华夏银行股份有限公司HUAXIABANKCO.,Limited
二〇二二年半年度报告
二〇二二年八月二十六日
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本公司第八届董事会第二十六次会议于2022年8月26日审议通过了《华夏银行股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。会议应到董事
人，实到董事
人。关文杰董事、才智伟董事因公务缺席会议，关文杰董事委托王一平董事行使表决权，才智伟董事委托曾北川董事行使表决权，有效表决票16票。部分监事、高级管理人员列席会议。
三、本公司无半年度利润分配或资本公积转增股本计划。
四、本公司半年度财务报告未经审计。
五、本公司董事长李民吉、财务及会计机构负责人关文杰，保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、本报告包含未来计划等前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
目录第一节释义
...... 1
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 2第三节管理层讨论与分析 ...... 5
3.1公司业务概要..............................................................................................................5
3.2总体经营情况讨论与分析..........................................................................................6
3.3
利润表分析 ...... 8
3.4资产负债表分析........................................................................................................14
3.5
现金流量表分析 ...... 18
3.6会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况...........................................18
3.7贷款质量分析............................................................................................................19
3.8资本管理情况............................................................................................................23
3.9
投资情况分析 ...... 24
3.10根据监管要求披露的其他信息 ...... 26
3.11业务回顾..................................................................................................................28
3.12各类风险和风险管理情况.....................................................................................37
3.13经营中关注的重点事项.........................................................................................42
3.14经营前景展望及应对措施 ...... 45
第四节公司治理 ...... 48第五节环境与社会责任 ...... 51
第六节重要事项 ...... 54
第七节普通股股本变动及股东情况 ...... 62第八节优先股相关情况 ...... 65
第九节财务报告 ...... 66备查文件目录：
、载有法定代表人、行长、财务负责人签名并盖章的财务报表。
、报告期内本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》公开披露过的所有文件正本及公告原件。
、报告期内本公司在上海证券交易所公开披露过的所有文件正本及公告原件。
第一节释义在本半年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。
本集团
| 本集团 | 华夏银行股份有限公司及所属子公司 |
| 本公司、本银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 银监会、银保监会 | 中国银行业监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会 |
| 证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 财政部 | 中华人民共和国财政部 |
| 元 | 人民币元 |
| 京津冀地区 | 本集团总行及本集团下列一级分行所在地区：北京、天津、石家庄、天津自由贸易试验区、北京城市副中心 |
| 长三角地区 | 本集团下列一级分行所在地区：南京、杭州、上海、温州、宁波、绍兴、常州、苏州、无锡、合肥、上海自由贸易试验区 |
| 粤港澳大湾区 | 本集团下列一级分行所在地区：深圳、广州、海口、香港 |
| 中东部地区 | 本集团下列一级分行所在地区：济南、武汉、青岛、太原、福州、长沙、厦门、郑州、南昌 |
| 西部地区 | 本集团下列一级分行所在地区：昆明、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、呼和浩特、南宁、银川、贵阳、西宁、兰州 |
| 东北地区 | 本集团下列一级分行所在地区：沈阳、大连、长春、哈尔滨 |
| 附属机构 | 北京大兴华夏村镇银行有限责任公司、昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司、四川江油华夏村镇银行股份有限公司、华夏金融租赁有限公司、华夏理财有限责任公司 |
| 华夏理财 | 华夏理财有限责任公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
2.1公司简介
2.1.1中文名称：华夏银行股份有限公司
中文简称：华夏银行英文名称：HUAXIABANKCO.,Limited
2.1.2法定代表人：李民吉
2.1.3董事会秘书：宋继清
证券事务代表：王大为联系地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦邮政编码：100005投资者关系管理联系电话：
010-85238570，85239938传真：010-85239605电子信箱：zhdb@hxb.com.cn
2.1.4注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦邮政编码：
100005网址：http://www.hxb.com.cn电子信箱：zhdb@hxb.com.cn
2.1.5披露半年度报告的媒体名称及网址：《中国证券报》（www.cs.com.cn）
《上海证券报》（www.cnstock.com）《证券时报》（www.stcn.com）《证券日报》（www.zqrb.cn）披露半年度报告的证券交易所网址：www.sse.com.cn半年度报告备置地点：本公司董事会办公室
2.1.6股票上市交易所：上海证券交易所
普通股A股股票简称：华夏银行普通股A股股票代码：600015优先股股票简称：华夏优1优先股股票代码：
360020
2.1.7其他有关资料：
本公司股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司本公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
2.2主要会计数据和财务指标
（单位：百万元）
项目
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 本期比上年同期增减（％） | 2020年1-6月 |
| 主要会计数据 | ||||
| 营业收入 | 48,452 | 48,113 | 0.70 | 47,581 |
| 营业利润 | 15,481 | 14,819 | 4.47 | 12,047 |
| 利润总额 | 15,503 | 14,751 | 5.10 | 12,060 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,530 | 10,980 | 5.01 | 9,337 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,503 | 11,066 | 3.95 | 9,335 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,789 | -2,755 | 不适用 | 28,317 |
| 主要财务指标 | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 0.53 | 5.66 | 0.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.56 | 0.53 | 5.66 | 0.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.56 | 0.54 | 3.70 | 0.43 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 4.54 | -0.18 | 不适用 | 1.84 |
| 盈利能力指标（%） | ||||
| 加权平均净资产收益率 | 3.59 | 3.64 | 下降0.05个百分点 | 3.11 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.57 | 3.68 | 下降0.11个百分点 | 3.11 |
| 资产利润率 | 0.31 | 0.32 | 下降0.01个百分点 | 0.30 |
| 资本利润率 | 3.89 | 3.93 | 下降0.04个百分点 | 3.51 |
| 净利差 | 2.08 | 2.30 | 下降0.22个百分点 | 2.48 |
| 净息差 | 2.13 | 2.41 | 下降0.28个百分点 | 2.61 |
| 成本收入比 | 27.93 | 26.88 | 提高1.05个百分点 | 24.81 |
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 本期末比上年末增减（％） | 2020年12月31日 |
| 规模指标 | ||||
| 资产总额 | 3,843,635 | 3,676,287 | 4.55 | 3,399,816 |
| 其中：贷款总额 | 2,300,469 | 2,213,529 | 3.93 | 2,108,993 |
| 负债总额 | 3,540,122 | 3,375,585 | 4.87 | 3,117,161 |
| 其中：存款总额 | 2,141,305 | 1,904,363 | 12.44 | 1,818,330 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 300,866 | 298,292 | 0.86 | 280,613 |
| 归属于上市公司普通股股东的净资产 | 240,895 | 238,321 | 1.08 | 220,642 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 15.66 | 15.49 | 1.10 | 14.34 |
| 资产质量指标（%） | ||||
| 不良贷款率 | 1.79 | 1.77 | 提高0.02个百分点 | 1.80 |
| 拨备覆盖率 | 151.92 | 150.99 | 提高0.93个百分点 | 147.22 |
| 贷款拨备率 | 2.71 | 2.67 | 提高0.04个百分点 | 2.65 |
注：
1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》规定计算。2022年3月，本公司向优先股股东派发现金股息人民币9.36亿元。2022年6月，本公司向永续债持有人支付利息人民币19.40亿元。在计算基本每股收益及加权平均净资产收益率时，本公司考虑了发放优先股股息、支付永续债利息的影响。
2、资产利润率为净利润除以期初和期末资产总额平均数，报告期内未年化。
3、资本利润率为净利润除以期初和期末股东权益合计平均数，报告期内未年化。
4、净利差，又名净利息差，为平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。
5、净息差，又名净利息收益率，为利息净收入除以平均生息资产。
6、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中，已到期可收取或应支付但尚未收到或尚未支付的利息列示于“其他资产”或“其他负债”。自2019年起，本集团已按照上述要求编制财务报告。上表中贷款总额、存款总额未包含基于实际利率法计提的利息。
7、根据原银监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》（银监发〔2018〕7号），对各股份制银行实行差异化动态调整的拨备监管政策。报告期末，本集团拨备覆盖率、贷款拨备率符合监管要求。
2.3其他主要监管指标
项目（%）
| 项目（%） | 监管值 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
| 核心一级资本充足率 | ≥7.5 | 8.63 | 8.78 | 8.79 | |
| 一级资本充足率 | ≥8.5 | 10.77 | 10.98 | 11.17 | |
| 资本充足率 | ≥10.5 | 11.55 | 12.82 | 13.08 | |
| 杠杆率 | ≥4 | 6.49 | 6.95 | 7.25 | |
| 流动性覆盖率 | ≥100 | 137.54 | 138.15 | 133.07 | |
| 净稳定资金比例 | ≥100 | 109.26 | 107.83 | 105.10 | |
| 存贷款比例 | 人民币 | 93.60 | 101.02 | 101.56 | |
| 外币折人民币 | 58.28 | 52.97 | 46.43 | ||
| 本外币合计 | 92.32 | 99.19 | 99.95 | ||
| 流动性比例 | 人民币 | ≥25 | 63.43 | 61.10 | 55.01 |
| 外币折人民币 | ≥25 | 171.11 | 161.26 | 211.93 | |
| 本外币合计 | ≥25 | 67.56 | 64.43 | 57.94 | |
| 单一最大客户贷款比例 | ≤10 | 3.93 | 3.60 | 3.58 | |
| 最大十家客户贷款比例 | 18.30 | 17.35 | 16.54 | ||
注：
1、核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率、流动性覆盖率、净稳定资金比例为监管计算并表口径。
2、存贷款比例、流动性比例、杠杆率、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例为监管计算非并表口径。
3、单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100%
最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100%
第三节管理层讨论与分析
3.1公司业务概要
3.1.1公司所从事的主要业务本公司于1992年10月在北京成立，1996年4月完成股份制改造，2003年9月首次公开发行股票并上市交易，是全国第五家上市银行。截至报告期末，本公司在全国
个地级以上城市设立了
家一级分行，
家二级分行，营业网点总数1,001家，员工4.01万人，形成了“立足经济中心城市，辐射全国”的机构体系。本公司积极落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，立足服务实体经济，立足为客户和股东创造价值。面向企业客户和机构客户提供存款、贷款、投资银行、贸易金融、绿色金融、网络金融和现金管理等专业化、特色化和综合化金融服务。面向个人客户提供存款、消费金融、借记卡、信用卡、财富管理、私人银行、电子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足个人客户的综合金融服务需求。以合规经营和创新发展为主旨，持续推动利率及汇率交易、同业业务、票据业务、资产管理业务与资产托管业务等协同稳健发展，不断提升服务实体经济和客户能力。在2022年7月英国《银行家》全球1000家银行排名中，本公司按一级资本排名全球第
位、按资产规模排名全球第
位。
具体信息参见本报告“管理层讨论与分析——业务回顾”。
3.1.2核心竞争力分析本公司坚持特色化、数字化、轻型化、专业化、综合化、国际化的发展方向，以存款立行、科技兴行、人才强行、风控保行为根本战略导向，不断深化数字化、公司金融、零售金融、金融市场业务转型，着力推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大重点区域分行发展，加快建设成为“大而强”“稳而优”的现代金融集团。
战略目标清晰明确。立足服务实体经济、防范金融风险和深化金融改革，主动适应金融发展趋势，结合自身资源禀赋谋划发展布局，坚持以综合金融服务巩固对公业务基础地位，提升数字化和零售业务发展新动力，打造绿色金融和财富管理发展新特色，建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区发展新高地，加快建设成为有特色、有质量、有竞争力的全国性股份制商业银行。
数字化转型全面赋能。始终坚持将数字化转型作为重要战略转型方向，紧扣“一流智慧生态银行”转型目标，数字化转型重点工作全面推进，产业数字生态服务能力逐步升级，数字化业务经营能力持续提升，智慧运营效能不断释放，数字风控体系建设持续完善，金融科技支撑能力逐步增强，实体经济服务质效不断提升。报告期内，本公司个人手机银行累计客户达到2,405.30万户，平均月活客户达到
409.67万户，同比增长14.65%；信用卡华彩生活APP累计注册用户1,169.66万户，比上年末增长16.34%；
产业数字金融数字化融资类业务累计服务客户达903户，投放金额达239.68亿元。
业务转型提速增效。坚持以市场为导向，以客户为中心，扎实推进零售金融、公司金融和金融市场业务转型。零售金融转型立足建设特色财富管理银行的战略目标，顶层机制建设取得突破，财富管理体系全面升级，零售业务实现快速增长。公司金融立足建成专业综合金融服务银行的战略目标，“商行+投行”服务模式深化，综合服务能力不断提升。金融市场业务转型立足成为最佳同业合作银行的战略目标，交易资产规模和交易收入增长明显，托管业务向效益优先转型，理财业务转型发展提速。报告期末，本公司财富管理手续费及佣金收入同比增长11.03%；投资银行业务规模同比增长
17.27%；理财中间业务收入同比增长
10.76%。
区域差异化发展格局形成。坚持“三区、两线、多点”区域差异化发展战略，加大资源倾斜力度，积极融入当地主流经济发展，京津冀、长三角、粤澳港大湾区分行发展加快、贡献度提升，京广线和京沪线沿线分行及其他重点区域分行加快转型发展，探索特色化发展模式，初步形成“三区”分行为引领、“两线、多点”分行为支撑的区域协调发展新格局，拓宽高质量发展新空间。报告期末，本公司三区分行贷款余额比上年末增长
3.98%，存款余额比上年末增长
12.58%。
市场化经营机制释放活力。坚持市场化发展导向，持续推进体制机制改革。激励约束机制改革深化，价值创造导向作用不断增强；资源配置机制改革有序推进，引导重点区域、重点分行、重点业务步入发展快车道；营销机制改革成效显现，总分支行、前中后台、板块协同营销体系不断完善；智慧运营水平提升，智能化、沉浸式客户服务模式持续打造，用户体验不断提升。
品牌影响力持续扩大提升。围绕新五年发展规划，提出“可持续更美好”品牌理念，以“可持续”为行动指引，“更美好”为奋斗目标，聚焦提升品牌价值，制定品牌战略规划，梳理品牌架构，持续打造龙盈理财、绿色金融等重点业务品牌，增强业务品牌竞争力。通过支持“相约北京”系列冬季体育赛事等活动，持续提升企业品牌美誉度，持续丰富品牌文化内涵。以诚信、规范、高效、进取的企业文化理念，打造“敢于担当、善于合作，勇于创新”的企业文化氛围，为品牌竞争力打下坚实基础。
3.2总体经营情况讨论与分析
3.2.1外部环境及行业发展情况
2022年上半年，疫情散点多发、经济增长乏力、地缘政治冲突加剧，中国经济仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。随着疫情好转，政府采取系列政策措施稳定宏观经济大盘，宏观经济逐步恢复，经济指标景气向好。宏观政策组合拳靠前发力，引导银行业支持实体经济。货币政策从总量和结构两方面发力，财政政策加大减税降费力度，银行支持中小微企业、个体工商户、个人创业、三农等重点领域和
薄弱环节的积极性明显增强。金融监管兼顾促发展和防风险，相继出台政策引导银行业加大对小微企业、乡村振兴、货运物流、公路交通、养老产业、绿色转型等重点领域和薄弱环节的支持力度，为银行助力稳增长保驾护航。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险，中国银行业落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,保持稳健发展定力，经营业绩稳中有进。
3.2.2经营业绩概况报告期内，本公司坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局，全面提升发展质效，坚持经营发展和疫情防控两手抓，上半年经营情况稳中向好。
规模加快增长。报告期末，本集团总资产规模达到38,436.35亿元，比上年末增加1,673.48亿元，增长
4.55%，比上年同期快
1.08个百分点；贷款总额23,004.69亿元，比上年末增加869.40亿元，增长3.93%，比上年同期快1.18个百分点；存款总额21,413.05亿元，比上年末增加2,369.42亿元，增长
12.44%，比上年同期快
8.49个百分点。
盈利稳步增长。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润115.30亿元，同比增加
5.50亿元，增长
5.01%；营业收入
484.52亿元，同比增加
3.39亿元；资产利润率
0.31%，净资产收益率
3.59%。
经营转型明显加快。一是对公板块发展提速。对公存贷款增长明显加快、结构优化，绿色贷款占比提升；战略客户重点业务持续发力，合作成效显现；贸易金融业务质效大幅提升，国际结算量、供应链等业务规模持续扩大；投资银行业务快速发展，顾问与撮合、ESG美元债等新业务发展良好；华夏金融租赁有限公司经营保持同业前列。二是零售板块持续较快增长。个人财私业务快速发展，个人存贷款较快增长；信用卡业务转型开局平稳，年轻客群稳步增长，资产结构优化；普惠金融业务发展良好，超额完成“两增”监管目标，支持“专精特新”小微企业发展。三是金融市场板块快速发展。金融市场业务贡献大幅提升，轻资本转型效果显现；资产托管业务结构优化；华夏理财产品净值化率提升，行外代销余额增长较快。
金融科技建设扎实推进。一是有序推进数字化转型重点任务。数字化创新工厂高效运转，强化数字化人才培养，推动数据标准建设和质量检核。二是加快产业数字金融模式创新和推广。数字融资类客户及投放金额、大宗商品清算通客户及双边清算额快速增长。三是持续推动科技赋能业务发展。积极支持零售转型，推动接入“北京统一支付平台”，加快平台建设。四是稳步推进数字化运营体系建设。加快构建统一客户信息视图，推进数字人民币系统、远程银行建设，加快网点智能化转型。
风险管理和合规能力建设稳步推进。一是持续深化资产全生命周期管理，优化新增资产配置，强化存量资产管理，提高不良处置质效，严控重点领域风险，推动资产
业务结构优化、资产质量稳定向好。二是优化授信与营销策略，提升业务营销和风险防控的协同能力，积极推动“行业+客户”策略深入实施，有效促进信贷与投融资业务增长，服务实体经济能力进一步提升。三是健全风险偏好传导落实机制，开展“数字化风控转型年”活动，全面加强风险文化和风险专业能力建设，风险治理体系进一步健全。四是合规建设扎实开展，启动“合规护航行稳致远”暨“授信业务真实性回归年”主题活动，开展专项案件风险排查，严格尽调责任认定，监督检查成效提升。
报告期内经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大情况的事项。
报告期内无经营情况的重大变化，报告期内未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大情况的事项。
3.3利润表分析
报告期内，本集团净利润
117.67亿元，同比增加
5.71亿元，增长
5.10%。
（单位：百万元）
项目
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 增减额 | 增幅（%） |
| 营业收入 | 48,452 | 48,113 | 339 | 0.70 |
| —利息净收入 | 37,509 | 40,444 | -2,935 | -7.26 |
| —非利息净收入 | 10,943 | 7,669 | 3,274 | 42.69 |
| 营业支出 | 32,971 | 33,294 | -323 | -0.97 |
| —税金及附加 | 538 | 509 | 29 | 5.70 |
| —业务及管理费 | 13,534 | 12,935 | 599 | 4.63 |
| —信用及其他资产减值损失 | 18,886 | 19,830 | -944 | -4.76 |
| 营业外收支净额 | 22 | -68 | 90 | 不适用 |
| 利润总额 | 15,503 | 14,751 | 752 | 5.10 |
| 所得税 | 3,736 | 3,555 | 181 | 5.09 |
| 净利润 | 11,767 | 11,196 | 571 | 5.10 |
非经常性损益项目和金额
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 资产处置损益 | -1 | -9 | 1 |
| 计入当期损益的政府补助 | 41 | 8 | 36 |
| 其他营业外收支净额 | 8 | -76 | -23 |
| 非经常性损益总额 | 48 | -77 | 14 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 20 | 8 | 9 |
| 非经常性损益净额 | 28 | -85 | 5 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | 1 | 1 | 3 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 27 | -86 | 2 |
注：按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的要求确定和计算非经常性损益。
3.3.1营业收入报告期内，本集团实现营业收入484.52亿元，同比增加3.39亿元，增长0.70%。其中利息净收入占比
77.41%，非利息净收入占比
22.59%。下表列示出本集团近三年营业收入构成的占比情况。
项目（%）
| 项目（%） | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 利息净收入 | 77.41 | 84.06 | 84.18 |
| 手续费及佣金净收入 | 11.93 | 10.42 | 12.19 |
| 其他净收入 | 10.66 | 5.52 | 3.63 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
按地区划分营业收入情况
（单位：百万元）
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业利润 | 营业利润比上年同期增减（%） |
| 京津冀地区 | 18,571 | 1.84 | 3,077 | -30.46 |
| 长三角地区 | 10,713 | -1.89 | 5,978 | 26.41 |
| 粤港澳大湾区 | 3,103 | -1.62 | 1,216 | -0.90 |
| 中东部地区 | 6,294 | -5.85 | 348 | -6.95 |
| 西部地区 | 5,692 | 1.05 | 2,880 | -14.16 |
| 东北地区 | 942 | -4.66 | -348 | 不适用 |
| 附属机构 | 3,153 | 25.22 | 2,345 | 52.67 |
| 分部间抵销 | -16 | 不适用 | -15 | 不适用 |
| 合计 | 48,452 | 0.70 | 15,481 | 4.47 |
报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化。
3.3.2利息净收入
报告期内，本集团利息净收入375.09亿元，同比减少29.35亿元，下降7.26%。下表列示出本集团生息资产、计息负债的平均余额和平均利率情况。
生息资产、计息负债及平均利率情况
（单位：百万元）
| 类别 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | ||||
| 平均余额 | 利息 | 平均利率（%） | 平均余额 | 利息 | 平均利率（%） | |
| 生息资产： | ||||||
| 发放贷款和垫款 | 2,218,398 | 54,135 | 4.88 | 2,108,813 | 54,642 | 5.18 |
| 存放中央银行款项 | 174,267 | 1,266 | 1.45 | 186,753 | 1,336 | 1.43 |
| 同业资产 | 219,707 | 2,604 | 2.37 | 174,945 | 2,035 | 2.33 |
| 金融投资 | 915,510 | 18,431 | 4.03 | 880,660 | 18,452 | 4.19 |
| 生息资产合计 | 3,527,882 | 76,436 | 4.33 | 3,351,171 | 76,465 | 4.56 |
类别
| 类别 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | ||||
| 平均余额 | 利息 | 平均利率（%） | 平均余额 | 利息 | 平均利率（%） | |
| 计息负债： | ||||||
| 吸收存款 | 2,002,339 | 20,094 | 2.01 | 1,820,973 | 16,973 | 1.86 |
| 向中央银行借款 | 141,164 | 2,091 | 2.96 | 131,253 | 1,938 | 2.95 |
| 应付债务凭证 | 543,473 | 7,808 | 2.87 | 499,635 | 7,610 | 3.05 |
| 同业负债及其他 | 780,325 | 8,934 | 2.29 | 735,391 | 9,500 | 2.58 |
| 计息负债合计 | 3,467,301 | 38,927 | 2.25 | 3,187,252 | 36,021 | 2.26 |
| 利息净收入 | 37,509 | 40,444 | ||||
| 净利差 | 2.08 | 2.30 | ||||
| 净息差 | 2.13 | 2.41 | ||||
本集团利息净收入受规模因素和利率因素变动而引起的变化如下表所示：
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年1-6月比2021年1-6月 | ||
| 规模因素 | 利率因素 | 合计 | |
| 生息资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 2,839 | -3,346 | -507 |
| 存放中央银行款项 | -89 | 19 | -70 |
| 同业资产 | 521 | 48 | 569 |
| 金融投资 | 730 | -751 | -21 |
| 利息收入变动 | 4,001 | -4,030 | -29 |
| 计息负债： | |||
| 吸收存款 | 1,690 | 1,431 | 3,121 |
| 向中央银行借款 | 146 | 7 | 153 |
| 应付债务凭证 | 668 | -470 | 198 |
| 同业负债及其他 | 580 | -1,146 | -566 |
| 利息支出变动 | 3,084 | -178 | 2,906 |
| 利息净收入变动 | 917 | -3,852 | -2,935 |
3.3.2.1利息收入
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年1-6月 | 占比（%） | 比上年同期增减（%） | 2021年1-6月 |
| 发放贷款和垫款利息收入 | 54,135 | 70.82 | -0.93 | 54,642 |
| 金融投资利息收入 | 18,431 | 24.11 | -0.11 | 18,452 |
| 存放中央银行款项利息收入 | 1,266 | 1.66 | -5.24 | 1,336 |
| 同业业务利息收入 | 2,604 | 3.41 | 27.96 | 2,035 |
| 合计 | 76,436 | 100.00 | -0.04 | 76,465 |
发放贷款和垫款利息收入报告期内，本集团实现发放贷款和垫款利息收入541.35亿元，同比减少5.07亿元，下降
0.93%。下表列示出本集团发放贷款和垫款利息收入按业务类别、期限结构分类的平均余额和平均利率情况。
按业务类别分类
（单位：百万元）
类别
| 类别 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | ||||
| 平均余额 | 利息收入 | 平均利率（%） | 平均余额 | 利息收入 | 平均利率（%） | |
| 对公贷款 | 1,574,583 | 35,326 | 4.49 | 1,496,740 | 36,416 | 4.87 |
| 个人贷款 | 643,815 | 18,809 | 5.84 | 612,073 | 18,226 | 5.96 |
| 合计 | 2,218,398 | 54,135 | 4.88 | 2,108,813 | 54,642 | 5.18 |
注：对公贷款包括贴现。
按期限结构分类
（单位：百万元）
| 类别 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | ||||
| 平均余额 | 利息收入 | 平均利率（%） | 平均余额 | 利息收入 | 平均利率（%） | |
| 一般性短期贷款 | 777,776 | 17,332 | 4.46 | 726,227 | 17,786 | 4.90 |
| 中长期贷款 | 1,440,622 | 36,803 | 5.11 | 1,382,586 | 36,856 | 5.33 |
| 合计 | 2,218,398 | 54,135 | 4.88 | 2,108,813 | 54,642 | 5.18 |
注：一般性短期贷款包括贴现。
金融投资利息收入报告期内，本集团实现金融投资利息收入
184.31亿元，同比减少
0.21亿元，下降
0.11%。存放中央银行款项利息收入报告期内，本集团实现存放中央银行款项利息收入
12.66亿元，同比减少
0.70亿元，下降
5.24%，主要是由于法定存款准备金率下调。同业业务利息收入报告期内，本集团实现同业业务利息收入
26.04亿元，同比增加
5.69亿元，增长
27.96%，主要是同业业务规模增长。
3.3.2.2利息支出报告期内，本集团利息支出
389.27亿元，同比增加
29.06亿元，增长
8.07%，主要是计息负债规模增长。
吸收存款利息支出报告期内，本集团吸收存款利息支出200.94亿元，同比增加31.21亿元，增长
18.39%，主要是吸收存款规模增长及成本率上升。
（单位：百万元）
类别
| 类别 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | ||||
| 平均余额 | 利息支出 | 平均利率（%） | 平均余额 | 利息支出 | 平均利率（%） | |
| 对公活期存款 | 603,632 | 3,189 | 1.06 | 629,780 | 2,945 | 0.94 |
| 对公定期存款 | 977,361 | 12,375 | 2.53 | 834,931 | 10,267 | 2.46 |
| 个人活期存款 | 134,303 | 204 | 0.30 | 121,864 | 187 | 0.31 |
| 个人定期存款 | 287,043 | 4,326 | 3.01 | 234,398 | 3,574 | 3.05 |
| 合计 | 2,002,339 | 20,094 | 2.01 | 1,820,973 | 16,973 | 1.86 |
向中央银行借款利息支出报告期内，本集团向中央银行借款利息支出20.91亿元，同比增加1.53亿元，增长
7.89%，主要是向中央银行借款规模增长。应付债务凭证利息支出报告期内，本集团应付债务凭证利息支出
78.08亿元，同比增加
1.98亿元，增长
2.60%，主要是应付债务凭证规模增长。同业负债及其他利息支出报告期内，本集团同业负债及其他利息支出
89.34亿元，同比减少
5.66亿元，下降5.96%，主要是同业负债成本率下降。
3.3.3非利息净收入
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 增减额 | 增幅（%） |
| 手续费及佣金净收入 | 5,778 | 5,011 | 767 | 15.31 |
| 投资收益 | 2,767 | 1,676 | 1,091 | 65.10 |
| 公允价值变动损益 | 1,870 | 794 | 1,076 | 135.52 |
| 汇兑损益 | 329 | 114 | 215 | 188.60 |
| 其他业务收入 | 173 | 75 | 98 | 130.67 |
| 资产处置损益 | -1 | -9 | 8 | 不适用 |
| 其他收益 | 27 | 8 | 19 | 237.50 |
| 合计 | 10,943 | 7,669 | 3,274 | 42.69 |
3.3.3.1手续费及佣金净收入报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入57.78亿元，同比增加7.67亿元，增长
15.31%，主要是信贷承诺、代理及其他业务手续费收入增加。
（单位：百万元）
项目
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | |||
| 金额 | 占比（%） | 比上年同期增减（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 银行卡业务 | 2,595 | 34.28 | 0.35 | 2,586 | 36.42 |
| 代理业务 | 2,608 | 34.45 | 9.67 | 2,378 | 33.49 |
| 信贷承诺 | 1,258 | 16.62 | 39.47 | 902 | 12.71 |
| 托管及其他受托业务 | 430 | 5.68 | -43.27 | 758 | 10.68 |
| 其他业务 | 679 | 8.97 | 42.65 | 476 | 6.70 |
| 手续费及佣金收入合计 | 7,570 | 100.00 | 6.62 | 7,100 | 100.00 |
| 减：手续费及佣金支出 | 1,792 | - | -14.22 | 2,089 | - |
| 手续费及佣金净收入 | 5,778 | - | 15.31 | 5,011 | - |
3.3.3.2投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益报告期内，本集团投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益合计为49.66亿元，比上年同期增加
23.82亿元，增长
92.18%，主要是投资收益和公允价值增加。
3.3.4业务及管理费报告期内，本集团业务及管理费支出
135.34亿元，成本收入比
27.93%，同比提高
1.05个百分点，一是员工费用增加，二是本集团加大信息科技投入，折旧、摊销费用同比增加。
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | |||
| 金额 | 占比（%） | 比上年同期增减（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 职工薪酬及福利 | 8,215 | 60.70 | 8.23 | 7,590 | 58.68 |
| 业务费用 | 3,265 | 24.12 | -5.28 | 3,447 | 26.65 |
| 折旧和摊销 | 2,054 | 15.18 | 8.22 | 1,898 | 14.67 |
| 合计 | 13,534 | 100.00 | 4.63 | 12,935 | 100.00 |
| 成本收入比 | 27.93 | 提高1.05个百分点 | 26.88 | ||
3.3.5信用及其他资产减值损失报告期内，本集团信用及其他资产减值损失188.86亿元，同比减少9.44亿元，下降
4.76%，主要是发放贷款和垫款计提减值准备减少。下表列示出本集团信用及其他资产减值损失的构成及变化情况。
（单位：百万元）
项目
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 增减额 | 增幅（%） |
| 发放贷款和垫款 | 11,785 | 17,943 | -6,158 | -34.32 |
| 金融投资 | 6,468 | 1,820 | 4,648 | 255.38 |
| 同业业务 | 15 | -55 | 70 | 不适用 |
| 预计负债 | 476 | -14 | 490 | 不适用 |
| 其他 | 142 | 136 | 6 | 4.41 |
| 合计 | 18,886 | 19,830 | -944 | -4.76 |
3.3.6所得税费用
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 税前利润总额 | 15,503 | 14,751 |
| 按法定税率25%计算的所得税 | 3,876 | 3,688 |
| 加：不可抵扣费用的纳税影响 | 1,617 | 1,843 |
| 减：免税收入的纳税影响 | 1,757 | 1,976 |
| 合计 | 3,736 | 3,555 |
3.4
资产负债表分析
3.4.1资产情况分析截至报告期末，本集团资产总额38,436.35亿元，比上年末增加1,673.48亿元，增长
4.55%，主要是本集团发放贷款和垫款、金融投资增加。下表列示出本集团主要资产项目的占比情况。
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 发放贷款和垫款 | 2,247,268 | 58.47 | 2,162,966 | 58.84 |
| 金融投资 | 1,206,723 | 31.39 | 1,156,219 | 31.45 |
| 现金及存放中央银行款项 | 186,411 | 4.85 | 186,174 | 5.06 |
| 存放同业款项及拆出资金 | 96,315 | 2.51 | 100,966 | 2.75 |
| 买入返售金融资产 | 46,367 | 1.21 | 18,390 | 0.50 |
| 其他 | 60,551 | 1.57 | 51,572 | 1.40 |
| 合计 | 3,843,635 | 100.00 | 3,676,287 | 100.00 |
注：其他包括衍生金融资产、固定资产、使用权资产、无形资产、递延所得税资产、其他资产等。
境外资产情况截至报告期末，本集团境外资产490.71亿元，占总资产比例0.88%。
3.4.1.1发放贷款和垫款截至报告期末，本集团贷款总额23,004.69亿元，比上年末增加
869.40亿元，增长
3.93%。有关本集团贷款和垫款的详情，请参阅本章“贷款质量分析”一节。
3.4.1.2金融投资下表列示出本集团金融投资按产品分类的占比情况。
（单位：百万元）
项目
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 债券投资 | 743,878 | 61.35 | 703,515 | 60.83 |
| 基金投资 | 132,576 | 10.93 | 128,811 | 11.14 |
| 金融机构资产管理计划 | 246,890 | 20.36 | 214,423 | 18.54 |
| 资产受益权及其他 | 18,152 | 1.50 | 20,411 | 1.76 |
| 同业存单 | 6,484 | 0.53 | 4,344 | 0.38 |
| 股权投资 | 6,452 | 0.53 | 6,924 | 0.60 |
| 债权融资计划 | 58,145 | 4.80 | 78,015 | 6.75 |
| 总额 | 1,212,577 | 100.00 | 1,156,443 | 100.00 |
| 加：应计利息 | 13,057 | - | 13,220 | - |
| 减：债权投资减值准备 | 18,911 | - | 13,444 | - |
| 合计 | 1,206,723 | - | 1,156,219 | - |
持有金融债券情况
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 政策性银行金融债 | 149,492 | 66.59 | 145,736 | 71.17 |
| 商业银行金融债 | 69,096 | 30.78 | 53,347 | 26.05 |
| 非银行金融债 | 5,898 | 2.63 | 5,691 | 2.78 |
| 合计 | 224,486 | 100.00 | 204,774 | 100.00 |
其中重大金融债券情况：
（单位：百万元）
| 项目 | 面值 | 年利率（%） | 到期日 | 计提减值准备 |
| 债券1 | 4,470 | 2.98 | 2032/04/22 | - |
| 债券2 | 3,240 | 3.22 | 2026/05/14 | - |
| 债券3 | 3,230 | 2.08 | 2023/04/29 | 0.12 |
| 债券4 | 3,000 | 4.65 | 2028/05/11 | - |
| 债券5 | 3,000 | 2.73 | 2025/02/21 | 0.79 |
| 债券6 | 2,980 | 3.18 | 2023/08/07 | 0.18 |
| 债券7 | 2,860 | 3.07 | 2030/03/10 | - |
| 债券8 | 2,800 | 2.78 | 2025/03/01 | 0.18 |
| 债券9 | 2,730 | 3.63 | 2026/07/19 | - |
| 债券10 | 2,720 | 2.93 | 2025/03/02 | - |
3.4.1.3衍生金融工具
（单位：百万元）
项目
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||||
| 合约／名义金额 | 公允价值 | 合约／名义金额 | 公允价值 | |||
| 资产 | 负债 | 资产 | 负债 | |||
| 外汇远期 | 53,308 | 714 | 699 | 18,917 | 165 | 134 |
| 外汇掉期 | 401,602 | 3,139 | 3,196 | 637,276 | 7,804 | 7,654 |
| 利率互换 | 31,476 | 87 | 29 | 23,023 | 154 | 10 |
| 期权合约 | 98,110 | 84 | 108 | 99,574 | 76 | 83 |
| 贵金属掉期 | - | - | - | 206 | - | 1 |
| 合计 | 4,024 | 4,032 | 8,199 | 7,882 | ||
3.4.1.4买入返售金融资产
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 债券 | 26,238 | 56.34 | 5,775 | 31.11 |
| 票据 | 20,332 | 43.66 | 12,787 | 68.89 |
| 总额 | 46,570 | 100.00 | 18,562 | 100.00 |
| 加：应计利息 | 103 | - | 134 | - |
| 减：减值准备 | 306 | - | 306 | - |
| 合计 | 46,367 | - | 18,390 | - |
3.4.1.5现金及存放中央银行款项截至报告期末，本集团现金及存放中央银行款项1,864.11亿元，比上年末增加2.37亿元，增长0.13%。
3.4.1.6存放同业款项及拆出资金截至报告期末，本集团存放同业款项及拆出资金963.15亿元，比上年末减少46.51亿元，下降
4.61%，主要是拆出资金减少。
3.4.2负债情况分析截至报告期末，本集团负债总额35,401.22亿元，比上年末增加1,645.37亿元，增长4.87%，主要由于吸收存款增加。下表列示出本集团主要负债项目的占比情况。
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 向中央银行借款 | 133,785 | 3.78 | 149,714 | 4.43 |
| 吸收存款 | 2,167,129 | 61.22 | 1,927,349 | 57.10 |
| 同业及其他金融机构存放款项及拆入资金 | 627,062 | 17.71 | 655,944 | 19.43 |
| 卖出回购金融资产款 | 20,795 | 0.59 | 46,511 | 1.38 |
| 应付债务凭证 | 544,104 | 15.37 | 547,248 | 16.21 |
| 其他 | 47,247 | 1.33 | 48,819 | 1.45 |
| 合计 | 3,540,122 | 100.00 | 3,375,585 | 100.00 |
注：其他包括交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、租赁负债、其他负债等。
3.4.2.1吸收存款截至报告期末，本集团存款总额21,413.05亿元，比上年末增加2,369.42亿元，增长
12.44%。
（单位：百万元）
项目
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 对公活期存款 | 641,066 | 29.94 | 657,818 | 34.54 |
| 对公定期存款 | 789,281 | 36.86 | 652,450 | 34.26 |
| 个人活期存款 | 150,618 | 7.03 | 130,790 | 6.87 |
| 个人定期存款 | 298,458 | 13.94 | 256,893 | 13.49 |
| 其他存款 | 261,882 | 12.23 | 206,412 | 10.84 |
| 总额 | 2,141,305 | 100.00 | 1,904,363 | 100.00 |
| 加：应计利息 | 25,824 | - | 22,986 | - |
| 合计 | 2,167,129 | - | 1,927,349 | - |
注：其他存款包括存入保证金、汇出汇款、应解汇款及其他。
