交通银行股份有限公司
2023年资本充足率报告
目录
1.引言........................................................................................................................................................2
2.资本充足率计算范围............................................................................................................................4
2.1被投资机构并表处理方法.....................................................................................................4
2.2纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构.....................................................................4
2.3资本扣除处理的被投资金融机构.........................................................................................5
3.资本及资本充足率................................................................................................................................6
3.1资本充足率..............................................................................................................................7
3.2资本构成.................................................................................................................................7
3.3风险加权资产计量.................................................................................................................9
3.4实收资本变化事项.................................................................................................................9
3.5重大资本投资行为.................................................................................................................9
4.主要风险管理体系..............................................................................................................................10
4.1信用风险...............................................................................................................................10
4.2市场风险...............................................................................................................................13
4.3操作风险...............................................................................................................................13
4.4其他重要风险.......................................................................................................................14
4.4.1银行账簿利率风险.................................................................................................................14
4.4.2合规（洗钱）风险.................................................................................................................14
4.4.3声誉风险.................................................................................................................................15
4.4.4跨业跨境与国别风险.............................................................................................................16
5.主要风险暴露情况..............................................................................................................................17
5.1信用风险...............................................................................................................................17
5.1.1信用风险暴露情况.................................................................................................................17
5.1.2信用风险缓释情况.................................................................................................................21
5.1.3贷款质量及贷款减值准备情况.............................................................................................23
5.1.4交易对手信用风险暴露情况.................................................................................................24
5.1.5资产证券化信用风险暴露情况.............................................................................................25
5.2市场风险...............................................................................................................................27
5.3操作风险...............................................................................................................................29
6.其他风险暴露情况..............................................................................................................................30
6.1银行账簿股权风险暴露情况...............................................................................................30
6.2银行账簿利率风险暴露情况...............................................................................................30
7.内部资本充足评估..............................................................................................................................32
7.1内部资本充足评估的方法和程序.......................................................................................32
7.2资本管理规划和资本充足率管理计划...............................................................................33
8.薪酬管理政策......................................................................................................................................35
8.1人事薪酬委员会的构成与权限...........................................................................................35
8.2薪酬政策...............................................................................................................................36
8.3高级管理人员薪酬的基本情况...........................................................................................37
9.附表......................................................................................................................................................38
10.释义....................................................................................................................................................61
1.引言
1.1公司简介本行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一。1987年4月1日，本行重新组建后正式对外营业，成为中国第一家全国性国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月在香港联交所挂牌上市，2007年5月在上交所挂牌上市，2023年入选全球系统重要性银行。按一级资本排名，本行居全球银行第9位。
本行以“建设具有特色优势的世界一流银行集团”为目标，以绿色为全集团业务经营发展底色，着力打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融四大业务特色，持续提升客户经营、科技引领、风险管理、协同作战、资源配置五大专业能力，以“上海主场”建设、数字化转型的创新突破引领全行高质量发展。
经金融监管总局批准，本行通过手机银行、网上银行等线上服务渠道，以及境内2,800余家网点、境外23家分（子）行及代表处，为261.92万公司客户和1.92亿零售客户提供综合金融服务，包括存贷款、产业链金融、现金管理、国际结算与贸易融资、投资银行、资产托管、财富管理、银行卡、私人银行、资金业务等。本集团通过全资或控股子公司，涉足金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券和债转股等业务领域。
本行作为一家历史悠久的国有大型银行集团，将充分发挥国有大行服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石作用，保持战略定力，防范化解风险，努力为客户提供优质金融服务，为股东创造更多价值，为员工营造幸福家园，为社会做出更大贡献！
1.2披露依据
本报告依据原中国银保监会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定要求，进行编制并披露。
国家金融监督管理总局2023年11月发布的《商业银行资本管理办法》自2024年1月1日起实施，本行后续将按照该办法及其最新规定要求，开展第三支柱信息披露报告的编制及披露工作。
1.3披露声明
本报告包含若干对本集团财务状况、经营业绩及业务发展的前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，与日后外部事件或本集团日后财务、业务或其他表现相关，可能涉及的未来计划亦不构成本行对投资者的实质承诺。故投资者不应对其过分依赖。
2.资本充足率计算范围
依据《商业银行资本管理办法（试行）》，本集团资本充足率计算范围包括本行境内外所有分支机构，以及符合《资本办法》规定的本行直接或间接投资的金融机构。与财务并表范围存在的主要差异是：交银保险和交银人寿两家保险公司，以及工商企业不纳入资本充足率并表范围。
2.1被投资机构并表处理方法表1：被投资机构并表处理方法
被投资机构类型
| 被投资机构类型 | 资本并表处理方法 |
| 纳入财务并表范围的非保险类金融机构 | 纳入监管并表范围 |
| 纳入财务并表范围的保险类金融机构 | 不纳入监管并表范围，资本扣除 |
