浙商银行：2023年半年度报告

二〇二三年半年度报告

浙商银行股份有限公司CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.

A股股票代碼：601916

二〇二三年八月二十九日

重要提示

1、 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、 本报告于2023年8月29日由本公司第六届董事会2023年第六次临时会议审议通过。本公司实有董事14

名，亲自出席的董事12名，陆建强先生委托张荣森先生出席会议，陈海强先生委托马红女士出席会议，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。公司8名监事列席了本次会议。

3、 本公司不宣派2023年中期股息，不进行公积金转增股本。

4、 本报告除特别说明外，金额币种为人民币。本报告所载若干金额及百分比数字已作四舍五入调整。任何

表格中总数与金额总和间的差异均由于四舍五入所致。

5、 本公司2023年中期财务报告未经审计。

6、 本公司董事长陆建强、行长张荣森、主管财务负责人景峰和财务机构负责人彭志远保证本报告中财务报

告的真实、准确、完整。重大风险提示

本公司面临的主要风险及拟采取的措施，请参见本报告“管理层讨论与分析－风险管理”章节。本报告中有关本公司未来计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。

目 录释义 2公司基本情况 3公司业务概要 5发展战略及核心竞争力 6财务概要 8管理层讨论与分析 11公司治理 66股份变动及股东情况 70董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况 75重要事项 79中期财务资料的审阅报告 87

释义本公司、本行、我行、 浙商银行：

浙商银行股份有限公司原中国银保监会：

原中国银行保险监督管理委员会中国证监会：

中国证券监督管理委员会香港联交所：

香港联合交易所有限公司《证券及期货条例》：

《证券及期货条例》（香港法例第571章）香港《上市规则》：

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《标准守则》：

香港《上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》浙银金租：

浙江浙银金融租赁股份有限公司，系本公司控股子公司，本公司占股51%本集团：

本公司及其附属公司

浙商银行股份有限公司

公司基本情况

1.公司中文名称：

浙商银行股份有限公司（简称：浙商银行）公司英文名称：

CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.（简称：CZBANK）

2.法定代表人：

陆建强

3.注册地址：

中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号邮政编码：

311200主要办公地址：

中国浙江省杭州市上城区民心路1号邮政编码：

310020电子邮箱：

[e-mail]国际互联网网址：

www.czbank.com服务及投诉电话：

95527投资者关系管理联系电话：

86-571-88268966传真：

86-571-87659826

4.香港主要营业地址：

中国香港中环康乐广场8号交易广场三期15楼

5.授权代表：

张荣森 陈燕华

6.董事会秘书：

骆峰（代行董事会秘书职责）公司秘书：

陈燕华证券事务代表：

陈晟

7.A股

上市证券交易所：

上海证券交易所股份简称：

浙商银行股份代号：

601916H股上市证券交易所：

香港联交所股份简称：

浙商银行股份代号：

2016

2023年半年度报告

公司基本情况

8.股份登记处：

A股：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国上海市浦东新区杨高南路188号H股：

香港中央证券登记有限公司中国香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺

9.法律顾问：

中国大陆：

浙江天册律师事务所中国香港：

富而德律师事务所

10.聘请的会计师事务所：

国内审计师：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

签字注册会计师：陈思杰、金睿国际审计师：

毕马威会计师事务所

办公地址：中国香港中环遮打道10号太子大厦8楼

11.指定的信息披露报纸和网站：

内地：

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)

本公司网站( www.czbank.com)香港：

香港联交所网站( www.hkex.com.hk)

本公司网站( www.czbank.com)本报告备置地点：

本公司董事会办公室（中国浙江省杭州市上城区民心路1号）

12.公司其他有关资料：

统一社会信用代码：91330000761336668H

金融许可证机构编码：B0010H133010001

注册日期：2004年7月26日

浙商银行股份有限公司

公司业务概要浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式开业，总部设在浙江杭州，系全国第13家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行立足浙江，面向全国，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、风控完善的优质商业银行。浙商银行以“一流的商业银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、廉”五字政治生态，大力发扬四干精神，坚持“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针，以数字化改革为主线，以“深耕浙江”为首要战略，大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境五大业务板块齐头并进、综合协同发展，财富管理全新启航，打好打赢“化风险、扩营收、稳股价、引战投”四大战役，全面垒好经济周期弱敏感资产压舱石，全面提升综合金融服务能力，全面构建大风控和大监督体系，全面开启了高质量发展的新征程。2023年上半年，浙商银行营业收入332.27亿元，同比增长4.68%；归属于本行股东的净利润77.43亿元，同比增长11.03%。截至报告期末，总资产2.91万亿元，比上年末增长11.07%，其中：发放贷款和垫款总额

1.65万亿元，比上年末增长8.40%；总负债2.73万亿元，比上年末增长11.27%，其中：吸收存款余额1.82

万亿元，比上年末增长8.42%；不良贷款率1.45%、拨备覆盖率182.42%，资产质量趋势向好；资本充足率

11.83%、一级资本充足率9.57%、核心一级资本充足率8.18%，资本充足率有所提升。

浙商银行在全国22个省（自治区、直辖市）及香港特别行政区，设立了323家分支机构，实现了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区、环渤海及海西地区和部分中西部地区的有效覆盖。在英国《银行家》(The Banker)杂志“2022年全球银行1000强”榜单中，我行按一级资本计位列79位，较上年跃升20位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。

2023年半年度报告

发展战略及核心竞争力

（一）

发展总纲以“一流的商业银行”愿景为统领，全面开启高质量发展新征程。“一流的商业银行”目标方向：一流的正向正行的社会影响力、一流的专业专注的行业竞争力、一流的共进共荣的企业凝聚力。

（二）

管理理念

文化层面：弘扬“敬畏、感恩、诚信、责任”共同价值观。生态层面：构建“正、简、专、协、廉”五字政治生态。作风层面：坚持严的主基调，发扬“四干”精神（干、干好、好好干、好好干好）。

（三）

经营方略

十二字经营方针：夯基础、调结构、控风险、创效益。四大战略重点：数字化改革系统开启、深耕发展全面推进、五大板块协同发展、财富管理全新启航。

（四）

经营策略以经济周期弱敏感资产为压舱石，打造高质量发展的一流经营体系。

（五）

核心竞争力

清晰明确的战略定位。本公司以习总书记的重要批示精神为指引，坚持高标准的政治站位，以“一流的商业银行”愿景为统领，坚持“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针，以数字化改革为主线，以“深耕浙江”为首要战略，推进五大板块协同发展，财富管理全新启航，垒好经济周期弱敏感资产压舱石，全面提升智慧经营的能力，全面开启高质量发展新征程。健全有序的公司治理。本公司全面加强与建设现代企业制度，公司治理水平不断提升。初步形成了“中央国家资本、地方国有资本、民营资本”

注

相融合的三级资本结构，股权结构更加多元，治理机制更加健全，“三会一层”职责清晰明确，建立起适应自身特点的公司治理架构。信息披露制度流程规范，信息披露质量持续提升。

注： 报告期内，太平人寿保险有限公司、山东省国际信托股份有限公司通过联合竞拍取得原旅行者汽车集团有限公司

所持本公司全部股份，详见本公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《浙商银行股份有限公司关于股东司法拍卖股份完成过户的公告》（编号：2023-034）。

浙商银行股份有限公司

发展战略及核心竞争力得天独厚的区位优势。本公司总部位于经济基础雄厚、体制机制高度市场化、法治和监管环境健全、产业聚集优势突出、城镇体系完整的浙江省，公司经营战略与浙江资源禀赋、发展大局相契合，“深耕浙江、辐射全国”天然具备良好的区位优势和外部环境。不断完善的业务体系。沿着“多元化经营、全球化布局、 综合化服务、高质量发展、一体化运营”的发展路径，本公司着力推进大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境五大业务板块齐头并进、协同发展，为客户提供全方位、立体化、体系化的金融服务，不断提高经济周期弱敏感资产营收的占比，不断提高智慧营收的占比。特别是，本公司在供应链金融、智能制造、科创金融、小微业务等领域的专业服务能力，已获得市场和客户高度认可。审慎稳健的风险管理。本公司以服务实体经济为导向，坚持“审慎、稳健”的风险偏好和“小额、分散”的授信原则，搭建以经济周期弱敏感资产为压舱石的资产结构，实行特色风险监控官派驻制度，持续完善风险管理制度体系，资产质量保持稳定。优势突出的金融科技。本公司系统开启数字化改革，构建“185N”改革体系构架，推出“微海”数字化品牌，设立数字创作中心（AIGC Center），领先探索各项前沿技术与银行业务的深度融合，与头部科技公司基于通用大模型合作开发场景化的数字化应用技术，打造一批有浙银辨识度和行业竞争力的重大数字化应用。科学合理的人才储备。本公司高度重视干部人才队伍和人才梯队建设，坚持内部培养和外部引进并举，五湖四海、选贤举能，能者上、平者让、庸者下，坚持严的主基调，以“五字政治生态”全面导正用人导向，以“四干精神”全面激发干事活力。管理层具备广阔的战略视野及卓越的管理能力，在业务运营、财务管理、风险控制和信息技术等领域经验丰富。员工受教育程度高，专业能力强，年轻富有活力，“蜂巢社区”直达一线员工、全员参与公司发展。重塑焕新的企业文化。本公司秉承“见行、见心、见未来”的企业精神，“服务文化、合规文化、争优文化、和谐文化”为基本文化内涵，《浙银公约》《浙银行训》《浙银行歌》为文化共识，实施文化塑形、文化植根、文化滋养、文化传扬四大工程，形成了本行企业文化体系的“四梁八柱”。创新引领的公益理念。本公司践行金融“国之大者”的使命担当，立足金融的功能性、公益性，践行正行向善，率先探索实践善本金融，推出浙银善标（CSGS），以社会价值维度重塑业务逻辑。主动擎旗浙江首创的“金融顾问制度”，当好政府的“金融子弟兵”、企业的“金融家庭医生”、居民的“金融理财咨询师”，引领金融正行向善新风，彰显金融社会价值。

2023年半年度报告

财务概要（本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及本行所属子公司合并数据，以

人民币列示。）

主要财务数据及指标

经营业绩（人民币百万元）2023年1-6月2022年1-6月增（减）幅(%)2021年1-6月

营业收入33,22731,7404.6825,903

利润总额9,3788,48910.478,151

归属于本行股东的净利润7,7436,97411.036,851

扣除非经常性损益后归属于

本行股东的净利润

(1)

7,4516,9357.446,805

经营活动产生／（使用）的现金流量净额3,242130,579(97.52)(25,500)

每股计（人民币元）2023年1-6月2022年1-6月增（减）幅(%)2021年1-6月

基本每股收益

(2)

0.340.2725.930.27

稀释每股收益

(2)

0.340.2725.930.27

扣除非经常性损益后基本每股收益

(2)

0.330.2722.220.26

盈利能力指标(%)2023年1-6月2022年1-6月增／减2021年1-6月

平均总资产收益率*

(3)

0.580.60下降0.02个

百分点

0.67

平均权益回报率*

(4)

10.7110.29上升0.42个

百分点

11.00

加权平均净资产收益率*

(2)

10.9610.29上升0.67个

百分点

10.84

扣除非经常性损益后

加权平均净资产收益率*

(2)

10.5510.23上升0.32个

百分点

10.76

净利息收益率*2.142.28下降0.14个

百分点

2.27

净利差*1.952.08下降0.13个

百分点

2.08

非利息净收入占营业收入比27.8626.79上升1.07个

百分点

21.33

成本收入比

(5)

27.6623.88上升3.78个

百分点

25.09

浙商银行股份有限公司

财务概要

规模指标（人民币百万元）

2023年6月30日

2022年12月31日增（减）幅(%)

2021年12月31日资产总额2,912,2602,621,93011.072,286,723发放贷款和垫款总额1,653,0871,525,0308.401,347,239负债总额2,732,7952,456,00011.272,119,840吸收存款1,822,9851,681,4438.421,415,705归属于本行股东的权益176,355162,9338.24164,169期末每股净资产

(6)（人民币元）5.806.49(10.63)5.84资产质量指标(%)

2023年6月30日

2022年12月31日增／减

2021年12月31日不良贷款率

(7)

1.451.47下降0.02个

百分点

1.53

拨备覆盖率

(8)

182.42182.19上升0.23个

百分点

174.61

贷款拨备率

(9)

2.642.67下降0.03个

百分点

2.68

资本充足指标(%)