3.4.2.2卖出回购金融资产款
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 债券 | 17,609 | 84.76 | 43,498 | 93.58 |
| 票据 | 3,165 | 15.24 | 2,984 | 6.42 |
| 总额 | 20,774 | 100.00 | 46,482 | 100.00 |
| 加：应计利息 | 21 | - | 29 | - |
| 合计 | 20,795 | - | 46,511 | - |
3.4.3股东权益变动情况
（单位：百万元）
| 项目 | 股本 | 其他股权工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般准备 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 2022年1月1日 | 15,387 | 59,971 | 53,292 | 833 | 19,747 | 43,631 | 105,431 | 2,410 | 300,702 |
| 本期增加 | - | - | - | - | 2,162 | 3,442 | 11,534 | 237 | 17,375 |
| 本期减少 | - | - | - | 883 | - | - | 13,681 | - | 14,564 |
| 2022年6月30日 | 15,387 | 59,971 | 53,292 | -50 | 21,909 | 47,073 | 103,284 | 2,647 | 303,513 |
股东权益主要变动原因：
1、“其他综合收益”减少主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、根据年度利润分配方案，本公司提取盈余公积、一般风险准备、向全体股东派发现金股息、向永续债持有者支付利息，“盈余公积”和“一般风险准备”的增加以及“未分配利润”本期减少均是上述原因所致。
3、“未分配利润”增加主要是由于报告期内本集团实现净利润。
4、“少数股东权益”增加是由于报告期内本集团非全资子公司实现净利润。
3.5现金流量表分析经营活动产生的现金净流入本集团经营活动产生的现金净流入697.89亿元，同比增加725.44亿元，主要是同业业务及为交易目的而持有的金融资产现金净流入同比增加。
投资活动产生的现金净流出本集团投资活动产生的现金净流出525.08亿元，同比增加486.63亿元，增长1,265.62%，主要是本集团加大投资力度，债券投资增加。筹资活动产生的现金净流出本集团筹资活动产生的现金净流出
144.08亿元，同比减少
49.97亿元，下降
25.75%，主要是本集团二级资本债及金融债到期兑付金额同比减少。
3.6
会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况
（单位：百万元）
主要会计科目
| 主要会计科目 | 报告期末 | 较上年末增减（%） | 主要原因 |
| 衍生金融资产 | 4,024 | -50.92 | 外汇掉期业务估值减少 |
| 买入返售金融资产 | 46,367 | 152.13 | 买入返售债券及票据增加 |
| 固定资产 | 18,184 | 31.53 | 经营租赁资产增加 |
| 无形资产 | 1,780 | 1,793.62 | 取得土地使用权 |
| 其他资产 | 17,631 | 36.33 | 应收及暂付款增加 |
| 交易性金融负债 | - | -100.00 | 贵金属同业租入业务到期 |
| 衍生金融负债 | 4,032 | -48.85 | 外汇掉期业务估值减少 |
| 卖出回购金融资产款 | 20,795 | -55.29 | 卖出回购债券减少 |
| 其他综合收益 | -50 | -106.00 | 其他债权投资、其他权益工具投资公允价值变动 |
| 主要会计科目 | 报告期 | 较上年同期增减（%） | 主要原因 |
| 投资收益 | 2,767 | 65.10 | 交易性金融资产投资收益增加，以及出售其他债权投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | 1,870 | 135.52 | 交易性金融资产公允价值变动 |
| 汇兑收益 | 329 | 188.60 | 结售汇收益增加 |
| 其他业务收入 | 173 | 130.67 | 其他业务收入增加 |
| 资产处置损失 | -1 | 不适用 | 资产处置损失减少 |
| 其他收益 | 27 | 237.50 | 政府补助增加 |
| 其他资产减值损失 | 15 | -78.57 | 其他资产减值损失减少 |
| 其他业务成本 | 13 | -35.00 | 其他业务成本减少 |
| 营业外支出 | 66 | -54.79 | 营业外支出减少 |
3.7贷款质量分析
3.7.1贷款五级分类情况本集团严格执行原银监会《贷款风险分类指引》规定，对贷款实施五级分类管理。贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中正常类和关注类贷款被视为正常贷款，后三类贷款被视为不良贷款。
截至报告期末，本集团关注类贷款余额
657.60亿元，比上年末减少
27.69亿元，占比2.86%，比上年末下降0.24个百分点；不良贷款余额411.13亿元，比上年末增加
20.40亿元，不良贷款率1.79%，比上年末上升0.02个百分点。
（单位：百万元）
项目
| 项目 | 2022年6月末 | 2021年末 | |||
| 余额 | 占比（%） | 比上年末增减（%） | 余额 | 占比（%） | |
| 正常类贷款 | 2,193,596 | 95.35 | 4.16 | 2,105,927 | 95.13 |
| 关注类贷款 | 65,760 | 2.86 | -4.04 | 68,529 | 3.10 |
| 次级类贷款 | 17,386 | 0.76 | 22.70 | 14,169 | 0.64 |
| 可疑类贷款 | 11,031 | 0.48 | -16.92 | 13,278 | 0.60 |
| 损失类贷款 | 12,696 | 0.55 | 9.20 | 11,626 | 0.53 |
| 合计 | 2,300,469 | 100.00 | 3.93 | 2,213,529 | 100.00 |
| 正常贷款 | 2,259,356 | 98.21 | 3.90 | 2,174,456 | 98.23 |
| 不良贷款 | 41,113 | 1.79 | 5.22 | 39,073 | 1.77 |
3.7.2按产品类型划分的贷款及不良贷款分布情况截至报告期末，本集团公司贷款余额14,813.51亿元，比上年末增加546.86亿元，增长
3.83%；个人贷款余额6,818.06亿元，比上年末增加
315.06亿元，增长
4.84%；票据贴现余额1,373.12亿元，比上年末增加7.48亿元，增长0.55%。其中，公司贷款不良余额282.90亿元，比上年末增加6.72亿元，不良贷款率1.91%，比上年末下降0.03个百分点；个人贷款不良余额
128.23亿元，比上年末增加
13.68亿元，不良贷款率
1.88%，比上年末上升0.12个百分点。
（单位：百万元）
| 产品类型 | 2022年6月末 | 2021年末 | ||||||
| 余额 | 占比（%） | 不良贷款余额 | 不良贷款率（%） | 余额 | 占比（%） | 不良贷款余额 | 不良贷款率（%） | |
| 公司贷款 | 1,481,351 | 64.39 | 28,290 | 1.91 | 1,426,665 | 64.45 | 27,618 | 1.94 |
| 个人贷款 | 681,806 | 29.64 | 12,823 | 1.88 | 650,300 | 29.38 | 11,455 | 1.76 |
| 票据贴现 | 137,312 | 5.97 | - | - | 136,564 | 6.17 | - | - |
| 合计 | 2,300,469 | 100.00 | 41,113 | 1.79 | 2,213,529 | 100.00 | 39,073 | 1.77 |
3.7.3按行业划分的贷款及不良贷款分布情况报告期内，本集团紧跟国家宏观经济金融形势，坚决贯彻落实国家和监管政策要求，积极应对需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，全力支持实体经济发展，在风险可控的前提下，推动集团持续调整和优化资产结构，持续提升服务实体经济能力。
本集团不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业，两个行业不良贷款余额合计占集团不良贷款总量的36.89%，比上年末下降2.98个百分点。其中，制造业不良贷款率4.39%，比上年末下降0.75个百分点；批发和零售业不良贷款率4.38%，比上年末上升
0.19个百分点。
（单位：百万元）
行业分布
| 行业分布 | 2022年6月末 | 2021年末 | ||||||
| 余额 | 占比（%） | 不良贷款余额 | 不良贷款率（%） | 余额 | 占比（%） | 不良贷款余额 | 不良贷款率（%） | |
| 租赁和商务服务业 | 440,016 | 19.13 | 1,980 | 0.45 | 408,692 | 18.46 | 2,284 | 0.56 |
| 制造业 | 197,821 | 8.60 | 8,694 | 4.39 | 190,744 | 8.62 | 9,807 | 5.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165,384 | 7.19 | 820 | 0.50 | 165,691 | 7.48 | 857 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 147,703 | 6.42 | 6,471 | 4.38 | 137,672 | 6.22 | 5,773 | 4.19 |
| 房地产业 | 112,117 | 4.87 | 693 | 0.62 | 125,953 | 5.69 | 835 | 0.66 |
| 建筑业 | 107,001 | 4.65 | 2,489 | 2.33 | 100,084 | 4.52 | 2,318 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,400 | 2.71 | 817 | 1.31 | 62,844 | 2.84 | 570 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,333 | 2.45 | 1,882 | 3.34 | 53,069 | 2.40 | 1,929 | 3.63 |
| 采矿业 | 32,430 | 1.41 | 2,139 | 6.60 | 31,258 | 1.41 | 1,892 | 6.05 |
| 其他对公行业 | 160,146 | 6.96 | 2,305 | 1.44 | 150,658 | 6.81 | 1,353 | 0.90 |
| 票据贴现 | 137,312 | 5.97 | - | - | 136,564 | 6.17 | - | - |
| 个人贷款 | 681,806 | 29.64 | 12,823 | 1.88 | 650,300 | 29.38 | 11,455 | 1.76 |
| 合计 | 2,300,469 | 100.00 | 41,113 | 1.79 | 2,213,529 | 100.00 | 39,073 | 1.77 |
注：其他对公行业主要包括农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，住宿和餐饮业，文化、体育和娱乐业等行业。
3.7.4按地区划分的贷款及不良贷款分布情况
本集团紧跟国家区域战略部署，持续推进“三区、两线、多点”差异化区域发展战略，以点带面，促进全行转型发展，结合区域实际情况和产业经济特点，明确区域发展重点，不断优化资产配置，加大精准支持力度。
截至报告期末，本集团贷款总额23,004.69亿元，比上年末增加869.40亿元，增幅
3.93%。其中，从总量看，长三角、京津冀和中东部地区贷款余额居前三位，分别为6,681.67亿元、5,557.99亿元和3,588.71亿元，占比分别为
29.04%、
24.16%和
15.60%；从增速看，粤港澳大湾区和长三角地区贷款增长较快，增速分别为8.50%和8.27%，占比分别比上年末上升0.44和1.16个百分点。
本集团贷款区域风险主要集中在京津冀地区、中东部地区和东北地区，区域不良率高于集团整体水平。其中，京津冀地区风险主要集中在天津和河北，区域不良贷款率
2.84%，比上年末下降
0.12个百分点；中东部地区不良贷款率
2.09%，比上年末上升0.33个百分点，东北地区不良贷款率4.48%，比上年末上升0.44个百分点。受个别客户新增风险因素影响，附属机构不良贷款率有所上升。
（单位：百万元）
地区分布
| 地区分布 | 2022年6月末 | 2021年末 | ||||||
| 余额 | 占比（%） | 不良贷款余额 | 不良贷款率（%） | 余额 | 占比（%） | 不良贷款余额 | 不良贷款率（%） | |
| 京津冀地区 | 555,799 | 24.16 | 15,762 | 2.84 | 569,468 | 25.73 | 16,878 | 2.96 |
| 长三角地区 | 668,167 | 29.04 | 6,407 | 0.96 | 617,129 | 27.88 | 5,624 | 0.91 |
| 粤港澳大湾区 | 237,656 | 10.33 | 1,744 | 0.73 | 219,037 | 9.89 | 1,740 | 0.79 |
| 中东部地区 | 358,871 | 15.60 | 7,494 | 2.09 | 339,472 | 15.34 | 5,959 | 1.76 |
| 西部地区 | 294,928 | 12.82 | 5,089 | 1.73 | 282,174 | 12.75 | 5,679 | 2.01 |
| 东北地区 | 60,650 | 2.64 | 2,718 | 4.48 | 61,188 | 2.76 | 2,473 | 4.04 |
| 附属机构 | 124,398 | 5.41 | 1,899 | 1.53 | 125,061 | 5.65 | 720 | 0.58 |
| 合计 | 2,300,469 | 100.00 | 41,113 | 1.79 | 2,213,529 | 100.00 | 39,073 | 1.77 |
3.7.5按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况
报告期内，本集团贷款担保结构保持基本稳定，信用贷款占比23.34%，比上年末上升0.10个百分点；保证贷款占比29.82%，比上年末上升0.67个百分点；抵质押贷款占比
46.84%，比上年末下降
0.77个百分点。
（单位：百万元）
| 担保方式 | 2022年6月末 | 2021年末 | ||||||
| 余额 | 占比（%） | 不良贷款余额 | 不良贷款率（%） | 余额 | 占比（%） | 不良贷款余额 | 不良贷款率（%） | |
| 信用贷款 | 536,864 | 23.34 | 10,481 | 1.95 | 514,475 | 23.24 | 9,509 | 1.85 |
| 保证贷款 | 686,054 | 29.82 | 16,308 | 2.38 | 645,243 | 29.15 | 15,484 | 2.40 |
| 附担保物贷款 | 1,077,551 | 46.84 | 14,324 | 1.33 | 1,053,811 | 47.61 | 14,080 | 1.34 |
| —抵押贷款 | 737,478 | 32.06 | 11,710 | 1.59 | 728,974 | 32.93 | 11,190 | 1.54 |
| —质押贷款 | 340,073 | 14.78 | 2,614 | 0.77 | 324,837 | 14.68 | 2,890 | 0.89 |
| 合计 | 2,300,469 | 100.00 | 41,113 | 1.79 | 2,213,529 | 100.00 | 39,073 | 1.77 |
3.7.6按逾期期限划分的贷款分布情况
截至报告期末，本集团逾期贷款余额474.01亿元，逾期贷款占比2.06%。其中，逾期90天以内贷款和逾期90天以上贷款余额分别为102.76亿元和371.25亿元，占比分别为
0.45%和
1.61%。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，报告期末，本集团逾期90天以上贷款与不良贷款的比例为90.30%，持续低于100%。
（单位：百万元）
项目
| 项目 | 2022年6月末 | 2021年末 | ||
| 余额 | 占比（%） | 余额 | 占比（%） | |
| 正常贷款 | 2,253,068 | 97.94 | 2,171,972 | 98.12 |
| 逾期贷款 | 47,401 | 2.06 | 41,557 | 1.88 |
| 其中：逾期1天至90天（含90天） | 10,276 | 0.45 | 10,222 | 0.46 |
| 逾期91天至360天（含360天） | 20,159 | 0.87 | 15,991 | 0.72 |
| 逾期361天至3年（含3年） | 13,117 | 0.57 | 11,787 | 0.54 |
| 逾期3年以上 | 3,849 | 0.17 | 3,557 | 0.16 |
| 合计 | 2,300,469 | 100.00 | 2,213,529 | 100.00 |
| 逾期90天以上贷款 | 37,125 | 1.61 | 31,335 | 1.42 |
注：逾期贷款包括本金或利息已逾期的贷款。任何一期本金或利息逾期1天或以上，整笔贷款将归类为逾期贷款。
3.7.7重组贷款情况
截至报告期末，本集团重组贷款账面余额
26.41亿元，比上年末增加
14.84亿元，占比0.11%，比上年末上升0.06个百分点。
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年6月末 | 2021年末 | ||
| 金额 | 占贷款总额百分比（%） | 金额 | 占贷款总额百分比（%） | |
| 重组贷款 | 2,641 | 0.11 | 1,157 | 0.05 |
3.7.8前十名客户贷款情况
本公司严格控制贷款集中度风险，报告期末，前十大客户贷款余额合计552.27亿元，占本公司期末贷款总额的2.54%，占资本净额的18.30%。本公司最大单一法人客户贷款余额
118.50亿元，占本公司期末贷款总额的
0.54%，占资本净额的
3.93%。
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年6月末 | 2021年末 | ||
| 余额 | 占贷款总额百分比（%） | 余额 | 占贷款总额百分比（%） | |
| 前十名贷款客户 | 55,227 | 2.54 | 57,032 | 2.73 |
3.7.9贷款迁徙情况
| 项目（％） | 2022年6月末 | 2021年末 | 2020年末 |
| 正常类贷款迁徙率 | 1.07 | 2.58 | 4.61 |
| 关注类贷款迁徙率 | 15.00 | 22.68 | 28.43 |
| 次级类贷款迁徙率 | 19.29 | 64.39 | 69.00 |
| 可疑类贷款迁徙率 | 13.68 | 23.19 | 23.90 |
注：迁徙率根据银保监会相关规定计算。
正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额）×100%；关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%；次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%；可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）×100%。
3.7.10抵债资产基本情况
（单位：百万元）
类别
| 类别 | 2022年6月末 | 2021年末 | ||
| 金额 | 计提减值准备金额 | 金额 | 计提减值准备金额 | |
| 待处置抵债资产 | 2,179 | 1,096 | 2,414 | 1,121 |
3.7.11贷款减值准备金的计提和核销情况
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年 |
| 期初余额 | 58,997 | 55,908 |
| 本期计提 | 11,785 | 25,692 |
| 减：本期核销及转出 | 9,566 | 25,056 |
| 本期收回 | 1,234 | 2,460 |
| 汇率变动 | 7 | -7 |
| 期末余额 | 62,457 | 58,997 |
贷款损失准备金的计提方法：本集团按照会计准则规定，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等风险量化参数，结合宏观前瞻性信息，计提贷款减值准备金，并纳入当期损益。
3.8资本管理情况
3.8.1资本构成及其变化情况
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||
| 并表 | 非并表 | 并表 | 非并表 | 并表 | 非并表 | |
| 1.核心一级资本净额 | 242,632 | 225,059 | 240,073 | 224,226 | 222,230 | 208,463 |
| 2.一级资本净额 | 302,845 | 285,030 | 300,279 | 284,197 | 282,413 | 268,434 |
| 3.总资本净额 | 324,673 | 301,799 | 350,673 | 328,743 | 330,769 | 311,880 |
| 4.风险加权资产 | 2,812,231 | 2,684,235 | 2,735,128 | 2,606,592 | 2,529,132 | 2,410,045 |
| 其中：信用风险加权资产 | 2,622,496 | 2,502,868 | 2,547,742 | 2,427,573 | 2,361,335 | 2,248,351 |
| 市场风险加权资产 | 18,499 | 18,497 | 16,150 | 16,149 | 12,655 | 12,655 |
| 操作风险加权资产 | 171,236 | 162,870 | 171,236 | 162,870 | 155,142 | 149,039 |
| 5.核心一级资本充足率（%） | 8.63 | 8.38 | 8.78 | 8.60 | 8.79 | 8.65 |
| 6.一级资本充足率（%） | 10.77 | 10.62 | 10.98 | 10.90 | 11.17 | 11.14 |
| 7.资本充足率（%） | 11.55 | 11.24 | 12.82 | 12.61 | 13.08 | 12.94 |
注：根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）及相关监管规定，资本充足率最低资本要求为8%，储备资本和逆周期资本要求为2.5%。2021年10月，本公司入选中国人民银行、银保监会发布的我国系统重要性银行名单，适用0.25%的系统重要性银行附加资本要求，本公司满足系统重要性银行附加资本要求。
3.8.2杠杆率及其变化情况
（单位：百万元）
项目
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 |
| 一级资本净额 | 285,030 | 287,430 | 284,197 | 277,429 |
| 调整后的表内外资产余额 | 4,390,168 | 4,282,285 | 4,087,631 | 3,914,902 |
| 杠杆率（%） | 6.49 | 6.71 | 6.95 | 7.09 |
注：以上均为非并表口径，依据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（银监会令[2015]1号）计算。2021年10月，本公司入选中国人民银行、银保监会发布的我国系统重要性银行名单，适用
0.125%的系统重要性银行附加杠杆率要求，本公司满足系统重要性银行附加杠杆率要求。
3.8.3根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第
号）、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（银监会令[2015]1号）及相关监管规定，有关本集团资本充足率、杠杆率等信息披露，详见本公司官方网站（www.hxb.com.cn）投资者关系专栏。
3.9
投资情况分析
3.9.1重大的股权投资
持有其他上市公司发行的股票情况
（单位：百万元）
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值 | 报告期收益 | 报告期所有者权益变动 | 会计科目核算 | 股份来源 |
| V | VisaInc. | 1 | 0.0003 | 10.68 | 0.03 | -0.43 | 其他权益工具投资 | 会费转股 |
持有非上市公司、拟上市公司股权的情况
（单位：百万元）
| 持有对象名称 | 初始投资金额 | 持股数量（百万股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值 | 报告期收益 | 报告期所有者权益变动 | 会计科目核算 | 股份来源 |
| 国家融资担保基金有限责任公司 | 1,000 | － | 1.51 | 1,000 | － | － | 其他权益工具投资 | 自有资金入股 |
| 中国银联股份有限公司 | 81 | 62.50 | 2.13 | 1,776 | － | － | 其他权益工具投资 | 自有资金入股 |
| 北京大兴华夏村镇银行有限责任公司 | 100 | － | 80 | 100 | － | － | 长期股权投资 | 自有资金入股 |
| 昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司 | 35 | 35 | 70 | 35 | － | － | 长期股权投资 | 自有资金入股 |
| 四川江油华夏村镇银行股份有限公司 | 35 | 52.50 | 70 | 35 | － | － | 长期股权投资 | 自有资金入股 |
| 华夏金融租赁有限公司 | 4,920 | － | 82 | 4,920 | － | － | 长期股权投资 | 自有资金入股 |
| 华夏理财有限责任公司 | 3,000 | － | 100 | 3,000 | － | － | 长期股权投资 | 自有资金入股 |
注：本集团长期股权投资采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
3.9.2主要控股参股公司分析
3.9.2.1华夏金融租赁有限公司该公司2013年4月开业，注册资本80亿元，本公司持股82%。经营范围包括：
融资租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金等。
截至报告期末，该公司资产总额1,345.27亿元，净资产142.05亿元。报告期内实现营业收入
21.13亿元，净利润
13.10亿元。
3.9.2.2华夏理财有限责任公司
该公司2020年9月开业，注册资本30亿元，本公司持股100%。经营范围包括：
面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务等。
截至报告期末，该公司资产总额
40.93亿元，净资产
39.50亿元。报告期内实现营业收入9.83亿元，净利润6.11亿元。
3.9.2.3北京大兴华夏村镇银行有限责任公司
该行2010年
月开业，注册资本12,500万元，本公司持股80%。经营范围包括：
吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑与贴现，从事同业拆借，从事银行卡（借记卡）业务等。
截至报告期末，该行资产总额114,687.02万元，净资产12,911.91万元，存款总额59,346.72万元，贷款总额67,335.91万元。报告期内实现营业收入1,351.96万元，净利润53.28万元。
3.9.2.4昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司
该行2011年7月开业，注册资本5,000万元，本公司持股70%。经营范围包括：
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务等。
截至报告期末，该行资产总额59,588.04万元，净资产7,013.93万元，存款总额37,006.09万元，贷款总额41,911.30万元。报告期内实现营业收入
927.81万元，净利润-483.59万元。
3.9.2.5四川江油华夏村镇银行股份有限公司
该行2011年
月开业，注册资本7,500万元，本公司持股70%。经营范围包括：
吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑与贴现，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销、买卖政府债券，保函业务等。
截至报告期末，该行资产总额155,470.46万元，净资产14,147.51万元，存款总额133,778.44万元，贷款总额117,984.98万元。报告期内实现营业收入3,396.22万元，净利润855.99万元。
3.9.3重大的非股权投资报告期内，本公司未发生重大的非股权投资。
3.10根据监管要求披露的其他信息
3.10.1应收利息情况本集团按照《关于修订印发2019年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕
号）要求，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具账面余额中，并反映在相关报表项目中，已到期可收取但尚未收到的利息列示于“其他资产”。
应收利息坏账准备的提取情况：
报告期内，本集团以预期信用损失模型为基础，对应收利息进行检查，计提相应金融工具损失准备。
坏账核销程序与政策：
对符合坏账核销条件的项目，本公司按分行申报、总行审批的程序办理：分行相关部门组织坏账核销申报、审查，提交分行行长办公会审议同意后上报总行；经总行相关部门审查、提交风险处置委员会审批同意后，进行坏账核销。
本公司在坏账核销中遵守“符合认定条件，遵循有效证据、账销案存、权在力催”的原则。坏账核销后，严格落实核销后的管理责任，对具有追索权的项目采取多种手段继续追索。
3.10.2以公允价值计量的金融资产
本公司对拥有标准条款并在活跃市场交易的金融资产，其公允价值是参考市场标价的买入、卖出价分别确定。
对于不存在活跃市场的金融资产，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括使用熟悉情况的交易各方自愿进行的近期公平市场交易(若可获得)，参照本质相同的其他金融工具的现行公允价值，折现现金流量分析和期权定价模型。估值技术尽可能使用市场参数。当缺乏市场参数时，估值管理部门需就自身和交易对手的信贷风险、市场波动率、相关性等方面作出估计，并定期审阅上述估计和假设，必要时进行调整。
（单位：百万元）
项目
| 项目 | 2022年初 | 本年计入损益的公允价值变动 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值损失 | 2022年6月30日 |
| 衍生金融资产 | 8,199 | -4,175 | - | - | 4,024 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款 | 141,753 | - | -180 | 28 | 126,474 |
| 交易性金融资产 | 234,757 | 1,757 | - | - | 292,516 |
| 其他债权投资 | 196,272 | - | 1,286 | 50 | 217,041 |
| 其他权益工具投资 | 6,924 | - | -1,964 | - | 6,452 |
项目
| 项目 | 2022年初 | 本年计入损益的公允价值变动 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值损失 | 2022年6月30日 |
| 其他 | - | 1 | - | - | - |
| 金融资产合计 | 587,905 | -2,417 | -858 | 78 | 646,507 |
| 衍生金融负债 | 7,882 | 3,850 | - | - | 4,032 |
| 交易性金融负债 | 206 | 2 | - | - | - |
| 金融负债合计 | 8,088 | 3,852 | - | - | 4,032 |
注：本表不存在必然的勾稽关系。
3.10.3可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年6月末余额 | 2021年末余额 |
| 信贷承诺 | 963,029 | 856,793 |
| 其中： | ||
| 不可撤销贷款承诺 | 4,925 | 9,222 |
| 银行承兑汇票 | 474,604 | 384,281 |
| 开出保函及其他付款承诺 | 31,567 | 32,665 |
| 开出信用证 | 159,353 | 155,963 |
| 未使用的信用卡额度 | 288,156 | 265,981 |
| 融资租赁承诺 | 4,424 | 8,681 |
| 资本性支出承诺 | 2,802 | 1,915 |
上述表外项目对本集团财务状况与经营成果可能会产生影响，其最终结果由未来相关事项是否发生决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为本集团的现实义务。
3.10.4报告期资产证券化业务的开展和损益情况
报告期内，本公司未开展资产证券化业务。
3.10.5推出的创新业务品种情况
本公司围绕政策与市场变化情况，坚持以客户为中心，以客户需求为导向，加强科技赋能，加大资源整合力度，做好产品创新与优化，为客户创造价值，服务实体经济。
公司金融积极响应国家政策导向，把握市场机遇，不断提升对客户的综合金融服务能力。加强绿色金融产品研发，推进碳金融服务领域取得新突破。围绕生态圈打造场景化综合产品服务方案，研发系列资金监管产品深度服务商品房预售、校外教培等生态领域。强化科技赋能，持续丰富、完善公司金融产品线上化功能，优化产品使用体验，深入推进产品和渠道数字化转型。
产业数字金融加强对区块链、物联网等数字技术的运用，新创设数字仓单融资、数字政采贷等产品，持续迭代磨合数字保理、数字产品池等已上线产品，数字化产品
种类日渐丰富，产业生态服务能力不断增强。零售金融发挥科技驱动作用，推动产品创新，为客户提供更优质、更便捷的服务和体验。加速消费信贷数字化转型，推出全新线上化个人消费贷款—菁英e贷，实现全流程线上化和智能化应用。深化数字人民币应用，实现手机银行数字人民币业务的面客推广，上线智能POS受理数字人民币功能，积极搭建各类数字人民币受理场景。金融市场推进业务多元化发展，提升市场影响力。持续打造“ESG投资”名片，与中证指数公司合作开发的“中证华夏银行ESG优选债券指数”为ESG债券投资策略提供了新的业绩基准和配置工具；持续完善ESG数据及评价体系建设、ESG指数体系建设、ESG产品体系建设。顺应国家关于支持粤港澳大湾区发展的大政方针，推动资产托管业务产品与服务创新，成功落地QFLP托管业务，实现跨境托管业务突破。
3.10.6公司控制的结构化主体情况纳入本集团合并范围的结构化主体情况及本集团未纳入合并范围的结构化主体享有的权益情况，具体请参照本报告财务报表附注“十二、结构化主体”。
3.10.7重大资产和股权出售报告期内，本公司未发生重大资产和股权出售。
3.11业务回顾除特别说明外，第三节从3.11开始的内容和数据均从本公司角度进行分析。
3.11.1公司金融业务报告期内，本公司持续推进公司金融转型，坚持“商行+投行”转型方向，加强资源整合和协同营销，通过“做局部可闭环、可循环业务的主办行”营销方法，推进“行业+客户”营销体系建设，加快创新步伐，推动传统信贷融资向综合融资统筹转变，转型发展取得积极成效。
公司客户经营坚持以客户为中心，积极融入国家战略和区域主流经济，聚焦“高端产业”和“产业高端”，深化“行业+客户”营销，推进对公客户结构调整。强化“核心-战略-机构-基础客户”的分层分类营销，开展客户外部拓展和内部挖潜，“做局部可闭环、可循环业务的主办行”，提升对客户的综合金融服务能力。报告期末，本公司对公客户
61.73万户，比上年末增长1.16%。
以“十四五规划”为导向，顺应区域经济发展与产业结构调整趋势，坚定不移推进“3-3-1-1”
客户战略，紧抓新产业、新业态、新模式下的新兴客群与业务机会，聚焦产
“3-3-1-1”客户泛指本公司确定的几类重点目标客群，“3-3-1-1”分别代表国内3000余家A股上市公司、300余家优质地方国企，100家左右央企集团、10000家左右新三板挂牌企业及若干家新兴产业领军企业。
业结构调整和新旧动能转换，结合“行业+客户”策略，持续加大“3-3-1-1”客户开发力度，夯实客户基础；开展“3-3-1-1”战略客户白名单动态管理，聚焦重点客户、重点业务，强化产品综合运用，不断提升专业化营销与服务水平。加强与重点央企和重点机构的战略合作，与中国诚通控股集团有限公司、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、北京证券交易所签订战略合作协议，积极深化整体业务合作。报告期末，本公司总行级战略客户
户，比上年末新增
户；纳入“3-3-1-1”白名单管理的客户16,944户，已与其中的5,253户开展业务合作，占白名单客户的31.00%；上述“3-3-1-1”白名单客户对公存款日均2,869.12亿元，比上年末增长4.79%；贷款余额3,001.14亿元，比上年末增长
6.61%。坚持“贴近政府、密切银政合作”，围绕“重要资格获取、重大项目营销、重点领域开发”，持续加强营销组织推动，做深拓面，主动融入机构客户服务民生、行业管理、社会治理全流程，积极拓展创新性、场景化业务合作，不断提升综合服务水平，推动全行机构业务加快增长。积极推进国库集中支付电子化系统建设，持续优化中央及地方财政非税业务系统，为各级财政部门提供电子化代理收付服务。连续六年在中央财政非税收入收缴银行代理业务综合考评中获得“优秀”。持续加大对住建、公共资源、社保、教育、烟草等领域业务拓展力度，顺应服务型政府、智慧城市与数字化建设发展趋势，积极为相关机关事业单位客户提供科技化、特色化金融服务方案，增强机构客户合作粘性。
公司存款业务坚持存款立行，持续拓展存款增长来源，加强对公存款营销组织，强化产品组合运用，提升客户服务能力，实现对公存款有质量增长。报告期末，本公司对公存款余额16,912.15亿元，比上年末增长11.58%，对公存款增幅位居股份制银行前列。对公存款付息率1.97%，继续保持股份制银行较低水平。公司贷款业务围绕服务国家发展目标和实体经济，响应国家宏观经济政策和产业政策，积极对接京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区建设等国家重大发展战略，聚焦重点区域、重点分行和重点客户，加大制造业、战略新兴、绿色、科创等领域客户的营销力度，深化金融服务，加大贷款投放力度。报告期末，本公司公司贷款（不含贴现）余额13,621.64亿元，比上年末增长4.26%。三区分行公司贷款（不含贴现）余额8,643.61亿元，比上年末增长
4.81%。公司网络金融业务深入推进对公业务线上化，开展公司网银重点交易流程重构，有效提升客户服务体验。报告期末，本公司公司网银新增签约客户
0.88万户，累计签约客户
42.34万户，其中活跃客户占比84.70%；企业手机银行累计签约客户14.15万户。
加强结算资金管理，运用“行业+客户”、“做局部可闭环、可循环业务的主办行”营销策略，强化公司客户结算资金管理产品应用。报告期末，本公司结算资金管理系列产品新增签约客户
户，累计为交通运输、批发零售、海关、法院等十几个行业
家客户提供服务，协助客户管理资金规模达到356.16亿元。
投资银行业务
坚定不移贯彻落实“商行+投行”转型战略，以“投行”赋能夯实“商行”基础，聚焦投资银行体系化能力建设，持续提升市场竞争力和客户认可度。
报告期内，本公司投资银行业务规模3,591.93亿元，同比增长17.27%；新增服务客户
家，持续推动对公客户基础扩大、结构优化、层级提升，境内承销业务规模1,392.33亿元（含资产证券化），其中银行间市场信用债发行规模1,149.79亿元（含资产证券化）。报告期末，本公司承销规模在72家承销商中排名第16名，市场份额较2021年末提升。
报告期内，本公司顾问与撮合业务规模1,369.01亿元，同比增长25.20%，其中：
撮合顾问业务规模1,156.54亿元，持续打造保险撮合顾问、租赁撮合顾问、券商撮合顾问、信托撮合顾问、其他撮合顾问五大类产品体系；地方政府专项债全流程顾问业务规模212.47亿元。
报告期内，本公司积极响应碳达峰和碳中和发展目标和乡村振兴战略，发行绿色债券和乡村振兴票据，以投资银行业务助力经济发展动力转型、履行社会责任。绿色债券方面，高度重视绿色金融相关工作，深入推进绿色金融特色业务，发行可持续挂钩债券一笔，承销金额10.00亿元。乡村振兴方面，落地超短期融资券和中期票据各一笔，承销金额合计
63.00亿元。支持科创企业方面，落地科创票据一笔，承销金额
10.00亿元，助力科创企业创新发展。资产证券化业务方面，落地湖南省首单并表ABN业务，规模30.00亿元。
本公司参与境外债承销业务
单，积极贯彻绿色低碳转型国家战略，持续发力中资绿色境外债领域，助力打造“可持续更美好”的价值品牌，协助企业成功发行10单ESG境外债券，合计规模近200亿元，实现经济可持续发展。
贸易金融业务坚持轻型化特色，紧抓“双循环”新发展格局下机遇，持续推进贸易金融业务平台化、场景化、线上化、数字化转型发展，提高综合化金融服务能力，切实服务实体经济。报告期末，贸易金融业务表内外资产余额7,456.82亿元，比上年末增长
15.60%；国内证等轻资本业务资产余额1,898.26亿元，比上年末增长0.42%。报告期内，国际结算量877.33亿美元，同比增长10.09%。代理行布局进一步完善，报告期末“一带一路”沿线代理行
家，占比
52.90%。
3.11.2零售金融业务报告期内，本公司坚持“以客户为中心”的理念，全面推进零售金融数字化转型，建设特色财富管理银行，加快产品创新与业务转型，持续提升零售金融服务水平。零售客户以“为客户创造价值”为初心，不断升级积分权益体系，构建“能量分”+“优享值”双引擎驱动的客户价值成长体系，提升客户深度经营能力。个人积分权益体系平台“能量驿站”持续迭代上新，深耕重点客群的生态化经营，打造获客、激活、提升、留存为一体的客户经营旅程。贵宾增值服务多维升级，不断丰富权益货架，逐步提升贵宾客户权益活动客户覆盖率，优化财私客户服务体验。
个人客户群体不断壮大。截至报告期末，个人客户总数（不含信用卡）3,226.90万户，比上年末增长2.54%。其中私人银行客户
1.38万户，比上年末增长1.97%；消费信贷客户
71.11万户，比上年末增长
3.21%；收单支付客户
54.51万户，比上年末增长7.41%。个人存款业务紧盯市场形势变化，坚持和深化“AUM带动客户做大，拉动存款做优”的零售存款经营组织逻辑，通过客户驱动、项目驱动、产品驱动，建设可持续的存款经营能力。深耕重点客群，提升客户综合价值，带动资金沉淀。坚持公私联动批量引流机制，通过项目拓展、平台获客和场景化经营，强化存款引流沉淀。持续推进产品创新和功能优化，强化精细管理和精准服务。截至报告期末，本公司个人存款余额4,477.89亿元，比上年末增长15.86%。
个人贷款业务坚持把握服务本源，坚定贯彻落实国家政策导向，持续丰富个人贷款产品体系，加大个人贷款投放力度，进一步支持实体经济发展，更好助力稳增长工作。推进房贷业务稳健发展。认真贯彻国家关于房地产的宏观调控政策和金融监管要求，坚持“房住不炒”定位，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，因城施策落实差别化住房信贷政策，支持首套和改善性住房需求，同时处理好稳增长和防风险的关系。加快消费贷款产品优化。积极落实国务院《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，持续加大消费信贷支持力度，积极促进民生消费领域发展。加强消费信贷产品创新和系统建设，推出全新线上化个人消费贷款—菁英e贷，实现了消费信贷产品的全流程线上化和智能化应用。截至报告期末，本公司个人贷款（不含信用卡）余额5,015.01亿元，比上年末增长6.47%。
财富管理与私人银行业务继续坚持五年规划中“建设特色财富管理银行”发展之路，在原有体系和机制基础
私人银行客户指上月AUM月日均大于等于600万元人民币或等值外币资产的客户。
上，与时俱进，升级产品体系、投研投顾、客户服务等，财富管理与私人银行业务向纵深发展。产品体系管理精细化，提供陪伴式产品服务。积极应对市场环境变化，以客户需求为导向，内部各板块产品共创，外部遴选优质产品，推动产品体系更加科学化、精细化。创新推出龙睿系列消费金融产品，全面助力促消费、稳增长；发行睿翼系列指数增强产品，助力投资者把握权益市场机遇；结合高净值人群在风险隔离、财富传承等方面的需求，积极拓展家族信托业务，落地股权家族信托等创新品种。培养客户长期投资理念，强化产品全生命周期管理，提供产品售前、售中和售后全旅程陪伴服务。
强化投研专业引领，完善买方顾问服务。建立买方投研投顾团队，形成多频次、多市场、多类别的投资研究体系。举办“观水论道善利善成”投资策略会，发布宏观经济与资产配置报告，打通从投资研究到资产配置、产品组合的专业链条，不断强化投研的专业引领作用。创新推出具有华夏银行特色的资产配置“CREATE五步循环工作法”，为客户提供全流程的资产配置专业化服务，准私行及以上客户的资产配置覆盖度显著提升。公私联动协同服务，满足客户综合化金融需求。开展“华银私行·共创行动”，公私联动实现协同获客。打造财富管理、私人银行双品牌特色，发布新版客户服务手册、品牌故事，增强品牌价值对客户服务的引领力。完善理财经理分层素质培养体系，全面提升专业团队财富管理水平，提升客户服务质效。
截至报告期末，本公司个人客户金融资产总量达9,999.64亿元，比上年末增长
2.31%。其中私人银行客户金融资产总量达2,260.40亿元，比上年末增长2.24%。报告期内，本公司实现财富管理手续费及佣金收入
8.05亿元，同比增长
11.03%。
信用卡业务
信用卡业务顺应新消费业态趋势，坚持审慎稳健的风险偏好，全面升级风险经营逻辑。加速数字化转型，深耕客户经营，实现业务稳定发展。
围绕核心客群不断推动产品创新，优化产品结构。借势国潮风，联合上海美术电影制片厂重磅推出华夏国潮动漫卡；以丰富多元的产品权益为亮点，发行华夏优享白金卡；推动增值服务平台化建设，持续增加服务类型，创新服务模式，赋能产品竞争力，提升客户体验。
为落实国家服务实体经济、提振消费的决策部署，以信用卡为纽带，以场景为平台，以数字化中台为工具，在餐饮、购物消费、旅游出行等场景开展支付立减活动。围绕重点客群、非活跃客户等开展刷卡达标赠礼活动，助力居民消费恢复。紧密结合客户用卡习惯线上迁移趋势，信用卡线上化、移动化发展取得实效，进一步提升客户黏性。
持续优化华彩生活APP系统架构，构建“金融+场景”的双能驱动应用，报告期内
华彩生活APP全面升级至4.0版本。截至报告期末，信用卡华彩生活APP累计注册用户1,169.66万户，比上年末增长16.34%。聚焦重点客群、关键场景，有序迭代风险决策体系。基于风险与收益均衡发展原则，常态化部署差异化区域政策，坚持客群配比管理。围绕客群分层分类，深度挖掘内外部数据、模型组合应用，不断打磨基于“数据+模型+技术”的全流程风控体系，助力推动数字化风控转型。
截至报告期末，本公司信用卡累计发卡3,303.06万张，比上年末增长5.30%；信用卡贷款余额1,750.94亿元，比上年末增长0.43%；信用卡期末有效卡2,099.77万张，比上年末增长
1.97%；有效客户
1,742.26万户，比上年末增长
2.83%。报告期内，实现信用卡业务收入77.57亿元，同比增长2.46%。
收单支付业务
坚持“智慧金融、数字华夏”的战略愿景，以服务实体经济为第一要务，不断进行业务创新，助力小微商户数字化转型，践行金融机构社会责任。搭建数字化智能收单业务平台，通过“智慧支付+智慧经营”的服务模式，实现收单业务的数字化、智能化、场景化转型。手机银行数字人民币业务面客推广，积极推进数字人民币的场景应用。智能POS终端产品实现数字人民币、银行卡、条码支付的聚合受理能力，支持商场、超市、便利店、批发市场等小额高频场景受理数字人民币，为实体经营商户提供更为便捷的金融服务。
零售业务数字化转型
加强零售专属科技团队建设。快速引进需求、开发、数据三类专业人才，通过提升零售重点产品迭代效率带动客户体验显著提升，场景化收单和手机银行等重点项目已实现双周迭代；建立基础、代发、个贷等客群精准服务模型，助力数字化客群经营，提升客户服务能力。
加快数字化客户经营体系搭建。加速打造“客户经理APP、云工作室、企业微信及手机银行”四位一体移动服务工具，构筑私域流量客户经营体系，为更好地利用数字化工具服务客户构筑科技底座。
优化完善零售网络渠道体系。提升个人手机银行综合服务能力和客户经营能力，不断迭代完善产品矩阵，打造智能化线上化服务体系。构建线上生态体系，提升客户多渠道服务体验，加强手机银行APP与网点、微信银行等生态圈场景的嵌入互动，打造“网点+APP+场景”多渠道生态。优化手机银行流程及界面，提升客户服务体验。加快推动手机银行主页面焕新重构，强化多样性主题换肤、界面动态设置功能等，优化客户体验。保持敏捷进化能力，不断优化个人手机银行APP服务与功能，持续调优各项业务流程，提升业务流程友好性、客户管理专业性和分层管理精准性。持续开展个
有效客户指名下至少有一张有效卡的客户。
人网银重点交易重构和流程优化，实现双周迭代，不断提升客户服务体验。报告期内，个人手机银行累计上线功能76个，优化功能点263个；个人网银新上线需求44项，优化功能点
个。报告期内，个人手机银行累计客户达到2,405.30万户，平均月活客户达到409.67万户，同比增长14.65%。
3.11.3金融市场业务报告期内，本公司立足支持与服务实体经济，积极推动金融市场业务、资产管理业务、资产托管等业务协同发展。在有效管控市场风险和信用风险的基础上，加快金融市场业务转型，深入分析国内外经济形势与主要经济体的政策，提前研判市场，加强投资交易管理，不断提升金融市场业务增收创利能力。持续优化“理财工厂”运作模式，增强获客能力和市场影响力，提高理财和托管业务在股份制同业中的竞争能力。
金融市场业务报告期内，全球金融市场环境较为复杂，俄乌冲突与美联储货币政策收缩，石油等大宗商品价格快速上涨，美国国债收益率及美元LIBOR定价处于较高水平；二季度国内疫情反复冲击，实体融资需求疲弱及预期转弱。中美两国国债收益率倒挂，中国债市出现短期资金外流。本公司积极应对市场变化，推进轻资本转型，不断提高投资交易管理能力。通过货币交易、债券交易、外汇交易、衍生品交易、贵金属交易，加深市场参与力度，做大交易量，不断提高市场影响力和竞争力。人民币债券投资方面，基于总体中性震荡判断，灵活开展波段操作，动态调整做市及交易策略，增厚投资收益。此外，积极探索量化交易技术在人民币债券交易业务中的应用。外币债券投资方面，基于对美欧主要经济体经济形势及美联储加息走势的判断，适时适度调整债券久期和持仓结构，同时加强盯市力度，择机加大区间波动操作力度，有效提高收益。外汇交易方面，通过跟踪分析中美货币政策变化，动态优化外汇止盈策略，均取得较好收益。
报告期内，本公司开展信用拆借和质押式回购交易共24,415笔，交易金额244,789.23亿元，同比下降1.14%；本外币资金交易业务累计完成交易76,277笔，交易量285,310.63亿元，同比增长1.57%。报告期内，连续5个月被中国外汇交易中心评为银行间本币市场“回购创新活跃交易商”。