| 未纳入财务并表范围的金融机构 | 不纳入监管并表范围，根据限额判断，对于超出限额的资本投资从资本中扣除，对于未超出限额的资本投资，按照监管规定权重计算其风险加权资产 |
| 工商企业 | 不纳入监管并表范围，按照监管规定权重计量风险加权资产 |
2.2纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构
表2：纳入监管并表范围的前十大被投资金融机构
本集团人民币百万元，百分比除外
| 序号 | 被投资机构名称 | 投资余额 | 持股比例 | 注册地 | 业务性质 |
| 1 | 交通银行（香港）有限公司 | 32,307 | 100.00 | 中国香港 | 商业银行 |
| 2 | 交银金融资产投资有限公司 | 15,000 | 100.00 | 中国上海 | 金融资产投资 |
| 3 | 交银金融租赁有限责任公司 | 14,000 | 100.00 | 中国上海 | 金融租赁 |
| 4 | 交银理财有限责任公司 | 8,000 | 100.00 | 中国上海 | 理财 |
| 5 | 交银国际信托有限公司 | 5,100 | 85.00 | 中国湖北 | 信托 |
序号
| 序号 | 被投资机构名称 | 投资余额 | 持股比例 | 注册地 | 业务性质 |
| 6 | 交通银行（卢森堡）有限公司 | 2,681 | 100.00 | 卢森堡 | 商业银行 |
| 7 | 交银国际控股有限公司 | 1,759 | 73.14 | 中国香港 | 投资 |
| 8 | 交通银行巴西控股有限公司 | 1,112 | 100.00 | 巴西 | 投资 |
| 9 | 大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 | 207 | 97.29 | 中国四川 | 商业银行 |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 130 | 65.00 | 中国上海 | 基金管理 |
2.3资本扣除处理的被投资金融机构
表3：资本扣除处理的被投资金融机构本集团人民币百万元，百分比除外
| 排序 | 被投资机构名称 | 投资余额 | 持股比例 | 注册地 | 业务性质 |
| 1 | 交银人寿保险有限公司 | 3,303 | 62.50 | 中国上海 | 保险 |
| 2 | 中国交银保险有限公司 | 351 | 100.00 | 中国香港 | 保险 |
报告期末，本行持有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构按当地监管要求衡量不存在监管资本缺口。报告期内，集团在增资、投资并购及支付股息等资本转移方面未遇到重大限制。
3.资本及资本充足率
本行遵照《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量资本充足率。自2014年监管首次核准使用资本管理高级方法以来，本行持续按监管要求稳步推进高级方法的实施和持续深化应用，2018年经监管核准，扩大高级方法实施范围并结束并行期。
按照监管批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法，标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。
报告期末，本集团资本充足率15.27%，一级资本充足率
12.22%，核心一级资本充足率10.23%，各级资本充足率均满足监管要求。
3.1资本充足率
表4：资本充足率
人民币百万元，百分比除外
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 本集团 | 本行 | 本集团 | 本行 | |
| 核心一级资本净额 | 905,394 | 753,713 | 840,164 | 701,902 |
| 一级资本净额 | 1,081,683 | 928,503 | 1,016,644 | 876,692 |
| 资本净额 | 1,351,116 | 1,192,473 | 1,250,317 | 1,104,732 |
| 核心一级资本充足率(%) | 10.23 | 9.55 | 10.06 | 9.40 |
| 一级资本充足率(%) | 12.22 | 11.76 | 12.18 | 11.74 |
| 资本充足率(%) | 15.27 | 15.10 | 14.97 | 14.80 |
3.2资本构成
表5：资本构成本集团人民币百万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 核心一级资本 | 912,456 | 847,105 |
| 实收资本可计入部分 | 74,263 | 74,263 |
| 资本公积可计入部分 | 111,458 | 111,458 |
| 盈余公积 | 237,428 | 228,150 |
| 一般风险准备 | 158,871 | 144,363 |
| 未分配利润 | 323,801 | 290,474 |
| 少数股东资本可计入部分 | 1,953 | 1,992 |
| 其他注 | 4,682 | (3,595) |
| 核心一级资本监管扣除项目 | 7,062 | 6,941 |
| 商誉 | 294 | 286 |
| 其他无形资产(不含土地使用权) | 3,030 | 2,308 |
| 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 | 83 | 693 |
| 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 | 3,655 | 3,654 |
| 核心一级资本净额 | 905,394 | 840,164 |
| 其他一级资本 | 176,289 | 176,480 |
| 其他一级资本工具及其溢价可计入金额 | 174,790 | 174,790 |
| 少数股东资本可计入部分 | 1,499 | 1,690 |
| 一级资本净额 | 1,081,683 | 1,016,644 |
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 二级资本 | 269,433 | 233,673 |
| 二级资本工具及其溢价可计入金额 | 219,989 | 189,989 |
| 超额贷款损失准备 | 45,715 | 38,735 |
| 少数股东资本可计入部分 | 3,729 | 4,949 |
| 资本净额 | 1,351,116 | 1,250,317 |
注：核心一级资本的“其他”项主要为累计其他综合收益。
表6：资本扣除限额表
本集团人民币百万元
| 适用门槛扣除法的各项目 | 2023年12月31日 | |||
| 金额 | 资本扣除限额项目 | 金额（净额） | 差额 | |
| 1.对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 | 8,391 | 核心一级资本*10% | 90,539 | (82,148) |
| 2.对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 | 1,729 | (88,810) | ||
| 3.其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 | 36,349 | (54,190) | ||
| 4.对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分 | 38,078 | 核心一级资本*15% | 135,809 | (97,731) |
表7：超额贷款损失准备限额表
本集团人民币百万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 内部评级法未覆盖部分（权重法计量） | ||
| 超额贷款损失准备 | 9,998 | 5,039 |
| 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 | 27,628 | 24,874 |
| 如未达到上限，与上限的差额 | 17,630 | 19,835 |
| 可计入二级资本的超额贷款损失准备 | 9,998 | 5,039 |
| 内部评级法覆盖部分（内部评级法计量） | ||
| 超额贷款损失准备 | 75,451 | 61,139 |
| 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 | 35,717 | 33,696 |
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 如未达到上限，与上限的差额 | - | - |
| 可计入二级资本的超额贷款损失准备 | 35,717 | 33,696 |
| 可计入二级资本的超额贷款损失准备合计 | 45,715 | 38,735 |
3.3风险加权资产计量
表8：风险加权资产计量本集团人民币百万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 信用风险加权资产 | 8,173,108 | 7,610,940 |
| 内部评级法覆盖部分 | 5,952,867 | 5,615,945 |
| 内部评级法未覆盖部分 | 2,220,241 | 1,994,995 |
| 市场风险加权资产 | 237,899 | 325,910 |
| 内部模型法覆盖部分 | 180,166 | 263,735 |
| 内部模型法未覆盖部分 | 57,733 | 62,175 |
| 操作风险加权资产 | 439,779 | 413,224 |
| 因应用资本底线而额外增加的风险加权资产 | - | - |
| 风险加权资产合计 | 8,850,786 | 8,350,074 |
3.4实收资本变化事项
本集团报告期内无增加或减少实收资本、分立和合并等事项。
3.5重大资本投资行为
关于本行报告期内重大资本投资行为，请参见2023年度报告“重要事项”的相关内容。
4.主要风险管理体系
本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，并通过下设的风险管理与关联交易控制委员会掌握全行风险状况。本行高管层设立全面风险管理与内部控制委员会，以及贷款与投资评审、风险资产审查两类业务审查委员会，业务审查委员会接受全面风险管理与内部控制委员会的工作指导，定期向其报告工作。各省直分行、海外行、子公司参照上述框架，相应设立风险管理委员会，作为研究防控本单位系统性区域性风险、决策风险管理重大事项的主要载体，确保全面风险管理体系在全集团延伸落地。
报告期内，本集团坚持贯彻党的二十大、中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，深刻把握金融工作的政治性、人民性，扎实开展资产质量巩固年，持续强化集团统一风险管理，不断提升全面风险管理能力，持续推进风险管理数字化转型，以高质量风险管理推动全行高质量发展。
4.1信用风险
信用风险是指因借款人或交易对手未能或不愿意履行偿债义务而引致损失的风险。信用风险来源于客户贷款、金融投资、衍生产品和同业往来等，同时也存在于表外的贷款承诺、
保函、承兑汇票和信用证等。信用风险是本集团面临的主要风险，因此，集团审慎管控整体的信用风险，纳入全面风险管理定期向本集团高级管理层和董事会进行汇报。
本集团董事会承担全行信用风险管理最终责任和最高决策职能，通过下设风险管理与关联交易控制委员会具体开展工作。高级管理层根据董事会及高管层确定的信用风险管理战略，对全集团、全领域和全流程的信用风险进行统一管理，定期评估全集团信用风险状况以及管控措施成效，并提出工作要求。信用风险管理的主要职能部门，对包括授信投向指导、授信调查和申报、授信审查审批、贷款发放、贷后管理和不良贷款管理等环节的公司、同业、零售信贷业务实行规范化管理。
本集团积极推进以“一个交行、一个客户”为核心的统一授信管理体制建设，加强风险管理的协同，形成全集团统一的投向政策、准入标准、管理规范、风险应对和行动计划。本集团持续细化规范信贷投向，主动对接国家重大战略部署，积极服务实体经济；高度关注信用风险重点领域，存续期管理不断加强；减退加固和清收处置并重，着力提升风险化解处置成效。
本集团采用《商业银行资本管理办法（试行）》规定的信用风险内部评级法，建立起以违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）为综合划分标准、更为细致的内部信
用风险计量评估体系，对承担信用风险的业务实行内部评级管理，进一步提升信用风险管理的精细化水平。
本集团董事会对内部评级体系的设计维护、风险参数估计、结果运用等承担最终管理责任。高级管理层负责组织推动内部评级体系持续、有效运作。在高级管理层直接领导组织下，统一规范内评体系的总体框架，制定内评体系基本制度，形成了包括计量模型的设计开发、运行维护、监控验证、压力测试、定期报告在内的完整的内评实施体系，推动内部评级结果的深入应用。每年一次对内评体系实施独立审计。
公司和金融机构风险暴露使用初级内部评级法，采用债务人、债项二维评级。其中债务人的违约概率评级（PD评级）由交行风险计量模型自行估计得到，债项的违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）及期限（M）参数则根据《商业银行资本管理办法（试行）》对照取得。零售风险暴露采用高级内部评级法，由本集团自行估计PD、LGD与EAD参数。报告期内，本集团持续开展模型运行监控和分析，稳步推进内部评级法的优化升级和新计量工具的研发。
自2005年内部评级工具首次投产使用至今，评级结果的应用不断深入。目前，评级结果已成为本集团授信审查与决策、差异化信贷政策制定、限额设定与监控等方面的重要依据。同时，评级结果也已深入应用至风险偏好的设定与监控、贷款及投资的定价、资产减值准备计提、绩效考核、资本分配等领域。
4.2市场风险本集团通过建立和完善职责分工明确、制度流程清晰、计量系统完善、监控分析及时的市场风险管理体系，控制和防范市场风险，提高市场风险管理水平。本集团市场风险管理的目标是根据本行董事会确定的风险偏好，积极主动识别、计量、监测、控制和报告本行的市场风险，通过采用限额管理等机制将市场风险控制在可承受的范围内，并在此基础上追求经风险调整后的收益最大化。
报告期内，本集团持续完善市场风险管理体系，健全管理制度和流程，优化风险管理系统，强化产品管理，优化限额设置，加强风险评估和排查，不断提升市场风险管理水平。密切关注金融市场波动，强化市场剧烈波动下的敞口监控和风险预警，严守市场风险各项限额。
4.3操作风险
本集团建立与全行业务性质、规模和产品复杂程度相适应的完整操作风险管理体系，规范操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监控及操作风险事件管理的工作流程。报告期内，进一步完善操作风险分类和矩阵评估机制，加强全集团操作风险一体化管理，强化对重点领域操作风险监测评估；强化集团业务连续性和外包风险管理。
4.4其他重要风险