2023年6月30日

2022年12月31日增／减

2021年12月31日核心一级资本充足率8.188.05上升0.13个

百分点

8.13

一级资本充足率9.579.54上升0.03个

百分点

10.80

资本充足率11.8311.60上升0.23个

百分点

12.89

注：

* 为年化收益率。

(1) 有关报告期内非经常性损益的项目及金额请参见

“财务报表补充资料－非经常性损益”。

(2) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修

订）的规定计算。受配股因素影响，以前年度的每股收益进行重新计算。

(3) 平均总资产收益率=净利润／期初及期末资产总额的平均数。

(4) 平均权益回报率=归属于本行普通股股东的净利润（扣除归属于本行其他权益工具的净利润）／期初及期末归属于本行

普通股股东的权益（扣除其他权益工具）的平均数。

(5) 成本收入比=业务及管理费／营业收入。

(6) 期末每股净资产=（归属于本行股东的权益－其他权益工具）／期末普通股股本总数。

(7) 不良贷款率=不良贷款余额／发放贷款和垫款总额。

(8) 拨备覆盖率=贷款信用减值损失准备余额／不良贷款余额。集团口径与银行口径该指标无差异。监管要求为法人口径

拨备覆盖率不得低于140%。

(9) 贷款拨备率=贷款信用减值损失准备余额／发放贷款和垫款总额。集团口径与银行口径该指标无差异。监管要求为法

人口径贷款拨备率不得低于2.1%。

2023年半年度报告

财务概要非经常性损益明细表

人民币百万元2023年1-6月计入当期损益的政府补助和奖励384处置非流动资产净收益4其他营业外收支净额4非经常损益净额392以上有关项目对税务的影响(99)合计293其中：

归属于本行股东的非经常性损益292 归属于少数股东的非经常性损益1

其他财务指标

2023年2022年2021年监管标准6月30日12月31日12月31日流动性比例(%)人民币>=2552.0457.8752.10

外币>=2584.7768.95119.74存贷款比例(%)本外币合计86.6884.8291.00最大单一客户贷款比例(%)<=102.983.222.04最大十家客户贷款比例(%)15.8616.8915.22贷款迁徙率(%)正常类1.105.025.56

关注类19.5334.7548.07

次级类19.7287.9398.61

可疑类15.014.5115.64注： 正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额／（期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额）×100%关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）×100%次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／（期初次级类贷款余额－期初次级类贷款期间减少金额）×100%可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额／（期初可疑类贷款余额－期初可疑类贷款期间减少金额）×100%

按境内外会计准则编制的财务报表差异说明

本集团按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2023年6月30日止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。

浙商银行股份有限公司

管理层讨论与分析

（一）

总体经营情况分析业务规模稳健增长截至报告期末，本集团资产总额29,122.60亿元，比上年末增加2,903.30亿元，增长11.07%。其中：

发放贷款和垫款总额16,530.87亿元，比上年末增加1,280.57亿元，增长8.40%。负债总额27,327.95亿元，比上年末增加2,767.95亿元，增长11.27%。其中：吸收存款18,229.85亿元，比上年末增加1,415.42亿元，增长8.42%。

经营质效稳步提升

报告期内，本集团实现营业收入332.27亿元，同比增加14.87亿元，增长4.68%，其中：利息净收入

239.69亿元，同比增加7.32亿元，增长3.15%；非利息净收入92.58亿元，同比增加7.55亿元，增长

8.88%。归属于本行股东的净利润77.43亿元，同比增加7.69亿元，增长11.03%。

资产质量趋势向好

截至报告期末，不良贷款率1.45%，比上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率182.42%，比上年末上升

0.23个百分点；贷款拨备率2.64%，比上年末下降0.03个百分点。

资本充足率有所提升

截至报告期末，本集团资本充足率11.83%，比上年末上升0.23个百分点；一级资本充足率9.57%，比上年末上升0.03个百分点；核心一级资本充足率8.18%，比上年末上升0.13个百分点。

2023年半年度报告

管理层讨论与分析

（二）

财务报表分析

1. 合并利润表分析

报告期内，本集团以“一流的商业银行”愿景为统领，深化落实四大战略重点和十二字经营方针，坚定走有自身特色的内涵式、集约化发展道路，扎实推进智慧经营，不断提升经济周期弱敏感资产的营收占比，不断提升智慧营收占比，全面开启高质量发展新征程。报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润77.43亿元，同比增长11.03%；平均总资产收益率0.58%，加权平均净资产收益率10.96%。营业收入332.27亿元，同比增长4.68%，其中：经济周期弱敏感资产实现营业收入95.16亿元，同比增长26.71%。利息净收入239.69亿元，同比增长3.15%；非利息净收入92.58亿元，同比增长8.88%。业务及管理费91.91亿元，同比增长

21.24%，成本收入比27.66%，同比上升3.78个百分点。计提信用减值损失142.15亿元，同比下降

7.10%。所得税费用14.13亿元，同比增长7.37%。

合并利润表主要项目变动

人民币百万元，百分比除外项目2023年1-6月2022年1-6月增（减）额增（减）幅(%)利息净收入23,96923,2377323.15非利息净收入9,2588,5037558.88营业收入33,22731,7401,4874.68减：业务及管理费9,1917,5811,61021.24减：税金及附加358334247.19减：信用减值损失14,21515,301(1,086)(7.10)减：其他业务成本89533667.92营业利润9,3748,47190310.66加：营业外收支净额418(14)(77.78)利润总额9,3788,48988910.47减：所得税费用1,4131,316977.37净利润7,9657,17379211.04归属于：本行股东7,7436,97476911.03 少数股东2221992311.56

(1) 利息净收入

报告期内，利息净收入239.69亿元，同比增加7.32亿元，增长3.15%，占营业收入的

72.14%。利息收入541.17亿元，同比增加43.65亿元，增长8.77%；利息支出301.48亿元，同

比增加36.33亿元，增长13.70%。

浙商银行股份有限公司

管理层讨论与分析

报告期内，净利差为1.95%，同比下降13个基点；净利息收益率为2.14%，同比下降14个基点。净利息收益率同比变动的主要原因如下：监管多措并举推动降低企业融资成本，本集团积极落实助企纾困稳经济政策要求，持续让利实体经济，生息资产收益率同比下行14个基点；同时，持续优化负债结构，压降存款成本，有效实现存款量价平衡发展，推动付息负债付息率同比下降1个基点。生息资产平均收益率和付息负债平均付息率

人民币百万元，百分比除外

2023年1-6月2022年1-6月项目平均余额利息收入

平均收益率(%)平均余额利息收入

平均收益率(%)生息资产发放贷款和垫款1,611,52239,5204.951,424,81737,0975.25投资

(1)

647,34712,1413.78550,70110,5423.86存放和拆放同业及 其他金融机构款项

(2)

134,9051,4312.14151,8791,1711.55存放中央银行款项

(3)

144,5881,0251.43131,8969421.44生息资产总额2,538,36254,1174.302,259,29349,7524.44项目平均余额利息支出

平均付息率(%)平均余额利息支出

平均付息率(%)付息负债吸收存款1,721,11219,1002.241,489,65216,8262.28同业及其他金融机构存放和拆入款项

(4)

443,9915,6012.54374,7554,2372.28向中央银行借款62,1737472.4254,3617342.72应付债券

(5)

355,1104,6242.63344,6294,6492.72租赁负债3,309764.632,952694.71付息负债总额2,585,69530,1482.352,266,34926,5152.36利息净收入23,96923,237净利差1.952.08净利息收益率

(6)

2.142.28

注：

(1) 包括金融投资中的债权投资、其他债权投资以及应收融资租赁款。

(2) 包括存放同业及其他金融机构款项、拆出资金以及买入返售金融资产。

(3) 包括法定存款准备金、超额存款准备金以及外汇风险准备金。

(4) 包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金以及卖出回购金融资产款。

(5) 包括发行的同业存单、金融债和次级债等。

(6) 净利息收益率：交易性金融资产业务所产生的收益在会计科目归属上不属于利息收入，相应调整其对应的

付息负债及利息支出。

2023年半年度报告

管理层讨论与分析

利息收入和支出变动分析

人民币百万元2023年1-6月与2022年1-6月对比

增（减）因素

净增（减）额

(3)项目规模

(1)

利率

(2)生息资产发放贷款和垫款4,861(2,438)2,423投资1,850(251)1,599存放和拆放同业及其他金融机构款项(131)391260存放中央银行款项91(8)83利息收入变动6,671(2,306)4,365付息负债吸收存款2,614(340)2,274同业及其他金融机构存放和拆入款项7835811,364向中央银行借款105(92)13应付债券141(166)(25)租赁负债8(1)7利息支出变动3,651(18)3,633利息净收入变动3,020(2,288)732

注：

(1) 规模变化按报告期内平均余额扣除上年同期平均余额乘以上年度同期平均收益率或平均付息率计算。

(2) 利率变化按报告期内平均收益率或平均付息率扣除上年同期平均收益率或平均付息率乘以报告期内平

均余额计算。

(3) 净增减额按报告期内利息收入（支出）扣除上年同期利息收入（支出）计算。

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(2) 利息收入

发放贷款和垫款利息收入

发放贷款和垫款利息收入395.20亿元，同比增加24.23亿元，增长6.53%，主要是由于贷款规模增长所致。本集团坚持金融服务实体经济本源，加大零售、小贷和供应链金融信贷投放力度，深耕浙江大本营，2023年上半年发放贷款和垫款日均余额1.61万亿，同比增长13.10%。按期限结构划分的发放贷款和垫款平均收益分析

人民币百万元，百分比除外2023年1-6月2022年1-6月平均余额利息收入

平均收益率(%)平均余额利息收入

平均收益率(%)短期贷款和垫款837,07420,1744.86773,69119,5335.09中长期贷款和垫款774,44819,3465.04651,12617,5645.44发放贷款和垫款总额1,611,52239,5204.951,424,81737,0975.25按业务类型划分的发放贷款和垫款平均收益分析

人民币百万元，百分比除外

2023年1-6月2022年1-6月平均余额利息收入

平均收益率(%)平均余额利息收入

平均收益率(%)公司贷款和垫款1,062,53724,9004.73956,39123,4204.94个人贷款和垫款429,21213,2126.21372,46812,3646.69票据贴现119,7731,4082.3795,9581,3132.76发放贷款和垫款总额1,611,52239,5204.951,424,81737,0975.25

投资利息收入

投资利息收入121.41亿元，同比增加15.99亿元，增长15.17%。主要是由于投资日均余额同比增长17.55%所致。

2023年半年度报告

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(3) 利息支出

吸收存款利息支出

吸收存款利息支出191.00亿元，同比增加22.74亿元，增幅13.51%，主要是存款规模增长所致。本集团不断提升以客户为中心的综合服务能力，以数字化渠道化拓展客群，提升客户粘性，实现稳存增存，2023年上半年吸收存款日均余额1.72万亿，同比增长15.54%；同时继续压降高息存款，提升低成本稳定存款占比，2023年上半年存款平均付息率2.24%，同比下降4个基点。

人民币百万元，百分比除外

2023年1-6月2022年1-6月平均余额利息支出

平均付息率(%)平均余额利息支出

平均付息率(%)公司存款和其他存款

(1)定期908,33911,6832.59802,03810,6672.68活期585,8224,6661.61510,1543,8461.52小计1,494,16116,3492.211,312,19214,5132.23个人存款

定期172,7312,6543.10117,9382,0713.54活期54,220970.3659,5222420.82小计226,9512,7512.44177,4602,3132.63合计1,721,11219,1002.241,489,65216,8262.28

注：

(1) 其他存款包括应解汇款、临时存款和汇出汇款等。

同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出56.01亿元，同比增加13.64亿元，增长

32.19%，主要由于同业负债规模增长，以及市场利率影响，付息率有所抬升。

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(4) 非利息净收入

报告期内，本集团垒好经济周期弱敏感资产压舱石，加大对绿色中收业务的深耕推动，优化收入结构，非利息净收入92.58亿元，同比增加7.55亿元，增长8.88%，占营业收入的27.86%，同比上升1.07个百分点。其中，手续费及佣金净收入29.52亿元，同比增加3.20亿元；其他非利息净收入63.06亿元，同比增加4.35亿元。手续费及佣金净收入

人民币百万元，百分比除外项目2023年1-6月2022年1-6月增（减）额增（减）幅(%)代理及委托业务949874758.58承诺及担保业务848823253.04承销及咨询业务67154712422.67结算与清算业务3712858630.18托管及受托业务3012564517.58银行卡业务105115(10)(8.70)其他1587583110.67手续费及佣金收入合计3,4032,97542814.39减：手续费及佣金支出45134310831.49手续费及佣金净收入2,9522,63232012.16手续费及佣金净收入29.52亿元，同比增加3.20亿元，增长12.16%。其中，承销及咨询业务手续费收入6.71亿元，同比增加1.24亿元，主要是债券承销业务规模增长所致；结算与清算业务手续费收入3.71亿元，同比增加0.86亿元，主要是信用证业务规模增长所致；代理及委托业务手续费收入9.49亿元，同比增加0.75亿元，主要是代理银团业务规模增长所致。

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其他非利息净收入

人民币百万元，百分比除外项目2023年1-6月2022年1-6月增（减）额增（减）幅(%)投资收益3,1595,392(2,233)(41.41)公允价值变动净收益／ （损失）2,033(1,293)3,326–汇兑净收益4871,571(1,084)(69.00)其他627201426211.94合计6,3065,8714357.41其他非利息净收入63.06亿元，同比增加4.35亿元，增长7.41%，主要是本集团研判整体债券市场利率走势，优化持仓结构，把握交易机会，交易性金融资产的收益同比增加。

