第 25 条和 第 26 条增加 临时报告应披 露的内容。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停 或延迟披露基金相关信息： 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停 或延迟披露基金相关信息： ?? 新增： 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时，经与基金托管人协商一致决 定暂停估值的； 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第 24 条增 加极端市场条 件下的暂停基 金估值信批的 情形。 11 附件 2：《中加丰享纯债债券型证券投资基金托管协议修改方案》 章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款 修改理由 内容 内容 一、基 金托管 协议的 依据、 目的、 原则和 解释 （一）依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以 下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销 售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、 《证券投资基金托管业务管理办法》、《证券投资基金 信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与 格式〉》、《中加丰享纯债债券型证券投资基金基金合 同》（以下简称《基金合同》）及其他有关法律、法规 制定。 （一）依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以 下简称“《流动性规定》”）、《证券投资基金托管业务管 理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《中加丰享纯债债券型 证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及 其他有关法律、法规制定。 增加《流动性 风 险 管 理 规 定》作为订立 托管协议的依 据。 二、基 金托管 人对基 金管理 人的业 务监督 和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督 权 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本 基金的投资资产配置比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例合计不低于基金资产净值的 5%。 …… （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督 权 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基 金的投资资产配置比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计 不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等。 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第 18 条补 充相关投资限 制。 12 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定， 本基金投资组合遵循以下投资限制： 2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 ?? （3）法律法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第（10）项外，因证券市场波动、期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的，从其规定。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本 基金投资组合遵循以下投资限制： 2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ?? 新增： 13) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%，但因证券市场波动、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资； 14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致； 15) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上 市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持 有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的 30%；?? （3）法律法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市场 波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日 2、根据《流动 性风险管理规 定》第 15 条、 第 16 条以及 第 17 条补充 相 关 投 资 限 制。 13 内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的，从其规定。 七、基 金资产 净值计 算和会 计核算 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 2.估值方法 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 2.估值方法 ?? 新增： （8）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理 人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 完 善 估 值 方 法。 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第 25 条增 加基金发生大 额申购或赎回 时采取的摆动 定 价 机 制 措 施。 2.估值方法 本基金的估值方法为： （1） 证券交易所上市的有价证券的估值 ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方 估值机构提供的相应品种净价进行估值，估值日没有 交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种净 价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件的，可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价格。 ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全 2.估值方法 本基金的估值方法为： （1） 证券交易所上市的有价证券的估值 ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估 值机构提供的相应品种净价进行估值，估值日没有交 易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按 最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种净价进 行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或 证券发行人发生影响证券价格的重大事件的，可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近 交易市价，确定公允价格。 ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减 完 善 估 值 方 法。 14 价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近 交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债 券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允 价格。 去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到 的净价进行估值；估值日无报价且最近交易日后未发 生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日债 券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重 大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 ?? 新增： （8）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理 人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 （四）暂停估值的情形 （四）暂停估值的情形 新增： 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 应当暂停基金估值； 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第24条增 加极端市场条 件下的暂停估 值的情形。 十、 基金信 息披露 （三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责 和信息披露程序 ?? 4、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 （三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责 和信息披露程序 ?? 4、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 ?? 新增： 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现 根据《流动性 风 险 管 理 规 定》第 24 条增 加极端市场条 件下的暂停基 金估值信批的 情形。 15 无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定时，经与基金托管人协商确认后， 应当暂停基金估值的； |
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| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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