4.4.1银行账簿利率风险利率风险是利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账簿整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风险来源包括缺口风险、基准风险及期权性风险，其中缺口风险和基准风险是本行利率风险的主要来源。本集团银行账簿利率风险管理的目标是根据本集团风险偏好，在可承受的利率风险范围内，保持利息净收入和经营效益的稳定持续增长。本集团银行账簿利率风险管理坚持审慎性原则，风险管理部门与前台业务部门共同监测并定期研判法定利率和市场利率走势，定期计量银行账簿利率风险，并结合压力测试定期评估风险大小和变化趋势，适时采取管理措施控制银行账簿利率风险。
报告期内，本集团密切关注政策动向和市场走势，加强前瞻性研判，通过利率敏感性量化模型，测算各项资产负债业务对于各类基准利率、市场利率的敏感程度，提升利率风险监测分析水平；持续优化升级利率风险管理信息系统，为利率风险精细化管理夯实技术基础。
4.4.2合规（洗钱）风险
本集团建立与经营规模、业务范围、风险水平相适应的合规管理体系，持续强化合规风险识别、监测、防控和化解能力，提升合规管理质效，切实保障依法合规经营与高质量发展。报
告期内，进一步健全内控合规管理系统和制度工具，完善内控合规检查与问题整改机制，优化内控合规评估与报告内容，推进内控合规文化建设，开展反洗钱客户尽职调查、数据治理、数字化转型等重点工作，不断提升反洗钱管理能力。
4.4.3声誉风险本集团高度重视自身声誉，将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系。治理架构层面，进一步完善“两会一层”声誉风险治理，董事会承担本行声誉风险管理的最终责任，负责声誉风险管理策略和总体目标，掌握本行声誉风险管理情况，监督高级管理层开展声誉风险管理；监事会承担本行声誉风险管理监督责任，负责监督董事会和高级管理在声誉风险管理方面履职尽责情况；高级管理层承担本行声誉风险管理的管理责任，负责建立健全声誉风险管理制度，完善各类工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案，组织处置声誉事件。制度层面，加强集团一体化管理，持续完善集团声誉风险管理制度体系。执行层面，落实事前评估、事中应对、事后总结的全流程闭环管理，提升声誉风险管理水平。本行建立了专门的声誉风险管理团队，负责声誉风险的日常管理。报告期内，声誉风险管理体系运行有效，声誉风险管控得当。
4.4.4跨业跨境与国别风险本集团建立了“统一管理、分工明确、工具齐全、IT支持、风险量化、实质并表”的跨业跨境风险管理体系，各子公司、境外行风险管理兼顾集团统一要求和各自监管当局特别要求，防范跨业和跨境经营所可能引发的风险。报告期内，针对外部形势变化带来的不确定性，本集团加强境外机构风险管理，完善制度体系，优化风险评估机制，强化应急预案制定和演练，保障业务平稳运营。加强境外机构流动性、业务连续性和资产质量等重点领域工作。加强并表管理，细化各级附属机构全生命周期管理，强化集团统一风险管理和风险偏好传导。加强国别风险管理，加大国别风险敞口监测频率，强化国别风险限额管理，开展国别风险分析和评级，持续关注并及时响应国别风险事件，将国别风险管理要求贯穿相关业务发展全过程。
5.主要风险暴露情况
5.1信用风险
5.1.1信用风险暴露情况本集团建立了由内部评级体系、资产减值准备计提和押品价值管理构成的信用风险计量评估体系。根据《商业银行金融资产风险分类办法》有关规定和巴塞尔新资本协议关于强化内评结果应用的要求，本集团对各类承担信用风险的金融资产制定了完备的风险分类管理办法，明确了各类别的风险特征，按照风险程度对各类金融资产实行五级分类管理，即正常、关注、次级、可疑和损失五类，不良资产为其中后三类的总和。根据企业会计准则，本集团对表内外信贷、同业、债券投资等资产计量预期信用损失，计提信用减值准备。
本集团遵照《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量资本充足率。自2014年监管首次核准使用内评法以来，本行按监管要求稳步推进内评法的实施和深化应用，2018年经监管核准，扩大内评法实施范围并结束并行期。报告期内，本集团对公司风险暴露、金融机构风险暴露和零售风险暴露中的大部分资产实施内部评级法进行信用风险加权资产计量，对主权、股权和其他风险暴露等内部评级法未覆盖部分采用权重法计量信用风险加权资产。
本集团对违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）等关键风险参数的定义与《商业银行资本管理办法（试行）》一致。
违约概率（PD）估计的是非零售风险暴露（含公司和金融机构）下某一客户或零售风险暴露下某笔债项在未来12个月内发生违约的概率。在估计非零售客户或零售债项的违约概率时，采用了时点评级（PIT）与跨周期评级（TTC）相结合的方法，评级模型综合考虑了评级对象的财务、非财务因素，其所在的地区和行业对违约风险的影响，以及近期发生的对该债务人（或债项）、行业等的不利影响和市场事件等，反映出评级人员对债务人（或债项）的信贷风险的综合判断。本集团在非零售风险暴露的客户层面及零售风险暴露的债项层面设置违约概率主标尺，分为18个非违约级别和1个违约级别。
违约风险暴露（EAD）指债务人（或债项）违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。EAD估计未来12个月内如果债务人（或债项）发生违约时的违约余额。
违约损失率（LGD）指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。对违约损失率的估值充分考虑了债项自身的特征及抵质押情况，并结合了债项违约后的实际历史清收数据和法律环境。
期限（M）是债权的有效剩余时间。由以上风险参数估计结果进一步得到预期损失（EL）、风险加权资产（RWA）以及监管资本（RC）。表9：信用风险暴露本集团人民币百万元
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 内部评级法覆盖部分 | 内部评级法未覆盖部分 | 内部评级法覆盖部分 | 内部评级法未覆盖部分 | |
| 公司风险暴露 | 6,303,305 | 337,583 | 5,752,836 | 298,071 |
| 主权风险暴露 | - | 2,788,666 | - | 2,581,026 |
| 金融机构风险暴露 | 926,533 | 664,647 | 1,107,200 | 498,076 |
| 零售风险暴露 | 2,518,045 | 615,545 | 2,629,585 | 442,362 |
| 股权风险暴露 | - | 83,646 | - | 77,138 |
| 资产证券化风险暴露 | - | 7,264 | - | 6,757 |
| 其他风险暴露 | - | 1,329,348 | - | 1,169,691 |
| 合计 | 9,747,883 | 5,826,699 | 9,489,621 | 5,073,121 |
表10：内部评级法覆盖部分非零售信用风险暴露情况
本集团人民币百万元
| 违约概率级别 | 2023年12月31日 | |||||
| 违约概率下限(%) | 违约概率上限(%) | 平均违约概率(%) | 违约风险暴露 | 加权平均违约损失率(%) | 加权平均风险权重（%） | |
| 低违约风险 | 0.03% | 0.42% | 0.27% | 2,133,738 | 42.20% | 39.77% |
| 较低违约风险 | 0.42% | 1.07% | 0.73% | 2,967,339 | 40.94% | 68.24% |
| 中低违约风险 | 1.07% | 2.74% | 1.53% | 1,447,419 | 38.68% | 85.68% |
| 中等违约风险 | 2.74% | 4.38% | 2.85% | 265,463 | 35.12% | 95.99% |
| 较高违约风险 | 4.38% | 11.00% | 5.62% | 258,357 | 33.75% | 111.53% |
| 高违约风险 | 11.00% | 99.99% | 14.22% | 74,930 | 35.21% | 157.54% |
| 违约 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 82,592 | 42.80% | 42.72% |
违约概率级别
| 违约概率级别 | 2022年12月31日 | |||||
| 违约概率下限(%) | 违约概率上限(%) | 平均违约概率(%) | 违约风险暴露 | 加权平均违约损失率(%) | 加权平均风险权重（%） | |
| 低违约风险 | 0.03% | 0.42% | 0.32% | 2,220,479 | 41.35% | 39.47% |
| 较低违约风险 | 0.42% | 1.07% | 0.75% | 2,716,093 | 40.22% | 68.21% |
| 中低违约风险 | 1.07% | 2.74% | 1.51% | 1,291,220 | 38.47% | 85.04% |
| 中等违约风险 | 2.74% | 4.38% | 2.83% | 252,094 | 34.33% | 93.30% |
| 较高违约风险 | 4.38% | 11.00% | 5.54% | 225,795 | 33.05% | 107.40% |
| 高违约风险 | 11.00% | 99.99% | 14.48% | 75,949 | 34.83% | 159.08% |
| 违约 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 78,406 | 42.63% | 58.41% |
表11：内部评级法覆盖部分零售信用风险暴露情况
本集团人民币百万元
| 风险暴露类别 | 2023年12月31日 | |||
| 平均违约概率(%) | 违约风险暴露 | 加权平均违约损失率(%) | 加权平均风险权重（%） | |
| 零售风险暴露 | 7.66% | 2,518,045 | 47.04% | 28.70% |
| 个人住房抵押贷款 | 1.32% | 1,387,282 | 27.25% | 19.77% |
| 合格循环零售 | 7.97% | 1,008,905 | 72.84% | 38.11% |
| 其他零售 | 7.78% | 121,859 | 60.66% | 52.44% |
风险暴露类别
| 风险暴露类别 | 2022年12月31日 | |||
| 平均违约概率(%) | 违约风险暴露 | 加权平均违约损失率(%) | 加权平均风险权重（%） | |
| 零售风险暴露 | 6.10% | 2,629,585 | 51.70% | 28.27% |
| 个人住房抵押贷款 | 1.37% | 1,439,057 | 27.43% | 19.75% |
| 合格循环零售 | 6.22% | 1,090,375 | 83.77% | 37.31% |
| 其他零售 | 9.46% | 100,153 | 54.97% | 52.20% |
表12：按权重划分的内部评级法未覆盖部分信用风险暴露情况
本集团人民币百万元
| 风险权重 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 风险暴露 | 未缓释的风险暴露 | 风险暴露 | 未缓释的风险暴露 | |
| 0% | 2,239,920 | 2,239,920 | 1,964,226 | 1,964,226 |
| 2% | 7,188 | 7,188 | 5,491 | 5,491 |
| 20% | 1,495,275 | 1,495,260 | 1,435,875 | 1,435,366 |
| 25% | 490,143 | 443,419 | 231,602 | 210,339 |
风险权重
| 风险权重 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 风险暴露 | 未缓释的风险暴露 | 风险暴露 | 未缓释的风险暴露 | |
| 50% | 44,017 | 43,968 | 46,187 | 46,187 |
| 75% | 554,236 | 554,223 | 392,553 | 392,553 |
| 100% | 856,289 | 843,615 | 863,263 | 860,457 |
| 250% | 52,488 | 52,488 | 53,724 | 53,724 |
| 400% | 64,202 | 64,202 | 57,910 | 57,910 |
| 1250% | 22,940 | 22,940 | 22,290 | 22,290 |
| 合计 | 5,826,699 | 5,767,224 | 5,073,121 | 5,048,543 |
表13：持有其他商业银行发行的资本工具、对工商企业的股权投资和非自用不动产的风险暴露本集团人民币百万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 风险暴露 | 风险暴露 | |
| 持有其他商业银行发行的资本工具 | ||
| 核心一级资本 | 5,190 | 5,313 |
| 其他一级资本 | - | - |
| 二级资本 | 14,516 | 16,675 |
| 对工商企业的股权投资 | 79,544 | 73,362 |
| 非自用不动产 | 6,565 | 7,309 |
5.1.2信用风险缓释情况本集团高度重视合格抵质押品和合格保证对信用风险的缓释作用。根据民法典等法律法规及押品管理监管政策，结合本行业务实际，本行制定担保及抵质押品相关管理制度、审查和操作流程，全面规范担保资格，担保的调查、审查和审批，担保的实施，以及担保的管理等各方面要求，明确抵质押品调查及审查、抵质押率、抵质押品估值的模型或方法、价值重估频率，以及对抵质押品监测、清收处置等相关要求，确保信用风险缓释工具的作用有效发挥。
抵质押品估值方面，价值评估方式分为内部评估、直接评估和外评内审三种方式，由条线业务审查人员审核确认授信方案中的押品价值。抵质押品价值重评周期根据监管要求确定，由客户经理定期对押品进行重估，并在贷（投）后日常管理中进行价值监控和评估。
抵质押品真实性风险方面，权利证明由放款中心集中换手办理抵质押登记取件、核查、存续期换证，集中保管本行授信业务对应的非现金类押品权利凭证等重要文件，与客户经理实现换手。持续推进“抵押登记一件事”项目建设，积极推进抵押登记“跨省通办”，通过推进抵押登记机构与银行业务系统直联对接，提升抵押登记办理及权证真实性管理质效。
抵质押品类型方面，种类上以商用房地产、居住用房地产、金融质押品、收费（益）权为主，同时积极探索知识产权、碳排放权、矿产资源等新型抵质押品。本集团根据法律法规和监管政策审慎认定合格抵质押品，相关押品须确保权属清晰、评估价格审慎，并满足所有可执行的必要条件。
表14：内评初级法覆盖部分信用风险缓释情况
本集团人民币百万元
缓释物类别
| 缓释物类别 | 缓释物覆盖的风险暴露 | |
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 金融质押品 | 632,226 | 704,302 |
| 其他合格的抵质押品 | 323,571 | 330,360 |
| 保证 | 685,723 | 616,099 |
5.1.3贷款质量及贷款减值准备情况表15：贷款五级分类分布情况
本集团人民币百万元
