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中信建投2020年半年度报告(更正稿) 下载公告
公告日期:2020-08-27

公司代码:601066 公司简称:中信建投

中信建投证券股份有限公司

2020年半年度报告

(更正稿)

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 本报告经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。未有

董事对本报告提出异议。

三、 本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。

四、 公司负责人、董事长王常青,总经理、主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人(会计主管人员)赵明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 11

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 40

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 53

第七节 优先股相关情况 ...... 55

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 56

第九节 公司债券相关情况 ...... 57

第十节 财务报告 ...... 67

第十一节 备查文件目录 ...... 193

第十二节 证券公司信息披露 ...... 193

第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本集团中信建投证券股份有限公司及其子公司
中信建投、公司、本公司、母公司中信建投证券股份有限公司
中信建投期货中信建投期货有限公司
中信建投资本中信建投资本管理有限公司
中信建投国际中信建投(国际)金融控股有限公司
中信建投基金中信建投基金管理有限公司
中信建投投资中信建投投资有限公司
北京国管中心北京国有资本经营管理中心
中央汇金中央汇金投资有限责任公司
中信证券中信证券股份有限公司
上海商言上海商言投资中心(有限合伙)
腾云投资西藏腾云投资管理有限公司
结构调整基金中国国有企业结构调整基金股份有限公司
镜湖控股镜湖控股有限公司
董事本公司董事
董事会本公司董事会
监事本公司监事
监事会本公司监事会
中国证监会中国证券监督管理委员会
财政部中华人民共和国财政部
沪深交易所上海证券交易所及深圳证券交易所
上交所上海证券交易所
上交所上市规则上海证券交易所股票上市规则
香港中国香港特别行政区
香港联交所香港联合交易所有限公司
香港上市规则香港联合交易所有限公司证券上市规则(经不时修订)
《公司章程》、章程本公司章程
A股本公司股本中每股面值人民币1.00元的上市内资股,该等股份在上交所上市及以人民币交易
H股本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股,该等股份在香港联交所上市及以港币交易
A股上市日期本公司A股于上交所上市及获准开始买卖的日期,即2018年6月20日
H股上市日期本公司H股于香港联交所上市及获准开始买卖的日期,即2016年12月9日
IPO首次公开发售
全国股转公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司
普华永道中天普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
罗兵咸永道罗兵咸永道会计师事务所
ETF交易所交易基金
QFII合格境外机构投资者
RQFII人民币合格境外机构投资者
《证券法》《中华人民共和国证券法》
股东股份持有人
股份本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,包括A股及H股
报告期2020年1月1日至2020年6月30日
本报告期末2020年6月30日
人民币中国法定货币人民币
美元美利坚合众国法定货币美元
万得资讯万得信息技术股份有限公司,一家在中国注册成立的股份有限公司,为金融数据、信息及软件服务供货商

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称中信建投证券股份有限公司
公司的中文简称中信建投证券
公司的外文名称China Securities Co., Ltd. CSC Financial Co., Ltd.(在香港以该注册英文名称开展业务)
公司的外文名称缩写CSC
公司的法定代表人王常青
公司总经理李格平
授权代表王常青、李格平
联席公司秘书王广学、黄慧玲

公司注册资本和净资本

单位:元 币种:人民币

本报告期末 (2020年6月30日)上年度末 (2019年12月31日)
注册资本7,646,385,2387,646,385,238
净资本57,229,535,236.5053,955,640,469.01

注:截至本报告披露日,公司总股数为7,646,385,238股,其中A股6,385,361,476股,H股1,261,023,762股。

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

公司经营范围主要包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。

此外,公司还拥有如下主要的单项业务资格(其中58-62项为2020年新取得的业务资格):

1. 债券业务

2. 同业拆借

3. 直接投资

4. 固定收益证券交易商

5. 向保险机构投资者提供交易单元

6. 债券质押式报价回购业务

7. 证券外汇经营

8. 利率互换交易

9. 转融通业务

10. 上交所约定购回式证券交易业务

11. 深交所约定购回式证券交易业务

12. 证券公司柜台市场业务

13. 转融券业务

14. 保险资金受托管理业务

15. 深交所股票质押式回购业务

16. 上交所股票质押式回购业务

17. 互换类金融衍生品与场外期权柜台交易业务

18. 贵金属现货合约代理及自营业务

19. 客户证券资金消费支付服务

20. 股票质押式回购交易业务

21. 互联网证券业务

22. 全国股份转让系统做市业务

23. 上海黄金交易所黄金交易会员

24. 沪港通业务

25. 信用风险缓释工具卖出业务

26. 上市公司股权激励行权融资业务

27. 期权结算业务

28. 股票期权交易参与人

29. 合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务

30. 外币拆借业务

31. 黄金询价业务

32. 电信与信息服务

33. 军工涉密业务咨询服务单位

34. 私募基金外包业务

35. 全国股份转让系统主办券商

36. 上海国际黄金交易中心有限公司黄金交易A类国际会员

37. 深港通业务

38. 信用风险缓释工具交易业务

39. 信用风险缓释凭证创设业务

40. 信用联结票据创设业务

41. 网络版增强行情经营

42. 私募产品报价与服务系统做市商

43. 郑州商品交易所白糖期权做市商

44. 债券通报价机构

45. 场外期权一级交易商

46. 跨境业务试点

47. 郑州商品交易所白糖期货做市商

48. 郑州商品交易所棉花期货做市商

49. 郑州商品交易所棉花期权做市商

50. 大连商品交易所玉米期权做市商

51. 上交所上市基金主做市商

52. 上证50ETF期权一般做市商

53. 香港专业保险经纪协会(PIBA)保险经纪业务资格

54. 沪深交易所信用保护合约核心交易商

55. 上交所信用保护凭证创设机构

56. 沪深300ETF期权主做市商

57. 沪深300股指期权主做市商

58. 结售汇业务经营资格

59. 基金投资顾问业务试点资格

60. 银行间外汇市场会员

61. 银行间外币对市场会员

62. 银行间利率期权市场成员

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名王广学都宁宁
联系地址北京市东城区朝内大街188号北京市东城区朝内大街188号
电话010-65608107010-65608107
传真010-65186399010-65186399
电子信箱investorrelations@csc.com.cninvestorrelations@csc.com.cn

三、 基本情况变更简介

报告期内,公司以下信息未发生变更。

公司注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼
公司注册地址的邮政编码100101
公司办公地址北京市东城区朝内大街188号
公司办公地址的邮政编码100010
香港营业地址香港中环交易广场二期18楼
公司网址www.csc108.com
电子信箱investorrelations@csc.com.cn
联系电话010-85130588
传真010-65186399
全国客户服务热线95587/4008888108
股东联络热线010-65608107
统一社会信用代码91110000781703453H
报告期内变更情况查询索引不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

报告期内,公司以下信息未发生变更。

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址中国证监会指定网站:www.sse.com.cn (上交所网站) 香港联交所指定网站:www.hkexnews.hk (香港交易所披露易网站)
公司半年度报告备置地点北京市东城区朝内大街188号 北京市朝阳区安立路66号4号楼 香港中环交易广场二期18楼
报告期内变更情况查询索引不适用

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上交所中信建投601066不适用
H股香港联交所中信建投证券6066不适用

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

(一)会计师事务所

境内:普华永道中天境外:罗兵咸永道

(二)股份登记处

A股股份登记处:中国证券登记结算有限责任公司H股股份登记处:香港中央证券登记有限公司

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (2020年1-6月)上年同期 (2019年1-6月)本报告期比上年同期增减(%)
营业收入9,899,613,915.665,905,562,044.2467.63
归属于母公司股东的净利润4,578,457,051.772,329,514,835.5596.54
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,591,675,854.052,315,816,142.1598.27
经营活动产生的现金流量净额-9,675,297,399.3617,862,742,026.75-154.16
其他综合收益-98,245,124.76232,546,440.76-142.25
本报告期末 (2020年6月30日)上年度末 (2019年12月31日)本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额311,522,057,680.26285,669,623,807.029.05
负债总额252,113,910,420.33228,774,889,954.8510.20
归属于母公司股东的权益59,086,021,396.2856,581,919,227.394.43
所有者权益总额59,408,147,259.9356,894,733,852.174.42
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)(注)7.737.404.46
资产负债率(%)75.3475.37下降0.03个百分点

注:上表所示归属于母公司股东的每股净资产,包含公司发行的永续次级债。扣除该影响后,本报告期末的归属于母公司普通股股东每股净资产为人民币6.42元。(2019年12月31日:人民币6.09元)

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (2020年1-6月)上年同期 (2019年1-6月)本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.580.3093.33
稀释每股收益(元/股)0.580.3093.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.580.3093.33
加权平均净资产收益率(%)9.065.31上升3.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.095.28上升3.81个百分点

注:以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定进行计算,与根据国际会计准则计算的相关数据可能存在差异。

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期末上年度末
(2020年6月30日)(2019年12月31日)
净资本57,229,535,236.5053,955,640,469.01
净资产57,067,617,200.0354,901,261,766.90
各项风险准备之和19,055,798,446.0519,606,514,169.58
风险覆盖率(%)300.33275.19
资本杠杆率(%)22.4416.84
流动性覆盖率(%)215.40252.17
净稳定资金率(%)170.05162.06
净资本/净资产(%)100.2898.28
净资本/负债(%)33.8536.28
净资产/负债(%)33.7636.92
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)19.6916.41
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)227.78196.19

注:报告期内,母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》(2016年修订版)的有关规定。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益194,429.96
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,728,653.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,447,720.49
少数股东权益影响额214,329.38
所得税影响额6,091,505.68
合计-13,218,802.28

十、 其他

√适用 □不适用

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称2020年6月30日2019年12月31日本期变动对本期利润的 影响金额
交易性金融资产117,989,347,183.7691,755,932,945.8026,233,414,237.964,353,639,756.61
其他债权投资35,412,651,871.4232,430,034,571.882,982,617,299.54876,321,450.52
其他权益工具投资3,114,974,859.103,213,800,038.12-98,825,179.025,260,774.00
衍生金融工具-160,151,268.17193,878,615.66-354,029,883.83-144,494,852.05
交易性金融负债826,466,936.561,126,344,205.27-299,877,268.71-38,725,904.65
合计157,183,289,582.67128,719,990,376.7328,463,299,205.945,052,001,224.43

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本集团的主要业务分为四个板块:投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务。(详情请参阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”)。

本集团所处行业情况及经营模式请参阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2020年上半年,公司继续秉承“有作为才能有地位”的核心价值观,坚持“风控优先、健康发展”的理念,致力于更好地服务现有客户,和企业共同成长,同时深耕本土、走向国际,挖掘优秀潜在客户。公司旨在以投行业务优势为起点,稳健发展创新业务,结合中国与世界资本市场走向,立足中国,放眼全球,成为具备综合优势的一流大型投资银行。

投资银行业务核心指标持续位居行业前列。2020年上半年,公司股权融资业务再创佳绩,完成股权融资项目22单,主承销金额人民币693.13亿元,双双位居行业第1名。公司债务融资业务继续保持良好发展势头,共计完成1,164单主承销项目,主承销规模人民币5,728.03亿元,双双位居行业第2名。2020年上半年,公司共承销疫情防控专项债人民币207亿元。(数据来源:

全国股转公司、万得资讯、公司统计)

财富管理业务保持行业前10名。2020年上半年,公司代理买卖证券业务净收入市场占比

3.22%,位居行业第10名;截至2020年6月30日,公司代理股票基金交易额人民币5.45万亿元,市场占比3.22%;销售标准化产品人民币379.66亿元,代理销售金融产品净收入市场份额3.54%,位居行业第9名。2020年上半年,公司融资融券利息收入位居行业第10名;股票质押回购利息收入位居行业第8名。(数据来源:沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、公司统计)

交易及机构客户服务业务成绩优异。股票交易业务方面,2020年上半年,公司在结构性行情中准确把握了板块性机会,取得了较好的绝对收益;公司大力推进场外期权业务,截至2020年5月末,场外期权存续名义本金位居行业第3名。固定收益业务方面,2020年上半年公司继续保持稳健的自营投资风格,债券自营精准把握市场节奏,稳健的配置与积极的方向性交易相结合,取得较好的投资收益;债券销售保持传统领先地位,公司债销售规模和只数继续位居行业第1名(数据来源:万得资讯,公司统计);国际业务方面,2020年上半年,公司债券通业务平均排名位居行业前5名(数据来源:债券通有限公司)。

资产管理业务结构持续优化。2020年上半年,公司根据资管新规“净值化管理”和“去通道业务”等要求,继续平稳有序地规范存量业务,大力推动净值型主动管理业务的发展。截至2020年6月30日,公司受托资产管理规模位居行业第6名;主动资产管理月均规模位居行业第6名。中信建投基金公募基金管理规模人民币217.20亿元,较2019年末增长26.29%;在参与排名的公募基金产品中,2只进入市场前5%,2只进入市场前20%。中信建投资本私募基金管理规模人民币

374.76亿元,较2019年末新增人民币9.21亿元;完成退出项目35个,平均投资收益率达105%。(数据来源:中国基金业协会、万得资讯,公司统计)

金融科技助力数字化转型。公司积极探索并建立数字化转型规划,在各部门设立信息化专家岗位(SI),推动公司数字化转型与落地。公司持续优化蜻蜓点金、精准运营平台、机构客户交易服务平台、投资银行智能文档等系统,加强大数据与人工智能在业务场景和管理场景中的应用,加强核心业务部门的数字化建设,新增新三板、创业板权限的线上开通等功能,提升业务效率。公司在获得ISO20000认证基础上继续扩大认证范围;启动了ISO27001认证项目,进一步提升公司信息技术运维管理水平和信息安全管理能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

截至2020年6月30日,本集团总资产人民币3,115.22亿元,较2019年12月31日增长9.05%;归属于本公司股东的权益为人民币590.86亿元,较2019年12月31日增长4.43%;报告期本集团营业收入合计为人民币99.00亿元,同比增长67.63%;归属于本公司股东的净利润为人民币

45.78亿元,同比增长96.54%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币19.82亿元,同比增长22.61%;财富管理业务板块实现营业收入合计人民币25.51亿元,同比增长18.35%;交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币42.79亿元,同比增长261.10%;资产管理业务板块实现营业收入合计人民币

7.53亿元,同比增长3.40%。

截至2020年6月30日,公司主要经营财务数据详见本节第二项“报告期内主要经营情况分析”。

(一)投资银行业务板块

本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

1. 股权融资业务

2020年上半年,新修订的《证券法》正式施行,科创板平稳运行,资本市场继续全面深化改革,各项重大举措相继落地。2020年上半年,A股市场共发行256个股权融资项目,同比增长39.89%,募集资金人民币5,046.98亿元,同比下降0.94%。其中,IPO项目数量和融资规模增幅较大:IPO

项目128单,募集资金人民币1,436.28亿元,同比分别增长100%和134.85%;股权再融资项目128单,与去年同期相比增长7.56%,募集资金人民币3,610.70亿元,同比下降19.46%。(数据来源:万得资讯,增发含资产类定向增发。)

2020年上半年,公司股权融资业务再创佳绩:完成股权融资项目22单,主承销金额人民币

693.13亿元,双双位居行业第1名。其中,IPO主承销家数14家,主承销金额人民币423.77亿元,均位居行业第1名。公司独家保荐的京沪高铁IPO项目是中国高铁首次登陆资本市场,募集资金超过人民币300亿元,为A股市场历史上第九大IPO项目,实现了市场化询价的战略性突破,标志着铁路运输资产证券化进入新阶段。再融资主承销家数8家,位居行业第4名,主承销金额人民币269.35亿元,位居行业第1名。公司独家保荐承销的中兴通讯非公开发行项目募集资金人民币115亿元,主要用于面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目,提升产品竞争力和全球市场地位。此外,2020年上半年公司还完成9单可转债项目,主承销金额人民币100.13亿元。项目储备方面,截至2020年6月30日,公司在审IPO项目53个,位居行业第2名,其中上交所主板项目17个、科创板项目13个、深交所中小板项目5个、创业板项目18个;在审股权再融资项目(含可转债)36个,位居行业第2名。(数据来源:中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计)

公司2020年上半年股权承销保荐业务详细情况如下表所示:

项目2020年上半年2019年上半年
主承销金额 (人民币亿元)发行数量 (个)主承销金额 (人民币亿元)发行数量 (个)
首次公开发行423.771444.096
再融资发行269.35841.3510
合计693.132285.4416

数据来源:公司统计注1:再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发(包括非公开发行和重组配套融资)、优先股,不含资产类定向增发。

注2:主承销金额合计数尾差系由四舍五入造成。

2020年下半年发展展望2020年下半年,国内资本市场将继续沿着市场化、法治化和国际化主线发展,充分发挥资本市场中枢作用,服务实体经济发展。公司将严把股权融资项目质量关,履行好中介机构职责,抓住注册制试点推广的契机,提升与资本市场中枢作用相适应的专业能力。积极做好创业板、新三板精选层以及红筹回归等项目的开发和执行工作。国际业务方面,中信建投国际将继续拓展业务范围以配合业务发展的需要,除上市保荐项目和证券承销业务外,将持续开发多种股权融资业务。

2. 债务融资业务

2020年上半年,国内债券市场波动剧烈,收益率先下后上。年初至4月末,受新冠肺炎疫情影响,经济下行压力加剧,为此中国人民银行多次出台调降存款准备金利率、调降政策利率等宽松政策,导致债券市场收益率大幅下行、一级市场发行量大幅增加。5月以来,国内疫情防控形势持续向好,经济数据出现边际好转,同时伴随特别国债发行、A股市场持续回暖等多重因素,债券市场利率大幅回升,一级市场发行量持续下降。2020年上半年,公司债务融资业务继续保持良好发展势头,共计完成1,164单主承销项目,主承销规模人民币5,728.03亿元,双双位居行业第2名。其中,公司债主承销家数289家,主承销规模人民币2,198.84亿元,均位居行业第1名。借助在公司债业务方面的专业优势,公司积累了包括中国石油、中国石化、国家电网、中国华能等大型央企客户和优质产业客户。产品创新方面,公司作为主承销商为客户成功发行近20单绿色债、2单纾困债、3单双创债及2单扶贫专项债;此外,20中煤01为全市场首单发行的注册制公司债,大同煤矿供应链资产支持票据是银行间市场ABCP产品市场首批试点项目。面对新型冠状病毒疫情,我们积极行动,紧密联系发行端与销售端,公司牵头主承销的首单疫情防控债国药租赁私募债于2020年2月12日成功发行,同时也是上交所首单私募疫情防控专项债。2020年上半年,公司共承销疫情防控专项债人民币207亿元。

公司2020年上半年债务融资业务详细情况如下表所示:

项目2020年上半年2019年上半年
主承销金额 (人民币亿元)项目总规模 (人民币亿元)发行数量主承销金额 (人民币亿元)项目总规模 (人民币亿元)发行数量
公司债2,198.844,452.482892,033.723,375.12183
企业债166.91409.602481.80113.808
可转债100.77135.1110111.18511.157
金融债796.225,058.7036826.982,786.0026
其他2,465.2921,849.048051,646.4419,764.80561
合计5,728.0331,904.931,1644,698.6226,520.87784

数据来源:万得资讯、公司统计

注:其他主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。

国际业务方面,2020 年上半年,中信建投国际在香港市场共参与并完成了13 单海外债券发行项目,位居在港中资券商第7名;项目金额合计362.09亿港元,位居在港中资券商第8名。(数据来源:Bloomberg)

2020年下半年发展展望2020年下半年,在夯实和延续传统优势业务品种市场竞争力的同时,公司将进一步加强对银行、上市公司和产业客户的服务力度,力争不断形成新的非金融企业债务融资工具、金融债券、公司债券等项目储备,开拓项目收益债、专项债、永续债、资产证券化、熊猫债、可交债、可转债、央企债转股等创新业务,实现品种齐全、均衡发展,不断提升债券业务的整体实力。国际业务方面,中信建投国际将持续积极拓展中资企业境外债项目,担任全球协调人和簿记管理人角色,并拓展评级顾问服务。

3. 财务顾问业务

2020年上半年,A股市场完成并购重组财务顾问项目(含发行股份购买资产及重大资产重组)66单,同比下降23.26%,交易金额人民币2,916.86亿元,同比增长4.57%。公司完成并购重组财务顾问项目5单,位居行业并列第5名;交易金额人民币256.31亿元,位居行业第5名。项目储备方面,截至2020年6月30日,公司在审项目2个,位居行业第3名。(数据来源:万得资讯、公司统计)

2020年上半年,新三板市场新增挂牌企业64家,摘牌471家。截至2020年6月30日,挂牌企业总家数8,547家,其中创新层1,189家。全国股转公司已于2020年4月27日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申报工作,截至2020年6月30 日,共有73家挂牌公司申报在精选层挂牌,其中70家已获受理。公司保荐的8家挂牌公司申报在精选层挂牌,位居行业第1名。公司完成挂牌企业定增项目9个,募集资金人民币4.62亿元。截至2020年6月30日,公司持续督导新三板创新层企业55家,位居行业第2名。(数据来源:全国股转公司、Choice金融终端)

国际业务方面, 2020 年上半年,中信建投国际在香港市场共参与并完成了 4 单财务顾问项目,涉及总金额达12.39亿港元。

2020年下半年发展展望

2020年下半年,公司将继续加强并购交易撮合力度,拓展跨境并购业务开发力度,积极服务于风险公司危机化解,进一步巩固在上市公司破产重整财务顾问领域的优势,不断提升公司并购业务的多元化服务能力。积极承揽优质新三板项目,增加后续项目储备。对于公司督导的优质基础层公司,将提前筹划以便顺利进入创新层,为精选层挂牌打下基础。

(二)财富管理业务板块

本集团的财富管理业务板块主要包括证券、期货经纪及财富管理业务、融资融券业务及股票质押业务。

1. 经纪及财富管理业务

2020年上半年,市场股票基金双边成交额人民币169.39万亿元,同比增长26.23%(数据来源:沪深交易所)。公司积极整合资源,打造涵盖金融产品、融资融券、新三板、科创板、投资顾问、股票期权、贵金属、期货等业务品种在内的客户综合服务平台及业务生态链,继续坚持以客户为中心,通过提升服务水平和丰富服务手段,持续增强经纪业务核心竞争力,努力满足零售客户、高净值客户、机构客户以及公司客户的多层次、多样化财富管理与投融资需求。

2020年上半年,公司代理买卖证券业务净收入市场占比3.22%,位居行业第10名;截至2020年6月30日,公司代理股票基金交易额人民币5.45万亿元,市场占比3.22%,较2019年末上升

0.31个百分点;销售标准化产品人民币379.66亿元,代理销售金融产品净收入市场份额3.54%,位居行业第9名;新增资金账户29.24万户,截至2020年6月30日,客户证券资金账户总数933.91万户;客户托管证券市值人民币2.91万亿元,市场份额6.08%,位居行业3名,其中新增客户资产人民币2,062.99亿元(数据来源:沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、公司统计)。蜻蜓点金APP月活数位居行业第7名,较2019年末上升2名。截至2020年6月30日,本集团下辖295家证券营业部,57%集中在证券交易较活跃的五省二市(北京、上海、广东、福建、浙江、江苏和山东),其中在北京拥有53家证券营业部,是北京地区营业网点最多的证券公司,为经纪及财富管理业务打下了扎实的客户基础。

期货经纪业务方面,截至2020年6月30日,中信建投期货累计实现代理交易额人民币4.12万亿元,同比增长8.40%。其中商品期货代理交易额人民币2.56万亿元,同比减少3.35%;金融期货代理交易额人民币1.56万亿元,同比增长35.53%。中信建投期货代理交易额市场占比1.24%,较2019年末下降8.15%;新增客户13,493户,同比增长64.23%。

国际业务方面,截至2020 年 6 月 30 日,中信建投国际累计代理股票交易金额167.86亿港元,较2019年末新增客户700户,累计客户数10,501户

;客户托管股份总市值196.30亿港元,与2019年末基本持平。

2020年下半年发展展望2020年下半年,公司经纪业务将继续以财富管理转型为方向,持续打造投顾服务品牌,通过科技赋能,全面打造公司经纪业务客户服务体系,坚持合规运营,防范风险,固本正源,精耕细作,全面提升经纪业务线客户服务品质。期货经纪业务方面,中信建投期货将继续深耕风险管理业务,提升服务实体经济能力;同时,通过完善极速交易系统建设,为金融期货、期权的放开做好充分准备。国际业务方面,中信建投国际作为公司境内外证券业务的桥梁,一方面通过证券和保险产品满足高净值客户海外投资和财富传承需求;另一方面依托各类金融产品互联互通机制引导海外客户投资国内金融市场,成为财富管理在海外的有力延伸,重点发展涵盖海外证券投资、海外期货投资、海外基金投资和海外保险的综合财富管理业务。

根据香港证监会对于保障客户资产的要求及《客户服务及账户管理手册》有关“休眠账户”的处理,公司将没有持有资金或股票的账户,及两年或以上没有进行任何交易或冻结账户状态超过12个月等用户转为休眠账户。休眠账户于2020年3月开始从累计客户数的统计中剔除。

2. 融资融券业务

2020年上半年,A股市场整体企稳回升,全市场融资融券业务规模稳中有升。截至2020年6月30日,沪深两市融资融券余额人民币11,637.68亿元,较2019年末增长 14.17%(数据来源:

万得资讯)。截至2020年6月30日,公司融资融券业务余额人民币367.99亿元,较2019年末增长25.67%,市场占比3.16%,较2019年末上升0.29个百分点;融资融券账户15.13万户,较2019年末增长6.00%。2020年上半年,公司融资融券利息收入位居行业第10名。

国际业务方面,截至 2020 年 6 月 30 日,中信建投国际孖展业务余额1.07亿港元

,较2019年末增长69.57%。

2020年下半年发展展望2020年下半年,公司将继续推进融资融券客户分层服务体系建设,基于客户分类提供包括个人投资报告、投资顾问、策略服务以及算法交易等在内的整体客户服务方案;此外,公司将着力提升对高净值客户的服务深度,通过统一服务标准、举办高端客户交流会等举措进一步提升专业化服务能力。

3. 股票质押业务

2020年上半年,市场股票质押融资规模稳中有降。截至2020年6月30日,公司股票质押式回购业务本金余额人民币236.58亿元,较2019年末减少人民币53.05亿元,降幅18.32%。其中,投资类(表内)股票质押式回购业务余额人民币113.05亿元,平均履约保障比例408.02%;管理类(表外)股票质押式回购业务余额人民币123.53亿元,平均履约保障比例94.44%。2020年上半年,公司股票质押回购利息收入位居行业第8名。

2020年下半年发展展望

2020年下半年,公司将继续在确保风险可测、可控、可承受的前提下,稳健、审慎开展股票质押式回购业务。加速资源整合,为公司战略客户提供一揽子业务解决方案;依托公司投研能力,加大对上市公司的风险识别;通过结构调整,进一步提升公司股票质押业务的资产质量。

(三)交易及机构客户服务业务板块

本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务、固定收益产品销售及交易业务、投资研究业务、主经纪商业务及QFII、RQFII业务。

1. 股票销售及交易业务

未包括港股打新孖展业务。

公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务,并向其销售公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务,品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品,为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品,满足机构客户的对冲及投资需求。股票交易业务方面,公司密切跟踪国内外经济运行态势,跟踪国外内疫情数据变化,加强宏观策略研判,把握市场结构性机会,严格控制业务风险。新三板做市业务方面,2020年上半年,公司共为12家挂牌企业提供做市服务。衍生品交易业务方面,公司作为行业首批场外期权一级交易商,稳步推进场外期权、收益互换等场外衍生品业务,进一步丰富挂钩标的种类及收益结构,满足客户个性化的投资需求,截至2020年5月末,场外期权存续名义本金位居行业第3名;同时,公司不断扩展做市业务品类与规模,提升做市业务市场竞争力,目前做市品种涵盖ETF基金、期权、期货等多个交易品种。股票销售业务方面,2020年上半年,公司在原有核心客户体系的基础上,针对发行市场出现的新形势,加大QFII、公募基金等投资者的沟通力度,不断提升发行人客户满意度。2020年上半年,公司共完成22单主承销股票项目销售工作,累计销售金额人民币693.12亿元,涵盖14单IPO、7单非公开发行、1单配股的销售工作,销售金额分别为人民币423.76亿元、264.91亿元、4.45亿元,股票销售项目数量和金额均位居行业第1名。

2020年下半年发展展望

2020年下半年,公司将继续加强宏观经济研究和市场策略研究,持续关注经济环境及行业变化,秉承价值投资理念,深入研究行业,挖掘个股机会,进行板块配置,力争实现与市场环境相匹配的稳定收益,同时紧密跟踪上市公司动态,防范控制风险。公司将继续推进场外衍生品业务的开展,拓展做市领域的资源投入,持续探索跨境投资的业务机会,进一步满足客户需求并完善自有资金投资体系。

2. 固定收益产品销售及交易业务

2020年上半年,公司继续保持稳健的自营投资风格,债券自营精准把握市场节奏,稳健的配置与积极的方向性交易相结合,债券投资取得较好成绩。同时,2020年第一季度公司银行间债券市场做市业务位居全市场第10名,在尝试做市商中位列第5名(数据来源:中国外汇交易中心)。2020年1月,公司成功获得国家外汇管理局批复的结售汇业务经营资格,并试点开展结售汇业务。

债券销售业务方面,公司继续保持领先地位。2020年上半年,公司销售债券1,314只,销售金额人民币5,335.04亿元,均位居行业第2名。销售疫情防控信用债54只,销售金额人民币163.90亿元,位居疫情防控债承销排行榜第4位;公司债销售规模和只数继续位居行业第1名;地方债承销金额为人民币844.14亿元,承销只数573只,均位居行业第2名。(数据来源:万得资讯,公司统计)

国际业务方面,自2018年7月获得“债券通”报价机构资格以来,公司已与多家境外机构投资者达成债券通交易。2020年上半年,公司债券通业务平均排名位居行业前5名(数据来源:债券通有限公司)。自2018年10月获得开展跨境业务试点资格以来,公司稳健开展跨境交易,稳步扩大跨境资产规模,跨境投资取得良好收益。此外,截至2020年6月30日,中信建投国际实现债券交易量123.70亿港元。

2020年下半年发展展望

2020年下半年,公司将进一步发挥固定收益业务专业性强、客户范围覆盖广、内外部联动好的优势,增强对市场的研究分析,持续提高对客户的全方位服务水平,推动债券销售业务和投顾业务的更好发展;同时,结合市场变化,灵活调整自营投资组合结构,提高业务的国际化和自动化水平。

3. 投资研究业务

公司研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、策略、行业、公司、金融工程等领域的研究咨询服务。主要客户包括公募基金、保险公司、全国社保基金、私募基金、证券公司和境外金融机构等,公司为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服务。2020年上半年,公司在新冠肺炎疫情和复杂多变的国际形势背景下,加强针对性研究策划和跨行业互动,较好把握了市场行情及市场热点。在服务方式上大力加强远程服务和中台产品转化,对境外客户的服务大幅增长。截至2020年6月30日,公司研究及销售团队共169人,2020年上半年共完成各类研究报告2,685篇;公司继续深化行业覆盖和海外上市公司覆盖,目前公司股票研究覆盖27个行业。2020年上半年,公司为机构客户提供各类线上线下路演11,836次、线下调研102次,并成功组织了包括线上“春季投资策略会”和“春季上市公司交流会”等大型会议。

2020年下半年发展展望

2020年下半年,公司研究业务将在较为宽松的财政货币政策以及产业复工背景下,切实把握好当前市场复苏契机,不断提高研究业务覆盖的广度和深度,提升数字化服务水平,为境内外客户提供更加全面和深入的研究服务。