资产管理业务华夏理财持续优化“理财工厂”运作模式，不断丰富“产品货架”，满足客户不同需求，积极拓展行外代销渠道，行外代销产品规模再上新台阶，保持ESG投资领先优势，助力科创企业快速发展。同时，坚定贯彻“商行+投行”战略，持续提升集团综合收益水平，进一步夯实合规风控基础，不断增强金融科技赋能业务发展能力。
根据中国外汇交易中心每月评选结果。
报告期内，本集团共发行理财产品97只，销售金额合计8,107.38亿元。截至报告期末，本集团存续理财产品442只，理财产品余额5,869.09亿元，比上年末下降3.79%。实现理财中间业务收入
18.33亿元，同比增长
10.76%。
资产托管业务
高度重视并大力推动托管业务发展，着力发展重点托管产品，优化调整产品结构，持续推进证券投资基金、保险资金托管业务。整合和发挥本公司相关业务条线联动优势，进一步深化内外部联动营销；加强分行托管业务组织推动，大力开展重点产品营销，提升重点分行营销能力和贡献度。报告期内，本公司托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计8,723只，受上半年资本市场低迷、疫情形势严峻、存量业务集中到期等多重因素叠加影响，托管规模达到34,975.33亿元，比上年末下降31.95%；实现托管费收入
4.30亿元，同比下降
43.30%。
3.11.4数字科技
报告期内，本公司始终坚持将数字化转型作为重要战略转型方向，紧扣“一流智慧生态银行”转型目标，以开放生态、精准营销等六大数字化经营主题和数据、科技等四大数字化能力为牵引，完善数科规划迭代进化、敏捷创新等转型保障机制，推进各项重点任务有序落地实施，强化数字驱动和科技赋能，数字化业务模式、运营模式、风控模式等逐步构建，实体经济服务质效不断提升。
数字化转型重点工作全面推进。对标国家重点战略和监管导向，补充完善转型任务事项，建立数字化转型战略回检迭代机制，确保各项任务有序开展并取得实效。建设数字化转型案例库，选取典型范例40个，打造示范样板。向中国人民银行、中国银行业协会、中国上市公司协会等累计报送数字化转型案例21个，“产业数字金融新模式”项目入选“2021年上市公司数字化转型优秀案例”。推动数字化创新工厂高效运转，打造敏捷柔性组织运行的集中式平台，集中优势重点打造“数字政采贷”等产品，激发数字化业务产品创新活力。大力推进数据治理，“禹治工程”任务整体完成率91.59%，启动数据管理能力成熟度评估，识别差距、重点提升。强化数字化人才培养，开办“华夏大讲堂之数字化转型系列”专题讲座，开展运营千人数字人才计划，一期已培训数字人才412人。
产业数字生态服务能力逐步升级。推动数字保理、数字产品池、数字物流贷等存量产品持续迭代优化，创新推出“数融通宝”大宗商品融资、数字仓单融资、数字政采贷等产品服务，选取北京等5家分行培育打造产业数字金融专家行。截至报告期末，重点推进产业数字金融项目
个，累计服务客户达
户，投放金额达
239.68亿元，覆盖物流、建筑、钢铁、能源、化工、政府采购等行业，构建形成体系化行业服务解
决方案。大宗商品清算通累计服务客户201户，累计双边清算金额790.14亿元，分别比上年末增长32.24%和81.05%。
数字化业务经营能力持续提升。启动企业级数字化客户经营管理平台项目，打造总行智慧大脑，构建总分支贯通、全渠道触达、全条线协同的数字化客户经营体系，实现对市场的灵敏响应和产品服务的快速迭代。重塑信用卡营销权益平台业务结构，部署多项精准营销策略，实现全量客户差异化营销。深化“美团外卖”等场景头部品牌战略合作，完善出行、美妆、便利店、影票等生活场景经营，打造吃喝玩乐影购住行一站式金融服务。
智慧运营效能不断释放。持续完善数字人民币系统，圆满完成冬奥期间数字人民币服务保障任务，上线对公数字钱包、线下收单等功能，突破落地对公数字人民币钱包应用场景。推进网点智能化转型，构建网点与周边商户的广域数字链接体系，推动厅堂管家商户生态圈与华夏收银台、微信银行互联互通，优化客户生活感知。融通线上线下业务渠道，试点探索“线上申请、线下交付”新模式，对接第三方物流公司，支持客户线上渠道申请、实时查询物流、线下邮寄交付，满足客户多样金融诉求。推动机器人流程自动化（RPA）及智能客服机器人场景应用，RPA在线运行场景
个，智能呼入、呼出业务场景138个，节约人工工时约16.23万小时。
数字风控体系建设持续完善。全面推广“龙盾”企业大数据风险识别预警系统，基于风控规则与模型、企业风险视图、关联图谱，即时多维度揭示企业风险信息，自动发出风险信号，协助分行对相关企业采取压缩额度、强化担保等风控措施。以数字授信与智能风控方法论为指引，构建产业数字风控体系。基于多维数据和现代数字技术，建立客户准入、反洗钱、授信审批等
大类模型，在
余个产业数字金融项目落地运行，部署模型规则5,362条。构建自监管沙箱沙盒体系，解决数字金融业务发展中创新与合规协调平衡问题，实现金融创新与金融监管良性循环。开展“数字化风控转型年”活动，对全行风险管理相关系统、数据应用、规则模型等标准化、线上化、数字化、智能化风控现状进行全面摸底，并以重点项目群建设为抓手，持续推进风控数字化转型。
金融科技支撑能力逐步增强。构建企业级远程音视频系统，试点上线企业法人线上开户意愿核实视频采集功能，提升客户体验。升级智能客服机器人，优化声学模型和语言模型，增加保函业务等问答场景，扩展业务应用。推动企业级客户信息系统建设，构建全行客户数据技术底座，支撑多渠道、多业务客户信息数据共享。建设企业级低代码平台，支持业务人员“自助”开发。在业务条线设立数字科技支持组，协调数字科技资源，推动形成业务与科技“结合部”。探索建立创新攻关“揭榜挂帅”机制，汇聚全行力量加快科技创新，激发创新积极性。
3.12各类风险和风险管理情况报告期内，本公司全面贯彻国家各项决策部署和政策要求，持续以有效服务实体经济、防范金融风险为导向，围绕资产全生命周期管理、风险偏好量化传导机制建设、风险治理体系完善、数字化风控转型、风险文化建设，推进风险管理强化工程，有力保障和促进本公司实现高质量发展。
3.12.1信用风险状况的说明信用风险是指本公司在经营信贷、拆借、投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性。本公司信用风险主要存在于贷款和垫款、存放同业、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、银行保函等表内、表外业务。
3.12.1.1信用风险管理组织架构和职责划分本公司建立了分工合理、职责明确的信用风险管理组织架构。董事会下设关联交易控制委员会，负责关联交易的管理；下设风险管理与消费者权益保护委员会，负责风险管理政策的制订，监督高管层各类风险的管理情况。高级管理层下设总行信贷与投融资政策委员会，负责全行信贷与非信贷投融资政策管理；下设总分行风险管理与内部控制委员会，负责审议全面风险管理事项，统筹、协调风险管理与内控工作；下设资产风险处置委员会，负责研究、审批资产风险处置事项。总分行风险管理部门负责全行、所在分行的信用风险管理；本公司根据授权体系和业务风险状况，对重点行业和业务实施专业审批和授权审批；本公司持续强化授信业务各环节职能，设置了职责明确、运行顺畅的工作岗位。
3.12.1.2信贷资产风险分类程序和方法本公司根据原银监会《贷款风险分类指引》要求，综合考虑借款人的还款能力、还款意愿、还款记录、担保状况及借款人内部管理等财务及非财务因素，按照客户经理初分、客户经理主管复核、分行风险管理人员初审、复审、认定的逐级认定程序对信贷资产进行风险分类。
3.12.1.3信用风险基本情况信用敞口。报告期末，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团表内外信用风险敞口合计为45,127.74亿元，其中表内业务风险敞口35,525.78亿元，占比78.72%；表外业务风险敞口9,601.96亿元，占比21.28%。
大额风险暴露管理。根据《商业银行大额风险暴露管理办法》要求，本公司积极开展大额风险暴露管理，按季监测并报送大额风险暴露情况，持续推进大额风险暴露系统建设，不断强化总、分行大额客户风险管控。报告期末，本公司和本集团的非同业单一客户、非同业关联客户、同业单一客户和同业集团客户等风险暴露指标均符合监管要求。
有关本公司信用风险管理的更多内容请参阅本报告“3.13.1资产质量管控”。
3.12.2流动性风险状况的说明流动性风险是指本公司潜在的、无法满足或者无法以合理成本满足资产增长和到期债务支付的风险。影响流动性风险的主要因素包括：市场流动性突然收紧、存款大幅流失、债务人违约和筹资能力下降等。
本公司高度重视流动性风险管理，持续完善流动性风险管理体系。一是健全治理架构。由董事会及其专门委员会、总行资产负债管理委员会等组成决策体系，由监事会、总行审计部及法律合规部等组成监督体系，由总行计划财务部等专业管理部门和分支机构等组成执行体系，按职责分工履行流动性风险管理的决策、执行和监督等职能。二是完善政策制度体系。建立较完善的流动性风险偏好、策略、程序和办法等制度体系，明确管理职责、流程和方法。三是优化管理措施。设置流动性风险监测指标体系，组织开展压力测试和应急演练，制定流动性风险考核机制，建设信息管理系统，有效开展流动性风险识别、计量、监测和控制的全过程管理。
2022年上半年，央行坚持稳健的货币政策，加大跨周期调节力度，综合运用多种货币政策工具，引导市场利率平稳运行，银行体系流动性总体合理充裕。本公司继续实施总体稳健的流动性偏好，强化预期管理，动态调整内部管理措施。一是坚持存款立行，加大存款组织力度。围绕客户链、资金链等做好稳存增存工作，提高存款支撑力。二是加强中长期资金组织。把握政策和市场时机，多渠道补充中长期资金来源，合理安排市场化资金，降低对短期同业资金的依赖。三是加强存贷比管理。强化以存定贷管理，差异化设定分行存贷比目标，强化运行监测和考核。四是加强期限错配管理，根据利率走势，适度降低中长期资产占比，加快资产流转，提高资产流动性，优化负债期限结构。报告期内，本公司流动性运行平稳，未发生支付困难，无违约及延迟支付等情况，各项流动性监管指标符合标准。报告期末，流动性覆盖率
137.54%，净稳定资金比例109.26%。
流动性覆盖率信息
（单位：百万元）
项目
| 项目 | 2022年6月30日 |
| 合格优质流动性资产 | 441,490 |
| 未来30天现金净流出量 | 320,984 |
| 流动性覆盖率（%） | 137.54 |
注：以上为并表口径，根据《中国银保监会关于做好2022年银行业非现场监管报表填报工作的通知》（银保监发〔2021〕48号）和《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号）计算。净稳定资金比例信息
（单位：百万元）
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 |
| 可用的稳定资金 | 2,128,081 | 2,140,149 |
| 所需的稳定资金 | 1,947,795 | 1,929,627 |
| 净稳定资金比例（%） | 109.26 | 110.91 |
注：以上为并表口径，根据《中国银保监会关于做好2022年银行业非现场监管报表填报工作的通知》（银保监发〔2021〕48号）和《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号）计算。
3.12.3市场风险状况的说明市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本公司表内和表外业务发生损失的风险。本公司面临的市场风险主要为利率风险和汇率风险。本公司建立了与公司的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的市场风险管理体系，涵盖了识别、计量、监测、控制的全过程。
2022年上半年，新冠疫情影响仍未消退，俄乌战争爆发，全球通胀水平持续走高，美联储等海外经济体开启加息周期，国内货币政策整体稳健，金融市场波动加大。本公司积极应对复杂的宏观经济金融形势，保持适度稳健的市场风险偏好，优化市场风险限额体系，完善市场风险管理制度，及时开展压力测试，持续推进新一代市场风险管理系统建设，优化资产负债系统。报告期内，本公司市场风险管理状况良好，市场风险可控。
3.12.3.1利率风险管理交易账簿方面，结合市场风险偏好和风险管理策略对债券、基金、利率互换等业务设置了敞口、止损、利率敏感度和风险价值（VaR）等市场风险限额，并持续加强限额指标运行情况监测分析，在强化利率走势预判的基础上灵活调整敞口和久期，有效管控交易账簿利率风险。
银行账簿方面，加强利率走势分析，持续完善集团、总行、分行三位一体的利率风险监测体系，因时因势动态调整管理要求，全面提升风险管控效力。优化资产负债管理系统计量功能，丰富计量工具，持续提升银行账簿利率风险精细化管理水平。报告期末，本公司人民币和美元等主要币种的重定价期限分布合理，利率变化对本公司收益和价值的不利影响可控。
3.12.3.2汇率风险管理
交易账簿方面，结合市场风险偏好和风险管理策略对外汇自营业务设置了敞口、止损和风险价值（VaR）等市场风险限额，强化代客结售汇业务敞口平盘和保证金管理，持续加强限额指标运行情况监测分析，有效管控交易账簿汇率风险。
银行账簿方面，合理匹配本外币资产负债，控制币种错配程度，及时开展情景分析和压力测试。不断完善自身结售汇平盘管理流程，开展系统优化建设，加强自身结售汇敞口管控。报告期末，本公司银行账簿汇率风险较小，风险可控。
3.12.4操作风险状况的说明
操作风险是指由本公司不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
报告期内，本公司持续加强操作风险管控，组织开展操作风险识别、监测、评估、计量与报告等日常管理工作。一是有效运用各类操作风险管理工具，强化操作风险识别，从源头防控操作风险，持续深化审核校验机制，细化评估标准，强化评估依据应
用，不断提升操作风险和控制自我评估质效。优化调整关键风险指标，不断提升操作风险事中监测能力，积极开展风险预警。收集操作风险事件及损失数据，加强典型事件剖析通报，强化内控机制建设。二是加强操作风险文化建设，及时发布风险信息，开展全行从业人员行为管理自我评估，完善评估标准，突出问题剖析和整改措施，引导全行人员保持良好职业操守。三是做好操作风险新标准法落地实施准备工作，开展历史损失数据清洗补录，完成新标准法系统开发项目上线。报告期内，本公司操作风险管理体系运行平稳，操作风险整体可控。
3.12.5其他风险状况的说明合规风险状况的说明合规风险是指本公司因没有遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
本公司构建与经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规管理组织架构。董事会对经营活动的合规性负最终责任。监事会监督董事会和高级管理层合规管理职责的履行情况。高级管理层有效管理商业银行的合规风险。合规负责人全面协调合规风险的识别和管理，监督合规管理部门根据年度合规工作安排履行职责。合规管理部门在合规负责人的管理下，协助高级管理层有效识别和管理本公司所面临的合规风险。各业务条线、分支机构和附属机构的负责人对本条线、本机构经营活动的合规性负首要责任。
报告期内，本公司坚持依法合规经营，全面贯彻落实监管要求。一是组织开展“合规护航行稳致远”暨“授信业务真实性回归年”主题活动，以制度梳理优化、案例宣讲、合规知识答题、合规谈话、授信业务真实性问题治理等“七个一”系列主题活动为突破口，以点带面，突出重点风险领域与关键环节，采取多层次、多角度有效举措，着力解决授信业务真实性问题，进一步夯实内控合规管理基础，一体推进合规管理长效机制建设。二是以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题，组织开展防范非法集资宣传月活动，共开展宣传3,259次，参与群众21.83万人次，网络作品阅读量383.87万人次，开展员工教育1,323次，员工参与“防范非法集资知识答题团队争霸赛”50,359人次，有效提升了员工和人民群众非法集资风险防范意识和能力。三是围绕宏观政策落实、监管要求落地、消费者权益保护、案件多发部位及预防金融违法犯罪、洗钱风险、内外部检查问题整改情况等重点领域，科学制定2022年监督检查工作计划，合理调配检查资源，确保监督检查工作“有质效、显成效、见疗效”。四是总结梳理2021年内外部检查问题，聚焦重点业务领域及关键环节，围绕下辖机构问题多发、监管处罚事项等，筛选突出风险问题清单，组织各部门和分行针对突出风险问题清单进行强化核查，推动系统性问题的根源性整改。五是积极推进合规数字化转型，推动合规规则库和合规图谱系统
开发项目实施。六是按照“因行施策、差别用力、资源匹配、平稳推进”原则，推动尽职调查关口前移。细化完善尽职调查工作考核评价标准，引导分行提升工作质效。七是深入开展反洗钱集中自查专项工作，从内部管理、制度流程、信息系统、存量数据等方面进行全面梳理，及时发现问题并推动整改，促进全行反洗钱管理水平得到提升，有效降低反洗钱合规风险。拟订《华夏银行2022年洗钱风险自评估工作方案》，研究制定法人层面固有风险和控制措施有效性指标，扎实推进洗钱风险自评估工作。
信息科技风险状况的说明信息科技风险，是指本公司在运用信息科技的过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。报告期内，本公司信息科技风险防控能力持续增强。加强信息科技外包风险管控，完善信息科技外包风险管理办法与实施细则；持续开展信息系统业务连续性应急演练，为系统业务连续性提供有效保障；强化网络安全管理，巩固网络安全纵深防御体系，加强重保加固、攻防演练及实战演习，强化安全漏洞排查与整改，圆满完成冬奥会、冬残奥会网络安全保障工作，网络安全风险防控能力不断增强。报告期内，本公司信息系统稳定运行，重要信息系统整体可用率达到100%，信息科技风险管理体系运行平稳，信息科技风险整体可控。
声誉风险状况的说明声誉风险是指由本公司行为、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对本公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。报告期内，本公司加大声誉风险管理力度，不断完善风险防范长效机制。按照前瞻性、匹配性、全覆盖、有效性的基本原则，将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，强化声誉风险源头管理，压实风险管控责任，提升风险防范意识，开展实时排查预警，及时应对化解潜在风险点，并明确声誉风险等级及处置分工，重点加强重大及较大声誉事件风险应对处置和问责处理。加强正面宣传和品牌建设，积累声誉资本，积极维护本公司品牌声誉。
国别风险状况的说明国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付本公司债务，或使本公司在该国家或地区的商业利益遭受损失，或使本公司遭受其他损失的风险。
报告期内，本公司持续加强国别风险限额管理，及时、充分参考外部评级机构发布的相关国家和地区主权信用评级，密切监测国别风险情况，足额计提国别风险准备金。本公司国别风险业务敞口占表内资产权重较低，国别风险总体可控。
3.13经营中关注的重点事项
3.13.1资产质量管控报告期内，本公司认真贯彻落实国家提升服务实体经济质效和防范化解金融风险的决策部署，继续遵循“清旧控新”、“标本兼治”工作思路，持续深化资产全生命周期管理，持续强化授信业务准入、存续、退出管理，不断优化风险管控机制，全力推动全行高质量发展，资产质量整体保持平稳。
一是优化新增资产配置。强化信贷与投融资政策差异化和动态化管理，深入贯彻国家政策，分类推动落实，及时细化政策措施，引导信贷与投融资业务投向。加强重点领域前瞻性研究，跟踪行业和区域运行态势，及时优化调整行业与区域授信策略，推动行业和区域信贷与投融资结构持续优化。增强授信政策和营销指引协同联动效力，加强审批前移，积极协助资产布局。
二是强化存量资产管理。严守续授信关口，严格续授信准入标准，深入发挥风险经理制风险防控作用，及时发现潜在风险。落实专业检查方案，持续提升专业检查针对性。扎实推进投贷后管理，深化预警监测，以风险及问题为导向推进业务监督与管理质效双提升。
三是提高不良处置质效。全面实施风险处置集中、统筹管理，深化大额风险项目总分行协同工作机制，提升复杂风险项目处置能力，进一步提高不良资产处置质效。报告期内，本公司累计处置不良资产136.05亿元，其中呆账核销92.50亿元、现金回收
41.86亿元、以资抵债
1.69亿元。
四是完善风险管控机制。健全风险偏好传导落实机制，强化偏好向各业务条线的深层传导。强化风险与业务条线风控合力，加强专业协同和信息共享，健全风险监测体系，加强风险管理三道防线部门间的沟通协作。健全业务与产品风险管控机制，加强业务和产品的准入、存续和退出管理，加强各类业务和产品风险的全覆盖动态监测与管控。
五是加快数字化风控转型。组织开展“数字化风控转型年”活动，加快推进“全业务、全风险、全流程”风险防控的“标准化、数字化、智能化”，持续提升风险管理体系的有效性、科学性、先进性，为本公司高质量发展提供保障。
六是强化风险管理能力建设。加快推进风险文化和风险专业能力建设，启动“风险文化治理专项行动暨风险文化建设年”活动，制定专项方案，加快在本公司推行“稳健进取”的风险文化。
当前，金融风险防控和资产质量管控仍面临较多考验和压力。本公司将继续积极应对，立足实体经济有效需求，有效引导信贷结构调整和优化，持续提升贷款“三查”质量，严密防控重点业务领域风险，加大不良资产清收处置力度，确保资产质量总体稳定。
3.13.2净息差报告期内，本集团净息差2.13%，同比下降28个基点。本公司加大对实体经济和稳增长的金融支持力度，资产收益水平有所下行。同时积极落实监管政策，把握市场窗口，加大力度稳定负债成本，保持净息差合理运行。
报告期内，本公司积极适应经济高质量发展要求，主动服务和融入新发展格局，坚持内部挖潜与外部拓展双向发力，全面提升发展质效。一是加力经营转型和结构调整，盘活存量、优化增量、做大流量，稳定资产收益。全面推进公司金融转型，立足服务实体经济，顺应动能转换趋势，建立“行业+客户”管理策略，优化信贷投放结构，加快增长动能转换；深入推进“商行+投行”转型，加快业务创新。全面提升零售转型效能，把握扩大内需政策契机，加快零售贷款投放，强化客户差异化经营与交叉营销，提升零售客户活跃度和综合价值。全面推动金融市场轻资本转型，把握市场机遇和节奏，加快资产交易流转，提升增收创利。二是做好负债成本与增长结构双线管理。坚持存款立行，突出结算性存款增长要求，细化资金闭环管理，抓好存款有质量的增长，保持存款付息率水平可比同业较低水平；多渠道补充资金来源，改善融资结构，强化资金来源成本比对，促进负债结构动态平衡。
当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，国内疫情防控形势总体向好但任务仍然艰巨，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。本公司将密切关注宏观政策调整、市场运行趋势，坚持因势而变，坚持不懈地走轻型化、差异化、数字化、综合化发展道路，精益求精提升管理经营水平，推进资产负债稳健运行，将净息差维持在合理水平。
3.13.3普惠金融业务
本公司贯彻落实中央和监管部门政策导向，保持战略定力，聚焦擦亮“中小企业金融服务商”特色品牌，持续提高金融服务的适应性、竞争力、普惠性。
一是建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，持续提升金融服务实体经济质效。截至报告期末，全行小微企业贷款余额5,528.17亿元，比上年末增加620.68亿元，增长
12.65%；贷款客户790,967户，比上年末增加147,419户，增长
22.91%。“两增”口径小微企业贷款余额1,552.18亿元，比上年末增加171.78亿元，增长12.44%，高出全行各项贷款（境内汇总）增速8.44个百分点；贷款客户782,100户，比上年末增加147,361户，增长
23.22%。同时，落实“推动降低融资成本，鼓励对小微企业让利”的监管要求，“两增”口径小微企业贷款利率6.09%，不良贷款率1.38%，均控制在合理水平。
二是强化各项资源配置，持续完善“总行-分行-支行-客户部”的小微企业服务体系。通过完善小微企业考核政策、单列小微企业信贷计划、内部转移定价优惠等措施，提升做好小微企业金融服务的内生动力。截至报告期末，本公司已在总行及43家一级分
行设立普惠金融部，在142家支行成立小微企业客户部，持续打造绍兴、常州、温州普惠金融特色分行；同时，根据小微企业信贷业务量的发展配备合理数量的小微企业客户经理。
三是积极出台金融服务助企纾困措施，助力小微市场主体爬坡过坎。建立紧急授信业务清单，推出多种助力复工复产特色产品及延期还本付息、转贷续贷等服务，主动实施减费让利，依托数字科技优化信贷流程，帮助企业解忧纾困，切实履行社会责任。
3.13.4京津冀、长三角、粤港澳大湾区重点区域发展
三区发展战略是本公司贯彻落实党中央、国务院推进京津冀协同发展、长三角区域一体化、粤港澳大湾区建设等国家战略的实践举措。按照集中资源、重点发展的思路，制定专项金融服务方案，推动机制与产品创新，实行差异化管理，三区分行发展进入“快车道”。报告期末，本公司三区分行贷款余额14,616.22亿元，比上年末增长
3.98%；存款余额13,909.25亿元，比上年末增长
12.58%。
京津冀区域。本公司研究制定服务首都经济和京津冀协同发展年度工作方案，以推动新时代首都发展为主线，积极落实首都疫情防控和稳定经济增长工作部署，扎实推进“京津冀金融服务主办行”建设，围绕首都重点企业与重大项目，加大信贷投放力度，积极助力首都疫情防控与稳定经济增长，报告期内，北京地区存贷款余额实现同比较快增长。与北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司签署战略合作协议，推出专精特新贷、高新技术信用贷、制造业“年审制”贷款，积极助力首都科创企业发展，服务北京国际科技创新中心建设。坚持“应续尽续、应延尽延、应展尽展”，支持首都小微企业复工复产，对受疫情影响严重的餐饮、零售、旅游等行业企业给予信贷优惠支持，灵活调整贷款还款安排，缓解企业资金周转困难。牢牢抓住“非首都功能疏解”牛鼻子，重点围绕基础设施建设和新动能产业，做好京津冀协同发展金融服务；主动参与北京城市副中心、河北雄安新区项目建设，积极支持京津冀区域生态环境联治，助力京津冀实体经济绿色低碳转型发展。报告期末，本公司京津冀地区贷款余额5,557.99亿元，比上年末减少2.40%；存款余额4,625.24亿元，比上年末增长
14.89%。
长三角区域。本公司持续探索打造金融服务新模式，为科技创新企业向上生长提供金融动能。建立客户库，开展针对性营销。建立专项推进机制，提供精准金融服务。加大产品创新力度，解决“专精特新”客户轻资产、缺少有效押品的融资难题。把握长三角区域产业创新机遇，增创“商行+投行”金融竞争新优势。以“行业+客户”为重点服务客群，丰富产品组合，打开“可闭环”业务新局面。在承销、撮合、资本市场等重点投资银行业务方面持续发力，逐项突破，进一步丰富业务形式，全力打造“商行+投行”
综合化发展模式，满足客户多元化的金融服务需求，实现规模与效益协同发展。加快构建零售转型新格局，提升零售品牌影响力，纵深推进网点零售化转型。加强板块协同与模块化营销，积极拓展消费金融场景业务，拓展客群。推动区域财私业务发展，加快非息增收。建设销售服务型网点，推进区域内网点零售业务专业化转型。加快推动数字化转型落地，拓展产业数字金融新蓝海。全力推动产业数字金融创新发展，狠抓重点项目成效，着力提升创新项目经济效益，推动产业数字金融业务创新破局。紧扣国家发展战略要求，深入践行“可持续更美好”品牌理念。2022年5月，本公司成功落地全行首单碳中和主题绿色离岸人民币债券，进一步提升了本公司境外债业务的品牌形象。报告期末，本公司长三角地区贷款余额6,681.67亿元，比上年末增长
8.27%；存款余额6,455.77亿元，比上年末增长13.34%。粤港澳区域。粤港澳大湾区分行积极响应国家战略布局，紧跟湾区政策导向，主动服务实体经济，不断提升经营能力和服务水平，助力粤港澳大湾区高质量建设与发展。跨境协同推动“商行+投行”转型，报告期内，香港分行不断增强“商行+投行”专业服务能力，与境内分行协同落地37笔境外债承销项目，业务规模达到760亿港币，其中香港分行与杭州分行联动，落地本公司首笔欧元债券承销。贸易金融不断取得突破，海口分行抢抓离岸国际贸易新机遇，打造自贸港特色业务，积极开展新型离岸国际贸易业务；充分利用自贸港跨境双向投融资便利化政策和税收优势，落地全行首笔QFLP业务。绿色金融业务实现创新落地，报告期内，广州分行实现了本公司世界银行“中国可再生能源和电池储能促进项目”电网侧储能项目首笔投放，海口分行发放本公司首笔光伏项目贷款，持续打造本公司在粤港澳区域的绿色金融品牌。截至报告期末，本公司粤港澳大湾区贷款余额2,376.56亿元，比上年末增长
8.50%；存款余额2,828.24亿元，比上年末增长7.42%。
3.14经营前景展望及应对措施
3.14.1下半年展望从国际环境看，国际经济环境继续复杂多变，全球通胀压力居高不下，乌克兰危机、疫情反复、美联储快速加息等因素导致全球经济增速预期下行，各国经济周期分化、普遍面临滞胀甚至衰退的风险挑战。从国内形势看，我国经济发展保持全球领先地位，经济韧性强，长期向好的基本面没有改变。同时，我国经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。宏观经济形势和银行同业竞争格局，对银行经营提出新的更高要求，机遇和挑战并存。
3.14.2应对措施本公司紧紧围绕年度目标，落实高质量发展新要求，继续以提升发展质效为主线，强化转型引领，全面提升金融服务实体经济质效。
3.14.2.1提高发展质效，持续推动业务经营转型加快“商行+投行”转型，深化金融市场轻资本转型，提高综合服务能力。一是聚焦重点行业和重点区域，紧跟政策，加大制造业投放、基础设施投放，强化“商行+投行”综合服务，推进房地产业务专业化管理，强化新动能产业拓展，深化“行业+客户”营销，创新产品和服务，满足客户个性化融资需求。二是坚持金融市场业务市场化发展，推进主动投资和结构优化。三是深化业务主办行建设，多渠道获取存款沉淀，做好“3-3-1-1”、战略和机构客户的综合服务，带动低成本资金，主动适应财政类资金紧运行趋势，紧盯重点领域，加大财政支出项目链式营销力度。
坚持零售转型，加快零售业务提质发展。一是加快个人贷款业务增长，发挥房贷的零售贷款基本盘作用和联动营销长效机制，深化网贷与头部平台合作，围绕线上化、场景化、智能化、集约化和敏捷化全流程重构消费信贷体系。二是普惠金融进一步加大对小微企业支持力度，围绕“拓新增、保存量、创特色、控风险”，刚性完成“两增”监管目标，多措并举支持“专精特新”，抓好对口帮扶、乡村振兴的金融支持和涉农贷款投放。三是加快信用卡业务发展，推动年轻客群增长和产能提升，扩大客户规模，紧抓提振消费机遇，拓展场景分期渠道，稳步提升消费分期规模。四是坚持做大AUM，深耕重点客群，拓宽批量获客等增存场景，抓实公私联动批量引流，带动低成本资金。
加快数字化发展步伐，深化业务与科技融合。一是以规划为牵引，强化重点工程和数字科技能力建设，完善数字化转型评价机制，上线创新孵化平台，推动数字化产品创新，开展数据管理能力成熟度评估，推动应用场景落地。二是持续强化科技赋能，优化产业数字金融科技平台，加快数字生态圈、财私中台等建设，保障系统安全稳定。三是加快产业数字项目落地，做大做强产业数字金融服务生态，聚焦重点场景构建金融服务体系，加快开放银行建设。四是加快重点工程推动，提升运营数字化服务能力，深入推动网点转型升级，推动企业客户线上化、个人客户自助化。
3.14.2.2提升价值链经营能力，多渠道增加非息收入
公司金融业务方面，一是保持投资银行业务规模效益协同增长，完善投资银行业务体系，强化产品创新，发行“科创票据”等债务融资创新工具，加快银团贷款、并购、撮合与顾问业务发展，加强境外债承销。二是继续推动贸易金融业务增长，确保业务发展与宏观经济和贸易增长同步，加大重点产品组合营销，保持拳头产品优势，多渠道提升非息收入。
零售金融业务方面，一是提升个人及财私业务市场占比，丰富和优化产品货架，满足客户多元化配置需求，挖掘高净值客户，构建“商行+投行+私行”服务平台，完善
代销策略，加强底层资产筛选和监控。二是深化信用卡客户经营，加大长期资源投入，深化消费场景建设，做好客户促活，提高动户率，加快权益产品创新。
金融市场业务方面，一是进一步加快金融市场轻资本转型，做大做强交易类业务，加强市场研判，增加价差收入，稳妥发展票据交易业务，紧跟票交所发展理念，适应客户调整融资结构降成本趋势，加大商票贴现力度，打造“拳头产品”强化同业客户开发和服务。二是全力推动托管业务发展，加大重点产品营销，抢抓REITs发行、扩募等机遇，做好基础资产培育和全生命周期综合金融服务。三是快速提升华夏理财规模和收益贡献，提高资产创设水平，以优质的产品和收益吸引客户，创造“绝对收益”的核心竞争力，增强客户盈利体验，拓展行外代销。
3.14.2.3强化风险管理，加强重点领域管控
深化资产全生命周期管理，积极防控外部风险冲击。一是优化新增资产配置，积极应对经济环境和风险形势变化，以服务经济高质量发展为切入点，加强重点领域前瞻性研究，增强授信政策、区域策略、行业授信审批指引和营销指引协同联动效力，做优行业、区域资产配置。二是强化存量资产管理，聚焦“重点业务、重点客户、重点机构、重点环节、重点领域”，强化风险排查监测，全力防范化解潜在风险。三是加大不良资产处置力度，多措并举，拓宽处置渠道，提升处置质效。
持续健全风险治理体系，全力推动高质量发展。一是强化政策引领和业务运行的常态化监测机制，跟踪研判外部形势，强化预警和动态纠偏。二是完善风险偏好管理体系，强化风险偏好传导，做实风险偏好量化管理。三是加快数字化风控转型，提高授信全流程的数字化和智能化水平，提升风险管理体系的有效性、科学性、先进性。四是全面加强风险文化建设，提升全员风险防控意识和专业能力，加快推行“稳健进取”的风险文化。
强化合规风险管理，深入推进合规文化建设。一是扎实开展“合规护航行稳致远”暨“授信业务真实性回归年”主题活动。二是深入推进重点机构整改督导帮扶，提升内控合规管理能力。三是进一步强化反洗钱管理，组织专项培训，开展洗钱风险自评估工作。
第四节公司治理
4.1
股东大会情况简介
会议届次
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022年3月31日 | http://www.sse.com.cn | 2022年4月1日 | 会议审议通过《关于选举第八届董事会非执行董事的议案》《关于选举第八届监事会监事的议案》等两项议案。 |
| 2021年年度股东大会 | 2022年5月20日 | http://www.sse.com.cn | 2022年5月21日 | 会议审议通过《华夏银行董事会2021年度工作报告》《华夏银行监事会2021年度工作报告》《华夏银行2021年度财务决算报告》《华夏银行2021年度利润分配预案》《华夏银行2022年度财务预算报告》《关于聘请2022年度会计师事务所及其报酬的议案》《关于发行资本债券的议案》《关于华夏银行对外捐赠授权方案的议案》《华夏银行2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等十一项议案。书面审阅了《关于华夏银行监事会对董事会及其成员2021年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行监事会及其成员2021年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行2021年度大股东评估的报告》等三项报告。 |
4.2
报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
4.2.1董事2022年1月29日，罗乾宜先生因工作原因，辞去本公司副董事长、非执行董事及董事会相关专门委员会委员职务。
2022年
月
日，张健华先生因工作变动原因，辞去本公司执行董事、行长及董事会相关专门委员会委员的职务。
2022年
月
日，本公司2022年第一次临时股东大会选举朱敏女士、才智伟先生、关继发先生为本公司非执行董事，选举陈胜华先生、程新生先生为本公司独立董事。以上董事的任职资格待监管机构核准后生效。
经监管部门核准，才智伟先生的非执行董事任期自2022年
月
日起，至第八届董事会届满之日止。
4.2.2监事2022年
月
日，本公司2022年第一次临时股东大会选举邓康先生为本公司股东监事，选举郭田勇先生、张宏女士为本公司外部监事，任期自2022年3月31日起，至第八届监事会届满之日止。外部监事林新先生同日起不再履职。
4.3分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况
4.3.1分支机构基本情况及分层管理情况概述本公司立足经济中心城市，辐射全国，按照总、分、支三级组织管理体系进行分支机构规划设置、日常经营和内部管理。
截至报告期末，本公司在全国122个地级以上城市设立了44家一级分行、78家二级分行、7家异地支行，营业网点总数1,001家。
4.3.2分支机构基本情况
区域划分
| 区域划分 | 机构名称 | 营业地址 | 机构数 | 职员数 | 资产规模（百万元） |
| 京津冀地区 | 总行 | 北京市东城区建国门内大街22号 | - | 4,143 | 2,357,787 |
| 北京分行 | 北京市西城区金融大街11号 | 64 | 2,219 | 498,090 | |
| 天津分行 | 天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心E座 | 15 | 567 | 64,286 | |
| 石家庄分行 | 石家庄市桥西区中山西路48号 | 64 | 2,153 | 85,393 | |
| 天津自由贸易试验区分行 | 天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦 | 9 | 133 | 1,718 | |
| 北京城市副中心分行 | 北京市通州区新华东街11号院2号楼 | 7 | 139 | 1,194 | |
| 长三角地区 | 南京分行 | 南京市建邺区江东中路333号及329号-2金奥国际中心 | 68 | 2,346 | 236,819 |
| 杭州分行 | 杭州市江干区四季青街道香樟街2号泛海国际中心2幢 | 59 | 1,706 | 203,285 | |
| 上海分行 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号 | 30 | 837 | 119,967 | |
| 温州分行 | 温州市滨江商务区CBD片区17-05地块东南侧 | 15 | 508 | 34,535 | |
| 宁波分行 | 宁波市鄞州区和源路366号 | 11 | 506 | 23,636 | |
| 绍兴分行 | 绍兴市越城区塔山街道中兴南路354号 | 13 | 400 | 37,550 | |
| 常州分行 | 常州市新北区龙锦路1598号府西花园9幢 | 14 | 434 | 48,222 | |
| 苏州分行 | 苏州工业园区星海街188号 | 20 | 722 | 104,711 | |
| 无锡分行 | 无锡市金融一街3号 | 22 | 544 | 73,208 | |
| 合肥分行 | 合肥市濉溪路278号财富广场C座 | 16 | 786 | 52,883 | |
| 上海自贸试验区分行 | 上海市浦东新区浦东大道569号；563弄6,10,14,18号；573弄5,9,13,17号；昌邑路588弄1号 | 1 | 37 | 4,292 | |
| 粤港澳大湾区 | 深圳分行 | 深圳市福田区福田街道金田路3088号中洲大厦 | 41 | 1,418 | 183,506 |
| 广州分行 | 广州市天河区华夏路13号南岳大厦 | 44 | 1,837 | 140,019 | |
| 海口分行 | 海口市美兰区国兴大道61号 | 4 | 259 | 6,171 | |
| 香港分行 | 香港中环金融街8号国际金融中心2期18楼 | 1 | 93 | 49,071 | |
| 中东部地区 | 济南分行 | 济南市历城区经十路7000号汉峪金融商务中心六区3号楼 | 54 | 1,888 | 98,614 |
| 武汉分行 | 武汉市武昌区民主路786号 | 56 | 1,555 | 114,689 | |
| 青岛分行 | 青岛市市南区东海西路5号 | 35 | 1,054 | 60,301 | |
| 太原分行 | 太原市迎泽区迎泽大街113号 | 29 | 982 | 70,805 | |
| 福州分行 | 福州市鼓楼区古田支路1号华夏大厦 | 19 | 602 | 27,734 | |
| 长沙分行 | 长沙市芙蓉区五一大道389号华美欧大厦 | 12 | 723 | 52,581 |
区域划分
| 区域划分 | 机构名称 | 营业地址 | 机构数 | 职员数 | 资产规模（百万元） |
| 中东部地区 | 厦门分行 | 厦门市思明区领事馆路10号、11号、16号 | 7 | 364 | 22,431 |
| 郑州分行 | 郑州市郑东新区商务外环路29号 | 14 | 1,230 | 79,002 | |
| 南昌分行 | 南昌市西湖区中山西路10号滨江首府 | 13 | 460 | 25,675 | |
| 西部地区 | 昆明分行 | 昆明市五华区威远街98号华夏大厦 | 27 | 1,166 | 90,229 |
| 重庆分行 | 重庆市江北区江北城西大街27号附1号、附2号、附3号2-1 | 29 | 1,068 | 87,419 | |
| 成都分行 | 成都市锦江区永安路299号锦江之春大厦2号楼 | 30 | 1,039 | 79,349 | |
| 西安分行 | 西安市碑林区长安北路111号 | 29 | 807 | 58,041 | |
| 乌鲁木齐分行 | 乌鲁木齐市天山区东风路15号 | 14 | 474 | 30,051 | |
| 呼和浩特分行 | 呼和浩特市新城区机场高速路57号 | 18 | 752 | 25,114 | |
| 南宁分行 | 南宁市民族大道136-2号华润大厦B座 | 11 | 615 | 39,386 | |
| 银川分行 | 银川市金凤区新昌东路168号 | 7 | 274 | 10,037 | |
| 贵阳分行 | 贵阳市观山湖区长岭北路55号 | 3 | 316 | 23,816 | |
| 西宁分行 | 西宁市城西区海晏路79号1号楼华夏银行大厦 | 1 | 100 | 3,514 | |
| 兰州分行 | 兰州市城关区天水北路333号智慧大厦 | 3 | 309 | 10,209 | |
| 东北地区 | 沈阳分行 | 沈阳市沈河区青年大街51号 | 27 | 1,073 | 32,325 |
| 大连分行 | 大连市中山区人民东路50号、52号 | 22 | 619 | 21,039 | |
| 长春分行 | 长春市人民大街4888号 | 17 | 507 | 20,508 | |
| 哈尔滨分行 | 哈尔滨市道里区丽江路2586号 | 6 | 368 | 14,683 | |
| 区域汇总调整 | - | - | -1,696,621 | ||
| 总计 | 1,001 | 40,132 | 3,727,274 | ||
注：总行职员数及资产规模含信用卡中心。
4.4利润分配或资本公积转增股本预案本公司无半年度利润分配及资本公积转增股本计划。
4.5
公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施情况及其影响不适用。
第五节环境与社会责任
5.1
环境信息
5.1.1因环境问题受到行政处罚的情况报告期内，本公司无因环境问题受到行政处罚的情况。
5.1.2绿色金融本公司认真贯彻落实国家碳达峰碳中和工作有关要求，深化绿色金融战略。持续优化完善绿色金融工作机制，建立全行绿色金融统计机制，推进绿色金融信息化项目建设。
绿色信贷方面，加强专业能力建设，开展风电光伏项目建设运营、新能源汽车及关键零部件制造等八个重点行业领域研究。把握双碳市场机遇，积极利用人行碳减排支持工具，对接生态环保金融支持项目管理系统，发展小微企业光伏贷业务，为经济社会绿色低碳转型提供有力支持。以“做局部可闭环、可循环业务的主办行”营销方法，增强对客服务能力和绿色金融的经济可持续性。报告期末，本公司绿色贷款余额2,386.00亿元，比上年末增长14.45%，远高于各项贷款增速。绿色贷款占比保持在较高水平，绿色金融特色品牌影响力日益增强。
绿色投资方面，积极开展金融市场产品在绿色领域的运用，创新绿色金融特色产品和业务模式，加大绿色债券和主题型基金投资。与中证指数公司合作开发的“中证华夏银行ESG优选债券指数”指数成功上线运行，为ESG债券投资策略提供了新的业绩基准和配置工具。报告期末，本集团绿色投资业务余额
230.93亿元，比上年末增长
5.73%。报告期内，以投资银行业务助力经济发展动力转型，发行可持续挂钩债券1笔，承销金额
10.00亿元。
绿色租赁方面，积极响应双碳战略，探索国家乡村振兴目标的可行路径，推进“一站式整镇推进户用光伏解决方案”。通过市场充分调研与论证，结合展业区域实际光照和电价水平，持续创新租赁产品，在全国首推户用光伏经营租赁产品，实现了经济、生态与社会效益的有效统一。报告期末，本集团绿色租赁资产余额
367.95亿元，比上年末增长12.43%；报告期内，绿色租赁投放68.87亿元，同比增长61.43%。在分布式户用光伏领域的装机量为
2.85GW，跃居行业前列。
绿色消费方面，“能量驿站”助力绿色金融，引导客户低碳健康生活。通过个人客户积分权益平台“能量驿站”持续开展线上线下融合式营销活动，客户通过上传步数、环保打卡等方式参加活动获取能量分奖励，以娱乐互动和动态回馈机制，引导客户践行“绿色低碳”理念。依托公私联动、网点阵地营销、高速驻点等营销方式，积极拓展ETC客户。提供加油优惠、通行费折上折、1元洗车等优惠服务，引导ETC客户绿色出行。
环境社会风险管理方面，不断建立健全环境与社会风险管理体系及机制，提升风险管理能力。在环境和社会风险管理战略、管理政策、组织保障、管理程序、管理工具、激励约束机制、对外信息披露以及能力建设八个部分开展工作。编制并在本公司官网披露环境信息专项报告，全面展示本公司环境风险管理能力与成效。
5.1.3绿色运营
报告期内，本公司采取多项措施降低各类能源消耗和碳排放。
全面完成柜面无纸化改造，持续推动柜面交易整合，倡导绿色低碳金融服务。报告期内，运用大数据路径分析算法，完成260个柜面交易整合，实现158个影像前端交易场景。截至报告期末，柜面无纸化交易替代率达98%，进一步减少纸张消耗，提升柜面操作效率及客户体验。
厉行节约，严禁浪费。办公区域更换LED光源等低能耗用电设备，按照规范要求的上限（冬季）和下限（夏季）控制室内空调温度；严格落实“人走灯灭、人走水停”等管理措施；大力倡导和监督打印纸张双面使用，逐步推广集中打印管控，减少打印设备配置数量和耗材使用量。
倡导绿色出行，环保出行。严格落实公务用车使用管理要求，严格执行公务用车使用审批登记制度，合理安排使用公务用车；提倡鼓励员工采取公交地铁、步行、骑车等绿色出行方式上下班通勤，为减少机动车尾气排放做出贡献。
节约粮食，防止浪费，践行“光盘行动”。员工餐厅严格执行按需取餐，按量配餐要求，减少厨余垃圾，鼓励员工在外、在家用餐时同样避免浪费粮食行为。
严格执行垃圾分类各项措施。在各办公营业场所设置垃圾分类设施；指导员工按照规范进行垃圾分类，提高垃圾分拣效率；组织员工积极参与所在社区垃圾分类“桶前值守”活动，并签订垃圾分类承诺书。
5.2巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
本公司认真贯彻落实党中央、国务院和监管部门关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，全面推进乡村振兴各项工作有序开展。
强化乡村振兴体制机制建设。持续完善乡村振兴体制机制建设，成立以党委书记、董事长李民吉为组长的乡村振兴工作领导小组，聚焦东西部对口帮扶地区支援协作工作和北京市集体经济薄弱村帮扶，制定2022年助力全面推进乡村振兴工作实施方案，加强党委对乡村振兴工作的顶层设计和组织推动，明确工作目标和职责分工，扎实开展助力乡村振兴各项工作。
加大信贷投放支持脱贫地区产业发展。继续发挥信贷政策引导作用，持续实施普惠型涉农贷款和国家乡村振兴重点帮扶县各项信贷业务的内部资金转移定价优惠，统
筹金融资源的协调配置，研发创新乡村振兴特色客群产品和服务模式，提升整体服务效能支持脱贫地区产业发展。截至报告期末，全行在832个脱贫县的贷款余额164.78亿元，比上年末增长
3.84%；在
个国家乡村振兴重点帮扶县的贷款余额
8.66亿元，比上年末增长4.26%，均高于全行各项贷款增速。
持续开展消费帮扶。聚焦内蒙古、新疆、青海、西藏等北京市东西部协作帮扶地区做好消费帮扶，采取直采、双创中心订单以及线上渠道等方式采购农副产品
382.58万元。
5.3
消费者权益保护情况本公司始终坚持“以客户为中心”发展思想，高度重视消费者权益保护工作，认真落实中国人民银行和银保监会消费者权益保护工作要求。一是持续完善消费者权益保护体制机制建设，加强董事会及高管层消保工作指导，强化金融产品或服务的消保审查，深化落实消费者权益保护工作。二是不断提升消费者教育宣传质效，多形式开展金融宣教活动，形成“线上+线下”“集中性+阵地化”的金融宣传网格，不断增强消费者风险防范意识。三是在全行范围内开展内部教育和培训，全面覆盖中高级管理人员、基层员工、新入职员工等，进一步提升消费者权益保护工作能力。四是高度重视投诉管理，不断拓宽畅通自有投诉受理渠道。报告期内，本公司投诉15日办结率为99.99%，办结率达100%，每百万个人客户投诉
581.51件。针对投诉较为集中的协商还款、债务催收等领域，以及北京、江苏、天津等投诉多发地区（信用卡投诉多集中在广东、山东、江苏等地区）实际特点，加强问题分析，注重溯源整改，切实发挥投诉数据对提升服务质效的积极作用。
第六节重要事项
6.1
承诺事项履行情况经证监会核准，本公司于2018年非公开发行2,564,537,330股A股普通股股票，本次发行股份的相关登记及限售手续已于2019年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本公司股东首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司及北京市基础设施投资有限公司承诺自非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的本公司股份；到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意。
承诺方
| 承诺方 | 首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司 |
| 承诺类型 | 再融资股份限售 |
| 承诺事项 | 承诺自本公司非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的本公司股份；到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意。 |
| 承诺时间 | 2019年1月8日 |
| 承诺期限 | 5年 |
| 是否及时严格履行 | 是 |
6.2
报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况报告期内，本公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用本公司资金的情况。
6.3违规担保情况报告期内，本公司不存在违规担保的情况。
6.4
重大诉讼、仲裁事项报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。本公司的诉讼、仲裁大部分是为收回不良贷款而主动提起的。截至报告期末，本公司作为被告和第三人的未决案件313件，涉及标的人民币11.42亿元。本公司认为，本公司诉讼或仲裁事项不会对公司财务状况或经营成果构成重大不利影响。
6.5
公司及其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪、涉嫌违法违规违纪、受到处罚及整改情况
报告期内，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法立案调查或被依法采取强制措施，受到刑事处罚，涉嫌违法违规被证监会立案调查或者受到证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚的情形。本公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责，或者因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的情形。
