偿付能力季度报告摘要节录
中国太平洋财产保险股份有限公司
China Pacific Property Insurance Company Limited
2023年4季度
公司简介和报告联系人
公司名称（中文）： 中国太平洋财产保险股份有限公司公司名称（英文）： China Pacific Property Insurance Company
Limited法定代表人： 顾越注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路190号
交银大厦南楼注册资本： 199.48亿元人民币经营保险业务许可证号：000014开业时间： 二零零一年十一月经营范围： 财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保
险；短期健康保险和意外伤害保险；上述保险
业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保
险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业
务。经营区域： 中华人民共和国境内(港、澳、台地区除外)报告联系人姓名： 汪羽成办公室电话： 021-33962680移动电话： 13917427405电子信箱： wangyucheng-003@cpic.com.cn
目 录
一、董事会和管理层声明 ...... 2
二、基本情况 ...... 3
三、主要指标 ...... 9
四、风险管理情况说明 ...... 12
五、风险综合评级信息（分类监管） ...... 13
六、管理层分析与讨论 ...... 15
一、董事会和管理层声明
本报告已经通过公司董事会批准，公司董事会和管理层保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整、合规，并对我们的保证承担个别和连带的法律责任。特此声明。1．各位董事对季度报告的投票情况
| 董事姓名 | 赞同 | 否决 | 弃权 |
| 苏少军 | √ | ||
| 张远瀚 | √ | ||
| 俞斌 | √ | ||
| 顾越 | √ | ||
| 曾义 | √ | ||
| 合计 | 5 |
2．是否有董事无法保证季度报告内容的真实性、准确性、完整性、合规性或对此存在异议？（是□否■）
二、基本情况
（一）股权结构、股东及其变动情况
1．股权结构（单位：万股）
| 股权类别 | 上季度末 | 本期股份的增减 | 本季度末 | |||||
| 股份 | 占比（%） | 股东 增资 | 公积金转增及分配股票股利 | 股权转让（股） | 小计 | 股份 | 占比（%） | |
| 国有股 | 29,895 | 1.5 | - | - | - | - | 29,895 | 1.5 |
| 社会法人股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自然人股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(上市公司) | 1,964,914 | 98.5 | - | - | - | - | 1,964,914 | 98.5 |
| 合计 | 1,994,809 | 100 | - | - | - | - | 1,994,809 | 100 |
2．实际控制人中国太平洋保险（集团）股份有限公司持有本公司98.5%的股权，为本公司控股股东。
3．股东持股情况（按照股东期末所持股份比例降序填列，单位：股）
| 股东名称 | 股权类别 | 报告期内持股 数量变化 | 报告期末持股数量 | 报告期末持股比例（%） | 质押或冻结的股份 |
| 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 其他(上市公司) | - | 19,649,137,578 | 98.50 | 无 |
| 申能（集团）有限公司 | 国有股 | - | 93,106,180 | 0.47 | 无 |
| 上海海烟投资管理有限公司 | 国有股 | - | 92,846,189 | 0.46 | 无 |
| 云南合和（集团）股份有限公司 | 国有股 | - | 61,049,510 | 0.31 | 无 |
| 上海国有资产经营有限公司 | 国有股 | - | 51,948,193 | 0.26 | 无 |
| 合计 | - | - | 19,948,087,650 | 100 | - |