4. 主经纪商业务

公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务,包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。

截至2020年6月30日,公司资产托管及运营服务总规模人民币3,074.72亿元,较2019年末增长2.49%,其中资产托管产品2,001只,运营服务产品1,831只,较2019年末分别增长10.49%和10.50%。

公司是拥有对接业务最全面、支持系统种类最多的主经纪商系统的证券公司之一,目前已经打通与融资融券、股指期货、商品期货、股票期权、新三板、港股通等市场的连接,为客户同时开展各类业务提供了便利和良好体验;主经纪商系统内嵌自主研发的算法交易平台保持着业内领先的算法交易执行效果,得到了银行、保险、公募、私募、QFII、企业和高净值个人等客户的广泛认可和信赖,全新开发的债券、国债回购和新三板精选层算法交易等服务更是满足了客户多样化的交易需求。截至2020年6月30日,公司算法交易客户654户,位居保险资管行业第1名。公司自建的机构交易专用柜台,为金融机构提供独立且功能更丰富的交易通道,得到银行、公募、保险客户的广泛认可。主经纪商业务成交量持续增长,算法交易的交易效果持续优化,客户种类和规模持续扩大。

2020年下半年展望

2020年下半年,公司以持续满足专业机构投资者交易需求为目标,将继续完善各类主经纪商系统和机构专用柜台服务。内嵌算法平台将对接通达信等更多交易软件并为客户提供更多算法交易策略。公司将紧跟市场环境和监管政策变化,进一步建设多种类、个性化的专业交易服务,以进一步满足各类客户的交易需求。

5. QFII、RQFII业务

公司开展QFII、RQFII机构经纪委托代理交易业务,2020年上半年借助公司一流的投资研究服务资源,整合公司境内业务优势,持续服务和开拓国际市场,目前已形成了以先进的交易系统和交易算法、丰富的投资研究服务为特色的专业化服务。

2020年下半年发展展望

2020年下半年,公司将继续构建多元化的客户网络,立足于为客户提供领先的投资研究服务,努力以专业化销售和服务为手段,推动跨境一体化发展,为客户提供高层次、全方位、多元化、差异化的综合金融服务。

6. 另类投资业务

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,国内宏观经济下行压力加剧,私募股权投资市场活跃度大幅下降。在此背景下,中信建投投资秉承“行稳致远”的原则和“服务实体经济、服务科技创新、服务经济转型”的理念,积极利用互联网等信息技术手段,有序做好项目开发、储备及投资布局工作,完成投资43笔(其中科创板IPO跟投4笔),投资金额人民币6.53亿元。

2020年下半年发展展望

2020年下半年,中信建投投资将继续推进各项投资业务的开展,在控制项目质量的前提下扩大投资规模,做好投资布局。同时,公司将有序推进科创板IPO跟投及创业板注册制IPO跟投工作,争取成为公司新的利润增长点。

(四)资产管理业务板块

1. 证券公司资产管理业务

2020年上半年,公司根据资管新规“净值化管理”和“去通道业务”等要求,继续平稳有序地规范存量业务,大力推动净值型主动管理业务的发展,并不断寻求新的业务发展机会。2020年上半年,公司资产管理业务在大集合改造、QDII业务、数字化转型等方面取得了较大的进步。截至2020年6月30日,公司受托资产管理规模人民币4,844.39亿元,较2019年末减少11.56%,位居行业第6名。其中,主动管理型产品规模人民币2,487.53亿元,较2019年末增加人民币164.39亿元,占资产管理总规模的51.35%,较2019年末占比增长8.94个百分点;主动管理型产品月均规模人民币1,566.15亿元,位居行业第6名。(数据来源:中国证券业协会、中国基金业协会、公司统计)

公司资产管理业务规模如下表所示:

单位:亿元 币种:人民币

资产管理规模
2020年6月30日2019年12月31日
集合资产管理业务320.01285.59
单一资产管理业务3,613.434,385.80
专项资产管理业务910.95806.30
合计4,844.395,477.69

数据来源:中国证券业协会、公司统计

国际业务方面,截至2020年6月30日,中信建投国际管理资产总规模约5,556万美元。其中债券类资产管理规模约4,697万美元,权益类资产管理规模约132万美元,平衡型基金管理规模约92万美元,有限合伙基金管理规模约635万美元。

2020年下半年发展展望

2020年下半年,公司将继续夯实投资管理能力,通过丰富产品类型、拓展产品销售渠道、提升产品投资业绩等方法深化业务转型。同时,公司将继续加强产品运营管理、风控管理及合规管理等,保障业务稳健运行。

2. 基金管理业务

2020年上半年,中信建投基金在坚持回归本源的基础上,抓住市场机会、积极开拓业务,投资业绩得到较大提升。同时,中信建投基金积极响应资管新规要求,不断提升公募基金管理规模、减少专户产品管理规模。截至2020年6月30日,中信建投基金资产管理规模人民币718.31亿元,较2019年末下降10.46%,其中公募基金管理规模人民币217.20亿元,较2019年末增长26.29%;中信建投基金专户产品及基金子公司元达信资本管理(北京)有限公司专户产品管理规模人民币

501.11亿元,较2019年末下降20.49%。截至2020年6月30日,公司参与排名的19只公募基金中11只排名前1/2,其中2只排名前5%、1只排名前10%、1只排名前20%,公募基金投资业绩发展稳定。(数据来源:万得统计,公司统计)

2020年下半年发展展望

2020年下半年,中信建投基金将继续顺应新时代资产管理行业的发展定位,不断丰富产品体系、提高营销能力,以强化内部治理、加强客户体系建设、培养核心人才为基础,带动业务发展;继续提升投研水平,持续扩大客户基础,不断推出重点核心产品,实现管理规模的平稳增长和客户资产的保值增值,不断增强核心竞争力,提升品牌影响力。

3. 私募股权投资业务

2020年上半年,受新冠疫情影响,国内宏观经济下行压力加剧,私募股权投资市场活跃度大幅下降。2020年第二季度开始,国内疫情得到有效控制,复工复产全面推进,经济呈复苏态势,私募股权市场也缓步回调。2020年上半年,中信建投资本继续强化与地方政府及央企资本平台机构的深入合作。截至2020年6月30日,中信建投资本累计管理私募股权投资基金41只,其中综合基金14只,行业基金4只,专项基金17只,不动产基金4只,母基金2只,基金管理规模人民币374.76亿元,较2019年末新增人民币9.21亿元。截至2020年6月30日,中信建投资本共对130家企业完成投资,其中主板上市10家,中小板上市3家,创业板上市7家,科创板上市4家,新三板挂牌26家;完成退出项目35个,平均投资收益率达105%。

2020年下半年发展展望

2020年下半年,中信建投资本将在强化合规风控管理的前提下,利用自身专业化投资水平,拓展募资渠道,寻找优质项目资源,重点围绕政府平台及央企产业资本开展合作,在医疗医药、TMT、高端制造、节能环保等领域推动基金募集,实现稳健投资。

二、报告期内主要经营情况分析

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例主要变动原因
(%)
投资收益3,645,340,429.961,102,784,346.22230.56主要是由于本期交易性金融资产的投资收益增加所致。
公允价值变动收益805,907,178.54400,250,657.34101.35主要是由于本期衍生金融工具的公允价值变动收益增加所致。
汇兑收益5,309,238.3633,212.4015,885.71主要是由于本期汇率变动所致。
其他业务收入149,055,884.6910,303,725.941,346.62主要是由于期货子公司大宗商品销售业务收入增加所致。
税金及附加65,499,070.3743,349,902.0351.09主要是由于城市维护建设税及教育费附加增加所致。
信用减值损失209,303,795.74-99,904,198.60不适用主要是由于本期计提买入返售金融资产、融出资金和其他债权投资减值损失所致
其他业务成本140,595,424.723,087,103.724,454.28主要是由于期货子公司大宗商品销售业务成本增加所致。
营业外收入4,780,910.2012,125,132.56-60.57主要是由于本期收到奖励款减少所致。
营业外支出33,034,200.734,096,436.95706.41主要是由于本期捐赠支出和诉讼支出增加所致。
所得税费用1,280,602,281.66722,887,595.5877.15主要是由于本期税前利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-9,675,297,399.3617,862,742,026.75-154.16主要是本期代理承销证券款减少和交易性金融资产增加导致的现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额693,638,473.339,475,924,679.33-92.68主要是本期偿还应付债券导致的现金流出增加所致。

(1)营业收入变动原因说明:2020年上半年,本集团实现营业收入人民币99.00亿元,同比增长

67.63%。(详情请参见本节“主营业务分行业情况、主营业务分地区情况”)

(2)营业支出变动原因说明:2020年上半年,本集团营业支出人民币40.03亿元,同比增长40.50%。主要是本期业务及管理费和信用减值损失增加所致。

(3)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2020年上半年,经营活动产生的现金流量净额为人民币-96.75亿元,净流出同比增加人民币275.38亿元,主要是本期代理承销证券款减少和交易性金融资产增加导致的现金流出增加所致。

(4)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2020年上半年,筹资活动产生的现金流量净额为人民币6.94亿元,净流入同比减少人民币87.82亿元,主要是本期偿还应付债券导致的现金流出增加所致。

2. 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

① 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

项目营业收入营业支出营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业支出比上年同期增减(%)
投资银行业务1,982,135,352.13774,419,828.9360.93%22.61%11.24%
财富管理业务2,551,477,615.721,571,870,362.8138.39%18.35%27.56%
交易及机构客户服务业务4,279,405,859.471,323,642,346.7969.07%261.10%110.44%
资产管理业务752,805,571.18258,455,057.8265.67%3.40%21.86%

② 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
北京市477,369,224.22185,162,908.0061.2138.05-1.85上升15.77个百分点
上海市410,415,565.3982,423,025.7179.9253.270.40上升10.58个百分点
浙江省52,557,663.3938,041,254.5927.625.76-4.38上升7.67个百分点
山东省84,430,806.6142,462,332.0749.7120.01-5.22上升13.39个百分点
广东省185,596,009.49100,414,542.7645.9022.50-0.60上升12.58个百分点
江苏省107,008,384.3657,825,180.5645.9629.73-4.69上升19.51个百分点
湖北省103,601,514.3443,936,301.4457.599.87-10.09上升9.41个百分点
湖南省78,230,498.3135,847,519.2054.1820.70-4.88上升12.33个百分点
江西省93,369,660.2037,637,700.3959.6913.94-5.83上升8.46个百分点
辽宁省39,675,256.6927,848,408.6329.8118.96-5.37上升18.04个百分点
四川省101,112,134.5035,069,321.0765.3212.356.10上升2.05个百分点
天津市32,140,079.3020,239,781.1137.0342.22-5.75上升32.06个百分点
重庆市64,428,918.6830,501,625.5952.664.48-1.60上升2.93个百分点
福建省89,055,743.1550,407,752.7443.4030.211.93上升15.71个百分点
陕西省56,499,359.5327,865,811.9350.6823.29-1.69上升12.53个百分点
海南省26,045,658.489,296,299.8864.3120.12-8.85上升11.35个百分点
黑龙江省15,828,210.858,851,138.3444.085.66-13.43上升12.34个百分点
甘肃省14,446,858.216,931,289.9252.0212.34-2.14上升7.09个百分点
吉林省8,278,363.625,473,152.9433.896.12-5.36上升8.02个百分点
河北省35,332,337.2118,750,065.7746.9321.824.18上升8.98个百分点
河南省13,656,197.6315,566,124.40-13.9954.84-3.16上升68.26个百分点
广西省3,825,465.414,439,995.62-16.0643.03-5.85上升60.26个百分点
云南省2,835,845.552,367,673.4616.51-1.48-4.84上升2.95个百分点
安徽省6,328,469.547,947,972.80-25.5952.680.50上升65.20个百分点
山西省3,892,347.645,179,051.01-33.0654.22-4.86上升82.64个百分点
新疆4,768,383.124,220,786.0911.4816.93-4.44上升19.79个百分点
宁夏1,717,415.462,146,832.37-25.0013.41-11.05上升34.38个百分点
贵州省1,969,159.311,711,244.9713.1093.82-41.89上升202.94个百分点
内蒙古1,728,096.211,526,372.9311.6736.52-6.70上升40.92个百分点
青海省752,830.961,285,470.35-70.7530.39-15.73上升93.44个百分点
小计2,116,896,457.36911,376,936.6456.9528.58-2.75上升13.87个百分点
公司本部7,671,904,192.612,985,510,807.4161.0984.3666.10上升4.28个百分点
境内小计9,788,800,649.973,896,887,744.0560.1968.5542.50上升7.28个百分点
境外小计110,813,265.69105,725,008.784.5913.19-7.43上升21.25个百分点
合计9,899,613,915.664,002,612,752.8359.5767.6340.50上升7.81个百分点

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明
衍生金融资产1,266,304,813.420.41955,450,490.310.3332.53主要是由于权益类衍生工具形成的衍生金融资产增加所致。
应收款项4,337,040,312.991.392,136,865,676.120.75102.96主要是由于应收收益权互换交易保证金增加所致。
存出保证金4,338,483,076.341.392,793,611,446.140.9855.30主要是由于履约保证金增加所致。
递延所得税资产1,328,621,982.330.43963,865,146.650.3437.84主要是由于应付职工薪酬导致的递延所得税资产增加所致。
短期借款1,736,445,108.020.56889,011,601.940.3195.32主要是由于子公司短期借款增加所致。
应付短期融资款23,004,691,708.367.3817,495,952,866.866.1231.49主要是由于应付短期融资券和收益凭证规模增加所致。
衍生金融负债1,426,456,081.590.46761,571,874.650.2787.30主要是由于权益类衍生工具形成的衍生金融负债增加所致。
代理承销证券款358,736,382.340.1215,069,149,686.885.28-97.62主要是由于代理承销股票款减少所致。
应付职工薪酬4,029,027,050.961.292,703,648,312.660.9549.02主要是由于应付薪酬期末余额增加所致。
应交税费1,031,064,230.200.33600,594,040.590.2171.67主要是由于应交企业所得税增加所致。
应付款项5,845,566,160.691.884,108,554,831.391.4442.28主要是由于应付收益权互换交易保证金增加所致。

其他说明:

报告期内,公司资产总额、负债总额均有不同幅度增长。公司的经营更加稳健,资产负债结构稳定,资产质量及财务状况保持优良状态。截至2020年6月30日,本集团资产总额为人民币3,115.22亿元,较上年度末增加人民币258.52亿元、增长9.05%;扣除代理买卖证券款后,本集团资产总额为人民币2,408.85亿元,较上年度末增加人民币98.41亿元、增长4.26%。其中,投资类的资产主要包括对联营企业的投资及对金融资产的投资占比65.62%;融出资金及买入返售款项占比21.75%;现金及银行结余占比8.67%;其他资产合计占比3.96%。

截至2020年6月30日,本集团负债总额为人民币2,521.14亿元,较上年度末增加人民币233.39亿元、增长10.20%;扣除代理买卖证券款后,本集团负债总额为人民币1,814.77亿元,较上年度末增加人民币73.28亿元、增长4.21%。其中,短期借款、拆入资金、应付短期融资款及应付债券为人民币880.96亿元,占比48.54%;卖出回购款项为人民币702.85亿元,占比38.73%;交易

性金融负债及衍生金融负债为人民币22.53亿元,占比1.25%;其他负债合计金额为人民币208.43亿元,占比11.48%。截至2020年6月30日,本集团归属于母公司股东的权益为人民币590.86亿元,较上年度末增加人民币25.04亿元、增长4.43%。截至2020年6月30日,本集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为75.34%,较上年度末下降了0.03个百分点。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末,主要资产受限情况请参阅本报告第十节“财务报告”附注六1“货币资金”、8“交易性金融资产”、9“其他债权投资”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司以公允价值计量的金融资产请参阅本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之“十、采用公允价值计量的项目”。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 中信建投期货:截至2020年6月30日,中信建投期货总资产为人民币1,342,921.79万元,净资产人民币185,283.48万元,2020年上半年实现营业收入人民币37,294.68万元,利润总额人民币12,265.34万元,净利润人民币10,570.10万元。(未经审计)

中信建投期货的主营业务:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。

2. 中信建投资本:截至2020年6月30日,中信建投资本总资产为人民币262,101.72万元,净资产人民币166,398.34万元,2020年上半年实现营业收入人民币5,496.59万元,利润总额人民币1,813.58万元,净利润人民币1,334.22万元。(未经审计)

中信建投资本的主营业务:项目投资、投资管理、资产管理、财务顾问(不含中介)。

3. 中信建投国际:截至2020年6月30日,中信建投国际总资产为人民币721,256.04万元,净资产人民币171,655.00万元,2020年上半年实现营业收入人民币11,081.33万元,利润总额人民币

508.83万元,净利润人民币323.22万元。(未经审计)

中信建投国际的主营业务:控股、投资,其下设的子公司可从事证券经纪、资产管理、投资银行、抵押融资、期货交易、自营投资等业务。

名称公司持股比例设立日期注册资本办公地址注册地址联系电话
中信建投期货100%1993年3月16日人民币10亿元重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C023-86769602
中信建投资本100%2009年7月31日人民币16.5亿元北京市东城区凯恒中心大厦B座12层北京市东城区朝阳门内大街188号6层东侧2间010-85130648
中信建投国际100%2012年7月12日实收资本 港币20亿元香港中环康乐广场8号交易广场二期18楼香港中环康乐广场8号交易广场二期18楼+852-34655600
中信建投基金55%2013年9月9日人民币3亿元北京市东城区凯恒中心大厦B座17、19层北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室010-59100211
中信建投投资100%2017年11月27日人民币37亿元北京市东城区凯恒中心大厦B座9层北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座109010-85130622

4. 中信建投基金:截至2020年6月30日,中信建投基金总资产为人民币66,896.88万元,净资产人民币55,490.69万元,2020年上半年实现营业收入人民币15,751.30万元,利润总额人民币1,319.46万元,净利润人民币950.57万元。(未经审计)

中信建投基金的主营业务:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

5. 中信建投投资:截至2020年6月30日,中信建投投资总资产为人民币256,540.43万元,净资产人民币246,056.75万元,2020年上半年实现营业收入人民币26,097.88万元,利润总额人民币25,652.59万元,净利润人民币19,295.69万元。(未经审计)

中信建投投资的主营业务:股权投资管理、投资咨询(中介除外)、项目投资。

(七) 证券分公司介绍

序号分公司名称设立时间注册地址联系电话
1湖北分公司2012年2月6日湖北省武汉市武昌区中北路24号龙源大厦A座3层027-87890128
2上海分公司2012年2月6日上海市杨浦区营口路818号308室021-55138037
3沈阳分公司2012年2月7日辽宁省沈阳市沈河区北站路61号12层1号024-24863279
4江苏分公司2012年2月13日江苏省南京市鼓楼区龙园西路58号黄河大厦二层025-83156571
5湖南分公司2013年3月1日湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路2段9号0731-82250463
6福建分公司2013年4月16日福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心3楼0591-87612358
7浙江分公司2013年4月18日浙江省杭州市上城区庆春路225号6楼604室0571-87067252
8西北分公司2013年4月19日陕西省西安市碑林区南大街56号029-87265999-202
9广东分公司2013年4月24日广东省广州市天河区珠江东路30号5102、5105单元020-38381917
10重庆分公司2014年4月14日重庆市渝北区龙山街道龙山路195号逸静·丰豪2幢2-2023-63624398
11深圳分公司2014年4月21日广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层0755-23953860
12四川分公司2014年4月25日四川省成都市武侯区一环路南三段25号028-85576963
13山东分公司2014年5月23日山东省济南市历下区龙奥北路8号4号楼十一层0531- 68655601
14江西分公司2014年5月28日江西省南昌市东湖区沿江北路69号和平国际大酒店2#楼第30层05单元0791-86700335
15河南分公司2014年6月3日河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦二楼0371-69092409
16上海自贸区 分公司2014年9月26日中国(上海)自由贸易试验区浦东南路528号北幢2206室021-66821628
17天津分公司2014年11月10日天津市南开区育梁道26号天津理工大学国际交流中心国交中心南楼201室022-23660571
18北京鸿翼 分公司2019年3月19日北京市朝阳区安立路66号4号楼6层三段4-4010-86451427

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

公司控制的结构化主体情况请参阅本报告第十节“财务报告”附注八、“在其他主体中的权益”。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司面临的主要风险包括市场风险、信用风险和流动性风险。2020年下半年,受新冠肺炎疫情影响,预计全球经济在上半年遭受重创后恢复仍困难重重。中国力求在疫情常态化下推动经济尽快复苏增长,预计政策取向上以实施积极财政政策和稳健货币政策为主,并注重前瞻性、针对性和逆周期调节。但受境外疫情发展趋势尚不确定、世界政治局势局部动荡、主要经济体间贸易摩擦时有发生等影响,宏观经济仍存在较大下行压力,而金融市场的进一步开放也使行业竞争加剧,对公司经营带来一定压力。公司可能面对的主要风险包括:股票、债券市场的波动给公司投资组合带来市场风险;融资类业务中融资人还款能力不足或作为担保品(质押物)的股票价格异常下跌给公司带来信用风险,债券市场整体违约案例增多、发行人经营及再融资压力增大给公司债券投资组合带来信用风险;资金供给合理宽裕的预期环境下,个别时点的资金面紧张、资金价格飙升或公司资金期限错配带来流动性风险。此外,公司还面临战略风险、操作风险、合规风险、法律风险、技术风险和声誉风险等,上述风险相互交织,给公司经营构成一定挑战。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

1. 主要融资渠道

公司目前主要采用债券回购、拆借、转融资、发行收益凭证、发行证券公司短期融资券等手段,根据主管部门有关政策、法规,通过上交所、全国银行间市场、机构间私募产品报价与服务系统及柜台市场向商业银行等投资者融入短期资金。截至2020年6月30日,公司获人民银行批准开展同业拆借额度为人民币328亿元,公司在银行间市场开展质押式债券回购额度为人民币491亿元,为公司通过货币市场及时融入资金提供了有力保障。

此外,公司还可根据市场环境和自身需求,通过权益融资、配售、供股,发行公司债券、金融债券、次级债券、永续次级债券及其他主管部门批准的方式进行融资。

就公司而言,为兼顾流动性和收益性,持有一定金额的固定收益产品。利率变动将对公司持有银行存款所获利息收入、所持债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响。同时,公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外,公司有境外注册的子公司,以外币投入资本金;因公司持有外币资金和资产,并通过境外附属公司发行以外币计价的债券进行融资等,汇率及境外市场利率水平的变动将对公司财务状况产生一定影响。为保持公司资产的流动性并兼顾收益性,公司自有资金由资金运营部统一管理,并配以健全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产、负债结构,运用相应的金融工具来规避风险,减轻上述因素的影响。

2. 公司债券融资情况

2020年上半年,公司公开发行两期公司债券,发行规模共计人民币90亿元,非公开发行一期永续次级债券,发行规模人民币50亿元,全部用于补充营运资金,偿还到期债务;发行九期短期融资券,发行规模共计人民币365亿元,发行227期收益凭证,发行规模共计约人民币133亿元,全部用于补充公司流动性。

截至2020年6月30日,公司发行在外的公司债券余额为人民币288亿元,永续次级债券余额为人民币100亿元,次级债券余额为人民币195亿元,美元债券余额为美元2亿元(约人民币14亿元),短期融资券余额人民币165亿元,金融债券余额人民币40亿元,各类债券余额约合人民币802亿元。此外,截至2020年6月30日,公司发行的收益凭证余额约为人民币71亿元。上述募集资金的使用方向与募集说明书披露的内容一致。2020年下半年,公司将根据经营发展战略并结合资本市场情况,继续将募集资金投入使用。

2020年下半年,公司将根据自身资金需求并参考市场情况,继续择机发行公司债券、次级债券、永续次级债券、短期融资券、金融债券、收益凭证等监管机构允许的融资工具。

3. 员工情况

(1)员工人数及构成

截至2020年6月30日,本集团共有员工9,321人(不含证券经纪人、派遣员工),其中母公司员工8,416人(不含经纪人、派遣员工),构成情况如下:

项目本集团本公司
人数比例(%)人数比例(%)
专业结构经纪业务5,64360.54%5,42164.41%
投资银行1,03411.09%96911.51%
信息技术5265.64%4525.37%
计划财务3013.23%2482.95%
行政610.65%180.21%
研究2062.21%1692.01%
固定收益业务1381.48%1291.53%
资产管理业务2202.36%1261.50%
融资融券业务460.49%460.55%
证券投资类830.89%830.99%
清算1361.46%1111.32%
法律合规/稽核4414.73%4084.85%
风险控制850.91%570.68%
其他4014.30%1792.13%
合计9,321100%8416100%

公司认为,优秀的干部员工队伍是公司可持续发展的基石,并已在人力资源管理方面做出巨大投入。公司通过严格的招聘条件和筛选程序、有市场竞争力的薪酬福利待遇、体系完善的培训培养计划、科学高效的绩效管理政策以及长期的人才发展计划等一系列人力资源管理措施不断吸引专业人才加盟,打造公司的核心竞争力。

(2)证券经纪人的相关情况

截至2020年6月30日,公司共有163家证券营业部已实施证券经纪人制度,通过中国证券业协会的审批并获得证券经纪人执业资格的经纪人共计1,100名。

(3)员工薪酬

公司遵守中国法律有关劳动合同、劳动保护的相关规定,在内部建立完善的人力资源管理体系,制定有关薪酬、岗位职级、绩效考核、福利及假期等各项规章制度并严格执行,切实保护员工在劳动保护、工作环境、工资支付、社会保险、健康医疗与休假等各方面的权益。公司确定薪酬标准时深入贯彻市场化原则,员工薪酬包括固定工资、绩效奖金和保险福利。固定工资根据岗位职级确定,岗位职级标准综合员工资历、工作能力、专业知识与经验等因素确定;绩效奖金根据员工当年业绩完成情况决定,与考核结果挂钩。年度奖金总额按照董事会确定的比例从利润总额中提取。公司建立全面的福利保障体系,法定福利按照国家规定的内容和标准缴纳;公司福利涵盖补充医疗保险、企业年金、带薪假期、健康体检等各方面。

(4)培训计划

公司持续推进和实施全面布局、整体规划、分层落实、重点突出的培训计划,不断加强人才队伍建设。针对总部和分支机构员工不同的职业发展路径,积极完善以“员工成长培训阶梯”为核心的多层次人才培养体系,以E-learning平台及其移动端为线上学习资源载体,以现场面授和在线直播授课为主要培训形式,通过多渠道、多形式、多手段的培训工作,扩大培训的广度和深度,为员工营造学习成长空间,全面提升员工的专业技能和职业素养。

1. 加强对高职级员工的领导力和管理技能培训,拓展其创新性思维和国际化视野,提高其变革管理能力、战略分析能力、经营管理能力、业务协同能力、风险防范能力和综合人文素养等,培养高素质的企业经营管理者。

2. 强化对中层职级员工的执行力、胜任力和专业技能培训,着力提升其专业知识储备、项目执行能力、业务开发和创新能力、团队管理能力等。

3. 加强对分支机构后备管理人才梯队的培养,强化其自我管理、团队管理、系统思维及问题分析与解决能力的综合训练,促进经营意识和管理水平的提升。

4. 普及对基层员工的职业化锻造和通用技能培训,加强其融行业文化、集团文化、公司文化于一体的价值观宣导,以及执业合规、业务运作、工作流程、规章制度等方面的教育,着力提升其沟通表达能力、客户服务能力、团队协作能力、办公操作能力等。

5. 高度重视校园招聘工作,并开展一系列统招生、实习生培养计划,为广大优秀毕业生、在读生提供工作、实习机会。截至2020年6月30日,本公司为在校学生提供实习岗位999个,招聘应届毕业生169人;为总部及分支机构校园招聘新员工提供总计近70小时的岗前网课,并按照新冠肺炎疫情防控的要求,以在线直播的方式组织举办入职集中培训。

(5)与员工的关系

在报告期内及直至最后可行日期,公司并无经历任何雇员罢工或影响我们经营的其他重大劳资纠纷。公司与雇员维持良好关系。

4. 证券营业网点变更情况

报告期内,公司完成3家证券营业部注册地址的变更,具体情况如下:

序号营业部名称变更前地址变更后地址
1锦州解放路证券营业部辽宁省锦州市凌河区解放路五段25丙48号辽宁省锦州市凌河区解放路五段26号银河广场1-20号
2上海营口路证券营业部上海市营口路818号上海市营口路818号二层东侧,三层301室、302室、303室、304室、305室、306室、307室
3上海浦东南路证券营业部中国(上海)自由贸易试验区浦东南路528号北幢2404室中国(上海)自由贸易试验区浦东南路528号南幢21层05室

期后事项:

2020年7月,公司完成1家分公司注册地址的变更,具体情况如下:

序号分公司名称变更前地址变更后地址
1上海分公司上海市杨浦区昆明路518号1605、1606、1607室上海市杨浦区营口路818号308室

四、风险管理

(一)总体描述

公司一直高度重视风险管理体系建设工作,并树立“风控优先、全员风控”的风险管理理念,将符合公司总体经营战略目标、风险不超过公司可承受的范围作为风险管理工作的前提,确保公司各项业务风险可测、可控、风险收益配比合理。公司根据自身业务发展需要、市场环境变化及并表监管试点要求,不断完善风险管理体系,提高集团化风险管理能力,全面风险管理机制逐步健全,并有效运行。

(二)风险管理组织架构

公司董事会是风险管理工作的最高决策机构,经营管理层是执行机构,各级单位负责业务或管理的一线风险控制;公司设立了风险管理部、法律合规部以及稽核审计部三个风险控制专职部门,按照分工独立行使事前、事中以及事后的风险控制和监督职能。董事会对公司风险管理的战略及政策、内部控制安排、处理公司重大风险事项等做出决策。监事会依据法律、法规及公司章程对董事会、执行委员会及高级管理人员履行风险管理职责的情况进行监督。董事会设风险管理委员会,对公司的总体风险进行整体监督管理,并将之控制在合理的范围内,以确保公司能够对与经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理。董事会风险管理委员会审议合规管理和风险管理总体目标及基本政策,并提出意见;确定风险管理战略的具体构成及风险管理资源,使其与公司的风险管理政策相兼容;制定重要风险的容忍水平;对相关的风险管理政策进行监督、审查和向董事会提出建议。公司执行委员会按照董事会确定的风险管理政策,对经营管理中的风险进行规避、控制、缓释或接受风险等进行一般决策,对完善公司内部控制的制度、控制措施等作出决策。公司执行委员会设风险管理委员会,拟定公司风险偏好、容忍度、主要风险限额,拟定并推动执行公司各项风险管理制度,审批各业务线具体风险限额及风控标准,审核新业务新产品,审议和审批公司风险报告、常规性合规风险报告,研究重大业务事项风险控制策略、方案等。

公司设首席风险官,负责全面风险管理专业工作,组织拟定风险管理相关制度,完善公司风险管理体系,领导风险管理部开展风险识别、评估、监测、报告等工作。

公司各部门、各分支机构在其职责范围内,贯彻执行公司各项决定、规章制度和风险控制制度,在工作开展中负责实施风险控制措施,开展一线风险控制;公司每一员工履行自己的工作职责,执行公司各项制度,进行日常风险控制。

公司专门设置负责公司风险管理的风险管理部、负责法律事务和合规管理的法律合规部、负责公司内部审计的稽核审计部,三个部门独立于其他业务部门和管理部门,各自建立工作制度,规范业务流程,独立运作,履行各自的风险管理职能。风险管理部通过风险识别、风险监测、风险评估进行事前、事中风险管理,法律合规部全面控制公司法律和合规风险,稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失,并督促整改。