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 正常 | 7,730,800 | 97.16 | 7,092,545 | 97.21 |
| 关注 | 120,256 | 1.51 | 105,084 | 1.44 |
| 不良贷款 | 105,688 | 1.33 | 98,526 | 1.35 |
| 次级 | 28,523 | 0.36 | 40,464 | 0.55 |
| 可疑 | 32,383 | 0.41 | 33,257 | 0.46 |
| 损失 | 44,782 | 0.56 | 24,804 | 0.34 |
| 合计 | 7,956,744 | 100 | 7,296,155 | 100 |
表16：逾期贷款
本集团人民币百万元
| 逾期期限 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 3个月以内 | 41,727 | 0.52 | 27,737 | 0.38 |
| 3个月至1年 | 34,927 | 0.44 | 33,480 | 0.46 |
| 1年至3年 | 26,820 | 0.34 | 19,083 | 0.26 |
| 3年以上 | 6,647 | 0.08 | 4,528 | 0.06 |
| 合计 | 110,121 | 1.38 | 84,828 | 1.16 |
表17：贷款减值准备变动情况
本集团人民币百万元
| 项目 | 以摊余成本计量的客户贷款及垫款的减值准备 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的客户贷款及垫款的减值准备 | ||||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 年初余额 | 68,795 | 45,385 | 61,998 | 176,178 | 1,522 | 240 | 79 | 1,841 |
| 转移 | ||||||||
| 至第一阶段 | 6,721 | (5,464) | (1,257) | - | - | - | - | - |
| 至第二阶段 | (3,045) | 7,082 | (4,037) | - | - | - | - | - |
| 至第三阶段 | (598) | (12,526) | 13,124 | - | - | - | - | - |
项目
| 项目 | 以摊余成本计量的客户贷款及垫款的减值准备 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的客户贷款及垫款的减值准备 | ||||||
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
| 本年计提/（回拨） | 8,735 | 20,655 | 24,014 | 53,404 | 759 | (49) | 23 | 733 |
| 本年核销及转出 | - | - | (31,046) | (31,046) | - | - | (53) | (53) |
| 收回已核销贷款 | - | - | 5,662 | 5,662 | - | - | 17 | 17 |
| 其他变动 | 64 | 208 | (695) | (423) | - | - | (4) | (4) |
| 年末余额 | 80,672 | 55,340 | 67,763 | 203,775 | 2,281 | 191 | 62 | 2,534 |
关于贷款减值准备计提方法，请参见2023年度报告财务报表附注中主要会计政策和会计估计的相关内容。
5.1.4交易对手信用风险暴露情况
交易对手信用风险是指针对衍生工具、证券融资交易的交易对手在交易相关的现金流结算完成前，因为交易对手违约所导致的风险。
本集团将交易对手信用风险纳入全面风险管理体系，制定交易对手信用风险管理及计量办法并严格执行。对于场外衍生金融工具，本集团审慎选择交易对手，并根据交易对手的信用状况、资本水平等评估其风险等级，要求交易对手提供相应比例保证金或抵质押物。同时定期对衍生工具、证券融资交易进行价值重估，并动态监控保证金及抵质押品比例，及时有效地对交易对手信用风险进行缓释。
本集团根据《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》和《中国银保监会办公厅关于衍生工具交易对手违约风险资产计量规则有关问题的通知》计量衍生品交易对手信用风险暴露，
采用权重法计量交易对手信用风险加权资产。表18：交易对手风险暴露情况
本集团人民币百万元
交易对手
| 交易对手 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 风险暴露余额 | 风险暴露余额 | |
| 1.公司 | 6,393 | 5,801 |
| 2.主权 | - | - |
| 3.金融机构 | 59,345 | 53,455 |
| 4.零售 | 3 | 3 |
| 5.股权 | - | - |
| 6.资产证券化 | - | - |
| 7.其他 | 69,383 | 28,569 |
| 7.1信用估值调整 | - | - |
| 7.2中央交易对手 | 7,188 | 5,491 |
| 7.3证券融资交易 | 62,195 | 23,078 |
| 8.小计 | 135,124 | 87,828 |
5.1.5资产证券化信用风险暴露情况为盘活信贷资产存量，丰富信用风险管理和资产负债管理手段，本集团作为发起机构，截至报告期末，共存续十六单传统型信贷资产证券化项目。外部评级机构为中债资信评估有限责任公司、中诚信国际信用评级有限责任公司和联合资信评估股份有限公司。
根据资产证券化业务管理规定，本集团作为发起机构，负责提供基础资产并将入池贷款的大部分信用风险转移给投资者，同时作为贷款服务机构，以不低于自营贷款的管理标准，落实贷后监控及催收管理，定期做好回收款转付和信息披露工
作，承担了存续期贷款管理的操作风险。本集团作为投资者，通过资产支持证券化投资交易业务获取收益，并承担相应风险。
本集团资产证券化业务遵照《企业会计准则第23号一金融资产转移》规定进行会计处理。根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定计量资产证券化风险暴露及资本要求。报告期末，资产证券化信用风险加权资产为16,928百万元，资本要求为1,354百万元。
表19：资产证券化信用风险暴露余额
本集团人民币百万元
2023年12月31日
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||
| 传统型 | 合成型 | 传统型 | 合成型 | |
| 持有本行发起的资产证券化 | 7,097 | - | 6,672 | - |
| 持有其他机构发起的资产证券化 | - | - | 85 | - |
表20：本行发起的资产证券化产品使用的外部评级机构情况
| 资产证券化产品 | 外部信用评级机构 |
| 交诚2017年第一期不良资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交盈2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交盈2018年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交盈2018年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交盈2019年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交盈2019年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交诚2020年第二期不良资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
资产证券化产品
| 资产证券化产品 | 外部信用评级机构 |
| 交盈2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交盈2021年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交诚2021年第二期不良资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交诚2022年第一期不良资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交诚2022年第三期不良资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交诚2023年第一期不良资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交诚2023年第二期不良资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交诚2023年第三期不良资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 交诚2023年第四期不良资产支持证券 | 中债资信评估有限责任公司/联合资信评估股份有限公司 |
表21：本行发起资产证券化产品的基础资产：不良资产及逾期情况
本集团人民币百万元
| 基础资产类型 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
| 基础资产本金余额 | 不良资产总额 | 逾期资产总额 | 基础资产本金余额 | 不良资产总额 | 逾期资产总额 | |
| 个人住房抵押贷款 | 16,160 | 160 | 256 | 22,398 | 137 | 260 |
| 个人住房抵押不良贷款 | 2,825 | 2,353 | 2,469 | - | - | - |
| 信用卡不良债权 | 8,952 | 8,952 | 8,952 | 13,350 | 13,350 | 13,350 |
| 对公类不良贷款 | 15,351 | 15,351 | 15,351 | 17,575 | 17,575 | 16,130 |
| 合计 | 43,288 | 26,816 | 27,028 | 53,323 | 31,062 | 29,741 |
5.2市场风险
本集团市场风险有条件实施内部模型法，交通银行法人的
汇率风险和交易账簿利率风险的一般风险使用内部模型法计量，剩余市场风险暴露均使用标准法计量。
报告期内，本集团持续提升市场风险计量成果在管理实践中的应用。每日及时采集全行资金交易头寸和最新市场数据进行头寸估值和敏感性分析；每日采用历史模拟法从不同的风险因素、不同的投资组合和产品等多个维度分别计量市场风险的风险价值，并应用于内部模型法资本计量、限额监控、绩效考核、风险监控和分析等；每日开展返回测试，验证风险价值模型的准确性；定期进行压力测试，分析投资组合在压力情景下的风险状况。报告期末计量结果显示市场风险计量模型能够及时捕捉金融市场变化，客观反映本集团面临的市场风险。
表22：市场风险资本要求情况
本集团人民币百万元
风险类型
| 风险类型 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 内部模型法覆盖部分 | 14,413 | 21,099 |
| 内部模型法未覆盖部分 | 4,619 | 4,974 |
| 利率风险 | 3,421 | 3,646 |
| 股票风险 | 179 | 121 |
| 外汇风险 | 643 | 1,183 |
| 商品风险 | 1 | 4 |
| 期权风险 | 375 | 20 |
| 合计 | 19,032 | 26,073 |
本集团采用历史模拟法计量风险价值（VaR）和压力风险价值（SVaR），历史观察期为1年，持有期为10个工作日，单尾置信区间为99%。
表23：风险价值（VaR）情况
本集团人民币百万元
项目名称
| 项目名称 | 2023年 | 2022年 | ||||||
| 期末 | 平均 | 最高 | 最低 | 期末 | 平均 | 最高 | 最低 | |
| 风险价值（VaR） | 571 | 1,284 | 2,074 | 549 | 2,108 | 1,637 | 2,180 | 867 |
| 压力风险价值（SVaR） | 3,432 | 3,643 | 4,451 | 3,132 | 4,217 | 3,736 | 4,500 | 2,663 |
报告期内，本集团返回检验突破次数在监管规定的绿区之内，未出现模型异常。
5.3操作风险
本集团对银行法人采用标准法计量操作风险资本，对子公司采用基本指标法计量操作风险资本。报告期末操作风险总资本要求为35,182百万元，其中采用标准法计量的操作风险资本要求为30,579百万元，采用基本指标法计量的操作风险资本要求为4,603百万元。
6.其他风险暴露情况
6.1银行账簿股权风险暴露情况本集团银行账簿股权风险暴露，未扣除资本的风险暴露部分，按权重法计量风险加权资产，主要包括对联营企业、工商企业的投资。
表24：银行账簿股权风险暴露情况
本集团人民币百万元
被投资机构
类型
| 被投资机构类型 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
| 公开交易股权风险暴露1 | 非公开交易股权风险暴露1 | 未实现潜在的风险收益2 | 公开交易股权风险暴露 | 非公开交易股权风险暴露 | 未实现潜在的风险收益 | |
| 金融机构 | 3,836 | 6,284 | 80 | 3,626 | 6,697 | - |
| 非金融机构 | 9,370 | 65,802 | (6,794) | 10,177 | 59,823 | (4,577) |
| 总计 | 13,206 | 72,086 | (6,714) | 13,803 | 66,520 | (4,577) |
注:1.公开交易股权风险暴露指被投资机构为上市公司的股权风险暴露，非公开交易股权风险暴露指
被投资机构为非上市公司的股权风险暴露。
2.未实现潜在的风险收益为资产负债表中体现的未实现收益（损失），但不是通过利润和损失科目来体现。
6.2银行账簿利率风险暴露情况
影响银行账簿整体收益和经济价值的风险因素按其来源可分为缺口风险、基准风险及期权性风险。本集团按季通过重定价缺口分析和利息收入压力测试等方法对银行账簿利率风险进行计量和分析。2023年本行按主要币种划分的利率敏感性分析如下表：
表25：银行账簿利率风险暴露情况
本集团人民币百万元
主要货币
| 主要货币 | 利率向上变动100个基点 | |
| 对收益影响值 | 对权益的影响值 | |
| 人民币 | 22,371 | (77,296) |
| 美元 | 931 | (3,667) |
| 合计 | 23,302 | (80,963) |
注：计算上述对收益及权益影响时剔除活期存款。
7.内部资本充足评估
7.1内部资本充足评估的方法和程序本集团经过持续的专题研究和有效实践，建立了较为完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序，并不断完善工作流程，确保资本能够充分抵御所面临的风险，满足业务发展需要。内部资本充足评估的核心环节主要包括风险识别与评估、压力测试、资本规划等内容。其中，风险识别是对本集团面临的主要风险的判断，风险评估是对本集团各类主要风险的风险状况和管理情况进行全面分析评估；压力测试主要反映在统一情景下各类风险的不利变动对银行资本充足情况的影响；资本规划是在评估正常和压力情景下资本充足水平的基础上，将不同情景下的资本需求与可用资本、监管资本要求等进行比较分析，提出相应的管理规划及措施，使本集团资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。