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在被证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况。
6.6诚信状况的说明报告期内，本公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
6.7重大关联交易情况
6.7.1关联交易管理情况、定价原则和依据报告期内，本公司按照证监会、上海证券交易所、银保监会规定，强化公司治理和关联交易风险管理，合理控制关联交易额度，优化关联交易管理机制，加大关联交易数据治理力度，落实监管要求持续开展关联交易专项整治，有效控制关联交易风险。严格执行《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要求，关联交易均按照商业原则进行，不优于对非关联方同类交易条件，定价遵循市场价格原则。
6.7.2与日常经营相关的重大关联交易
6.7.2.1本公司第八届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会分别于2022年3月15日和2022年5月20日审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》，同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2022年度关联交易总额度384.96亿元人民币。其中，授信类关联交易额度
亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度104.96亿元人民币。详见本公司2022年3月16日披露的《华夏银行股份有限公司关联交易公告》。截至报告期末，首钢集团有限公司及其关联企业关联交易授信余额（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额）为168.22亿元。关联交易额度使用情况见下表：
（单位：百万元）
关联交易类别
| 关联交易类别 | 计算口径 | 2022年度预计上限 | 截至2022年6月30日使用情况 |
| 授信类交易 | 授信额度 | 28,000.00 | 16,822.31 |
| 资产转移 | 转让价格 | 1,000.00 | 0 |
| 财务咨询顾问服务 | 服务费收入/支出 | 135.00 | 8.19 |
| 资产托管服务 | 服务费收入 | 0.50 | 0 |
| 理财服务 | 服务费收入 | 50.00 | 0 |
| 综合服务 | 服务费收入/支出 | 30.50 | 5.65 |
| 资金交易与投资 | 交易损益（累计） | 2,280.00 | 0 |
| 存款 | 存款 | 7,000.00 | 1,060.44 |
6.7.2.2本公司第八届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会分别于2022年3月15日和2022年5月20日审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》，同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2022年度关联交易总额度
415.46亿元人民币。其中，授信类关联交易额度
亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度135.46亿元人民币。详见本公司2022年3月16日披露的《华夏银行股份有限公司关联交易公告》。截至报告期末，国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信余额（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额）为87.74亿元。关联交易额度使用情况见下表：
（单位：百万元）
关联交易类别
| 关联交易类别 | 计算口径 | 2022年度预计上限 | 截至2022年6月30日使用情况 |
| 授信类交易 | 授信额度 | 28,000.00 | 8,774.17 |
| 资产转移 | 转让价格 | 1,500.00 | 0 |
| 财务咨询顾问服务 | 服务费收入/支出 | 190.00 | 6.44 |
| 资产托管服务 | 服务费收入 | 0.10 | 0 |
| 理财服务 | 服务费收入 | 50.00 | 0 |
| 综合服务 | 服务费收入/支出 | 6.00 | 0 |
| 资金交易与投资 | 交易损益（累计） | 3,800.00 | -3.675 |
| 存款 | 存款 | 8,000.00 | 524.52 |
6.7.2.3本公司第八届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会分别于2022年
月15日和2022年5月20日审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》，同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2022年度关联交易总额度
340.18亿元人民币。其中，授信类关联交易额度
亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度60.18亿元人民币。详见本公司2022年3月16日披露的《华夏银行股份有限公司关联交易公告》。截至报告期末，中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信余额（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额）为11.49亿元。关联交易额度使用情况见下表：
（单位：百万元）
| 关联交易类别 | 计算口径 | 2022年度预计上限 | 截至2022年6月30日使用情况 |
| 授信类交易 | 授信额度 | 28,000.00 | 1,149.01 |
| 资产转移 | 转让价格 | 2,500.00 | 211.09 |
| 财务咨询顾问服务 | 服务费收入/支出 | 203.00 | 7.98 |
| 资产托管服务 | 服务费收入 | 30.00 | 4.68 |
| 理财服务 | 服务费收入 | 50.00 | 0 |
| 综合服务 | 服务费收入/支出 | 34.90 | 0.35 |
| 资金交易与投资 | 交易损益（累计） | 2,200.00 | 0.05 |
| 存款 | 存款 | 1,000.00 | 1,710.236 |
负数为本公司投资关联方基金投资损失。
本公司与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业存款超出已申请额度部分，按照银保监会要求履行相关程序。
6.7.2.4本公司第八届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会分别于2022年
月15日和2022年5月20日审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》，同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2022年度关联交易总额度226.20亿元人民币。其中，授信类关联交易额度
亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度106.20亿元人民币。详见本公司2022年3月16日披露的《华夏银行股份有限公司关联交易公告》。截至报告期末，北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易授信余额（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额）为22.89亿元。关联交易额度使用情况见下表：
（单位：百万元）
关联交易类别
| 关联交易类别 | 计算口径 | 2022年度预计上限 | 截至2022年6月30日使用情况 |
| 授信类交易 | 授信额度 | 12,000.00 | 2,289.10 |
| 资产转移 | 转让价格 | 2,000.00 | 0 |
| 财务咨询顾问服务 | 服务费收入/支出 | 60.00 | 0 |
| 资产托管服务 | 服务费收入 | 10.00 | 0.80 |
| 理财服务 | 服务费收入 | 50.00 | 0 |
| 资金交易与投资 | 交易损益（累计） | 1,500.00 | 0 |
| 存款 | 存款 | 7,000.00 | 1,941.30 |
6.7.2.5本公司第八届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会分别于2022年
月
日和2022年
月
日审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》，同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2022年度关联交易总额度347.19亿元人民币。其中，授信类关联交易额度75.70亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度
271.49亿元人民币。详见本公司2022年3月16日披露的《华夏银行股份有限公司关联交易公告》。截至报告期末，云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易授信余额（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额）为
3.24亿元。关联交易额度使用情况见下表：
（单位：百万元）
| 关联交易类别 | 计算口径 | 2022年度预计上限 | 截至2022年6月30日使用情况 |
| 授信类交易 | 授信额度 | 7,570.00 | 324.24 |
| 资产转移 | 转让价格 | 2,500.00 | 0 |
| 财务咨询顾问服务 | 服务费收入/支出 | 80.00 | 0.97 |
| 资产托管服务 | 服务费收入 | 5.00 | 0.08 |
| 理财服务 | 服务费收入 | 50.00 | 0 |
| 综合服务 | 服务费收入/支出 | 3.50 | 0 |
| 资金交易与投资 | 交易损益（累计） | 1,510.00 | 0 |
| 存款 | 存款 | 23,000.00 | 4,630.90 |
6.7.2.6本公司第八届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会分别于2022年3月
日和2022年
月
日审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》，同意核定华夏金融租赁有限公司2022年度关联交易总额度256.19亿元人民币。其中，授信类关联交易额度220亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度
36.19亿元人民币。详见本公司2022年
月16日披露的《华夏银行股份有限公司关联交易公告》。截至报告期末，华夏金融租赁有限公司关联交易授信余额（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额）为
125.27亿元。关联交易额度使用情况见下表：
（单位：百万元）
关联交易类别
| 关联交易类别 | 计算口径 | 2022年度预计上限 | 截至2022年6月30日使用情况 |
| 授信类交易 | 授信额度 | 22,000.00 | 12,527.38 |
| 资产转移 | 转让价格 | 500.00 | 0 |
| 财务咨询顾问服务 | 服务费收入/支出 | 115.00 | 16.18 |
| 综合服务 | 服务费收入/支出 | 4.00 | 0 |
| 资金交易与投资 | 交易损益（累计） | 500.00 | 0 |
| 存款 | 存款 | 2,500.00 | 0 |
6.7.2.7本公司第八届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会分别于2022年
月
日和2022年
月
日审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》，同意核定华夏理财有限责任公司2022年度关联交易总额度
193.15亿元人民币。其中，授信类关联交易额度100亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度
93.15亿元人民币。详见本公司2022年
月
日披露的《华夏银行股份有限公司关联交易公告》。截至报告期末，华夏理财有限责任公司关联交易授信余额为0。关联交易额度使用情况见下表：
（单位：百万元）
| 关联交易类别 | 计算口径 | 2022年度预计上限 | 截至2022年6月30日使用情况 |
| 授信类交易 | 授信额度 | 10,000.00 | 0 |
| 资产转移 | 转让价格 | 2,500.00 | 0 |
| 财务咨询顾问服务 | 服务费收入/支出 | 3,712.00 | 308.89 |
| 资产托管服务 | 服务费收入 | 550.00 | 42.31 |
| 综合服务 | 服务费收入/支出 | 3.00 | 0 |
| 资金交易与投资 | 交易损益（累计） | 550.00 | 4.87 |
| 存款 | 存款 | 2,000.00 | 0 |
6.7.3资产或股权收购、出售发生的重大关联交易报告期内，本公司未发生资产或股权收购、出售发生的重大关联交易。
6.7.4本公司与关联方共同对外投资发生的重大关联交易报告期内，本公司未发生与关联方共同对外投资发生的关联交易。
6.7.5本公司与关联方存在的债权债务往来或担保等事项详见本报告财务报表附注。
6.7.6公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间的金融业务
与本公司存在关联关系的财务公司为首钢集团财务有限公司、中国电力财务有限公司。首钢集团财务有限公司为首钢集团有限公司的财务公司，中国电力财务有限公司为国家电网有限公司的财务公司。报告期内，本公司不存在控股的财务公司。
6.7.6.1报告期内，本公司与首钢集团财务有限公司之间的金融业务为授信类资金融出类业务。2022年3月4日，本公司给予首钢集团财务有限公司综合授信额度12亿元人民币，业务品种为资金融出类业务、资金交易类业务、贸易融资类业务、同业担保类业务，以上各项业务之间额度共用，信用方式，其中资金融出类业务、贸易融资类业务项下贷款类业务不得为信用方式，须提供本公司认可的有效足额担保。
截至报告期末，首钢集团财务有限公司授信类业务为银行承兑汇票贴现业务，报告期贴现量
5.80亿元，余额为
3.87亿元，交易定价范围为
1.98%-4.40%，定价方式依据本公司每天公布的指导价。首钢集团财务有限公司在交易中所占权益的性质为银行承兑汇票承兑人，本公司为持有首钢集团财务有限公司承兑的票据的客户进行贴现，实现了为小微企业、民营企业服务的准则。以上业务已纳入首钢集团有限公司授信类关联交易额度管理。
截至报告期末，首钢集团财务有限公司在本公司存款余额2,472.05万元，存款利率
1.00%，无每日最高存款限额；本公司在首钢集团财务有限公司存款为
。本公司向首钢集团财务有限公司以及首钢集团财务有限公司向本公司贷款均为0。
6.7.6.2报告期内，本公司与中国电力财务有限公司之间的金融业务为授信类资金融出类业务。2021年
月
日，本公司给予中国电力财务有限公司综合授信额度
亿元人民币，业务品种为资金融出类业务、资金交易类业务、贸易融资类业务、同业担保类业务，以上各项业务之间额度共用，信用方式，其中贷款（含贸易融资）不得为信用方式，须提供本公司认可的有效足额担保。
截至报告期末，中国电力财务有限公司授信类业务为银行承兑汇票贴现业务，报告期贴现量
万元，余额为
万元，交易定价为
3.30%，定价方式依据本公司每天
公布的指导价。中国电力财务有限公司在交易中所占权益的性质为银行承兑汇票承兑人，本公司为持有中国电力财务有限公司承兑的票据的客户进行贴现，实现了为小微企业、民营企业服务的准则。以上业务已纳入国网英大国际控股集团有限公司授信类关联交易额度管理。
截至报告期末，中国电力财务有限公司在本公司存款余额9.85万元，存款利率
0.35%，无每日最高存款限额；本公司在中国电力财务有限公司存款为
。本公司向中国电力财务有限公司以及中国电力财务有限公司向本公司贷款均为0。
6.7.7其他重大关联交易报告期内，本公司未发生其他重大关联交易。
6.7.8本公司与关联自然人的关联交易余额及风险敞口事项详见本报告财务报表附注。
6.8
重大合同及其履行情况
6.8.1重大托管、承包、租赁事项报告期内，本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
6.8.2重大担保事项报告期内，本公司除银保监会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。
6.8.3其他重大合同报告期内，无重大合同纠纷发生。
6.9其他重大事项的说明2022年2月25日，本公司在全国银行间债券市场发行“华夏银行股份有限公司2022年第一期金融债券”，发行规模为人民币
亿元，为
年期固定利率债券，票面利率为2.78%。
2022年4月20日，本公司在全国银行间债券市场发行“华夏银行股份有限公司2022年第二期金融债券”，发行总规模为人民币
亿元，为
年期固定利率债券，票面利率为2.83%。
6.10子公司发生的本节所列重要事项报告期内，子公司未发生重要事项。
6.11信息披露索引
事项
| 事项 | 刊载的报刊名称 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站 |
| 华夏银行关于竞买国有土地使用权的公告 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 | 2022.1.6 | http://www.sse.com.cn |
| 华夏银行第八届董事会第十七次会议决议公告 | 同上 | 2022.1.26 | 同上 |
| 华夏银行副董事长辞职公告 | 同上 | 2022.2.8 | 同上 |
| 华夏银行执行董事、行长辞职公告 | 同上 | 2022.2.18 | 同上 |
| 华夏银行第八届董事会第十八次会议决议公告 | 同上 | 2022.2.18 | 同上 |
| 华夏银行关于非公开发行A股股票方案获中国银保监会批准的公告 | 同上 | 2022.2.22 | 同上 |
| 华夏银行2021年度业绩快报公告 | 同上 | 2022.2.23 | 同上 |
| 华夏银行关于2022年第一期金融债券发行完毕的公告 | 同上 | 2022.3.3 | 同上 |
| 华夏银行第八届董事会第十九次会议决议公告 | 同上 | 2022.3.16 | 同上 |
| 华夏银行关联交易公告 | 同上 | 2022.3.16 | 同上 |
| 华夏银行第八届监事会第十四次会议决议公告 | 同上 | 2022.3.16 | 同上 |
| 华夏银行关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 | 同上 | 2022.3.16 | 同上 |
| 华夏银行优先股股息派发实施公告 | 同上 | 2022.3.17 | 同上 |
| 华夏银行2022年第一次临时股东大会决议公告 | 同上 | 2022.4.1 | 同上 |
| 华夏银行第八届董事会第二十次会议决议公告 | 同上 | 2022.4.1 | 同上 |
| 华夏银行关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告 | 同上 | 2022.4.7 | 同上 |
| 华夏银行第八届董事会第二十一次会议决议公告 | 同上 | 2022.4.23 | 同上 |
| 华夏银行关于召开2021年度业绩说明会的公告 | 同上 | 2022.4.25 | 同上 |
| 华夏银行关于2022年第二期金融债券发行完毕的公告 | 同上 | 2022.4.25 | 同上 |
| 华夏银行第八届董事会第二十二次会议决议公告 | 同上 | 2022.4.30 | 同上 |
| 华夏银行第八届监事会第十五次会议决议公告 | 同上 | 2022.4.30 | 同上 |
| 华夏银行2021年度利润分配方案公告 | 同上 | 2022.4.30 | 同上 |
| 华夏银行关于续聘会计师事务所的公告 | 同上 | 2022.4.30 | 同上 |
| 华夏银行关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告 | 同上 | 2022.4.30 | 同上 |
| 华夏银行关于召开2021年年度股东大会的通知 | 同上 | 2022.4.30 | 同上 |
| 华夏银行2021年年度报告 | 同上 | 2022.4.30 | 同上 |
| 华夏银行2022年第一季度报告 | 同上 | 2022.4.30 | 同上 |
| 华夏银行2021年年度股东大会决议公告 | 同上 | 2022.5.21 | 同上 |
| 华夏银行关于赎回二级资本债券的公告 | 同上 | 2022.5.30 | 同上 |
| 华夏银行2021年年度权益分派实施公告 | 同上 | 2022.5.30 | 同上 |
| 华夏银行第八届监事会第十六次会议决议公告 | 同上 | 2022.5.30 | 同上 |
| 华夏银行第八届董事会第二十三次会议决议公告 | 同上 | 2022.6.22 | 同上 |
| 华夏银行关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 | 同上 | 2022.6.28 | 同上 |
第七节普通股股本变动及股东情况
7.1
股份变动情况
7.1.1普通股股份变动情况表
（单位：股）
本次变动前（2021年12月31日）
| 本次变动前（2021年12月31日） | 变动增减 | 本次变动后（2022年6月30日） | |||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 数量 | 比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | 2,564,537,330 | 16.67 | 0 | 2,564,537,330 | 16.67 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 2,564,537,330 | 16.67 | 0 | 2,564,537,330 | 16.67 |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件股份 | 12,822,686,653 | 83.33 | 0 | 12,822,686,653 | 83.33 |
| 1、人民币普通股 | 12,822,686,653 | 83.33 | 0 | 12,822,686,653 | 83.33 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 15,387,223,983 | 100.00 | 0 | 15,387,223,983 | 100.00 |
7.1.2限售股份变动情况
（单位：股）
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售上市日期 |
| 首钢集团有限公司 | 519,985,882 | 0 | 0 | 519,985,882 | 非公开发行限售承诺 | 2024年1月8日 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 737,353,332 | 0 | 0 | 737,353,332 | ||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 1,307,198,116 | 0 | 0 | 1,307,198,116 | ||
| 合计 | 2,564,537,330 | 0 | 0 | 2,564,537,330 | - | - |
7.2股东情况
7.2.1截至报告期末普通股股东数量和前10名股东持股情况表
（单位：股）
截至报告期末普通股股东总数（户）
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 113,216 | |||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 报告期内增减 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 首钢集团有限公司 | 国有法人 | 0 | 20.28 | 3,119,915,294 | 519,985,882 | 无 | 0 | |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 国有法人 | 0 | 19.99 | 3,075,906,074 | 737,353,332 | 无 | 0 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 16.66 | 2,563,255,062 | 0 | 无 | 0 | |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 国有法人 | 0 | 9.95 | 1,530,312,719 | 1,307,198,116 | 无 | 0 | |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 3.64 | 560,851,200 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 45,924,764 | 2.43 | 373,797,932 | 0 | 无 | 0 | |
| 润华集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 1.78 | 273,312,100 | 0 | 质押 | 273,312,004 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 1.31 | 201,454,805 | 0 | 无 | 0 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0 | 1.06 | 163,358,260 | 0 | 无 | 0 | |
| 上海健特生命科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 0.61 | 93,970,000 | 0 | 质押 | 93,970,000 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 首钢集团有限公司 | 2,599,929,412 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 2,563,255,062 | 人民币普通股 | ||||||
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 2,338,552,742 | 人民币普通股 | ||||||
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 560,851,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 373,797,932 | 人民币普通股 | ||||||
| 润华集团股份有限公司 | 273,312,100 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 223,114,603 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 201,454,805 | 人民币普通股 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 163,358,260 | 人民币普通股 | ||||||
| 上海健特生命科技有限公司 | 93,970,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 本公司不存在股份回购情况。 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 本公司未发现上述股东存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情形。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 报告期内，本公司发行的优先股未发生表决权恢复的情况。 | |||||||
7.2.2有限售条件股东持股数量及限售条件
（单位：股）
有限售条件股东名称
| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |||
| 首钢集团有限公司 | 519,985,882 | 2024年1月8日 | 519,985,882 | 本公司非公开发行2,564,537,330股A股普通股股票，上述股份于2019年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关登记及限售手续。所有发行对象自取得股权之日起5年内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。上述股份预计将于2024年1月8日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 |
| 国网英大国际控股集团有限公司 | 737,353,332 | 737,353,332 | ||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 1,307,198,116 | 1,307,198,116 | ||
7.3
现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内，本公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员未持有本公司股份。
7.4
控股股东或实际控制人变更情况本公司无控股股东和实际控制人。首钢集团有限公司为本公司第一大股东。
第八节优先股相关情况
8.1
报告期内优先股发行与上市情况报告期内，本公司未发行与上市优先股。
8.2截至报告期末优先股股东数量和前10名股东持股情况表
（单位：股）
截至报告期末优先股股东总数（户）
| 截至报告期末优先股股东总数（户） | 17 | ||||||
| 前十名优先股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称(全称) | 报告期内股份增减变动 | 期末持股数量 | 比例(%) | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 0 | 58,600,000 | 29.30 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 0 | 39,100,000 | 19.55 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 0 | 39,100,000 | 19.55 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划 | 0 | 11,180,000 | 5.59 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优3号集合资产管理计划 | 0 | 8,600,000 | 4.30 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中加基金－北京银行股份有限公司－中加丰泽22号资产管理计划 | 0 | 8,400,000 | 4.20 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利1号集合资金信托计划 | 0 | 6,760,000 | 3.38 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 | 0 | 5,600,000 | 2.80 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 中信证券－浦发银行－中信证券星辰43号集合资产管理计划 | 0 | 5,600,000 | 2.80 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 创金合信基金－宁波银行－创金合信青创3号集合资产管理计划 | 0 | 4,000,000 | 2.00 | 优先股 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | “中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品”、“中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能”和“中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红”存在关联关系。 | ||||||
8.3报告期内公司优先股回购、转换事项报告期内，本公司发行的优先股未发生回购或转换的情况。
8.4报告期内优先股表决权恢复情况报告期内，本公司发行的优先股未发生表决权恢复的情况。
8.5公司对优先股采取的会计政策及理由根据财政部颁布的《企业会计准则第
号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等要求以及本次优先股发行方案，本公司本次发行的优先股符合作为权益工具核算的要求，因此作为权益工具核算。
第九节财务报告
9.1财务报告见附件。
9.2本公司2022年半年度财务报告未经审计。
9.3
发生会计政策、会计估计变更以及财务报表合并范围发生变化的，或重大会计差错更正，变更和更正的原因和影响的分析说明
报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计和核算方法的变更，财务报表合并范围未发生变化，无重大会计差错更正。
9.4报告期因重大会计差错而进行追溯调整的情况、更正金额、原因及其影响
报告期内，本公司未发生重大会计差错更正。
董事长：李民吉华夏银行股份有限公司董事会
2022年8月26日
华夏银行股份有限公司中期财务报告(未经审计)2022年1月1日至6月30日止期间
中期财务报告(未经审计)2022年1月1日至6月30日止期间
内容页码
合并及银行资产负债表1-2合并及银行利润表3-4合并及银行现金流量表5-6合并股东权益变动表
银行股东权益变动表8财务报表附注9-110
-1-
合并及银行资产负债表2022年6月30日(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)
本集团本银行2022年2021年2022年2021年附注七6月30日12月31日6月30日12月31日
(未经审计)(经审计)(未经审计)(经审计)资产
现金及存放中央银行款项1186,411186,174186,068185,839存放同业款项218,02317,70317,37717,680拆出资金378,29283,26390,80191,772衍生金融资产44,0248,1994,0248,199买入返售金融资产546,36718,39046,36712,611发放贷款和垫款62,247,2682,162,9662,129,3292,043,989金融投资
交易性金融资产7292,516234,757290,773233,267债权投资8690,714718,266688,331715,904其他债权投资9217,041196,272215,154194,698其他权益工具投资106,4526,9246,1356,605长期股权投资11--8,0908,090固定资产1218,18413,82513,78413,501使用权资产136,1986,3526,0036,129无形资产1,780941,75571递延所得税资产1412,73410,16911,7749,217其他资产1517,63112,93311,50910,049
____________________________
资产总计3,843,6353,676,2873,727,2743,557,621
________________________________________________________
-2-
合并及银行资产负债表-续2022年6月30日(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)
本集团本银行2022年2021年2022年2021年附注七6月30日12月31日6月30日12月31日
(未经审计)(经审计)(未经审计)(经审计)负债
向中央银行借款17133,785149,714133,748149,677同业及其他金融机构存放款项18490,071542,028494,709542,185拆入资金19136,991113,91641,40321,150交易性金融负债-206-206衍生金融负债44,0327,8824,0327,882卖出回购金融资产款2020,79546,51120,79546,511吸收存款212,167,1291,927,3492,164,7611,925,187应付职工薪酬227,7016,9947,4546,813应交税费236,1327,6135,8737,108租赁负债245,9896,0535,7995,835应付债务凭证25544,104547,248538,006538,544预计负债262,8332,3552,8162,338其他负债2720,56017,71614,70611,913
____________________________
负债合计3,540,1223,375,5853,434,1023,265,349
____________________________
股东权益
股本2815,38715,38715,38715,387其他权益工具2959,97159,97159,97159,971
其中：优先股19,97819,97819,97819,978
永续债39,99339,99339,99339,993资本公积3053,29253,29253,29153,291其他综合收益43(50)833(49)833盈余公积3121,90919,74721,90919,747一般风险准备3247,07343,63144,73742,104未分配利润33103,284105,43197,926100,939
____________________________
归属于母公司股东权益合计300,866298,292293,172292,272少数股东权益2,6472,410--
____________________________
股东权益合计303,513300,702293,172292,272
____________________________
负债及股东权益总计3,843,6353,676,2873,727,2743,557,621
________________________________________________________附注为财务报表的组成部分第
页至第
页的财务报表由下列负责人签署：
华夏银行股份有限公司法定代表人
| 法定代表人 | 行长 | 财务负责人 | 盖章 |
-3-
合并及银行利润表2022年1月1日至6月30日止期间(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)
本集团本银行截至
月
日止
个月截至
月
日止
个月附注七2022年2021年2022年2021年
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
一、营业收入48,45248,11345,31445,614
____________________
利息净收入3437,50940,44435,42438,145利息收入76,43676,46572,82272,571利息支出(38,927)(36,021)(37,398)(34,426)手续费及佣金净收入355,7785,0114,8794,839手续费及佣金收入7,5707,1006,9537,112手续费及佣金支出(1,792)(2,089)(2,074)(2,273)投资收益362,7671,6762,7551,663其中：以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益11-11-公允价值变动收益371,8707941,866792汇兑收益38329114329114其他业务收入173754763资产处置损益(1)(9)(1)(9)其他收益278157
二、营业支出(32,971)(33,294)(32,165)(32,313)
____________________
税金及附加39(538)(509)(512)(491)业务及管理费40(13,534)(12,935)(13,226)(12,703)信用减值损失41(18,871)(19,760)(18,404)(19,035)其他资产减值损失(15)(70)(11)(70)其他业务成本(13)(20)(12)(14)
____________________
三、营业利润15,48114,81913,14913,301
加：营业外收入88788675减：营业外支出
(66)(146)(66)(146)
____________________
四、利润总额15,50314,75113,16913,230减：所得税费用42(3,736)(3,555)(3,314)(3,314)
____________________
五、净利润11,76711,1969,8559,916
____________________
(一)按经营持续性分类
、持续经营净利润11,76711,1969,8559,916
2、终止经营净利润----
____________________
(二)按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利润11,53010,9809,8559,916
2、少数股东损益237216--
________________________________________
-4-
合并及银行利润表-续2022年
月
日至
月
日止期间(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)
本集团本银行截至6月30日止6个月截至6月30日止6个月附注七2022年2021年2022年2021年(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)
六、其他综合收益税后净额43(879)622(878)618
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益(505)(1)(503)(5)
1、其他权益工具投资公允价值变动(505)(1)(503)(5)(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
(374)623(375)623
、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产公允价值变动(430)454(431)454
2、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产投资信用损失准备6216962169
、外币报表折算差额
(6)-(6)-____________________归属于母公司股东的其他综合收益税后净额(879)622(878)618归属于少数股东的其他综合收益税后净额----
____________________
七、综合收益总额10,88811,8188,97710,534
________________________________________归属于母公司股东的综合收益总额10,65111,6028,97710,534归属于少数股东的综合收益总额237216--
________________________________________
八、每股收益
基本每股收益(人民币元)440.560.53
____________________附注为财务报表的组成部分
-5-
合并及银行现金流量表2022年1月1日至6月30日止期间(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)
本集团本银行截至6月30日止6个月截至6月30日止6个月附注七2022年2021年2022年2021年
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)经营活动产生的现金流量
客户存款和同业及其他金融机构
存放款项净增加额185,412155,863189,694153,785向中央银行借款的净增加额-2,163-2,200为交易目的而持有的金融资产净减少额8,239-8,316-收取利息、手续费及佣金的现金68,06467,94563,92864,109收到其他与经营活动有关的现金4,7827,4104,2187,393
____________________________
经营活动现金流入小计266,497233,381266,156227,487
____________________________
客户贷款和垫款净增加额(95,365)(71,285)(96,021)(67,249)存放中央银行和同业款项净增加额(7,328)(6,952)(6,777)(8,436)拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(2,742)(39,056)(5,525)(37,419)拆出资金及买入返售金融资产净增加额(12,972)(27,020)(16,973)(27,521)向中央银行借款净减少额(17,315)-(17,315)-经营性应付债务凭证净减少额(822)(7,834)(822)(7,834)为交易目的而持有的金融资产净增加额-(24,589)-(24,044)支付利息、手续费及佣金的现金(33,835)(31,640)(32,756)(30,428)支付给职工以及为职工支付的现金(7,508)(7,388)(7,354)(7,255)支付的各项税费(11,562)(10,785)(10,855)(10,211)支付其他与经营活动有关的现金(7,259)(9,587)(5,672)(8,333)
____________________________
经营活动现金流出小计(196,708)(236,136)(200,070)(228,730)
____________________________
经营活动产生的现金流量净额4569,789(2,755)66,086(1,243)
____________________________
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金232,685148,635231,314148,232取得投资收益收到的现金20,75820,09320,69220,074处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收到的现金净额214212
____________________________
投资活动现金流入小计253,445168,742252,008168,318
____________________________
投资支付的现金(296,819)(172,405)(294,973)(170,890)购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金(9,134)(182)(2,894)(176)
____________________________
投资活动现金流出小计(305,953)(172,587)(297,867)(171,066)
____________________________
投资活动产生的现金流量净额(52,508)(3,845)(45,859)(2,748)
____________________________
-6-
合并及银行现金流量表-续2022年1月1日至6月30日止期间(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)
本集团本银行截至6月30日止6个月截至6月30日止6个月附注七2022年2021年2022年2021年
(未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计)筹资活动产生的现金流量发行债券所收到的现金30,00031,00030,00027,000
________________________
筹资活动现金流入小计30,00031,00030,00027,000
________________________
偿还债务支付的现金(32,500)(43,000)(30,000)(43,000)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(10,886)(6,102)(10,657)(6,015)偿还租赁负债本金和利息支付的现金(1,022)(1,303)(987)(1,269)
________________________
筹资活动现金流出小计(44,408)(50,405)(41,644)(50,284)
________________________
筹资活动产生的现金流量净额(14,408)(19,405)(11,644)(23,284)
________________________
汇率变动对现金及现金等价物的影响额469(225)468(225)
________________________
现金及现金等价物净变动额453,342(26,230)9,051(27,500)加：期初现金及现金等价物余额74,62997,36468,15696,997
________________________
期末现金及现金等价物余额4677,97171,13477,20769,497
________________________________________________附注为财务报表的组成部分
-7-
合并股东权益变动表2022年1月1日至6月30日止期间(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)
归属于母公司股东权益其他其他一般少数附注七股本权益工具资本公积综合收益盈余公积风险准备未分配利润小计股东权益合计一、2022年
月
日余额(经审计)15,38759,97153,29283319,74743,631105,431298,2922,410300,702
_______________________________________
二、本期增减变动金额
(一)净利润------11,53011,53023711,767(二)其他综合收益43---(879)---(879)-(879)
_______________________________________
上述(一)和(二)小计---(879)--11,53010,65123710,888
_______________________________________
(三)利润分配
1.提取盈余公积33----2,162-(2,162)---