(5) 业务及管理费

人民币百万元，百分比除外项目2023年1-6月2022年1-6月增（减）额增（减）幅(%)员工成本6,0695,0481,02120.23折旧及摊销费用9498519811.52其他业务费用2,1731,68249129.19合计9,1917,5811,61021.24业务及管理费91.91亿元，同比增加16.10亿元，增长21.24%，主要是本集团深化落实四大战略重点，加大数字化改革、深耕发展、财富管理等重点领域的费用支出所致。同时，本集团持续加强费用精细化管理，强化成本分摊理念，培养成本节约意识。

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(6) 信用减值损失

人民币百万元

项目2023年1-6月2022年1-6月存放同业及其他金融机构款项4–拆出资金(176)33买入返售金融资产86发放贷款和垫款9,5928,849金融投资3,9015,916应收融资租赁款260253表外项目409139其他资产217105合计14,21515,301信用减值损失142.15亿元，同比减少10.86亿元，下降7.10%，请参见“财务报告附注五、38信用减值损失；14损失准备”。

(7) 所得税费用

所得税费用14.13亿元，同比增加0.97亿元，增长7.37%，实际税率15.07%。根据法定税率计算的所得税费用与实际所得税费用的调节表，请参见“财务报告附注五、39所得税费用”。

2023年半年度报告

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(8) 分部信息

按业务条线划分的分部经营业绩

人民币百万元，百分比除外

2023年1-6月2022年1-6月项目金额占比(%)金额占比(%)公司银行业务17,02351.2315,95550.27零售银行业务6,97020.986,79421.40资金业务8,07024.298,01425.25其他业务1,1643.509773.08营业收入合计33,227100.0031,740100.00按地区划分的分部经营业绩

人民币百万元，百分比除外

2023年1-6月2022年1-6月项目金额占比(%)金额占比(%)长三角地区18,65556.1518,33657.77环渤海地区5,80617.475,25616.56珠三角及海西地区3,1409.452,7968.81中西部地区5,62616.935,35216.86营业收入合计33,227100.0031,740100.00有关业务分部和地区分部的详细信息，请参见“财务报告附注七、分部报告”。

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2. 合并资产负债表分析

报告期内，本集团坚持聚焦主责主业，持续推进“垒好经济周期弱敏感资产压舱石”的经营策略，经济周期弱敏感资产的营收占比稳步提升，各项业务规模稳健增长，业务结构持续优化，经营质效有效提升。

(1) 资产

截至报告期末，本集团资产总额29,122.60亿元，比上年末增加2,903.30亿元，增幅11.07%。其中：发放贷款和垫款净额16,113.22亿元，比上年末增加1,250.31亿元，增幅8.41%；金融投资9,103.13亿元，比上年末增加1,584.64亿元，增幅21.08%。从结构上看，发放贷款和垫款净额占资产总额的55.33%，比上年末下降1.36个百分点，金融投资占资产总额的31.26%，比上年末上升2.59个百分点。资产运用

人民币百万元，百分比除外

2023年6月30日2022年12月31日项目金额占比(%)金额占比(%)发放贷款和垫款总额1,653,0871,525,030减：贷款信用减值损失准备

(1)

41,76538,739发放贷款和垫款，净额1,611,32255.331,486,29156.69金融投资

(2)

910,31331.26751,84928.67现金及存放中央银行款项151,2355.19185,6257.08贵金属8,8040.3013,8600.53存放和拆放同业及 其他金融机构款项

(3)

94,0613.2368,9282.63其他资产136,5254.69115,3774.40资产总额2,912,260100.002,621,930100.00

注：

(1) 贷款信用减值损失准备指以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备。

(2) 金融投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资。

(3) 存放和拆放同业及其他金融机构款项包含存放同业及其他金融机构款项、拆出资金和买入返售金融资

产。

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发放贷款和垫款本集团积极贯彻党中央、国务院和监管部门服务实体经济有关部署，持续聚焦信贷服务实体经济本源，加大信贷投放力度，并优先推动符合政策导向和本行发展战略的业务增长，提升服务实体经济质效。截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额16,530.87亿元，比上年末增加1,280.57亿元，增幅8.40%。按业务类型划分的贷款结构

人民币百万元，百分比除外

2023年6月30日2022年12月31日项目金额占比(%)金额占比(%)公司贷款和垫款1,076,07665.09987,07964.73个人贷款和垫款452,73227.39417,88127.40票据贴现116,5727.05112,3747.37公允价值变动计入 其他综合收益1,5000.092,6050.17应计利息6,2070.385,0910.33合计1,653,087100.001,525,030100.00公司贷款和垫款本集团聚焦供应链金融、能源金融、科创金融、智能制造等重点领域，不断提升公司业务获客能力和服务能力，推进特色化优势打造，同时持续加大弱周期行业贷款投放，优化公司资产结构。截至报告期末，公司贷款和垫款总额10,760.76亿元，比上年末增长9.02%。

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个人贷款和垫款本集团以服务为宗旨提高个人客户运营能力，持续发展个人消费信贷业务，加强跨条线协同联动，持续优化个人贷款结构，推动个人贷款业务增长。截至报告期末，个人贷款和垫款总额4,527.32亿元，比上年末增长8.34%。金融投资

本集团在保证流动性和风险可控的基础上，提高资金使用效率，优化投资组合结构。截至报告期末，金融投资余额9,103.13亿元，比上年末增长21.08%。金融投资构成

人民币百万元，百分比除外项目

2023年6月30日2022年12月31日金额占比(%)金额占比(%)基金投资122,30913.44126,12816.78债券投资695,91176.45546,82472.73信托计划和资产管理计划101,23711.1284,11411.19其他金融投资6,8300.756,6240.88应计利息9,5951.059,2071.22减值准备(25,569)(2.81)(21,048)(2.80)合计910,313100.00751,849100.00

注：其他金融投资含股权投资、其他债务工具、其他权益工具投资和理财产品。

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按发行主体分类列示的本集团债券投资总额构成（人民币百万元）2023年6月30日2022年12月31日政府债券282,953239,099金融债券180,187112,298同业存单77,89441,907公司债券及其他154,877153,520债券投资合计695,911546,824报告期末本公司所持前十大面值金融债券债券名称

面值（人民币百万元）票面利率(%)到期日损失准备

2019年政策性银行债券7,1503.2820240211–2019年政策性银行债券6,3503.2420240814–2023年政策性银行债券5,8102.7320280111–2015年政策性银行债券4,3903.7420250910–2020年政策性银行债券3,5203.3420250714–2020年政策性银行债券3,4803.2320250110–2021年政策性银行债券2,9913.3020260303–2019年政策性银行债券2,7603.4220240702–2021年政策性银行债券2,4203.1920280812–2014年政策性银行债券2,3804.2220241120–

注： 上述金融债券发行人财务状况在报告期内没有发生重大变化。

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(2) 负债

截至报告期末，本集团负债总额27,327.95亿元，比上年末增加2,767.95亿元，增幅11.27%。负债构成

人民币百万元，百分比除外2023年6月30日2022年12月31日项目金额占比(%)金额占比(%)向中央银行借款72,9162.6797,1703.96吸收存款1,822,98566.711,681,44368.46同业及其他金融机构 存放和拆入款项437,45516.01312,03512.71应付债券332,89112.18323,03313.15其他66,5482.4342,3191.72负债总额2,732,795100.002,456,000100.00

注： 同业及其他金融机构存放和拆入款项含同业及其他金融机构存放款项、拆入资金和卖出回购金融资产款。吸收存款

本集团持续加强负债质量管理，夯实基础客群，持续优化存款结构，控好成本。截至报告期末，本集团吸收存款余额18,229.85亿元，比上年末增加1,415.42亿元，增幅8.42%。从客户结构上看，公司存款增加1,114.67亿元，增幅7.72%；个人存款增加297.02亿元，增幅

13.91%。从期限结构上看，定期存款减少20.90亿元，降幅0.21%；活期存款增加1,432.59亿

元，增幅21.16%。

2023年半年度报告

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按业务类型划分的吸收存款结构

人民币百万元，百分比除外

2023年6月30日2022年12月31日项目金额占比(%)金额占比(%)公司存款 活期762,88241.85614,53736.55 定期793,18643.51830,06449.37小计1,556,06885.361,444,60185.92个人存款 活期57,4893.1562,5753.72 定期185,70410.19150,9168.97小计243,19313.34213,49112.69其他存款5790.031,2970.08应计利息23,1451.2722,0541.31合计1,822,985100.001,681,443100.00

(3) 股东权益

截至报告期末，归属于本行股东的权益合计1,763.55亿元，比上年末增加134.22亿元，增幅

8.24%。请参见

“财务报告－合并股东权益变动表”。

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（三）

贷款质量分析

1、 按风险分类划分的贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目

2023年6月30日2022年12月31日金额占比(%)金额占比(%)正常1,587,06796.001,458,41095.63关注34,4202.0836,5712.40不良贷款23,8931.4522,3531.47 次级15,7720.9611,3990.75 可疑4,9500.308,3340.55 损失3,1710.192,6200.17公允价值变动计入其他综合收益1,5000.092,6050.17应计利息6,2070.385,0910.33发放贷款和垫款总额1,653,087100.001,525,030100.00本集团贷款质量保持稳定，截至报告期末，按照监管风险分类制度，正常贷款15,870.67亿元，比上年末增加1,286.57亿元，占发放贷款和垫款总额的96.00%；关注贷款344.20亿元，比上年末减少

21.51亿元，占发放贷款和垫款总额的2.08%；不良贷款238.93亿元，比上年末增加15.40亿元，不

良贷款率1.45%，比上年末下降0.02个百分点。

2、 按业务类型划分的贷款和不良贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目

2023年6月30日2022年12月31日贷款金额占比(%)

不良贷款金额

不良贷款率(%)贷款金额占比(%)

不良贷款金额

不良贷款率(%)公司贷款和垫款1,076,07665.0917,1231.59987,07964.7316,1051.63个人贷款和垫款452,73227.396,7701.50417,88127.406,2481.50票据贴现116,5727.05––112,3747.37––公允价值变动计入 其他综合收益1,5000.09不适用不适用2,6050.17不适用不适用应计利息6,2070.38不适用不适用5,0910.33不适用不适用发放贷款和垫款总额1,653,087100.0023,8931.451,525,030100.0022,3531.47截至报告期末，公司不良贷款171.23亿元，比上年末增加10.18亿元；不良贷款率1.59%，比上年末下降0.04个百分点。个人不良贷款67.70亿元，比上年末增加5.22亿元；不良贷款率1.50%，与上年末持平。

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3、 按行业划分的贷款和不良贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目

2023年6月30日2022年12月31日贷款金额占比(%)

不良贷款金额

不良贷款率(%)贷款金额占比(%)

不良贷款金额

不良贷款率(%)公司贷款和垫款1,076,07665.0917,1231.59987,07964.7316,1051.63租赁和商务服务业236,18814.285,8122.46209,36713.735,1492.46制造业231,15913.982,7311.18216,92114.225,6122.59批发和零售业182,81411.062,1561.18167,81611.001,4780.88房地产业173,07610.474,0042.31166,82710.942,7701.66水利、环境和 公共设施管理业66,0604.00120.0263,1034.14120.02建筑业58,6143.559871.6850,6623.325721.13金融业18,5191.12280.1518,2591.20280.15交通运输、仓储和邮政业15,3660.931,0476.8113,2320.87400.30电力、热力、燃气及 水生产和供应业14,4270.87370.2614,2940.94370.26住宿和餐饮业13,3290.81240.1812,0740.79930.77采矿业13,0510.79290.228,4830.56911.07其他

(1)

53,4733.232560.4846,0413.022230.48个人贷款和垫款452,73227.396,7701.50417,88127.406,2481.50票据贴现116,5727.05––112,3747.37––公允价值变动计入 其他综合收益1,5000.09不适用不适用2,6050.17不适用不适用应计利息6,2070.38不适用不适用5,0910.33不适用不适用发放贷款和垫款总额1,653,087100.0023,8931.451,525,030100.0022,3531.47

注：

(1) 其他行业包括公共管理和社会组织，文化体育和娱乐业，信息传输、计算机服务和软件业，农、林、牧、

渔业，居民服务和其他服务业，科学研究、技术服务和地质勘探，教育业，卫生、社会保障和社会福利等行业。2023年上半年，本集团积极支持实体经济发展，顺应国家经济结构调整，坚持金融向善，优先投向国民经济基础行业、国家战略新兴产业；差异化制定房地产等领域的风险防控策略，持续优化信贷资源分配。

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4、 按地区划分的贷款和不良贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目

2023年6月30日2022年12月31日贷款金额占比(%)

不良贷款金额

不良贷款率(%)贷款金额占比(%)