按照国家金融监督管理总局内部资本充足评估实施相关监管要求，本集团持续推进内部资本充足评估方法论的改进优化，按年实施内部资本充足评估程序，不断提升内部资本管理和风险管理水平，确保本集团面临的主要风险得到识别和计量、资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应，资本规划与经营
状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配，在充分覆盖风险的基础上保留适当资本作为有效缓冲，为稳健经营和业务可持续发展奠定坚实基础。
7.2资本管理规划和资本充足率管理计划本集团综合考虑宏观经济和经营环境的变化，根据监管政策及要求，结合本集团业务发展战略、风险偏好和风险管理水平，制订和动态修订资本管理规划，并以此为纲领，指导本集团资本管理工作。2021年，本集团制定了《交通银行股份有限公司资本管理规划（2021-2025年）》，以高质量发展为引领，坚持轻资本发展理念，重视改善经营效益和资本回报。一是设定合理的目标资本充足率，预留适量资本缓冲，保持较强的抵御风险能力，持续满足监管要求和内部管理需要；二是建立科学合理的资本补充机制，坚持强化内源性增长、兼顾外源性融资的资本补充机制；三是加强研究和前瞻规划各类资本债务工具，不断优化资本结构，降低筹资成本，提高风险抵御能力；四是优化调整资产结构，加快业务转型发展，充分、高效利用资本杠杆功能，不断提高资本配置效率和运营效率。
本集团在资本规划框架内制定年度资本充足率管理计划，资本充足率管理计划与业务计划、财务计划充分衔接。本集团积极发挥资本的引导和约束作用，通过绩效考核、资源配置等
手段，有效传导资本合理节约的理念和要求，深入推动资本集约化经营和精细化管理；定期对资本充足率进行动态监控、分析和报告，确保各级资本充足率持续满足监管要求和业务发展需要。报告期内，本集团顺利实现资本规划和年度资本充足率管理计划的目标，各项管理措施取得较好成效，资本充足率总体稳中有升。
8.薪酬管理政策
8.1人事薪酬委员会的构成与权限本行董事会下设人事薪酬委员会。人事薪酬委员会根据《董事会人事薪酬委员会工作规则》和董事会的授权开展工作，对董事会负责。主要职责是审议董事会的架构、人数及组成，并根据本行发展战略和股权结构，就董事会的规模和结构以及拟对董事会作出的变动向董事会提出建议；拟定本行董事和高级管理人员的选任程序和标准，物色合格的董事、高级管理人员人选，对董事和高级管理人员的任职资格和条件进行初步审核，并就董事和高级管理人员委任以及董事和高级管理人员继任计划向董事会提出建议；批准和修改董事会成员多元化政策，并评估政策执行情况；审核独立董事的独立性；审核本行薪酬管理的基本制度和政策、董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，向董事会提出建议等。为优化公司治理结构，提升工作效率，本行董事会人事薪酬委员会兼具提名委员会和薪酬委员会的职能。
截至2023年末，董事会人事薪酬委员会有蔡浩仪先生、李龙成先生、廖宜建先生、石磊先生、李晓慧女士5位委员，其中独立董事蔡浩仪先生担任委员会主任委员，委员会中的独
立董事占比超过半数。2023年，董事会人事薪酬委员会共召开5次会议，审议通过21项议案，向董事会报告专业意见。
8.2薪酬政策
本集团实行并持续完善“以级定薪、以绩定奖”的考核与薪酬体系。为适应改革发展的需要，本集团不断检视现有薪酬政策，突出价值创造和风险管控要求，坚持倾斜基层、倾斜前台、倾斜一线的分配导向，优化薪酬资源配置、薪酬结构和考核分配机制，兼顾薪酬的保障性和激励性。本集团薪酬管理制度严格按照国家有关规定及监管要求制定，履行公司治理程序后执行，并适用于各类分支机构和员工。
8.2.1薪酬与绩效
本集团薪资结构由基础工资和绩效工资构成，基础工资反映岗位价值，根据职级、地区因素确定，绩效工资挂钩业绩贡献和价值创造，突出担当导向、基层导向、业绩导向，强化正向激励。各级经营单位、业务团队以及员工个人的绩效工资根据所在单位、团队和个人经风险调整后的绩效表现确定。本集团绩效薪酬均以现金形式支付，暂未实施股权性质的中长期激励。
8.2.2薪酬与风险
本行薪酬配置坚持以价值创造为导向，强化以经济资本为核心的风险回报激励约束机制，使薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应，坚持风险与收益最优化配置原则，充分考
虑各类风险因素，引导全行员工审慎尽职地拓展业务，注重中长期高质量发展，提升业绩增长。
对风险有重要影响岗位上的员工实行绩效工资延期支付，在风险超常暴露、重大损失等情况下，有权止付延期绩效工资或追索已发绩效工资，通过将绩效工资发放节奏与风险释放周期合理适配，确保薪酬政策与当前及未来风险挂钩，充分发挥薪酬在公司治理和风险管控中的导向作用。为体现风险管理、内控合规部门的绩效考评独立性，分支机构及管理部门不对风险管理、内控合规部门实施测评，从事风险和合规管理工作员工的薪酬根据岗位价值、个人绩效表现及履职情况确定，与其所监督的业务条线绩效不存在直接关联。
8.3高级管理人员薪酬的基本情况
本行高级管理人员基本信息和年度薪酬情况、董事会薪酬委员会成员薪酬情况请参见2023年度报告。
9.附表
附表1：集团资本构成明细表
本集团人民币百万元
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 代码 | |
| 核心一级资本： | ||||
| 1 | 实收资本 | 74,263 | 74,263 | r |
| 2 | 留存收益 | 720,100 | 662,987 | |
| 2a | 盈余公积 | 237,428 | 228,150 | y |
| 2b | 一般风险准备 | 158,871 | 144,363 | z |
| 2c | 未分配利润 | 323,801 | 290,474 | aa |
| 3 | 累计其他综合收益和公开储备 | 116,140 | 107,863 | |
| 3a | 资本公积 | 111,458 | 111,458 | u |
| 3b | 其他 | 4,682 | (3,595) | v |
| 4 | 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公司，股份制公司的银行填0即可） | - | - | |
| 5 | 少数股东资本可计入部分 | 1,953 | 1,992 | ab |
| 6 | 监管调整前的核心一级资本 | 912,456 | 847,105 | |
| 核心一级资本：监管调整 | ||||
| 7 | 审慎估值调整 | - | - | |
| 8 | 商誉（扣除递延税负债） | 294 | 286 | m-p |
| 9 | 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） | 3,030 | 2,308 | l-q |
| 10 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - | - | k |
| 11 | 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 | 83 | 693 | x |
| 12 | 贷款损失准备缺口 | - | - | |
| 13 | 资产证券化销售利得 | - | - | |
| 14 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | - | - | |
| 15 | 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税负债） | - | - | |
| 16 | 直接或间接持有本银行的普通股 | - | - | |
| 17 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | - | - | |
| 18 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | - | |
| 19 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | - | |
| 20 | 抵押贷款服务权 | - | - | |
| 21 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | - | - | |
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 代码 | |
| 22 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | - | - | |
| 23 | 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | - | - | |
| 24 | 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 | - | - | |
| 25 | 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | - | - | |
| 26a | 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 | 3,655 | 3,654 | f |
| 26b | 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 | - | - | |
| 26c | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | - | - | |
| 27 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | - | - | |
| 28 | 核心一级资本监管调整总和 | 7,062 | 6,941 | |
| 29 | 核心一级资本 | 905,394 | 840,164 | |
| 其他一级资本： | ||||
| 30 | 其他一级资本工具及其溢价 | 174,790 | 174,790 | |
| 31 | 其中：权益部分 | 174,790 | 174,790 | t |
| 32 | 其中：负债部分 | - | - | |
| 33 | 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 | - | - | |
| 34 | 少数股东资本可计入部分 | 1,499 | 1,690 | ac |
| 35 | 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 | - | - | |
| 36 | 在监管调整前的其他一级资本 | 176,289 | 176,480 | |
| 其他一级资本：监管调整 | ||||
| 37 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | - | - | |
| 38 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - | - | |
| 39 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分 | - | - | |
| 40 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 | - | - | |
| 41a | 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 | - | - | |
| 41b | 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 | - | - | |
| 41c | 其他应在其他一级资本中扣除的项目 | - | - | |
| 42 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | - | - | |
| 43 | 其他一级资本监管调整总和 | - | - | |
| 44 | 其他一级资本 | 176,289 | 176,480 | |
| 45 | 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） | 1,081,683 | 1,016,644 | |
| 二级资本： | ||||
| 46 | 二级资本工具及其溢价 | 219,989 | 189,989 | n |
| 47 | 过渡期后不可计入二级资本的部分 | - | - | |
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 代码 | |
| 48 | 少数股东资本可计入部分 | 3,729 | 4,949 | ad |
| 49 | 其中：过渡期结束后不可计入的部分 | - | - | |
| 50 | 超额贷款损失准备可计入部分 | 45,715 | 38,735 | |
| 51 | 监管调整前的二级资本 | 269,433 | 233,673 | |
| 二级资本：监管调整 | ||||
| 52 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | - | - | |
| 53 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本 | - | - | |
| 54 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分 | - | - | |
| 55 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | - | - | |
| 56a | 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 | - | - | |
| 56b | 控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 | - | - | |
| 56c | 其他应在二级资本中扣除的项目 | - | - | |
| 57 | 二级资本监管调整总和 | - | - | |
| 58 | 二级资本 | 269,433 | 233,673 | |
| 59 | 总资本（一级资本+二级资本） | 1,351,116 | 1,250,317 | |
| 60 | 总风险加权资产 | 8,850,786 | 8,350,074 | |
| 资本充足率和储备资本要求 | ||||
| 61 | 核心一级资本充足率 | 10.23 | 10.06 | |
| 62 | 一级资本充足率 | 12.22 | 12.18 | |