另外,公司根据投资银行业务风险管理需要,结合监管要求,于2018年成立内核部,通过公司层面审核的形式对公司投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制,履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责。

(三)风险管理运行机制

公司风险管理部与业务及管理部门共同识别各业务与管理活动中的主要风险,发布《风险目录和关键控制列表》;结合业务变化情况和监测结果,不断修改《风险目录和关键控制列表》。

公司建立事前风控机制。公司针对各主要业务线制订具体风险限额和风控标准,明确风险控制流程;风险管理部、法律合规部参与制度流程、重要项目、业务系统的事前审核评估并独立发表意见;风险管理部对业务系统重要风控参数直接进行管控,对金融工具估值模型上线前进行独立验证。

风险管理部制定主要业务和管理的风险监测流程和监测指标,其中,经纪业务、自营业务、证券金融业务、资产管理业务风险监测指标以及净资本等风险控制指标通过监控系统进行监测;其他业务或管理主要依靠定期与不定期现场监测、风险信息报送、数据调阅、例会沟通等方式监测;监测内容涵盖子公司主要业务。

公司制定风险评估操作流程,确定各类风险的主要评估方法和风险定性定量分级标准。风险管理部日常对风险事项进行风险级别评定,定期对主要业务风险控制情况进行评估,年终对各部门和分支机构的风险控制过程状况、风险事件情况及风险事故发生情况进行综合评价,评价结果作为绩效考核评价的重要组成部分。

公司制定了市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等各类风险管控指引,指导和规范各业务条线应对风险。公司建立危机处理机制和程序,针对各项业务制定切实有效的应急应变措施和预案,特别对流动性危机、交易系统故障等重点风险和突发事件建立了应急处理机制,并定期不定期进行演练。公司建立风险信息和重大风险预警的信息传递机制,开展风险信息传送、管理及重大风险预警工作;风险管理部制定风险信息报送与风险预警操作流程,各部门、各分支机构向风险管理部报送或预警本机构所识别的风险;风险管理部管理风险信息,综合分析公司的各种风险信息,发现风险控制的弱点与漏洞,提出完善风险控制的建议,及时向公司首席风险官以及公司风险管理委员会或经营管理层报告重大风险,同时及时向相关部门传递风险信息,并跟踪风险处置情况;风险管理部根据风险识别、监测、评估情况形成风险报告和风控意见书,向涉及部门以及公司经营管理层报告;通过跟踪相关部门对风险报告提出的风控意见的落实情况,持续监测风险和风险控制情况。法律合规部通过合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测、合规报告、投诉与纠纷处理、合规问责、信息隔离墙、反洗钱等一系列合规管理方式以及合同、诉讼管理等参与各项业务事前、事中管理,控制法律和合规风险。稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失,向公司监事会、董事会审计委员会、公司经营管理层、法律合规部和风险管理部予以揭示,并督促整改。

(四)公司经营中面临的主要风险详细介绍

公司日常经营活动中的风险主要包括战略风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息技术风险、法律风险与合规风险、声誉风险等。公司制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过健全的控制机制及信息技术系统持续管控上述各类风险。

1. 战略风险管理

战略风险是影响公司整体的发展方向、企业文化、信息和生存能力或企业效益的风险。

公司建立合理的战略管理组织架构,包括董事会及其下设的发展战略委员会、公司执行委员会、公司办公室(战略规划工作牵头组织部门)以及各部门、各分支机构和子公司等。

公司明确战略规划制定与执行的流程及方法,建立战略风险评估机制,包括制定战略规划时对可能的风险因素的分析以及战略规划执行过程中董事会和执行委员会的定期审视和讨论等。公司基于对战略规划执行情况的评估在必要时对战略规划进行调整或采取针对性措施,以控制战略风险。

2. 信用风险管理

信用风险是指交易对手、债务融资工具发行人(或融资方)未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。

公司证券金融业务的信用风险主要包括客户提供的担保物价值下跌或流动性不足、担保物资产涉及法律纠纷等引起的客户不能及时、足额偿还负债的风险,以及因虚假征信数据、交易行为违反合同约定及监管规定等引起的信用风险。证券金融业务的信用风险控制主要通过对客户风险教育、客户征信与资信评估、授信管理、担保(质押)证券风险评估、合理设定限额指标、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。另外,对于违约客户、担保证券不足客户、正常客户的融资,公司均遵循IFRS9会计准则,按照审慎原则计提减值准备,并对违约客户积极进行债务追讨。债券投资相关的信用风险主要包括债券融资工具发行人违约或发行人信用水平下降、债券交易的交易对手违约等风险。公司对发行人、交易对手进行必要的尽职调查,对发行人、债项、交易对手进行内部评级,并根据内部、外部评级进行准入以及额度管理,结合其他后续监测管理工具控制信用风险。2020年上半年,在市场违约案例持续增多的背景下,公司持续改善投资组合信用质量,并通过加强对投资标的及交易对手的尽职调查、完善评级授信体系,提升信用风险管理能力。为控制柜台衍生品交易信用风险,公司建立交易对手评级与授信制度,事前控制交易对手交易额度和信用敞口;逐日监测、计量交易对手信用敞口;实施衍生品交易合约及履约保证品估值与盯市制度、强制平仓制度,将客户信用风险敞口控制在其授信限额内。

为了控制经纪业务产生的信用风险,在中国大陆代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算。通过全额保证金结算的方式在很大程度上控制了交易业务相关的结算风险。公司严格执行相关交易与结算规则,杜绝违规为客户融资的行为,同时对于融资回购客户,通过进行客户尽调、合理设定客户交易额度、质押债券折算率、设定标准券留存比例、最大放大倍数、单一债券质押集中度等措施防范客户透支或欠库;对于期权交易客户,通过执行保证金管理、限仓制度、强平制度等控制客户信用风险。

另外,公司风险管理部对信用风险进行监测,跟踪交易对手及债券发行人的信用资质变化状况并进行风险提示,监测证券金融业务担保物覆盖状况,督促业务部门切实履行投后管理责任;通过压力测试、敏感性分析等手段计量评估主要业务信用风险。

3. 流动性风险管理

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司建立了分级决策授权机制与归口管理、分级控制机制,明确公司董事会、经营管理层、业务部门在流动性风险控制方面的职责权限。公司建立了严格的自有资金管理办法,对外负债、担保以及投资都严格按照管理办法执行;公司实施流动性风险限额管理,并建立每日头寸分析和每月流动性分析机制,及时掌握流动性变化。在业务方面,公司已经建立了证券投资、证券金融业务中的证券集中度管理制度和固定收益证券投资的债券信用等级标准,有效控制证券的市场流

动性风险。公司按照监管要求实施流动性覆盖率和净稳定资金率的计算,并控制各指标在安全、合规区间。公司由资产负债管理委员会负责统筹管理公司的资产负债配置计划,审批资金内部计价利率,审批流动性风险应急方案;由资金运营部开展自有资金的流动性管理,负责拓展中长期的、稳定的融资渠道,合理调整各业务线资产配置,逐步优化资产负债结构。公司通过建立流动性储备资产管理制度、持续完善内部资金转移定价(FTP)制度、建立并完善流动性应急计划、压力测试等,完善了流动性风险日常管控机制。2020年上半年,公司发行公司债、短期融资券、收益凭证等各类债务融资工具,进一步优化负债期限结构,保持充足流动性储备,流动性风险可测可控。

4. 市场风险管理

市场风险是指因市场价格(利率、汇率、证券价格和商品价格)的不利变动而使公司表内和表外业务发生损失的风险。

针对市场风险,公司建立了完整的市场风险管理体系,实施逐级授权,明确董事会、经营管理层及业务部门在市场风险控制中的职责与权限,建立覆盖投前、投中、投后的风险管理流程,全面推行风险限额管理。公司每年度审批公司整体及各自营业务线风险限额,包括敞口限额、止损限额、风险价值限额、敏感性指标限额、压力测试限额等,并由风险管理部监控、监督其执行情况;公司建立逐日盯市制度,实施与交易策略相适应的止损制度;公司定期对评估自营业务线风险承担水平、风险控制效果及风险调整后收益水平,并纳入其绩效考核;公司不断优化完善自营业务管理系统,逐步实现对相关限额指标的自动控制。公司采用风险价值(VaR)作为衡量公司证券及其衍生品投资组合的市场风险的工具。风险价值是一种用以估算在某一给定时间范围,相对于某一给定的置信区间来说,由于市场利率或者股票价格变动而引起的最大可能的持仓亏损的方法。但VaR模型主要依赖历史数据的相关信息,因此存在一定限制,作为补充,公司实施日常和专项压力测试,评估风险因素极端不利变化对公司净资本等风险控制指标、自营组合盈亏等的影响,根据评估情况提出相关建议和措施,并拟定应急预案。

公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变、市场整体利率发生平行移动且不考虑公司为降低利率风险而可能采取的风险管理活动的假设下,利率发生合理、可能的变动时,期末持有的各类金融工具公允价值变动对收入总额和股东权益产生的影响。

在外汇风险管理方面,公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大,且在收入中所占比例较低,公司认为汇率风险对公司目前的经营影响总体上并不重大。公司通过实施境内外业务一体化管理,限定外币资产、负债规模,设定海外公司自营投资止损限额以及利用外汇衍生品风险对冲等管理外汇风险。

其他价格风险是指除股票价格、利率和外汇价格以外的市场价格因素波动导致公司投资组合公允价值下降的风险,主要是商品价格因素。本公司的投资结构以权益类证券及其衍生品业务和固定收益业务为主,其他价格因素相关业务包括黄金交易、大宗商品衍生品交易等,公司以提供

流动性服务和套利交易为主,组合规模比例非常小,风险敞口极小。本集团认为其他价格风险对本集团目前的经营影响并不重大。

5. 操作风险管理

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统,以及外部事件所造成损失的风险。

针对公司各业务与管理活动中可能存在的操作风险,公司实施不同业务相互隔离,各业务线建立三道防线,建立前中后台分离制衡机制;建立健全许可证管理与问责制度,建立健全各业务管理制度、流程与风险控制措施;在公司授权范围内,采用人员或业务外包及在必要时购买保险等方式转移及缓释操作风险;健全信息交流、重大事项报告及信息反馈机制等。

公司风险管理部对经纪业务等业务的操作风险进行监测、评估并定期进行风险控制评价;梳理各业务与管理线的重要风险点,设定关键控制措施并落实到具体业务流程中;建立与完善内部控制矩阵;组织业务部门开展风险与控制自评估以识别新的重大风险并采取相应风险控制措施;至少每年对各类操作风险事件进行一次统计分析以统计其发生的频率和损失程度及评估风险变动趋势和分布。2020年上半年,公司持续进行各类风险提示、风险教育,举办全员参加的“2020年第一次证券行业文化与员工执业行为合规考试”,加强重点风险的专项监测和排查,并进一步完善内控建设,推进关键风险指标(KRI)等操作风险管理工具的具体应用。

6. 信息技术风险管理

信息技术风险是指信息技术在公司运用过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

公司的信息技术部负责管理信息技术系统规划、建设与运行维护。公司对交易系统数据进行集中管理及备份;实行信息技术系统开发测试与运行维护的岗位相互分离以及数据管理与应用系统操作岗位相分离,并实施严格的访问权限控制与留痕记录;控制信息技术系统相关软件、硬件及外部供货商的选择;加强外接系统管理;对重要通讯线路的连通情况及重要业务系统的运行情况进行实时、自动监控。另外,公司的业务连续性的应急管理由风险管理部统一牵头,信息技术部做好技术支持工作。

7. 法律风险与合规风险管理

法律风险是指由于合约在法律范围内无效而无法履行,或者合约订立不当等原因引起的风险;合规风险是指公司因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关准则、以及适用于公司自身业务活动的行为准则,而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

公司法律合规部统一管理公司法律事务,控制法律风险。法律合规部集中审核公司各项协议合同,对公司各重大业务事项出具法律意见;统一管理、指导处理各项诉讼与仲裁案件等。公司法律合规部同时作为负责合规管理的部门,接受合规总监的领导,独立开展公司的合规管理工作。法律合规部的主要合规管理职责是:日常跟踪、解析、发布现行有效的法律与监管规则,并通过

合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测等多种手段和方法,及时对公司业务经营和业务创新中的相关合规风险进行识别、评估和管理。公司在所有职能部门、业务线及证券营业部设立专职或兼职合规管理员,合规管理员负责所在部门日常的合规事务。公司合规管理贯穿于决策、执行、监督、反馈各个环节,已纳入到公司运营管理的全过程之中。公司积极培育合规文化,完善自我约束机制,保证合规运营与规范发展。

8. 声誉风险管理

声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。

公司坚持依法、合规经营理念,强化信息披露管理,珍惜并积极维护自身声誉。公司办公室是重大突发事件舆情管理的牵头管理部门,通过健全声誉风险管理制度及机制,通过及时获取有关媒体报道信息,了解突发性事件及其他可能影响公司声誉的事件,对声誉风险进行监测评估,并组织应对。2020年上半年,公司针对突如其来的新冠肺炎疫情,充分识别对公司各项业务及管理活动的潜在不利影响,并采取针对性措施,保持了公司正常经营,各项业务风险可测可控;公司以正式加入并表监管试点为契机,进一步优化全面风险管理机制,并研究加强对子公司的垂直管控和集团一体化管理,提高公司集团化风险管理能力。

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会2020年4月9日www.sse.com.cn www.hkexnews.hk www.csc108.com2020年4月10日
2020年第一次A股类别股东大会2020年4月9日www.sse.com.cn www.csc108.com2020年4月10日
2020年第一次H股类别股东大会2020年4月9日www.hkexnews.hk www.csc108.com2020年4月10日
2019年度股东大会2020年6月5日www.sse.com.cn www.hkexnews.hk www.csc108.com2020年6月6日
2020年第二次A股类别股东大会2020年6月5日www.sse.com.cn www.csc108.com2020年6月6日
2020年第二次H股类别股东大会2020年6月5日www.hkexnews.hk www.csc108.com2020年6月6日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内,本公司共召开了6次股东大会,情况如下:

1. 2020年4月9日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开

发行股票相关事宜授权期限的议案》《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》《关于修订公司章程的议案》。

2. 2020年4月9日,公司2020年第一次A股类别股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。

3. 2020年4月9日,公司2020年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。

4. 2020年6月5日,公司2019年度股东大会审议通过了《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司2019年度财务决算方案的议案》《关于公司2019年度利润分配方案的议案》《关于公司2019年年度报告的议案》《关于公司2020年自营投资额度的议案》《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》,审阅了《公司 2019 年度独立非执行董事述职报告》。

5. 2020年6月5日,公司2020年第二次A股类别股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》。

6. 2020年6月5日,公司2020年第二次H股类别股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
-

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺其他本公司稳定股价预案A股上市后三年内不适用不适用
其他本公司对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺长期不适用不适用
其他公司董事、高级管理人员、监事对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺长期不适用不适用
其他联席保荐机构、会计师、发行人律师、承销商对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺长期不适用不适用
其他除独立董事和不在公司领取薪酬的董事以外的董事、高级管理人员稳定股价预案A股上市后三年内不适用不适用
其他公司董事、高级管理人员摊薄即期回报采取填补措施的承诺长期不适用不适用
股份限售北京国管中心、中央汇金关于股东持股期限的承诺自A股上市之日起36个月不适用不适用
股份限售腾云投资、上海商言关于股东持股期限的承诺自A股上市之日起12个月及持股日起48个月孰长不适用不适用
与再融资相关的承诺其他联席保荐机构、发行人律师对所出具文件的真实性、准确性和完整性的承诺长期不适用不适用
其他联席保荐机构关于对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审核核查,同意推荐的一般承诺长期不适用不适用
其他联席保荐机构关于发行人符合相关法律法规等本次发行保荐条件的逐项承诺长期不适用不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司2019年度股东大会审议批准,公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为公司2020年度外部审计机构,分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关年度审计及中期审阅服务。续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年内部控制审计机构。上述境内外审计及审阅费用合计不超过人民币418万元

(不包含一级控股子公司审计费用)。如审计、审阅的范围、内容变更导致费用增加,2019年度股东大会授权董事会根据实际审计、审阅的范围和内容确定具体费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 公司本报告期被处罚和公开谴责的情况

√适用 □不适用

2020年4月15日,中国证监会北京监管局出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》([2020]55号),指出本公司管理的8只私募资管计划投资于同一资产的资金均超过该资产管理计划资产净值的25%,决定对本公司采取出具警示函的行政监管措施。

针对该处罚,公司整改措施如下:1、组织架构方面,按照分工合理、权责明确、互相制衡、有效监督的原则对资产管理部组织架构进行了调整。进一步完善了市场营销团队、投资团队、中台业务团队的各自职能。2、制度方面,按照资管新规的要求,资产管理部在内控机制、权限管理、投资流程、审批标准、应急管理上全面完善了制度和业务流程。3、业务开展及投资流程方面,资产管理部全面梳理了投资决策流程和业务流程,对部门所有产品开展了合规风险点排查、自查等工作。4、公司已对相关责任部门及人员进行合规问责。

(四) 其他说明

√适用 □不适用

报告期内,本集团不存在《上交所上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁。

此外,公司作为债券发行主体,自2020年1月1日至本报告出具日在上交所网站债券专区发布了以下涉及诉讼、仲裁事项的临时公告:

事项概述及类型查询索引
公司作为申请人就融资人王悦股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案件之进展情况上交所网站债券专区2020年2月8日《中信建投证券股份有限公司及所属子公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司全资间接附属公司北京润信鼎泰资本管理有限公司及公司全资子公司中信建投资本管理有限公司作为管理人的私募基金北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)作为原告就广东南方广播影视传媒集团有限公司、广东南方领航影视传播有限公司股权投资违约事项申请诉讼案件之进展情况上交所网站债券专区2020年2月8日《中信建投证券股份有限公司及所属子公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司全资间接附属公司中信建投(国际)证券有限公司就融资人Ho Born Investment Holdings Limited(中文名:浩邦投资控股有限公司)、担保人施洪流孖展融资业务违约事项申请诉讼案件之进展情况上交所网站债券专区2020年2月8日《中信建投证券股份有限公司及所属子公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为原告就融资人汇金聚合(宁波)投资管理有限公司、保证人钧天(宁夏)投资管理中心(有限合伙)股票质押式回购业务违约事项,向保证人提起诉讼案件上交所网站债券专区2020年2月29日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼的公告》
公司作为申请人就融资人北京首航波纹管制造有限公司,担保人黄卿乐、黄惠婷、黄志鸿股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案件之进展情况上交所网站债券专区2020年4月30日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为被申请人之一涉及上海美期资产管理中心(有限合伙)就证券合同纠纷向无锡五洲国际装饰城有限公司等提起仲裁案件之进展情况上交所网站债券专区2020年4月30日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为申请人就融资人张克政、保证人高杨融资融券交易违约事项申请仲裁案件上交所网站债券专区2020年4月30日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为原告代管理的资产管理计划就中国民生投资股份有限公司作为债券发行人违约事项申请诉讼案件上交所网站债券专区2020年4月30日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
上交所网站债券专区2020年4月30日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为被告之一涉及嘉兴市远盛商贸有限责任公司就证券投资基金交易纠纷向吴声资产管理(广州)有限公司等提起诉讼案件上交所网站债券专区2020年4月30日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

报告期内,公司严格按照2019年度股东大会审议通过的《关于预计2020年日常关联交易的议案》开展日常关联交易,相关关联交易按照市场价格进行定价,定价原则合理、公平,不存在损害公司非关联股东利益的情形;公司与关联方之间是互利共赢的平等互惠关系,不存在损害公司权益的情形。相关关联交易执行情况如下:

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 公司及下属子公司与中信证券发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方关联交易类别交易内容2020年度预计金额2020年6月30日余额占同类业务比例
中信证券股份有限公司证券和金融产品交易衍生金融资产以实际发生数为准(注)239.820.19%
衍生金融负债7.05不足0.01%
应付款项11.52不足0.01%
关联方关联交易类别交易内容2020年度预计金额2020年1-6月实际发生额占同类业务比例
中信证券股份有限公司收入手续费及佣金收入20035.970.01%
支出手续费及佣金支出19011.300.02%

注:由于证券市场情况无法预计,交易量难以估计,参照市场惯例,相关证券和金融产品交易以实际发生数计算,下同。

(2) 公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司(公司控股子公司除外)发生的重要关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方关联交易类别交易内容2020年度预计金额/上限2020年6月30日 余额占同类业务比例
中国工商银行股份有限公司授信类业务衍生金融负债2,000,0002.90不足0.01%
卖出回购金融资产957,454.2413.62%
拆入资金10,001.471.18%
其他负债792.100.10%
非授信类业务使用权资产1,000,000166.930.17%
租赁负债160.310.17%
应付款项8.27不足0.01%
其他负债50.000.01%
关联方关联交易类别交易内容2020年度预计金额/上限2020年1-6月 实际发生额占同类业务比例
中国工商银行股份有限公司授信类业务利息支出2,000,0003,399.071.36%
非授信类业务利息收入1,000,00022,023.857.00%
利息支出54.220.02%
手续费及佣金收入216.040.04%
手续费及佣金支出690.471.12%

注:本章节所载关联交易的披露系依据上海证券交易所上市规则确定,与财务报表附注中的关联交易数额(依据企业会计准则编制)可能存在差异。

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4. 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2. 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3. 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2. 担保情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)-
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)-
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计-
报告期末对子公司担保余额合计(B)31.01
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)31.01
担保总额占公司净资产的比例(%)6.31
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)-
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)-
上述三项担保金额合计(C+D+E)-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明本报告期无新增公司及控股子公司的担保事项。本报告期前,本公司全资子公司中信建投(国际)金融控股有限公司为满足下属子公司业务发展而对其提供担保:(1)被担保对象为其全资子公司中信建投(国际)证券有限公司,担保金额为3亿港币(约人民币2.74亿元);(2)被担保对象为其全资发债主体子公司CSCI Finance (2015) Co. Ltd.,担保金额为2.05亿美元(约人民币14.51亿元);(3)被担保对象为其全资子公司中信建投(国际)投资有限公司,担保金额为1.94亿美元(约人民币13.76亿元)。以上担保内容为一般担保,担保期至被担保人履行完毕责任止,担保事项已经签订了担保合同并已经中信建投(国际)金融控股有限公司的董事会审议通过。 截至2020年6月30日,担保余额折合人民币:31.01亿元。

注:上表中的公司净资产口径为归属于上市公司普通股股东的净资产。

3. 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司认真学习领会党和国家关于精准扶贫工作的一系列方针政策,全面响应和贯彻落实中国证监会、中国证券业协会各项工作部署,充分发挥自身优势,结合目前5个结对帮扶贫困县和10家结对帮扶企业实际需求,按照务实、精准原则,努力把精准扶贫工作落到实处,真正发挥实际作用。公司精准扶贫工作确立以下目标:通过动员和发挥公司各方面优势资源,综合施策,积极促进结对帮扶贫困县早日完成脱贫任务;加强与贫困地区企业的合作,通过协助融资、完善治理、提供咨询等多种方式,促进贫困县企业更好发展;运用公司专业优势,协助贫困县特色产业发展;积极对接当地建档立卡贫困户需求,加大教育等公益捐赠和产业扶贫力度,帮助贫困户早日脱贫;加强公司员工公益基金管理,努力增强干部员工社会责任意识,持续深入推动教育扶贫等社会公益事业开展。公司继续坚持和完善“全方位、多形式、多层次”工作措施,全面动员公司党工团组织力量,针对不同情况,采取金融扶贫、产业扶贫、智力扶贫、教育扶贫等各种手段,力争精准扶贫更深入,精准扶贫效果更显著。“全方位”主要体现在精准扶贫的覆盖面上,既要重点做好五个签约结对帮扶贫困县及相关企业的综合帮扶工作,又要充分利用公司业务优势,结合业务开展,努力为贫困地区提供更多金融服务,并为更多贫困地区教育事业贡献力量。

“多形式”主要体现在精准扶贫的方式方法上,包括捐款捐物、消费扶贫、产业扶贫、金融扶贫、派遣挂职干部、培训当地干部群众金融意识和能力等,同时妥善处理“输血”与“造血”关系,努力增强贫困地区内生发展动力。

“多层次”主要体现在精准扶贫工作的参与度方面,公司党工团各级组织齐参与、全公司上下总动员,总公司、分支机构、子公司及员工个人都积极参与到精准扶贫工作中来。

公司将持续不断地推进精准扶贫工作,更全面地融入到国家扶贫攻坚大局中,努力在精准扶贫工作中发挥优势,贡献力量。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1)本公司

2020年4月,公司作为联席主承销商为凉山州发展(控股)集团有限责任公司成功发行公募公司债S20凉山1,四川省凉山州为国家级深度贫困地区“三区三州”之一,贫困程度深。本次发行总规模人民币20亿元,发行利率5.50%,创公募扶贫专项公司债最大规模及最低发行利率,起到了良好示范效应。

2020年4月,公司所属海南省中心营业部开展山鸡养殖业消费扶贫活动,消费扶贫金额人民币1.5万元,用于支持海南省乐东黎族自治县大安镇陈考村发展山鸡养殖。

2020年5月,公司保荐的注册地位于江西省上饶市横峰县的晶科电力科技股份有限公司(以下简称“晶科科技”)已于2020年5月19日在上交所主板上市,本次共发行5.9亿股,募集资金人民币25亿元,募集资金用于建设忠旺分布式电站项目、宝应领跑者光伏电站项目等。为响应党中央号召,晶科科技积极利用自身产业优势投身扶贫事业。因技术水平领先、投资回报持久高效、能源绿色可持续,晶科科技的光伏扶贫模式已经成为了贫困地区脱贫攻坚的重要抓手。2020年6月,公司作为独立主承销商为江西省赣州市安远县城市发展投资集团有限公司成功发行S20安远1私募公司债,发行总规模人民币5亿元,发行利率6.99%,是2020年江西省首单扶贫专项公司债,本期募集资金主要用于该县产城新区70万平方米标准厂房及配套设施项目等,对于改善当地就业、推动招商引资、助力居民脱贫致富具有重要意义。2020年6月,公司向中国扶贫基金会捐赠人民币1,080万元,用于对山西省临汾市隰县的定向帮扶,涵盖美好学校、隰县助学金、党员培训、合作社带头人培训、玉露香梨推广、爱心超市、修建防雹网和修建农产品大棚等8个项目。本次捐赠的对象涵盖面广、项目类型较多,在教育扶贫、产业扶贫等方面为隰县脱贫攻坚贡献了力量。2020年6月,公司采购云南省红河州屏边县农特产品人民币81.91万元。

(2)中信建投期货

2020年1月,中信建投期货完成甘肃省天水市麦积区100吨鸡蛋“场外期权”项目,并对当地企业补贴权利金人民币10万元。

2020年1月,中信建投期货完成陕西省延安市延长县100吨苹果“场外期权”项目,并对当地企业补贴权利金人民币10万元。

2020年1月,中信建投期货为贵州省铜仁市松桃县易地扶贫445户、1,869人搬迁安置点农户购置日常生活用品,共计金额人民币5万元。

2020年1月、2月、4月,中信建投期货在四川省泸州市叙永县先后开展了3次、共计50吨鸡蛋“保险+期货”项目,累计帮扶贫困农户445户,保险保额共人民币122.24万元。保险公司赔付人民币15.71万元,中信建投期货补贴保费人民币14万元。

2020年4月,中信建投期货为陕西省延安市延长县的延安中果生态农业科技有限公司和湖南省张家界市慈利县的湖南生安赛特农牧科技有限公司免费提供风险管理培训服务和风险管理方案,免收期货投资咨询费共计人民币30万元。

2020年4月, 中信建投期货出资人民币3万元对贵州省铜仁市松桃县30名贫困学生进行资助。

2020年4月, 中信建投期货向重庆市万州区罗田镇捐助人民币10万元用于修缮公路。

2020年5月—6月,中信建投期货与贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县、榕江县签订《“保险+期货”扶贫服务备忘录》,与重庆市黔江区、四川省凉山彝族自治州的布拖县、美姑县、普格县、喜德县、越西县、昭觉县,云南省怒江傈僳族自治州签订了《扶贫服务备忘录》,与云南省怒江傈僳族自治州兰坪县、福贡县签订了《扶贫合作框架协议》。

2020年6月,中信建投期货购买贵州省六盘水市农特产品共计人民币1.73万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金1,098.16
2.物资折款8.83
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)14
1.3产业扶贫项目投入金额215.3
2.转移就业脱贫
其中:2.1职业技能培训投入金额360
2.2职业技能培训人数(人/次)260
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
其中:4.1资助贫困学生投入金额303
4.2资助贫困学生人数(人)600
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
其中:9.1.项目个数(个)19
9.2.投入金额219.86
三、所获奖项(内容、级别)
报告期内,公司所属中信建投期货获得以下奖项: 2020年5月,中信建投期货荣获上海期货交易所2019年天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目三等奖。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

(1)2020年4月,公司作为主承销商,协助江西省赣州市南康区城市建设发展集团有限公司发行的2020年非公开发行扶贫专项公司债券(保障性住房)获得上交所的无异议函,该支债券为江西省2020年首单成功获批的扶贫专项公司债券。

(2) 2020年6月,中信建投期货在云南勐腊县启动1,500吨天然橡胶“保险+期货”项目,预计可帮扶农户370户,保险总额人民币2,432万元。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020年是全面建成小康社会目标实现之年,也是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。今年3月6日,习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话中指出,要凝心聚力打赢脱贫攻坚战,确保如期完成脱贫攻坚目标任务,确保全面建成小康社会。公司党委和执委会认真学习贯彻习近

平总书记重要讲话精神,努力抓好全年扶贫项目的调研和确定工作,下半年公司计划在以下几个方面开展精准扶贫:

(1)继续做好“一司一县”结对帮扶工作,在教育、医疗、产业等方面对贫困县开展实质性的精准帮扶。特别是针对尚未脱贫的结对帮扶县——甘肃省礼县,公司计划在今年开展以保护生态环境和产业提升为主的帮扶项目,促进生态产业发展。此外,将更加关注其深层次的需求,紧紧围绕贫困县需求,切实做好精准扶贫工作。

(2)发挥公司专业优势,在贫困县企业的IPO发行、新三板挂牌、定增、企业债融资等方面提供帮助,为企业发展提供良好保障。

(3)加大消费扶贫、产业扶贫及智力帮扶的力度,继续购买国家级贫困县的特色农产品,提高农民收入;持续推进贫困县特色产业的深度开发与支持工作,促进当地经济发展,拉动就业;用先进管理思想和金融知识为企业发展提供智力支持,助力企业更好地发展。

(4)公司将积极联合子公司中信建投期货,发挥专业优势,以“保险+期货”为抓手,加大对尚未脱贫摘帽贫困县的帮扶力度,为2020年全面脱贫贡献力量。

(5)公司将积极落实对云南省红河州元阳县和重庆市黔江区的扶贫项目。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

√适用 □不适用

经核查,本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

本公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违反环保相关法规而受到处罚的情况。公司对环境的影响主要是日常办公的能源资源消耗和排放,对环境影响较小,具体办公排放数据和相关管理信息将在本公司《2020年度社会责任暨环境、社会及管治报告》中予以完整披露。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

十六、根据H股监管规则须披露的相关事项

1. 董事会的组成

报告期内,本公司董事会现时由13名董事组成,其中包括两名执行董事(王常青先生及李格平先生)、六名非执行董事(于仲福先生、张沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐刚先生),及五名独立非执行董事(冯根福先生、朱圣琴女士、戴德明先生、白建军先生及刘俏先生)。王常青先生为董事长,李格平先生为总经理。除以上任职信息以及公开披露信息外,概无董事、监事及高级管理层成员与公司其他董事、监事及高级管理层成员存在任何关系。