不良贷款金额

不良贷款率(%)长三角地区886,80953.6411,3821.28843,06955.2911,0581.31中西部地区314,39819.025,1101.63281,10918.435,3411.90环渤海地区252,42415.275,2842.09222,30014.584,5662.05珠三角及海西地区191,74911.602,1171.10170,85611.201,3880.81公允价值变动计入 其他综合收益1,5000.09不适用不适用2,6050.17不适用不适用应计利息6,2070.38不适用不适用5,0910.33不适用不适用发放贷款和垫款总额1,653,087100.0023,8931.451,525,030100.0022,3531.47截至报告期末，本集团不良贷款规模较大的地区为长三角地区。本集团针对各区域经济特点，持续优化区域授信配置，积极防范区域风险，支持区域发展要求。

5、 按担保方式划分的贷款和不良贷款分布情况

人民币百万元，百分比除外

项目

2023年6月30日2022年12月31日贷款金额占比(%)

不良贷款金额

不良贷款率(%)贷款金额占比(%)

不良贷款金额

不良贷款率(%)抵押贷款723,68243.7813,2871.84675,82144.3210,7501.59质押贷款62,0413.758111.3172,3034.749311.29保证贷款323,20719.555,6911.76289,52418.986,4982.24信用贷款419,87825.404,1040.98367,31224.094,1741.14票据贴现116,5727.05––112,3747.37––公允价值变动计入 其他综合收益1,5000.09不适用不适用2,6050.17不适用不适用应计利息6,2070.38不适用不适用5,0910.33不适用不适用发放贷款和垫款总额1,653,087100.0023,8931.451,525,030100.0022,3531.47本集团贷款担保结构基本保持平稳。截至报告期末，抵押贷款占比较高，占发放贷款和垫款总额的比例为43.78%，抵押贷款余额7,236.82亿元，比上年末增加了478.61亿元，抵押贷款不良贷款余额132.87亿元，不良贷款率1.84%，比上年末上升了0.25个百分点。

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管理层讨论与分析

6、 前十大贷款客户

人民币百万元，百分比除外

十大借款人行业金额

占发放贷款和垫款

总额的比重(%)A房地产业6,3990.39B房地产业4,0000.24C租赁和商务服务业3,9000.24D采矿业3,6150.22E房地产业3,2500.20F租赁和商务服务业3,0380.18G制造业2,7260.16H房地产业2,5000.15I制造业2,3500.14J租赁和商务服务业2,2900.14总计34,0682.06截至报告期末，本集团最大单一借款人贷款余额为63.99亿元，占本集团资本净额的2.98%。最大十家单一借款人贷款总额340.68亿元，占本集团资本净额的15.86%，占本集团发放贷款和垫款总额的

2.06%。

7、 逾期贷款

人民币百万元，百分比除外

逾期期限

2023年6月30日2022年12月31日金额

占发放贷款和垫款总额的

比重(%)金额

占发放贷款和

垫款总额的比重(%)逾期1天至90天11,3500.6912,3050.81逾期90天至1年12,3670.7510,0750.66逾期1年至3年4,9900.307,1960.47逾期3年以上5140.033660.02总计29,2211.7729,9421.96截至报告期末，逾期贷款余额292.21亿元，比上年末减少7.21亿元；其中90天以上逾期贷款178.71亿元，比上年末增加2.34亿元。

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管理层讨论与分析

8、 重组贷款

本集团对贷款重组实施严格审慎的管控，截至报告期末，重组贷款和垫款总额4.40亿元，比上年末减少0.12亿元。其中逾期3个月以上的重组贷款和垫款总额2.37亿元，比上年末增加1.36亿元。

9、 抵债资产及减值准备计提情况

截至报告期末，本集团抵债资产（非金融工具）余额13.88亿元，扣除已计提减值准备3.22亿元，账面净值10.66亿元。

10、 贷款信用减值损失准备变动情况

人民币百万元

项目金额期初余额

(1)

40,725本期计提9,592因折现价值上升导致转出(40)核销(5,452)转让(2,038)收回前期已核销贷款和垫款782汇率变动影响17期末余额

(1)

43,586

注：

(1) 包括以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款的损失准备。

（四）

资本管理按照《商业银行资本管理办法（试行）》，本集团资本充足率计量范围涵盖信用风险、市场风险、操作风险。其中，信用风险加权资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用基本指标法。

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管理层讨论与分析截至2023年6月30日，本集团资本充足率为11.83%，一级资本充足率9.57%，核心一级资本充足率

8.18%，杠杆率5.10%，均满足监管要求。

资本充足率情况表（本集团）

人民币百万元，百分比除外项目

2023年2022年6月30日12月31日核心一级资本净额148,534135,925其他一级资本25,28725,253一级资本净额173,821161,178二级资本41,02634,693总资本净额214,847195,871风险加权资产1,816,3301,689,148 其中：信用风险加权资产1,688,1841,564,210 市场风险加权资产27,05723,850 操作风险加权资产101,089101,089最低资本要求(%)8.008.00储备资本和逆周期资本要求(%)2.502.50附加资本要求––核心一级资本充足率(%)8.188.05一级资本充足率(%)9.579.54资本充足率(%)11.8311.60杠杆率情况表（本集团）

人民币百万元，百分比除外

2023年2023年2022年2022年项目6月30日3月31日12月31日9月30日一级资本净额173,821166,559161,178158,018调整后表内外资产余额3,407,5753,271,4023,146,0943,097,920杠杆率(%)5.105.095.125.10

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管理层讨论与分析截至2023年6月30日，本公司资本充足率为11.82%，一级资本充足率9.57%，核心一级资本充足率

8.15%，杠杆率5.02%，均满足监管要求。

资本充足率情况表（本公司）

人民币百万元，百分比除外

项目

2023年2022年6月30日12月31日核心一级资本净额143,093130,881其他一级资本24,99524,995一级资本净额168,088155,876二级资本39,53633,224总资本净额207,624189,100风险加权资产1,756,4521,635,987 其中：信用风险加权资产1,631,2691,514,012 市场风险加权资产27,05723,850 操作风险加权资产98,12698,126最低资本要求(%)8.008.00储备资本和逆周期资本要求(%)2.502.50附加资本要求––核心一级资本充足率(%)8.158.00一级资本充足率(%)9.579.53资本充足率(%)11.8211.56杠杆率情况表（本公司）

人民币百万元，百分比除外2023年2023年2022年2022年项目6月30日3月31日12月31日9月30日一级资本净额168,088160,908155,876152,887调整后表内外资产余额3,350,6693,216,3303,094,6663,050,005杠杆率(%)5.025.005.045.01

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管理层讨论与分析

（五）

按监管要求披露的其他财务信息

1. 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其情况

本集团资产负债表表外项目包括承诺及或有事项等。承诺及或有事项具体包括信贷承诺及财务担保、资本支出承诺、债券承销及兑付承诺、未决诉讼和纠纷，其中信贷承诺及财务担保是最主要的组成部分。截至报告期末，本集团信贷承诺及财务担保余额7,680.10亿元。有关或有事项及承诺详见“财务报告附注八、承诺及或有事项”。

2. 逾期未偿债务情况

截至报告期末，本集团没有发生逾期未偿债务情况。

（六）

风险管理

1、 全面风险管理体系

本公司实行“审慎、稳健”的风险偏好，坚持“小额、分散”的授信原则，以服务实体经济为导向，坚持金融向善，提升投研能力，加强授信引领，优化资产配置，夯实客户基础，垒好经济周期弱敏感资产压舱石；严控新增业务风险，加快存量风险处置，保持资产质量稳定；深化金融科技应用，完善数智风控体系；强化全流程风险管理和重点领域风险管控，加强信贷基础管理，持续提升风险管理的主动性、精准性、引领性，以“一流的商业银行”愿景为统领，为全面开启高质量发展新征程提供有力支撑。本公司董事会承担全面风险管理的最终责任，监事会承担全面风险管理的监督责任，高级管理层承担全面风险管理的实施责任。本公司设立首席风险官。高级管理层下设风险管理与内部控制委员会，资产负债管理委员会，授信业务审查委员会，资产风险分类审议委员会，业务连续性管理委员会等议事机构。总行风险管理部为全面风险管理的统筹部门以及信用风险、市场风险（银行账簿利率风险除外）、国别风险、信息科技风险管理的牵头执行部门；总行计划财务部（资产负债管理部）为银行账簿利率风险、流动性风险管理的牵头执行部门；总行内控合规与法律部为操作风险、合规风险管理的牵头执行部门；总行综合办公室为声誉风险管理的牵头执行部门；总行发展规划部为战略风险管理的牵头执行部门。本公司向部分总行部门派驻风险监控官，风险监控官负责协助派驻部门主要负责人组织风险管理工作，独立于派驻部门向总行负责，独立进行业务评判和风险事项报告。本公司向分行派驻风险监控官，风险监控官协助派驻分行行长组织全面风险管理工作，侧重信用风险管理工作，强化对分行风险管理工作监督评价，独立于派驻行向总行负责，独立进行业务评判和风险事项报告。

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2、 信用风险管理

信用风险是指由于债务人或交易对手违约或信用质量发生变化，从而给本公司造成损失的风险。本公司信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、保函、债券持有、特定目的载体投资等表内、表外业务。本公司信用风险管理的目标是将信用风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位、风险调整后的全行综合效益最大化。本公司信用风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、总行授信业务审查委员会及分行授信、投资与交易业务审查委员会和支行授信审查小组、总行风险管理部和其他信用风险控制部门、业务经营与管理部门、金融科技部门、审计部以及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担信用风险管理的实施责任，负责组织信用风险管理，组织制定、推行信用风险管理的有关制度、政策等。本公司根据外部经营环境变化、内部经营状况及风险情况，制定授信政策，明确全行授信业务客户结构、行业结构、产品结构、区域结构、重点战略领域等政策导向。此外，本公司在持续跟踪宏观、行业经济发展趋势的基础上，定期调整授信政策。本公司参照原中国银保监会《贷款风险分类指引》规定的标准，综合考虑借款人的还贷能力、还款记录、还款意愿、授信项目的盈利能力及担保状况等因素对授信资产进行分类；本公司授信资产风险分类实施客户经理初分、营销部门负责人复核、风险管理人员审查以及有权认定人认定的分类认定程序。

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管理层讨论与分析

(1) 公司客户信用风险管理

本公司对公司客户实施统一授信管理，在对客户进行全面综合评估的基础上，按照一定标准和程序核定客户主体最高综合授信额度和业务授信额度。本公司严格执行原中国银保监会相关监管要求，将贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、贷款承诺以及其他实质上由本公司承担信用风险的业务纳入统一授信管理。在全面覆盖各类授信业务的基础上，本公司持续完善信用风险限额指标体系，合理确定单一公司客户、集团客户等限额指标。本公司持续加强信贷制度建设，制定公司客户统一授信管理制度，强化对公司客户授信总额的全面管理和统一控制，完善标准、规范的授信审批流程、授权体系和岗位风险责任机制，并及时调整授信政策，采取有效措施防范信用风险。本公司进一步完善集中度风险管理，制定集中度风险管理相关制度，明确集中度风险管理的职责分工与主要方法，持续推进集中度风险管理建设。本公司持续加强地方政府融资平台（本公司政策中定义为城市建设及公共服务类国有企业，下同）贷款风险管理，严格执行原中国银保监会关于地方政府融资平台的各项贷款政策及监管要求，动态调整授信策略，进一步优化融资平台贷款结构，防范地方政府融资平台业务的信用风险；对地方政府融资平台贷款实施限额管理，加强贷款风险的监控与管理。本公司持续加强房地产贷款风险管理。本公司审慎开展房地产信贷业务，根据国家政策和行业运行情况适时调整房地产授信导向；对房地产行业贷款实施限额管理和名单制动态管理，不断调整优化资产结构，并加强存量贷款风险的监控和管理。

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(2) 小微企业信用风险管理

本公司对小微企业客户实施统一授信管理，将小微企业客户的各类授信业务纳入统一授信管理。积极探索专业化经营模式，不断完善管理体制，进一步梳理、规范授信各环节流程和要求，逐步形成富有本公司特色的、标准化的授信作业模式。本公司持续加强小微企业业务信用风险管理，强化风险缓释措施，通过逾期跟踪、现场与非现场监测等手段，严控逾期贷款和不良贷款。

(3) 零售客户信用风险管理

本公司积极构建个人贷款的信用评价体系，研发设计功能完整、抗风险能力强的个人贷款产品，制定针对不同客户群体的准入标准，实行业务限额控制，加强个人信贷业务统筹管理，健全和完善个人贷款信用风险的管理机制。继续强化担保选择和管理，提高信用风险缓释能力。不断加强个人贷款的贷后监测、逾期催收、不良处置等后续管理。本公司建立了事前风险预防、事中风险监控及事后风险管理的信用卡风险管理体系，制定了一整套规章制度以规范信用卡营销推广、授信审批等业务环节。本公司不断完善发卡业务流程的设计和操作、业务整体风险容忍度的制定和把控以及贷中、贷后风险的识别、计量、监测、评估、控制、化解、处置等工作。

(4) 金融机构客户信用风险管理

本公司将金融机构客户纳入统一授信管理，制定了金融机构客户统一授信管理办法及相关操作规程，完善了金融机构客户统一授信的调查、审查和审批等一整套制度及流程。本公司与金融机构客户开展的业务如涉及客户信用风险，纳入统一授信管理。具体开展业务时按照本公司相关制度要求占用客户的授信额度。