2.提取一般风险准备32-----3,442(3,442)---
3.普通股股利分配33------(5,201)(5,201)-(5,201)
4.对其他权益工具持有者的利润分配33------(2,876)(2,876)-(2,876)
_______________________________________
(四)股东收益内部结转
1.其他综合收益结转留存收益43---(4)--4---
_______________________________________
三、2022年
月
日余额(未经审计)15,38759,97153,292(50)21,90947,073103,284300,8662,647303,513
______________________________________________________________________________
归属于母公司股东权益其他其他一般少数附注七股本权益工具资本公积综合收益盈余公积风险准备未分配利润小计股东权益合计
一、2021年1月1日余额(经审计)15,38759,97153,292(714)17,75638,68396,238280,6132,042282,655
_______________________________________
二、本期增减变动金额
(一)净利润------10,98010,98021611,196
(二)其他综合收益43---622---622-622
_______________________________________
上述(一)和(二)小计---622--10,98011,60221611,818
_______________________________________
(三)利润分配
1.提取盈余公积31----1,991-(1,991)---
2.提取一般风险准备32-----4,947(4,947)---
3.普通股股利分配33------(4,632)(4,632)-(4,632)
4.对其他权益工具持有者的利润分配33------(2,780)(2,780)-(2,780)
______________________________________
(四)股东收益内部结转1.其他综合收益结转留存收益---(1)--1---
_______________________________________
三、2021年6月30日余额(未经审计)15,38759,97153,292(93)19,74743,63092,869284,8032,258287,061
______________________________________________________________________________
四、2021年7月1日余额(未经审计)15,38759,97153,292(93)19,74743,63092,869284,8032,258287,061
_______________________________________
五、本期增减变动金额(一)净利润------12,55512,55515212,707
(二)其他综合收益43---934---934-934
_______________________________________
上述(一)和(二)小计---934--12,55513,48915213,641
_______________________________________
(三)利润分配1.提取盈余公积31----------2.提取一般风险准备32-----1(1)---
3.普通股股利分配33----------4.对其他权益工具持有者的利润分配33----------
_______________________________________
(四)股东收益内部结转
1.其他综合收益结转留存收益---(8)--8---
_______________________________________
六、2021年12月31日余额(经审计)15,38759,97153,29283319,74743,631105,431298,2922,410300,702
______________________________________________________________________________附注为财务报表的组成部分
-8-
银行股东权益变动表2022年
月
日至
月
日止期间(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)
其他其他一般附注七股本权益工具资本公积综合收益盈余公积风险准备未分配利润合计
一、2022年
月
日余额(经审计)15,38759,97153,29183319,74742,104100,939292,272
_________________________________
二、本期增减变动金额
(一)净利润------9,8559,855
(二)其他综合收益43---(878)---(878)
_________________________________
上述(一)和(二)小计---(878)--9,8558,977
_________________________________
(三)利润分配
1.提取盈余公积33----2,162-(2,162)-
2.提取一般风险准备33-----2,633(2,633)-
3.普通股股利分配33------(5,201)(5,201)
4.对其他权益工具持有者的利润分配33------(2,876)(2,876)
_________________________________
(四)股东权益内部结转
1.其他综合收益结转留存收益43---(4)--4-
_________________________________
三、2022年6月30日余额(未经审计)15,38759,97153,291(49)21,90944,73797,926293,172
__________________________________________________________________
其他其他一般附注七股本权益工具资本公积综合收益盈余公积风险准备未分配利润合计
一、2021年1月1日余额(经审计)15,38759,97153,291(706)17,75637,42493,390276,513
_________________________________
二、本期增减变动金额
(一)净利润------9,9169,916(二)其他综合收益43---618---618
_________________________________
上述(一)和(二)小计---618--9,91610,534
_________________________________
(三)利润分配
1.提取盈余公积31----1,991-(1,991)-
2.提取一般风险准备32-----4,680(4,680)-
3.普通股股利分配33------(4,632)(4,632)4.对其他权益工具持有者的利润分配33------(2,780)(2,780)
_________________________________
(四)股东权益内部结转1.其他综合收益结转留存收益---(1)--1-
_________________________________
三、2021年6月30日余额(未经审计)15,38759,97153,291(89)19,74742,10489,224279,635
__________________________________________________________________
四、2021年7月1日余额(未经审计)15,38759,97153,291(89)19,74742,10489,224279,635
_________________________________
五、本期增减变动金额(一)净利润------11,70711,707
(二)其他综合收益43---930---930
_________________________________
上述(一)和(二)小计---930--11,70712,637
_________________________________
(三)利润分配1.提取盈余公积31--------2.提取一般风险准备32--------
3.普通股股利分配33--------4.对其他权益工具持有者的利润分配33--------
_________________________________
(四)股东权益内部结转
1.其他综合收益结转留存收益---(8)--8-
_________________________________
六、2021年12月31日余额(经审计)15,38759,97153,29183319,74742,104100,939292,272
__________________________________________________________________附注为财务报表的组成部分
财务报表附注2022年1月1日至6月30日止期间(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)
-9-
一、银行基本情况
华夏银行股份有限公司(以下简称“本银行”)，前身为华夏银行，经中国人民银行批准于1992年10月14日注册成立为全国性商业银行。1996年4月10日，中国人民银行批准华夏银行采用发起设立的方式，改制成股份有限公司，并更名为华夏银行股份有限公司。于2003年7月21日，本银行获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准上市发行A股，并于2003年9月12日挂牌上市。本银行经中国银行业监督管理委员会(现已更名为中国银行保险监督管理委员会，以下简称“原中国银监会”或“中国银保监会”)批准持有B0008H111000001号金融许可证，并经北京市工商行政管理局(现已更名为北京市市场监督管理局)核准领取统一社会信用代码9111000010112001XW的营业执照。截至2022年6月30日，本银行除总行本部外，在全国设有44家一级分行，营业网点总数达1,001家。本银行及所属子公司(以下统称“本集团”)的主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；租赁业务以及经中国银保监会批准的其他业务。
二、财务报表编制基础
本集团执行中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)。此外，本集团还参照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式(2017年修订)》披露有关财务信息。本中期财务报告应与本集团2021年度财务报表一并阅读。
本中期财务报告符合《企业会计准则第
号—中期财务报告》的要求，真实、完整地反映了本集团于2022年6月30日的合并及银行财务状况以及2022年1月1日至6月30日止期间的合并及银行经营成果和合并及银行现金流量。
持续经营本集团对自2022年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
-10-
三、遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团于2022年6月30日的合并及银行财务状况以及2022年1月1日至6月30日止期间的合并及银行经营成果和合并及银行现金流量。
四、重要会计政策及会计估计1.会计年度本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。2.记账本位币人民币为本银行及所属子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本银行及所属子公司以人民币为记账本位币。本银行及所属子公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。3.记账基础和计价原则本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。对于以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产，在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
-11-
五、在运用会计政策中所做的重要判断和会计估计采用的关键假设和不确定因素
本集团在运用附注四所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的，实际的结果可能与本集团的估计存在差异。本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
1.金融资产的分类本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：
本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
2.金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括现金流贴现模型、期权定价模型和市场比较法等。本集团制定的估值模型尽可能多地采用市场信息并尽少采用本集团特有信息。然而当可观察市场信息无法获得时，则需要管理层对其进行估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。尽管本集团认为这些估值是最佳估值，但持续的新冠肺炎疫情已导致更大的市场波动，并可能对投资机构／发行机构的业务造成进一步的干扰，从而导致本年度估值的不确定性加大。本集团定期审阅上述估计和假设，必要时进行调整。
-12-
五、在运用会计政策中所做的重要判断和会计估计采用的关键假设和不确定因素-续3.信用减值损失的计量i.信用风险的显著增加：预期信用损失模型中减值准备的确认为第一阶段资产采用12
个月内的预期信用损失，第二阶段和第三阶段资产采用整个存续期内的预期信用损失。当初始确认后信用风险显著增加时，资产进入第二阶段；当出现信用损失时，进入第三阶段(非购买或原生信用损失的资产)。在评估资产的信用风险是否显著增加时，本集团会考虑定性和定量的合理且有依据的前瞻性信息；ii.建立具有相似信用风险特征的资产组：当预期信用损失在组合的基础上计量时，金
融工具是基于相似的风险特征而组合在一起的。本集团持续评估这些金融工具是否继续保持具有相似的信用风险特征，用以确保一旦信用风险特征发生变化，金融工具将被适当地重分类。这可能会导致新建资产组合或将资产重分类至某个现存资产组合，从而更好地反映这类资产的类似信用风险特征；iii.模型和假设的使用：本集团采用不同的模型和假设来评估金融资产的公允价值和预期信用损失。本集团通过判断来确定每类金融资产的最适用模型，以及确定这些模型所使用的假设，包括信用风险的关键驱动因素相关的假设；iv.前瞻性信息：在评估预期信用损失时，本集团使用了合理且有依据的前瞻性信息，这些信息基于对不同经济驱动因素的未来走势的假设，以及这些经济驱动因素如何相互影响的假设；v.违约率：违约率是预期信用损失的重要输入值。违约率是对未来一定时期内发生违约的可能性的估计，其计算涉及历史数据、假设和对未来情况的预期；vi.违约损失率：违约损失率是对违约产生的损失的估计。它基于合同现金流与借款人
预期收到的现金流之间的差异，且考虑了抵押品产生的现金流和整体信用增级。vii.新冠肺炎疫情导致更大的财务不确定性，因此信用违约率上升的风险可能更高，本
集团在预期信用损失模型中已充分考虑了新冠肺炎疫情的影响。
4.对结构化主体具有控制的判断
本集团作为结构化主体管理人或投资人时，对本集团是主要责任人还是代理人进行评估，以判断是否对该等结构化主体具有控制。本集团基于作为管理人或投资人的决策范围、其他方持有的权力、提供管理服务而获得的报酬和面临的可变动收益风险敞口等因素来判断本集团是主要责任人还是代理人。
-13-
五、在运用会计政策中所做的重要判断和会计估计采用的关键假设和不确定因素-续5.金融资产的终止确认本集团在正常经营活动中通过常规方式交易、资产证券化、卖出回购协议等多种方式转移金融资产。在确定转移的金融资产是否能够全部终止确认的过程中，本集团需要作出重大的判断和估计。若本集团通过结构化交易转移金融资产至特殊目的实体，本集团分析评估与特殊目的实体之间的关系是否实质表明本集团对特殊目的实体拥有控制权从而需进行合并。合并的判断将决定终止确认分析应在合并主体层面，还是在转出金融资产的单体机构层面进行。本集团需要分析与金融资产转移相关的合同现金流权利和义务，从而依据以下判断确定其是否满足终止确认条件：
(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。
6.所得税
本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的认定。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。同时，本集团管理层需判断未来可转回的递延所得税资产金额。
六、企业合并及合并财务报表
截至2022年6月30日通过设立或投资等方式取得的子公司如下：
注册资本/注册公司名称成立时间注册地实收资本持股比例享有表决权比例少数股东权益业务性质
人民币百万元(%)(%)人民币百万元北京大兴华夏村镇2010年北京12580.0080.0026银行
银行有限责任公司昆明呈贡华夏村镇2011年昆明5070.0070.0021银行
银行股份有限公司四川江油华夏村镇2011年江油7570.0070.0043银行
银行股份有限公司华夏金融租赁有限公司2013年昆明8,00082.0082.002,557金融租赁华夏理财有限责任公司2020年北京3,000100.00100.00-资产管理
纳入本集团合并范围的结构化主体情况参见附注十二、结构化主体。
-14-
七、财务报表主要项目附注
1.现金及存放中央银行款项
本集团本银行2022年2021年2022年2021年
月
日
月
日
月
日
月
日库存现金1,9031,8421,8911,829存放中央银行法定存款准备金(1)158,637150,482158,519150,374存放中央银行超额存款准备金(2)25,73533,42625,52233,212存放中央银行的其他款项
(3)136424136424
____________________________合计186,411186,174186,068185,839
________________________________________________________
(1)本集团按规定向中国人民银行缴存一般性存款的法定准备金。具体缴存比例为：
2022年2021年6月30日12月31日人民币：
本银行7.75%8.00%北京大兴华夏村镇银行有限责任公司
5.00%5.00%昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司
5.00%5.00%四川江油华夏村镇银行股份有限公司5.00%5.00%外币：8.00%9.00%
____________________________
(2)存放中央银行超额存款准备金系指本集团为保证存款的正常提取和业务的正常开展而存入
中央银行的超出法定存款准备金的款项。
(3)存放中央银行的其他款项为缴存中央银行的财政性存款及外汇风险准备金，中国人民银行
对缴存的财政性存款及外汇风险准备金不计付利息。
-15-
七、财务报表主要项目附注-续
2.存放同业款项
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日存放境内同业9,4669,8828,8349,857存放境外同业8,6217,8628,6217,862应计利息1832434减：减值准备
(82)(73)(82)(73)____________________________存放同业款项账面价值18,02317,70317,37717,680
________________________________________________________
3.拆出资金
本集团本银行2022年2021年2022年2021年
月
日
月
日
月
日
月
日拆放境外同业4,1093004,109300拆放境内其他金融机构74,21282,96986,71291,470应计利息70887996减：减值准备
(99)(94)(99)(94)____________________________拆出资金账面价值78,29283,26390,80191,772
________________________________________________________
-16-
七、财务报表主要项目附注-续4.衍生金融工具非套期工具：
本集团及本银行2022年6月30日
公允价值合同/名义本金资产负债外汇远期53,308714699外汇掉期401,6023,1393,196利率互换20,8792929期权合约98,11084108
__________合计3,9664,032
__________
__________本集团及本银行2021年12月31日
公允价值合同/名义本金资产负债外汇远期18,917165134外汇掉期637,2767,8047,654利率互换15,7001010期权合约99,5747683贵金属掉期206-1
__________合计8,0557,882____________________套期工具：
公允价值套期本集团利用公允价值套期来规避由于市场利率变动导致金融资产公允价值变化所带来的影响。对金融资产的利率风险以利率互换作为套期工具。上述衍生金融工具中包括的本集团及本银行指定的套期工具如下：
-17-
七、财务报表主要项目附注-续4.衍生金融工具-续套期工具-续
本集团及本银行2022年6月30日
公允价值合同/名义本金资产负债被指定为公允价值套期工具的衍生产品：
利率互换10,59758-
________________________本集团及本银行2021年
月
日
公允价值合同/名义本金资产负债被指定为公允价值套期工具的衍生产品：
利率互换7,323144-
________________________被套期项目为本集团投资的固定利率债券，该等债券包括在附注七、9.其他债权投资的金融机构债券和公司债券中。2022年
至
月及2021年度，公允价值变动损益中确认的套期无效部分产生的损益不重大。
5.买入返售金融资产
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日按担保物分类：
债券26,2385,77526,238-票据20,33212,78720,33212,787应计利息103134103130减：减值准备(306)(306)(306)(306)
__________________________买入返售金融资产账面价值46,36718,39046,36712,611____________________________________________________
-18-
七、财务报表主要项目附注-续6.发放贷款和垫款
本集团本银行2022年2021年2022年2021年
月
日
月
日
月
日
月
日以摊余成本计量的发放贷款和垫款
(1)2,173,9952,071,7762,049,5971,946,715减：减值准备(61,915)(58,483)(55,441)(52,384)________________________________小计2,112,0802,013,2931,994,1561,894,331
________________________________以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的发放贷款和垫款(2)126,474141,753126,474141,753
________________________________
应计利息8,7147,9208,6997,905
________________________________合计2,247,2682,162,9662,129,3292,043,989
________________________________________________________________
(1)以摊余成本计量的发放贷款和垫款分布情况如下：
本集团本银行2022年2021年2022年2021年
月
日
月
日
月
日
月
日对公贷款和垫款1,492,1891,421,4761,373,0021,301,320其中：贷款1,451,1541,393,8841,331,9671,273,728贴现41,03527,59241,03527,592
________________________________
个人贷款和垫款681,806650,300676,595645,395其中：住房抵押318,094303,922318,017303,869
信用卡175,094174,348175,094174,348其他188,618172,030183,484167,178
________________________________
发放贷款和垫款总额2,173,9952,071,7762,049,5971,946,715
________________________________
减：发放贷款和垫款损失准备(61,915)(58,483)(55,441)(52,384)其中：12个月预期信用损失(21,176)(20,508)(17,450)(16,702)
整个存续期预期信用损失(40,739)(37,975)(37,991)(35,682)
________________________________
合计2,112,0802,013,2931,994,1561,894,331
________________________________________________________________
-19-
七、财务报表主要项目附注-续
6.发放贷款和垫款-续
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款分布情况如下：
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日对公贷款和垫款其中：贷款30,19732,78130,19732,781
贴现96,277108,97296,277108,972
____________________________合计126,474141,753126,474141,753
________________________________________________________
(3)发放贷款和垫款按评估方式列示如下：
本集团阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期2022年
月
日预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计以摊余成本计量的贷款和垫款总额2,054,29675,23744,4622,173,995减：以摊余成本计量的贷款和垫款损失准备(21,176)(9,853)(30,886)(61,915)
__________________________
以摊余成本计量的贷款和垫款净额2,033,12065,38413,5762,112,080____________________________________________________以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款126,474--126,474以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款损失准备(542)--(542)
____________________________________________________
本集团阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期2021年
月
日预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计以摊余成本计量的贷款和垫款总额1,953,79678,22339,7572,071,776减：以摊余成本计量的贷款和垫款损失准备(20,508)(10,590)(27,385)(58,483)
__________________________
以摊余成本计量的贷款和垫款净额1,933,28867,63312,3722,013,293
____________________________________________________
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款141,753--141,753以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款损失准备(514)--(514)
____________________________________________________
-20-
七、财务报表主要项目附注-续6.发放贷款和垫款-续
(3)发放贷款和垫款按评估方式列示如下：-续
本银行阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期2022年6月30日预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计以摊余成本计量的贷款和垫款总额1,937,21069,82442,5632,049,597减：以摊余成本计量的贷款和垫款损失准备(17,450)(8,460)(29,531)(55,441)
__________________________
以摊余成本计量的贷款和垫款净额1,919,76061,36413,0321,994,156____________________________________________________以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款126,474--126,474以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款损失准备(542)--(542)
____________________________________________________
本银行阶段一阶段二阶段三
个月整个存续期整个存续期2021年
月
日预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计以摊余成本计量的贷款和垫款总额1,833,76273,91539,0381,946,715减：以摊余成本计量的贷款和垫款损失准备(16,702)(8,937)(26,745)(52,384)
__________________________
以摊余成本计量的贷款和垫款净额1,817,06064,97812,2931,894,331
____________________________________________________
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款141,753--141,753以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的贷款和垫款损失准备(514)--(514)
____________________________________________________
-21-
七、财务报表主要项目附注-续6.发放贷款和垫款-续
(4)以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值准备变动情况：
本集团阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计2022年1月1日20,50810,59027,38558,483转移至第一阶段97(56)(41)-转移至第二阶段(382)434(52)-转移至第三阶段(70)(1,883)1,953-本期计提1,0177689,97211,757本期收回--1,2341,234因折现价值上升导致转出--(305)(305)本期核销及转出--(9,261)(9,261)汇率变动6-17
______________________2022年6月30日21,1769,85330,88661,915
______________________
______________________
本集团
阶段一阶段二阶段三
12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计2021年1月1日19,23310,26425,96355,460转移至第一阶段317(255)(62)-转移至第二阶段(1,548)1,606(58)-转移至第三阶段(143)(2,492)2,635-本年计提2,6541,46821,50425,626本年收回--2,4602,460因折现价值上升导致转出--(642)(642)本年核销及转出--(24,414)(24,414)汇率变动(5)(1)(1)(7)
______________________
2021年12月31日20,50810,59027,38558,483
______________________
______________________
-22-
七、财务报表主要项目附注-续
6.发放贷款和垫款-续
(4)以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值准备变动情况：-续
本银行阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计2022年1月1日16,7028,93726,74552,384转移至第一阶段94(53)(41)-转移至第二阶段(206)258(52)-转移至第三阶段(28)(1,410)1,438-本期计提8827289,76511,375本期收回--1,2261,226因折现价值上升导致转出--(301)(301)本期核销及转出--(9,250)(9,250)汇率变动6-17
______________________2022年6月30日17,4508,46029,53155,441
______________________
______________________
本银行
阶段一阶段二阶段三
12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计2021年1月1日16,0958,78425,46550,344转移至第一阶段163(101)(62)-转移至第二阶段(1,480)1,538(58)-转移至第三阶段(143)(2,300)2,443-本年计提2,0721,01720,65723,746本年收回--2,4472,447因折现价值上升导致转出--(637)(637)本年核销及转出--(23,509)(23,509)汇率变动(5)(1)(1)(7)
______________________
2021年12月31日16,7028,93726,74552,384
______________________
______________________
-23-
七、财务报表主要项目附注-续
7.交易性金融资产
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日为交易目的而持有的金融资产：
政府债券3011,5353011,535公共实体及准政府债券1,3333,1341,3333,134金融机构债券6,7795,9946,7795,994公司债券38,58627,26138,58627,261同业存单4,3032,0224,3032,022基金投资1,3464,4631,0444,184
________________________
其他分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的投资：
金融机构资产管理计划106,20162,787106,20162,787基金投资131,230124,348130,475123,730资产受益权及其他2,0102,8191,3242,226
________________________小计292,089234,363290,346232,873
________________________应计利息427394427394
________________________总计292,516234,757290,773233,267
________________________
________________________
8.债权投资
本集团本银行
2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日政府债券291,120283,869289,829282,577公共实体及准政府债券89,23890,00288,90689,670金融机构债券26,39828,13126,39828,131公司债券77,78972,14776,88971,247金融机构资产管理计划140,689151,636140,689151,636债权融资计划58,14578,01558,14578,015资产受益权16,14217,59216,14217,592
________________________小计699,521721,392696,998718,868
________________________
应计利息10,10410,31810,06410,300
________________________
减：减值准备(18,911)(13,444)(18,731)(13,264)
________________________
包括：12个月预期信用损失(2,942)(2,382)(2,762)(2,202)
整个存续期信用损失(15,969)(11,062)(15,969)(11,062)
________________________
总计690,714718,266688,331715,904
________________________
________________________
-24-
七、财务报表主要项目附注-续8.债权投资-续债权投资的信用风险与预期信用损失情况：
本集团2022年6月30日阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计债权投资总额653,74121,46324,317699,521应计利息9,603501-10,104减：减值准备(2,942)(4,218)(11,751)(18,911)
____________________________债权投资账面价值660,40217,74612,566690,714
________________________________________________________
本集团2021年12月31日阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计债权投资总额681,33815,68924,365721,392应计利息10,175143-10,318减：减值准备(2,382)(2,315)(8,747)(13,444)
____________________________债权投资账面价值689,13113,51715,618718,266
________________________________________________________
本银行2022年6月30日阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计债权投资总额651,21821,46324,317696,998应计利息9,563501-10,064减：减值准备(2,762)(4,218)(11,751)(18,731)
____________________________债权投资账面价值658,01917,74612,566688,331
____________________________
____________________________
-25-
七、财务报表主要项目附注-续8.债权投资-续债权投资的信用风险与预期信用损失情况-续：
本银行2021年12月31日阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计债权投资总额678,81415,68924,365718,868应计利息10,157143-10,300减：减值准备(2,202)(2,315)(8,747)(13,264)
____________________________债权投资账面价值686,76913,51715,618715,904
________________________________________________________
债权投资损失准备变动情况如下：
本集团阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计2022年1月1日2,3822,3158,74713,444转移至第二阶段(54)54--本期计提6101,8493,9596,418本期核销及转出--(981)(981)汇率影响4-2630
_______________________2022年6月30日2,9424,21811,75118,911
_______________________
_______________________
本集团
阶段一阶段二阶段三
12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计2021年1月1日2,1971,3791,6215,197转移至第一阶段5(5)--转移至第二阶段(17)17--转移至第三阶段-(31)31-本年计提1999558,1169,270本年核销及转出--(1,021)(1,021)汇率影响(2)--(2)
_______________________2021年12月31日2,3822,3158,74713,444
_______________________
_______________________
-26-
七、财务报表主要项目附注-续
8.债权投资-续
债权投资损失准备变动情况如下：-续
本银行阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计2022年1月1日2,2022,3158,74713,264转移至第二阶段(54)54--本期计提6101,8493,9596,418本期核销及转出--(981)(981)汇率影响4-2630
_______________________2022年6月30日2,7624,21811,75118,731
______________________________________________
本银行
阶段一阶段二阶段三
12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计2021年1月1日2,0171,3791,6215,017转移至第一阶段5(5)--转移至第二阶段(17)17--转移至第三阶段-(31)31-本年计提1999558,1169,270本年核销及转出--(1,021)(1,021)汇率影响(2)--(2)
_______________________2021年12月31日2,2022,3158,74713,264
______________________________________________
-27-
七、财务报表主要项目附注-续9.其他债权投资
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日政府债券38,97042,80637,10741,251公共实体及准政府债券64,37658,68664,37658,686金融机构债券69,82254,28169,82254,281公司债券39,16635,66939,16635,669同业存单2,1812,3222,1812,322
________________________小计214,515193,764212,652192,209
________________________
应计利息2,5262,5082,5022,489
________________________
总计217,041196,272215,154194,698
________________________________________________
本集团本银行
2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日其他债权投资初始投资成本213,229192,006211,370190,453累计公允价值变动金额1,2861,7581,2821,756
________________________小计214,515193,764212,652192,209
________________________
应计利息2,5262,5082,5022,489
________________________
总计217,041196,272215,154194,698
________________________
________________________
累计计提信用减值准备(248)(193)(248)(193)
________________________________________________其他债权投资的信用风险与预期信用损失情况：
本集团2022年6月30日阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期
预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计其他债权投资214,515--214,515应计利息2,526--2,526
______________________________其他债权投资账面价值217,041--217,041
____________________________________________________________已计入其他综合收益
的其他债权投资减值准备(248)--(248)
______________________________
______________________________
-28-
七、财务报表主要项目附注-续
9.其他债权投资-续
其他债权投资的信用风险与预期信用损失情况：-续
本集团2021年12月31日阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计其他债权投资193,764--193,764应计利息2,508--2,508
______________________________其他债权投资账面价值196,272--196,272
______________________________
______________________________已计入其他综合收益的其他债权投资减值准备(193)--(193)
____________________________________________________________
本银行2022年6月30日阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计其他债权投资212,652--212,652应计利息2,502--2,502
______________________________其他债权投资账面价值215,154--215,154
____________________________________________________________已计入其他综合收益的其他债权投资减值准备(248)--(248)
____________________________________________________________
本银行2021年12月31日阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计其他债权投资192,209--192,209应计利息2,489--2,489
______________________
其他债权投资账面价值194,698--194,698
____________________________________________
已计入其他综合收益
的其他债权投资损失准备(193)--(193)
____________________________________________
-29-
七、财务报表主要项目附注-续
9.其他债权投资-续
其他债权投资损失准备变动情况如下：
本集团及本银行阶段一阶段二阶段三12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计2022年1月1日193--193本期计提50--50汇率影响5--5
____________________2022年6月30日248--248
____________________
____________________
本集团及本银行
阶段一阶段二阶段三
12个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计2021年1月1日149--149本年计提46--46汇率影响(2)--(2)
____________________2021年12月31日193--193
________________________________________
-30-
七、财务报表主要项目附注-续
10.其他权益工具投资
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日股权投资6,4526,9246,1356,605
________________________________________________其他权益工具投资相关信息分析如下：
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日其他权益工具投资的初始投资成本8,4168,2108,0977,889累计计入其他综合收益的公允价值
变动金额(1,964)(1,286)(1,962)(1,284)________________________合计6,4526,9246,1356,605
________________________________________________11.长期股权投资
本银行2022年2021年
月
日
月
日子公司
-华夏金融租赁有限公司4,9204,920-华夏理财有限责任公司3,0003,000-北京大兴华夏村镇
银行有限责任公司100100-昆明呈贡华夏村镇
银行股份有限公司3535-四川江油华夏村镇
银行股份有限公司3535____________合计8,0908,090
________________________于2022年6月30日及2021年12月31日，本银行长期股权投资不存在减值情况。
-31-
七、财务报表主要项目附注-续
12.固定资产
本集团办公和房屋建筑物电子设备运输工具及其他在建工程合计原值2022年1月1日14,3648,57442619923,563本期购置4411744,1062364,957出售/处置-(84)(3)-(87)
___________________________
2022年6月30日14,8058,6644,52943528,433
___________________________
累计折旧2022年1月1日(3,578)(6,066)(94)-(9,738)本期计提(201)(361)(33)-(595)出售/处置-813-84
___________________________2022年6月30日(3,779)(6,346)(124)-(10,249)
___________________________
减值准备2022年1月1日-----