| 63 | 资本充足率 | 15.27 | 14.97 | |
| 64 | 机构特定的资本要求 | 3.50 | 2.50 | |
| 65 | 其中：储备资本要求 | 2.50 | 2.50 | |
| 66 | 其中：逆周期资本要求 | 0.00 | 0.00 | |
| 67 | 其中：全球系统重要性银行附加资本要求注 | 1.00 | 0.00 | |
| 68 | 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 | 5.23 | 5.06 | |
| 国内最低监管资本要求 | ||||
| 69 | 核心一级资本充足率 | 5.00 | 5.00 | |
| 70 | 一级资本充足率 | 6.00 | 6.00 | |
| 71 | 资本充足率 | 8.00 | 8.00 | |
| 门槛扣除项中未扣除部分 | ||||
| 72 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 | 30,518 | 32,357 | b+c+d+e+g |
| 73 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 | 1,729 | 2,261 | a+h |
| 74 | 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） | - | - | |
| 75 | 其他依赖于银行未来盈利的递延税资产（扣除递延税负债） | 36,349 | 36,855 | j-k-o |
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 代码 | |
| 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 | ||||
| 76 | 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 | 20,934 | 14,732 | |
| 77 | 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 | 9,998 | 5,039 | |
| 78 | 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额 | 185,375 | 163,287 | |
| 79 | 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 | 35,717 | 33,696 | |
| 符合退出安排的资本工具 | ||||
| 80 | 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 | - | - | |
| 81 | 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 | - | - | |
| 82 | 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 | - | - | |
| 83 | 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 | - | - | |
| 84 | 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 | - | - | |
| 85 | 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 | - | - | |
注：本集团2023年11月首次入选全球系统重要性银行，按监管要求需在2025年1月1日满足1%的附加资本要求。根据《系统重要性银行附加监管规定（试行）》，本集团目前附加资本要求为0.75%。
附表2：集团口径的资产负债表（财务并表和监管并表）本集团人民币百万元
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||
| 银行公布的合并资产负债表 | 监管并表口径下的资产负债表 | 银行公布的合并资产负债表(经重述) | 监管并表口径下的资产负债表 | ||
| 资产： | |||||
| 1 | 现金及存放中央银行款项 | 898,022 | 898,022 | 806,102 | 806,102 |
| 2 | 存放同业款项 | 108,956 | 100,716 | 155,435 | 147,761 |
| 3 | 拆出资金 | 550,295 | 550,307 | 478,353 | 478,383 |
| 4 | 衍生金融资产 | 67,387 | 67,387 | 69,687 | 69,687 |
| 5 | 买入返售金融资产 | 200,391 | 200,391 | 56,633 | 56,481 |
| 6 | 发放贷款和垫款 | 7,772,060 | 7,772,121 | 7,135,454 | 7,135,517 |
| 7 | 金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 | 642,282 | 587,304 | 705,357 | 668,320 |
| 8 | 金融投资：以摊余成本计量的金融投资 | 2,573,911 | 2,550,579 | 2,450,775 | 2,410,132 |
| 9 | 金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 | 887,949 | 838,700 | 799,075 | 775,527 |
| 10 | 长期股权投资 | 8,990 | 14,408 | 8,750 | 14,190 |
| 11 | 固定资产 | 215,725 | 215,190 | 190,670 | 190,121 |
| 12 | 土地使用权 | 1,535 | 1,535 | 1,599 | 1,599 |
| 13 | 递延所得税资产 | 40,379 | 38,676 | 39,512 | 38,564 |
| 14 | 商誉 | 415 | 294 | 407 | 286 |
| 15 | 其他无形资产(不含土地使用权) | 3,093 | 3,030 | 2,353 | 2,308 |
| 16 | 其他资产 | 89,082 | 87,429 | 91,409 | 90,529 |
| 17 | 资产总计 | 14,060,472 | 13,926,089 | 12,991,571 | 12,885,507 |
| 负债： | |||||
| 18 | 向中央银行借款 | 530,110 | 530,110 | 403,080 | 403,080 |
| 19 | 同业及其他金融机构存放款项 | 1,133,181 | 1,133,182 | 1,078,593 | 1,078,624 |
| 20 | 拆入资金 | 472,971 | 472,982 | 424,608 | 424,638 |
| 21 | 交易性金融负债 | 56,557 | 45,257 | 47,949 | 47,949 |
| 22 | 卖出回购金融资产款 | 288,275 | 286,973 | 128,613 | 122,814 |
| 23 | 客户存款 | 8,551,215 | 8,555,950 | 7,949,072 | 7,953,636 |
| 24 | 衍生金融负债 | 50,975 | 50,975 | 46,804 | 46,804 |
| 25 | 已发行债务证券 | 592,175 | 587,246 | 530,861 | 525,933 |
| 26 | 应付职工薪酬 | 17,979 | 17,858 | 16,802 | 16,674 |
| 27 | 应交税费 | 9,821 | 9,759 | 8,748 | 8,733 |
| 28 | 递延所得税负债 | 2,407 | 2,327 | 1,786 | 1,709 |
| 29 | 预计负债 | 9,557 | 9,557 | 11,938 | 11,938 |
项目
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||
| 银行公布的合并资产负债表 | 监管并表口径下的资产负债表 | 银行公布的合并资产负债表(经重述) | 监管并表口径下的资产负债表 | ||
| 30 | 其他负债 | 1,245,799 | 1,129,263 | 1,309,195 | 1,213,428 |
| 31 | 负债总计 | 12,961,022 | 12,831,439 | 11,958,049 | 11,855,960 |
| 所有者权益： | |||||
| 32 | 实收资本 | 74,263 | 74,263 | 74,263 | 74,263 |
| 33 | 其他权益工具 | 174,790 | 174,790 | 174,790 | 174,790 |
| 34 | 资本公积 | 111,428 | 111,458 | 111,429 | 111,458 |
| 35 | 其他综合收益 | 4,126 | 4,682 | (4,069) | (3,595) |
| 36 | 盈余公积 | 237,626 | 237,428 | 228,336 | 228,150 |
| 37 | 一般风险准备 | 159,053 | 158,871 | 144,541 | 144,363 |
| 38 | 未分配利润 | 326,744 | 323,801 | 292,734 | 290,474 |
| 39 | 少数股东权益 | 11,420 | 9,357 | 11,498 | 9,644 |
| 40 | 所有者权益合计 | 1,099,450 | 1,094,650 | 1,033,522 | 1,029,547 |
注：本集团于2023年1月1日起执行财政部于2020年12月修订发布的《企业会计准则第25号—保险合同》，根据新准则的衔接规定，本集团对2022年各期财务报告进行了追溯调整并按新保险合同准则要求重新编制，本报告2022年12月31日“银行公布的合并资产负债表”已根据追溯调整后的财务报告重新列报。
附表3：监管并表口径资产负债表展开说明本集团人民币百万元
项目
| 项目 | 监管并表口径下的资产负债表 | 代码 |
| 资产： | ||
| 现金及存放中央银行款项 | 898,022 | |
| 存放同业款项 | 100,716 | |
| 拆出资金 | 550,307 | |
| 衍生金融资产 | 67,387 | |
| 买入返售金融资产 | 200,391 | |
| 发放贷款和垫款 | 7,772,121 | |
| 金融投资：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资 | 587,304 | |
| 其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 | 369 | a |
| 其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 | 438 | b |
| 其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本 | 22,127 | c |
| 金融投资：以摊余成本计量的金融投资 | 2,550,579 | |
| 金融投资：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 | 838,700 | |
| 其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 | 3,080 | d |
| 其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 | - | e |
| 长期股权投资 | 14,408 | |
| 其中：对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 | 3,655 | f |
| 其中：对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 | 4,873 | g |
| 其中：对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 | 1,360 | h |
| 固定资产 | 215,190 | |
| 土地使用权 | 1,535 | i |
| 递延所得税资产 | 38,676 | j |
| 其中：依赖未来盈利的由经营亏损引起的递延税资产 | - | k |
| 其中：其他依赖于银行未来盈利的递延税资产 | 38,676 | |
| 其他无形资产(不含土地使用权) | 3,030 | l |
| 商誉 | 294 | m |
| 其他资产 | 87,429 | |
| 资产总计 | 13,926,089 | |
| 负债： | - | |
| 向中央银行借款 | 530,110 | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 1,133,182 | |
| 拆入资金 | 472,982 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 45,257 | |
| 卖出回购金融资产款 | 286,973 | |
| 客户存款 | 8,555,950 |
项目
| 项目 | 监管并表口径下的资产负债表 | 代码 |
| 衍生金融负债 | 50,975 | |
| 已发行债务证券 | 587,246 | |
| 其中：可计入二级资本的数额 | 219,989 | n |
| 应付职工薪酬 | 17,858 | |
| 应交税费 | 9,759 | |
| 递延所得税负债 | 2,327 | o |
| 其中：与商誉相关的递延税负债 | - | p |
| 其中：与其他无形资产相关的递延税负债 | - | q |
| 预计负债 | 9,557 | |
| 其他负债 | 1,129,263 | |
| 负债总计 | 12,831,439 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收资本 | 74,263 | |
| 其中：可计入核心一级资本的数额 | 74,263 | r |
| 其中：可计入其他一级资本的数额 | - | s |
| 其他权益工具 | 174,790 | t |
| 资本公积 | 111,458 | u |
| 其他综合收益 | 4,682 | v |
| 其中：外币报表折算差额 | 3,209 | w |
| 其中：现金流量套期损益的有效部分 | 83 | x |
| 盈余公积 | 237,428 | y |
| 一般风险准备 | 158,871 | z |
| 未分配利润 | 323,801 | aa |
| 少数股东权益 | 9,357 | |
| 其中：可计入核心一级资本的数额 | 1,953 | ab |
| 其中：可计入其他一级资本的数额 | 1,499 | ac |
| 其中：可计入二级资本的数额 | 3,729 | ad |