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3、 市场风险管理

市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内、表外业务发生损失的风险。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。本节所称市场风险特指银行账簿利率风险以外的市场风险（银行账簿利率风险参见以下“

7.银行账簿利率风险管理

”相关内容）。本公司市场风险管理的目标是将市场风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位、风险调整后的全行综合效益最大化。本公司市场风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、风险管理部、资金营运中心、审计部、其他部门及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担市场风险管理的实施责任，负责组织市场风险管理，监督执行市场风险偏好，组织制定、推行市场风险管理的有关政策、制度，建设市场风险管理信息系统，确保本公司有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。本公司采用久期分析、外汇敞口分析、情景分析、敏感性分析、风险价值(VaR)计量等市场风险计量方法，并采用限额管理、对冲及减少风险敞口等措施进行市场风险控制。本公司根据原中国银保监会的相关办法和指引建立了市场风险管理体系，制定了与业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应的市场风险管理政策和程序，并使这些政策和程序与本公司的总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致。本公司定期更新完善市场风险偏好和限额体系，持续完善市场风险管理制度体系和市场风险计量体系，并使用独立的市场风险管理平台进行市场风险计量、监测与日常管理。本公司对交易账簿头寸实行每日估值，持续监测非止损限额和止损限额，并定期通过压力测试等方法评估市场风险。

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4、 流动性风险管理

流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金用于偿还到期债务、履行其他支付义务以及满足正常业务开展的其他资金需求的风险。影响流动性风险的因素分为外部因素和内部因素。外部因素包括国内外金融形势、宏观调控政策、金融市场发展的深度与广度、银行业竞争态势等；内部因素包括资产负债期限与业务结构、存款稳定程度、市场融资能力以及各类突发性事件等。本公司流动性风险管理的目标是确保本公司流动性需求能够及时以合理成本得到满足，将流动性风险控制在可承受的合理范围内。本公司流动性风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、资产负债管理委员会、风险管理部、计划财务部（资产负债管理部）、资金营运中心、审计部、总行其他经营与管理部门以及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担流动性风险管理的实施责任，负责组织流动性风险管理，组织制定、推行流动性风险管理的有关制度、政策等。本公司对全行流动性风险实行集中管理，通过建立科学、完善的流动性风险管理体系，对流动性风险进行有效识别、计量、监测、控制和报告，持续强化流动性风险管理，不断提升流动性管理的前瞻性和主动性。具体流动性风险管理措施包括：密切关注国内外宏观经济形势以及市场流动性变化，适时调整本公司资产负债管理策略；加强负债管理，灵活运用主动负债工具，拓宽长期资金来源，持续提升稳定负债占比；推进融资渠道多元化建设，在维护好与主要融资对手关系的同时，积极拓展融资渠道；加强优质流动性资产管理，确保优质流动性资产保有规模与全行潜在融资需求相匹配，增强流动性风险缓释能力；加强流动性预警监测与管理，完善流动性风险应急计划，定期开展应急演练；按季开展流动性风险压力测试，根据压力测试结果查找本公司流动性风险管理中的薄弱环节，必要时调整流动性风险管理策略，适时改进流动性风险管理措施，完善流动性风险管理机制。截至报告期末，本公司本外币合计流动性比例53.49%。本公司流动性覆盖率150.15%，其中，合格优质流动性资产3,447.13亿元，未来30天净现金流出2,295.72亿元。本公司净稳定资金比例

104.96%，其中，可用的稳定资金15,648.09亿元，所需的稳定资金14,908.81亿元。

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管理层讨论与分析

截至报告期末，本集团本外币合计流动性比例53.52%。本集团流动性覆盖率147.21%，其中，合格优质流动性资产3,447.13亿元，未来30天净现金流出2,341.61亿元。本集团最近两个季度净稳定资金比例相关信息如下：

币种：本外币合计

日期

净稳定资金比例

(%)

可用的稳定资金

（亿元）

所需的稳定资金

（亿元）截至2023年6月30日103.5415,856.9715,315.40截至2023年3月31日106.2715,202.3714,305.33

5、 操作风险管理

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本公司可能面临的操作风险损失事件类型主要包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七类。本公司操作风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、风险管理部、内控合规与法律部、金融科技部门、审计部、总行其他部门及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担操作风险管理的实施责任，负责组织全行操作风险管理，组织制定、推行操作风险管理的各项基本政策、制度等。本公司以“将操作风险控制在可承受的合理范围内，实现风险调整后的全行综合效益最大化”为操作风险管理目标，建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，对操作风险实施全流程管理，将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，有效地识别、评估、监测和控制／缓释操作风险。报告期内，本公司遵循“全面覆盖、职责明确、如实报告、快速反应”的管理原则，根据内外部金融形势变化适时调整管理策略和重点，持续建立健全与本公司业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测、控制（缓释）操作风险。完善操作风险管理制度体系，梳理优化制度流程；扎实推进重要领域系统化建设，加强信息系统运维管理，提升系统刚性控制能力和服务能力；启动操作风险新标准法资本管理项目，开展操作风险指标定量测算及新资本监管报表试填报工作，梳理优化关键风险指标，积极落实资本新规相关要求；强化法律风险防控，扎实开展法治宣传教育和法律实务研究；强化安全保卫管理，开展安全检查，及时消除风险隐患，加强重要节点安全保卫工作，全力保障亚运会期间全行安全运营。报告期内，本公司操作风险管理体系运行平稳，操作风险整体可控。

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6、 国别风险管理

国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付本公司债务，或使本公司在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使本公司遭受其他损失的风险。本公司国别风险管理的目标是将国别风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位、风险调整后的全行综合效益最大化。本公司国别风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、风险管理部、计划财务部（资产负债管理部）、国际业务部、资金营运中心、零售信贷部等总行业务经营与管理部门、金融科技部门、审计部及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担国别风险管理的实施责任，负责组织国别风险管理，组织制定、推行国别风险管理的有关制度、政策等。本公司根据原中国银保监会的相关办法和指引持续推进国别风险管理相关工作，制定了国别风险管理基本制度、限额管理办法及限额管理方案，明确国别风险限额管理的组织架构与职责分工、限额框架、管理机制等，并设定国别风险限额指标及阈值；定期进行国别风险评估与监测，计提国别风险准备金。

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7、 银行账簿利率风险管理

银行账簿利率风险指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。本公司银行账簿利率风险管理目标是将银行账簿利率风险控制在可承受的合理范围内，减小银行账簿净利息收入和经济价值波动，实现全行综合收益最大化。本公司银行账簿利率风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、资产负债管理委员会、风险管理部、计划财务部（资产负债管理部）、资金营运中心、审计部、总行其他经营与管理部门以及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担银行账簿利率风险管理的实施责任，负责建立银行账簿利率风险管理架构、建立银行账簿利率风险计量体系，推进银行账簿利率风险管理的有关制度政策有效实施。本公司对于银行账簿利率风险主要通过缺口分析、敏感性分析、情景模拟分析、压力测试等方法计量评估风险，综合考虑银行风险偏好、风险状况、宏观经济和市场变化等因素制定银行账簿利率风险管理策略。报告期内，本公司根据内部资产负债利率重定价期限结构，结合外部利率形势变化，动态灵活调整资产负债规模期限结构、优化资产负债期限管理方案。截至报告期末，本公司银行账簿利率风险控制在本公司风险管控目标范围内，银行账簿利率风险整体可控。

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8、 声誉风险管理

声誉风险是指由本公司行为、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对本公司形成负面评价，从而损害本公司品牌价值，不利于本公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。声誉风险管理是指本公司为实现声誉风险管理目标，树立良好的社会形象，建立涵盖事前评估、风险监测、分级研判、应对处置、信息报告、考核问责、评估总结等环节的全流程声誉风险管理体系，形成声誉风险管理完整闭环，并从风险排查、应急演练、联动机制、社会监督、声誉资本积累、内部审计、同业协作等方面做好声誉风险日常管理工作。本公司声誉风险管理的目标是正确处理新闻舆论、公共关系以及客户关系，主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件，最大程度地减少其对本公司、利益相关方和社会公众造成的损失和负面影响。本公司已将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系。本公司声誉风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、综合办公室、董事会办公室、风险管理部、金融科技部门、总行其他相关部门和分支机构、子公司共同构成。高级管理层承担声誉风险管理的管理责任，负责组织全行声誉风险管理，建立健全本公司声誉风险管理的有关制度、政策等。报告期内，本公司践行金融使命担当，将金融的政治性、人民性贯穿在声誉风险管理全过程中，持续优化声誉风险管理体系，完善负面舆情应急机制，系统化加强网评队伍管理。通过积极开展隐患排查、动态更新应对预案并加强监测应对，实现声誉风险的全流程管理，妥善处置各类重点舆情隐患，声誉风险防控的及时性、前瞻性及有效性有了较大提升。同时，本公司持续提升正面报道的高度、深度、频度，加强员工正面宣传和舆情应对的培训，通过正面宣传引导和负面舆情管理，向各方传递本公司正向正行的发展态势。

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9、 战略风险管理

战略风险是指因经营策略不当或外部经营环境变化等原因而导致的风险，包括战略设计不当、战略执行不到位、内外部环境变化导致既定战略不适用。本公司战略风险管理的目标是通过不断完善战略风险管理体系，将战略风险控制在可承受的合理范围内。本公司战略风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、风险管理部、发展规划部、审计部、金融科技部门、总行其他相关部门及境内外各分支行、子公司共同构成。本公司遵循“职责明确、前瞻预防、全面评估、适时调整”的原则，不断健全完善与业务规模和特点相适应的战略风险管理体系，实现了对战略风险的有效管理。主要管理举措包括：以习总书记对浙商银行的重要批示为指引，明确“一流的商业银行”发展愿景和目标定位；构建数字化改革架构体系，系统开启数字化改革；启动“深耕浙江”三年行动，全面实施深耕浙江首要战略；全面加强党的领导，推进完善公司治理，实施以授权、制约、监督三大体系重构为核心的系统性重塑工程。同时，认真贯彻落实党中央国务院和浙江省委省政府决策部署，积极争当金融精准助力三个“一号工程”的主力军排头兵，为浙江打造新时代“重要窗口”贡献力量。

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管理层讨论与分析10、 合规风险管理合规风险是指因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。本公司合规风险管理的目标是建立健全合规风险管理框架，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。本公司合规风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、风险管理部、内控合规与法律部、审计部、总行其他相关部门及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担合规风险管理的实施责任，负责组织合规风险管理，组织制定、推行合规风险管理的各项基本制度、政策等。报告期内，本公司密切关注经济金融形势变化，认真贯彻国家各项方针政策，及时传导、严格落实监管要求，扎实推进各项内控合规管理举措落地，不断提升合规风险管理质效。深入开展“合规意识合规执行”双提升专项行动，落实内控合规与案防承诺制度，在全行范围内开展合规大宣讲、合规每周一问活动，厚植合规文化，推动合规意识入心入脑，促进员工知规守规、知行合一；紧盯红线底线，加强违规行为整治，强化问题整改督导评估，提升整治成效；持续做好制度立改废工作，加强制度有效传导，强化制度后评价，健全规章制度管理体系；探索“植入式”合规管理机制，将合规管理要求固化到各类业务管理系统，强化刚性管控；坚持科技赋能，不断优化内控、合规与操作风险、制度管理系统等，提升内控合规管理质效；“以人民为中心”创新教育宣传方式，打造“财富管理N课”新品牌，做好消费者权益保护工作。

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11、 信息科技风险管理

信息科技风险是指本公司在运用信息科技过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。信息科技风险管理目标是将信息科技风险控制在可承受的合理范围内，推动业务创新，提高信息科技使用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。本公司信息科技风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、数字化改革推进委员会、数据治理委员会、信息科技管理委员会、业务连续性管理委员会、风险管理部、金融科技部门、审计部、总行其他相关部门及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担信息科技风险管理的实施责任，负责组织信息科技风险管理，组织制定、推行信息科技风险管理的有关制度、政策等。本公司建立了较为完善的信息科技风险管理制度和流程体系，并遵照ISO20000、ISO22301、ISO27001管理体系与监管要求，全面建立了相关制度流程与实施细则；建立了较为完善的业务连续性管理、信息科技外包风险管理、网络安全管理、数据安全管理、信息科技服务管理等体系和较为规范的信息科技风险监测与评估机制。报告期内，本公司持续实施“科技兴行”战略，夯实科技基础，强化数字基建和科技创新，纵深推进数字化改革；持续完善网络安全治理、数据安全管理与客户金融信息保护，依托“浙银网络安全创新工作室”，加强网络安全创新与人才培养，强化数字化网络安全运营和多层次数据安全防护；持续开展重要信息系统运行风险监测、评估、计量、控制与报告，实施生产运维数字化、精益化建设，塑造一流科技运行能力；持续完善“两地三中心”灾备体系，扩大同城灾备双活覆盖率，增强重要系统、重要业务连续性保障能力和运营韧性；持续推进应急管理，完善灾备管理平台并开展信息系统长周期全状态双中心轮换运行与完整批量周期演练，进一步提升真实快速容灾切换能力。报告期内系统运行稳定，未发生任何实质性的信息科技风险事件。