2. 公司董事会下辖的专门委员会

根据有关中国法律法规、《公司章程》及《香港上市规则》规定的公司治理常规,本公司已成立四个董事会专门委员会,即发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会及薪酬与提名委员会,并向其转授若干职责,以从各方面协助董事会履行职务。各董事会专门委员会组成成员如下:

委员会名称委员会成员
发展战略委员会王常青(主任)、于仲福、李格平、朱佳、汪浩、徐刚、冯根福
风险管理委员会汪浩(主任)、李格平、张沁、王波、徐刚、白建军、刘俏
审计委员会戴德明(主任)、张沁、王波、冯根福、朱圣琴
薪酬与提名委员会白建军(主任)、王常青、于仲福、朱圣琴、戴德明、刘俏

报告期内,全体董事依据法律法规赋予的职责,诚实守信、勤勉尽责,维护公司整体利益和股东权益,尤其关注中小股东的合法权益。公司董事会审计委员会已审阅公司所采用的会计政策,同时已就内部控制及财务报告等事宜进行讨论,包括全面审阅截至2020年6月30日止六个月综合中期财务资料和中期业绩公告,未对公司所采用的会计政策及财务报告等提出异议。公司外聘审计机构已根据国际审阅准则第2410号《由实体的独立核数师执行中期财务资料审阅》审阅中期财务资料。

3、监事会运作情况

本公司严格遵守《公司章程》的规定及关于委任监事的有关规则。本公司监事会现时由五名

监事组成,包括两名职工代表监事(林煊女士及赵明先生)和三名股东代表监事(李士华先生、艾波女士及赵丽君女士);其中,李士华先生为监事会主席。全体监事按照中国《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定,认真履行职责,监督公司规范运作,维护公司和股东的合法权益。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2. 股份变动情况说明

√适用 □不适用

期后事项:

腾云投资所持有的本公司300,000,000股A股限售股已于2020年7月20日起上市流通。本次解除限售股股份上市流通后,本公司有限售条件流通股份合计5,220,986,291股,占公司总股本的68.29%。详见公司于2020年7月13日披露的《部分首次公开发行 A 股股票限售股上市流通公告》(临2020-082号)。

3. 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)110,406
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)-

注:其中,A股股东110,335户,H股登记股东71户。

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
北京国有资本经营管理中心-2,684,309,01735.112,684,309,017-国有法人
中央汇金投资有限责任公司-2,386,052,45931.212,386,052,459-国家
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份(注)-921,297,11812.05-未知-境外法人
中信证券股份有限公司-382,849,2685.01--境内非国有法人
镜湖控股有限公司-351,647,0004.60--境外法人
西藏腾云投资管理有限公司-300,000,0003.92300,000,000-境内非国有法人
上海商言投资中心(有限合伙)-150,624,8151.97150,624,815-境内非国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司-38,758,5000.51--国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金-7,764,3550.10--其他
皮敏蓉-5,128,9900.07--境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份870,330,685境外上市外资股870,330,685
人民币普通股50,966,433
中信证券股份有限公司382,849,268人民币普通股382,849,268
镜湖控股有限公司351,647,000境外上市外资股351,647,000
中国国有企业结构调整基金股份有限公司38,758,500境外上市外资股38,758,500
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金7,764,355人民币普通股7,764,355
皮敏蓉5,128,990人民币普通股5,128,990
全国社保基金一零七组合4,173,242人民币普通股4,173,242
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)3,617,577人民币普通股3,617,577
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金3,469,707人民币普通股3,469,707
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金3,191,905人民币普通股3,191,905
上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告期末,中信证券与镜湖控股之间的关系详见公司公开披露的《首次公开发行股票(A股)招股说明书》。除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

注:上表所述香港中央结算(代理人)有限公司所代持股份中H股部分为除镜湖控股、结构调整基金以外的其他代持股份。

(三) 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1北京国有资本经营管理中心2,684,309,0172021-06-21-自本公司A股上市之日起满36个月
2中央汇金投资有限责任公司2,386,052,4592021-06-21-自本公司A股上市之日起满36个月
3西藏腾云投资管理有限公司300,000,0002020-07-20-自本公司A股上市之日起满12个月及持股日起满48个月孰长
4上海商言投资中心(有限合伙)150,624,8152020-09-01-自本公司A股上市之日起满12个月及持股日起满48个月孰长
上述股东关联关系或一致行动的说明

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
李宇楠执行委员会委员聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2020年3月26日,公司第二届董事会第二十次会议增补李宇楠先生为公司执行委员会委员。李宇楠先生自本次董事会审议通过其任职议案之日起正式履职,任期至第二届董事会的任期结束之日止。

期后事项:

2020年7月28日,公司2020年第二次临时股东大会选举王小林先生为公司第二届董事会董事。王小林先生自该次股东大会审议通过其任职议案之日起正式履职,任期至公司第二届董事会任期结束之日止。

2020年7月29日,公司非执行董事王波先生因工作变动原因向公司董事会提交辞呈,辞去公司非执行董事及公司董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式投资者适当性安排特殊条款的触发及执行情况交易场所
中信建投证券股份有限公司2015年公司债券15信投011224282015-8-132025-8-1318.004.20每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格投资者交易的债券附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权;公司于2020年7月2日公告决定行使发行人赎回选择权,并已于2020年8月13日全额赎回兑付本期债券上交所
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)20信投G11632222020-3-112023-3-1150.002.94每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)20信投G21632232020-3-112025-3-1110.003.13每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)20信投G31634062020-4-152023-4-1530.002.56每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份20信投1637112020-7-142023-7-1430.003.55每年付息一次,到期面向专业投资上交所
有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)G4一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付者交易的债券
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)20信投S21638122020-7-282021-7-2815.002.90到期一次还本付息面向专业投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)20信投G51637632020-7-282023-7-2845.003.46每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向专业投资者交易的债券上交所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,中信建投证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)(简称“17信投G1”)及中信建投证券股份有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)(简称“17信投G2”)均已按时、足额兑付本金及利息。另外,“20信投G1”、“20信投G2”、“20信投G3”、“20信投G4”、“20信投S2”和“20信投G5”均未到付息兑付日。

注:“15信投01”附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权,公司于2020年7月2日公告决定行使发行人赎回选择权,并已于2020年8月13日按时、足额赎回“15信投01”全部本金(人民币18亿元)及利息。截至本报告出具日,“15信投01”债券余额为人民币0亿元。公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

(一)永续次级债券

单位:亿元 币种:人民币

公司发行的永续次级债券归类为权益工具,列于资产负债表股东权益中。

债券名称简称代码发行日到期日债券 余额利率 (%)还本 付息 方式投资者 适当性 安排特殊条款的触发及执行情况交易场所
中信建投证券股份有限公司2019年永续次级债券(第一期)19信投Y11620062019-8-27-450.004.455单利按年计息,每年付息一次面向合格机构投资者交易的债券发行人续期选择权,不设投资者回售选择权;发行人延期支付利息权;未执行上交所
中信建投证券股份有限公司2020年永续次级债券(第一期)20信投Y11663582020-3-30-650.003.907单利按年计息,每年付息一次面向合格机构投资者交易的债券发行人续期选择权,不设投资者回售选择权;发行人延期支付利息权;未执行上交所

(二)次级债券

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券 余额利率 (%)还本 付息 方式投资者 适当性 安排特殊条款的触发及执行情况交易场所
中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)18信投C11508322018-11-72021-11-750.004.38每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)19信投C11510782019-1-212022-1-2155.004.00每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第二期)19信投C21514272019-4-172022-4-1750.004.20每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第三期)19信投C31515522019-5-152022-5-1540.004.12每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所

(三)非公开发行公司债券

以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。

采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为4.45%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告出具日,本期债券处于首个定价周期内。

以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。

采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.90%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告出具日,本期债券处于首个定价周期内。

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券 余额利率 (%)还本 付息 方式投资者 适当性 安排特殊条款的触发及执行情况交易场所
中信建投证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)17信投F11456262017-7-182020-7-1850.0084.74每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)17信投F21458682017-10-242020-10-2430.005.07每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)18信投F21502882018-4-172021-4-1740.005.12每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)18信投F31505332018-7-112021-7-1135.004.86每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第四期)18信投F41505632018-7-242021-7-2425.004.84每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所

(四)境外债券

单位:亿元 币种:美元

债券名称简称发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易 场所
CSCI Finance (2015) Co. Ltd. 3.125%信用增强债券2020年CSCI FN15 B20092015-9-172020-9-172.003.125每半年付息一次,到期一次还本香港联交所
CSCIF ASIA LIMITED 1.75% 有担保票据20250804CSCIF A N25082020-8-42025-8-45.001.75每半年付息一次,到期一次还本香港联交所

截至本报告出具日,“17信投F1”已按时、足额兑付本金及利息,债券余额为人民币0亿元。

公司间接全资附属公司CSCI Finance(2015)Co. Ltd.于2015年9月公开发行2亿美元的信用增强债券,债券期限5年,采用固定利率形式,票面利率3.125%,单利按年计息,每半年付息一次。本期债券由中信建投(国际)金融控股有限公司提供无条件及不可撤销担保。公司间接全资附属公司CSCIF Asia Limited于2020年7月设立有担保的本金总额最高为30亿美元(或以其它货币计算的等值金额)的中期票据计划,并于8月完成该中期票据计划项下的首次提取发行,发行规模5亿美元、期限5年、票面利率1.75%,采用固定利率形式,单利按年计息,每半年付息一次。本期债券由中信建投证券股份有限公司提供无条件及不可撤销保证担保。

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人(15信投01)名称中泰证券股份有限公司
办公地址济南市市中区经七路86号
联系人遇明
联系电话0531-68889791
债券受托管理人(20信投G4、20信投S2和20信投G5)名称中泰证券股份有限公司
办公地址北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号
联系人李越
联系电话010-59013929
债券受托管理人(20信投G1、20信投G2和20信投G3)名称国泰君安证券股份有限公司
办公地址上海市静安区新闸路669号博华广场36层
联系人葛忻悦、董志成
联系电话021-38032582、021-38031664
资信评级机构(15信投01、20信投G1、20信投G2、20信投G3、20信投G4、20信投S2和20信投G5)名称中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦

其他说明:

√适用□不适用

截至本报告出具日,公司存续或发行的其他债券和债务融资工具受托管理人及资信评级机构联系方式如下:

债券受托管理人(17信投F1、17信投F2、18信投F2、18信投F3、18信投F4、19信投Y1和20信投Y1)名称中国银河证券股份有限公司
办公地址北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
联系人陈曲
联系电话010-83574504
债券受托管理人(18信投C1、19信投C1、19信投C2和19信投C3)名称中泰证券股份有限公司
办公地址北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号
联系人李越
联系电话010-59013929
资信评级机构(18信投F3、18信投F4、18信投C1、19信投C1、19信投C2、19信投C3、19信投Y1和20信投Y1)名称中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦

截至本报告出具日,公司聘请的债券受托管理人均未发生变更。

2020年1月1日至2020年2月25日,中诚信证券评估有限公司担任公司债券资信评级机构,未发生变更。自2020年2月26日起,根据《中诚信证券评估有限公司关于终止证券市场资信评

级业务的公告》,中诚信证券评估有限公司终止证券市场资信评级业务,其承做的证券市场资信评级业务由其唯一股东中诚信国际信用评级有限责任公司承继。2020年2月26日至本报告出具日,中诚信国际信用评级有限责任公司担任公司债券资信评级机构,未发生变更。

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

上述公司债券发行时,公司依照募集说明书的相关约定,开立专项账户归集募集资金,账户运作规范。截至2020年6月30日,募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕,全部用于补充公司营运资金或偿还到期、赎回或回售的债务融资工具。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、 公司债券评级情况

√适用 □不适用

(一)15信投01

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月26日出具跟踪评级报告,维持公司主体评级AAA级别,公司债项评级AAA级别,评级展望为稳定,与上一次评级结果相比无变化。

(二)20信投G1、20信投G2

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月26日出具跟踪评级报告,维持公司主体评级AAA级别,公司债项评级AAA级别,评级展望为稳定,与上一次评级结果相比无变化。

(三)其他债券评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月26日对“18信投F3”和“18信投F4”出具跟踪评级报告,主体评级AAA级别,公司债项评级AAA级别,评级展望为稳定,与上一次评级结果相比无变化。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月26日对“18信投C1”、“19信投C1”、“19信投C2”、“19信投C3”、“19信投Y1”和“20信投Y1”出具跟踪评级报告,主体评级AAA级别,次级债项评级AA+级别,评级展望为稳定,与上一次评级结果相比无变化。

公司主体信用等级为AAA,表示公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低,评级展望稳定表示评级大致不会改变,公司债券信用等级为AAA表示债券信用质量极高,信用风险极低。报告期内,公司于全国银行间债券市场发行短期融资券、金融债券等,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司的主体评级亦为AAA,评级展望为稳定,不存在评级差异的情况。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

根据募集说明书的约定,公司偿债保障措施包括了制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债事务代表和偿付工作小组、严格履行信息披露义务以及发行人偿债保障的承诺等内容。报告期内,公司偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更,按时、足额支付债券利息和/或本金,账户运转规范,与募集说明书的相关承诺保持一致。

六、 公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

中泰证券股份有限公司作为公司“15信投01”、“18信投C1”、“19信投C1”、“19信投C2”、“19信投C3”、“20信投G4”、“20信投S2”和“20信投G5”的债券受托管理人。报告期内,中泰证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》约定及相关规定履行相应职责,对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。中泰证券股份有限公司于2020年2月12日在上交所披露《中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告》,公告公司及所属子公司涉及诉讼、仲裁进展的事宜;2020年3月6日在上交所披露《中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告》,公告公司涉及诉讼事宜;2020年5月11日在上交所披露《中泰证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司公司债券重大事项受托管理事务临时报告》,公告公司涉及诉讼、仲裁进展的事宜;于2020年6月30日在上交所披露《中信建投证券股份有限公司2015年公司债券受托管理事务报告(2019年度)》、《中信建投证券股份有限公司公司债券年度受托管理事务报告(2019年度)》。报告期内,中泰证券股份有限公司尽职履职,履职时未发生重要利益冲突情形。

国泰君安证券股份有限公司作为公司“20信投G1”、“20信投G2”和“20信投G3”的债券受托管理人。报告期内,国泰君安证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》约定及相关规定履行相应职责,对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。国泰君安证券股份有限公司于2020年5月7日在上交所披露《中信建投证券股份有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告(一)》,公告公司涉及诉讼、仲裁进展的事宜。报告期内,国泰君安证券股份有限公司尽职履职,履职时未发生重要利益冲突情形。

中国银河证券股份有限公司作为公司“17信投F1”、“17信投F2”、“18信投F2”、“18信投F3”、“18信投F4”、“19信投Y1”和“20信投Y1”的债券受托管理人。报告期内,中国银河证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》约定及相关规定履行相应职责,对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。中国银河证券股份有限公司于2020年2月12日在上交所披露《中国银河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司公司债券2020年第一次重大事项临时受托管理事务报告》,公告公司关于国有股份无偿划转的事宜;于2020年2月14日在上交所披露《中国银河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司公司债券2020年第二次重大

事项临时受托管理事务报告》,公告公司及所属子公司涉及诉讼、仲裁进展的事宜;于2020年3月6日在上交所披露《中国银河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司公司债券2020年第三次重大事项临时受托管理事务报告》,公告公司涉及诉讼的事宜;于2020年5月11日在上交所披露《中国银河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司公司债券2020年第四次重大事项临时受托管理事务报告》,公告公司涉及诉讼、仲裁进展的事宜;于2020年6月24日在上交所披露《中信建投证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2019年度)》。报告期内,中国银河证券股份有限公司尽职履职,履职时未发生重要利益冲突情形。

八、 截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
流动比率1.661.88-11.70-
速动比率1.661.88-11.70-
资产负债率(%)75.3475.37下降0.03个百分点-
贷款偿还率(%)100.00100.00--
本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)变动原因
EBITDA利息保障倍数3.622.5641.41主要是由于本期息税折旧摊销前利润增加所致。
利息偿付率(%)100.00100.00--

九、 关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司其他债券和债务融资工具主要包括非公开发行公司债券、证券公司短期融资券、金融债券、收益凭证、次级债券、永续次级债券及境外债券,公司已按时、足额完成了各项债务融资工具的付息兑付工作,具体情况如下:

单位:亿元 币种:人民币

债券类型债券名称简称代码发行日到期日规模付息兑付情况
永续次级债券中信建投证券股份有限公司2015年第一期永续次级债券15中信建1232682015-1-19-920.00公司于2019年12月6日公告决定不行使续期选择权,并已按时、足额兑付全部本金及利息
中信建投证券15中信投1232382015-3-19-1030.00公司于2020年2月6

以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。

以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。

股份有限公司2015年第二期永续次级债券日公告决定不行使续期选择权,并已按时、足额兑付全部本金及利息
次级债券中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)19信投C11510782019-1-212022-1-2155.00已按时、足额支付利息
中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第二期)19信投C21514272019-4-172022-4-1750.00已按时、足额支付利息
中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第三期)19信投C31515522019-5-152022-5-1540.00已按时、足额支付利息
非公开发行公司债券中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)18信投F11501872018-3-152020-3-1540.00已按时、足额兑付全部本金及利息
中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)18信投F21502882018-4-172021-4-1740.00已按时、足额支付利息

此外,报告期内公司间接全资附属公司发行的“CSCI FN15 B2009”已按时、足额支付利息。报告期内,对于尚在存续期内的短期融资券、金融债券、收益凭证等其他债务融资工具,公司均已按时、足额支付各项债务融资工具的本金和/或利息。注:2020年7月1日至本报告出具日,对于尚在存续期内的债券等债务融资工具,公司亦均已按时、足额支付各项债务融资工具的本金和/或利息。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至2020年6月30日,公司已获得各国有及股份制大型商业银行等累计约人民币3,227亿元的授信额度,其中已使用授信额度约人民币905亿元,未使用授信额度约人民币2,322亿元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内,公司于2020年2月8日在上交所网站(www.sse.com.cn)债券专区披露了《中信建投证券股份有限公司及所属子公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》,于2月29日披露了《中信建

投证券股份有限公司涉及诉讼的公告》,于4月30日披露了《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》,公告公司及所属子公司涉及诉讼、仲裁及进展的事宜,公告事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。目前,公司经营情况良好,未发生影响偿债能力的重大事项。

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

审阅报告
普华永道中天阅字 (2020) 第0080号
中信建投证券股份有限公司全体股东:
我们审阅了后附的中信建投证券股份有限公司 (以下简称“中信建投证券”) 的中期财务报表,包括2020年6月30日的合并及公司资产负债表,截至2020年6月30日止六个月期间的中期合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及中期财务报表附注。按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》的规定编制中期财务报表是中信建投证券管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅工作。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》的规定编制。
普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国?上海市 2020年8月25日注册会计师 注册会计师韩 丹 陈 进 展

二、 财务报表

合并资产负债表2020年6月30日编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注六2020年6月30日2019年12月31日
资产:
货币资金177,802,376,430.4890,254,671,089.38
其中:客户资金存款59,977,131,026.3547,315,066,799.97
结算备付金211,084,158,092.779,662,040,500.21
其中:客户备付金8,017,644,879.335,380,589,645.91
融出资金334,066,576,349.5027,806,140,146.37
衍生金融资产41,266,304,813.42955,450,490.31
买入返售金融资产518,319,348,988.6621,118,755,795.70
应收款项64,337,040,312.992,136,865,676.12
存出保证金74,338,483,076.342,793,611,446.14
金融投资:
交易性金融资产8117,989,347,183.7691,755,932,945.80
其他债权投资935,412,651,871.4232,430,034,571.88
其他权益工具投资103,114,974,859.103,213,800,038.12
长期股权投资11295,622,872.02269,512,205.24
投资性房地产57,608,367.4549,438,121.53
固定资产12449,594,970.12503,438,392.01
无形资产13227,718,205.74235,918,299.11
使用权资产14987,932,161.051,102,008,436.91
递延所得税资产151,328,621,982.33963,865,146.65
其他资产16443,697,143.11418,140,505.54
资产总计311,522,057,680.26285,669,623,807.02
负债:
短期借款181,736,445,108.02889,011,601.94
应付短期融资款1923,004,691,708.3617,495,952,866.86
拆入资金208,486,031,194.469,263,544,694.50
交易性金融负债21826,466,936.561,126,344,205.27
衍生金融负债41,426,456,081.59761,571,874.65
卖出回购金融资产款2270,284,962,104.4155,532,975,398.89
代理买卖证券款2370,637,157,019.0154,625,735,590.58
代理承销证券款24358,736,382.3415,069,149,686.88
应付职工薪酬254,029,027,050.962,703,648,312.66
应交税费261,031,064,230.20600,594,040.59
应付款项275,845,566,160.694,108,554,831.39
预计负债2864,650,180.0054,197,180.00
应付债券2954,868,495,577.4956,884,569,243.27
租赁负债30962,461,736.461,075,262,150.49
递延所得税负债15833,477,519.88660,873,590.04
其他负债317,718,221,429.907,922,904,686.84
负债合计252,113,910,420.33228,774,889,954.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)337,646,385,238.007,646,385,238.00
其他权益工具349,961,509,433.979,980,698,113.21
其中:永续债9,961,509,433.979,980,698,113.21
资本公积8,753,212,699.528,753,212,699.52
其他综合收益35(1)295,767,229.41394,012,354.17
盈余公积3,573,327,464.533,573,327,464.53
一般风险准备8,721,280,278.898,691,509,096.70
未分配利润20,134,539,051.9617,542,774,261.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计59,086,021,396.2856,581,919,227.39
少数股东权益322,125,863.65312,814,624.78
所有者权益(或股东权益)合计59,408,147,259.9356,894,733,852.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计311,522,057,680.26285,669,623,807.02

法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:李格平 会计机构负责人:赵明

母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注七2020年6月30日2019年12月31日
资产:
货币资金68,844,695,885.8384,403,478,129.76
其中:客户资金存款52,653,321,019.2743,520,843,808.26
结算备付金9,705,738,698.668,367,122,758.43
其中:客户备付金6,865,914,626.014,332,852,003.39
融出资金33,816,413,129.8227,752,838,305.73
衍生金融资产1,319,773,975.47955,450,490.31
买入返售金融资产17,672,186,476.3320,899,601,844.09
应收款项3,951,824,355.511,977,201,496.83
存出保证金1,855,654,293.38960,075,318.40
金融投资:
交易性金融资产103,091,426,031.6578,664,434,626.89
其他债权投资33,976,640,584.5231,436,516,638.73
其他权益工具投资3,060,109,752.313,153,311,893.45
长期股权投资15,953,990,368.245,378,947,517.12
投资性房地产57,608,367.4549,438,121.53
固定资产437,860,536.84490,054,021.22
无形资产201,795,886.17209,077,255.02
使用权资产744,479,998.24833,700,804.31
递延所得税资产1,235,824,737.49864,274,315.74
其他资产276,222,781.23260,796,988.30
资产总计286,202,245,859.14266,656,320,525.86
负债:
应付短期融资款23,004,691,708.3617,495,952,866.86
拆入资金8,486,031,194.469,263,544,694.50
交易性金融负债826,466,936.561,126,344,205.27
衍生金融负债1,426,519,693.59763,495,273.54
卖出回购金融资产款68,945,083,200.3254,928,625,810.94
代理买卖证券款59,713,782,435.2847,967,794,897.06
代理承销证券款358,736,382.3415,069,149,686.88
应付职工薪酬23,836,770,486.932,518,464,026.34
应交税费968,969,147.85529,492,045.23
应付款项5,376,764,395.204,031,056,873.60
预计负债64,650,180.0054,197,180.00
应付债券53,461,927,332.4355,603,162,165.43
租赁负债715,152,594.77805,181,713.84
递延所得税负债759,656,286.62639,291,598.03
其他负债1,189,426,684.40959,305,721.44
负债合计229,134,628,659.11211,755,058,758.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)7,646,385,238.007,646,385,238.00
其他权益工具9,961,509,433.979,980,698,113.21
其中:永续债9,961,509,433.979,980,698,113.21
资本公积8,690,960,420.098,690,960,420.09
其他综合收益100,244,162.87221,199,126.95
盈余公积3,416,707,095.363,416,707,095.36
一般风险准备8,542,635,960.348,530,040,259.56
未分配利润18,709,174,889.4016,415,271,513.73
所有者权益(或股东权益)合计57,067,617,200.0354,901,261,766.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计286,202,245,859.14266,656,320,525.86

法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:李格平 会计机构负责人:赵明

合并利润表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注六2020年半年度2019年半年度
一、营业总收入9,899,613,915.665,905,562,044.24
手续费及佣金净收入364,617,456,851.863,561,232,815.43
其中:经纪业务手续费净收入1,996,088,594.271,498,964,715.26
投资银行业务手续费净收入1,982,035,352.131,621,216,322.03
资产管理业务手续费净收入401,007,283.47330,389,585.15
利息净收入37657,208,789.29812,739,525.65
其中:利息收入3,147,621,792.923,036,802,848.14
利息支出2,490,413,003.632,224,063,322.49
投资收益(损失以“-”号填列)383,645,340,429.961,102,784,346.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益878,273.411,772,474.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)-1,087,662.34
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)39805,907,178.54400,250,657.34
汇兑收益(损失以“-”号填列)5,309,238.3633,212.40
其他业务收入149,055,884.6910,303,725.94
其他收益19,335,542.9618,217,761.26
二、营业总支出4,002,612,752.832,848,776,231.53
税金及附加4065,499,070.3743,349,902.03
业务及管理费413,587,214,462.002,902,243,424.38
信用减值损失42209,303,795.74(99,904,198.60)
其他业务成本140,595,424.723,087,103.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,897,001,162.833,056,785,812.71
加:营业外收入4,780,910.2012,125,132.56
减:营业外支出33,034,200.734,096,436.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,868,747,872.303,064,814,508.32
减:所得税费用431,280,602,281.66722,887,595.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,588,145,590.642,341,926,912.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,588,145,590.642,341,926,912.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)4,578,457,051.772,329,514,835.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)9,688,538.8712,412,077.19
六、其他综合收益的税后净额(98,245,124.76)232,546,440.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额35(2)(98,245,124.76)232,546,440.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益(76,669,319.50)161,758,013.47
1.其他权益工具投资公允价值变动(76,669,319.50)161,758,013.47
(二)将重分类进损益的其他综合收益(21,575,805.26)70,788,427.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益8,593.37(1,352,427.35)
2.其他债权投资公允价值变动(119,557,191.66)60,310,707.40
3.其他债权投资信用损失准备67,611,642.385,094,560.44
4.外币财务报表折算差额30,361,150.656,735,586.80
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额4,489,900,465.882,574,473,353.50
归属于母公司所有者的综合收益总额4,480,211,927.012,562,061,276.31
归属于少数股东的综合收益总额9,688,538.8712,412,077.19
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)440.580.30
(二)稀释每股收益(元/股)0.580.30

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:不适用 元,上期被合并方实现的净利润为:不适用 元。法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:李格平 会计机构负责人:赵明

母公司利润表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注七2020年半年度2019年半年度
一、营业总收入9,004,928,599.005,557,266,684.39
手续费及佣金净收入34,357,896,681.443,360,710,287.95
其中:经纪业务手续费净收入1,849,825,750.131,411,002,924.15
投资银行业务手续费净收入1,965,476,597.571,580,512,849.70
资产管理业务手续费净收入500,333,174.45376,558,789.68
利息净收入4590,590,498.63724,749,324.22
其中:利息收入2,995,858,430.532,883,739,085.26
利息支出2,405,267,931.902,158,989,761.04
投资收益(损失以“-”号填列)53,425,432,809.361,351,413,916.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益34,257.75259,322.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6605,149,746.63109,658,012.57
汇兑收益(损失以“-”号填列)4,850,266.741,300,222.50
其他业务收入9,577,705.637,907,076.20
其他收益11,430,890.571,527,844.05
二、营业总支出3,525,580,512.662,553,145,208.24
税金及附加62,456,278.5741,368,699.42
业务及管理费73,255,813,693.722,603,907,673.34
信用减值损失206,113,047.95(93,083,962.66)
其他业务成本1,197,492.42952,798.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,479,348,086.343,004,121,476.15
加:营业外收入4,776,546.7511,827,211.43
减:营业外支出30,960,878.913,907,650.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,453,163,754.183,012,041,036.91
减:所得税费用1,189,743,598.85734,400,784.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,263,420,155.332,277,640,252.76
六、其他综合收益的税后净额(120,954,964.08)214,349,614.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益(69,901,605.86)155,959,050.70
1.其他权益工具投资公允价值变动(69,901,605.86)155,959,050.70
(二)将重分类进损益的其他综合收益(51,053,358.22)58,390,564.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益8,593.37(1,352,427.35)
2.其他债权投资公允价值变动(116,023,929.33)55,146,414.43
3.其他债权投资信用损失准备64,961,977.744,596,577.08
七、综合收益总额4,142,465,191.252,491,989,867.62

法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:李格平 会计机构负责人:赵明

合并现金流量表2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注六2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
回购业务资金净增加额17,490,059,469.1510,045,612,151.29
代理买卖证券收到的现金净额16,011,421,428.4317,838,634,909.33
拆入资金净增加额-3,900,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金9,215,921,060.177,664,344,443.41
收到其他与经营活动有关的现金46(2)1,978,614,106.081,453,116,261.39
经营活动现金流入小计44,696,016,063.8340,901,707,765.42
为交易目的而持有的金融资产净增加额22,824,521,892.1914,554,159,747.05
拆入资金净减少额840,000,000.00-
融出资金净增加额6,260,005,323.461,795,657,156.53
支付利息、手续费及佣金的现金1,723,967,540.161,302,593,410.88
支付给职工及为职工支付的现金1,481,887,201.221,468,685,320.51
支付的各项税费1,507,264,983.92897,497,636.50
支付其他与经营活动有关的现金46(3)19,733,666,522.243,020,372,467.20
经营活动现金流出小计54,371,313,463.1923,038,965,738.67
经营活动产生的现金流量净额46(1)(9,675,297,399.36)17,862,742,026.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-89,581,588.45
取得投资收益收到的现金-3,946,523.55
收到其他与投资活动有关的现金234,946.66186,266,802.25
投资活动现金流入小计234,946.66279,794,914.25
投资支付的现金2,206,624,721.482,670,579,398.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,499,017.7371,221,527.37
投资活动现金流出小计2,259,123,739.212,741,800,926.35
投资活动产生的现金流量净额(2,258,888,792.55)(2,462,006,012.10)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,000,000,000.008,350,000.00
其中:发行永续债收到的现金5,000,000,000.00-
子公司吸收少数股东投资收到的现金-8,350,000.00
取得借款收到的现金3,830,632,063.5823,403,882,936.46
发行债券收到的现金57,964,490,000.0038,007,736,000.00
筹资活动现金流入小计66,795,122,063.5861,419,968,936.46
偿还债务支付的现金57,323,510,557.5049,960,199,304.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,552,826,841.251,816,639,219.21
其中:对普通股股东的利润分配1,500,559,946.86-
对其他权益工具持有者的分配所支付的现金294,000,000.00294,000,000.00
子公司支付给少数股东的股利、利润377,300.002,000,000.00
赎回永续债支付的现金5,000,000,000.00-
支付其他与筹资活动有关的现金225,146,191.50167,205,733.02
筹资活动现金流出小计66,101,483,590.2551,944,044,257.13
筹资活动产生的现金流量净额693,638,473.339,475,924,679.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37,565,496.5211,887,158.36
五、现金及现金等价物净增加额(11,202,982,222.06)24,888,547,852.34
加:期初现金及现金等价物余额99,618,730,994.5050,525,772,232.63
六、期末现金及现金等价物余额46(4)88,415,748,772.4475,414,320,084.97