| 股东关联方关系的说明 | 公司5名股东中，除太保集团外，其他4名股东同时也为太保集团的股东。除此以外，公司未知晓股东之间构成其他关联关系。 | ||||
4．董事、监事及高级管理人员的持股情况报告期末是否有董事、监事和高级管理人员持有公司股份？ (是□ 否■)
5．股权转让情况报告期内是否有股权转让情况？ (是□ 否■)
（二）董事、监事和高级管理人员的基本情况和变更情况1．董事、监事及总公司高级管理人员基本情况
（1）董事基本情况
苏少军：1968年2月出生，博士学位、高级工程师职称，2021年5月起任本公司董事（任职批注文件号为银保监复〔2021〕377号）。苏少军先生现任太保集团董事会秘书，太保寿险董事。苏先生曾任太保产险承保部总经理助理、副总经理，太保产险北京分公司副总经理、总经理，太保产险发展企划部总经理、董事会办公室主任、监事会办公室主任、电销中心总经理，太保集团战略研究中心主任、转型副总监等。
吴俊豪
：1965年6月出生，研究生学历、硕士学位、高级经济师职称，2012年8月起任本公司董事（任职批准文号为保监产险〔2012〕796号）。吴俊豪先生现任太保集团非执行董事，太保寿险董事，申能（集团）有限公司金融管理部总经理。目前吴先生还担任上海诚毅新能源创业投资公司董事、于上交所和联交所上市的东方证券股份有限公司监事、于上交所和联交所上市的中国光大银行股份有限公司监事、上海诚毅投资管理有限公司监事长、上海申能诚毅股权投资有限公司监事长。吴先生曾任常州大学管理系教研室主任，上海新资源投资咨询公司常务副总经理，上海百利通投资公司副总经理，上海申能资产管理有限公司副主管，申能（集团）有限公司资产管理部副主管、主管、高级主管，金融管理部副经理、经理, 上海久联集团有限公司董事，成都新申创业投资公司董事。吴先生亦曾担任于上证所和联交所上市的上海医药集团股份有限公司监事和东方证券股份有限公司董事。
张远瀚：1967年11月出生，硕士学位，是中国精算师协会理事，拥有北美精算师协会会员资格、美国精算师学会会员资格，2018年3月起任本公司董事（任职批准文号为银保监许可〔2018〕68号）。张远瀚先生现任太保集团总精算师、财务负责人，太保寿险董事，太平洋健康险董事。张先生曾任联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、副总裁，生命人寿保险有限公司总精算师，光大永明人寿保险有限公司副总经理、财务总监、总精算师，光大永明资产管理股份有限公司董事，太保资产董事，太平洋健康险总精算师等。俞斌：1969年8月出生，硕士学位、经济师职称，2019年9月起任本公司董事（任职批准文号为沪银保监复〔2019〕804号）。现任太保集团副总裁、太保科技董事长。俞先生曾任本公司非水险部副总经理、核保核赔部副总经理、市场研发中心总经理、市场部总经理，本公司市场总监、副总经理，太保集团助理总裁等。顾越：1965年6月出生，大学学历，硕士学位，2015年3月起任本公司董事长、执行董事（任职批准文号为保监许可〔2015〕228号）。顾越先生还担任太保香港董事长，太保资产董事。顾先生曾任中国太平洋保险公司苏州分公司及南京分公司总经理，太保集团董事会秘书及人力资源部总经理、审计总监、审计责任人、财务负责人、副总裁、常务副总裁，太保寿险监事长、董事，太保资产监事长，太保香港董事，太平洋健康险董事，本公司总经理等。在此之前，顾先生曾任职于上海市统计局。
注：2024年2月，吴俊豪先生向公司董事会提出书面辞呈，因工作原因辞去董事职务。
曾义：1965年6月出生，大学学历，学士学位，经济师职称，2023年6月起任本公司执行董事（任职批准文号为金复〔2023〕76号）。曾义先生现任太保产险总经理。曾先生曾任中国太平洋保险公司重庆分公司国内业务部管理科副科长、科长，研究发展部负责人，国内业务部兼研究发展部副经理，财险综合管理部副经理，财险综合管理部兼江北支公司副经理，财产险业务发展部经理，财产险事业部经理，本公司重庆分公司财产险事业部经理兼监察室主任、总经理助理、副总经理、总经理，本公司车险业务总监、营运总监、副总经理等。在此之前，曾先生曾任职于中国人民保险公司重庆分公司。
（2）监事基本情况
孙培坚
：1963年9月出生，研究生学历、硕士学位、经济师职称，2019年9月起任本公司监事（任职批准文号为沪银保监复〔2019〕803号），10月任本公司监事会主席。孙培坚还担任太保寿险监事会主席。孙先生曾任太保集团再保险部总经理助理、副总经理、总经理，太保集团总经理助理、副总经理、合规负责人、合规总监、副总裁、首席风险官，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产董事，太平洋健康险董事长、总经理等。