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12、 反洗钱管理

本公司根据《中华人民共和国反洗钱法》《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等反洗钱相关法律法规和监管规定，健全全面风险管理框架下的反洗钱工作机制，进一步夯实反洗钱工作基础，不断提升反洗钱管理质效。报告期内，本公司严格遵守反洗钱法律法规，认真履行反洗钱法律义务和社会责任。优化反洗钱管理架构与运行机制，完善反洗钱制度体系及业务流程；加强客户身份识别管理，提高客户身份识别有效性；做好大额交易和可疑交易监测报告，落实可疑交易报告后续控制措施；落实风险为本方法，强化高风险业务及高风险客户的监测与管控；持续推动反洗钱数字化转型，推进反洗钱数据治理和新一代反洗钱系统建设；做好业务风险提示，加强反洗钱监督检查和风险排查；组织开展反洗钱宣传、培训，积极配合反洗钱调查、协查，切实落实各项反洗钱监管要求。

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（七）

业务综述

报告期内，我行继续围绕“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针，全体员工团结一心、努力拼搏，聚焦主责主业，深化金融科技创新，全力服务实体经济和践行普惠金融，深化构建“大零售、大公司、大投行、大资管、大跨境”五大业务板块齐头并进、协同发展的新格局。

1. 大零售板块

(1) 零售业务

本公司积极打造五大业务板块协同发展新格局，大零售板块挺在前面。报告期内，本公司围绕大零售板块发展战略部署，夯实客户基础，提升产品和服务，积极拓展场景金融业务。本公司围绕“客户基础攻坚战”，开展“聚新”与“跃升”两大零售客群建设工程。围绕基础客户、财富客户、私行客户三级客户，以“浙里优享”为主题，打造零售金融客户分层权益。截至报告期末，本公司个人客户数（含借记卡和信用卡客户）919.66万户，较年初增长5.30%。

①个人存款、贷款业务

报告期内，本公司大力拓展个人基础客户群体，积极拓宽低成本资金来源，进一步优化个人存款结构，降低个人存款付息成本。截至报告期末，本公司个人存款余额2,431.93亿元，较年初增长13.91%，个人存款平均付息率2.44%，较上年下降10个基点，个人存款付息结构得到显著改善。报告期内，本公司积极推进产品和业务模式创新，确保对个人金融消费者的信贷支持力度，围绕个人按揭、抵押、信用三类贷款，全方位打造“云系列”（云按揭、云宅贷、云信贷）线上化产品，不断完善获客平台化、操作线上化、风控智能化。报告期内，本公司秉承稳健审慎原则，保持个人住房贷款适度增长，不断提高新市民金融服务可得性和便利性，持续加强零售互联网贷款自营自控能力，个人信贷业务取得较好业绩。截至报告期末，个人信贷（包括个人房屋贷款和个人消费贷款）余额2,624.60亿元，较年初增长14.35%。

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②财富管理

报告期内，本公司加大人力资源、科技资源和管理资源等战略资源投入，提高站位、打牢基础、持续优化顶层设计，逐步形成强大的财富管理中台，建立多元化的高质量产品体系，坚持以优质产品和专业服务拓展零售客户群，打造具有一流影响力的财富管理品牌。本公司大力推动财富管理产品由固收类为主向多元化转型，加大权益类、固收+产品、保险等产品供应，引导用户配置投资，现已初步建立起包括银行理财、券商资管、标品信托、非标信托、结构化产品、公募基金、私募基金、保险、贵金属等产品在内的多元化产品体系。报告期内，代销保险、信托及结构化产品规模稳步上升。其中代理保险业务实现当年新增保费10.02亿元，同比增长104.08%；信托产品较年初增长151.78亿元，增长率为48.00%；结构化产品较年初增长19.24亿元，增长率为567.55%。本公司代销财富管理业务保有规模增长趋势向好，同比稳中有升。截至报告期末，代销财富管理产品保有量为1,396.47亿元，同比增长115.92亿元，增幅9.05%。

③私人银行

报告期内，本公司私人银行业务秉承“财智传承，嘉业永续”的理念，为私行客户个人、家族及其事业发展提供全方位的金融服务及特色增值服务。本公司持续优化私人银行人员配置，完善各项制度政策，制定发展框架，搭建私人银行系统和数智化体系。以建设一流商业银行为愿景，建立一套先进的私人银行经营模式，打造领先的数智化私人银行模式。通过不断提升投资顾问、资产配置及财富传承三大服务能力，持续丰富特色产品、增值服务以及专业化队伍三大服务体系，打造私人银行业务核心竞争力。在进一步丰富私人银行客户专属投资产品的同时，推进客户基础攻坚，强化客户资产配置，大力推进家族信托、保险金信托、慈善信托业务，以满足私人银行客户财富传承等方面的需求；构建健康关怀、教育传承、平台共享、品质生活及出行无忧五大非金融服务模块，为私行客户提供特色增值服务。截至报告期末，本公司私行客户数11,228户，较去年同期增长9.41%；私行客户金融资产余额1,663.12亿元，较去年同期增长5.40%；家族信托业务40单，规模约6.6亿元。

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④信用卡（消费金融）业务

本公司信用卡（消费金融）业务持续推进业务转型，积极拓展场景金融业务，重点聚焦“购车、车位、家装、家居、综合消费”等业务场景，全面推广汽车分期业务，大力推动家装、家居分期业务。不断升级产品和服务，针对不同客群推出红利卡、吨吨卡、车主卡、绿色低碳卡等系列卡产品，持卡人可享消费返现、饮品畅饮、绿色出行优惠等专属权益，满足持卡人日常所需。推出“红动星期一”系列营销活动，开展全棉时代、中免日上内购会等优惠活动，助力消费回暖，释放消费潜力。与腾讯、蚂蚁、京东、抖音等头部互联网企业合作，开展首绑有礼、消费满减、分期满减等支付优惠活动，通过线上消费场景精准触达客户需求，强化客户经营，促进信用卡业务高质量发展。截至报告期末，本公司信用卡累计发卡405.37万张，较年初增加11.99万张；信用卡（消费金融）贷款余额274.61亿元，较年初增加60.86亿元。报告期内，本公司实现信用卡（消费金融）业务收入7.69亿元，同比增长26.90%。

(2) 小企业业务

报告期内，本公司认真践行金融工作“政治性、人民性、专业性”要求，持续培育和夯实小微客群基础，深度聚焦小微实体经济重点领域，深化小微企业差异化、特色化金融服务，实现小微业务高质量发展。截至报告期末，本公司小企业专营机构211家，普惠型小微企业贷款

（注）

余额3,031.90亿元，较年初新增259.04亿元，增速9.34%，高于各项贷款增速0.88个百分点，占各项贷款比重

20.04%，较年初提升0.16个百分点；普惠型小微企业贷款客户数13.08万户，较年初新增1.15

万户，完成监管“两增”目标。普惠型小微企业贷款不良率1.07%，资产质量保持优良水平。

注： 根据原中国银保监会普惠型小微企业贷款考核口径，“普惠型小微企业贷款”及“各项贷款”均不含票据贴现及转贴现业务数据。

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巩固客群基础，持续推动小微增量扩面。聚焦“普惠小微”客群定位，通过优势产品组合运用，探索新产业、新客群、新模式，普惠型小微贷款客户数及首贷户持续增长，截至报告期末，新拓展首贷户、信用贷、无还本续贷、普惠涉农贷款等重点监管指标完成率均快于序时进度。聚焦重点领域，全面提升民营企业金融服务。把握区域经济发展、产业迁移及小微发展阶段，积极探索小微产业园区的全生命周期金融顾问综合服务，截至报告期末，累计开发园区项目1,608个，小微园区贷款余额491.97亿元，较年初新增76.44亿元。深化政府性融资担保机构合作，积极推广“国担担保贷”，增强小微企业融资可得性，截至报告期末，国担体系担保公司业务余额212.84亿元，较年初新增51.46亿元。支持乡村振兴，稳步推进共富金融样板。践行“善本金融”，聚焦浙江省内薄弱地区和弱势群体，立足山区26县特色产业，深入挖掘金融需求，通过“浙银共富贷”产品，创新区县支柱产业小微金融服务模式，打造共富金融样板；积极开展“大走访大调研精准对标精准施策”，依托金融顾问制度，积极融入临平综合金融服务示范区建设，运用数字化思维优化推广“普惠数智贷”“经营户码上贷”，做大线上小额信用场景类贷款规模。截至报告期末，“浙银共富贷”余额

101.96亿元，较年初新增17.81亿元。

科技赋能，深化小微业务流程数字化改造。研究实施小企业基本操作规程再造，归并简化小企业授信业务流程，打造调查审批“快车道”；深化非触式服务能力，推进手机银行、企业微信、小程序等客户服务渠道迭代升级，完善各类流程服务工具，持续提升用户体验；丰富业务线上办理功能，拓展小企业远程视频面谈调查、业务调查等数智应用场景，推出远程核实报告智能化生成、远程线上化表单签署工具。

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2. 大公司板块

(1) 公司业务

本公司严格贯彻党中央、国务院各项决策部署，锚定“三个一流”目标定位，锚定四大战略重点，协同打好“客户、人才、系统、投研”四大攻坚，着力支持实体经济，全力推进基础客群攻坚，聚焦高质量发展，发挥大公司板块在增收创利工作中的中流砥柱作用。规模和结构持续优化提升。截至报告期末，本公司人民币公司表内资产余额8,988亿元，较年初增加660亿元。同时，持续垒好经济周期弱敏感资产压舱石，加大弱周期行业贷款投放，服务弱周期行业客户数4,827户、贷款余额1,604亿元。持续提升供应链金融数智化能力。积极开展供应链融资业务，围绕产业链供应链上下游中小微企业的真实融资需求，创新应用区块链、物联网、大数据等前沿技术，通过流程重构、授信创新、技术赋能、服务跃迁四大创新手段，打造“行业化+嵌入式”的供应链金融服务模式，为供应链客户提供各类表内外融资业务。目前已在电力能源、建筑施工、钢铁、汽车、通讯、政府采购等28大重点行业、板块，形成特色化、差异化供应链金融解决方案。截至报告期末，服务超2,000个数字供应链项目，提供融资余额超1,500亿元，服务上下游客户超28,000家，其中普惠小微企业占比达75%。持续推动“星火计划”科创金融专项服务。以符合国家战略、掌握关键核心技术的科技创新企业为服务对象，积极探索科创企业金融服务的新思路、新方法，推出科创企业全生命周期综合金融服务方案，致力于为企业提供“全周期、全方位、全链条”的“顾问式”科创企业综合金融服务，破解企业从初创期到成熟期不同发展阶段的“成长烦恼”。截至报告期末，已走访超万家科创企业，服务科创企业7,533户，提供融资余额1,806亿元。同时，推广以高层次人才为服务对象的“人才银行”金融服务品牌，配备专业服务团队、专属产品和专项授信授权政策，为个人及其企业提供全方位、全生命周期综合金融服务。截至报告期末，已服务高层次人才2,635人、服务人才企业1,906户。

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积极构建能源金融专业化经营。紧扣“碳达峰、碳中和”战略方向，持续深耕电力能源产业链特色化服务场景。截至报告期末，在电力装备制造、电力生产、电力输配和终端应用领域服务客户超2,400户，融资余额超1,000亿元。客群及融资规模保持稳定增长且结构明显优化，合作客户涵盖电力能源类央企（国家电网、南方电网、国电投等）、省属能源国企（浙能集团、山能集团等）和民营龙头企业（正泰集团、晶科能源等）。

(2) 国际业务

本公司坚持以“服务客户、回馈社会”为宗旨，秉承“科技赋能数智化创新，紧扣实体场景化服务”理念，以客户为第一视角，持续强化外汇业务及跨境金融多元化产品创新，为企业提供覆盖结算、融资、交易的全生态链服务，全力支持外资外贸行业实体经济发展，助力共同富裕示范区建设。报告期内，本公司国际业务服务规模维持高速增长态势，社会影响力及行业竞争力不断提升，累计提供国际结算服务1,928亿美元。本公司积极倡导“风险中性”理念，为企业提供高效、便捷的汇率避险服务，持续丰富“浙商汇利盈”代客外汇交易产品，不断完善“浙商交易宝”全功能综合外汇交易平台，支持外向型企业方便快捷地办理外汇交易业务，有效应对汇率波动风险，依托自贸区分账核算单元、香港分行“双平台”，帮助“走出去”企业做好汇率风险管理。报告期内，本公司提供代客外汇交易服务658亿美元，其中“浙商交易宝”交易量270亿美元、跨境交易量98亿美元。本公司充分运用大数据、平台直联、区块链、人工智能等各类新技术，推出基于外汇局出口收汇数据的“出口数据贷”和基于税务局出口退税数据的“出口银税贷”，解决中小微外贸企业“融资难”问题，不断扩延“池化”及“链式”场景应用，推出FT客户资产池，持续完善“跨境资产池”功能，新增外汇局跨境金融服务平台出口信保融资应用场景直联，启用银企融资对接应用场景等，不断提升本外币、内外贸、境内外一体的国际业务流动性服务支持。截至报告期末，国际业务流动性服务余额折人民币523.15亿元。本公司深入研究外资外贸新业态需求及应用场景，围绕外综平台、跨境资金集中运营、跨境电商、市场采购、货运代理等细分领域，运用银企直连方式，打造一点接入、综合服务的个性化服务模式。