法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:李格平 会计机构负责人:赵明

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注七2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
回购业务资金净增加额17,182,830,237.759,582,242,510.87
代理买卖证券收到的现金净额11,745,987,538.2216,252,150,943.88
拆入资金净增加额-3,900,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金8,690,813,663.857,087,383,813.74
收到其他与经营活动有关的现金1,407,726,438.38973,886,428.79
经营活动现金流入小计39,027,357,878.2037,795,663,697.28
为交易目的而持有的金融资产净增加额21,500,458,467.8314,735,315,614.17
拆入资金净减少额840,000,000.00-
融出资金净增加额6,060,729,336.431,983,816,332.12
支付利息、手续费及佣金的现金1,660,103,238.431,265,343,556.04
支付给职工及为职工支付的现金1,292,212,583.071,261,807,731.36
支付的各项税费1,443,339,273.07843,240,958.69
支付其他与经营活动有关的现金18,118,960,964.042,040,066,081.36
经营活动现金流出小计50,915,803,862.8722,129,590,273.74
经营活动产生的现金流量净额8(11,888,445,984.67)15,666,073,423.54
二、投资活动产生的现金流量:
收到其他与投资活动有关的现金234,946.66189,610.37
投资活动现金流入小计234,946.66189,610.37
投资支付的现金2,342,336,044.272,605,897,494.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,513,903.2760,346,169.19
投资活动现金流出小计2,388,849,947.542,666,243,663.23
投资活动产生的现金流量净额(2,388,615,000.88)(2,666,054,052.86)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,000,000,000.00-
其中:发行永续债收到的现金5,000,000,000.00-
发行债券收到的现金57,964,490,000.0038,007,736,000.00
筹资活动现金流入小计62,964,490,000.0038,007,736,000.00
偿还债务支付的现金54,440,312,000.0026,500,378,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,409,169,173.571,636,382,594.28
其中:对普通股股东的利润分配1,500,559,946.86-
对其他权益工具持有者的分配所支付的现金294,000,000.00294,000,000.00
赎回永续债支付的现金5,000,000,000.00-
支付其他与筹资活动有关的现金191,603,362.05163,361,298.37
筹资活动现金流出小计63,041,084,535.6228,300,121,892.65
筹资活动产生的现金流量净额(76,594,535.62)9,707,614,107.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,850,266.741,300,222.50
五、现金及现金等价物净增加额(14,348,805,254.43)22,708,933,700.53
加:期初现金及现金等价物余额92,738,172,133.8744,132,491,278.32
六、期末现金及现金等价物余额78,389,366,879.4466,841,424,978.85

法定代表人:王常青 主管会计工作负责人:李格平 会计机构负责人:赵明

合并股东权益变动表

归属于母公司的所有者权益
附注六股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润小计少数股东权益合计
永续债
一、2020年1月1日余额(经审计)7,646,385,238.009,980,698,113.218,753,212,699.52394,012,354.173,573,327,464.538,691,509,096.7017,542,774,261.2656,581,919,227.39312,814,624.7856,894,733,852.17
二、本期间增减变动金额-(19,188,679.24)-(98,245,124.76)-29,771,182.192,591,764,790.702,504,102,168.899,311,238.872,513,413,407.76
(一)综合收益总额---(98,245,124.76)--4,578,457,051.774,480,211,927.019,688,538.874,489,900,465.88
(二)所有者投入资本-(19,188,679.24)-----(19,188,679.24)-(19,188,679.24)
其他权益工具持有者投入资本34-(19,188,679.24)-----(19,188,679.24)-(19,188,679.24)
(三)利润分配-----29,771,182.19(1,986,692,261.07)(1,956,921,078.88)(377,300.00)(1,957,298,378.88)
提取一般风险准备-----29,771,182.19(29,771,182.19)---
对股东的分配------(1,796,900,530.93)(1,796,900,530.93)-(1,796,900,530.93)
对其他权益工具持有者的分配------(160,020,547.95)(160,020,547.95)-(160,020,547.95)
对少数股东的分配--------(377,300.00)(377,300.00)
三、2020年6月30日余额(未经审计)7,646,385,238.009,961,509,433.978,753,212,699.52295,767,229.413,573,327,464.538,721,280,278.8920,134,539,051.9659,086,021,396.28322,125,863.6559,408,147,259.93
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

合并股东权益变动表(续)

归属于母公司的所有者权益
股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润小计少数股东权益合计
永续债
一、2019年1月1日余额 (经审计)7,646,385,238.005,000,000,000.008,753,212,699.52123,958,677.913,013,065,350.477,535,426,897.7815,505,197,473.8447,577,246,337.52286,150,428.4947,863,396,766.01
二、本期间增减变动金额---232,546,440.76-28,573,684.36924,591,808.351,185,711,933.4718,762,077.191,204,474,010.66
(一) 综合收益总额---232,546,440.76--2,329,514,835.552,562,061,276.3112,412,077.192,574,473,353.50
(二) 所有者投入资本--------8,350,000.008,350,000.00
子公司少数股东投入资本--------8,350,000.008,350,000.00
(三) 利润分配-----28,573,684.36(1,404,923,027.20)(1,376,349,342.84)(2,000,000.00)(1,378,349,342.84)
提取一般风险准备-----28,573,684.36(28,573,684.36)---
对股东的分配------(1,376,349,342.84)(1,376,349,342.84)-(1,376,349,342.84)
对少数股东的分配--------(2,000,000.00)(2,000,000.00)
三、2019年6月30日余额 (未经审计)7,646,385,238.005,000,000,000.008,753,212,699.52356,505,118.673,013,065,350.477,564,000,582.1416,429,789,282.1948,762,958,270.99304,912,505.6849,067,870,776.67
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司股东权益变动表

股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润合计
永续债
一、2020年1月1日余额 (经审计)7,646,385,238.009,980,698,113.218,690,960,420.09221,199,126.953,416,707,095.368,530,040,259.5616,415,271,513.7354,901,261,766.90
二、本期间增减变动金额-(19,188,679.24)-(120,954,964.08)-12,595,700.782,293,903,375.672,166,355,433.13
(一) 综合收益总额---(120,954,964.08)--4,263,420,155.334,142,465,191.25
(二) 所有者投入资本-(19,188,679.24)-----(19,188,679.24)
其他权益工具持有者投入资本-(19,188,679.24)-----(19,188,679.24)
(三) 利润分配-----12,595,700.78(1,969,516,779.66)(1,956,921,078.88)
提取一般风险准备-----12,595,700.78(12,595,700.78)-
对股东的分配------(1,796,900,530.93)(1,796,900,530.93)
对其他权益工具持有者的分配------(160,020,547.95)(160,020,547.95)
三、2020年6月30日余额(未经审计)7,646,385,238.009,961,509,433.978,690,960,420.09100,244,162.873,416,707,095.368,542,635,960.3418,709,174,889.4057,067,617,200.03
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司股东权益变动表(续)

股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润合计
永续债
一、2019年1月1日余额 (经审计)7,646,385,238.005,000,000,000.008,690,960,420.094,935,985.352,876,985,779.007,419,394,742.2814,416,192,334.8846,054,854,499.60
二、本期间增减变动金额---214,349,614.86-13,758,118.71887,532,791.211,115,640,524.78
(一) 综合收益总额---214,349,614.86--2,277,640,252.762,491,989,867.62
(二) 利润分配-----13,758,118.71(1,390,107,461.55)(1,376,349,342.84)
提取一般风险准备-----13,758,118.71(13,758,118.71)-
对股东的分配------(1,376,349,342.84)(1,376,349,342.84)
三、2019年6月30日余额(未经审计)7,646,385,238.005,000,000,000.008,690,960,420.09219,285,600.212,876,985,779.007,433,152,860.9915,303,725,126.0947,170,495,024.38
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

三、 公司概况

√适用 □不适用

中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身中信建投证券有限责任公司,于2005年11月2日根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的批复,在中华人民共和国北京注册成立,初始注册资本为人民币2,700,000,000元,注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼。
本公司于2011年6月30日收到中国证监会的批复,核准本公司变更为股份有限公司,注册资本变更为人民币6,100,000,000元。
本公司于2016年12月9日在香港联合交易所有限公司(“联交所”)完成了境外上市外资股份(“H股”)的首次公开募股。在此次公开募股中,本公司共发行了1,076,470,000股,每股股份的面值为人民币1元。于2017年1月5日,本公司通过部分行使超额配售权额外发行69,915,238股H股,每股股份的面值为人民币1元。本次发行境外上市外资股后,本公司注册资本变更为7,246,385,238元。本公司于2017年6月5日办理了工商登记变更,并于2017年6月9日换领了统一社会信用代码为91110000781703453H的营业执照。
本公司于2018年6月20日在上海证券交易所完成人民币普通股(“A股”)的首次公开发售。本公司共发行400,000,000股,每股股份的面值为人民币1元。本次A股发行后,本公司注册资本变更为人民币7,646,385,238元,并于2019年2月18日办理了工商登记变更。
截至2020年6月30日,本公司共有295家批准设立并已开业的证券营业部及5家已经宣告注销但未完成撤并的证券营业部。拥有一级全资子公司四家,即中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投投资有限公司;拥有一级控股子公司一家,即中信建投基金管理有限公司;拥有纳入一级合并范围内的结构化主体共计4只。截至2020年6月30日,公司员工总数8,416人,关键管理人员共计24人。
本公司及其子公司(以下统称“本集团”)主要经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品、商品期货经纪、金融期货经纪及资产管理;股权投资和企业管理服务;投资管理;证券投资基金的募集和管理;股权投资管理;投资咨询;项目咨询等。

□适用 √不适用

四、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

1. 财务报表的编制基础

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制。
本中期财务报表根据财政部颁发的《企业会计准则第32号—中期财务报告》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》(2017年修订)的要求列示和披露有关财务信息。本中期财务报表应与本集团经审计的2019年度财务报表一并阅读。
本财务报表以持续经营为基础编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本中期财务报表符合《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求,真实、完整地反映了本集团及本公司2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年1月1日至2020年6月30日止期间的合并及公司经营成果和现金流量。

五、 重要会计政策

√适用 □不适用

六、 合并财务报表项目附注

1、 货币资金

(1)按类别列示
项目2020年6月30日2019年12月31日
库存现金12,363.2822,960.30
银行存款77,684,515,763.8690,171,686,309.78
其中:客户存款59,977,131,026.3547,315,066,799.97
公司存款17,707,384,737.5142,856,619,509.81
其他货币资金117,848,303.3482,961,819.30
合计77,802,376,430.4890,254,671,089.38
(2)按币种列示
2020年6月30日
原币汇率折人民币
库存现金
人民币12,363.281.0000012,363.28
客户存款
客户资金存款
人民币52,007,768,480.131.0000052,007,768,480.13
美元81,598,247.907.07950577,674,796.01
港币1,699,282,060.540.913441,552,192,205.38
日元492,144.000.0658132,388.00
其他3,824,698.24
小计54,141,492,567.76
客户信用资金存款
人民币5,835,638,458.591.000005,835,638,458.59
客户存款合计59,977,131,026.35
公司存款
公司自有资金存款
人民币15,644,373,990.391.0000015,644,373,990.39
美元75,585,793.047.07950535,109,621.83
港币698,299,040.350.91344637,854,275.42
日元127,074.000.065818,362.74
其他19,781.56
小计16,817,366,031.94
公司信用资金存款
人民币890,018,705.571.00000890,018,705.57
公司存款合计17,707,384,737.51
其他货币资金
人民币117,848,303.341.00000117,848,303.34
合计77,802,376,430.48
1货币资金(续)
(2)按币种列示(续)
2019年12月31日
原币汇率折人民币
库存现金
人民币22,960.301.0000022,960.30
客户存款
客户资金存款
人民币41,818,746,743.221.0000041,818,746,743.22
美元74,674,981.266.97620520,947,604.27
港币785,717,893.230.89578703,830,374.40
日元1,212,744.000.0640977,724.76
其他1,764,906.49
小计43,045,367,353.14
客户信用资金存款
人民币4,269,699,446.831.000004,269,699,446.83
客户存款合计47,315,066,799.97
公司存款
公司自有资金存款
人民币41,259,337,063.311.0000041,259,337,063.31
美元91,249,981.106.97620636,578,118.15
港币963,416,806.770.89578863,009,507.17
日元73,991.000.064094,742.08
其他57,309.35
小计42,758,986,740.06
公司信用资金存款
人民币97,632,769.751.0000097,632,769.75
公司存款合计42,856,619,509.81
其他货币资金
人民币82,961,819.301.0000082,961,819.30
合计90,254,671,089.38
于2020年6月30日,本集团使用受限的货币资金为人民币440,681,411.02元(2019年12月31日:人民币278,372,596.37元)。

2、 结算备付金

(1)按类别列示
2020年6月30日2019年12月31日
客户备付金8,017,644,879.335,380,589,645.91
公司备付金3,066,513,213.444,281,450,854.30
合计11,084,158,092.779,662,040,500.21
(2)按币种列示
2020年6月30日
原币汇率折人民币
客户备付金
客户普通备付金
人民币7,167,944,836.461.000007,167,944,836.46
美元5,330,216.327.0795037,735,266.44
港币23,058,336.220.9134421,062,406.57
小计7,226,742,509.47
客户信用备付金
人民币790,902,369.861.00000790,902,369.86
客户备付金合计8,017,644,879.33
公司备付金
公司自有备付金
人民币2,931,674,976.091.000002,931,674,976.09
美元379,248.467.079502,684,889.47
港币116,110,628.260.91344106,060,092.28
小计3,040,419,957.84
公司信用备付金
人民币26,093,255.601.0000026,093,255.60
公司备付金合计3,066,513,213.44
合计11,084,158,092.77
2结算备付金(续)
(2)按币种列示(续)
2019年12月31日
原币汇率折人民币
客户备付金
客户普通备付金
人民币4,835,556,719.471.000004,835,556,719.47
美元2,983,399.156.9762020,812,789.15
港币4,807,715.880.895784,306,655.65
小计4,860,676,164.27
客户信用备付金
人民币519,913,481.641.00000519,913,481.64
客户备付金合计5,380,589,645.91
公司备付金
公司自有备付金
人民币3,923,206,450.231.000003,923,206,450.23
美元548,045.266.976203,823,273.34
港币176,251,282.500.89578157,882,373.84
小计4,084,912,097.41
公司信用备付金
人民币196,538,756.891.00000196,538,756.89
公司备付金合计4,281,450,854.30
合计9,662,040,500.21
于2020年6月30日,本集团无使用受限的结算备付金 (2019年12月31日:无)。

√适用 □不适用

3、 融资融券业务

√适用 □不适用

(1)融出资金
2020年6月30日2019年12月31日
境内
按交易对手
—个人30,370,355,286.2826,623,332,050.51
—机构4,496,156,075.772,157,456,401.45
34,866,511,362.0528,780,788,451.96
减:减值准备1,050,098,232.231,027,950,146.23
小计33,816,413,129.8227,752,838,305.73
境外
按交易对手
—个人93,539,982.5070,830,022.97
—机构279,436,346.25102,870,318.75
372,976,328.75173,700,341.72
减:减值准备122,813,109.07120,398,501.08
小计250,163,219.6853,301,840.64
合计34,066,576,349.5027,806,140,146.37
3融资融券业务(续)
(1)融出资金(续)
按账龄分析:
2020年6月30日
账面余额减值准备
金额比例金额比例
账龄
1-3个月18,290,219,029.5851.90%48,076,514.934.10%
3-6个月5,832,053,634.9816.55%15,326,778.571.31%
6个月以上11,117,215,026.2431.55%1,109,508,047.8094.59%
合计35,239,487,690.80100.00%1,172,911,341.30100.00%
2019年12月31日
账面余额减值准备
金额比例金额比例
账龄
1-3个月12,426,999,008.0842.92%29,104,226.002.53%
3-6个月3,128,080,676.0810.80%7,235,791.100.63%
6个月以上13,399,409,109.5246.28%1,112,008,630.2196.84%
合计28,954,488,793.68100.00%1,148,348,647.31100.00%
于2020年6月30日,本集团融出资金并未为回购业务(附注六22)设定质押(2019年12月31日:无)。
3融资融券业务(续)
(2)融券业务
项目2020年6月30日2019年12月31日
融出证券
—交易性金融资产1,116,842,945.56624,530,849.35
—转融通融入证券1,510,049,632.34405,131,815.00
合计2,626,892,577.901,029,662,664.35
转融通融入证券总额2,633,883,498.75820,503,009.00
于2020年6月30日,本集团融券业务无违约情况发生(2019年12月31日:无)。
(3)融资融券业务收到的担保物信息
担保物类别2020年6月30日2019年12月31日
资金6,676,294,796.834,820,808,893.12
债券245,205,810.43105,189,016.79
股票114,824,050,949.3589,273,693,901.29
基金3,121,989,685.961,480,749,099.71
合计124,867,541,242.5795,680,440,910.91
于2020年6月30日,本集团融出资金业务强制平仓后客户尚未归还款项金额为人民币973,296,789.94元(2019年12月31日:人民币997,952,863.62元)。

4、 衍生金融工具

√适用 □不适用

2020年6月30日
项目非套期工具
名义金额公允价值
资产负债
利率衍生工具140,073,535,250.00774,603.03216,439.43
权益衍生工具109,280,717,346.211,206,226,349.841,394,169,652.16
信用衍生工具267,000,000.003,144,160.551,193,940.00
其他衍生工具10,282,998,855.0056,159,700.0030,876,050.00
合计259,904,251,451.211,266,304,813.421,426,456,081.59
2019年12月31日
项目非套期工具
名义金额公允价值
资产负债
利率衍生工具142,900,687,950.0087,042.25390,834.01
权益衍生工具71,142,876,330.06939,568,409.17723,539,515.64
信用衍生工具147,000,000.00622,468.891,463,230.00
其他衍生工具5,088,463,230.0015,172,570.0036,178,295.00
合计219,279,027,510.06955,450,490.31761,571,874.65
在当日无负债结算制度下,其他货币资金已包含本集团于2020年6月30日所有的期货合约产生的持仓损益金额;因此衍生金融工具项下的期货投资按抵销后的净额列示,为人民币零元(2019年12月31日:人民币零元)。于2020年6月30日,本集团未到期的期货合约的公允价值为人民币-26,776,855.00元(2019年12月31日:人民币 -56,119,845.00元)。

5、 买入返售金融资产

(1)按标的物类别列示
项目2020年6月30日2019年12月31日
股票11,328,645,207.4315,074,230,694.30
债券7,080,407,677.976,036,855,538.06
其他104,110,182.95104,548,888.32
小计18,513,163,068.3521,215,635,120.68
减:减值准备193,814,079.6996,879,324.98
合计18,319,348,988.6621,118,755,795.70
(2)按业务类别列示
项目2020年6月30日2019年12月31日
股票质押式回购11,328,645,207.4315,029,364,748.82
债券质押式回购6,043,436,121.555,958,037,510.67
债券买断式回购1,141,081,739.37183,366,915.71
约定购回式证券-44,865,945.48
小计18,513,163,068.3521,215,635,120.68
减:减值准备193,814,079.6996,879,324.98
合计18,319,348,988.6621,118,755,795.70
5买入返售金融资产(续)
(2)按业务类别列示(续)
股票质押式回购按剩余期限分析如下:
剩余期限2020年6月30日2019年12月31日
1个月以内 (含)4,151,583,648.021,896,314,338.73
1-3个月 (含)782,251,970.411,537,223,501.48
3个月-1年 (含)4,541,410,359.598,992,276,246.09
1年以上1,660,117,735.312,507,276,089.75
合计11,135,363,713.3314,933,090,176.05
本集团部分买入返售协议持有的担保物,在担保物所有人无任何违约的情况下可以再次用于担保。如果持有的担保物价值下跌,本集团在特定情况下可以要求增加担保物。本集团并负有在合同到期时将担保物返还至交易对手的义务。
本集团在买入返售业务中收到的担保物、持有的可用于再次担保的担保物及已用于再次担保的担保物的公允价值如下:
2020年6月30日2019年12月31日
收到的担保物52,676,120,212.8056,537,256,567.48
其中:可用于再次担保的担保物1,250,914,265.84187,314,361.70
已用于再次担保的担保物1,147,505,690.0083,282,060.00

6、 应收款项

(1)按明细列示
项目2020年6月30日2019年12月31日
收益权互换交易保证金3,277,779,903.031,655,190,119.38
应收清算款385,781,603.04128,774,723.62
应收理财产品管理费收入96,549,735.7385,346,142.28
应收理财产品备付金、保证金24,691,216.5924,494,044.06
其他559,352,872.06250,032,775.30
小计4,344,155,330.452,143,837,804.64
减:坏账准备7,115,017.466,972,128.52
合计4,337,040,312.992,136,865,676.12
(2)按账龄分析
2020年6月30日
项目账面余额坏账准备
金额比例金额比例
按组合计提坏账准备
1年以内4,329,649,795.5899.66%63,457.810.89%
1-2年2,833,452.340.07%1,131,863.5615.91%
2-3年10,559,519.640.24%5,919,696.0983.20%
3年以上1,112,562.890.03%--
合计4,344,155,330.45100.00%7,115,017.46100.00%
2019年12月31日
项目账面余额坏账准备
金额比例金额比例
按组合计提坏账准备
1年以内2,126,027,356.7499.17%63,457.810.91%
1-2年5,387,234.360.25%1,086,237.3515.58%
2-3年11,193,858.070.52%5,822,433.3683.51%
3年以上1,229,355.470.06%--
合计2,143,837,804.64100.00%6,972,128.52100.00%
适用于《企业会计准则第14号—收入》产生的应收款项,本集团运用预期信用损失简化模型计量其减值准备。本集团采用预期信用损失一般模型计量其余应收账款减值准备,于2020年6月30日,适用预期信用损失一般模型计量减值准备的应收款项均处于信用减值阶段一(2019年12月31日:阶段一)。

7、 存出保证金

(1)按类别列示
2020年6月30日2019年12月31日
履约保证金3,390,023,058.352,400,221,295.92
交易保证金898,706,049.61362,194,185.57
信用保证金49,753,968.3831,195,964.65
合计4,338,483,076.342,793,611,446.14
(2)按币种列示
2020年6月30日
原币汇率折人民币
交易保证金
人民币890,874,520.601.00000890,874,520.60
美元270,000.007.079501,911,465.00
港币6,481,065.000.913445,920,064.01
小计898,706,049.61
履约保证金
人民币3,390,023,058.351.000003,390,023,058.35
信用保证金
人民币49,753,968.381.0000049,753,968.38
合计4,338,483,076.34
2019年12月31日
原币汇率折人民币
交易保证金
人民币356,913,400.851.00000356,913,400.85
美元270,000.006.976201,883,574.00
港币3,792,461.000.895783,397,210.72
小计362,194,185.57
履约保证金
人民币2,400,221,295.921.000002,400,221,295.92
信用保证金
人民币31,195,964.651.0000031,195,964.65
合计2,793,611,446.14

8、 金融投资:交易性金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
项目2020年6月30日
公允价值初始成本
债券70,771,675,730.1369,947,017,337.92
股票12,866,620,470.7010,787,476,280.81
券商资管产品11,361,127,018.4610,165,860,860.53
公募基金6,825,490,386.606,619,233,667.67
银行理财产品1,475,388,064.451,474,243,962.55
信托计划1,315,714,554.961,303,523,511.42
其他13,373,330,958.4613,394,674,074.16
合计117,989,347,183.76113,692,029,695.06
项目2019年12月31日
公允价值初始成本
债券50,400,468,924.6249,781,003,524.06
股票9,214,436,529.948,088,408,723.91
券商资管产品11,285,034,066.3110,290,121,916.42
公募基金7,372,495,412.467,260,902,468.85
银行理财产品2,118,000,000.002,118,000,000.00
信托计划864,151,897.21859,245,357.73
其他10,501,346,115.2610,543,215,735.72
合计91,755,932,945.8088,940,897,726.69
于2020年6月30日,本集团持有的上述金融资产中含在卖出回购金融资产款(附注六22)、转融通业务(附注六3(2)、20)、短期借款(附注六18)、期货业务和债券借贷业务中作为担保物的金融资产公允价值为人民币53,856,596,598.93元(2019年12月31日:人民币39,212,313,517.71元)。
于2020年6月30日,本集团持有的上述金融资产中,含融出证券余额为人民币1,116,842,945.56元(2019年12月31日:人民币624,530,849.35元)。本集团融券业务收到的担保物于融资融券担保物信息(附注六3(3))中披露。
于2020年6月30日,本集团持有的上述金融资产中含存在限售期的证券公允价值为人民币2,073,772,269.64元(2019年12月31日:人民币1,154,267,762.39元)。

9、 金融投资:其他债权投资

2020年6月30日
项目初始成本利息公允价值变动账面价值累计减值准备
公司债20,424,599,852.51363,661,323.2326,400,477.6120,814,661,653.3582,320,802.37
中期票据5,739,458,555.4568,347,510.0011,317,704.555,819,123,770.0016,364,754.80
金融债4,530,220,109.9681,559,510.00(25,808,709.96)4,585,970,910.00-
企业债3,156,097,799.3664,055,593.9421,282,211.573,241,435,604.8714,145,662.51
地方政府债13,099,681.98120,993.3056,647.9213,277,323.20-
其他919,403,882.0416,693,710.002,085,017.96938,182,610.004,368,683.73
合计34,782,879,881.30594,438,640.4735,333,349.6535,412,651,871.42117,199,903.41
2019年12月31日
项目初始成本利息公允价值变动账面价值累计减值准备
公司债18,960,759,615.07381,332,724.3670,147,939.7619,412,240,279.1921,994,704.15
中期票据3,626,129,575.2574,720,880.0048,770,494.753,749,620,950.001,207,224.28
金融债1,403,506,919.1330,062,930.0010,140,670.871,443,710,520.00-
企业债4,785,921,571.93113,498,360.3067,386,230.464,966,806,162.694,102,768.10
政府支持债2,291,375,877.1126,429,950.00(3,153,507.11)2,314,652,320.00-
地方政府债280,017,653.653,167,780.003,158,136.35286,343,570.00-
其他249,782,890.005,601,340.001,276,540.00256,660,770.00134,096.71
合计31,597,494,102.14634,813,964.66197,726,505.0832,430,034,571.8827,438,793.24
于2020年6月30日,本集团持有的其他债权投资中含在卖出回购金融资产款(附注六22)、转融通业务(附注六3(2)、20)、短期借款(附注六18)和债券借贷业务中作为担保物的证券公允价值为人民币24,319,691,064.54元(2019年12月31日:人民币24,019,912,413.31元)。

10、 金融投资:其他权益工具投资

项目2020年6月30日
初始成本公允价值本期确认的 股利收入
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资3,157,544,485.853,114,974,859.105,260,774.00
项目2019年12月31日
初始成本公允价值本年确认的 股利收入
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资3,157,544,485.853,213,800,038.12102,022,438.57
其他权益工具投资主要为本公司与其他若干家证券公司投资于中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)统一运作的专户。根据相关合约,本公司与其他投资该专户的证券公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益,由证金公司进行统一运作与投资管理。本公司出于非交易性目的对该项投资进行管理。
于2020年6月30日,基于证金公司提供的投资账户报告,本公司对专户投资的成本余额为人民币3,075,000,000.00元(2019年12月31日:人民币3,075,000,000.00元),对应公允价值为人民币3,060,109,752.31元(2019年12月31日:人民币 3,153,311,893.45元)。

11、 长期股权投资

√适用 □不适用

2020年6月30日2019年12月31日
对联营企业的投资295,622,872.02269,512,205.24
11长期股权投资(续)
联营企业投资明细:
被投资单位名称2020年1月1日本期增加本期减少权益法核算之变动2020年6月30日
中关村股权交易服务集团有限公司45,824,133.58--42,851.1245,866,984.70
江苏大地益源环境修复有限公司45,211,680.58--(1,407,243.10)43,804,437.48
北京天智航医疗科技股份有限公司20,017,032.3325,223,800.00-1,569,195.6846,810,028.01
广东南方领航影视传播有限公司27,762,714.12--(473,710.60)27,289,003.52
中信城市发展股权投资基金管理(深圳)有限公司118,017,818.80--2,016,125.86120,033,944.66
深圳码隆科技有限公司11,426,364.60--(862,218.59)10,564,146.01
北京海赋资本管理有限公司1,252,461.23--1,866.411,254,327.64
合计269,512,205.2425,223,800.00-886,866.78295,622,872.02
被投资单位名称2019年1月1日本年增加本年减少权益法核算之变动2019年12月31日
中关村股权交易服务集团有限公司47,564,675.08--(1,740,541.50)45,824,133.58
江苏大地益源环境修复有限公司44,075,308.21--1,136,372.3745,211,680.58
北京天智航医疗科技股份有限公司23,723,442.24--(3,706,409.91)20,017,032.33
广东南方领航影视传播有限公司30,000,000.00--(2,237,285.88)27,762,714.12
中信城市发展股权投资基金管理(深圳)有限公司-116,856,718.00-1,161,100.80118,017,818.80
深圳码隆科技有限公司15,000,000.00--(3,573,635.40)11,426,364.60
北京海赋资本管理有限公司1,250,000.00--2,461.231,252,461.23
信金产业基金有限合伙1,099,971.47-1,099,971.47--
合计162,713,397.00116,856,718.001,099,971.47(8,957,938.29)269,512,205.24
于2020年6月30日及2019年12月31日,本集团的联营企业投资并不存在减值迹象,故未计提减值准备。

12、 固定资产

房屋及建筑物通讯设备办公设备运输设备安全防卫设备电子设备其他设备合计
原值
2020年1月1日428,062,751.197,474,709.9777,808,537.5136,696,052.178,850,028.97697,128,454.1338,286,250.391,294,306,784.33
本期增加-128,313.27791,854.83--13,692,391.57-14,612,559.67
本期减少14,624,424.65424,300.00964,449.36-352,629.1119,104,453.12234,700.0035,704,956.24
2020年6月30日413,438,326.547,178,723.2477,635,942.9836,696,052.178,497,399.86691,716,392.5838,051,550.391,273,214,387.76
累计折旧
2020年1月1日134,082,047.775,971,200.9772,413,992.2133,896,342.977,036,066.92504,848,627.3032,620,114.18790,868,392.32
本期增加5,610,948.72267,240.782,263,317.10459,507.54308,544.1449,263,488.23899,345.8759,072,392.38
其中:本期计提5,610,948.72267,240.782,263,317.10459,507.54308,544.1449,263,488.23899,345.8759,072,392.38
本期减少5,256,686.31411,571.00969,535.26-340,350.5819,115,564.91227,659.0026,321,367.06
2020年6月30日134,436,310.185,826,870.7573,707,774.0534,355,850.517,004,260.48534,996,550.6233,291,801.05823,619,417.64
净值
2020年6月30日279,002,016.361,351,852.493,928,168.932,340,201.661,493,139.38156,719,841.964,759,749.34449,594,970.12
2019年12月31日293,980,703.421,503,509.005,394,545.302,799,709.201,813,962.05192,279,826.835,666,136.21503,438,392.01
12固定资产(续)
房屋及建筑物通讯设备办公设备运输设备安全防卫设备电子设备其他设备合计
原值
2019年1月1日431,471,733.557,669,632.8680,046,289.4537,172,591.639,198,939.71609,670,927.4638,547,602.581,213,777,717.24
本年增加3,551,856.30574,186.111,489,918.56282,203.54450,373.45154,918,041.14961,328.84162,227,907.94
本年减少6,960,838.66769,109.003,727,670.50758,743.00799,284.1967,460,514.471,222,681.0381,698,840.85
2019年12月31日428,062,751.197,474,709.9777,808,537.5136,696,052.178,850,028.97697,128,454.1338,286,250.391,294,306,784.33
累计折旧
2019年1月1日122,178,428.756,217,647.4670,140,053.9033,115,458.507,194,241.70491,714,956.5331,840,945.86762,401,732.70
本年增加12,593,314.36499,589.235,949,825.251,516,865.18596,039.2380,745,310.321,982,931.20103,883,874.77
其中:本年计提11,564,967.41499,589.235,949,825.251,516,865.18596,039.2380,745,310.321,982,931.20102,855,527.82
本年减少689,695.34746,035.723,675,886.94735,980.71754,214.0167,611,639.551,203,762.8875,417,215.15
2019年12月31日134,082,047.775,971,200.9772,413,992.2133,896,342.977,036,066.92504,848,627.3032,620,114.18790,868,392.32
净值
2019年12月31日293,980,703.421,503,509.005,394,545.302,799,709.201,813,962.05192,279,826.835,666,136.21503,438,392.01
2018年12月31日309,293,304.801,451,985.409,906,235.554,057,133.132,004,698.01117,955,970.936,706,656.72451,375,984.54
于2020年6月30日,本集团取得房屋所有权证但尚未办妥土地使用权证的房屋及建筑物的原值为人民币0.52亿元 (2019年12月31日:人民币0.52亿元),核算于固定资产和投资性房地产项下。
于2020年6月30日,本集团无所有权存在限制和用于担保的固定资产,无暂时闲置或准备处置的固定资产,且本集团固定资产未发生减值 (2019年12月31日:无)。