___________________________2022年6月30日-----
___________________________
净额2022年1月1日10,7862,50833219913,825
___________________________
___________________________
2022年6月30日11,0262,3184,40543518,184
___________________________
___________________________
-32-
七、财务报表主要项目附注-续
12.固定资产-续
本集团办公和房屋建筑物电子设备运输工具及其他在建工程合计原值2021年1月1日14,3438,17414212622,785本年购置23971585731,652出售/处置(2)(571)(301)-(874)
___________________________
2021年12月31日14,3648,57442619923,563
___________________________
累计折旧2021年1月1日(3,191)(5,914)(96)-(9,201)本年计提(387)(682)(10)-(1,079)出售/处置-53012-542
___________________________2021年12月31日(3,578)(6,066)(94)-(9,738)
___________________________
减值准备2021年1月1日-----
___________________________2021年12月31日-----
___________________________
净额2021年1月1日11,1522,2604612613,584
___________________________
___________________________
2021年12月31日10,7862,50833219913,825
___________________________
___________________________
-33-
七、财务报表主要项目附注-续
12.固定资产-续
本银行办公和房屋建筑物电子设备运输工具在建工程合计原值2022年1月1日14,3348,53513619923,204本期购置4411692236848出售/处置-(84)(3)-(87)
___________________________
2022年6月30日14,7758,62013543523,965
___________________________
累计折旧2022年1月1日(3,571)(6,039)(93)-(9,703)本期计提(200)(358)(4)-(562)出售/处置-813-84
___________________________
2022年6月30日(3,771)(6,316)(94)-(10,181)
___________________________
减值准备2022年1月1日-----
___________________________2022年6月30日-----
___________________________
净额2022年1月1日10,7632,4964319913,501
___________________________
___________________________
2022年6月30日11,0042,3044143513,784
______________________________________________________
-34-
七、财务报表主要项目附注-续
12.固定资产-续
本银行办公和房屋建筑物电子设备运输工具在建工程合计原值2021年1月1日14,3138,14514012622,724本年购置239609731,065出售/处置(2)(570)(13)-(585)
___________________________
2021年12月31日14,3348,53513619923,204
___________________________
累计折旧2021年1月1日(3,185)(5,891)(95)-(9,171)本年计提(386)(677)(10)-(1,073)出售/处置-52912-541
___________________________
2021年12月31日(3,571)(6,039)(93)-(9,703)
___________________________
减值准备2021年1月1日-----
___________________________
2021年12月31日-----
___________________________
净额2021年1月1日11,1282,2544512613,553
______________________________________________________
2021年12月31日10,7632,4964319913,501
______________________________________________________于2022年6月30日，本集团子公司华夏金融租赁有限公司开展经营租赁业务租出的设备原值为人民币
43.91亿元(2021年
月
日：人民币
2.88亿元)。于2022年
月
日及2021年
月
日，本集团有个别房屋建筑物已在使用但产权登记仍在办理中，本集团管理层预期相关手续不会影响本集团承继该资产的权利或对本集团的经营造成不利影响。
-35-
七、财务报表主要项目附注-续
13.使用权资产
本集团房屋和建筑物办公和电子设备运输工具和其他合计原值2022年1月1日8,1302318,154本期增加861--861本期减少(235)(1)-(236)外币折算差额2--2
_____________________________________________2022年6月30日8,7582218,781
_____________________________________________累计折旧2022年1月1日(1,794)(7)(1)(1,802)本期增加(957)(2)-(959)本期减少1771-178外币折算差额----
_____________________________________________
2022年6月30日(2,574)(8)(1)(2,583)
_____________________________________________
净额2022年1月1日6,33616-6,352
__________________________________________________________________________________________
2022年6月30日6,18414-6,198
_____________________________________________
_____________________________________________
-36-
七、财务报表主要项目附注-续
13.使用权资产-续
本集团房屋和建筑物办公和电子设备运输工具和其他合计原值2021年1月1日6,4942216,517本年增加1,7501-1,751本年减少(115)--(115)外币折算差额1--1
_____________________________________________2021年12月31日8,1302318,154
_____________________________________________累计折旧2021年1月1日----本年增加(1,803)(7)(1)(1,811)本年减少9--9外币折算差额----
_____________________________________________
2021年12月31日(1,794)(7)(1)(1,802)
_____________________________________________净额2021年1月1日6,4942216,517
_____________________________________________
_____________________________________________
2021年12月31日6,33616-6,352
_____________________________________________
_____________________________________________
-37-
七、财务报表主要项目附注-续
13.使用权资产-续
本银行房屋和建筑物办公和电子设备运输工具和其他合计原值2022年1月1日7,8522317,876本期增加858--858本期减少(235)(1)-(236)外币折算差额2--2
_____________________________________________
2022年6月30日8,4772218,500
_____________________________________________
累计折旧2022年1月1日(1,739)(7)(1)(1,747)本期增加(926)(2)-(928)本期减少1771-178外币折算差额----
_____________________________________________2022年6月30日(2,488)(8)(1)(2,497)
_____________________________________________净额2022年1月1日6,11316-6,129
__________________________________________________________________________________________
2022年6月30日5,98914-6,003
_____________________________________________
_____________________________________________
-38-
七、财务报表主要项目附注-续
13.使用权资产-续
本银行房屋和建筑物办公和电子设备运输工具和其他合计原值2021年1月1日6,4092216,432本年增加1,5461-1,547本年减少(104)--(104)外币折算差额1--1
_____________________________________________
2021年12月31日7,8522317,876
_____________________________________________累计折旧2021年1月1日----本年增加(1,747)(7)(1)(1,755)本年减少8--8外币折算差额----
_____________________________________________
2021年12月31日(1,739)(7)(1)(1,747)
_____________________________________________净额2021年1月1日6,4092216,432
_____________________________________________
_____________________________________________
2021年12月31日6,11316-6,129
_____________________________________________
_____________________________________________14.递延税项
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日递延所得税资产12,73410,16911,7749,217________________________________________
-39-
七、财务报表主要项目附注-续
14.递延税项-续
(1)递延所得税资产余额变动情况
本集团本银行2022年1月1日2022年1月1日至6月30日止期间2021年至6月30日止期间2021年期/年初余额10,16910,1559,2179,432计入当期损益2,2745272,263297计入其他综合收益291(513)294(512)
____________________
期/年末余额12,73410,16911,7749,217
________________________________________
(2)未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债列示如下：
本集团2022年6月30日2021年12月31日可抵扣/(应纳税)递延所得税可抵扣/(应纳税)递延所得税暂时性差异资产/(负债)暂时性差异资产/(负债)递延所得税资产贷款损失准备30,7707,12828,6866,607已计提尚未发放的工资7,2601,7856,6801,658其他资产减值准备16,9914,21913,5223,352衍生金融工具公允价值变动4,0321,0087,8821,971交易性金融资产的公允价值变动15337112以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的发放贷款和垫款的公允价值变动180457820其他权益工具投资公允价值变动1,9644901,286321预计负债2,8337062,355586其他837192824186
____________________
小计65,02015,61061,32414,703
________________________________________
递延所得税负债衍生金融工具公允价值变动(4,024)(1,006)(8,199)(2,050)交易性金融资产的公允价值变动(6,158)(1,541)(8,136)(2,035)其他债权投资公允价值变动(1,286)(321)(1,758)(439)其他(50)(8)(57)(10)
____________________
小计(11,518)(2,876)(18,150)(4,534)
________________________________________
净额53,50212,73443,17410,169
________________________________________
-40-
七、财务报表主要项目附注-续
14.递延税项-续(2)未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债列示如下：
-续本银行2022年6月30日2021年12月31日可抵扣/(应纳税)递延所得税可抵扣/(应纳税)递延所得税暂时性差异资产/(负债)暂时性差异资产/(负债)递延所得税资产贷款损失准备25,0266,25922,9445,739已计提尚未发放的工资7,0381,7606,5281,632其他资产减值准备16,7004,17513,2313,308衍生金融工具公允价值变动4,0321,0087,8821,971交易性金融资产的公允价值变动15337112以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的发放贷款和垫款的公允价值变动180457820其他权益工具投资公允价值变动1,9624901,284321预计负债2,8167042,338584其他650162650162
____________________
小计58,55714,64054,94613,739
________________________________________
递延所得税负债衍生金融工具公允价值变动(4,024)(1,006)(8,199)(2,050)交易性金融资产的公允价值变动(6,151)(1,539)(8,129)(2,033)其他债权投资公允价值变动(1,282)(321)(1,756)(439)
____________________小计(11,457)(2,866)(18,084)(4,522)
____________________
____________________
净额47,10011,77436,8629,217
____________________
____________________15.其他资产
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日应收及暂付款(1)9,5354,8813,4432,046待清算款项4,3613,9744,2843,969长期待摊费用1,2221,3731,1991,352待处理抵债资产(2)1,0831,2931,0831,293应收利息716661696638其他714751804751
________________________合计17,63112,93311,50910,049________________________________________________
-41-
七、财务报表主要项目附注-续
15.其他资产-续
(1)应收及暂付款按账龄列示
本集团账龄2022年6月30日2021年12月31日
金额比例%坏账准备净额金额比例%坏账准备净额1年(含)以内8,84284.85(137)8,7054,21773.67(127)4,0901年至2年(含)4073.90(74)3333415.96(67)2742年至3年(含)1030.99(23)801292.25(20)1093年以上1,06910.26(652)4171,03718.12(629)408
__________________________________
合计10,421100.00(886)9,5355,724100.00(843)4,881
__________________________________
__________________________________
本银行账龄2022年6月30日2021年12月31日
金额比例%坏账准备净额金额比例%坏账准备净额1年(含)以内2,79665.76(103)2,6931,44951.26(114)1,3351年至2年(含)3929.22(73)31930010.61(54)2462年至3年(含)982.30(22)761294.56(20)1093年以上96622.72(611)35594933.57(593)356
___________________________________
合计4,252100.00(809)3,4432,827100.00(781)2,046
______________________________________________________________________
(2)待处理抵债资产
本集团本银行2022年2021年2022年2021年
月
日
月
日
月
日
月
日待处理抵债资产2,1792,4142,1792,414减：减值准备(1,096)(1,121)(1,096)(1,121)
________________________待处理抵债资产账面价值1,0831,2931,0831,293
________________________________________________
-42-
七、财务报表主要项目附注-续
16.信用/资产减值准备
本集团2022年1月1日至6月30日止期间
本期核销期初数本期计提及转出本期收回汇率变动期末数存放同业款项7310--(1)82拆出资金945---99买入返售金融资产306----306以摊余成本计量的
发放贷款和垫款58,48311,757(9,566)1,234761,915以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款51428---542债权投资13,4446,418(981)-3018,911其他债权投资19350--5248其他3,983142(46)224,083
______________________合计77,09018,410(10,593)1,2364386,186
____________________________________________
本银行2022年1月1日至6月30日止期间
本期核销
期初数本期计提及转出本期收回汇率变动期末数存放同业款项7310--(1)82拆出资金945---99买入返售金融资产306----306以摊余成本计量的
发放贷款和垫款52,38411,375(9,551)1,226755,441以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的发放贷款和垫款51428---542债权投资13,2646,418(981)-3018,731其他债权投资19350--5248其他3,90552(46)213,914
______________________
合计70,73317,938(10,578)1,2284279,363
____________________________________________
本集团2021年度
本年核销年初数本年计提及转出本年收回汇率变动年末数存放同业款项6411--(2)73拆出资金915--(2)94买入返售金融资产306----306以摊余成本计量的
发放贷款和垫款55,46025,626(25,056)2,460(7)58,483以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的发放贷款和垫款44866---514债权投资5,1979,270(1,021)-(2)13,444其他债权投资14946--(2)193其他3,808301(126)1(1)3,983
______________________
合计65,52335,325(26,203)2,461(16)77,090
____________________________________________
-43-
七、财务报表主要项目附注-续
16.信用/资产减值准备-续
本银行2021年度
本年核销年初数本年计提及转出本年收回汇率变动年末数存放同业款项6411--(2)73拆出资金915--(2)94买入返售金融资产306----306以摊余成本计量的发放贷款和垫款50,34423,746(24,146)2,447(7)52,384以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款44866---514债权投资5,0179,270(1,021)-(2)13,264其他债权投资14946--(2)193其他3,744275(114)1(1)3,905
______________________合计60,16333,419(25,281)2,448(16)70,733
______________________
______________________
17.向中央银行借款
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日中期借贷便利130,837148,300130,800148,300其他18537185-应计利息2,7631,3772,7631,377
____________________________合计133,785149,714133,748149,677________________________________________________________中期借贷便利是中国人民银行向商业银行和政策性银行采取质押方式发放的货币政策工具。本银行2022年6月30日承担的该工具原始期限为12个月，利率为2.85%-2.95%，以本银行持有的面值人民币1,365.79亿元的债券作质押。本银行2021年12月31日承担的该工具原始期限为
个月，利率为
2.95%，以本银行持有的面值人民币1,550.16亿元的债券作质押。
-44-
七、财务报表主要项目附注-续
18.同业及其他金融机构存放款项
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日境内同业存放款项162,18687,047162,55487,108境内其他金融机构存放款项326,190452,859330,460452,955应计利息1,6952,1221,6952,122
____________________________合计490,071542,028494,709542,185________________________________________________________
19.拆入资金
本集团本银行2022年2021年2022年2021年
月
日
月
日
月
日
月
日境内同业拆入125,31096,41041,32021,137境内其他金融机构拆入11,06617,000--应计利息6155068313__________________________合计136,991113,91641,40321,150____________________________________________________
20.卖出回购金融资产款
本集团本银行2022年2021年2022年2021年
月
日
月
日
月
日
月
日债券17,60943,49817,60943,498票据3,1652,9843,1652,984应计利息21292129________________________合计20,79546,51120,79546,511
________________________________________________本集团资产被用作卖出回购质押物的情况参见附注十、5.担保物。
-45-
七、财务报表主要项目附注-续
21.吸收存款
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日活期存款
对公641,066657,818640,313657,179个人150,618130,790150,467130,640定期存款对公789,281652,450789,134652,287个人298,458256,893297,322255,863存入保证金(1)259,820204,704259,710204,590汇出汇款及应解汇款2,0581,6992,0541,693其他4949________________________________小计2,141,3051,904,3632,139,0041,902,261
________________________________应计利息25,82422,98625,75722,926
________________________________合计2,167,1291,927,3492,164,7611,925,187
________________________________________________________________
(1)存入保证金按项目列示如下：
本集团本银行2022年2021年2022年2021年
月
日
月
日
月
日
月
日承兑汇票保证金202,260155,105202,247155,088开出信用证保证金34,36628,91334,36628,913开出保函及担保保证金4,6516,3824,6376,364其他保证金18,54314,30418,46014,225
________________________________合计259,820204,704259,710204,590
________________________________
________________________________
-46-
七、财务报表主要项目附注-续
22.应付职工薪酬
本集团2022年
月
日至
月
日止期间期初数本期增加本期减少期末数工资、奖金6,6806,137(5,557)7,260职工福利费-175(175)-社会保险费511,305(1,302)54住房公积金11432(429)14工会经费及职工教育经费252166(45)373________________________合计6,9948,215(7,508)7,701
________________________________________________
本集团2021年年初数本年增加本年减少年末数工资、奖金6,62811,937(11,885)6,680职工福利费-451(451)-社会保险费732,143(2,165)51住房公积金8886(883)11工会经费及职工教育经费252316(316)252
________________________合计6,96115,733(15,700)6,994
________________________
________________________
本银行2022年1月1日至6月30日止期间
期初数本期增加本期减少期末数工资、奖金6,5285,960(5,450)7,038职工福利费-169(169)-社会保险费391,285(1,275)49住房公积金11423(420)14工会经费及职工教育经费235158(40)353
________________________合计6,8137,995(7,354)7,454
________________________
________________________
-47-
七、财务报表主要项目附注-续
22.应付职工薪酬-续
本银行2021年年初数本年增加本年减少年末数工资、奖金6,50711,509(11,488)6,528职工福利费-441(441)-社会保险费512,095(2,107)39住房公积金8871(868)11工会经费及职工教育经费236304(305)235________________________合计6,80215,220(15,209)6,813
________________________________________________本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划以及本集团设立的企业年金计划，根据该等计划，本集团分别按员工工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。23.应交税费
本集团本银行2022年2021年2022年2021年
月
日
月
日
月
日
月
日企业所得税4,0315,2643,7854,844增值税1,6401,8321,7011,801其他461517387463
____________________合计6,1327,6135,8737,108________________________________________
-48-
七、财务报表主要项目附注-续
24.租赁负债
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日一年以内1,6451,6271,5841,563一至五年3,7963,8663,6853,730五年以上1,1711,2051,1321,162
____________________未折现租赁负债合计6,6126,6986,4016,455________________________________________租赁负债5,9896,0535,7995,835
________________________________________25.应付债务凭证
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日应付债券
金融债券(1)166,000138,500160,000130,000二级资本债券(2)-30,000-30,000
____________________________小计166,000168,500160,000160,000
____________________________同业存单(3)375,485376,307375,485376,307应计利息2,6192,4412,5212,237
____________________________合计544,104547,248538,006538,544
________________________________________________________(1)金融债券(i)经中国银保监会、中国人民银行批准，本银行于2020年
月
日发行华夏银行股份有限公司2020年第一期绿色金融债券，发行规模为人民币100亿元。本期债券期限为
年，票面利率为固定利率
2.08%，每年付息一次，起息日为2020年
月17日，将于2023年4月17日到期。(ii)经中国银保监会、中国人民银行批准，本银行于2020年8月6日发行华夏银行股份
有限公司2020年第一期小型微型企业贷款专项金融债券，发行规模为人民币200亿元。本期债券期限为
年，票面利率为固定利率
3.19%，每年付息一次，起息日为2020年8月10日，将于2023年8月10日到期。
-49-
七、财务报表主要项目附注-续
25.应付债务凭证-续
(1)金融债券-续
(iii)经中国银保监会、中国人民银行批准，本银行于2020年
月
日发行华夏银行股份有限公司2020年金融债券，发行规模为人民币330亿元。本期债券期限为3年，票面利率为固定利率3.54%，每年付息一次，起息日为2020年12月18日，将于2023年
月
日到期。(iv)经中国银保监会、中国人民银行批准，本银行于2021年3月16日发行华夏银行股
份有限公司2021年第一期金融债券，发行规模为人民币
亿元。本期债券期限为3年，票面利率为固定利率3.45%，每年付息一次，起息日为2021年3月18日，将于2024年
月
日到期。(v)经中国银保监会、中国人民银行批准，本银行于2021年
月
日发行华夏银行股份有限公司2021年第二期金融债券，发行规模为人民币400亿元。本期债券期限为3年，票面利率为固定利率3.03%，每年付息一次，起息日为2021年11月10日，将于2024年
月
日到期。(vi)经中国银保监会、中国人民银行批准，本银行于2022年2月25日发行华夏银行股
份有限公司2022年第一期金融债券，发行规模为人民币
亿元。本期债券期限为
年，票面利率为固定利率
2.78%，每年付息一次，起息日为2022年
月
日，将于2025年3月1日到期。(vii)经中国银保监会、中国人民银行批准，本银行于2022年
月
日发行华夏银行股份有限公司2022年第二期金融债券，发行规模为人民币100亿元。本期债券期限为3年，票面利率为固定利率2.83%，每年付息一次，起息日为2022年4月22日，将于2025年4月22日到期。(viii)经中国银保监会云南监管局、中国人民银行批准，本集团子公司华夏金融租赁有限公司于2020年9月10日发行华夏金融租赁有限公司2020年第一期金融债券，发行规模为人民币20亿元。本期债券期限为3年，票面利率为固定利率3.75%，每年付息一次，起息日为2020年
月
日，将于2023年
月
日到期。(ix)经中国银保监会云南监管局、中国人民银行批准，本集团子公司华夏金融租赁有限
公司于2021年
月
日发行华夏金融租赁有限公司2021年第一期金融债券，发行规模为人民币20亿元。本期债券期限为3年，票面利率为固定利率3.62%，每年付息一次，起息日为2021年
月
日，将于2024年
月
日到期。
-50-
七、财务报表主要项目附注-续25.应付债务凭证-续
(1)金融债券-续
(x)经中国银保监会云南监管局、中国人民银行批准，本集团子公司华夏金融租赁有限公司于2021年
月
日发行华夏金融租赁有限公司2021年第二期金融债券，发行规模为人民币20亿元。本期债券期限为3年，票面利率为固定利率3.45%，每年付息一次，起息日为2021年
月
日，将于2024年
月
日到期。
(2)二级资本债券
经原中国银监会、中国人民银行批准，本银行于2017年5月24日发行2017年第一期华夏银行股份有限公司二级资本债券，发行规模为人民币
亿元。本期债券为
年期固定利率债券，第
年末附发行人赎回权，可以按面值全部或部分赎回本期债券。本期债券票面利率为固定利率4.80%，每年付息一次，起息日为2017年5月26日。该债券已于2022年
月
日由发行人全部赎回。
(3)同业存单
本集团于2022年
月
日未偿付的同业存单
支，共计面值人民币3,796.04亿元，期限为1个月至1年，均采用贴现方式发行。
26.预计负债
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日信贷承诺2,8332,3552,8162,338未决诉讼----
________________________合计2,8332,3552,8162,338________________________________________________
-51-
七、财务报表主要项目附注-续26.预计负债-续信贷承诺预期信用损失按照三阶段划分：
2022年
月
日阶段一阶段二阶段三
个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计本集团2,80330-2,833本银行2,78630-2,816________________________________________
2021年
月
日阶段一阶段二阶段三
个月整个存续期整个存续期预期信用损失预期信用损失预期信用损失总计本集团2,345912,355本银行2,328912,338
________________________________________
27.其他负债
本集团本银行2022年2021年2022年2021年
月
日
月
日
月
日
月
日应付待结算及清算款项4,1971,3843,9451,383融资租赁业务押金5,3075,826--资产证券化业务代收款137186137186转贷款资金3,5863,5003,5863,500其他7,3336,8207,0386,844
____________________________合计20,56017,71614,70611,913
________________________________________________________28.股本
2022年6月30日2021年12月31日股份数(百万)名义金额股份数(百万)名义金额已注册、发行及缴足
每股面值为人民币1元的A股15,38715,38715,38715,387
________________________________________________注：A股是指境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票。
-52-
七、财务报表主要项目附注-续
29.其他权益工具
(1)优先股
本银行于2016年
月
日经中国证监会发行核准，核准本银行非公开发行境内优先股不超过2亿股，每股面值人民币100元。上述人民币200亿元优先股于2016年3月完成发行，募集资金的实收情况业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证。期末发行在外的优先股情况如下：
发行在外的金融工具发行时间会计分类股息率发行价格数量金额到期日转股条件转换情况
人民币元/股百万股人民币百万元优先股2016年3月权益工具注110020020,000无到期期限注2无转换注
：本次发行的优先股采用可分阶段调整的股息率，自缴款截止日起每五年为一个计息
周期，每个计息周期内股息率相同。首个计息周期的股息率，由本银行董事会根据股东大会授权结合发行时国家政策、市场状况、本银行具体情况以及投资者需求等因素，通过询价方式确定为4.20%。票面股息率由基准利率和固定溢价两个部分组成。基准利率自本次优先股发行缴款截止日起每五年调整一次；固定溢价为首个计息周期的股息率4.20%扣除基准利率2.59%后确定为1.61%，固定溢价一经确定不再调整。第二个股息率调整期的起息日为2021年3月28日，基准利率为3.07%，票面股息率为
4.68%。注2：(1)当其他一级资本工具触发事件发生时，即核心一级资本充足率降至5.125%(或以
下)时，本银行有权在无需获得优先股股东同意的情况下将届时已发行且存续的本次优先股按照票面总金额全部或部分转为普通股，并使本银行的核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。在部分转股情形下，本次优先股按同等比例、以同等条件转股。当优先股转换为普通股后，任何条件下不再被恢复为优先股。(2)当二级资本工具触发事件发生时，本银行有权在无需获得优先股股东同意的情况下将届时已发行且存续的本次优先股按照票面总金额全部转为普通股。当优先股转换为普通股后，任何条件下不再被恢复为优先股。其中，二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者：
1)中国银保监会认定若不进行转股或减记，本银行将无法生存；2)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，本银行将无法生存。截至2022年6月30日，本银行募集资金净额人民币19,978百万元已全部用于补充一级资本。
-53-
七、财务报表主要项目附注-续
29.其他权益工具-续
(1)优先股-续
发行在外的优先股变动情况如下：
2022年1月1日本期增加本期减少2022年6月30日数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值百万股人民币百万元百万股人民币百万元百万股人民币百万元百万股人民币百万元优先股20020,000----20020,000
______________________________________发行费用(22)(22)
__________
优先股合计20019,97820019,978
__________________
__________________
(2)永续债
于2019年6月，本银行经中国银保监会和中国人民银行批准，在全国银行间债券市场公开发行人民币
亿元无固定期限资本债券(以下简称“本期债券”)，并在中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)完成债券的登记、托管。期末发行在外的永续债情况如下：
发行在外的金融工具发行时间会计分类票面利率发行价格数量金额到期日减记条款
元/百元面值百万张人民币百万元永续债2019年6月权益工具注110040040,000持续经营存续期注2注
：本期债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起每
年为一个票面利率调整期，一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息，第一个计息周期利率为4.85%。本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准利率为本期债券申购文件公告日前5个交易日(不含当日)中国债券信息网(或中央结算公司认可的其他网站)公布的中债国债到期收益率曲线
年期品种到期收益率的算术平均值(四舍五入计算到
0.01%)。固定利差为本期债券发行时确定的票面利率扣除本期债券发行时的基准利率，固定利差一经确定不再调整。本期债券采取非累积利息支付方式，发行人有权取消全部或部分本期债券派息，且不构成违约事件。注
：
(1)当其他一级资本工具触发事件发生时，即发行人核心一级资本充足率降至
5.125%(或以下)，发行人有权在报银保监会并获同意、但无需获得债券持有人同意的情况下，将届时已发行且存续的本期债券按照票面总金额全部或部分减记，促使核心一级资本充足率恢复到
5.125%以上。在部分减记情形下，所有届时已发行且存续的本期债券与发行人其他同等条件的减记型其他一级资本工具按票面金额同比例减记。在本期债券的票面总金额被全额减记前，发行人可以进行一次或者多次部分减记，促使发行人核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。
-54-
七、财务报表主要项目附注-续
29.其他权益工具-续
(2)永续债-续
注2：(2)当二级资本工具触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况
下将届时已发行且存续的本期债券按照票面总金额全部减记。其中，二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者：
1)银保监会认定若不进行减记发行人将无法生存；2)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。截至2022年6月30日，本银行募集资金净额人民币39,993百万元已全部用于补充一级资本。发行在外的永续债变动情况如下：
2022年1月1日本期增加本期减少2022年6月30日数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值百万张人民币百万元百万张人民币百万元百万张人民币百万元百万张人民币百万元永续债40040,000----40040,000
________________________________________
发行费用(7)(7)
__________
永续债合计40039,99340039,993
________________________________________归属于权益工具持有者的相关信息如下：
2022年2021年6月30日12月31日归属于母公司所有者权益
归属于母公司普通股持有者的权益240,895238,321归属于母公司其他权益持有者的权益59,97159,971
其中：净利润2,8762,780
当期已分配利润(2,876)(2,780)归属于少数股东的权益2,6472,410______________股东权益合计303,513300,702____________________________
-55-
七、财务报表主要项目附注-续
30.资本公积
本集团2022年
月
日至
月
日止期间期初数本期增加本期减少期末数股本溢价53,291--53,291少数股东溢价投入1--1_______________________合计53,292--53,292
______________________________________________
本集团2021年年初数本年增加本年减少年末数股本溢价53,291--53,291少数股东溢价投入1--1_______________________合计53,292--53,292
______________________________________________
本银行2022年1月1日至6月30日止期间期初数本期增加本期减少期末数股本溢价53,291--53,291
______________________________________________
本银行
2021年年初数本年增加本年减少年末数股本溢价53,291--53,291
______________________________________________
-56-
七、财务报表主要项目附注-续
31.盈余公积
本集团及本银行2022年2021年
月
日
月
日法定盈余公积21,79819,636任意盈余公积111111____________合计21,90919,747
________________________(1)根据中华人民共和国的相关法律规定，本银行须按中国企业会计准则下净利润的10%提取法定盈余公积，当法定盈余公积累计额达到股本的50%时，可以不再提取法定盈余公积。在提取法定盈余公积后，经股东大会批准本银行可自行决定提取任意盈余公积。(2)截至2022年
月
日，本银行累计提取的法定盈余公积已超过股本的50%，超过50%部分的法定盈余公积提取需经股东大会批准。(3)本银行盈余公积提取情况请参见附注七、
未分配利润。32.一般风险准备
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日一般风险准备47,07343,63144,73742,104
________________________________________________
(1)自2012年7月1日起，本银行按照《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20
号)的规定提取一般风险准备。该一般风险准备作为利润分配处理，原则上不得低于风险资产年末余额的1.5%。(2)本银行一般风险准备提取情况请参见附注七、
未分配利润。
(3)按有关监管规定，本银行部分子公司须从净利润中提取一定金额作为一般风险准备。
提取该一般风险准备作为利润分配处理。
-57-
七、财务报表主要项目附注-续
33.未分配利润
(1)2021年度利润分配
根据2022年5月20日股东大会批准的本银行2021年度利润分配方案，本银行的实施情况如下：
(i)以本银行2021年度净利润人民币216.23亿元为基数，提取法定盈余公积金人民币
21.62亿元。该等法定盈余公积已计入2022年6月30日合并及银行资产负债表；(ii)提取一般风险准备人民币
26.33亿元，提取后本银行一般风险准备余额达到2021年
月
日风险资产余额的
1.5%。该等一般风险准备已计入2022年
月
日合并
及银行资产负债表；(iii)以2021年末本银行普通股总股本15,387,223,983股为基数，向全体普通股股东派发
股息，每
股派人民币
3.38元(含税)，共计人民币
52.01亿元。该等现金股利分配
已于2022年6月8日发放。
(2)2016年度发行的优先股股息计息期间为2021年
月
日至2022年
月
日(年股息率
4.68%)，应付优先股股息共计人民币
9.36亿元(含税)。本银行董事会已于2021年
月
日审议并通过2021年度优先股股息分配方案，该等优先股股息已于2022年3月28日发放。
(3)2019年6月发行的人民币无固定期限资本债券，计息期间为2021年6月26日至2022年6
月
日(第一个计息周期利率为
4.85%)，应付利息共计人民币
19.40亿元(含税)。该等利息已于2022年
月
日支付。
-58-
七、财务报表主要项目附注-续34.利息净收入
本集团本银行截至6月30日止6个月截至6月30日止6个月2022年2021年2022年2021年利息收入
发放贷款和垫款54,13554,64250,48750,764其中：对公贷款和垫款33,86234,80730,24430,957
个人贷款和垫款18,80918,22618,77918,198票据贴现1,4641,6091,4641,609金融投资18,43118,45218,35618,405其中：债权投资15,30115,43815,24715,391
其他债权投资3,1303,0143,1093,014存放中央银行款项1,2661,3361,2651,335买入返售金融资产1,0268201,011814拆出资金1,5331,1811,6711,220存放同业款项45343233
____________________________小计76,43676,46572,82272,571____________________________利息支出吸收存款(20,094)(16,973)(20,071)(16,951)应付债务凭证(7,808)(7,610)(7,685)(7,439)同业及其他金融机构存放款项(6,512)(7,054)(6,526)(7,086)向中央银行借款(2,091)(1,938)(2,090)(1,937)拆入资金(1,818)(1,785)(422)(354)卖出回购金融资产款(573)(627)(573)(623)其他(31)(34)(31)(36)
____________________________小计(38,927)(36,021)(37,398)(34,426)
____________________________利息净收入37,50940,44435,42438,145
____________________________
____________________________
-59-
七、财务报表主要项目附注-续35.手续费及佣金净收入
本集团本银行截至6月30日止6个月截至6月30日止6个月2022年2021年2022年2021年手续费及佣金收入
银行卡业务2,5952,5862,5952,586代理业务(1)2,6082,3781,9632,366信贷承诺1,2589021,258902托管及其他受托业务430758430758其他业务679476707500
________________________小计7,5707,1006,9537,112________________________手续费及佣金支出
手续费支出(2)(1,792)(2,089)(2,074)(2,273)