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3. 大投行板块

(1) 投行业务

本公司投行业务主要提供面向直接融资市场和间接融资市场的各类投行产品，满足不同类型客户多层次融资需求。通过参与银行间、证券交易所的债券承销，为客户提供面向市场的直接融资服务，帮助客户降低融资成本、优化负债结构；通过资产证券化、债券加载信用风险缓释工具或组合模式，为客户提供定制化、差异化的创新服务，帮助客户解决融资难融资贵难题；通过并购贷款、银团贷款，为客户提供综合融资方案和服务，助力客户的行业整合和转型升级；通过创设各类股权资本市场的产品，为客户提供关键性融资；通过整合金融资源，构筑生态圈，以客户为中心开展撮合业务，提供综合性金融服务。报告期内，本公司运用投行产品服务央国企、民营企业等客户777户，较去年同期提升38%。投行FPA实现2,951亿元，较去年同期增幅17%，其中，债券承销1,016亿元，在市场整体发行规模下降的情况下，逆势增长48%，NAFMII排名第18位；信用增进业务创设75亿元，保持市场排名第一；各类信贷资产流转73.71亿元，发行规模位列银行机构第三位；资产构建方面，实现大类资产投放303亿元。

(2) 金融市场业务

报告期内，全球债券、外汇和黄金资产波动加剧，灰犀牛事件频发，本公司持续夯实投研基础能力，把握市场业务机会，严格管理各项业务风险，各项业务保持稳健发展的态势。固定收益市场方面，本公司较好地履行了公开市场一级交易商的职责，上半年每月均荣获本币货币市场回购活跃交易商荣誉，外币拆借、回购业务全市场排名前列，连续向市场提供各类债券、利率衍生品做市报价，交易保持较高的活跃度，市场影响力提升。外币市场方面，经国家外汇管理局批准，自2023年3月13日起，本公司正式成为银行间25家外汇市场做市商之一。这是继我行在2022年获得“银行间外汇市场尝试做市商”资格后获取的重要外汇资格，是对我行外汇交易能力的充分肯定。贵金属交易方面，本公司在上海黄金交易所竞价市场排名前列，市场占比由去年的3%上升至

4.5%；上海期货交易所黄金期货做市、白银期货做市、代客白银交易维持市场排名前列。在

2022年度上海期货交易所的表彰中，荣获“做市业务钻石奖”和“做市业务行业特别贡献奖”，其中“做市业务钻石奖”是上海期货交易所做市领域内的最高奖项，本公司成为市场上唯一一家连续三年获得此奖项的机构。

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(3) 金融机构业务

强化客户基础攻坚。纵深推进“以客户为中心”的综合服务体系建设，积极构建互利共赢的金融同业合作生态圈。贯彻落实善本金融和智慧经营，形成多跨协同内生动力。优化同业资产负债。提升标准化资产投资的投研能力，加强市场研判，有效服务本行优质实体企业客户；优化升级同业综合服务平台，为金融机构客户提供一站式综合服务，报告期末存量客户数527户，平台累计流量超5,000亿元；同业负债客群数量不断增长，负债集中度有所下降，稳定性持续增强。提升经济周期弱敏感资产。持续推进“投、托、销、撮”联动，报告期内全产品销售服务量显著提升。推动本行债券发行。报告期内顺利发行本行小微金融债券100亿元和二级资本债券200亿元，积极运用低成本、长期性资金更好服务实体经济。

(4) 票据业务

报告期内，票据业务全面贯彻落实“五字”生态建设要求，秉承发扬“四干”精神，践行“金融向善”理念，在内外部环境持续承压情况下，深化推进票据全生命周期循环经营管理，持续推动数字化改革，加快经济周期弱敏感资产布局，不断提升票据业务服务实体经济、服务中小微及民营企业的能力。报告期内，本公司积极应对市场变化，大力推动数字化改革，完成新一代票据系统项目建设，顺利上线直通车出票、自助贴现、供应链票据等特色产品，支持企业多样化票据业务需求。本公司加快拓展商票场景化应用，依托票据流转链上优质客户信用，运用跨行贴现、自助贴现等优势功能，实现“1+N”批量获客，助力解决链上中小微企业“融资难”“融资贵”问题。报告期内，本公司商票贴现量达786.06亿元，股份制银行第二，市场占有率11.18%。本公司票据业务服务企业客户数12,000余户，其中直贴客户数近3,000户，同比增长5.50%。本公司通过“浙富贴”产品为省内小微企业办理票据贴现业务累计652笔，提供融资金额2.31亿元。

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报告期内，本公司积极落实人民银行再贴现政策，通过再贴现支持企业融资，服务实体经济。报告期内，本公司再贴现业务量270.61亿元，同比增长19.20%。在2022年度票交所评优结果中，本公司荣获“优秀综合业务机构”“优秀专项业务机构－贴现业务类”“优秀专项业务机构－交易业务类”“优秀供应链票据参与机构”“优秀商用密码应用合作机构”等五项机构大奖，另有4名员工分获“优秀票据业务人员”等个人奖项。

(5) 资产托管业务

报告期内，资产托管业务条线坚持以“一流的商业银行”愿景为统领，以客户为中心，深入推进数字化改革，确保业务安全高效运营，加快推动资产托管业务高质量进阶登高、跨上新台阶。截至报告期末，本公司托管资产规模余额2.18万亿元，站上2万亿元台阶，较年初增幅

11.97%；报告期内，本公司实现资产托管收入3.01亿元，同比增幅17.58%。

今年以来，本公司资产托管业务着重加大基金、券商、保险、信托等重点产品的营销力度，持续加强“五大业务板块”高效协同，始终坚持效益、质量、规模综合协调发展。截至报告期末，本公司公募基金托管数量247只，托管产品覆盖各种类型公募基金产品，较年初增幅6.47%，托管规模3,969亿元，较年初增幅19.90%。2023年上半年新托管公募基金22只，合计首发规模超520亿元，首发规模居各托管银行首位。同时，本公司致力于服务实体经济，跟进资管行业转型，探索业务创新模式，不断充实完善托管产品线，以金融科技为手段不断迭代各项托管业务系统，持续梳理、优化托管运营流程，大幅提升人均效能和整体业务可承载量，为托管客户提供高效、优质的托管服务。

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4. 大资管板块

本公司不断提升资产管理业务投研能力，丰富产品体系，优化产品结构，夯实全流程风险防控，强化数字化赋能，完善客户陪伴体系，致力于打造“管理专业、客户至上、差异竞争、效率优先”的资管业务品牌。报告期内，本公司资管品牌获得社会各界认可，我行理财产品“涌益增利尊享1号”荣获2023年普益标准“金誉奖－优秀混合类银行理财产品”。本公司不断丰富和完善净值型理财产品体系，相继推出“升鑫赢”“聚鑫赢”“涌薪”“涌盈”“涌益”“昕泽”“鸣泉”等净值型理财产品系列，持续拓宽投资策略和大类资产配置，理财产品已涵盖现金管理、固收、“固收+”、混合等产品类型。截至报告期末，本公司理财产品余额1,764.37亿元，其中个人、机构客户资金占比分别为91.45%和8.55%；净值型理财产品余额1,520.90亿元，占理财比重

86.20%。报告期内，本公司累计发行理财产品2,390.08亿元，实现资产管理服务手续费收入2.17亿

元。

5. 大跨境板块

本公司积极响应“一带一路”倡议，主动融入国内国际双循环发展新格局，依托自贸区分账核算单元、香港分行两个平台，利用境内、境外两个市场，融合运用跨境担保融资、境外债投资、国际银团贷款、跨境金融顾问等金融服务，为境内外企业跨境投融资、并购、上市等提供全方位、一站式、综合化服务。截至报告期末，本公司跨境业务资产规模798亿元，服务规模899亿元，跨境金融综合服务能力与市场口碑持续提升。

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（八）

金融科技报告期内，本公司坚持以数字化改革作为高质量创新发展的主线，高举“科技兴行”大旗，紧紧围绕“系统基础攻坚”，稳健夯实科技底座，创新突破业务场景，深度赋能经营管理，加固筑牢安全底线，以数字化深化创新引领，赋能业务发展，服务实体经济，持续打造金融数字化转型的浙银范例，擦亮“数智浙银”品牌。

1. 坚定推进战略实施，数字化改革全方位再提速

坚持问题导向和目标导向，全面推进数字化改革的夯基、赋能、改革及关键突破。加强顶层设计和战略规划，完善丰富“185N”体系构架，全新发布数字化改革首批标志性成果，迭代形成数字化重大应用“一本账”50余项，挂图作战，统筹推进。持续夯实“浙银数智大脑”底座能力，强化业务基础、数据基础、技术基础三大基础能力建设，提升科技基础服务能力。广泛链接合作生态，推动数智金融场景创新，深化政企平台合作广度与深度，实现数据与信息的融通共享，有效赋能业务提质、扩面、增效。迭代升级数字化团队派驻机制(ITBP)，完善科技部门与业务部门双向交流机制，将技术与一线业务之间的综合协同升级为双向融合。

2. 科技赋能经营管理，迈上高质量发展新台阶

聚焦业务重点，深化场景创新，科技赋能五大业务板块协同发展、中后台板块提质增效，助力业务高质量发展。通过金融科技积极拓展业务场景，供应链金融综合服务2.0版本通过技术赋能、流程重构、授信创新、服务跃迁，形成了“四通”数字供应链金融整体解决方案，并持续优化全链条、全场景、全产品综合服务，助力稳链固链强链；金服宝?小微平台以金融顾问下沉式服务为牵引，面向政府、小微企业、金融机构等持续输出“融智、融资、融服务”三大专业能力，通过打造可复制推广的数字化平台，助力提升区域综合金融服务生态；落地国家区块链创新应用试点项目“跨行流水验真”和“贷后资金监管”场景，持续深化数字化投研能力建设。加强人力、财务、绩效等全方位数字化管控，迭代优化管理驾驶舱等数智管理数字化应用，提升管理质效。深耕浙江，积极服务浙江省数字经济创新提质“一号发展工程”，持续推进浙江省金融综合服务等平台的合作共建，强化技术输出和资源整合，提升服务实体经济现代化水平。

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3. 提升系统建设水平，深化科技服务能力

深入推进系统基础攻坚，补短板、强优势，以“浙银数智大脑”为牵引，全面深化数据、技术、业务基础能力建设，增强数字化对全行高质量发展的支撑效能。一是全面夯实系统基础，加强数据中台建设。持续推进零售、小企业、同业、监管等主题集市数据整合；持续开展专项数据治理，积极推动“一表通”项目1104报表转换工作；二是不断推进技术成果转化，深化区块链、物联网等技术的创新应用，推动行业级区块链应用场景落地，完成跨机构产业链金融风控、小微信贷提额等场景应用。三是稳步提升业务基础能力，聚焦一线业务需求，持续推进绩效、客户、产品、消息、营销等业务中心建设，产品大全、产品智多星、对私、对公客户画像等均已实现全行推广，切实助力一线精准营销。

4. 夯实科技基础底座，保障生产安全稳定运行

聚焦“夯实科技基础、保障运营安全”，不断筑牢金融服务的数字底座，稳健护航全行高质量发展。一是持续推进运维平台一体化建设，通过自动化、数据驱动、人工智能等技术不断加强问题监测预警、系统自愈、应急处置等能力，大幅提升运维效率和可靠性。二是稳步推进同城双活建设，建成灾备切换数字化平台，完成重要业务系统同城24小时轮换运行，具备同城灾备常态化独立运行能力，不断提高业务连续性水平。有序推进信创工作，不断深化自主可控技术研究与应用水平，加固数字底座。三是重点推进数字化安全运营体系建设，不断健全完善数据全生命周期安全管理。全方位加强亚运会金融服务与安全保障，积极参加国家护网、省市网络攻防演习等活动，获多项奖项及感谢信，入选金融业开源技术应用与发展实验室、首批劳模工匠创新工作室联盟等，切实提高网络安全保障水平。

5. 优化科技管理体制机制，综合提升服务效能

以二十大精神为引领，落实“严实优”要求，创新塑造变革型组织，迭代完善科技管理机制，持续延伸科技服务半径。一是不断夯实数字化人才基础，多渠道持续引进专业人才，加强懂科技、懂数据、懂业务的复合型人才培养力度。二是持续推进“技术研究工作室”建设，立项网络安全、分布式架构、生产运维等课题，不断加强关键技术的研究攻关与成果转化。三是持续推动ITBP服务机制优化升级，加大科技人员在重点分行与总行业务部门的驻场服务力度，丰富完善分支行服务典型案例库，实现问题、试点、推广“三张清单”全流程线上化跟踪管理。