13、 无形资产

软件交易席位费及其他合计
原值
2020年1月1日542,596,335.8675,947,890.00618,544,225.86
本期增加30,442,762.48-30,442,762.48
本期减少4,108,647.98-4,108,647.98
外币报表折算差额607,756.598,830.00616,586.59
2020年6月30日569,538,206.9575,956,720.00645,494,926.95
累计摊销
2020年1月1日313,025,926.7569,600,000.00382,625,926.75
本期增加38,791,789.77-38,791,789.77
本期减少4,108,647.98-4,108,647.98
外币报表折算差额467,652.67-467,652.67
2020年6月30日348,176,721.2169,600,000.00417,776,721.21
净值
2020年6月30日221,361,485.746,356,720.00227,718,205.74
2019年12月31日229,570,409.116,347,890.00235,918,299.11
软件交易席位费及其他合计
原值
2019年1月1日429,993,705.7975,938,100.00505,931,805.79
本年增加115,828,759.70-115,828,759.70
本年减少3,307,520.00-3,307,520.00
外币报表折算差额81,390.379,790.0091,180.37
2019年12月31日542,596,335.8675,947,890.00618,544,225.86
累计摊销
2019年1月1日249,416,933.4069,600,000.00319,016,933.40
本年增加66,736,682.82-66,736,682.82
本年减少3,077,503.32-3,077,503.32
外币报表折算差额(50,186.15)-(50,186.15)
2019年12月31日313,025,926.7569,600,000.00382,625,926.75
净值
2019年12月31日229,570,409.116,347,890.00235,918,299.11
2018年12月31日180,576,772.396,338,100.00186,914,872.39

√适用 □不适用

14、 使用权资产

房屋及建筑物其他合计
原值
2020年1月1日1,180,831,249.78258,320,855.801,439,152,105.58
本期增加76,605,976.27-76,605,976.27
本期减少6,568,319.15174,729.046,743,048.19
外币报表折算差额4,736,733.56-4,736,733.56
2020年6月30日1,255,605,640.46258,146,126.761,513,751,767.22
累计折旧
2020年1月1日299,590,580.1437,553,088.53337,143,668.67
本期增加172,390,742.0218,770,762.15191,161,504.17
本期减少2,957,779.72-2,957,779.72
外币报表折算差额472,213.05-472,213.05
2020年6月30日469,495,755.4956,323,850.68525,819,606.17
账面价值
2020年6月30日786,109,884.97201,822,276.08987,932,161.05
2019年12月31日881,240,669.64220,767,767.271,102,008,436.91
房屋及建筑物其他合计
原值
2019年1月1日791,436,936.09257,053,073.921,048,490,010.01
本年增加386,516,062.841,267,781.88387,783,844.72
本年减少1,347,973.74-1,347,973.74
外币报表折算差额4,226,224.59-4,226,224.59
2019年12月31日1,180,831,249.78258,320,855.801,439,152,105.58
累计折旧
2019年1月1日---
本年增加299,964,004.9837,553,088.53337,517,093.51
本年减少666,912.68-666,912.68
外币报表折算差额293,487.84-293,487.84
2019年12月31日299,590,580.1437,553,088.53337,143,668.67
账面价值
2019年12月31日881,240,669.64220,767,767.271,102,008,436.91
2018年12月31日

15、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1)递延所得税资产
项目2020年6月30日
可抵扣暂时性差异递延所得税资产
应付职工薪酬3,631,519,427.88902,803,643.32
减值准备1,398,987,821.66347,669,523.96
交易性金融资产32,562,366.564,818,061.92
其他债权投资及其他权益工具投资14,759,741.933,702,986.05
交易性金融负债28,265,198.527,066,299.63
其他362,705,708.9562,561,467.45
合计5,468,800,265.501,328,621,982.33
项目2019年12月31日
可抵扣暂时性差异递延所得税资产
应付职工薪酬2,399,829,615.36594,685,612.32
减值准备1,189,321,485.72295,635,939.76
交易性金融资产61,541,526.6912,129,082.11
交易性金融负债5,561,695.261,390,423.82
其他债权投资及其他权益工具投资1,609,982.77241,497.43
其他351,090,355.7859,782,591.21
合计4,008,954,661.58963,865,146.65
(2)递延所得税负债
项目2020年6月30日
应纳税暂时性差异递延所得税负债
交易性金融资产3,063,245,114.31759,577,425.13
衍生工具139,506,244.6534,876,561.17
其他债权投资及其他权益工具投资152,402,747.3037,772,155.57
其他7,584,109.141,251,378.01
合计3,362,738,215.40833,477,519.88
项目2019年12月31日
应纳税暂时性差异递延所得税负债
交易性金融资产1,990,463,833.56492,655,826.63
衍生工具364,294,590.3791,073,647.59
其他债权投资及其他权益工具投资301,517,829.8274,819,676.31
其他14,087,512.182,324,439.51
合计2,670,363,765.93660,873,590.04
15递延所得税资产和递延所得税负债(续)
(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损等金额
项目2020年6月30日2019年12月31日
可抵扣亏损76,102,873.0078,856,419.00

16、 其他资产

项目2020年6月30日2019年12月31日
其他应收款(1)347,660,568.14254,762,818.10
长期待摊费用(2)108,109,902.94126,428,203.72
待摊费用11,172,811.106,981,103.20
应收利息8,763,979.8033,749,350.16
大宗商品存货-21,789,157.22
预付款项5,844,626.4512,284,618.46
小计481,551,888.43455,995,250.86
减:坏账准备37,854,745.3237,854,745.32
合计443,697,143.11418,140,505.54
16其他资产(续)
(1)其他应收款
项目2020年6月30日
账面余额坏账准备
金额比例金额比例
按组合计提坏账准备
1年以内290,429,839.0983.54%25,284,644.9866.79%
1年至2年26,818,737.627.72%--
2年至3年12,146,236.883.49%--
3年以上18,265,754.555.25%12,570,100.3433.21%
合计347,660,568.14100.00%37,854,745.32100.00%
项目2019年12月31日
账面余额坏账准备
金额比例金额比例
按组合计提坏账准备
1年以内219,879,455.4886.31%25,284,644.9866.79%
1年至2年12,617,577.194.95%--
2年至3年4,050,056.681.59%--
3年以上18,215,728.757.15%12,570,100.3433.21%
合计254,762,818.10100.00%37,854,745.32100.00%
16其他资产(续)
(2)长期待摊费用
项目2020年1月1日本期增加本期摊销其他减少2020年6月30日
租入资产改良支出87,889,050.375,239,604.0920,917,990.54-72,210,663.92
网络工程4,754,305.03155,133.581,021,748.40-3,887,690.21
其他33,784,848.322,054,199.033,827,498.54-32,011,548.81
合计126,428,203.727,448,936.7025,767,237.48-108,109,902.94
项目2019年1月1日本年增加本年摊销其他减少2019年12月31日
租入资产改良支出126,836,183.7714,000,452.1552,380,113.65567,471.9087,889,050.37
网络工程7,108,063.06332,450.742,686,208.77-4,754,305.03
其他41,914,938.97209,152.498,306,791.1432,452.0033,784,848.32
合计175,859,185.8014,542,055.3863,373,113.56599,923.90126,428,203.72

17、 资产减值准备

本期确认的损失准备主要受以下多种因素影响:
- 本期计提,主要是由新增金融资产计提的损失准备和存量业务因市场变化导致违约概率和违约损失率变动,以及阶段变化对预期信用损失计量的影响;
- 本期转回,包括本年到期赎回或处置金融资产而转回相应的损失准备,以及模型参数和假设更新导致的减值转回;
- 阶段转移,是由于金融资产信用风险显著增加(或减少)或发生信用减值,而导致金融资产在阶段一、阶段二、阶段三之间发生转移,以及相应导致损失准备的计量基础在12个月和整个存续期之间转换;
- 外汇和其他变动,是指外币资产由于外币折算对预期信用损失产生影响,以及其他变动。
(1)融出资金减值准备
预期信用损失阶段
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
2020年1月1日67,012,672.52122.211,081,335,852.581,148,348,647.31
本期计提52,681,649.8049,205.36-52,730,855.16
本期转回(27,441,726.02)(107,771.91)(2,562,330.77)(30,111,828.70)
本期转销--(430,235.89)(430,235.89)
阶段转移:
阶段一转移至阶段二(132,670.55)132,670.55--
阶段二转移至阶段一122.21(122.21)--
外汇及其他变动2,732.38-2,371,171.042,373,903.42
2020年6月30日92,122,780.3474,104.001,080,714,456.961,172,911,341.30
17资产减值准备(续)
(1)融出资金减值准备(续)
预期信用损失阶段
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
2019年1月1日88,946,398.085,484,751.121,104,693,076.481,199,124,225.68
本年计提35,171,484.35-194,335,060.67229,506,545.02
本年转回(57,194,461.02)(5,164,591.93)(220,350,876.65)(282,709,929.60)
本年转销----
阶段转移:
阶段一转移至阶段三(237,985.98)-237,985.98-
阶段二转移至阶段一320,036.98(320,036.98)--
阶段三转移至阶段一4,699.58-(4,699.58)-
外汇及其他变动2,500.53-2,425,305.682,427,806.21
2019年12月31日67,012,672.52122.211,081,335,852.581,148,348,647.31
17资产减值准备(续)
(2)买入返售金融资产减值准备
预期信用损失阶段
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
2020年1月1日27,467,171.245,074,958.1464,337,195.6096,879,324.98
本期计提71,132,117.597,790,715.0962,219,645.77141,142,478.45
本期转回(16,979,793.91)(470,404.64)(26,767,750.32)(44,217,948.87)
本期转销----
阶段转移:
阶段一转移至阶段二(1,182,133.69)1,182,133.69--
阶段一转移至阶段三(388,682.79)-388,682.79-
阶段二转移至阶段三-(4,659,476.45)4,659,476.45-
外汇及其他变动10,225.13--10,225.13
2020年6月30日80,058,903.578,917,925.83104,837,250.29193,814,079.69
17资产减值准备(续)
(2)买入返售金融资产减值准备(续)
预期信用损失阶段
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
2019年1月1日48,389,789.3951,545,738.9119,660,898.37119,596,426.67
本年计提15,963,776.663,818,248.8634,155,631.7653,937,657.28
本年转回(32,891,197.60)(23,498,052.94)(20,276,838.92)(76,666,089.46)
本年转销----
阶段转移:
阶段一转移至阶段二(1,414,284.61)1,414,284.61--
阶段一转移至阶段三(4,219,403.73)-4,219,403.73-
阶段二转移至阶段三-(26,578,100.66)26,578,100.66-
阶段二转移至阶段一1,627,160.64(1,627,160.64)--
外汇及其他变动11,330.49--11,330.49
2019年12月31日27,467,171.245,074,958.1464,337,195.6096,879,324.98
17资产减值准备(续)
(3)其他债权投资减值准备
预期信用损失阶段
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
2020年1月1日10,515,038.661,557,471.5115,366,283.0727,438,793.24
本期计提90,949,069.32-3,127,642.3094,076,711.62
本期转回(4,193,411.66)(147,710.76)-(4,341,122.42)
本期转销----
阶段转移:
阶段二转移至阶段三-(1,161,906.31)1,161,906.31-
外汇及其他变动25,520.97--25,520.97
2020年6月30日97,296,217.29247,854.4419,655,831.68117,199,903.41
预期信用损失阶段
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
2019年1月1日7,979,077.981,226,499.801,005,092.5610,210,670.34
本年计提9,169,125.681,159,597.2214,358,128.0624,686,850.96
本年转回(6,602,243.37)(830,934.61)-(7,433,177.98)
本年转销----
阶段转移:
阶段一转移至阶段二(2,309.10)2,309.10--
阶段一转移至阶段三(3,062.45)-3,062.45-
外汇及其他变动(25,550.08)--(25,550.08)
2019年12月31日10,515,038.661,557,471.5115,366,283.0727,438,793.24
17资产减值准备(续)
(4)信用减值准备及对应的账面价值
2020年6月30日
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
融出资金
账面原值34,133,725,123.599,820,110.251,095,942,456.9635,239,487,690.80
信用减值准备92,122,780.3474,104.001,080,714,456.961,172,911,341.30
账面价值34,041,602,343.259,746,006.2515,228,000.0034,066,576,349.50
买入返售金融资产
账面原值16,364,328,542.361,029,615,124.501,119,219,401.4918,513,163,068.35
信用减值准备80,058,903.578,917,925.83104,837,250.29193,814,079.69
账面价值16,284,269,638.791,020,697,198.671,014,382,151.2018,319,348,988.66
其中:股票质押式回购
账面原值9,179,810,681.441,029,615,124.501,119,219,401.4911,328,645,207.43
信用减值准备79,526,317.988,917,925.83104,837,250.29193,281,494.10
担保物价值42,179,023,818.312,738,978,586.521,516,406,808.2746,434,409,213.10
其他债权投资
账面价值35,405,630,784.383,913,918.293,107,168.7535,412,651,871.42
信用减值准备97,296,217.29247,854.4419,655,831.68117,199,903.41
17资产减值准备(续)
(4)信用减值准备及对应的账面价值(续)
2019年12月31日
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
融出资金
账面原值27,766,694,582.488,328.711,187,785,882.4928,954,488,793.68
信用减值准备67,012,672.52122.211,081,335,852.581,148,348,647.31
账面价值27,699,681,909.968,206.50106,450,029.9127,806,140,146.37
买入返售金融资产
账面原值19,835,841,253.69374,703,111.101,005,090,755.8921,215,635,120.68
信用减值准备27,467,171.245,074,958.1464,337,195.6096,879,324.98
账面价值19,808,374,082.45369,628,152.96940,753,560.2921,118,755,795.70
其中:股票质押式回购
账面原值13,649,570,881.83374,703,111.101,005,090,755.8915,029,364,748.82
信用减值准备26,862,419.035,074,958.1464,337,195.6096,274,572.77
担保物价值47,569,964,919.87992,839,633.651,594,752,915.6550,157,557,469.17
其他债权投资
账面价值32,422,773,902.294,763,952.642,496,716.9532,430,034,571.88
信用减值准备10,515,038.661,557,471.5115,366,283.0727,438,793.24

18、 短期借款

项目2020年6月30日2019年12月31日
信用借款360,242,460.51183,286,644.00
抵押借款1,376,202,647.51705,724,957.94
合计1,736,445,108.02889,011,601.94
于2020年6月30日和2019年12月31日,本集团短期借款利率均为以HIBOR、LIBOR或SOFR等市场利率为基准计算的浮动利率。
于2020年6月30日,本集团持有的作为短期借款的担保物公允价值为人民币1,775,784,887.24元(2019年12月31日:838,708,457.84元)。

19、 应付短期融资款

类型发行日期到期日期票面利率2020年1月1日本期增加本期减少2020年6月30日
19中信建投CP00609/10/201908/01/20202.88%4,026,439,344.262,203,278.694,028,642,622.95-
19中信建投CP00724/10/201922/01/20203.02%4,022,773,770.496,931,147.544,029,704,918.03-
19中信建投CP00811/12/201906/03/20203.05%4,007,000,000.0021,666,666.674,028,666,666.67-
20中信建投CP00106/01/202003/04/20202.79%-4,026,832,786.894,026,832,786.89-
20中信建投CP00220/01/202017/04/20202.79%-4,026,832,786.894,026,832,786.89-
20中信建投CP00319/02/202012/05/20202.52%-4,022,859,016.394,022,859,016.39-
20中信建投CP00404/03/202003/06/20202.42%-4,024,133,698.634,024,133,698.63-
20中信建投CP00507/04/202024/06/20201.50%-4,012,821,917.814,012,821,917.81-
20中信建投CP00621/04/202017/07/20201.38%-4,010,737,534.25-4,010,737,534.25
20中信建投CP00708/05/202006/08/20201.55%-4,510,319,178.08-4,510,319,178.08
20中信建投CP00802/06/202028/08/20201.58%-4,005,021,369.86-4,005,021,369.86
20中信建投CP00922/06/202018/09/20202.20%-4,002,169,863.01-4,002,169,863.01
收益凭证 (1)5,439,739,752.1112,539,071,095.2811,502,367,084.236,476,443,763.16
合计17,495,952,866.8649,211,600,339.9943,702,861,498.4923,004,691,708.36
19应付短期融资款(续)
类型发行日期到期日期票面利率2019年1月1日本年增加本年减少2019年12月31日
18信投D112/02/201828/01/20195.34%3,046,920,929.66574,353.433,047,495,283.09-
18信投D214/05/201824/04/20194.70%2,982,425,643.2037,817,096.523,020,242,739.72-
19中信建投CP00125/04/201924/07/20193.00%-3,016,520,547.943,016,520,547.94-
19中信建投CP00224/05/201922/08/20192.99%-3,016,956,986.303,016,956,986.30-
19中信建投CP00314/06/201912/09/20193.06%-3,019,869,041.103,019,869,041.10-
19中信建投CP00412/07/201910/10/20192.70%-3,017,975,342.463,017,975,342.46-
19中信建投CP00516/09/201913/12/20192.75%-4,026,448,087.434,026,448,087.43-
19中信建投CP00609/10/201908/01/20202.88%-4,026,439,344.26-4,026,439,344.26
19中信建投CP00724/10/201922/01/20203.02%-4,022,773,770.49-4,022,773,770.49
19中信建投CP00811/12/201906/03/20203.05%-4,007,000,000.00-4,007,000,000.00
收益凭证 (1)7,724,359,224.7825,065,979,060.6927,350,598,533.365,439,739,752.11
合计13,753,705,797.6453,258,353,630.6249,516,106,561.4017,495,952,866.86
于2020年6月30日及2019年12月31日,本集团发行的应付短期融资款没有发生拖欠本金、利息或赎回款项的违约情况。
于2020年6月30日,本集团基于实际利率法计提的包含在账面余额中的应付短期融资款的利息为人民币53,872,708.36元(2019年12月31日:人民币71,324,866.86元)。
(1)于2020年6月30日及2019年12月31日,本集团发行的收益凭证采用固定年利率或固定加浮动利率计息,其中固定利率区间分别为1.40%-3.50%及2.70%-3.70%。

20、 拆入资金

项目2020年6月30日2019年12月31日
银行拆入资金2,400,989,527.788,243,358,583.39
转融通融入资金6,085,041,666.681,020,186,111.11
合计8,486,031,194.469,263,544,694.50
转融通融入资金按剩余期限分析及利率区间如下:
剩余期限2020年6月30日2019年12月31日
余额利率区间余额利率区间
1个月以内(含)3,045,500,000.013.25%1,020,186,111.114.30%
1-3个月(含)3,039,541,666.673.25%--
合计6,085,041,666.681,020,186,111.11

21、 交易性金融负债

项目2020年6月30日
为交易目的而持有的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债合计
债券182,462,040.00-182,462,040.00
收益凭证(1)-644,004,896.56644,004,896.56
合计182,462,040.00644,004,896.56826,466,936.56
项目2019年12月31日
为交易目的而持有的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债合计
债券518,161,570.00-518,161,570.00
收益凭证(1)-608,182,635.27608,182,635.27
合计518,161,570.00608,182,635.271,126,344,205.27
(1)于2020年6月30日和2019年12月31日,上述收益凭证的收益挂钩权益类指数。

22、 卖出回购金融资产款

(1)按标的物类别列示
项目2020年6月30日2019年12月31日
国债33,125,754,764.9129,930,587,764.22
金融债9,709,365,182.262,389,481,861.27
中期票据9,640,001,924.497,997,333,994.65
其他(i)17,809,840,232.7515,215,571,778.75
合计70,284,962,104.4155,532,975,398.89
(i)于2020年6月30日及2019年12月31日,本集团持有的其他卖出回购金融资产款的标的物主要包括同业存单、公司债、其他债券、黄金以及质押式报价回购交易的标准券等。
(2)按业务类别列示
项目2020年6月30日2019年12月31日
质押式卖出回购58,682,694,421.5341,954,328,128.33
质押式报价回购6,186,918,365.147,906,066,203.82
买断式卖出回购5,415,349,317.745,672,581,066.74
合计70,284,962,104.4155,532,975,398.89
于2020年6月30日,本集团持有的作为卖出回购金融资产款的担保物公允价值为人民币83,755,340,884.26元(2019年12月31日:人民币66,814,138,565.39元)。

23、 代理买卖证券款

项目2020年6月30日2019年12月31日
普通经纪业务
个人客户39,368,530,943.8132,222,089,350.91
法人客户24,592,331,278.3717,582,837,346.55
小计63,960,862,222.1849,804,926,697.46
信用业务
个人客户5,331,625,949.904,374,680,657.53
法人客户1,344,668,846.93446,128,235.59
小计6,676,294,796.834,820,808,893.12
合计70,637,157,019.0154,625,735,590.58

24、 代理承销证券款

项目2020年6月30日2019年12月31日
股票90,062,609.0715,000,000,000.00
债券268,673,773.2769,149,686.88
其中:公司债197,586,086.856,181,954.69
企业债5,810,000.0050,000.00
其他65,277,686.4262,917,732.19
合计358,736,382.3415,069,149,686.88

25、 应付职工薪酬

项目2020年1月1日本期增加本期减少2020年6月30日
短期薪酬:
工资、奖金、津贴和补贴2,569,030,629.282,627,771,703.861,319,460,282.793,877,342,050.35
职工福利费-7,934,240.297,934,240.29-
社会保险费18,866,921.1162,202,179.3765,111,529.0115,957,571.47
其中:医疗保险费8,026,828.7259,459,332.8762,623,661.704,862,499.89
补充医疗保险费10,001,000.0055,357.6055,357.6010,001,000.00
工伤保险费213,417.21720,339.64692,640.38241,116.47
生育保险费625,675.181,967,149.261,739,869.33852,955.11
住房公积金5,089.29155,240,815.41155,165,789.6280,115.08
工会经费和职工教育经费95,801,707.9624,229,171.257,719,101.01112,311,778.20
小计2,683,704,347.642,877,378,110.181,555,390,942.724,005,691,515.10
设定提存计划:
其中:基本养老保险费18,644,494.77114,036,811.68110,969,256.5621,712,049.89
年金缴费180,551.1038,416,562.0038,251,350.00345,763.10
失业保险费1,118,919.153,545,653.703,386,849.981,277,722.87
小计19,943,965.02155,999,027.38152,607,456.5423,335,535.86
合计2,703,648,312.663,033,377,137.561,707,998,399.264,029,027,050.96
25应付职工薪酬(续)
项目2019年1月1日本年增加本年减少2019年12月31日
短期薪酬:
工资、奖金、津贴和补贴2,208,627,146.053,984,170,860.453,623,767,377.222,569,030,629.28
职工福利费-16,499,221.9616,499,221.96-
社会保险费17,927,280.55179,332,961.28178,393,320.7218,866,921.11
其中:医疗保险费7,149,357.46162,796,983.29161,919,512.038,026,828.72
补充医疗保险费10,001,000.002,217,343.072,217,343.0710,001,000.00
工伤保险费208,949.122,812,780.292,808,312.20213,417.21
生育保险费567,973.9711,505,854.6311,448,153.42625,675.18
住房公积金18,118.99296,650,320.48296,663,350.185,089.29
工会经费和职工教育经费92,438,114.8857,303,011.5653,939,418.4895,801,707.96
小计2,319,010,660.474,533,956,375.734,169,262,688.562,683,704,347.64
设定提存计划:
其中:基本养老保险费20,497,710.66358,846,448.26360,699,664.1518,644,494.77
年金缴费185,837.1088,164,066.9388,169,352.93180,551.10
失业保险费1,108,606.3212,565,977.0612,555,664.231,118,919.15
小计21,792,154.08459,576,492.25461,424,681.3119,943,965.02
合计2,340,802,814.554,993,532,867.984,630,687,369.872,703,648,312.66

26、 应交税费

项目2020年6月30日2019年12月31日
所得税724,952,402.92324,807,410.93
增值税154,238,016.91151,731,453.46
城市维护建设税11,407,375.2211,437,150.56
教育费附加5,003,511.005,027,242.36
其他135,462,924.15107,590,783.28
合计1,031,064,230.20600,594,040.59

27、 应付款项

项目2020年6月30日2019年12月31日
收益权互换交易保证金3,202,066,567.332,343,033,040.17
应付清算款项736,383,471.38372,651,516.44
应付期货结算风险金99,154,333.6792,583,145.96
应付投资者保护基金42,749,115.3834,345,620.96
其他1,765,212,672.931,265,941,507.86
合计5,845,566,160.694,108,554,831.39

28、 预计负债

项目2020年 1月1日本期增加本期减少2020年 6月30日
未决诉讼3,627,180.0010,459,512.986,512.9814,080,180.00
其他 (1)50,570,000.00--50,570,000.00
合计54,197,180.0010,459,512.986,512.9864,650,180.00
项目2019年 1月1日本年增加本年减少2019年 12月31日
未决诉讼-15,460,672.5111,833,492.513,627,180.00
其他 (1)50,570,000.00--50,570,000.00
合计50,570,000.0015,460,672.5111,833,492.5154,197,180.00
(1)(1) 针对收购华夏证券资产过程中遗留地对收购资产和应承担收购清算费用划分等问题,于2020年6月30日,本集团计提预计负债人民币50,570,000.00元(2019年12月31日:50,570,000.00元)。

29、 应付债券

债券名称发行日期到期日期票面利率2020年1月1日本期增加本期减少2020年6月30日
公司债
15信投01(i)13/08/201513/08/20254.20%1,828,259,851.4338,598,604.66-1,866,858,456.09
17信投G1(iv)20/04/201720/04/20204.48%4,124,344,603.7354,855,396.274,179,200,000.00-
17信投G2(v)18/05/201718/05/20204.88%3,090,133,947.5256,266,052.483,146,400,000.00-
17信投F1(vi)18/07/201718/07/20204.74%5,104,366,951.86121,321,782.08-5,225,688,733.94
17信投F2(vii)24/10/201724/10/20205.07%3,024,928,991.3677,966,745.88-3,102,895,737.24
18信投F1(viii)15/03/201815/03/20205.43%4,172,537,691.5444,662,308.464,217,200,000.00-
18信投F2(ix)17/04/201817/04/20215.12%4,097,299,992.69145,630,509.59204,800,000.004,038,130,502.28
18信投F3(x)11/07/201811/07/20214.86%3,511,197,469.23127,620,892.44-3,638,818,361.67
18信投F4(xi)24/07/201824/07/20214.84%2,526,730,640.6782,443,854.47-2,609,174,495.14
20信投 G1(xviv)11/03/202011/03/20232.94%-5,045,127,221.50204,402.515,044,922,818.99
20信投 G2(xx)11/03/202011/03/20253.13%-1,009,606,748.5940,880.501,009,565,868.09
20信投 G3(xxi)15/04/202015/04/20232.56%-3,016,207,474.1684,905.663,016,122,568.50
CSCIFN15B2009(xii)17/09/201517/09/20203.125%1,404,677,390.1744,959,741.5522,123,516.801,427,513,614.92
次级债
18信投C1(xiii)07/11/201807/11/20214.38%5,026,758,349.24110,279,874.57-5,137,038,223.81
19信投C1(xiv)21/01/201921/01/20224.00%5,690,574,888.53113,271,146.76220,000,000.005,583,846,035.29
19信投C2(xv)17/04/201917/04/20224.20%5,133,606,892.74107,431,766.46210,000,000.005,031,038,659.20
19信投C3(xvi)15/05/201915/05/20224.12%4,091,571,806.4284,350,121.37164,800,000.004,011,121,927.79
金融债
19中信建投金融债01(xvii)05/08/201905/08/20223.52%4,055,229,465.1770,243,765.34-4,125,473,230.51
收益凭证(xviii)2,350,310.97118,513.662,182,480.60286,344.03
合计56,884,569,243.2710,350,962,520.2912,367,036,186.0754,868,495,577.49
29应付债券(续)
债券名称发行日期到期日期票面利率2019年1月1日本年增加本年减少2019年12月31日
公司债
15信投01(i)13/08/201513/08/20254.20%1,826,093,883.9177,765,967.5275,600,000.001,828,259,851.43
16信投G1(ii)20/05/201620/05/20213.14%3,056,831,946.8632,464,491.513,089,296,438.37-
16信投G2(iii)09/08/201609/08/20212.90%1,515,999,758.5826,546,816.791,542,546,575.37-
17信投G1(iv)20/04/201720/04/20204.48%4,087,902,457.56214,033,028.36177,590,882.194,124,344,603.73
17信投G2(v)18/05/201718/05/20204.88%3,086,005,804.21150,528,143.31146,400,000.003,090,133,947.52
17信投F1(vi)18/07/201718/07/20204.74%5,034,839,723.06303,815,689.07234,288,460.275,104,366,951.86
17信投F2(vii)24/10/201724/10/20205.07%2,949,328,779.70225,269,389.74149,669,178.083,024,928,991.36
18信投F1(viii)15/03/201815/03/20205.43%4,143,789,444.89244,540,909.66215,792,663.014,172,537,691.54
18信投F2(ix)17/04/201817/04/20215.12%4,092,221,677.59207,830,315.10202,752,000.004,097,299,992.69
18信投F3(x)11/07/201811/07/20214.86%3,505,709,939.33172,671,529.90167,184,000.003,511,197,469.23
18信投F4(xi)24/07/201824/07/20214.84%2,522,817,917.39123,944,723.28120,032,000.002,526,730,640.67
CSCIFN15B2009(xii)17/09/201517/09/20203.125%1,377,816,521.1385,229,543.7558,368,674.711,404,677,390.17
次级债
18信投C1(xiii)07/11/201807/11/20214.38%5,023,481,360.37222,276,988.87219,000,000.005,026,758,349.24
19信投C1(xiv)21/01/201921/01/20224.00%-5,715,669,228.1525,094,339.625,690,574,888.53
19信投C2(xv)17/04/201917/04/20224.20%-5,153,606,892.7420,000,000.005,133,606,892.74
19信投C3(xvi)15/05/201915/05/20224.12%-4,107,571,806.4216,000,000.004,091,571,806.42
金融债
19中信建投金融债01(xvii)05/08/201905/08/20223.52%-4,057,819,465.172,590,000.004,055,229,465.17
收益凭证(xviii)2,629,869,968.25106,700,651.302,734,220,308.582,350,310.97
合计44,852,709,182.8321,228,285,580.649,196,425,520.2056,884,569,243.27
29应付债券(续)
(i)本公司于2015年8月公开发行人民币18亿元的公司债,债券期限10年,附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权,采用固定利率形式,票面利率4.20%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(ii)本公司于2016年5月公开发行人民币30亿元的公司债,债券期限5年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权,采用固定利率形式,票面利率3.14%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。该债券已于2019年5月全额赎回兑付。
(iii)本公司于2016年8月公开发行人民币15亿元的公司债,债券期限5年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权,采用固定利率形式,票面利率2.90%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。该债券已于2019年8月全额赎回兑付。
(iv)本公司于2017年4月公开发行人民币40亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.48%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。该债券已于2020年4月全额赎回兑付。
(v)本公司于2017年5月公开发行人民币30亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.88%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。该债券已于2020年5月全额赎回兑付。
(vi)本公司于2017年7月非公开发行人民币50亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.74%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(vii)本公司于2017年10月非公开发行人民币30亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率5.07%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(viii)本公司于2018年3月非公开发行人民币40亿元的公司债,债券期限2年,采用固定利率形式,票面利率5.43%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。该债券已于2020年3月全额赎回兑付。
(ix)本公司于2018年4月非公开发行人民币40亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率5.12%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(x)本公司于2018年7月非公开发行人民币35亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.86%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xi)本公司于2018年7月非公开发行人民币25亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.84%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xii)CSCI Finance (2015) Co. Ltd于2015年9月公开发行2亿美元的信用增强债券,债券期限5年,采用固定利率形式,票面利率3.125%,单利按年计息,每半年付息一次,本次债券由中信建投(国际)金融控股有限公司提供无条件及不可撤销担保。
(xiii)本公司于2018年11月非公开发行人民币50亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.38%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xiv)本公司于2019年1月非公开发行人民币55亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.00%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
29应付债券(续)
(xv)本公司于2019年4月非公开发行人民币50亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.20%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xvi)本公司于2019年5月非公开发行人民币40亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.12%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xvii)本公司于2019年8月公开发行人民币40亿元的金融债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率3.52%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xviii)截至2020年6月30日,本公司已发行尚未到期的原始期限大于一年的固收鑫系列收益凭证,采用固定年利率方式计息,利率区间为3.00%至3.10%,单利按年计息,到期还本付息,无担保。截至2019年12月31日,本公司已发行尚未到期的原始期限大于一年的固收鑫系列收益凭证,采用固定年利率方式计息,利率区间为3.10%至3.70%,单利按年计息,到期还本付息,无担保。
(xviv)本公司于2020年3月公开发行人民币50亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率2.94%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xx)本公司于2020年3月公开发行人民币10亿元的公司债,债券期限5年,采用固定利率形式,票面利率3.13%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xxi)本公司于2020年4月公开发行人民币30亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率2.56%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。