________________________手续费及佣金净收入5,7785,0114,8794,839
________________________
________________________(1)本集团就理财产品提供资产管理服务。理财产品管理费用以与管理费金额相关的不确定性消除后，并于日后不会发生重大转回的管理费金额为限加以确认。本集团为其他金融机构分销金融产品。当客户与相关金融机构订立合同时，履约义务达成。本集团通常按月或按季向该等金融机构收取佣金。本集团向其客户提供承销、交收及结算服务，履约义务于某一时点完成。承销费用通常在相关证券发行后
个月内收取。本集团与客户的大部分合同原订期限均少于一年，所以该等合同剩余履约义务的信息并未予以披露。
(2)手续费及佣金支出主要包含银联卡手续费支出、代理结算手续费支出、国际业务代
付手续费支出等。
-60-
七、财务报表主要项目附注-续
36.投资收益
本集团本银行截至6月30日止6个月截至6月30日止6个月2022年2021年2022年2021年交易性金融资产1,9911,4511,9821,437处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具780189777189以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益11-11-其他权益工具投资31353135衍生金融工具-12-12其他(46)(11)(46)(10)
________________________小计2,7671,6762,7551,663
________________________________________________
37.公允价值变动收益
本集团本银行
截至
月
日止
个月截至
月
日止
个月
2022年2021年2022年2021年交易性金融资产1,7578001,753798衍生金融工具110(2)110(2)其他3(4)3(4)
________________________合计1,8707941,866792
________________________
________________________
38.汇兑收益
本集团和本银行的汇兑损益主要包括与外汇业务相关的汇差收入以及外币货币性资产和负债折算产生的差额，以及外汇衍生金融工具产生的损益。
-61-
七、财务报表主要项目附注-续
39.税金及附加
本集团本银行截至
月
日止
个月截至
月
日止
个月2022年2021年2022年2021年城市维护建设税255238246231教育费附加184171177166其他991008994
____________________合计538509512491________________________________________
40.业务及管理费
本集团本银行截至6月30日止6个月截至6月30日止6个月2022年2021年2022年2021年职工薪酬及福利(1)8,2157,5907,9957,422业务费用3,2653,4473,2423,439折旧和摊销2,0541,8981,9891,842________________________合计13,53412,93513,22612,703________________________________________________
-62-
七、财务报表主要项目附注-续
40.业务及管理费-续
(1)职工薪酬及福利
本集团本银行截至6月30日止6个月截至6月30日止6个月2022年2021年2022年2021年工资、奖金6,1375,8025,9605,663职工福利费175176169172社会保险费1,3051,0101,285997住房公积金432424423418工会经费和职工教育经费166178158172
________________________合计8,2157,5907,9957,422
________________________
________________________41.信用减值损失
本集团本银行截至
月
日止
个月截至
月
日止
个月2022年2021年2022年2021年发放贷款和垫款减值损失11,78517,94311,40317,236存放同业款项减值损失101101拆出资金减值损失5(56)5(56)债权投资减值损失6,4181,7656,4181,765其他债权投资减值损失50555055预计负债476(14)477(19)其他127664153
____________________________合计18,87119,76018,40419,035________________________________________________________
42.所得税费用
本集团本银行
截至
月
日止
个月截至
月
日止
个月
2022年2021年2022年2021年当期所得税费用6,0103,8325,5773,621递延所得税费用(2,274)(277)(2,263)(307)
________________________合计3,7363,5553,3143,314
________________________
________________________
-63-
七、财务报表主要项目附注-续
42.所得税费用-续
所得税费用与会计利润的调节表如下：
本集团本银行截至6月30日止6个月截至6月30日止6个月2022年2021年2022年2021年税前利润总额15,50314,75113,16913,230按法定税率25%计算的所得税3,8763,6883,2923,308不可抵扣费用的纳税影响1,6171,8431,7761,982免税收入的纳税影响(1,757)(1,976)(1,754)(1,976)________________________合计3,7363,5553,3143,314
________________________________________________
43.其他综合收益
其他综合收益变动情况
本集团2022年1月1日至6月30日止期间
前期计入其他综合所有者权益期初数本期发生额收益当期转入损益内部结转期末数将重分类进损益的其他综合收益：
其他债权投资公允价值变动1,758182(654)-1,286以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的贷款和垫款公允价值变动
(78)(180)78-(180)其他债权投资信用损失准备19355--248以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的贷款和垫款信用损失准备51428--542外币报表折算差额6(6)---所得税影响(596)(20)143-(473)
_____________________________
小计1,79759(433)-1,423
_____________________________
不能重分类进损益的其他综合收益：
其他权益工具投资公允价值变动(1,286)(673)-(5)(1,964)所得税影响322168-1491
_____________________________
合计833(446)(433)(4)(50)
__________________________________________________________
-64-
七、财务报表主要项目附注-续43.其他综合收益-续
本银行2022年1月1日至6月30日止期间
前期计入其他综合所有者权益期初数本期发生额收益当期转入损益内部结转期末数将重分类进损益的其他综合收益：
其他债权投资公允价值变动1,756179(653)-1,282以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的贷款和垫款公允价值变动
(78)(180)78-(180)其他债权投资信用损失准备19355--248以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款信用损失准备51428--542外币报表折算差额6(6)---所得税影响
(595)(19)143-(471)
_________________________
小计1,79657(432)-1,421
_________________________
不能重分类进损益的其他综合收益：
其他权益工具投资公允价值变动(1,284)(673)-(5)(1,962)所得税影响321170-1492
_________________________
合计833(446)(432)(4)(49)
__________________________________________________
本集团2021年
前期计入其他综合所有者权益年初数本年发生额收益当期转入损益内部结转年末数将重分类进损益的其他综合收益：
其他债权投资公允价值变动(315)1561,917-1,758以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的贷款和垫款公允价值变动
(129)(78)129-(78)其他债权投资信用损失准备14944--193以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的贷款和垫款信用损失准备44866--514外币报表折算差额-6--6所得税影响
(38)(49)(509)-(596)
_________________________
小计1151451,537-1,797
_________________________
不能重分类进损益的其他综合收益：
其他权益工具投资公允价值变动(1,104)(171)-(11)(1,286)所得税影响27545-2322
_________________________
合计(714)191,537(9)833
__________________________________________________
-65-
七、财务报表主要项目附注-续43.其他综合收益-续
本银行2021年
前期计入其他综合所有者权益年初数本年发生额收益当期转入损益内部结转年末数将重分类进损益的其他综合收益：
其他债权投资公允价值变动(315)1561,915-1,756以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的贷款和垫款公允价值变动
(129)(78)129-(78)其他债权投资信用损失准备14944--193以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款信用损失准备44866--514外币报表折算差额-6--6所得税影响
(38)(47)(510)-(595)_________________________
小计1151471,534-1,796
_________________________
不能重分类进损益的其他综合收益：
其他权益工具投资公允价值变动(1,095)(178)-(11)(1,284)所得税影响27445-2321
_________________________
合计(706)141,534(9)833
__________________________________________________
44.每股收益
1月1日至6月30日止期间
2022年2021年归属于母公司股东的当期净利润11,53010,980归属于母公司普通股股东的当期净利润8,6548,200发行在外普通股的加权平均数(百万股)15,38715,387基本每股收益(人民币元)0.560.53
____________
____________本期末本银行不存在稀释性潜在普通股。
-66-
七、财务报表主要项目附注-续
45.现金流量表补充资料
本集团本银行截至6月30日止6个月截至6月30日止6个月2022年2021年2022年2021年将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润11,76711,1969,8559,916加：信用减值损失18,87119,76018,40419,035其他资产减值损失15701170固定资产及使用权资产折旧1,5541,3801,4901,353无形资产摊销202191长期待摊费用摊销480516480488投资利息收入和投资收益(20,593)(20,323)(20,505)(20,275)处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损益1919未实现汇兑损益和公允价值变动损益(2,344)(684)(2,340)(683)递延所得税(2,274)(277)(2,263)(307)发行债券利息支出2,9982,5372,8742,365租赁负债利息支出114113110110经营性应收项目的增加(111,154)(135,096)(113,930)(132,428)经营性应付项目的增加170,334118,042171,880119,103
________________________
经营活动产生的现金流量净额69,789(2,755)66,086(1,243)
________________________________________________
现金及现金等价物净变动情况：
现金及现金等价物的期末余额77,97171,13477,20769,497减：现金及现金等价物的期初余额(74,629)(97,364)(68,156)(96,997)
________________________
现金及现金等价物净变动额3,342(26,230)9,051(27,500)
________________________________________________
46.现金及现金等价物
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日6月30日6月30日6月30日库存现金1,9031,9501,8911,939存放中央银行款项25,73527,49825,52227,281原始期限在三个月以内的
存放同业款项、拆出资金及买入返售金融资产50,33341,68649,79440,277
____________________________
合计77,97171,13477,20769,497
________________________________________________________
-67-
八、分部报告
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本集团报告分部包括京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区、中东部地区、西部地区、东北地区、附属机构，其中：
(1)京津冀地区：本集团总行及本集团下列一级分行所在地区：北京、天津、石家庄、
天津自由贸易试验区、北京城市副中心；(2)长三角地区：本集团总行及本集团下列一级分行所在地区：南京、杭州、上海、温州、宁波、绍兴、常州、苏州、无锡、合肥、上海自由贸易试验区；(3)粤港澳大湾区：本集团下列一级分行所在地区：深圳、广州、香港、海口；
(4)中东部地区：本集团下列一级分行所在地区：济南、武汉、青岛、太原、福州、长
沙、厦门、郑州、南昌；
(5)西部地区：本集团下列一级分行所在地区：昆明、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、
呼和浩特、南宁、银川、贵阳、西宁、兰州；
(6)东北地区：本集团下列一级分行所在地区：沈阳、大连、长春、哈尔滨；(7)附属机构：北京大兴华夏村镇银行有限责任公司、昆明呈贡华夏村镇银行股份有限
公司、四川江油华夏村镇银行股份有限公司、华夏金融租赁有限公司和华夏理财有
限责任公司。按经营分部列报信息时，经营收入是以产生收入的分行的所在地为基准划分。分部资产和资本性开支则按相关资产的所在地划分。
-68-
八、分部报告-续2022年1月1日京津冀长三角粤港澳中东部分部间至6月30日止期间地区地区大湾区地区西部地区东北地区附属机构抵销合计营业收入18,57110,7133,1036,2945,6929423,153(16)48,452
______________________________________________________
利息净收入9,79210,5462,8565,8905,4349062,085-37,509其中：
外部利息净收入11,52710,6541,8725,2235,0369882,209-37,509分部间利息净收入(1,735)(108)984667398(82)(124)--手续费及佣金净收入3,91417316635124431915(16)5,778其他营业净收入4,865(6)8153145153-5,165营业支出(15,494)(4,735)(1,887)(5,946)(2,812)(1,290)(808)1(32,971)
______________________________________________________
营业利润3,0775,9781,2163482,880(348)2,345(15)15,481营业外净收入9272(1)12-22
______________________________________________________
利润总额3,0865,9801,2233502,879(347)2,347(15)15,503
____________________________________________________________________________________________________________
补充信息
1、折旧和摊销费用8943221892732298265-2,054
2、资本性支出2,09439326982666,239-9,134
3、信用减值损失9,1092,1867814,0871,386855467-18,871
____________________________________________________________________________________________________________
2022年6月30日分部资产2,996,834939,108378,625551,832457,16588,555140,942(1,722,160)3,830,901未分配资产12,734
______
资产总额3,843,635
____________
分部负债2,731,335932,777377,725551,790454,65990,525123,406(1,722,095)3,540,122未分配负债-
______
负债总额3,540,122
____________
-69-
八、分部报告-续
2021年1月1日京津冀长三角粤港澳中东部分部间至6月30日止期间地区地区大湾区地区西部地区东北地区附属机构抵销合计营业收入18,23510,9193,1546,6855,6339882,518(19)48,113
______________________________________________________
利息净收入11,40010,9832,9576,4025,4749302,298-40,444其中：
外部利息净收入11,90611,1622,5086,1155,3451,1102,298-40,444分部间利息净收入(506)(179)449287129(180)---手续费及佣金净收入4,381(116)9825017749191(19)5,011其他营业净收入2,454529933(18)929-2,658营业支出(13,810)(6,190)(1,927)(6,311)(2,278)(1,796)(982)-(33,294)
______________________________________________________
营业利润4,4254,7291,2273743,355(808)1,536(19)14,819营业外净收入(101)26513(5)3-(68)
______________________________________________________
利润总额4,3244,7551,2323753,358(813)1,539(19)14,751
____________________________________________________________________________________________________________
补充信息
1、折旧和摊销费用7323241642862449256-1,898
2、资本性支出393552529221237-573
3、信用减值损失7,6323,8389134,4338361,383725-19,760
____________________________________________________________________________________________________________
2021年12月31日分部资产2,991,284870,167349,754525,758445,92587,966134,839(1,739,575)3,666,118未分配资产10,169
______
资产总额3,676,287
____________
分部负债2,732,190860,734347,204524,175440,79090,804119,220(1,739,532)3,375,585未分配负债-
______
负债总额3,375,585
____________
-70-
九、关联方关系及交易
1.关联方
不存在对本银行构成控制及共同控制的关联方，其他关联方如下：
(1)于期末持本银行5%以上股份且能施加重大影响的股东
法人代表/持股表决权关联股东名称注册地首席执行官业务性质注册资本比例%比例%首钢集团有限公司北京市张功焰工业、建筑、地质勘探、人民币20.2820.28
交通运输、对外贸易、287.55亿元邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储等。国网英大国际北京市杨东伟投资与资产经营管理；人民币19.9919.99控股集团有限公司资产托管；为企业重组、199亿元
并购、战略配售、创业投资提供服务；投资咨询；投资顾问。中国人民财产保险北京市缪建民人民币、外币保险业务、人民币16.6616.66
股份有限公司以及相关再保险业务；222.43亿元
各类保险及其再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；投资和资金运用业务等。北京市基础设施北京市张燕友制造地铁车辆、地铁设备；人民币9.959.95
投资有限公司投资及投资管理、地铁线路1,731.59亿元
的规划、建设与运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。
(2)本银行的子公司情况
见附注六、企业合并及合并财务报表。
(3)其他关联方
其他关联方主要包括：
(i)关键管理人员(董事、监事、高级管理人员)及与其关系密切的家庭成员；(ii)关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制或共同控制的企业；(iii)本银行董事、监事和高级管理人员控制或可施加重大影响的公司及其子公司和关联公司；(iv)本银行关联股东国网英大国际控股集团有限公司之母公司国家电网有限公司及其附
属子公司；本银行关联股东中国人民财产保险股份有限公司之母公司中国人民保险集团股份有限公司及其附属子公司；(v)其他对本银行经营管理有重大影响的法人、非法人组织及自然人。
-71-
九、关联方关系及交易-续
2.关联交易
本银行与关联方的关联交易根据正常的商业条件，以一般交易价格为定价基础，并视交易类型由相应决策机构审批。
(1)与持本银行5%以上股份且能施加重大影响的股东及其附属子公司的关联交易
2022年6月30日2021年12月31日交易余额占比%(i)
交易余额占比%
(i)
资产发放贷款和垫款17,0810.7616,4070.76交易性金融资产25,9678.8826,18911.16其他债权投资3,3151.53--________________________________________________负债吸收存款8,8920.415,9520.31同业及其他金融机构存放款项--410.01
________________________________________________表外项目
开出保函及其他付款承诺5261.675711.75开出信用证7510.476370.41银行承兑汇票9090.195250.14________________________________________________
1月1日至6月30日止期间2022年2021年交易金额占比%
(i)
交易金额占比%
(i)
利息收入3690.482570.34利息支出
790.20470.13手续费及佣金收入370.49190.27投资收益1846.6540.24公允价值变动损益21211.3430.38业务及管理费
210.16190.15________________________________________________(i)关联交易余额或金额占本集团同类交易余额或金额的比例。
-72-
九、关联方关系及交易-续
2.关联交易-续
(2)与其他关联法人的关联交易
2022年
月
日2021年
月
日交易余额占比%
(i)
交易余额占比%
(i)资产发放贷款和垫款4080.021,4340.07拆出资金2,0022.561,5021.80交易性金融资产2,2310.761000.04债权投资14,3152.073,2990.46其他债权投资2,5061.155030.26
________________________________________________负债吸收存款8,7140.409,8150.51同业及其他金融机构存放款项1600.031100.02
________________________________________________表外项目开出保函及其他付款承诺
60.0250.02开出信用证1210.083970.25银行承兑汇票1120.02600.02本行发行的非保本理财产品2280.041,0460.17
________________________________________________
1月1日至6月30日止期间2022年2021年交易金额占比%
(i)
交易金额占比%
(i)
利息收入3530.46340.04利息支出
480.121040.29手续费及佣金收入
290.38150.21投资收益34212.36150.89公允价值变动损益
(3)0.16344.28业务及管理费3862.851511.17
________________________________________________(i)关联交易余额或金额占本集团同类交易余额或金额的比例。(3)与关联自然人的交易截至2022年6月30日，本银行与关联自然人贷款余额共计人民币146.94百万元。(2021年12月31日：人民币163.53百万元)。
-73-
九、关联方关系及交易-续
2.关联交易-续
(4)企业年金
本集团与本集团设立的企业年金基金除正常的供款和普通银行业务外，2022年
月
日至6月30日止期间和2021年度均未发生其他关联交易。
十、或有事项及承诺1.未决诉讼截至2022年6月30日，以本银行及所属子公司作为被告及第三人的未决诉讼案件标的金额合计人民币
11.42亿元(2021年
月
日：人民币
20.09亿元)。根据法庭判决或者法律顾问的意见，本集团已为作为被告的案件提取诉讼损失准备。本集团管理层认为该等法律诉讼的最终裁决结果不会对本集团的财务状况或经营产生重大影响。
2.资本支出承诺
本集团及本银行2022年2021年6月30日12月31日已签约但尚未在财务报表中确认的资本承诺
购建长期资产承诺2,8021,915
________________________3.信贷承诺
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日银行承兑汇票474,604384,281474,580384,249开出信用证159,353155,963159,353155,963开出保函及其他付款承诺31,56732,66531,55132,642不可撤销贷款承诺4,9259,2224,9259,222未使用的信用卡额度288,156265,981288,156265,981
____________________________合计958,605848,112958,565848,057
____________________________
____________________________
-74-
十、或有事项及承诺-续
4.融资租赁承诺
于资产负债表日，本集团作为出租人对外签订的不可撤销的融资租赁合约项下最低租赁付款额到期情况如下：
本集团2022年2021年
月
日
月
日1年以内3,2748,507
年至
年1,150174____________合计4,4248,681
________________________5.担保物(1)作为担保物的资产于资产负债表日，被用作卖出回购质押物的资产账面价值如下：
本集团及本银行2022年2021年
月
日
月
日债券18,27142,278票据3,1654,010
____________合计21,43646,288
____________
____________
-75-
十、或有事项及承诺-续
5.担保物-续
(1)作为担保物的资产-续
于2022年
月
日，本集团及本银行卖出回购金融资产款账面价值为人民币
207.95亿元(2021年12月31日本集团及本银行：人民币465.11亿元)。此外，本集团部分债券投资用作第三方贷款、国库现金商业银行定期存款业务及中国人民银行中期借贷便利等业务的抵质押物或按监管要求作为抵质押物。于2022年
月
日，上述抵质押物账面价值为人民币2,207.88亿元(2021年12月31日：人民币2,514.23亿元)。(2)收到的担保物本集团在相关买入返售业务中接受了证券等质押物。部分所接受的证券可以出售或再次向外抵押。2022年6月30日及2021年12月31日，本集团及本银行无在交易对手没有出现违约的情况下可出售的质押资产，或者在其他交易中将其进行转质押的资产。6.国债承销及兑付承诺本集团作为财政部储蓄国债承销团成员包销及代销储蓄国债。储蓄国债持有人可以要求提前兑付持有的储蓄国债，而本集团亦有义务对储蓄国债履行兑付责任。本集团对储蓄国债具有提前兑付义务的金额为储蓄国债本金及根据提前兑付协议确定的应付利息。2022年6月30日，本集团具有提前兑付义务的储蓄国债本金余额为人民币72.25亿元(2021年12月31日：人民币77.66亿元)。上述储蓄国债的原始期限为一至五年不等。管理层认为在该等储蓄国债到期日前，本集团所需兑付的储蓄国债金额并不重大。财政部对提前兑付的储蓄国债不会即时兑付，但会在储蓄国债到期时兑付本金及利息或按发行文件约定支付本金及利息。7.委托交易(1)委托存贷款
本集团本银行2022年2021年2022年2021年6月30日12月31日6月30日12月31日委托贷款119,931149,325118,958148,612委托贷款资金119,931149,325118,958148,612
________________________________________________________
-76-
十、或有事项及承诺-续
7、委托交易-续
(2)委托投资
本集团及本银行2022年2021年6月30日12月31日委托投资586,909610,054____________________________委托投资是指本集团接受非保本理财产品客户委托经营管理客户资产的业务，受托资产的投资风险由委托人承担。
十一、金融资产转移
资产支持证券本集团在正常经营过程中进行资产支持证券交易。本集团将部分金融资产出售给特殊目的信托，再由特殊目的信托向投资者发行资产支持证券。本集团基于其是否拥有对该等特殊目的信托的权力，是否通过参与特殊目的信托的相关活动而享有可变回报，并且本集团是否有能力运用对特殊目的信托的权力影响其回报金额，综合判断本集团是否合并该等特殊目的信托。当本集团在相关金融资产进行转移的过程中将金融资产所有权上几乎所有的风险(主要包括被转让资产的信用风险、提前偿还风险以及利率风险)和报酬转移给其他投资者，本集团会终止确认上述所转让的金融资产。2022年
至
月止期间，本集团上述已证券化/结构化的金融资产于转让日的账面价值合计为人民币20.00亿元(2021年度：人民币103.00亿元)。截至2022年6月30日，本集团未持有上述资产支持证券(2021年12月31日：本集团未持有上述资产支持证券)。对于既没有转移也没有保留与所转让金融资产所有权有关的几乎所有风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，本集团按照继续涉入程度确认该项资产。本集团通过持有部分投资对已转让的金融资产保留了一定程度的继续涉入，于2022年
月
日，本集团继续确认的资产价值为人民币7.85亿元(2021年12月31日：人民币7.85亿元)。在上述金融资产转让过程中，特殊目的信托一经设立，其与本集团未设立信托的其他财产相区别。根据相关交易文件，本集团依法解散、被依法清算、被宣告破产时，信托财产不作为清算财产。由于发行对价与被转让金融资产的账面价值相同，本集团在该等金融资产转让过程中未确认收益或损失，后续本集团作为金融资产服务机构将收取一定服务费，参见附注十二、结构化主体。
-77-
十一、金融资产转移-续卖出回购协议卖出回购协议是指本集团在卖出一项金融资产的同时，与交易对手约定在未来指定日期以固定价格回购该资产(或与其实质上相同的金融资产)的交易，本集团仍然承担与所卖出资产相关的几乎所有的风险和报酬，因此未在财务报表中予以终止确认，同时本集团就所收到的对价确认一项金融负债。于2022年
月
日及2021年
月
日，本集团卖出回购交易中所售出的债券资产及票据资产的账面价值详见附注十、5(1)。信贷资产转让2022年
至
月止期间，本集团通过向第三方转让的方式处置贷款账面价值人民币
38.98亿元(2021年度：人民币71.04亿元)。本集团已将上述贷款所有权上所有的风险和报酬转移，因此予以终止确认。
十二、结构化主体1.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
1.1在本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益
本集团发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本集团发行的资产支持证券以及非保本理财产品。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。于资产负债表日，本集团发起设立的未合并结构化主体规模、并在这些结构化主体中的权益信息列示如下：
-78-
十二、结构化主体-续
1.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益-续
1.1在本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益-续
本集团
2022年6月30日
当期从结构化主体当期发起规模/产品余额账面价值最大损失敞口获得的收益金额主要收益类型资产支持证券2,000--38手续费收入非保本理财产品586,909不适用不适用1,833手续费收入
________________________合计588,909--1,871
________________________________________________
2021年12月31日
当年从结构化主体当年发起规模/产品余额账面价值最大损失敞口获得的收益金额主要收益类型资产支持证券10,300--101手续费收入非保本理财产品610,054不适用不适用2,832手续费收入
________________________合计620,354--2,933
________________________________________________于2022年6月30日及2021年12月31日，本集团没有对未纳入合并范围的结构化主体提供财务或其他支持，也没有提供财务或其他支持的计划。
1.2在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益
本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益。这些结构化主体主要包括资产支持证券、金融机构资产管理计划、基金投资以及资产受益权，其性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益的账面价值及最大损失敞口列示如下：
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十二、结构化主体-续
1.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益-续
1.2在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益-续
2022年
月
日交易性本集团金融资产债权投资其他债权投资合计资产支持证券-1,06422,77323,837金融机构资产管理计划106,201131,526-237,727基金投资132,576--132,576资产受益权及其他2,01010,463-12,473
______________________________合计240,787143,05322,773406,613____________________________________________________________
2021年12月31日交易性本集团金融资产债权投资其他债权投资合计资产支持证券-1,55425,26126,815金融机构资产管理计划62,787145,348-208,135基金投资128,811--128,811资产受益权及其他2,81913,355-16,174
______________________________合计194,417160,25725,261379,935____________________________________________________________注：2022年6月30日及2021年12月31日，资产支持证券包括在附注七、8.债权投资
和9.其他债权投资的金融机构债券中。
2.纳入合并范围的结构化主体
本集团纳入合并范围的结构化主体为资产证券化信托计划。由于本集团对此类结构化主体拥有权力，通过参与相关活动享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报，因此本集团对此类结构化主体存在控制。本集团未向纳入合并范围内的结构化主体提供财务支持。
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十三、风险管理
1.概述
本集团面临的风险主要包括信用风险、市场风险及流动性风险。其中，市场风险包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
2.风险管理框架
本集团管理层负责制定本集团总体风险偏好，审议和批准本集团风险管理的目标和战略。风险管理框架包括：本集团持续完善全面覆盖各类业务及风险、职责清晰、有效制衡的风险管理组织架构。董事会、监事会、高级管理层分别承担全面风险管理的最终责任、监督责任和实施责任。业务部门、风险及合规管理部门、审计部门各司其职，确保风险管理“三道防线”在业务全流程中充分发挥风险防控作用。
3.信用风险
3.1信用风险管理
信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性。本集团信用风险主要存在于发放贷款和垫款、存放同业、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、银行保函等表内、表外业务。本集团信用风险管理流程主要包括授信前尽职调查、信用评级、贷款审批、放款管理、贷后监控和清收管理等来确认和管理上述风险。本集团在向单个客户授信之前，会先进行信用评核，并定期检查所授出的信贷额度。信用风险缓释手段包括取得抵质押物及保证。对于表外业务，本集团会视客户资信状况和业务风险程度收取相应比例的保证金，以降低信用风险。本集团将发放贷款和垫款划分为以下五类：正常、关注、次级、可疑和损失，其中次级、可疑和损失类贷款被视为不良贷款。对于贷款减值的主要考虑为偿贷的可能性和贷款本息的可回收性，主要评估因素包括：借款人还款能力、信贷记录、还款意愿、贷款项目盈利能力、担保或抵押以及贷款偿还的法律责任等。本集团采用预期信用损失模型方法计量并计提损失准备。
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十三、风险管理-续
3.信用风险-续
3.1信用风险管理-续
本集团发放贷款和垫款按照中国银保监会贷款风险分类指引的五级分类主要定义列示如下：
?正常：借款人能够履行贷款条款，没有理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还；?关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因
素；?次级：借款人的还贷能力出现明显问题，无法完全依靠其正常营业收入偿还贷款本
息，即使执行担保或抵押，也可能会造成一定损失；?可疑：借款人无法足额偿还信贷资产本息，即使执行担保或抵押，也肯定要造成较
大损失；?损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或
只能收回极少部分。预期信用损失计量自2019年1月1日起，本集团按照新金融工具准则的规定、运用“预期信用损失模型”计量以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具金融资产的信用损失。对于纳入预期信用损失计量的金融资产，本集团评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备，确认预期信用损失及其变动：
阶段一：自初始确认后信用风险未显著增加的金融工具。需确认金融工具未来12个月内的预期信用损失金额；阶段二：自初始确认起信用风险显著增加，但尚无客观减值证据的金融工具。需确认金融工具在剩余存续期内的预期信用损失金额；阶段三：在资产负债表日存在客观减值证据的金融资产。需确认金融工具在剩余存续期内的预期信用损失金额。
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十三、风险管理-续
3.信用风险-续
3.1信用风险管理-续
信用风险显著增加本集团对符合减值要求的所有金融资产进行监控，以评估初始确认后信用风险是否显著增加。如果信用风险显著增加，本集团将根据整个存续期内的预期信用损失而非12个月预期信用损失计量损失准备。当触发以下一个或多个标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
i.本金或利息逾期；ii.信贷业务风险分类为关注类；iii.债务主体关键财务指标恶化，减值损失违约概率明显上升；iv.其他信用风险显著增加的情况。违约及已发生信用减值当金融工具符合以下一项或多项条件时，本集团将该金融资产界定为已发生信用减值：
i.本金或利息逾期超过90天；ii.债务人破产或发生严重的财务困难，预计将发生较大损失；iii.金融资产风险分类为次级类、可疑类或损失类；iv.其他表明金融资产发生减值的客观证据。各阶段之间是可迁移的。如第一阶段的金融工具，出现信用风险显著恶化情况，则需下调为第二阶段。若第二阶段的金融工具，情况好转并不再满足信用风险显著恶化的判断标准，则可以调回第一阶段。
-83-
十三、风险管理-续
3.信用风险-续
3.1信用风险管理-续
预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及资产是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。相关定义如下：
i.违约概率是指借款人在未来
个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性；ii.违约损失率是指本集团对违约敞口发生损失程度做出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；iii.违约风险暴露，是指发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映可能发生损失的总额度。一般包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用。本集团已将具有类似风险特征的敞口进行归类，分别估计违约概率、违约损失率、违约风险敞口等参数。本集团获取了充分的信息，确保其统计上的可靠性。本集团定期根据客户实际违约和损失情况对模型评级结果进行定期监控与返回检验。前瞻性信息本集团使用无须过度成本或投入就可获得的前瞻性信息来计量预期信用损失。本集团使用外部经济信息，通过统计方法计算相关数据和商业银行不良率的关系，从而调整预期损失模型的违约率参数。本集团所使用的宏观经济信息包括国内生产总值增长比例、消费者物价指数增长比例、生产者物价指数增长比例和货币供应量（月）增长比例等宏观指标，并根据相关宏观指标预测值，通过模型建立和不良率的关系，设置不同情景权重，调整对预计信用损失的影响。
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十三、风险管理-续
3.信用风险-续
3.2最大信用风险敞口信息
在不考虑可利用的抵质押物或其他信用增级的情况下，资产负债表日最大信用风险敞口的金额列示如下：
本集团2022年2021年6月30日12月31日存放中央银行款项184,508184,332存放同业款项18,02317,703拆出资金78,29283,263衍生金融资产4,0248,199买入返售金融资产46,36718,390发放贷款和垫款2,247,2682,162,966交易性金融资产51,72940,340债权投资690,714718,266其他债权投资217,041196,272其他金融资产14,6129,516
__________________小计3,552,5783,439,247
__________________表外信用风险敞口960,196854,438
__________________合计4,512,7744,293,685
__________________
__________________本集团会采取一系列的政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。其中，常用的方法包括要求借款人交付保证金、提供抵质押物或担保。本集团需要取得的担保物金额及类型基于对交易对手的信用风险评估决定。对于担保物类型和评估参数本集团制定了相关指引，以抵质押物的可接受类型和它的价值作为具体的执行标准。本集团接受的抵质押物主要为以下类型：
(1)买入返售交易：票据、债券等；(2)公司贷款：房产、机器设备、土地使用权、存单、股权等；
(3)个人贷款：房产、存单等。管理层定期对抵质押物的价值进行检查，在必要的时候会要求交易对手增加抵质押物。
-85-
十三、风险管理-续
3.信用风险-续
3.3衍生金融工具
本集团衍生金融工具的信用风险在于交易对方能否按合同条款及时付款，对衍生金融工具之信用风险的评价及控制标准，本集团采用与其他交易相同的风险控制标准。
3.4表外业务风险
本集团将表外业务纳入客户统一授信管理。对银行承兑汇票、信用证和保函等表外业务，均要求真实贸易背景，并视客户资信状况和业务风险程度收取相应比例的保证金，其余部分则要求落实有效担保。本集团严格控制融资类保函等高风险表外业务。
3.5
纳入减值评估范围的金融资产的信用质量情况以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的损失准备不计入账面价值。本集团2022年6月30日
阶段一阶段二阶段三减值准备账面价值以摊余成本计量的金融资产：
存放中央银行款项184,508---184,508存放同业款项18,100-5(82)18,023拆出资金78,309-82(99)78,292买入返售金融资产46,367-306(306)46,367以摊余成本计量的发放贷款和垫款2,062,70275,54544,462(61,915)2,120,794债权投资663,34421,96424,317(18,911)690,714其他金融资产12,4484864,664(2,986)14,612
_____________________________
小计3,065,77897,99573,836(84,299)3,153,310
_____________________________
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产：
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的发放贷款和垫款126,474--(542)126,474其他债权投资217,041--(248)217,041
_____________________________
小计343,515--(790)343,515
_____________________________
表外项目962,168560301(2,833)960,196
_____________________________
合计4,371,46198,55574,137(87,922)4,457,021
__________________________________________________________
-86-
十三、风险管理-续
3.信用风险-续
3.5纳入减值评估范围的金融资产的信用质量情况-续
本集团2021年
月
日阶段一阶段二阶段三损失准备账面价值以摊余成本计量的金融资产：
存放中央银行款项184,332---184,332存放同业款项17,771-5(73)17,703拆出资金83,278-79(94)83,263买入返售金融资产18,390-306(306)18,390以摊余成本计量的发放贷款和垫款1,961,42378,51639,757(58,483)2,021,213债权投资691,51315,83224,365(13,444)718,266其他金融资产7,0754753,941(1,975)9,516
_____________________________
小计2,963,78294,82368,453(74,375)3,052,683
_____________________________以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产：
以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的发放贷款和垫款141,753--(514)141,753其他债权投资196,272--(193)196,272
_____________________________
小计338,025--(707)338,025
_____________________________
表外项目855,764780249(2,355)854,438
_____________________________
合计4,157,57195,60368,702(77,437)4,245,146
_____________________________
_____________________________
-87-
十三、风险管理-续
3.信用风险-续
3.6发放贷款和垫款(1)发放贷款和垫款按行业分布情况如下：
本集团行业2022年6月30日2021年12月31日