曹均华：1966年3月出生，博士学位，2021年5月起任本公司监事（任职批注文件号为银保监复〔2021〕376号）。曹均华先生现任太保集团华东区审计部总经理、太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司监事。曹先生曾任太保寿险办公室秘书处处长，太保集团董办副处长，太保产险苏州分公司总经理助理、法律合规部副总经理，太保集团审计中心专业化建设能力小组组长、审计综合部副总经理（主持工作）、总经理、华北区审计部总经理，太保集团党委巡察组副组长、太保资产审计责任人等。
阮宇红：1970年4月出生，大学学历、会计师、注册会计师、高级经济师职称，2023年1月起任本公司职工监事（任职批注文件号为银保监复〔2023〕20号）。阮宇红女士现任本公司财务部/资产管理部总经理。阮宇红女士曾任本公司宁波分公司稽核部总经理、财务部总经理、分公司副总经理、工会主席等职务。
（3）总公司高级管理人员基本情况：
顾越：1965年6月出生，大学学历，硕士学位，2015年3月起任本公司董事长、执行董事（任职批准文号为保监许可〔2015〕228号），顾越先生还担任太保香港董事长，太保资产董事。顾先生曾任中国太平洋保险公司苏州分公司及南京分公司总经理，太保集团董事会秘书及人力资源部总经理、审计总监、审计责任人、财务负责人、副总裁、常务副总裁，太保寿险监事长、董事，太保资产监事长，太保香港董事，太平洋健康险董事，本公司总经理等。在此之前，顾先生曾任职于上海市统计局。
曾义：1965年6月出生，大学学历，学士学位，2022年6月起任本公司总经理（任职批准文号为银保监复〔2022〕379号）。曾义先生还担任本公司董事。曾义先生曾任中国太平洋保险公司重庆分公司国内业务部管理科副科长、科长，研究发展部负责人，国内业务部兼研究发展部副经理，财险综合管理部副经理，财险综合管理部兼江北支公司副经理，财产险业务发展部经理，财产险事业部经理，本公司重庆分公司财产险事业部
注：2023年12月，孙培坚先生向公司监事会提出书面辞呈，因年龄原因辞去监事会主席、监事职务。鉴于孙培坚先生的辞任会导致监事会成员低于法定人数，在新任监事任职资格获得监管核准并获聘为公司监事前，孙培坚先生继续履行原职至2024年3月。2024年3月，张卫东先生任公司监事会主席，孙培坚先生不再继续履职。
经理兼监察室主任、总经理助理、副总经理、总经理，本公司车险业务总监、营运总监、副总经理等。在此之前，曾先生曾任职于中国人民保险公司重庆分公司。宋建国：1966年12月出生，大学学历，硕士学位，2012年8月起任本公司副总经理（任职批准文号为保监产险〔2011〕380号）。宋建国先生曾任中国太平洋保险公司海南分公司国外部业务科科长，国外部副经理、经理，海南分公司总经理助理，本公司海南分公司副总经理、总经理，本公司财产责任险部总经理，山东分公司总经理，本公司销售总监（渠道建设与合作）、副总经理（农险）等。在此之前，宋先生曾任职于交通银行海南分行。张东
：1963年10月出生，研究生学历，硕士学位，2014年9月起任本公司副总经理兼合规负责人（任职批准文号为保监许可〔2014〕750号，保监许可〔2014〕753号）、首席风险官。张东先生曾任中国太平洋保险公司赣榆支公司经理，连云港中心支公司副总经理、总经理；太保寿险南京分公司总经理助理、江苏分公司副总经理、湖南分公司总经理、江苏分公司总经理，太保寿险销售总监，太保资产纪委书记、职工监事、工会主席，本公司副总经理（综合管理）等。在此之前，张先生曾任职于江苏赣榆县供销总社。陈森：1970年10月出生，大学学历，硕士学位，2021年8月起任本公司副总经理（任职批准文号为银保监复〔2021〕497号），2015年10月起任本公司总精算师（任职批准文号为保监许可〔2015〕949号）、2017年6月起任本公司财务负责人（任职批准文号为保监许可〔2017〕520号）。陈森先生还担任太平洋安信、太保香港董事。陈森先生曾任中国财产再保险股份有限公司副总经理、财务负责人、总精算师等职。在此之前，陈先生曾任职于佳达再保险经纪公司美国纽约总部、瑞士再保险公司北美总部等。张渝：1965年4月出生，大学学历。2021年5月起任本公司副总经理（任职批准文号为沪银保监复〔2019〕826号〔总经理助理任职资格〕）。张渝先生曾任中国太平洋保险公司苏州分公司副总经理，本公司苏州中心支公司副总经理、总经理，上海分公司副总经理，宁波分公司总经理，上海分公司总经理，本公司总经理助理（非车险）等。