30、 租赁负债

2020年6月30日2019年12月31日
租赁负债962,461,736.461,075,262,150.49
于2020年6月30日,本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额为人民币12,083,237.58元(2019年12月31日:人民币41,215,398.04元)(附注十三3(2))。

□适用 □不适用

31、 其他负债

项目2020年6月30日2019年12月31日
其他应付款 (1)668,704,554.10626,789,213.04
应付股利533,778,940.24371,417,808.22
代理兑付证券款 (2)6,047,375.636,047,375.63
其他 (3)6,509,690,559.936,918,650,289.95
合计7,718,221,429.907,922,904,686.84
(1)(1) 其他应付款
项目2020年6月30日2019年12月31日
预提费用13,170,600.9920,552,672.51
应付供应商款项1,514,908.5411,126,236.01
其他654,019,044.57595,110,304.52
合计668,704,554.10626,789,213.04
(2)代理兑付证券款
项目2020年6月30日2019年12月31日
企业债券4,589,074.294,589,074.29
国债1,267,336.731,267,336.73
其他债券190,964.61190,964.61
合计6,047,375.636,047,375.63
(3)其他主要为合并结构化主体除本集团外的其他各方持有的份额。

32、 金融工具计量基础分类表

2020年6月30日账面价值
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益以公允价值计量且其变动计入当期损益
金融资产项目以摊余成本计量的 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益 工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金77,802,376,430.48-----
结算备付金11,084,158,092.77-----
融出资金34,066,576,349.50-----
衍生金融资产---1,266,304,813.42--
买入返售金融资产18,319,348,988.66-----
应收款项4,337,040,312.99-----
存出保证金4,338,483,076.34-----
交易性金融资产---117,989,347,183.76--
其他债权投资-35,412,651,871.42----
其他权益工具投资--3,114,974,859.10---
其他金融资产318,569,802.62-----
合计150,266,553,053.3635,412,651,871.423,114,974,859.10119,255,651,997.18--
32金融工具计量基础分类表(续)
2020年6月30日账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益
金融负债项目以摊余成本计量的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款1,736,445,108.02---
应付短期融资款23,004,691,708.36---
拆入资金8,486,031,194.46---
交易性金融负债-182,462,040.00644,004,896.56-
衍生金融负债-1,426,456,081.59--
卖出回购金融资产70,284,962,104.41---
代理买卖证券款70,637,157,019.01---
代理承销证券款358,736,382.34---
应付款项5,845,566,160.69---
应付债券54,868,495,577.49---
租赁负债962,461,736.46---
其他金融负债7,718,221,429.90---
合计243,902,768,421.141,608,918,121.59644,004,896.56-
32金融工具计量基础分类表(续)
2019年12月31日账面价值
金融资产项目以公允价值计量且其变动计入其他综合收益以公允价值计量且其变动计入当期损益
以摊余成本计量的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金90,254,671,089.38-----
结算备付金9,662,040,500.21-----
融出资金27,806,140,146.37-----
衍生金融资产---955,450,490.31--
买入返售金融资产21,118,755,795.70-----
应收款项2,136,865,676.12-----
存出保证金2,793,611,446.14-----
交易性金融资产---91,755,932,945.80--
其他债权投资-32,430,034,571.88----
其他权益工具投资--3,213,800,038.12---
其他金融资产262,942,041.40-----
合计154,035,026,695.3232,430,034,571.883,213,800,038.1292,711,383,436.11--
32金融工具计量基础分类表(续)
2019年12月31日账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益
金融负债项目以摊余成本计量的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款889,011,601.94---
应付短期融资款17,495,952,866.86---
拆入资金9,263,544,694.50---
交易性金融负债-518,161,570.00608,182,635.27-
衍生金融负债-761,571,874.65--
卖出回购金融资产55,532,975,398.89---
代理买卖证券款54,625,735,590.58---
代理承销证券款15,069,149,686.88---
应付款项4,108,554,831.39---
应付债券56,884,569,243.27---
租赁负债1,075,262,150.49---
其他金融负债7,922,904,686.84---
合计222,867,660,751.641,279,733,444.65608,182,635.27-

33、 股本

2020年6月30日2019年12月31日
股份总数7,646,385,238.007,646,385,238.00

34、 其他权益工具

本集团其他权益工具情况如下:
— 2015年1月,本公司发行2015年第一期永续次级债券,发行规模为人民币20亿元。该永续次级债券已于2020年1月全额兑付。 — 2015年3月,本公司发行2015年第二期永续次级债券,发行规模为人民币30亿元。该永续次级债券已于2020年3月全额兑付。 — 2019年8月,本公司发行2019年第一期永续次级债券,发行规模为人民币50亿元。 — 2020年3月,本公司发行2020年第一期永续次级债券,发行规模为人民币50亿元。
以上各期权益工具的相关发行条款如下列示:
— 以每5个计息年度为1个重定价周期,附设发行人续期选择权,每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付债券;
— 不设投资者回售选择权,在债券存续期内,投资者无权要求发行人赎回债券;
— 附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照募集说明书相关条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。其中,强制付息事件仅限于向普通股股东分红、减少注册资本的情形;
— 2015年第一期和第二期永续次级债券的清偿顺序位于本公司一般债务之后、先于本公司股权资本,除非本公司结业、倒闭或清算,投资者不能要求本公司加速偿还债券的本金。2019年第一期和2020年第一期永续次级债券的清偿顺序在本公司的普通债务和次级债务之后;除非公司清算,投资者不能要求公司加速偿还本期债券的本金。
— 本公司发行的永续次级债分类为权益工具,列于合并资产负债表股东权益中。于2020年6月30日,本公司已经计提但尚未发放的利息为人民币237,438,356.17元。于2019年12月31日,本公司已计提但尚未发放的利息为人民币371,417,808.22元,于2020年上半年支付294,000,000.00元。

35、 其他综合收益

(1)资产负债表中归属于母公司的其他综合收益情况表
2020年1月1日增减变动2020年6月30日
其他债权投资公允价值变动144,729,941.19(119,557,191.66)25,172,749.53
其他债权投资信用损失准备22,400,327.2667,611,642.3890,011,969.64
其他权益工具投资公允价值变动36,343,505.01(76,669,319.50)(40,325,814.49)
权益法下可转损益的其他综合收益-8,593.378,593.37
外币报表折算差额190,538,580.7130,361,150.65220,899,731.36
合计394,012,354.17(98,245,124.76)295,767,229.41
2019年1月1日增减变动2019年12月31日
其他债权投资公允价值变动38,915,409.64105,814,531.55144,729,941.19
其他债权投资信用损失准备7,891,035.5014,509,291.7622,400,327.26
其他权益工具投资公允价值变动(80,903,351.71)117,246,856.7236,343,505.01
权益法下可转损益的其他综合收益1,352,427.35(1,352,427.35)-
外币报表折算差额156,703,157.1333,835,423.58190,538,580.71
合计123,958,677.91270,053,676.26394,012,354.17
35其他综合收益(续)
(2)利润表中归属于母公司的其他综合收益情况表
2020年1月1日至6月30日止期间
项目本期 所得税 前发生额减:前期计入 其他综合收益 本期转出减:所得税 费用税后归属于 母公司
将重分类进损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动(35,052,576.50)123,855,540.11(39,350,924.95)(119,557,191.66)
其他债权投资信用损失准备89,735,589.20-22,123,946.8267,611,642.38
权益法下可转损益的其他综合收益8,593.37--8,593.37
外币报表折算差额30,361,150.65--30,361,150.65
不能重分类进损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动(99,969,854.78)-(23,300,535.28)(76,669,319.50)
合计(14,917,098.06)123,855,540.11(40,527,513.41)(98,245,124.76)
2019年1月1日至6月30日止期间
项目本期 所得税 前发生额减:前期计入 其他综合收益 本期转出减:所得税 费用税后归属于 母公司
将重分类进损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动122,894,668.8443,306,842.2419,277,119.2060,310,707.40
其他债权投资信用损失准备6,720,641.12-1,626,080.685,094,560.44
权益法下可转损益的其他综合收益(1,352,427.35)--(1,352,427.35)
外币报表折算差额6,735,586.80--6,735,586.80
不能重分类进损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动213,744,363.71-51,986,350.24161,758,013.47
合计348,742,833.1243,306,842.2472,889,550.12232,546,440.76

□适用 □不适用

36、 手续费及佣金净收入

1月1日至6月30日止期间
2020年2019年
证券经纪业务净收入1,862,118,319.021,408,306,208.75
证券经纪业务收入2,351,358,407.921,774,666,479.39
其中:代理买卖证券业务1,910,253,354.641,542,163,041.47
交易单元席位租赁283,792,133.41166,985,945.34
代销金融产品业务157,312,919.8765,517,492.58
证券经纪业务支出489,240,088.90366,360,270.64
其中:代理买卖证券业务489,240,088.90366,360,270.64
交易单元席位租赁--
代销金融产品业务--
期货经纪业务净收入133,970,275.2590,658,506.51
期货经纪业务收入135,753,013.0291,406,261.71
期货经纪业务支出1,782,737.77747,755.20
投资银行业务净收入1,982,035,352.131,621,216,322.03
投资银行业务收入2,073,499,711.671,662,643,970.38
其中:证券承销业务1,856,546,528.671,342,453,833.84
证券保荐业务32,796,452.0537,600,766.38
财务顾问业务184,156,730.95282,589,370.16
投资银行业务支出91,464,359.5441,427,648.35
其中:证券承销业务91,464,359.5441,427,648.35
证券保荐业务--
财务顾问业务--
资产管理业务净收入401,007,283.47330,389,585.15
资产管理业务收入406,091,375.89334,200,589.14
资产管理业务支出5,084,092.423,811,003.99
基金管理业务净收入197,984,297.31118,274,210.60
基金管理业务收入197,984,297.31118,274,210.60
基金管理业务支出--
投资咨询业务净收入9,534,016.245,641,076.90
投资咨询业务收入9,534,016.245,641,076.90
投资咨询业务支出--
其他手续费及佣金净收入30,807,308.44(13,253,094.51)
其他手续费及佣金收入58,051,677.6647,300,037.80
其他手续费及佣金支出27,244,369.2260,553,132.31
合计4,617,456,851.863,561,232,815.43
其中:手续费及佣金收入合计5,232,272,499.714,034,132,625.92
手续费及佣金支出合计614,815,647.85472,899,810.49

37、 利息净收入

1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
利息收入
融资融券业务利息收入1,127,422,832.211,011,039,347.93
货币资金利息收入1,026,581,790.63827,536,923.88
其中:客户存款利息收入653,805,120.84503,725,535.91
公司存款利息收入372,776,669.79323,811,387.97
其他债权投资利息收入550,582,852.29602,638,770.79
买入返售金融资产利息收入443,034,317.79595,440,128.46
其中:股票质押式回购利息收入395,438,277.73522,167,575.95
约定购回式证券利息收入1,276,563.71-
债权投资利息收入-147,677.08
小计3,147,621,792.923,036,802,848.14
利息支出
应付债券利息支出1,232,234,814.931,164,331,093.80
卖出回购金融资产款利息支出547,905,644.70530,905,339.97
其中:质押式报价回购利息支出106,961,344.68109,133,315.55
拆入资金利息支出272,100,344.85166,490,395.69
其中:转融通利息支出114,464,891.0288,831,173.96
应付短期融资款利息支出253,913,447.03214,756,702.46
代理买卖证券款利息支出132,943,950.7583,079,704.78
租赁负债利息支出19,570,201.1518,537,545.46
短期借款利息支出4,149,248.7917,412,911.99
其他按实际利率法计算的金融负债 产生的利息支出27,595,351.4328,549,628.34
小计2,490,413,003.632,224,063,322.49
利息净收入657,208,789.29812,739,525.65

38、 投资收益

1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
金融工具投资收益3,785,246,782.801,475,992,317.33
其中:持有期间取得的收益1,459,737,704.361,147,555,067.48
其中:交易性金融工具(1)1,469,730,642.821,150,091,694.36
其他权益工具投资5,260,774.00-
衍生金融工具(15,253,712.46)(2,536,626.88)
处置金融工具取得的收益2,325,509,078.44328,437,249.85
其中:交易性金融工具(1)1,761,323,389.05(11,392,854.13)
其他债权投资415,474,187.4341,489,198.19
衍生金融工具148,711,501.96297,253,243.45
债权投资-1,087,662.34
权益法核算的长期股权投资收益878,273.411,772,474.10
其他(2)(140,784,626.25)(374,980,445.21)
合计3,645,340,429.961,102,784,346.22
于2020年1月1日至6月30日止期间及2019年1月1日至6月30日止期间,本集团投资收益的汇回均无重大限制。
1月1日至6月30日止期间
(1)交易性金融工具投资收益明细表:2020年2019年
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产
—持有期间损益1,480,120,992.491,159,173,959.90
—处置取得损益1,766,955,440.77(35,876,074.49)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债
—持有期间损益(10,390,349.67)(9,082,265.54)
—处置取得损益(696,953.78)24,483,220.36
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债
—处置取得损益(4,935,097.94)-
(2)其他主要为合并结构化主体中其他份额持有人应占净损益。

39、 公允价值变动损益

1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
交易性金融资产1,106,563,323.351,113,148,756.22
交易性金融负债(22,703,503.26)8,479,739.49
衍生金融工具(277,952,641.55)(721,377,838.37)
合计805,907,178.54400,250,657.34

40、 税金及附加

1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
城市维护建设税36,277,811.7223,519,327.82
教育费附加15,630,884.7910,131,519.97
其他13,590,373.869,699,054.24
合计65,499,070.3743,349,902.03

41、 业务及管理费

1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
职工费用2,809,787,092.162,144,647,044.57
使用权资产折旧费191,621,001.25154,077,477.48
电子设备运转费68,876,403.0852,897,835.47
折旧费59,072,392.3850,471,798.97
公杂费57,323,959.6747,368,477.48
交易所会员年费45,914,962.2636,304,622.63
证券投资者保护基金42,683,526.2826,402,724.43
无形资产摊销38,791,789.7731,454,181.33
邮电通讯费36,999,327.4631,944,465.43
差旅费36,065,536.6977,666,184.91
其他200,078,471.00249,008,611.68
合计3,587,214,462.002,902,243,424.38

42、 信用减值损失

1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
买入返售金融资产减值损失96,924,529.58(44,843,325.12)
其他债权投资减值损失89,735,589.206,720,641.12
融出资金减值损失22,619,026.46(57,470,811.44)
坏账损失24,650.50673,427.85
债权投资减值损失-(4,984,131.01)
合计209,303,795.74(99,904,198.60)

□适用 □不适用

43、 所得税费用

1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
当期所得税费用1,431,271,590.97877,872,578.45
其中:中国境内1,431,271,590.97875,937,971.70
中国香港-1,934,606.75
递延所得税费用(150,669,309.31)(154,984,982.87)
合计1,280,602,281.66722,887,595.58

44、 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润,除以已发行普通股的加权平均数计算。基本每股收益的具体计算如下:
1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
利润:
归属于本公司股东的当期净利润4,578,457,051.772,329,514,835.55
减:归属于本公司其他权益持有者的 当期净利润(1)160,020,547.95-
归属于本公司普通股股东的当期净利润4,418,436,503.822,329,514,835.55
股份:
已发行普通股的加权平均数7,646,385,238.007,646,385,238.00
基本每股收益0.580.30
本公司并无潜在可稀释的普通股
(1)于2020年6月30日,本公司共存续两期永续次级债券,其具体条款于附注六34其他权益工具中披露。计算截至2020年6月30日止六个月期间和2019年6月30日止六个月期间普通股基本每股收益时,已在归属于本公司普通股股东的净利润中扣除了归属于本公司其他权益持有者的净利润。

45、 受托客户资产管理业务

资产项目2020年6月30日2019年12月31日
存出于托管账户受托资金6,539,939,932.934,692,403,411.98
应收款项6,322,952,119.237,295,410,102.26
受托投资502,733,604,567.43561,745,799,394.04
其中:投资成本537,995,830,976.63597,423,266,131.48
已实现未结算损益(35,262,226,409.20)(35,677,466,737.44)
合计515,596,496,619.59573,733,612,908.28
负债项目2020年6月30日2019年12月31日
受托管理资金485,596,951,364.97547,769,301,137.00
应付款项29,999,545,254.6225,964,311,771.28
合计515,596,496,619.59573,733,612,908.28

46、 现金流量表附注

(1)现金流量表补充资料
1月1日至6月30日止期间
2020年2019年
将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润4,588,145,590.642,341,926,912.74
加:信用减值损失209,303,795.74(99,904,198.60)
使用权资产折旧费191,621,001.25154,077,477.48
固定资产及投资性房地产折旧60,269,884.8051,424,597.11
无形资产摊销38,791,789.7731,454,181.33
长期待摊费用摊销25,767,237.4831,644,812.84
处置固定资产、无形资产和其他资产的损益(211,200.61)(133,330.90)
固定资产报废损益16,770.65247,229.43
公允价值变动损益(805,907,178.54)(400,250,657.34)
利息净支出959,284,859.60812,251,805.84
汇兑损益(5,309,238.36)(33,212.40)
投资收益(421,613,234.84)(50,270,367.45)
递延所得税资产增加(360,234,221.34)(115,417,606.82)
递延所得税负债增加/(减少)209,564,912.03(39,567,376.05)
交易性金融资产的增加(24,752,638,385.30)(14,011,007,236.50)
经营性应收项目的增加(7,068,139,116.43)(8,617,715,845.17)
经营性应付项目的增加17,455,989,334.1037,774,014,841.21
经营活动产生的现金流量净额(9,675,297,399.36)17,862,742,026.75
(2)收到其他与经营活动有关的现金
1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
应付款项及其他应付款增加1,763,265,621.481,062,852,810.30
应收款项及其他应收款减少14,346,513.65273,746,438.22
存出保证金减少55,513.53132,177.65
代理承销证券款的增加-66,383,201.81
其他业务收入及营业外收入170,923,428.9240,494,972.43
其他30,023,028.509,506,660.98
合计1,978,614,106.081,453,116,261.39
46现金流量表附注(续)
(3)支付其他与经营活动有关的现金
1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
应付款项及其他应付款减少36,037,531.18255,808,451.17
应收款项及其他应收款增加2,172,652,447.441,537,720,969.69
存出保证金增加1,544,927,172.16517,889,969.02
代理承销证券款的减少14,710,413,304.54-
以现金支付的营业费用413,457,607.40467,658,590.95
其他业务成本及营业外支出161,955,849.403,412,633.10
其他694,222,610.12237,881,853.27
合计19,733,666,522.243,020,372,467.20
(4)现金和现金等价物的构成
项目2020年6月30日2019年6月30日
库存现金12,363.2831,561.68
可随时用于支付的银行存款77,213,732,315.6666,644,427,688.90
可随时用于支付的结算备付金11,084,155,790.168,622,532,399.26
可随时用于支付的其他货币资金117,848,303.34147,328,435.13
期末现金和现金等价物88,415,748,772.4475,414,320,084.97

七、 公司财务报表主要项目附注

1. 长期股权投资

(1)按类别列示
项目2020年6月30日2019年12月31日
对子公司的投资5,908,123,383.545,333,123,383.54
对联营企业的投资45,866,984.7045,824,133.58
合计5,953,990,368.245,378,947,517.12
(2)长期股权投资明细情况
被投资单位名称2020年1月1日本期增加本期减少权益法核算之变动2020年6月30日
子公司
中信建投期货有限 公司385,398,383.54300,000,000.00--685,398,383.54
中信建投资本管理 有限公司1,050,000,000.00150,000,000.00--1,200,000,000.00
中信建投(国际)金融控股有限公司1,592,725,000.00---1,592,725,000.00
中信建投基金管理 有限公司165,000,000.00---165,000,000.00
中信建投投资有限 公司2,140,000,000.00125,000,000.00--2,265,000,000.00
小计5,333,123,383.54575,000,000.00--5,908,123,383.54
联营企业
中关村股权交易服务集团有限公司45,824,133.58--42,851.1245,866,984.70
合计5,378,947,517.12575,000,000.00-42,851.125,953,990,368.24
1长期股权投资(续)
(2)长期股权投资明细情况(续)
被投资单位名称2019年1月1日本年增加本年减少权益法核算之变动2019年12月31日
子公司
中信建投期货有限 公司385,398,383.54---385,398,383.54
中信建投资本管理 有限公司950,000,000.00100,000,000.00--1,050,000,000.00
中信建投(国际)金融控股有限公司1,592,725,000.00---1,592,725,000.00
中信建投基金管理 有限公司165,000,000.00---165,000,000.00
中信建投投资有限 公司1,000,000,000.001,140,000,000.00--2,140,000,000.00
小计4,093,123,383.541,240,000,000.00--5,333,123,383.54
联营企业
中关村股权交易服务集团有限公司47,564,675.08--(1,740,541.50)45,824,133.58
合计4,140,688,058.621,240,000,000.00-(1,740,541.50)5,378,947,517.12
本公司的主要子公司及联营企业信息披露于附注八、在其他主体中的权益。
于2020年6月30日,本公司无向投资企业转移资金能力受到限制的情况(2019年12月31日:无)。

2. 应付职工薪酬

项目2020年1月1日本期增加本期减少2020年6月30日
短期薪酬:
工资、奖金、津贴和补贴2,388,269,658.072,453,846,594.541,152,086,103.863,690,030,148.75
社会保险费18,137,219.3358,309,511.9860,931,837.9815,514,893.33
其中:医疗保险费7,377,320.9455,746,543.4358,671,636.214,452,228.16
补充医疗保险费10,001,000.00--10,001,000.00
工伤保险费176,398.72693,106.18655,759.54213,745.36
生育保险费582,499.671,869,862.371,604,442.23847,919.81
住房公积金1,741.89147,326,437.03147,243,731.2484,447.68
工会经费和职工教育经费94,405,217.7422,193,423.977,074,337.57109,524,304.14
小计2,500,813,837.032,681,675,967.521,367,336,010.653,815,153,793.90
设定提存计划:
其中:基本养老保险费16,414,603.56108,785,540.73105,015,682.0520,184,462.24
年金缴费172,943.1036,582,582.0036,580,490.00175,035.10
失业保险费1,062,642.653,468,173.333,273,620.291,257,195.69
小计17,650,189.31148,836,296.06144,869,792.3421,616,693.03
合计2,518,464,026.342,830,512,263.581,512,205,802.993,836,770,486.93
2应付职工薪酬(续)
项目2019年1月1日本年增加本年减少2019年12月31日
短期薪酬:
工资、奖金、津贴和补贴2,014,559,470.183,600,042,054.043,226,331,866.152,388,269,658.07
社会保险费17,186,553.11166,426,267.21165,475,600.9918,137,219.33
其中:医疗保险费6,491,118.19151,537,230.47150,651,027.727,377,320.94
补充医疗保险费10,001,000.001,505,735.601,505,735.6010,001,000.00
工伤保险费170,148.752,592,729.362,586,479.39176,398.72
生育保险费524,286.1710,790,571.7810,732,358.28582,499.67
住房公积金15,691.79280,756,962.50280,770,912.401,741.89
工会经费和职工教育经费91,726,116.4452,268,008.8749,588,907.5794,405,217.74
小计2,123,487,831.524,099,493,292.623,722,167,287.112,500,813,837.03
设定提存计划:
其中:基本养老保险费17,663,827.76334,250,097.70335,499,321.9016,414,603.56
年金缴费178,229.1084,572,332.0084,577,618.00172,943.10
失业保险费1,047,565.0411,800,878.7211,785,801.111,062,642.65
小计18,889,621.90430,623,308.42431,862,741.0117,650,189.31
合计2,142,377,453.424,530,116,601.044,154,030,028.122,518,464,026.34

3. 手续费及佣金净收入

1月1日至6月30日止期间
2020年2019年
证券经纪业务净收入1,849,825,750.131,411,002,924.15
证券经纪业务收入2,335,772,632.401,773,599,855.18
其中:代理买卖证券业务1,888,291,665.541,524,416,050.67
交易单元席位租赁283,792,133.41166,985,945.34
代销金融产品业务163,688,833.4582,197,859.17
证券经纪业务支出485,946,882.27362,596,931.03
其中:代理买卖证券业务485,946,882.27362,596,931.03
交易单元席位租赁--
代销金融产品业务--
投资银行业务净收入1,965,476,597.571,580,512,849.70
投资银行业务收入2,056,888,456.501,621,940,498.05
其中:证券承销业务1,846,910,520.311,307,981,369.87
证券保荐业务27,764,150.9429,468,483.93
财务顾问业务182,213,785.25284,490,644.25
投资银行业务支出91,411,858.9341,427,648.35
其中:证券承销业务91,411,858.9341,427,648.35
证券保荐业务--
财务顾问业务--
资产管理业务净收入500,333,174.45376,558,789.68
资产管理业务收入502,656,966.75376,558,789.68
资产管理业务支出2,323,792.30-
投资咨询业务净收入9,136,615.695,641,076.90
投资咨询业务收入9,136,615.695,641,076.90
投资咨询业务支出--
其他手续费及佣金净收入33,124,543.60(13,005,352.48)
其他手续费及佣金收入58,051,677.6645,272,217.18
其他手续费及佣金支出24,927,134.0658,277,569.66
合计4,357,896,681.443,360,710,287.95
其中:手续费及佣金收入合计4,962,506,349.003,823,012,436.99
手续费及佣金支出合计604,609,667.56462,302,149.04

4. 利息净收入

1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
利息收入
融资融券业务利息收入1,117,166,820.25975,668,549.76
货币资金利息收入921,563,223.77740,440,150.26
其中:客户存款利息收入569,074,327.30449,984,626.82
公司存款利息收入352,488,896.47290,455,523.44
其他债权投资利息收入519,413,669.53587,524,682.97
买入返售金融资产利息收入437,714,716.98580,105,702.27
其中:股票质押式回购利息收入395,438,277.73513,564,862.80
约定购回式证券利息收入1,276,563.71-
小计2,995,858,430.532,883,739,085.26
利息支出
应付债券利息支出1,204,021,788.181,143,348,846.85
卖出回购金融资产款利息支出527,421,252.63508,450,964.28
其中:质押式报价回购利息支出107,080,308.82109,830,484.59
拆入资金利息支出272,100,344.85166,490,395.69
其中:转融通利息支出114,464,891.0288,831,173.96
应付短期融资款利息支出253,913,447.03215,134,695.57
代理买卖证券款利息支出105,338,184.3879,672,670.63
租赁负债利息支出14,877,563.3917,340,299.80
其他按实际利率法计算的金融资产 产生的利息支出27,595,351.4428,551,888.22
小计2,405,267,931.902,158,989,761.04
利息净收入590,590,498.63724,749,324.22

5. 投资收益

1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
金融工具投资收益3,425,398,551.611,351,154,594.61
其中:持有期间取得的收益1,208,593,732.64890,462,811.54
其中:交易性金融工具(1)1,223,847,445.10892,999,438.42
衍生金融工具(15,253,712.46)(2,536,626.88)
处置金融工具取得的收益2,216,804,818.97460,691,783.07
其中:交易性金融工具(1)1,656,653,935.66119,744,090.98
其他债权投资408,072,804.4344,062,548.23
衍生金融工具152,078,078.88296,885,143.86
权益法核算的长期股权投资损益34,257.75259,322.29
合计3,425,432,809.361,351,413,916.90
1月1日至6月30日止期间
(1)交易性金融工具投资收益明细表:2020年2019年
分类为以公允价值计量且其变动计入当期 的金融资产
—持有期间收益1,234,237,794.77902,081,703.96
—处置取得的收益1,662,285,987.3895,260,870.62
分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
—持有期间损益(10,390,349.67)(9,082,265.54)
—处置取得损益(696,953.78)24,483,220.36
指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
—处置取得损益(4,935,097.94)-

6. 公允价值变动损益

1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
交易性金融资产851,663,912.67823,558,306.02
交易性金融负债(22,703,503.26)8,479,739.49
其中:指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债(24,686,261.29)-
衍生金融工具(223,810,662.78)(722,380,032.94)
合计605,149,746.63109,658,012.57

7. 业务及管理费

1月1日至6月30日止期间
项目2020年2019年
职工费用2,610,519,043.661,961,285,787.97
使用权资产折旧费156,728,806.42140,241,579.82
折旧费55,121,051.7647,038,736.20
电子设备运转费54,420,651.1837,532,690.65
交易所会员年费45,532,886.8035,377,924.54
公杂费42,770,659.7038,085,939.03
证券投资者保护基金42,476,078.2926,213,522.09
无形资产摊销34,564,516.4527,655,316.77
差旅费30,997,085.8365,913,471.79
邮电通讯费29,746,087.2125,863,730.06
其他152,936,826.42198,698,974.42
合计3,255,813,693.722,603,907,673.34

