一、报告期内公司风险控制指标的具体情况和达标情况
项目
| 项目 | 2020年12月31日 （经审计） | 2021年12月31日 （经审计） | 预警标准 | 监管标准 |
| 核心净资本（亿元） | 201.59 | 195.00 | ||
| 附属净资本（亿元） | 15.00 | 35.00 | ||
| 净资本（亿元） | 216.59 | 230.00 | ||
| 净资产（亿元） | 281.18 | 292.21 | ||
| 各项风险资本准备之和（亿元） | 107.72 | 112.34 | ||
| 表内外资产总额（亿元） | 989.71 | 1156.48 | ||
| 风险覆盖率 | 201.07% | 204.73% | ≥120% | ≥100% |
| 资本杠杆率 | 20.38% | 17.47% | ≥9.6% | ≥8% |
| 流动性覆盖率 | 186.45% | 165.57% | ≥120% | ≥100% |
| 净稳定资金率 | 149.32% | 156.38% | ≥120% | ≥100% |
| 净资本/净资产 | 77.03% | 78.71% | ≥24% | ≥20% |
| 净资本/负债 | 30.86% | 27.13% | ≥9.6% | ≥8% |
| 净资产/负债 | 40.06% | 34.46% | ≥12% | ≥10% |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 24.96% | 17.99% | ≤80% | ≤100% |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 206.71% | 254.13% | ≤400% | ≤500% |
| 融资（含融券）的金额/净资本 | 153.12% | 157.58% | ≤320% | ≤400% |
报告期内，母公司净资本等主要风险控制指标均持续符合监管标准。
二、风险控制指标动态监控情况
（一）指标动态监控机制
公司严格执行监管机构的相关要求，建立了净资本和流动性指标动态监控系统，在中国证监会规定的风险控制指标监管标准和预警标准的基础上，设置了更为严格的内部预警标准对风险控制指标实施动态监控。风险管理部、财务总部及相关业务部门设立专人专岗，相互配合，动态监控风险控制指标的变动情况，并按照监管规定，当指标出现异常情形时，及时向监管机构进行报告，说明基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。总体而言，公司建立的风险控制指标动态监控机制，能够全面监控各项风险控制指标的变动情况，及时预警并采取有效措施，确保各项风险控制指标持续满足监管要求。
（二）指标动态监控情况
报告期内，净资本及流动性等主要风险控制指标持续满足监管要求，监控机制和报告程序均符合监管规定，未发生违规情形。
三、报告期内风险控制指标压力测试情况
2021年，公司通过对经济形势、市场环境进行综合评估，结合公司资产负债结构、业务发展策略，设定了不同程度的压力情景，共实施了3次综合压力测试；专项压力测试方面，公司开展了市场风险、信用风险、流动性风险、年度授权、债券承销、分红和子公司担保等各类专项压力测试。上述测试结果显示，公司风险控制指标承压能力
较强，在轻、中、重三类压力情景下，公司主要风险控制指标均符合监管标准。
四、净资本补足机制
公司根据中国证券业协会发布的《证券公司资本补充指引》，建立了动态的净资本补足机制，持续拓展资本补充渠道，确保公司净资本与业务发展需要相匹配：（1）优化资产结构，适时调节风险性较高的资产品种和规模；（2）综合评估补充资本的必要性、可行性，制定外部资本补充方案，包括资本补充工具的类型、发行规模、发行市场、投资者群体、定价机制等；（3）提高公司自身盈利能力，同时调整资本补充期间分红政策。报告期内，公司成功发行次级债券50亿元，有效补充了公司净资本，进一步增强了公司主要风险控制指标的承压能力。
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日