苏占伟：1966年6月出生，硕士学位，2022年6月起任本公司副总经理（任职批准文号为沪银保监复〔2019〕841号）。苏占伟先生曾任本公司河南分公司总经理助理、副总经理、总经理，本公司办公室主任兼董事会办公室、监事会办公室主任，本公司企业客户部/银行保险部总经理、总经理助理等。
李超：1981年3月出生，大学学历，硕士学位，2021年8月起任本公司总经理助理（任职批准文号为银保监复〔2021〕496号）。李超先生曾任本公司天津分公司副总经理，中小微客户业务部副总经理（主持工作）、中小微客户业务部总经理、企业客户部/银行保险部总经理，黑龙江分公司总经理等。
陶蕾：1977年9月出生，研究生学历，硕士学位，2021年8月起任本公司总经理助理（任职批准文号为银保监复〔2021〕624号）、董事会秘书（任职批准文号为银保监复
注：2024年1月，经公司第七届董事会第四十次会议（临时）审议通过，张东同志不再担任中国太平洋财产保险股份有限公司副总经理、合规负责人、首席风险官职务，以及在公司内的其他职务，指定陈辉同志为中国太平洋财产保险股份有限公司临时合规负责人、首席风险官临时负责人。
〔2021〕623号）。陶蕾女士还担任本公司发展企划部总经理、董事会/监事会办公室主任。陶蕾女士曾任太保产险电话保险事业部总经理助理、副总经理，太保在线公司项目经理管理部副总经理（主持工作）、市场营销部总经理，太保产险电销中心上海分中心总经理、电销中心副总经理等。
武博：1970年6月出生，博士研究生学历，博士学位，2021年8月起任本公司总经理助理（任职批准文号为银保监复〔2021〕591号）。武博先生还担任本公司京津冀区域协同发展总监、北京分公司总经理。武博先生曾任太保产险山东分公司总经理助理、副总经理、总经理等。
郁宝玉：1965年5月出生，大学学历，硕士学位，2022年1月起任本公司总经理助理（任职批准文号为银保监复〔2022〕23号）。郁宝玉先生还担任本公司粤港澳区域协同发展总监、广东分公司总经理。郁先生曾任太保产险河南分公司副总经理，太保产险甘肃分公司总经理，太保产险湖北分公司总经理等。
陈英杰：1967年11月出生，大学学历，硕士学位。2023年5月起任本公司审计责任人（任职批准文号为银保监复〔2023〕277号）。此前，陈英杰先生曾任太保产险辽宁分公司党委委员、副总经理，黑龙江分公司党委书记、总经理，四川分公司党委书记、总经理等。
2．董事、监事和总公司高级管理人员变更情况
报告期内董事、监事及总公司高管人员是否发生更换？（是■ 否□）
| 职务 | 前任人员姓名 | 现任人员姓名 |
| 董事 | 张卫东4 | - |
（三）子公司、合营企业和联营企业的基本情况
报告期末是否有子公司、合营企业或联营企业？ （是■ 否□）
| 公司名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 | ||||
| 上季末 | 本季末 | 变动额 | 上季末 | 本季末 | 变动比例 | |
| 子公司 | ||||||
| 太平洋安信农业保险股份有限公司 | 73,206 | 73,206 | - | 67.78% | 67.78% | - |
| 联营企业 | ||||||
| 上海聚车信息科技有限公司 | 148 | 148 | - | 25.20% | 25.20% | - |
| 中道汽车救援股份有限公司 | 1,280 | 1,280 | - | 20.32% | 20.32% | - |
| 上海乐享似锦科技股份有限公司 | 369 | 369 | - | 6.09% | 6.09% | |
| 合营企业 | ||||||
| 太平洋裕利安怡保险销售有限责任公司 | 2,550 | 2,550 | - | 51.00% | 51.00% | - |
| 上海滨江祥瑞投资建设有限责任公司 | 1,071 | 1,071 | - | 35.70% | 35.70% | - |
注：2023年12月，张卫东先生向公司董事会提出书面辞呈，因工作安排辞去董事职务。
（四）违规情况
1．报告期内保险公司是否受到金融监管部门的行政处罚？ （是■ 否□）2023年10月1日至2023年12月31日期间，公司各级机构受到保险监管处罚共21家次，对机构罚款463.2万元，对个人罚款91.8万元，合计555万元。违规行为主要为虚挂中介业务套取费用、编制虚假财务资料虚列费用套取资金、给予投保人保险合同约定以外的利益等方面。
2．报告期内公司董事、高级管理人员是否受到金融监管部门的行政处罚？