| 所有者权益合计 | 1,094,650 |
附表4：合格资本工具主要特征情况表
| 1 | 发行机构 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 |
| 2 | 标识码 | 3328 | 601328 | 360021 | 1928019 | 1928020 |
| 3 | 适用法律 | 中国香港/香港《证券及期货条例》 | 中国/《中华人民共和国证券法》 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等 |
| 监管处理 | ||||||
| 4 | 其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期规则 | 核心一级资本 | 核心一级资本 | 其他一级资本 | 二级资本 | 二级资本 |
| 5 | 其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期结束后规则 | 核心一级资本 | 核心一级资本 | 其他一级资本 | 二级资本 | 二级资本 |
| 6 | 其中：适用法人/集团层面 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 |
| 7 | 工具类型 | 普通股 | 普通股 | 优先股 | 二级资本债券 | 二级资本债券 |
| 8 | 可计入监管资本的数额（单位为百万，最近一期报告日） | 人民币89,498 | 人民币97,534 | 人民币44,952 | 人民币29,998 | 人民币9,999 |
| 9 | 工具面值（单位为百万） | 人民币35,012 | 人民币39,251 | 人民币45,000 | 人民币30,000 | 人民币10,000 |
| 10 | 会计处理 | 股本及资本公积 | 股本及资本公积 | 其他权益工具 | 应付债券 | 应付债券 |
| 11 | 初始发行日 | 2005/6/23 | 2007/4/24 | 2016/9/2 | 2019/8/16 | 2019/8/16 |
| 12 | 是否存在期限（存在期限或永续） | 永续 | 永续 | 永续 | 存在期限 | 存在期限 |
| 13 | 其中：原到期日 | 无到期日 | 无到期日 | 无到期日 | 2029年8月16日 | 2034年8月16日 |
| 14 | 发行人赎回（须经监管审批） | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 15 | 其中：赎回日期（或有时间赎回日期）及额度 | 不适用 | 不适用 | 第一个赎回日为2021年9月7日，全部赎回或部分赎回 | 2024/8/16；全部或部分赎回 | 2029/8/16；全部或部分赎回。 |
| 16 | 其中：后续赎回日期（如果有） | 不适用 | 不适用 | 第一个赎回日后的每年9月7日 | 无 | 无 |
| 分红或派息 | ||||||
| 17 | 其中：固定或浮动派息/分红 | 浮动 | 浮动 | 浮动，在一个股息率调整周期内（5年）股息率是固定的，每隔5年对股息率进行一次重置 | 固定 | 固定 |
| 18 | 其中：票面利率及相关指标 | 不适用 | 不适用 | 前5年为3.9%，每5年对股息率重置一次，按重置日的基准利率加上137基点对股息率进行重置。注：重置日的基准利率为重置日（即发行首日起每满五年的当日，9月2日）前20个交易日（不含当日）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%） | 4.10% | 4.49% |
| 19 | 其中：是否存在股息制动机制 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 | 否 |
| 20 | 其中：是否可自主取消分红或派息 | 完全自由裁量 | 完全自由裁量 | 完全自由裁量 | 无自由裁量权 | 无自由裁量权 |
| 21 | 其中：是否有赎回激励机制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 其中：累计或非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 |
| 23 | 是否可转股 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 24 | 其中：若可转股，则说明转换触发条件 | 不适用 | 不适用 | 当其他一级资本工具触发事件发生时，即核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）时；或当二级资本工具触发事件发生时，即指以下两种情形的较早发生者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行转股或减记，本行将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，本行将无法生存 | 不适用 | 不适用 |
| 25 | 其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股 | 不适用 | 不适用 | 当其他一级资本工具触发事件发生时，本行有权在无需获得优先股股东同意的情况下将届时已发行且存续的本次境内优先股按照票面总金额全部或部分转为A股普通股；当二级资本工具触发事件发生时，本行有权在无需获得优先股股东同意的情况下将届时已发行且存续的本次境内优先股按照票面总金额全部转为A股普通股 | 不适用 | 不适用 |
| 26 | 其中：若可转股，则说明转换价格确定方式 | 不适用 | 不适用 | 以审议通过本次境内优先股发行方案的董事会决议日前二十个交易日本行A股普通股股票交易均价作为初始转股价格（即每股人民币6.25元），并 | 不适用 | 不适用 |
| 根据《交通银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》第四节“本次发行方案的主要条款”的第5款“强制转股价格调整方式”执行强制转股价格调整 | ||||||
| 27 | 其中：若可转股，则说明是否为强制性转换 | 不适用 | 不适用 | 强制的 | 不适用 | 不适用 |
| 28 | 其中：若可转股，则说明转换后工具类型 | 不适用 | 不适用 | A股普通股 | 不适用 | 不适用 |
| 29 | 其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人 | 不适用 | 不适用 | 交通银行股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
| 30 | 是否减记 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 31 | 其中：若减记，则说明减记触发点 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。 | 以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。 |
| 32 | 其中：若减记，则说明部分减记还是全部减记 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 全部减记 | 全部减记 |
| 33 | 其中：若减记，则说明永久减记还是暂时减记 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 永久减记 | 永久减记 |
| 34 | 其中：若暂时减记，则说明账面价值恢复机制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 35 | 清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型） | 受偿顺序在存款人、一般债权人及次级债、二级资本债和其他一级资本工具持有人之后 | 受偿顺序在存款人、一般债权人及次级债、二级资本债和其他一级资本工具持有人之后 | 受偿顺序在存款人、一般债权人、次级债和二级资本工具持有人之后 | 受偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与已发行的二级资本债券及未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 | 受偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与已发行的二级资本债券及未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 |
| 36 | 是否含有暂时的不合格特征 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 其中：若有，则说明该特征 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合格资本工具主要特征情况表（续）
| 1 | 发行机构 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 |
| 2 | 标识码 | 1928025 | 2028018 | 2028040 | XS2238561281 | 2128022 | 2128030 |
| 3 | 适用法律 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等 | 除债券条款中有关次级地位的规定受中国法管辖并据其解释外，债券及因债券而起或与债券相关的任何非合同义务应受英国法管辖并据其解释 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等 |
| 监管处理 | |||||||
| 4 | 其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期规则 | 其他一级资本 | 二级资本 | 其他一级资本 | 其他一级资本 | 其他一级资本 | 二级资本 |
| 5 | 其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期结束后规则 | 其他一级资本 | 二级资本 | 其他一级资本 | 其他一级资本 | 其他一级资本 | 二级资本 |
| 6 | 其中：适用法人/集团层面 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 |
| 7 | 工具类型 | 无固定期限资本债券 | 二级资本债券 | 无固定期限资本债券 | 无固定期限资本债券 | 无固定期限资本债券 | 二级资本债券 |
| 8 | 可计入监管资本的数额（单位为百万，最近一期报告日） | 人民币39,994 | 人民币39,997 | 人民币29,999 | 折人民币18,347 | 人民币41,498 | 人民币29,999 |
| 9 | 工具面值（单位为百万） | 人民币40,000 | 人民币40,000 | 人民币30,000 | 美元2,800 | 人民币41,500 | 人民币30,000 |
| 10 | 会计处理 | 其他权益工具 | 应付债券 | 其他权益工具 | 其他权益工具 | 其他权益工具 | 应付债券 |
| 11 | 初始发行日 | 2019/9/20 | 2020/5/21 | 2020/9/25 | 2020/11/18 | 2021/6/10 | 2021/9/27 |
| 12 | 是否存在期限（存在期限或永续） | 永续 | 存在期限 | 永续 | 永续 | 永续 | 存在期限 |
| 13 | 其中：原到期日 | 无到期日 | 2030年5月21日 | 无到期日 | 无到期日 | 无到期日 | 2031年9月27日 |
| 14 | 发行人赎回（须经监管审批） | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 15 | 其中：赎回日期（或有时间赎回日期）及额度 | 第一个赎回日为2024年9月20日，全部赎回或部分赎回 | 2025/5/21；全部或部分赎回 | 第一个赎回日为2025年9月25日，全部赎回或部分赎回 | 第一个赎回日为2025年11月18日，全部赎回或部分赎回 | 第一个赎回日为2026年6月10日，全部赎回或部分赎回 | 2026/9/27；全部或部分赎回 |
| 16 | 其中：后续赎回日期（如果有） | 第一个赎回日后的每年9月20日 | 无 | 第一个赎回日后的每年9月25日 | 第一个赎回日后的每年11月18日 | 第一个赎回日后的每年6月10日 | 无 |
| 分红或派息 | |||||||
| 17 | 其中：固定或浮动派息/分红 | 浮动，在一个票面利率调整周期内（5年）是固定的，每5年对票面利率进行一次调整 | 固定 | 浮动，在一个票面利率调整周期内（5年）是固定的，每5年对票面利率进行一次调整 | 浮动，在一个票面利率重置周期内（5年）是固定的，每5年对票面利率进行一次重置 | 浮动，在一个票面利率调整周期内（5年）是固定的，每5年对票面利率进行一次调整 | 固定 |
| 18 | 其中：票面利率及相关指标 | 前5年为4.2%，每5年对票面利率调整一次，按调整日（即发行缴款截止日每满5年的当日，9月20日）的基准利率加上124基点对票面利率进行确定。如果基准利率在调整日不可得，届时将根据监管部门要求由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原则 | 3.24% | 前5年为4.59%，每5年对票面利率调整一次，按调整日（即发行缴款截止日每满5年的当日，9月25日）的基准利率加上161基点对票面利率进行确定。如果基准利率在调整日不可得，届时将根据监管部门要求由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原则 | 前5年为3.8%，每5年对票面利率调整一次，按重置日的基准利率（重置日：第1个重置日2025年11月18日及其后5年或5年倍数年份之同一日；重置日的基准利率：重置日之前第2个定息日的前1周5年期美国国债收益率的算术平均值）加上334.5基点对票面利率进行确定。如果基准利率在重置日日不可得，届时将根据监管部门要求由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原则 | 前5年为4.06%，每5年对票面利率调整一次，按调整日（即发行缴款截止日每满5年的当日，6月10日）的基准利率加上112基点对票面利率进行确定。如果基准利率在调整日不可得，届时将根据监管部门要求由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原则 | 3.65% |
| 19 | 其中：是否存在股息制动机制 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 20 | 其中：是否可自主取消分红或派息 | 完全自由裁量 | 无自由裁量权 | 完全自由裁量 | 完全自由裁量 | 完全自由裁量 | 无自由裁量权 |