金额比例%金额比例%租赁和商务服务业440,01619.13408,69218.46制造业197,8218.60190,7448.62水利、环境和公共设施管理业165,3847.19165,6917.48批发和零售业147,7036.42137,6726.22房地产业112,1174.87125,9535.69建筑业107,0014.65100,0844.52电力、热力、燃气及水生产和供应业62,4002.7162,8442.84交通运输、仓储和邮政业56,3332.4553,0692.40采矿业32,4301.4131,2581.41其他对公行业160,1466.96150,6586.81票据贴现137,3125.97136,5646.17个人贷款681,80629.64650,30029.38____________________________合计2,300,469100.002,213,529100.00
________________________________________________________(2)发放贷款和垫款按地区分布情况如下：
本集团地区2022年
月
日2021年
月
日金额比例%金额比例%长三角地区668,16729.04617,12927.88京津冀地区555,79924.16569,46825.73中东部地区358,87115.60339,47215.34西部地区294,92812.82282,17412.75粤港澳大湾区237,65610.33219,0379.89东北地区60,6502.6461,1882.76附属机构124,3985.41125,0615.65
____________________________合计2,300,469100.002,213,529100.00________________________________________________________
-88-
十三、风险管理-续
3.信用风险-续
3.6发放贷款和垫款-续(3)发放贷款和垫款按担保方式分布情况如下：
本集团2022年2021年
月
日
月
日信用贷款536,864514,475保证贷款686,054645,243附担保物贷款1,077,5511,053,811其中：抵押贷款737,478728,974
质押贷款340,073324,837
__________________合计2,300,4692,213,529____________________________________
(4)逾期贷款
本集团2022年6月30日逾期1天至逾期91天至360逾期361天至90天(含90天)天(含360天)3年(含3年)逾期3年以上合计信用贷款4,3536,9253,11652414,918保证贷款3,5216,7975,0311,56316,912抵押贷款1,7675,2104,3431,20312,523质押贷款6351,2276275593,048
________________________
合计10,27620,15913,1173,84947,401
________________________________________________
本集团2021年12月31日逾期1天至逾期91天至360逾期361天至90天(含90天)天(含360天)3年(含3年)逾期3年以上合计信用贷款3,2096,7452,23542112,610保证贷款4,2814,2755,1231,72515,404抵押贷款2,0454,6883,42089311,046质押贷款6872831,0095182,497
________________________
合计10,22215,99111,7873,55741,557
________________________________________________注：任何一期本金或利息逾期一天或以上，整笔贷款将归类为逾期贷款。
-89-
十三、风险管理-续
3.信用风险-续
3.6发放贷款和垫款-续(5)发放贷款和垫款的信用质量
本集团2022年
月
日阶段一阶段二阶段三损失准备期末金额以摊余成本计量的发放贷款和垫款对公贷款和垫款1,390,76769,78531,637(42,600)1,449,589个人贷款和垫款663,5295,45212,825(19,315)662,491
___________________________
小计：2,054,29675,23744,462(61,915)2,112,080
___________________________以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款对公贷款和垫款126,474--(542)126,474___________________________合计2,180,77075,23744,462(62,457)2,238,554
___________________________
___________________________
本集团2021年12月31日阶段一阶段二阶段三损失准备年末金额以摊余成本计量的发放贷款和垫款
对公贷款和垫款1,319,79473,38028,302(40,565)1,380,911个人贷款和垫款634,0024,84311,455(17,918)632,382
___________________________
小计：1,953,79678,22339,757(58,483)2,013,293
___________________________
以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的发放贷款和垫款对公贷款和垫款141,753--(514)141,753
___________________________
合计2,095,54978,22339,757(58,997)2,155,046
______________________________________________________以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款的减值不影响其账面价值。已发生信用减值的发放贷款和垫款
本集团
2022年
月
日对公贷款和垫款个人贷款和垫款合计已发生信用减值贷款原值31,63712,82544,462减：损失准备(19,465)(11,421)(30,886)
_________________
账面价值12,1721,40413,576
__________________________________
担保物价值26,3847,92334,307
__________________________________
-90-
十三、风险管理-续
3.信用风险-续
3.6发放贷款和垫款-续(5)发放贷款和垫款的信用质量-续已发生信用减值的发放贷款和垫款-续
本集团2021年12月31日对公贷款和垫款个人贷款和垫款合计已发生信用减值贷款原值28,30211,45539,757减：损失准备(17,107)(10,278)(27,385)
_______________________账面价值11,1951,17712,372______________________________________________担保物价值23,4117,27030,681
_______________________
_______________________
3.7
债务工具的信用质量
本集团2022年6月30日交易性金融资产债权投资其他债权投资合计政府债券301291,12038,970330,391公共实体及准政府债券1,33389,23864,376154,947金融机构债券6,77926,39869,822102,999公司债券38,58677,78939,166155,541同业存单4,303-2,1816,484金融机构资产管理计划-140,689-140,689债权融资计划-58,145-58,145资产受益权-16,142-16,142
_______________________
小计51,302699,521214,515965,338
_______________________
应计利息42710,1042,52613,057减值准备-(18,911)-(18,911)
_______________________
合计51,729690,714217,041959,484
______________________________________________
-91-
十三、风险管理-续
3.信用风险-续
3.7债务工具的信用质量-续
本集团2021年12月31日交易性金融资产债权投资其他债权投资合计政府债券1,535283,86942,806328,210公共实体及准政府债券3,13490,00258,686151,822金融机构债券5,99428,13154,28188,406公司债券27,26172,14735,669135,077同业存单2,022-2,3224,344金融机构资产管理计划-151,636-151,636债权融资计划-78,015-78,015资产受益权-17,592-17,592
_______________________
小计39,946721,392193,764955,102
_______________________应计利息39410,3182,50813,220减值准备-(13,444)-(13,444)
_______________________
合计40,340718,266196,272954,878
______________________________________________债务工具按照市场普遍认可的信用评级机构的信用评级进行分类
本集团2022年6月30日未评级AAAAAAA以下合计政府债券273,72056,671---330,391公共实体及准政府债券150,9264,021---154,947金融机构债券36,70966,290---102,999公司债券111,61043,278653--155,541同业存单2,1814,303---6,484金融机构资产管理计划140,689----140,689债权融资计划58,145----58,145资产受益权16,142----16,142
__________________________________
合计790,122174,563653--965,338
____________________________________________________________________
-92-
十三、风险管理-续
3.信用风险-续
3.7债务工具的信用质量-续
债务工具按照市场普遍认可的信用评级机构的信用评级进行分类-续本集团2021年12月31日未评级AAAAAAA以下合计政府债券267,86260,348---328,210公共实体及准政府债券146,7085,114---151,822金融机构债券5,72582,480201--88,406公司债券94,84528,92310,809500-135,077同业存单4,344----4,344金融机构资产管理计划151,636----151,636债权融资计划78,015----78,015资产受益权17,592----17,592
__________________________________合计766,727176,86511,010500-955,102
____________________________________________________________________
3.8
合同条款经过重新商定的金融资产本集团对借款人做出减让安排或改变担保条件的金融资产账面余额如下：
2022年2021年
月
日
月
日发放贷款和垫款2,6411,157
____________________
4.流动性风险
流动性风险是在负债到期时缺乏资金还款的风险。资产和负债的现金流或期限的不匹配，均可能产生上述风险。本银行设立了资产负债管理委员会，负责制定流动性风险的管理政策并组织实施，建立了多渠道融资机制，并且根据监管部门对流动性风险监控的指标体系，按适用性原则，设计了一系列符合本银行实际的日常流动性监测指标体系。同时，本银行兼顾效益性和流动性，在资产组合中持有一部分国债、央行票据等，既能实现稳定的投资收益，又可以随时在二级市场上变现或回购，满足流动性需要。
-93-
十三、风险管理-续
4.流动性风险-续
4.1流动性分析(1)到期日分析下表按照各报告期末至合同到期日的剩余期限对金融资产和负债按账面金额进行到期日分析：
本集团2022年
月
日已逾期/无期限即期偿还1个月内1至3个月3个月至12个月1年至5年5年以上合计金融资产现金及存放中央银行款项158,63727,774-----186,411存放同业款项-17,9633030---18,023拆出资金--20,7199,34743,2265,000-78,292衍生金融资产--5468122,562104-4,024买入返售金融资产--27,6982,41616,253--46,367发放贷款和垫款18,031-183,321146,905762,549704,665431,7972,247,268交易性金融资产-134,5875,4023,99223,97018,600105,965292,516债权投资12,293-17,16432,959108,873404,182115,243690,714其他债权投资--3,5073,38426,399131,30752,444217,041其他权益工具投资6,452------6,452其他金融资产1,72712,885-----14,612
___________________________________
金融资产总额197,140193,209258,387199,845983,8321,263,858705,4493,801,720
___________________________________
金融负债向中央银行借款--8,74456,05868,983--133,785同业及其他金融机构存放款项-44,60093,734183,536168,201--490,071拆入资金--32,04847,30856,3801,255-136,991衍生金融负债--5396852,76642-4,032卖出回购金融资产款--17,7622,128905--20,795吸收存款-1,097,10687,226100,786318,736563,275-2,167,129租赁负债--1802301,1293,4539975,989应付债务凭证--40,20394,510250,818158,573-544,104其他金融负债-12,6311,0593067593,3711,92720,053
___________________________________
金融负债总额-1,154,337281,495485,547868,677729,9692,9243,522,949
___________________________________
净头寸197,140(961,128)(23,108)(285,702)115,155533,889702,525278,771
______________________________________________________________________
-94-
十三、风险管理-续
4.流动性风险-续
4.1流动性分析-续(1)到期日分析-续下表按照各报告期末至合同到期日的剩余期限对金融资产和负债按账面金额进行到期日分析：
本集团2021年12月31日已逾期/无期限即期偿还1个月内1至3个月3个月至12个月1年至5年5年以上合计金融资产现金及存放中央银行款项150,48235,692-----186,174存放同业款项-16,673--1,030--17,703拆出资金--20,10814,17439,4819,500-83,263衍生金融资产--1,4952,1224,417165-8,199买入返售金融资产--9,7472,1886,455--18,390发放贷款和垫款15,244-195,922152,847659,438720,603418,9122,162,966交易性金融资产-152,6903,1233,56417,46011,85146,069234,757债权投资16,059-17,25437,290129,751406,120111,792718,266其他债权投资--5,3744,81010,291117,86057,937196,272其他权益工具投资6,924------6,924其他金融资产1,3758,141-----9,516
___________________________________
金融资产总额190,084213,196253,023216,995868,3231,266,099634,7103,642,430
___________________________________
金融负债向中央银行借款--11,008616138,090--149,714同业及其他金融机构存放款项-46,89377,692289,905127,538--542,028拆入资金--15,76546,03449,7162,401-113,916交易性金融负债----206--206衍生金融负债--1,4642,1294,26722-7,882卖出回购金融资产款--42,4661,6372,408--46,511吸收存款-1,065,235103,493102,938356,453299,230-1,927,349租赁负债--2222161,0763,5141,0256,053应付债务凭证--21,31384,324304,124137,487-547,248其他金融负债-9,6519933057563,5051,95617,166
___________________________________
金融负债总额-1,121,779274,416528,104984,634446,1592,9813,358,073
___________________________________
净头寸190,084(908,583)(21,393)(311,109)(116,311)819,940631,729284,357
______________________________________________________________________
-95-
十三、风险管理-续4.流动性风险-续
4.1流动性分析-续
(2)以合同到期日划分的未折现合同现金流
下表按照各报告期末至合同到期日的剩余期限列示了非衍生金融资产和负债的未折现现金流：
本集团2022年6月30日已逾期/无期限即期偿还
个月内
至
个月
个月至
个月
年至
年
年以上合计金融资产现金及存放中央银行款项158,63727,774-719226--187,356存放同业款项-17,9633030---18,023拆出资金--20,9059,74544,0115,112-79,773买入返售金融资产--28,0232,43116,427--46,881发放贷款和垫款18,135-191,996160,727815,849838,011535,1922,559,910交易性金融资产-134,5875,4684,01124,92219,791106,013294,792债权投资12,293-17,75936,766126,587447,325145,457786,187其他债权投资--3,6903,51329,193145,10361,621243,120其他权益工具投资6,452------6,452其他金融资产1,72712,885-----14,612
___________________________________
金融资产总额197,244193,209267,871217,9421,057,2151,455,342848,2834,237,106
___________________________________
金融负债向中央银行借款--8,75556,43769,845--135,037同业及其他金融机构存放款项-44,60094,461184,530169,048--492,639拆入资金--32,26647,87157,3931,324-138,854卖出回购金融资产款--17,7732,141913--20,827吸收存款-1,097,10689,102103,266331,805603,833-2,225,112租赁负债--1912471,2073,7961,1716,612应付债务凭证--40,30295,224258,455170,634-564,615其他金融负债-12,6311,0593067593,3711,92720,053
___________________________________
金融负债总额-1,154,337283,909490,022889,425782,9583,0983,603,749
___________________________________
净头寸197,244(961,128)(16,038)(272,080)167,790672,384845,185633,357
______________________________________________________________________
以净额交割的衍生金融工具--(18)60(260)58-(160)以总额交割的衍生金融工具其中：现金流入--29,66011,43940,9142,902-84,915
现金流出--(29,635)(11,372)(40,858)(2,898)-(84,763)
______________________________________________________________________
-96-
十三、风险管理-续4.流动性风险-续
4.1流动性分析-续
(2)以合同到期日划分的未折现合同现金流-续
下表按照各报告期末至合同到期日的剩余期限列示了非衍生金融资产和负债的未折现现金流：
本集团2021年
月
日已逾期/无期限即期偿还1个月内1至3个月3个月至12个月1年至5年5年以上合计金融资产现金及存放中央银行款项150,48235,692-716523--187,413存放同业款项-16,673371,030--17,713拆出资金--20,22614,71340,5089,646-85,093买入返售金融资产--10,0942,2326,576--18,902发放贷款和垫款15,371-204,498166,557712,112853,643520,1692,472,350交易性金融资产-152,6903,1303,62218,01312,79346,213236,461债权投资16,084-17,60641,620149,141450,149143,079817,679其他债权投资--5,4974,92912,704131,42267,854222,406其他权益工具投资6,924------6,924其他金融资产1,3758,141-----9,516
___________________________________
金融资产总额190,236213,196261,054234,396940,6071,457,653777,3154,074,457
___________________________________金融负债向中央银行借款--11,3591,325140,066--152,750同业及其他金融机构存放款项-47,06378,811291,631170,609--588,114拆入资金--16,16946,40250,5782,592-115,741交易性金融负债----206--206卖出回购金融资产款--42,4831,6462,422--46,551吸收存款-1,065,235106,682108,790370,662331,574-1,982,943租赁负债--2402321,1553,8661,2056,698应付债务凭证--21,37385,231312,929148,520-568,053其他金融负债-9,6519933057563,5041,95617,165
___________________________________
金融负债总额-1,121,949278,110535,5621,049,383490,0563,1613,478,221
___________________________________
净头寸190,236(908,753)(17,056)(301,166)(108,776)967,597774,154596,236
___________________________________
___________________________________
以净额交割的衍生金融工具--465136143-276以总额交割的衍生金融工具其中：现金流入-1110,6838,01636,9932,709-58,412
现金流出-(11)(10,698)(8,074)(36,879)(2,709)-(58,371)
___________________________________
___________________________________
-97-
十三、风险管理-续
4.流动性风险-续
4.2表外项目
本集团的表外项目主要有银行承兑汇票、开出信用证、开出保函、不可撤销贷款承诺及未使用的信用卡额度等。下表按合同的剩余期限列示表外项目金额：
本集团2022年6月30日一年以内一至五年五年以上合计银行承兑汇票474,604--474,604开出信用证159,029324-159,353开出保函及其他付款承诺17,37612,7511,44031,567不可撤销贷款承诺5,8282,5349879,349未使用的信用卡额度288,156--288,156
_____________________总计944,99315,6092,427963,029
_____________________
_____________________
本集团2021年12月31日
一年以内一至五年五年以上合计银行承兑汇票384,281--384,281开出信用证155,230733-155,963开出保函及其他付款承诺16,56314,3541,74832,665不可撤销贷款承诺15,2551,3871,26117,903未使用的信用卡额度265,981--265,981
_____________________
总计837,31016,4743,009856,793
__________________________________________
5.市场风险
市场风险是指因市场价格(汇率、利率、商品价格和股票价格等)的变动而使本集团表内和表外业务发生损失的可能性。本集团面临的市场风险主要包括汇率风险和利率风险。本集团的汇率风险主要来自以外币计价的资产和负债的外汇敞口因汇率变动而蒙受损失的风险。利率风险主要来自生息资产和付息负债重新定价日的不匹配在利率变动下蒙受损失的风险。
-98-
十三、风险管理-续
5.市场风险-续
5.1汇率风险
本集团主要经营人民币业务，特定交易涉及美元、港币及其他货币。外币交易主要为本集团的资金营运敞口和外汇业务。对于涉及汇率风险的业务品种，本集团在开发、推出、操作各个环节予以严格管理，在业务授权、敞口限额和流程监控等方面制定必要的风险控制制度。对外汇买卖业务划分银行账户和交易账户，全行外汇敞口由总行集中统一管理。于各报告期末，金融资产和金融负债的汇率风险如下：
本集团2022年6月30日美元港币其他币种人民币(折人民币)(折人民币)(折人民币)合计现金及存放中央银行款项163,25523,0656130186,411存放同业款项9,2218,13937129218,023拆出资金71,7753,7544272,33678,292衍生金融资产203,471534804,024买入返售金融资产46,367---46,367发放贷款和垫款2,200,98331,15311,3873,7452,247,268交易性金融资产289,3603,156--292,516债权投资653,84634,127-2,741690,714其他债权投资190,46425,472649456217,041其他权益工具投资6,4191122-6,452其他金融资产13,0311,52952-14,612
___________________________金融资产合计3,644,741133,87713,02210,0803,801,720
___________________________
向中央银行借款133,785---133,785同业及其他金融机构存放款项490,0656--490,071拆入资金94,78231,4646,4144,331136,991衍生金融负债203,514534454,032卖出回购金融资产款19,822973--20,795吸收存款2,089,54866,4121,2369,9332,167,129租赁负债5,907-82-5,989应付债务凭证542,4261,678--544,104其他金融负债16,120829343,07020,053
___________________________
金融负债合计3,392,475104,8767,81917,7793,522,949
___________________________
净敞口252,26629,0015,203(7,699)278,771
______________________________________________________
-99-
十三、风险管理-续
5.市场风险-续
5.1汇率风险-续
本集团2021年12月31日美元港币其他币种人民币(折人民币)(折人民币)(折人民币)合计现金及存放中央银行款项163,98922,0896432186,174存放同业款项4,7899,9391,3201,65517,703拆出资金83,263---83,263衍生金融资产268,11139238,199买入返售金融资产18,390---18,390发放贷款和垫款2,123,46529,6616,3703,4702,162,966交易性金融资产233,2041,553--234,757债权投资687,85029,982-434718,266其他债权投资174,75620,623736157196,272其他权益工具投资6,8611152-6,924其他金融资产9,01544952-9,516
___________________________
金融资产合计3,505,608122,4188,6335,7713,642,430
___________________________
向中央银行借款149,714---149,714同业及其他金融机构
存放款项542,0216-1542,028拆入资金95,39415,3818432,298113,916交易性金融负债206---206衍生金融负债267,76239557,882卖出回购金融资产款44,2882,223--46,511吸收存款1,855,59065,3101,5404,9091,927,349租赁负债6,044-9-6,053应付债务凭证542,4524,796--547,248其他金融负债13,516768122,87017,166
___________________________
金融负债合计3,249,25196,2462,44310,1333,358,073
___________________________
净敞口256,35726,1726,190(4,362)284,357
__________________________________________________________
-100-
十三、风险管理-续
5.市场风险-续
5.1汇率风险-续
下表列示了在人民币对所有外币的即期与远期汇率同时升值5%或贬值5%的情况下，对税前利润及股东权益的潜在影响。
本集团2022年
月
日2021年
月
日税前利润股东权益税前利润股东权益升值5%(372)(373)(445)(448)贬值5%372373445448
____________________________________对税前利润的影响来自于人民币汇率变动对外币货币资产与负债和货币衍生工具的净敞口的影响。对税前利润的影响是基于对本集团于各资产负债表日的汇率敏感性头寸及货币衍生工具净头寸保持不变的假设确定的。本集团基于管理层对外币汇率变动走势的判断，通过积极调整外币敞口及运用适当的衍生工具以降低外汇风险。因此，上述敏感性分析可能与实际情况存在差异。
5.2利率风险
本集团的利率风险主要来源于银行账簿中资产负债利率重新定价期限不匹配对收益的影响。本集团的生息资产和付息负债主要以人民币计价。本集团采用净利息收入敏感度分析、经济价值敏感度分析、重定价缺口、压力测试等多种方法计量各类风险。本集团在付息负债管理上强化成本控制，在生息资产管理上建立与付息负债匹配的期限结构和利率结构，优化资产负债组合管理，积极拓展中间业务和非利率敏感性金融产品，降低利率风险对本集团经营的影响。
-101-
十三、风险管理-续
5.市场风险-续
5.2
利率风险-续于各报告期末，金融资产和金融负债的合同到期日或重新定价日(较早者)的情况如下：
本集团2022年
月
日
个月以内
至
个月
至
个月
至
年
年以上已逾期/非生息合计现金及存放中央银行款项177,817----8,594186,411存放同业款项17,20730---78618,023拆出资金20,6929,30043,2305,000-7078,292衍生金融资产-----4,0244,024买入返售金融资产27,6892,40816,167--10346,367发放贷款和垫款352,066241,5521,306,867263,42456,61426,7452,247,268交易性金融资产136,5383,89423,73618,600105,9653,783292,516债权投资16,42831,120106,726399,979114,06422,397690,714其他债权投资26,4974,89824,349109,29449,4772,526217,041其他权益工具投资-----6,4526,452其他金融资产1,689----12,92314,612
____________________________________
金融资产合计776,623293,2021,521,075796,297326,12088,4033,801,720
____________________________________
向中央银行借款8,50054,70167,821--2,763133,785同业及其他金融机构存放款项136,639183,536168,201--1,695490,071拆入资金32,35146,99755,9651,063-615136,991衍生金融负债-----4,0324,032卖出回购金融资产款17,7512,120903--2120,795吸收存款1,142,401124,583463,184410,226-26,7352,167,129租赁负债1802301,1293,453997-5,989应付债务凭证40,20194,509250,775156,000-2,619544,104其他金融负债3,586----16,46720,053
____________________________________
金融负债合计1,381,609506,6761,007,978570,74299754,9473,522,949
____________________________________
净头寸(604,986)(213,474)513,097225,555325,12333,456278,771
________________________________________________________________________
-102-
十三、风险管理-续
5.市场风险-续
5.2
利率风险-续于各报告期末，金融资产和金融负债的合同到期日或重新定价日(较早者)的情况如下：
本集团2021年
月
日
个月以内
至
个月
至
个月
至
年
年以上已逾期/非生息合计现金及存放中央银行款项176,421----9,753186,174存放同业款项14,640-1,0301-2,03217,703拆出资金20,08414,11039,4819,500-8883,263衍生金融资产-----8,1998,199买入返售金融资产9,7002,1556,401--13418,390发放贷款和垫款722,734265,004242,487853,50156,07623,1642,162,966交易性金融资产148,4573,46117,24311,85146,0697,676234,757债权投资17,57736,690127,243400,431109,94826,377718,266其他债权投资29,8885,0678,50298,59751,7102,508196,272其他权益工具投资-----6,9246,924其他金融资产232----9,2849,516____________________________________金融资产合计1,139,733326,487442,3871,373,881263,80396,1393,642,430
____________________________________
向中央银行借款10,700600137,035--1,379149,714同业及其他金融机构存放款项122,463289,905127,538--2,122542,028拆入资金15,63945,84649,5272,398-506113,916交易性金融负债--206---206衍生金融负债-----7,8827,882卖出回购金融资产款42,4441,6322,406--2946,511吸收存款1,113,734126,280372,321292,051-22,9631,927,349租赁负债2222161,0763,5141,025-6,053应付债务凭证21,30584,248303,254136,000-2,441547,248其他金融负债3,500----13,66617,166
____________________________________
金融负债合计1,330,007548,727993,363433,9631,02550,9883,358,073
____________________________________
净头寸(190,274)(222,240)(550,976)939,918262,77845,151284,357
________________________________________________________________________
-103-
十三、风险管理-续
5.市场风险-续
5.2利率风险-续
本集团采用敏感性分析衡量利率变化对本集团利息净收入以及权益的可能影响。下表列出本集团于2022年
月
日和2021年
月
日按当日资产和负债进行利率敏感性分析的结果。
本集团2022年6月30日2021年12月31日利率基点变化利息净收入股东权益利息净收入股东权益上升100个基点(5,653)(7,229)(5,742)(7,860)下降
个基点5,6537,8995,7428,486________________________________________以上敏感性分析基于资产和负债具有静态的利率风险结构。有关的分析仅衡量一年内利率变化，反映为一年内本集团非衍生资产和负债的重新定价对本集团按年化计算利息收入的影响，基于以下假设：
(i)利率变动
个基点是假定自资产负债表日起至下一个完整年度内的利率变动；(ii)收益率曲线随利率变化而平行移动；(iii)资产和负债组合并无其他变化。对权益的敏感性分析是指基于在一定利率变动时对各资产负债表日持有的固定利率以公允价值计量且及变动计入其他综合收益的金融资产进行重估后公允价值变动的影响。本分析并不会考虑管理层可能采用风险管理方法所产生的影响。由于基于上述假设，利率增减导致本集团净利息收入出现的实际变化可能与此敏感性分析的结果不同。
-104-
十三、风险管理-续
6.资本管理
自2013年度起，本集团依据原中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》进行资本管理。其中，信用风险采用权重法，市场风险采用标准法，操作风险采用基本指标法计量。本集团资本组成情况如下：
核心一级资本：股本、资本公积、其他综合收益、盈余公积、一般风险准备、未分配利润和少数股东资本可计入部分；其他一级资本：其他权益工具和少数股东资本可计入部分；二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备和少数股东资本可计入部分。资本净额依据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定从各级资本中对应扣减资本扣除项进行计算。本集团管理层基于巴塞尔委员会的相关指引，以及中国银保监会的监管规定，实时监控资本的充足性和监管资本的运用情况。为确保资本充足率满足监管要求，并在此基础上支持各项业务的合理、健康发展，本集团积极拓展资本补充渠道以提升资本实力，合理控制风险资产增长速度，大力优化风险资产结构，努力提升风险资产使用效率。本集团依据原中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》及其他相关计算方法计算的各级资本净额及资本充足率列示如下：
2022年2021年
月
日
月
日核心一级资本净额242,632240,073一级资本净额302,845300,279资本净额324,673350,673____________________________核心一级资本充足率8.63%8.78%一级资本充足率
10.77%10.98%资本充足率11.55%12.82%
____________________________
-105-
十三、风险管理-续
7.金融资产和金融负债的公允价值
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定，本集团根据以下层级确定及披露金融工具的公允价值：
第一层次：在估值日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；划分为第二层级的债券投资大部分为人民币债券。这些债券的公允价值按照中央结算公司的估值结果确定，此层级还包括大多数场外衍生工具。估值技术包括远期定价、掉期模型和期权定价模型；输入参数的来源是彭博、万得和路透交易系统等可观察的公开市场；第三层次：相关资产或负债的变量基于不可观察输入值。本集团金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次或第二层次与第三层次之间的转换。
7.1持续进行公允价值计量的金融资产及金融负债的公允价值
下表列示了按三个层次进行估值的公允价值计量的金融工具：
本集团2022年6月30日第一层次第二层次第三层次合计金融资产
衍生金融资产-4,024-4,024以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的发放贷款和垫款-126,474-126,474交易性金融资产6,831282,4203,265292,516其他债权投资-217,041-217,041其他权益工具投资529-5,9236,452____________________________________________________金融负债
衍生金融负债-4,032-4,032
____________________________________________________
-106-
十三、风险管理-续
7.金融资产和金融负债的公允价值-续
7.1持续进行公允价值计量的金融资产及金融负债的公允价值-续
本集团2021年12月31日第一层次第二层次第三层次合计金融资产
衍生金融资产-8,199-8,199以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的发放贷款和垫款-141,753-141,753交易性金融资产49,073182,2783,406234,757其他债权投资-196,272-196,272其他权益工具投资609-6,3156,924____________________________________________________金融负债交易性金融负债-206-206衍生金融负债-7,882-7,882____________________________________________________
-107-
十三、风险管理-续
7.金融资产和金融负债的公允价值-续
7.1持续进行公允价值计量的金融资产及金融负债的公允价值-续
本期及上年度本集团金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间，以及第一层次或第二层次和第三层次之间的转换。拥有标准条款并在活跃市场交易的金融资产和金融负债，其公允价值是参考市场标价的买入、卖出价分别确定。当无法从活跃市场上获取报价时，本集团通过估值技术来确定持续进行公允价值计量的金融资产及金融负债的公允价值。本集团使用的估值技术包括针对无法从活跃市场上获取报价的部分衍生金融工具(包括外汇远期、外汇掉期、利率互换等)的现金流贴现模型以及针对期权衍生工具估值的Black-Scholes期权定价模型以及针对其他权益工具投资的市场比较法。现金流贴现模型使用的主要参数包括最近交易价格、相关收益率曲线，Black-Scholes期权定价模型使用的主要参数包括相关收益率曲线、汇率、标的资产波动率等。市场比较法使用的主要参数包括行业市净率、市盈率等行业比率及流动性折价等。其他金融工具(包括银行间市场证券等)的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定。除上述持续进行公允价值计量的金融资产及金融负债外，本集团不持有任何非持续进行公允价值计量的金融工具。下表列示在公允价值层次第三层次计量公允价值的年初结余与期末结余之间的变动：
2022年
月
日至
月
日止期间交易性其他权益本集团金融资产工具投资合计于2022年
月
日3,4066,3159,721__________________新增153205358减少
(12)(34)(46)计入损益的损失(282)-(282)计入其他综合收益的损失-(563)(563)
__________________于2022年
月
日3,2655,9239,188
__________________
__________________
-108-
十三、风险管理-续
7.金融资产和金融负债的公允价值-续
7.1持续进行公允价值计量的金融资产及金融负债的公允价值-续
下表列示在公允价值层次第三层次计量公允价值的年初结余与期末结余之间的变动：
-续2021年度交易性其他权益本集团金融资产工具投资合计于2021年1月1日3,3905,0228,412
__________________新增1,0321,6362,668减少(15)(25)(40)计入损益的损失(1,001)-(1,001)计入其他综合收益的损失-(318)(318)
__________________于2021年
月
日3,4066,3159,721
__________________
__________________
7.2不以公允价值计量的金融资产及金融负债
下表列示了并未以公允价值列示的金融资产和金融负债的账面价值以及相应的公允价值。账面价值和公允价值相近的金融资产和金融负债，例如存放中央银行款项、存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产、以摊余成本计量的发放贷款和垫款、向中央银行借款、同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、吸收存款等未包括于下表中。
本集团2022年
月
日2021年
月
日金融资产账面价值公允价值账面价值公允价值债权投资690,714693,400718,266719,884
________________________________________________________
-109-
十三、风险管理-续
7.金融资产和金融负债的公允价值-续
7.2不以公允价值计量的金融资产及金融负债-续
本集团2022年6月30日2021年12月31日金融负债账面价值公允价值账面价值公允价值应付债务凭证544,104546,090547,248549,225________________________________________________________________下表列示了于资产负债表日未按公允价值列示的金融资产和金融负债的公允价值层次：
本集团2022年6月30日第一层次第二层次第三层次合计金融资产
债权投资-494,700198,700693,400
______________________________________________________
金融负债
应付债务凭证-546,090-546,090
______________________________________________________
本集团2021年12月31日第一层次第二层次第三层次合计金融资产
债权投资-474,890244,994719,884
______________________________________________________
金融负债
应付债务凭证-549,225-549,225
______________________________________________________对于分类为债权投资的金融机构资产管理计划以及资产受益权，其公允价值以现金流贴现模型为基础，使用反映交易对手信用风险并根据流动性状况进行调整的不可观察折现率来确定。这些金融工具被划分至第三层次。其他金融工具的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定。这些金融工具被划分至第二层次。
-110-
十四、资产负债表日后事项
经中国银保监会、中国人民银行批准，本银行于2022年8月23日发行华夏银行股份有限公司2022年第一期二级资本债券，发行规模为300亿元人民币。本期债券期限为10年期固定利率债券，第
年末附有条件的发行人赎回权，可以按面值全部或部分赎回本期债券，票面利率为固定利率3.10%，起息日为2022年8月25日，如果发行人不行使赎回权，本期债券的计息期限自2022年8月25日至2032年8月24日；如果发行人行使赎回权，则本期债券被赎回部分的计息期限自2022年
月
日至2027年
月
日。
十五、比较数据
为与本期财务报表列报方式保持一致，若干比较数据已经过重分类。
十六、财务报表的批准
本财务报表于2022年8月26日已经本银行董事会批准。
未经审计补充资料2022年1月1日至6月30日止期间(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)1.非经常性损益明细表本表系根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号–非经常性损益(2008)》的相关规定编制。
截至
月
日止
个月2022年2021年资产处置损益(1)(9)政府补助418其他营业外收支净额8(76)非经常性损益的所得税影响(20)(8)减：归属于少数股东的非经常性损益(1)(1)
____________归属于母公司普通股股东的非经常性损益合计27(86)
____________
____________非经常性损益是指与集团正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于性质特殊和偶发性，影响报表使用人对集团经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。2.净资产收益率及每股收益本表系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益计算及披露》(2010年修订)的规定编制。在相关期间，基本每股收益按照当期净利润除以当期已发行普通股股数的加权平均数计算。
截至6月30日止6个月
2022年2021年归属于母公司普通股股东的净利润8,6548,200加权平均净资产收益率(%)3.593.64基本每股收益(人民币元/股)0.560.53
____________
____________扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润8,6278,286加权平均净资产收益率(%)3.573.68基本每股收益(人民币元/股)0.560.54
____________
____________本集团不存在稀释性潜在普通股。