（是□ 否■）3．报告期内保险公司及其董事、高级管理人员是否发生移交司法机关的违法行为？
（是□ 否■）
4、报告期内被国家金融监督管理总局（原银保监会）采取的监管措施？
（是□ 否■）
三、主要指标
（一）主要偿付能力指标
| 项目 | 本季度末 | 上季度末 | 基本情景下的下季度预测 |
| 认可资产（万元） | 24,512,861 | 25,351,624 | 26,131,700 |
| 认可负债（万元） | 18,335,324 | 19,281,446 | 19,834,163 |
| 实际资本（万元） | 6,177,537 | 6,070,178 | 6,297,536 |
| 其中：核心一级资本（万元） | 4,741,482 | 4,587,524 | 4,861,517 |
| 核心二级资本（万元） | - | - | - |
| 附属一级资本（万元） | 1,436,055 | 1,482,654 | 1,436,019 |
| 附属二级资本（万元） | - | - | - |
| 最低资本（万元） | 2,889,813 | 2,965,981 | 3,004,167 |
| 其中：可资本化风险最低资本 | 2,934,664 | 3,015,342 | 3,054,163 |
| 控制风险最低资本 | -44,851 | -49,361 | -49,996 |
| 附加资本 | - | - | - |
| 核心偿付能力溢额（万元） | 1,851,669 | 1,621,543 | 1,857,350 |
| 核心偿付能力充足率（%） | 164.1% | 154.7% | 161.8% |
| 综合偿付能力溢额（万元） | 3,287,724 | 3,104,198 | 3,293,369 |
| 综合偿付能力充足率（%） | 213.8% | 204.7% | 209.6% |
（二） 流动性风险监管指标和监测指标
1、 流动性风险监管指标
| 项目 | 本季度（末） | 上季度（末） | ||
| 净现金流（万） | 本年累计 | 346,474 | 273,685 | |
| 上一会计年度 | -326,022 | -326,022 | ||
| 上一会计年度之前的会计年度 | 288,396 | 288,396 | ||
| 流动性覆盖率（%） | LCR1 | 未来三个月 | 112.2% | 104.2% |
| 未来十二个月 | 103.6% | 103.9% | ||
| LCR2 | 未来三个月 | 219.5% | 190.3% | |
| 未来十二个月 | 119.3% | 115.2% | ||
| LCR3 | 未来三个月 | 71.9% | 58.3% | |
| 未来十二个月 | 80.0% | 79.1% | ||
| 经营活动净现金流 回溯不利偏差率（%） | 最近两个季度 | 88.9% | -36.2% | |
| 最近一个季度 | 243.0% | 88.9% | ||
2、流动性风险监测指标
| 项目 | 本季度 （累计） | 上季度 （累计） | |
| 负债端 | 经营活动净现金流（万元） | 353,712 | -15,567 |
| 百元保费经营活动净现金流（元） | 1.9 | -0.1 | |
| 特定业务现金流支出占比（%） | 3.4% | 3.3% | |
| 规模保费同比增速（%） | 11.6% | 11.9% | |
| 资产端 | 现金及流动性管理工具占比（%） | 2.6% | 2.4% |
| 季均融资杠杆比例（%） | 2.6% | 3.4% | |
| AA级（含）以下境内固定收益类资产占比（%） | 0.6% | 0.4% | |
| 持股比例大于5%的上市股票投资占比（%） | 0.0% | 0.0% | |
| 应收款项占比（%） | 14.4% | 17.3% | |
| 持有关联方资产占比（%） | 3.9% | 1.5% |
特定业务现金流支出占比：特定业务现金流支出占比=（特定业务赔付支出+特定业务已发生已报案未决赔款准备金）÷（公司整体赔付支出+公司整体已发生已报案未决赔款准备金）×100%。特定业务包括融资性信保业务和赔付占比5%以上的非车险业务，后者指因巨灾或重大赔案发生导致非车险业务再保后的预估赔付支出或实际赔付支出超过上一年度非车险业务整体赔付支出5%的非车险业务；规模保费同比增速：签单保费同比增速。应收款项占比：应收款项占比=（应收保费+应收分保账款）÷期末总资产×100%，应收保费、应收分保账款和期末总资产均为期末账面价值。