| 21 | 其中：是否有赎回激励机制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 其中：累计或非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 |
| 23 | 是否可转股 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 其中：若可转股，则说明转换触发条件 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 25 | 其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 26 | 其中：若可转股，则说明转换价格确定方式 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 27 | 其中：若可转股，则说明是否为强制性转换 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 28 | 其中：若可转股，则说明转换后工具类型 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 29 | 其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 30 | 是否减记 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 31 | 其中：若减记，则说明减记触发点 | 当其他一级资本工具触发事件发生时，即核心一级资本充足率降至5.125%（或以下）时； | 以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记发行人将无法生 | 以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记发行人将无法生 | 以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记发行人将无法生 | 以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记发行人将无法生 | 以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记发行人将无法生 |
| 或当二级资本工具触发事件发生时，即指以下两种情形的较早发生者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行转股或减记，本行将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，本行将无法生存 | 存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存 | 存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存 | 存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存 | 存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存 | 存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。 | ||
| 32 | 其中：若减记，则说明部分减记还是全部减记 | 部分或全部 | 部分或全部 | 部分或全部 | 部分或全部 | 部分或全部 | 当无法生存触发事件发生时，在其他一级资本工具全部减记或转股后，本次债券部分或全部减记 |
| 33 | 其中：若减记，则说明永久减记还是暂时减记 | 永久减记 | 永久减记 | 永久减记 | 永久减记 | 永久减记 | 永久减记 |
| 34 | 其中：若暂时减记，则说明账面价值恢复机制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 35 | 清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型） | 受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿 | 受偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与已发行的二级资本债券及未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 | 受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿 | 受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿 | 受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿 | 受偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与已发行的二级资本债券及未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 |
| 36 | 是否含有暂时的不合格特征 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 其中：若有，则说明该特征 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合格资本工具主要特征情况表（续）
| 1 | 发行机构 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 |
| 2 | 标识码 | 2228014 | 92280139 | 92280140 | 232380078 | 232380079 |
| 3 | 适用法律 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等 | 中国/《中华人民共和国公司法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等 |
| 监管处理 | ||||||
| 4 | 其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期规则 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 |
| 5 | 其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期结束后规则 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 |
| 6 | 其中：适用法人/集团层面 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 |
| 7 | 工具类型 | 二级资本债券 | 二级资本债券 | 二级资本债券 | 二级资本债券 | 二级资本债券 |
| 8 | 可计入监管资本的数额（单位为百万，最近一期报告日） | 人民币29,999 | 人民币36,999 | 人民币12,999 | 人民币14,999 | 人民币14,999 |
| 9 | 工具面值（单位为百万） | 人民币30,000 | 人民币37,000 | 人民币13,000 | 人民币15,000 | 人民币15,000 |
| 10 | 会计处理 | 应付债券 | 应付债券 | 应付债券 | 应付债券 | 应付债券 |
| 11 | 初始发行日 | 2022/2/25 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | 2023/11/17 | 2023/11/17 |
| 12 | 是否存在期限（存在期限或永续） | 存在期限 | 存在期限 | 存在期限 | 存在期限 | 存在期限 |
| 13 | 其中：原到期日 | 2032年2月25日 | 2032年11月15日 | 2037年11月15日 | 2033年11月17日 | 2038年11月17日 |
| 14 | 发行人赎回（须经监管审批） | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 15 | 其中：赎回日期（或有时间赎回日期）及额度 | 2027/2/25；全部或部分赎回。 | 2027/11/15；全部或部分赎回。 | 2032/11/15；全部或部分赎回。 | 2028/11/17；全部或部分赎回。 | 2033/11/17；全部或部分赎回。 |
| 16 | 其中：后续赎回日期（如果有） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 分红或派息 | ||||||
| 17 | 其中：固定或浮动派息/分红 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 |
| 18 | 其中：票面利率及相关指标 | 3.45% | 3.03% | 3.36% | 3.30% | 3.40% |
| 19 | 其中：是否存在股息制动机制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 其中：是否可自主取消分红或派息 | 无自由裁量权 | 无自由裁量权 | 无自由裁量权 | 无自由裁量权 | 无自由裁量权 |
| 21 | 其中：是否有赎回激励机制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 其中：累计或非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 |
| 23 | 是否可转股 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 其中：若可转股，则说明转换触发条件 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 25 | 其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 26 | 其中：若可转股，则说明转换价格确定方式 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 27 | 其中：若可转股，则说明是否为强制性转换 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 28 | 其中：若可转股，则说明转换后工具类型 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 29 | 其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 30 | 是否减记 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 31 | 其中：若减记，则说明减记触发点 | 以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。 | 以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。 | 以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。 | 以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。 | 以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。 |
| 32 | 其中：若减记，则说明部分减记还是全部减记 | 部分或全部 | 部分或全部 | 部分或全部 | 部分或全部 | 部分或全部 |
| 33 | 其中：若减记，则说明永久减记还是暂时减记 | 永久减记 | 永久减记 | 永久减记 | 永久减记 | 永久减记 |
| 34 | 其中：若暂时减记，则说明账面价值恢复机制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 35 | 清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型） | 受偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与已发行的二级资本债券及未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 | 受偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与已发行的二级资本债券及未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 | 受偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与已发行的二级资本债券及未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 | 受偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与已发行的二级资本债券及未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 | 受偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前，与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与已发行的二级资本债券及未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 |
| 36 | 是否含有暂时的不合格特征 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 其中：若有，则说明该特征 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
10.释义
在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：
| 本行/本银行/交行 | 交通银行股份有限公司 |
| 本集团/集团 | 本行及附属公司 |
| 交银人寿 | 交银人寿保险有限公司 |
| 交银保险 | 中国交银保险有限公司 |
| 金融监管总局 | 国家金融监督管理总局 |
| 上交所 | 上海证券交易所 |
| 香港联交所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 全球系统重要性银行 | 金融稳定理事会（FinancialStabilityBoard）公布的在金融市场中承担了关键功能、具有全球性特征的银行 |
| 原中国银保监会 | 原中国银行保险监督管理委员会 |
| 《资本办法》 | 2012年6月颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》 |