8. 现金流量表补充资料

1月1日至6月30日止期间
2020年2019年
将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润4,263,420,155.332,277,640,252.76
加:信用减值损失206,113,047.95(93,083,962.66)
使用权资产折旧156,728,806.42140,241,579.82
固定资产及投资性房地产折旧56,318,544.1847,991,534.34
无形资产摊销34,564,516.4527,655,316.77
长期待摊费用摊销22,990,423.6927,619,815.08
处置固定资产、无形资产和其他资产 的损益(211,200.61)(133,330.90)
固定资产报废损益16,770.65247,229.43
公允价值变动损益(605,149,746.63)(109,658,012.57)
利息净支出953,399,129.07788,299,159.25
汇兑损益(4,850,266.74)(1,300,222.50)
投资收益(408,107,062.18)(44,321,870.52)
递延所得税资产增加(367,827,859.83)(86,790,880.76)
递延所得税负债增加/(减少)156,963,312.48(34,193,756.42)
交易性金融资产的增加(23,283,293,628.84)(14,336,425,140.88)
经营性应收项目的增加(6,203,162,192.86)(9,112,240,442.94)
经营性应付项目的增加13,133,641,266.8036,174,526,156.24
经营活动产生的现金流量净额(11,888,445,984.67)15,666,073,423.54

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

□适用 □不适用

八、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

通过设立或投资等方式取得的主要子公司
子公司主要经营地注册地注册资本/实收资本持股表决权比例直接/间接持有业务性质
2020年2019年
6月30日12月31日
中信建投期货有限公司重庆市重庆市人民币100,000万元100%100%直接期货经纪
中信建投资本管理有限公司北京市北京市人民币165,000万元100%100%直接项目投资
中信建投(国际)金融控股有限公司香港香港港币200,000万元100%100%直接控股、投资
中信建投基金管理有限公司北京市北京市人民币30,000万元55%55%直接基金业务、资产管理
中信建投投资有限公司北京市北京市人民币370,000万元100%100%直接投资管理、股权投资管理、 投资咨询、项目管理
于2020年6月30日和2019年12月31日,本集团不存在使用集团资产或清偿集团负债方面的限制。

□适用 √不适用

2、 在联营企业中的权益

√适用 □不适用

本集团投资的主要联营企业信息如下:
公司主要经营地注册地注册资本持股/表决权比例直接/间接持有业务性质
2020年2019年
6月30日12月31日
中关村股权交易服务集团 有限公司(1)北京市北京市人民币70,000万元7.11%7.11%直接投融资服务
(1)本集团提名代表任中关村股权交易服务集团有限公司董事,对其实施重大影响,因此本集团将其作为联营企业。

□适用 √不适用

□适用 √不适用

3、 在纳入合并范围的结构化主体中的权益

本集团主要在投资及管理业务中会涉及结构化主体。本集团会分析判断是否对这些结构化主体存在控制,以确定是否将其纳入合并财务报表范围。
由于本公司作为部分结构化主体的管理人或投资顾问制定投资决策,且以自有资金投资了结构化主体次级档或所有份额,承担了产品绝大部分或所有的风险且享有产品绝大部分或所有的可变收益。因此,本集团将其纳入财务报表的合并范围。
于2020年6月30日及2019年12月31日,纳入合并范围的结构化主体资产总额,本集团对纳入合并范围的结构化主体的初始投资及最大风险敞口载列如下:
2020年2019年
6月30日12月31日
资产总额9,483,851,960.609,051,141,447.00
初始投资2,914,104,504.492,959,775,084.46
最大风险敞口2,968,025,677.913,014,722,960.39

九、 分部报告

出于管理目的,本集团的经营业务根据其业务运营和所提供服务的性质,区分为不同的管理结构并进行管理。本集团的每一个业务分部均代表一个策略性业务单位。
投资银行业务分部:提供投资银行服务,包括财务顾问、保荐服务、股票承销及债券承销等。
交易及机构客户服务分部:从事金融产品交易,亦代理机构客户(指金融机构)买卖股票、基金、债券,向其提供融资融券等服务;同时向机构客户提供销售金融产品服务,专业研究服务,以协助彼等作出投资决策。
资产管理业务分部:开发资产管理产品、基金管理产品服务,及私募股权投资,并透过子公司及合并的结构化主体向客户提供上述服务。
其他分部:主要为总部的营运资金运作等。
管理层监控各业务分部的经营成果,以决定向其分配资源和其他经营决策。
所得税实行统一管理,不在分部间分配。
分部报告(续)
2020年1月1日至6月30日止期间
投资银行业务财富管理业务交易及机构客户服务资产管理业务其他合计
一、营业收入1,982,135,352.132,551,477,615.724,279,405,859.47752,805,571.18333,789,517.169,899,613,915.66
手续费及佣金净收入1,982,035,352.131,450,011,850.16613,658,908.01598,991,580.78(27,240,839.22)4,617,456,851.86
其他收入100,000.001,101,465,765.563,665,746,951.46153,813,990.40361,030,356.385,282,157,063.80
二、营业支出774,419,828.931,571,870,362.811,323,642,346.79258,455,057.8274,225,156.484,002,612,752.83
三、营业利润1,207,715,523.20979,607,252.912,955,763,512.68494,350,513.36259,564,360.685,897,001,162.83
四、资产总额944,736,995.2397,129,405,195.11179,554,464,892.8513,163,001,547.3020,730,449,049.77311,522,057,680.26
五、负债总额1,287,256,991.6189,947,513,024.03141,512,449,252.679,056,579,805.9110,310,111,346.11252,113,910,420.33
六、补充信息
—折旧和摊销费用65,579,697.7980,010,736.77122,585,581.8429,076,539.3019,197,357.61316,449,913.31
—资本性支出10,165,342.8514,923,565.3820,889,706.074,828,419.271,691,984.1652,499,017.73
—信用减值损失24,650.50117,678,586.6591,600,558.59--209,303,795.74
分部报告(续)
2019年1月1日至6月30日止期间
投资银行业务财富管理业务交易及机构客户服务资产管理业务其他合计
一、营业收入1,616,561,614.062,155,935,105.741,185,118,066.35728,020,133.79219,927,124.305,905,562,044.24
手续费及佣金净收入1,621,216,322.031,187,999,652.00363,900,549.16448,663,795.75(60,547,503.51)3,561,232,815.43
其他收入(4,654,707.97)967,935,453.74821,217,517.19279,356,338.04280,474,627.812,344,329,228.81
二、营业支出696,181,507.131,232,213,740.78628,984,467.18212,092,323.1579,304,193.292,848,776,231.53
三、营业利润920,380,106.93923,721,364.96556,133,599.17515,927,810.64140,622,931.013,056,785,812.71
四、资产总额583,146,061.4587,015,031,584.09123,144,344,998.9014,517,815,859.7422,950,084,730.61248,210,423,234.79
五、负债总额1,201,076,975.4685,297,729,999.9993,519,351,761.8210,900,198,126.038,224,195,594.82199,142,552,458.12
六、补充信息
—折旧和摊销费用69,060,051.4093,064,669.5164,334,511.3528,415,735.9313,726,100.57268,601,068.76
—资本性支出17,114,449.3627,502,169.4915,918,742.526,447,350.874,238,815.1371,221,527.37
—信用减值损失673,427.85(97,165,639.96)(3,411,986.49)--(99,904,198.60)

十、 关联方关系及其交易

(1)与北京国有资本经营管理中心
于2020年6月30日及2019年12月31日,北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)对本公司的持股比例和表决权比例均为35.11%。
本集团与北京国管中心的交易以一般交易价格为定价基础,按正常商业条款进行。本集团与北京国管中心的主要交易详细情况如下:
1月1日至6月30日止期间
2020年2019年
手续费及佣金收入226,101.908,524,657.30
利息支出4,088.4110,292.90
2020年6月30日2019年12月31日
交易性金融资产-70,623,420.00
其他债权投资-31,282,523.01
代理买卖证券款471,240.882,708.54
于2020年1月,本公司接到第一大股东北京国管中心通知,北京国管中心拟将所持本公司2,684,309,017股A股股份(占总股本的35.11%)无偿划转至北京金融控股集团有限公司(以下简称“北京金控集团”)(以下简称“本次无偿划转”)。于2020年3月16日,北京国管中心与北京金控集团签署了《关于中信建投证券股份有限公司股份划转协议》。于2020年3月19日,本次无偿划转已取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复。于2020年4月23日,就本次无偿划转,本公司向中国证监会提交了关于变更持有5%以上股权的股东的行政许可申请(以下简称“本次变更股东申请”)。于2020年6月,中国证监会依法受理本次变更股东申请。
本次变更股东申请尚需取得中国证监会核准。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
本次无偿划转完成后,北京国管中心不再持有本公司股份;北京金控集团将直接持有本公司2,684,309,017股A股股份,占本公司总股本的35.11%,成为本公司第一大股东。本次无偿划转未改变本公司无控股股东、实际控制人的情况。
关联方关系及其交易(续)
(2)与中央汇金及其旗下公司
于2020年6月30日及2019年12月31日,中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金”)对本公司的持股比例和表决权比例均为31.21%。
中央汇金是中国投资有限责任公司的全资子公司,注册地为中国北京。中央汇金经国务院授权对国有金融机构进行股权投资,不从事其他商业性经营活动。中央汇金代表中国政府依法行使对本公司的权利和义务。根据中央政府的指示,中央汇金对部分银行及非银行金融机构进行股权投资。
本集团与中央汇金及其旗下公司进行的日常业务交易,按正常商业条款进行。主要交易及余额的详细情况如下:
1月1日至6月30日止期间
2020年2019年
手续费及佣金收入39,303,544.1049,400,711.75
利息收入181,333,624.68118,041,318.06
手续费及佣金支出25,037,236.1738,475,961.51
利息支出31,860,072.0064,918,361.80
2020年6月30日2019年12月31日
资产
其他债权投资628,127,121.10277,987,430.00
交易性金融资产3,438,515,529.311,089,794,961.37
衍生金融资产8,558,990.1460,066,821.20
银行存款17,791,950,504.569,522,853,170.16
应收款项51,102,142.4535,404,527.98
使用权资产1,645,398.142,390,384.36
负债
代理买卖证券款143,219,678.624,907,309.65
衍生金融负债23,170,029.9715,156,114.09
卖出回购金融资产款8,570,445,616.10500,642,465.75
短期借款265,205,332.3989,597,670.34
其他负债499,152.33-
应付款项44,836,462.67118,555,670.40
租赁负债1,558,178.692,387,033.57
关联方关系及其交易(续)
(3)与其他主要权益持有者及其关联方
本集团与其他主要权益持有者及其关联方的主要交易及余款的详细情况如下:
1月1日至6月30日止期间
2020年2019年
手续费及佣金收入3,306,053.9119,134,064.46
利息收入34,323,023.3429,549,088.81
手续费及佣金支出15,132,168.2317,541,569.89
利息支出9,200,788.8430,153,121.71
2020年6月30日2019年12月31日
资产
其他债权投资252,113,500.00260,515,886.44
交易性金融资产199,241,778.93117,374,819.10
衍生金融资产3,492,660.896,228,889.96
银行存款3,308,955,284.513,548,215,284.69
应收款项-10,526,842.26
负债
代理买卖证券款140,362,757.3533,766,435.91
衍生金融负债2,369,248.7416,774,494.92
卖出回购金融资产297,616,306.85579,584,931.50
应付款项928,125.5426,506,854.48
(4)与本公司的子公司及合并结构化主体
本公司的重要子公司及合并结构化主体的情况列示于附注八在其他主体中的权益。
本公司与子公司及合并结构化主体的交易以一般交易价格为定价基础,按正常商业条款进行。管理层认为本公司与子公司及合并结构化主体的交易并不重大。
(5)与本集团投资的联营企业
本集团重要联营企业的情况,列示于附注八在其他主体中的权益。
本集团与联营企业的交易以一般交易价格为定价基础,按正常商业条款进行。管理层认为本集团与联营企业的交易并不重大。
关联方关系及其交易(续)
(6)与本公司董事所兼任董事的企业(除本公司及子公司以外)
主要交易及余款的详细情况如下:
1月1日至6月30日止期间
2020年2019年
手续费及佣金收入22,391,179.9310,005,991.53
利息收入267,403,186.34210,741,731.27
手续费及佣金支出7,181,321.5720,475,690.02
利息支出44,981,064.8326,333,518.67
2020年6月30日2019年12月31日
资产
银行存款30,057,990,197.1427,840,777,753.65
衍生金融资产-231,576.35
使用权资产1,669,303.292,646,320.31
应收款项-7,384,803.44
负债
卖出回购款项9,574,542,381.512,680,983,207.92
衍生金融负债28,983.872,512.36
代理买卖证券款971.20969.48
应付款项1,248,027.701,349,987.74
拆入资金600,306,333.341,300,641,250.00
租赁负债1,603,148.992,656,749.58
其他负债8,421,021.1112,357,254.88
(7)关键管理人员
关键管理人员指有职权及责任直接或间接规划、指示及控制本集团经营活动的人士,包括董事会及监事会成员以及其他高级管理人员。
支付给本集团关键管理人员的薪酬如下:
1月1日至6月30日止期间
2020年2019年
工资、奖金及津贴73,323,764.2096,998,966.00
职工福利569,279.19570,332.52
定额福利供款计划716,655.20795,227.78
合计74,609,698.5998,364,526.30

十一、 未决诉讼

本集团在日常经营中会涉及索赔、法律诉讼或监管机构调查。于2020年6月30日及2019年12月31日,本集团没有涉及重大法律或仲裁的案件。此类重大案件是指如果发生不利的判决,本集团预期将会对自身财务状况或经营成果产生重大的影响。

十二、 承诺事项

√适用 □不适用

1资本性支出承诺
项目2020年6月30日2019年12月31日
已签约但未拨付32,894,799.172,571,500.00
上述主要为本集团股权投资、购买设备和房屋装修的资本性支出承诺。

十三、 金融工具及其风险分析

管理层认为,有效的风险管理对于公司的成功运营至关重要。因此,本公司设计了一套风险管理与控制体系,以衡量、监控和管理在经营过程中产生的财务风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险与操作风险。
本公司的风险管理与控制体系与2019年12月31日相比没有重大变化。
1风险管理组织架构
董事会
公司董事会是风险管理工作的最高决策机构,经营管理层是执行机构,各级单位负责业务或管理的一线风险控制;公司建立了风险管理部、法律合规部以及稽核审计部三个风险控制专职部门,按照分工独立行使事前、事中以及事后的风险控制和监督职能。
董事会是公司风险管理工作的最高决策机构,对公司风险管理的战略及政策、内部控制安排、处理公司重大风险事项等做出决策。
董事会风险管理委员会对公司的总体风险进行监督管理,并将之控制在合理的范围内,以确保公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。风险管理委员会制定公司总体风险管理政策供董事会审议;规定用于公司风险管理的战略结构和资源,并使之与公司风险管理政策相兼容;制定重要风险的界限;对相关的风险管理政策进行监督、审查和向董事会提出建议。
十三金融工具及其风险分析(续)
1风险管理组织架构(续)
经营管理层
公司执行委员会按照董事会确定的风险管理政策,对经营管理中的风险进行规避、控制、缓释或接受风险等进行一般决策,对完善公司内部控制的制度、控制措施等做出决策。
公司执行委员会另设公司风险管理委员会,审议并拟定公司风险偏好、容忍度、主要风险限额并提交公司决策,审批各业务线具体风险限额及风控标准,拟定并推动执行公司各项风险管理制度,审核新业务新产品,审议和审批公司风险报告、常规性合规风险报告,研究重大业务事项风险控制策略、方案等。
公司设首席风险官,全面负责风险管理专业工作,组织拟定风险管理相关制度,完善公司风险管理体系,领导风险管理部开展风险识别、评估、监测、报告等工作。
公司各部门、分支机构、子公司
公司各部门、各分支机构、各子公司在其职责范围内,贯彻执行公司各项决定、规章制度和风险控制制度,在工作开展中负责实施风险控制措施,开展一线风险控制;公司每一员工履行自己的工作职责,执行公司各项制度,进行日常风险控制。
公司专门设置负责公司风险管理的风险管理部、负责法律事务和合规管理的法律合规部、负责公司内部审计的稽核审计部,三个部门独立于其他业务部门和管理部门,各自建立工作制度,规范业务流程,独立运作,履行各自的风险管理职能。风险管理部通过风险监测、风险评估进行事前、事中风险管理,法律合规部全面控制公司法律和合规风险,稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失,并督促整改。
另外,公司根据投资银行业务风险管理需要,结合监管要求,成立内核部,通过公司层面审核的形式对公司投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制,履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责。
十三金融工具及其风险分析(续)
2风险管理运行情况
公司风险管理部与业务管理部门共同识别各业务与管理活动中的主要风险,发布《风险目录和关键控制列表》;结合业务变化情况和监测结果,不断修改《风险目录和关键控制列表》。
公司建立事前风险控制机制。公司风险管理委员会针对各主要业务线子公司制订具体风险限额和风控标准,明确风险控制流程;风险管理部、法律合规部参与重要项目、业务系统的事前审核评估并独立发表意见;风险管理部对业务系统重要风控参数直接进行管控,对金融工具估值模型上线前进行独立验证。
风险管理部制订主要业务和管理的风险监测流程和监测指标,其中,经纪业务、自营业务、证券金融业务、资产管理业务、托管业务风险监测指标以及净资本等风险控制指标通过监控系统进行监测,其他业务或管理主要依靠定期与不定期现场监测、风险信息报送、数据调阅、例会沟通等方式监测。
风险管理部制定风险评估操作流程,确定各类风险的主要评估方法和风险定性定量分级标准。风险管理部日常对风险事项进行风险级别评定,定期对主要业务风险控制情况进行评估,年终通过各部门和分支机构的风险控制过程状况、风险事件情况及风险事故发生情况综合评价,评价结果作为绩效考核评价的重要组成部分。
公司制定了市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等各类风险管控指引,指导和规范各业务条线应对风险。公司建立危机处理机制和程序,针对各项业务,制定切实有效的应急应变措施和预案,特别对流动性危机、交易系统事故等重点风险和突发事件,建立了应急处理机制并定期不定期进行演练。
风险管理部建立风险信息和重大风险预警的信息传递机制。公司建立风险信息管理机制,开展风险信息传送、管理及重大风险预警工作;风险管理部制定风险信息报送与风险预警操作流程,各部门、各分支机构、子公司向风险管理部报送或预警本机构所识别的风险;风险管理部管理风险信息,综合分析公司的各种风险信息,发现风险控制的弱点与漏洞,提出完善风险控制的建议,及时向公司首席风险官以及公司经营管理层或风险管理委员会报告重大风险,同时及时向相关部门、子公司传递风险信息,并跟踪风险处置情况;风险管理部根据风险识别、监测、评估情况,形成风险报告和风控意见书,向涉及部门、子公司以及公司经营管理层报告;通过跟踪相关部门、子公司对风险报告提出的风控意见的落实情况,持续监测风险和风险控制情况。
十三金融工具及其风险分析(续)
3风险分析及控制状况
在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险与操作风险。公司制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过健全的机制及信息技术系统持续管控上述各类风险。
(1)信用风险
信用风险是指交易对手、债务融资工具发行人(或融资方)未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。
公司证券金融业务的信用风险主要包括客户提供的担保物价值下跌或流动性不足、担保物资产涉及法律纠纷等引起的客户不能及时、足额偿还负债的风险,以及因虚假征信数据、交易行为违反合同约定及监管规定等操作失误引起的信用风险。证券金融业务的信用风险控制主要通过对客户风险教育、客户征信与资信评估、授信管理、担保(质押)证券风险评估、合理设定限额指标、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。另外,对于正常客户、担保证券不足客户、违约客户的融资,公司均按照金融工具准则预期信用损失模型计提减值准备,并对违约客户积极进行债务追讨。
债券投资相关的信用风险主要包括债券融资工具发行人信用等级下降或违约、债券交易的交易对手违约等风险。公司对发行人、交易对手进行必要的尽职调查,对发行人、债项、交易对手进行内部评级,并根据内部、外部评级进行准入以及额度管理,结合其他后续监测管理工具控制信用风险。2020年上半年,公司持续改善投资组合信用质量,并通过加强对投资标的及交易对手的尽职调查、完善评级授信体系,提升信用风险管理能力。
为控制柜台衍生品交易信用风险,公司建立交易对手评级与授信制度,事前控制交易对手交易额度和信用敞口;逐日监测、计量交易对手信用敞口;实施衍生品交易合约及履约保证品估值与盯市制度、强制平仓制度,将客户信用风险敞口控制在其授信限额内。
十三金融工具及其风险分析(续)
3风险分析及控制状况(续)
(1)信用风险(续)
为了控制经纪业务产生的信用风险,在中国大陆代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算。通过全额保证金结算的方式在很大程度上控制了交易业务相关的结算风险。公司严格执行相关交易与结算规则,杜绝违规为客户融资的行为,同时对于融资回购客户,通过进行客户尽调、合理设定客户交易额度、质押物折算率、设定标准券留存比例、最大放大倍数、单一债券质押集中度等措施防范客户透支或欠库;对于期权交易客户,通过执行保证金管理、限仓制度、强平制度等控制客户信用风险。
另外,公司风险管理部对信用风险进行监测,包括进行同一客户信用交易总额及信用敞口监测,跟踪交易对手及债券发行人的信用资质变化状况并进行风险提示,监测证券金融业务担保物覆盖状况,督促业务部门切实履行投后管理责任;通过压力测试、敏感性分析等手段计量评估主要业务信用风险。
预期信用损失计量
对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,其预期信用损失计量使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为,例如客户违约的可能性及相应损失。
对纳入预期信用损失计量的金融资产,本公司运用自金融资产初始确认之后信用质量发生“三阶段”变化的减值模型计量其预期信用损失,具体包括:
—自初始确认后信用风险未发生显著增加的金融工具进入“阶段一”,本公司对其信用风险进行持续监控。 —如果识别出自初始确认后信用风险发生显著增加,但并未将其视为已发生信用减值的工具,则本公司将其转移至“阶段二”。 —对于已发生信用减值的金融工具,则划分为“阶段三”。
阶段一金融工具按照相当于该金融工具未来12个月预期信用损失的金额计量损失准备,阶段二和阶段三金融工具按照相当于该金融工具整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。购入或源生已发生信用减值的金融资产是指在初始确认时即存在信用减值的金融资产,这些金融资产按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于阶段一和阶段二适用预期信用损失计量的金融资产,管理层运用包含违约概率、违约损失率及违约风险敞口等关键参数的风险参数模型法评估损失准备。对于阶段三已发生信用减值的上述金融资产,管理层考虑了前瞻性因素,通过预估未来与该金融资产相关的现金流计量损失准备。
十三金融工具及其风险分析(续)
3风险分析及控制状况(续)
(1)信用风险(续)
预期信用损失计量(续)
根据会计准则的要求在预期信用损失计量中所包含的重大管理层判断和假设主要包括:
—选择计量预期信用损失的适当模型和参数; —判断信用风险显著增加的标准以及违约和已发生信用减值的定义; —在计量预期信用时确定需要使用的前瞻性信息和权重。
预期信用损失计量的模型和参数
根据信用风险是否显著增加以及是否发生信用减值,本公司对不同的金融资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。
本公司在计量预期信用损失时,充分考虑了前瞻性信息。预期信用损失为考虑了前瞻性影响的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)及违约风险敞口(EAD)三者乘积折现后的结果:
—违约概率是指借款人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本公司计算违约概率考虑的主要因素有:融资类业务维持担保比例及担保证券的波动特征等;债券投资业务经评估后的外部信用评级信息等。 —违约损失率是指本公司对违约风险敞口发生损失程度作出的预期。本公司计算违约损失率考虑的主要因素有:融资类业务强制平仓后担保证券变现价值;债券投资业务的发行人和债券的类型等。 —违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿还的金额。
信用风险显著增加的标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司在进行金融资产损失准备阶段划分时,充分考虑了反映金融工具的信用风险是否发生显著变化的各种合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。当触发以下一个或多个定量和定性指标时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加。
十三金融工具及其风险分析(续)
3风险分析及控制状况(续)
(1)信用风险(续)
预期信用损失计量(续)
信用风险显著增加的标准(续)
针对融资类业务,本公司充分考虑融资主体的信用资质、经营情况、融资合约期限、担保证券波动性及流动性、以往履约情况等综合因素,为不同融资主体或合约设置不同的预警线及追保平仓线,其中追保平仓线一般不低于130%。
维持担保比低于追保平仓线表明作为抵押的担保品价值或第三方担保质量显著下降,本公司认为该类融资类业务的信用风险显著增加。于2020年6月30日及2019年12月31日,本公司超过90%的融资类业务维持担保比不低于追保平仓线,且不存在信用风险显著增加的情况。
针对债券投资业务,违约概率的估算方法采用了公开市场的信用评级。若债券发行人或债券的最新外部评级较购买日时点债券发行人或债券的评级下迁超过2级,且债券发行人或债券的最新外部评级在安全级别(A-)以下,本公司认为该类债券投资业务的信用风险显著增加。于2020年6月30日及2019年12月31日,本公司的债券投资业务均为投资等级及以上,且不存在信用风险显著增加的情况。
如果借款人或债务人在合同付款日后逾期超过30天仍未付款,则视为该金融工具已经发生信用风险显著增加。
本公司将货币资金、结算备付金、存出保证金以及买入返售金融资产中的债券逆回购等金融工具视为具有较低信用风险而不再比较资产负债表日的信用风险与初始确认时相比是否显著增加。
违约和已发生信用减值资产的定义
根据新金融工具准则判断金融工具是否已发生信用减值时,本公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定性、定量和上限指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时,本公司将该金融资产界定为已发生信用减值,其标准与已发生违约的定义一致:
? 债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款; ? 融资类业务采取强制平仓措施且担保物价值已经不能覆盖融资金额; ? 债券发行人或债券的最新外部评级存在违约级别; ? 债务人、债券发行人或交易对手发生重大财务困难; ? 由于债务人财务困难导致相关金融资产的活跃市场消失; ? 债权人由于债务人、债券发行人或交易对手的财务困难作出让步; ? 债务人、债券发行人或交易对手很可能破产或其他财务重组,等。
金融资产发生信用减值时,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。
十三金融工具及其风险分析(续)
3风险分析及控制状况(续)
(1)信用风险(续)
预期信用损失计量(续)
综上,融资类业务的阶段划分标准如下:
—对于维持担保比大于追保平仓线,且本息逾期30日及以内的融资类业务,划分为阶段一; —对于维持担保比大于100%,小于等于追保平仓线的融资类业务,或本息逾期超过30日且未超90日的,划分为阶段二; —对于维持担保比小于等于100%的融资类业务,或本息逾期超过90日的,划分为阶段三。
前瞻性信息
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析,识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的关键经济指标,主要包括国内生产总值(以下简称“GDP”)、生产价格指数(以下简称“PPI”)、人民币贷款利率等。本公司通过进行回归分析确定这些经济指标与宏观因子之间的关系,通过对不同情景宏观因子的预测,利用Merton模型,将对未来的宏观预测作用至违约概率。
除了提供基本经济情景外,本公司的管理层专家小组也提供了其他可能的情景及情景权重。针对每一个主要产品类型分析、设定不同的情景,以确保考虑到指标非线性发展特征。本公司在每一个资产负债表日重新评估情景的数量及其特征。
于2020年6月30日及2019年12月31日,本公司认为所有资产组合均应当考虑应用三种不同情景来恰当反映关键经济指标发展的非线性特征。本公司结合统计分析及专家判断来确定情景权重,也同时考虑了各情景所代表的可能结果的范围。
本公司在判断信用风险是否发生显著增加时,使用了基准及其他情景下的整个存续期违约概率乘以情景权重,并考虑了定性、定量和上限指标。本公司以加权的12个月预期信用损失或加权的整个存续期预期信用损失计量相关的损失准备。上述加权的信用损失是由各情景下预期信用损失乘以相应情景的权重计算得出。
于2020年6月30日,本公司根据最新经济预测情况更新了用于前瞻性计量的相关经济指标。与其他经济预测类似,对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性,因此实际结果可能同预测存在重大差异。本公司认为这些预测体现了对可能结果的最佳估计。
十三金融工具及其风险分析(续)
3风险分析及控制状况(续)
(1)信用风险(续)
预期信用损失计量(续)
敏感性分析
预期信用损失计量对模型中使用的参数、前瞻性预测的宏观经济变量、经济场景权重及运用专家判断时考虑的其他因素等是敏感的。这些参数、假设和判断的变化将对预期信用损失计量产生影响。
于2020年6月30日及2019年12月31日,乐观、基准及悲观这三种情景适用于所有资产组合,敏感性分析测试结果如下:
i. 按上述三种情景加权计算得出的预期信用损失与仅采用基准情景计算得出的预期信用损失相比上升幅度不超过5%; ii. 假设将乐观情景权重增加10%,基准情景权重减少10%,则预期信用损失下降幅度不超过5%; iii. 若将悲观情景权重增加10%,基准情景权重减少10%,则预期信用损失上升幅度不超过5%。
同时,本公司还对信用风险显著增加进行了敏感性分析。于2020年6月30日及2019年12月31日,假设相关金融资产的信用风险自初始确认后未发生显著变化,导致阶段二的金融资产全部进入阶段一,则于资产负债表中确认的预期信用损失准备下降幅度不超过5%。
担保物及其他信用增级措施
本公司采用一系列政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。其中,最为普遍的方法是提供抵押物或担保。本公司根据交易对手的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。对于融出资金和买入返售协议下的担保物主要为股票、债券和基金等。本公司管理层会定期检查担保物的市场价值,根据相关协议要求追加担保物,并在进行损失准备的充足性审查时监视担保物的市场价值变化。
融资类业务的减值计提情况
于2020年6月30日,本公司融资类业务阶段一、阶段二和阶段三的减值准备计提比例分别为0.40%,0.87%和50.80%(2019年12月31日:0.23%,1.35%和50.08%)。
信用风险敞口分析
于2020年6月30日及2019年12月31日,本集团融资类业务客户资产质量良好,超过90%的融资类业务维持担保比不低于追保平仓线,存在充分的抵押物信息表明资产预期不会发生违约。债券投资业务采用公开市场信用评级,本集团持有的绝大部分债券投资均为投资等级(AA)以上,评级依据联合资信评估有限公司公开评级信息。
十三金融工具及其风险分析(续)
3风险分析及控制状况(续)
(1)信用风险(续)
(a)信用风险敞口
不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口详情如下:
本集团
本公司
2020年6月30日2019年12月31日
货币资金68,844,694,815.8384,403,477,355.54
其中:客户存款52,653,321,019.2743,520,843,808.26
结算备付金9,705,738,698.668,367,122,758.43
其中:客户备付金6,865,914,626.014,332,852,003.39
融出资金33,816,413,129.8227,752,838,305.73
交易性金融资产90,394,917,590.4169,268,883,415.65
衍生金融资产1,319,773,975.47955,450,490.31
买入返售金融资产17,672,186,476.3320,899,601,844.09
应收款项3,951,824,355.511,977,201,496.83
存出保证金1,855,654,293.38960,075,318.40
其他债权投资33,976,640,584.5231,436,516,638.73
其他179,976,088.08148,808,324.07
最大信用风险敞口261,717,820,008.01246,169,975,947.78
2020年6月30日2019年12月31日
货币资金77,802,364,067.2090,254,648,129.08
其中:客户存款59,977,131,026.3547,315,066,799.97
结算备付金11,084,158,092.779,662,040,500.21
其中:客户备付金8,017,644,879.335,380,589,645.91
融出资金34,066,576,349.5027,806,140,146.37
交易性金融资产101,647,936,787.8379,179,040,944.58
衍生金融资产1,266,304,813.42955,450,490.31
买入返售金融资产18,319,348,988.6621,118,755,795.70
应收款项4,337,040,312.992,136,865,676.12
存出保证金4,338,483,076.342,793,61