持有关联方资产占比：持有关联方资产占比=持有的交易对手为关联方的投资资产总和÷期末总资产×100%，统计范围不包括保险公司与所属保险集团及保险集团下属子公司之间的关联交易。
（三） 主要经营指标
| 指标名称 | 本季度 | 本年累计 |
| 保险业务收入（万元） | 4,165,992 | 18,987,464 |
| 净利润（万元） | 206,370 | 657,495 |
| 总资产（万元） | 21,336,032 | 21,336,032 |
| 净资产（万元） | 5,490,920 | 5,490,920 |
| 保险合同负债（万元） | 12,301,901 | 12,301,901 |
| 基本每股收益（元） | 0.1 | 0.3 |
| 净资产收益率（%） | 3.8 | 12.3 |
| 总资产收益率（%） | 1.0 | 3.2 |
| 投资收益率（%） | 0.5 | 2.6 |
| 综合投资收益率（%） | 0.7 | 3.6 |
| 综合成本率（%） | 96.7 | 98.1 |
| 综合费用率（%） | 26.8 | 27.6 |
| 综合赔付率（%） | 69.9 | 70.4 |
| 手续费及佣金占比（%） | 9.1% | 8.7% |
| 业务管理费占比（%） | 22.6% | 18.5% |
| 签单保费（万元） | 4,433,988 | 19,601,859 |
| 其中：车险签单保费（万元） | 2,951,711 | 10,972,400 |
| 非车险前五大险种的签单保费（万元） | 1,072,296 | 6,950,026 |
| 其中：责任保险（万元） | 432,291 | 2,018,700 |
| 农业保险（万元） | 181,817 | 1,793,558 |
| 健康险（万元） | 162,005 | 1,749,075 |
| 企业财产保险（万元） | 146,807 | 704,922 |
| 保证保险（万元） | 149,375 | 683,770 |
| 车险车均保费（元） | 2,725 | 2,791 |
| 各渠道签单保费（万元） | 4,433,988 | 19,601,859 |
| 代理渠道签单保费（万元） | 2,989,037 | 11,704,237 |
| 直销渠道签单保费（万元） | 828,053 | 5,323,201 |
| 经纪渠道签单保费（万元） | 616,898 | 2,574,420 |
| 其他渠道签单保费（万元） | - | - |
备注：1、以上涉及准备金计算的均以财务报表责任准备金为基础；综合费用率、综合赔付率和综合成本率为已赚保费口径；综合投资收益率包括可供出售金融资产的公允价值变动净额，投资收益率未包括。
2、以上净利润、总资产、净资产和保险合同负债根据中国财政部2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和2020年修订印发的《企业会计准则第25号——保险合同》等中国企业会计准则编制；基本每股收益、净资产收益率、总资产收益率依据前述指标结果，按照《保险公司偿付能力监管规则第18号：偿付能力报告》第二十四条规定的公式计算。
（四） 近三年（综合）投资收益率
| 指标名称 | 本年累计 |
| 近三年平均投资收益率（%） | 4.98 |
| 近三年平均综合投资收益率（%） | 4.89 |
备注：根据国家金融监督管理总局《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》（金规〔2023〕5号），披露近三年平均的投资收益率和综合投资收益率，计算公式为[（1+过去第1年（综合）投资收益率）*（1+过去第2年（综合）投资收益率）*（1+过去第3年（综合）投资收益率）]^(1/3)-1
四、风险管理情况说明
（一）公司分类情况说明
按照《保险公司偿付能力监管规则第 12 号：偿付能力风险管理要求与评估》关于公司分类标准的规定，公司类型为I类保险公司。公司成立于2001年11月9日，上一会计年度签单保费为1,756.77亿元，上一会计年度总资产为2,326.67亿元，省级分支机构数量为37家。
（二）报告期内采取的风险管理改进措施及其进展
本季度，公司深入推进风险管理工作，以高质量的风险管理保障高质量的可持续发展。
一是前置风险管理，创新科技应用，全面推进风险减量管理。公司进博风勘团队圆满完成第六届进博会安全管理与风险减量服务工作。公司“物联智保平台”荣获2023年亚太区Gartner金融服务创新奖，该平台通过物联网技术与人工智能、大数据等新技术融合，实现风险全流程线上化、智能化管理，结合企责险产品，已为多家企业提供风险防控减灾服务。
二是提升品质管理，持续优化完善大类风险管理制度。进一步规范公司农业保险产品开发与管理，优化流程、推动创新、防控风险，修订《农业保险产品开发与管理办法》、《农产品“保险+期货”创新业务管理办法》。
三是有效防范化解风险，开展各项风险隐患排查。积极配合市国资委风险大排查复核整改，对大排查自查工作开展情况、自查结果情况和日常工作机制建设情况进行梳理。按照人行要求进行月度风险监测、不定期重大事项报告、半年度重大事项自查，防范潜在风险。
四是强化应急处置能力，开展各项培训和应急演练。公司举行面向各条线的年度声誉风险培训，进一步提高声誉风险管理的主动性、前瞻性和有效性。为加强应急管理，提高突发事件的综合处置能力，公司组织开展重大声誉事件、重大案件、信息系统、业务连续性应急演练。
（三）最近一次公司偿付能力风险管理能力的评估得分
2021年，原银保监会对我司开展了偿二代偿付能力风险管理能力评估（SARMRA）。经评估，我司得分为83.94分。其中，风险管理基础与环境82.19分，风险管理目标与工具82.35分，保险风险管理86.4分，市场风险管理81.68分，信用风险管理86分，操作风险管理84.44分，战略风险管理86.12分，声誉风险管理84.53分，流动性风险管理
83.54分。
（四）偿付能力风险管理自评估有关情况
根据原中国银保监会《保险公司偿付能力监管规则第12号：偿付能力风险管理要求与评估》和《保险公司偿付能力监管规则第18号：偿付能力报告》的要求，2023 年四季度，公司组织开展了偿付能力风险管理能力自评估工作。
本次自评估按照《保险公司偿付能力监管规则第12号：偿付能力风险管理要求与评估》的标准，逐项评估公司的风险管理状况。自评估工作由风险管理部牵头进行，将评估点逐项分解至相关责任部门，并组织评估培训、明确评估方法及要求；各部门开展自评，逐项列报符合程度；风险管理部汇总、复评得出各项最终得分。自评估结果提交公司风险与合规管理工作委员会审议通过。
本次自评估得分为95.70分，较2022年有所提升。2023年，公司风险管理工作坚持“主动、精准、治本、持续”的八字方针，通过“系统前置型一体化风控合规建设”项目建设风险管理体系化能力，聚焦响应监管和内控前置两个闭环管理，强化“预警、预判、预防”三预机制，持续夯实风险管理基础、着力提升风险管理能力。公司全面检视、修订风险管理制度；持续优化风险偏好体系、持续完善风险管理信息系统建设，加强风控新工具运用；完善大类风险管理，聚焦薄弱环节整改；前置风险管理，全面排查重大风险隐患，加强应急管理，着重开展应急预案演练。公司将持续完善风险管理制度流程并推进执行，进一步加强风险管理体系化能力建设。
五、风险综合评级信息（分类监管）
（一）公司最近两次风险综合评级结果：
公司2023年2季度风险综合评级为AA。
公司2023年3季度风险综合评级为AA。
根据监管要求，风险综合评级监管通报情况已向董事会汇报。针对监管反馈情况，将持续跟踪分析。
（二）公司各类风险状况说明
1．操作风险
本季度公司积极落实监管要求，强化合规经营，扎实推进操作风险、洗钱风险管理各项工作，操作风险和洗钱风险状况总体平稳可控。主要工作情况包括：
一是全力深化嵌入式防控。充分应用转型2.0风控一体化建设成果，结合外查内审新近发现问题，整理分析重点领域风险数据、系统管控现状及存在短板，分条线制定系统管控优化方案，推动将重要控制规则前置嵌入相关业务管理系统。四季度综合领域在证照、机构、高管管理等领域，新增7个控制规则。
二是加强涉刑案件管理。落实国家金融监督管理总局《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》（金规〔2023〕10号）要求，内部制定下发《中国太平洋财产保险股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法》。三是深入落实监管意见整改工作。逐项意见梳理分解，建立整改台账，召开专题整改工作部署会，督促相关条线部门有序落实整改，并在四季度完成报送整改方案和整改情况报告。四是在反洗钱工作方面，四季度完成2022年度反洗钱监管评估相关报表试填报工作。同时，根据集团统一管理部署安排，启动反洗钱管理系统回迁工作。五是科技外包风险管理方面，公司每月对服务提供商进行服务评价，依据四季度评价结果，科技外包服务提供商整体健康度良好，科技外包风险整体可控。2．战略风险本季度未发生影响公司战略规划实施的风险事件。战略风险管理主要工作包括：
一是公司正在启动2024-2026年发展规划编制。我司将在充分考虑公司的市场环境、风险偏好、资本状况、公司能力等因素的前提下制定战略目标和战略规划，确保符合国家宏观经济政策、金融行业政策要求，并与公司风险管理文化及公司能力匹配。
二是公司从人才管理、业务管理、投资管理、海外管理等方面加强对战略风险的管理，并定期收集和分析相关信息，通过保费增长率、综合成本率、偿付能力充足率、风险综合评级、公司治理评价等多维指标加强对战略风险的监测。
三是公司及时、全面、真实地评估战略风险管理的整体情况，对战略风险的评估和管理情况进行总结，并纳入公司整体的风险管理及评估报告向公司高管层报告。
下阶段公司将继续密切关注外部经济环境与相关政策动态，根据政策推进情况及造成的市场变化，结合公司自身发展需求，适时调整战略规划，确保公司在规划的框架内开展各项经营活动，努力达成规划各项目标。
3．声誉风险
本季度公司未发生重大声誉事件，声誉风险水平总体可控。根据《银行保险机构声誉风险管理办法（试行）》以及《中国太平洋保险（集团）股份有限公司声誉风险管理办法》、《中国太平洋财产保险股份有限公司声誉风险管理实施细则》相关规定，在业务开展与品牌宣传过程中，公司将进一步事前加强排查与防范、事中加强快处与协同、事后加强复盘与优化，积极积累声誉资本，做好声誉风险前置化解与闭环管理。本季度，公司持续推动2023年声誉风险全条线年度系列应急演练、加强培训。后续，公司将以演练、复盘、培训为抓手做好全流程管理和常态化建设，持续做好声誉风险的源头管理、应急处置和复盘总结。
4．流动性风险
为切实防范流动性风险，公司通过合理安排经营活动、投资活动和筹资活动的现金流，对重大理赔案件、再保账单、税金、费用和固定资产等大额支出进行持续关注，适时调配资金，确保有充足的流动性履行各项支付义务。四季度，公司对保险保障基金的季度预缴、再保支出、购建固定资产等大额支付提前作了资金头寸的合理安排，对于自然灾害造成的理赔
案件持续进行赔付资金安排，同时也及时处理了分公司日常各项资金需求与付款申请。公司将一直关注流动性风险状况，综合考量流动性需求，不断提高流动性风险的管控能力。
六、管理层分析与讨论
（一）主要经营情况分析
1．风险综合评级变动分析公司总体风险状况稳定，偿付能力充足率充足且稳定，经营及净现金流情况稳定向好，战略风险、声誉风险、操作风险状况正常，未发生重大风险事件。2．偿付能力充足率变动分析我司本季末综合偿付能力充足率为213.8%，核心偿付能力充足率164.1%，分别较上季末上升9.1 pt和9.4pt。本季末实际资本较上季末上升10.7亿元，主要受净利润和其他综合收益的影响。最低资本较上季末下降7.6亿元。其中，保险风险最低资本较上季度末减少5.1亿，主要是保费风险中车险最近6个月综合成本率较之前6个月变动额较上季度下降，农业险、短健险滚动12个月的综合成本率较上季度下降，适用特征因子较上季度下降。准备金风险中农业险和短健险未决赔款准备金余额下降，导致准备金风险最低资本下降。巨灾风险最低资本较上季末下降，主要受财产险台风洪水保额下降的影响。市场风险最低资本较上季末上升2.5亿，主要是债券类资产风险暴露上升，导致利率风险最低资本上升。信用风险最低资本较上季末下降8.7亿。主要是应收保费和其他应收及预付款项风险暴露较上季度下降，交易对手违约风险最低资本减少。公司根据自身风险状况和偏好，制定切合公司实际的偿付能力风险限额和监测指标，并定期跟踪和监测偿付能力指标。同时，公司持续通过业务品质管控、提升风险识别和管理能力、优化资产结构和业务结构等手段，保持偿付能力稳定、充足。
3、流动性风险监管指标变动分析
（1）流动性覆盖率
按照偿二代二期流动性规则，公司基本情景和压力情景下未来3个月和12个月的流动性覆盖率LCR1和LCR2大于100%，LCR3大于50%，均满足监管要求。公司采取审慎的原则预测未来经营活动现金流，过去两个季度的经营活动净现金流回溯不利偏差率不低于-30%，满足监管要求。本年度累计公司现金净现金流入34.6亿，其中经营活动现金净流入35.4亿，投资活动现金净流入23.8亿，筹资活动现金净流出24.6亿。为防范流动性风险，公司注重日常现金流管理，通过合理安排经营活动、投资活动和融资活动等各类现金流，确保有充足的流动性履行包括退保、保险的赔付或给付等支付义务。此外，在战略资产配置管理的投资资产中，配置一定比例的高流动性资产以满足流动性需求，能够满足短期内业务波动的现金流需求。公司将持续关注流动性风险状况的变化，提高风险管理能力。