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（九）

网络金融服务

报告期内，本公司已全面形成网上银行、手机银行、远程银行、微信银行、网络结算业务组成的网络金融服务体系，电子渠道交易替代率99.78%，达到行业领先水平。报告期内，本公司大力推进网络金融渠道建设、强化客户体验建设、完善风险控制措施，渠道客户稳步增长，业务规模质效持续提升，渠道服务能力持续增强。网上银行报告期内，本公司以客户为中心，持续优化个人网上银行体验，简化高频功能操作，丰富渠道服务场景，延伸客户渠道服务。截至报告期末，本公司个人网上银行证书客户数168.50万户，同比增长

5.05%，月活客户数3.57万户；报告期内本公司客户通过个人网上银行办理各类业务4,722.48万笔，交

易金额2,612.56亿元。报告期内，本公司以企业的切实需求为出发点，新增企业网上银行英文版；优化企业网上银行核心交易，增加客户水电煤等费用公共缴费、跨行代发工资手续费扣收、明细全量打印等功能；持续简化高频功能操作，进一步减少客户操作，提升客户体验。截至报告期末，本公司企业网上银行证书客户数23.16万户，同比增长17.73%，月活客户数14.57万户，同比增长22.25%；报告期内，本公司客户通过企业网上银行办理各类业务4,940.00万笔，交易金额93,316.83亿元。

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管理层讨论与分析手机银行

报告期内，本公司成立手机银行工作专班，统筹推进手机银行功能建设，组建“客户－员工－专家”体验官团队持续加强手机银行体验优化；上线新人脸识别系统进一步提升刷脸成功率，增加实证应用交易场景进一步完善验签策略；优化注册登录、转账汇款、账户明细、首页下拉等功能，持续提升客户体验。截至报告期末，本公司个人手机银行客户数561.71万户，同比增长15.94%，月活客户数149.50万户，同比增长15.01%。报告期内本公司客户通过手机银行办理各类业务5,674.63万笔，交易金额5,214.06亿元。

远程银行

本公司秉承“以客户为中心，用心超越期望”的服务理念，通过多渠道的服务平台、大数据和智能技术的应用，以智能语音服务、智能在线机器人、人工电话服务、人工在线服务、微信及邮件等方式为客户提供快速、全面、专业的优质服务，围绕“24小时智能客户服务”“数智客户营销与维护”“智慧运营管理”三大核心功能，搭建集“智能服务、数智经营、智慧运营”三位一体的综合化、数字化、价值化的远程银行中心，打造7*24小时综合全流程服务平台。报告期内，本行总计受理客户咨询156.13万次，整体接通率94.81%。其中电话受理量为117.19万通，转人工量为63.99万通，人工电话接通率91.68%，客户满意度99.83%；服务在线客户38.94万次，在线接通率99.95%。投诉事件解决率为100%，较好保证客户服务体验。同时，通过短信、智能外呼、人工外呼等多元化远程经营渠道，探索“人工+智能”“线上+线下”客户分层经营，报告期内，触达客户116.28万户，持续为业务赋能，助力全行业务拓展。

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银企直联及跨行现金管理报告期内，本公司持续优化银企直联、跨行现金管理功能，新增云直联客户模式、电子缴税凭证、证书／手续费到期提醒等功能，持续提升客户体验。截至报告期末，本公司银企直联核心客户数1,298户，同比增长53.97%；报告期内本公司客户通过银企直联办理转账交易19.03万笔，转账交易金额16,450.63亿元。微信银行

报告期内，本公司致力于将微信银行打造为新型金融服务及品牌宣传的重要平台。本公司微信银行包含浙商银行微信公众号和浙商银行云网点微信小程序。浙商银行微信公众号提供信用卡&个人、小微&公司和招聘&服务等功能。浙商银行云网点微信小程序提供网点预约、个人贷款、特色活动等功能。

网络结算业务

报告期内，本公司积极开拓业务创新，以政府机构及实体企事业单位需求为导向，加大网络结算服务支撑和应用推广力度，实现保证金缴纳、供应链金融、电子政务、学校缴费等多场景创新应用拓展。截至报告期末，本公司网络结算业务服务项目数超过5,400个。

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（十）

境外分行业务本公司香港分行成立于2018年，是境外设立的首家分行。香港分行的发展从跨境联动业务起步，通过跨境资产池、内保类业务、贸易融资等产品组合为境内分行客户提供高效、便捷的跨境金融服务，充分发挥战略协同作用。在此基础上，以央企、国企、优质上市公司、港资蓝筹和浙商龙头企业为重点，做大在港基础客户，扩大授信客户群体，以债券承销、银团牵头、结构融资、人民币外汇交易为重点产品，努力提升客户服务总量和对境内分行的服务与支持能力。展望未来，香港分行将充分利用香港国际金融中心优势，紧密跟随总行战略，抓住粤港澳大湾区发展机遇，积极服务国内国际双循环，进一步提升涵盖境内外、多币种、商投行的综合化金融服务能力，为全行的高质量发展做出应有贡献。截至报告期末，本公司香港分行总资产491.99亿港元，其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产189.69亿港元，占比38.56%，发放贷款和垫款净额184.91亿港元，占比37.58%。报告期内实现净利润4.54亿港元。

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（十一）

主要子公司及参股公司情况

1、 主要子公司

浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”)是本公司的控股子公司，实收资本40亿元人民币，本公司持有其51%的股份，是原中国银保监会批准设立并监管的全国性非银行金融机构。浙银金租成立于2017年1月18日，主要经营范围为租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询、原中国银保监会批准的其他业务。自成立以来，浙银金租始终秉持服务实体的使命和稳健经营的理念，坚持以“打造专业化、平台化、数字化的一流金融租赁公司”为目标，全面实施专业化转型战略，积极拥抱金融科技，持续创新金融服务，形成了以智能制造、现代农牧、海洋经济、绿色环保、能源产业“五大专业化行业”和厂商供应链、租租合作“两大专业化模式”为重点的“5+2”专业化客户服务体系。目前，公司治理结构和管理体系日臻完善，创新能力和研究实力稳步增强，盈利水平和发展质量连年提升，培育了一支综合素质高、战斗能力强的人才队伍，走出了一条专业化服务、特色化经营的发展道路，逐步成长为我国金融租赁行业的生力军，连续多年获得“浙江省支持经济社会发展先进单位”“舟山市支持地方经济发展社会贡献奖”等荣誉，今年成为全省唯一获评2023年“浙江省五一劳动奖状”的金融机构，得到了社会各界的高度认可。截至报告期末，浙银金租雇员总人数为207人，总资产605.29亿元，净资产63.46亿元，报告期内实现净利润4.53亿元。

2、 参股公司

参股公司注册地址成立日期投资股数投资金额中国银联股份有限公司上海2002-3-261,000万股2,500万元国家融资担保基金有限责任公司北京2018-7-2610亿股10亿元

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（十二）

展望2023年下半年，银行业仍面临国内需求不足、重点领域风险隐患较多的复杂内部环境，同时全球经济放缓，地缘问题凸显，外部环境严峻，经营风险不可忽视。但机遇与挑战并存，我国经济长期向好的基本面没有改变，相较于其他国家和经济体，我国经济增长势头依然强劲，随着宏观调控政策落地见效，国民经济将逐渐步入高质量发展新阶段。本公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、国务院和浙江省委省政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念要求，以“一流的商业银行”愿景为统领，以“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针为指引，锚定四大战略重点，高举金融向善旗帜，练好“善、智、勤”三字经，正行向善、智慧经营、勤奋勇毅，让金融向善成为浙商银行文化的内在基因和外在标识，让智慧经营赋能全方位经营和高质量发展，让勤奋勇毅奠定发展提升的生态基础，深入推进四大基础攻坚，着力实现五大业务板块齐头并进、协同发展，垒好经济周期弱敏感资产压舱石，全面释放智慧经营的生产力，接续奋斗，坚定不移走高质量发展之路。

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公司治理一、公司治理情况概述完善公司治理是实现高质量发展的首要任务，本公司始终将规范的公司运作和卓越的公司治理作为不懈追求，努力构建“党委领导、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公司治理组织运行机制，各公司治理主体独立运作，有效制衡，相互合作，协调运转。本公司董事会以公司治理合法合规为底线，以借鉴优秀公司最佳实践为方向，以完善公司治理机制体系为基础，以发挥董事会决策作用为核心，努力构建职责边界清晰、制衡协作有序、决策民主科学、运行规范高效的公司治理机制。2023年上半年，本公司全面对标《银行保险机构公司治理准则》，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司治理顶层制度，推动公司治理运行机制更趋完善；全面推进党的领导与公司治理有机融合，加强党委与董事会、监事会交流沟通，有效发挥党委总揽全局、协调各方的作用；全面审视公司治理各项机制运行的合规性、有效性，根据经营实际动态优化公司治理授权体系，建立仅由独立董事参加的独立董事专门会议机制，持续提升公司治理实践水平。二、股东大会情况

根据公司章程规定，股东大会是本公司的最高权力机构，通过董事会、监事会对本公司进行管理和监督。本公司每项实际独立的事宜在股东大会上均以独立决议案提出，以投票方式表决，确保全体股东充分、平等地享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。报告期内，本公司于2023年5月4日召开了2022年度股东大会。有关议案详情、会议相关决议公告请参阅本公司刊登在香港联交所网站及本公司网站的股东大会通函及股东大会投票结果公告。上述会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》、境内外两地上市规则及公司章程的有关规定，且大会主席已于股东大会上向股东解释以投票方式进行表决的详细程序。会议均聘请律师现场见证，并出具了法律意见书。

三、董事会及其专门委员会召开情况

报告期内，本公司董事会组织召开董事会会议6次，审议批准议案56项，并听取了对相关事项的通报。报告期内，本公司董事会专门委员会共组织召开会议15次，其中战略委员会1次，审计委员会3次，风险与关联交易控制委员会3次，提名与薪酬委员会6次，消费者权益保护委员会1次，普惠金融发展委员会1次。审议批准议案54项，并听取了对相关事项的报告。

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公司治理四、监事会及其专门委员会召开情况报告期内，监事会共召开会议6次，审议议案27项，听取和审阅议案16项；监事会提名委员会共召开会议3次，审议议案6项；监事会监督委员会共召开会议2次，审议议案9项，听取议案1项。

五、董事会成员多元化政策

本公司将实现董事会成员多元化视为支持本公司提升公司治理水平以及实现可持续发展的重要动力。根据香港《上市规则》的有关规定，本公司制订了《浙商银行股份有限公司董事会多元化政策》，明确在构建董事会组成时，董事会从多方面就多元化因素进行考虑，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及／或服务年限，从而确保董事会在履职过程中具备多元化的观点与视角，形成与本公司发展模式相匹配的董事会构成模式。本公司《董事会多元化政策》包含目的、理念、政策声明、预期目标、监督及汇报等章节，主旨在于承认并接受构建一个多元化的董事会可强化董事会执行力的理念，肯定董事会成员多元化对实现战略目标的重要性。报告期内，董事会成员的地域分布、教育背景、职业经验相对多元。截至报告期末，公司的14名董事中，女性成员2名；拥有研究生学历或硕士以上学位12名，其中博士5名。本公司多元化的董事结构为董事会带来了广阔的视野和高水平的专业经验，也保持了董事会内应有的独立元素，确保本公司董事会在研究和审议重大事项时能够有效地作出独立判断和科学决策。

六、信息披露执行情况报告期内，本公司忠实履行信息披露义务，不断完善定期报告披露内容，加强临时公告披露的主动性和及时性，信息披露的有效性和透明度持续提升，本公司自A股上市以来已连续两年获得上交所年度信息披露工作评价最高级A。本公司禁止内部员工利用内幕消息进行交易或建议他人交易。本公司建立了信息披露管理制度，明确内幕消息管理工作的负责部门，按照《上海证券交易所股票上市规则》和香港《上市规则》的要求和规定，及时合规披露信息。本公司严格按照有关信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地开展信息披露工作。报告期内，本公司于中国证监会指定的报刊《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站及公司网站披露A股各类公告76项，于香港联交所网站及公司网站披露H股各类公告93项，确保所有股东享有平等获取本公司相关信息的机会。

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公司治理

七、投资者关系管理工作本公司持续做好投资者关系管理工作，不断创新丰富投资者交流方式，不断提升“请进来”“走出去”的投资者交流频率，致力于通过充分的信息披露和真诚主动的沟通交流，加深投资者对本公司的全方位、多角度的认识，与投资者形成互相信任的关系，保护投资者合法权益，实现投资者利益最大化，推动市值与内在价值的统一。报告期内，本公司以现场邀请媒体参会加网络直播方式组织召开年度线上业绩发布会，及时解答投资者关注的问题，对会议现场交流情况形成会议实录供公开查阅，年度业绩发布会网上观看人数较去年翻2倍。年度业绩发布会上，党委书记、行长及高管层就本公司“深耕浙江”首要战略、“以经济周期弱敏感资产为压舱石”经营策略、供应链金融、资产质量等方面情况进行了详细阐释，并直面市场关切的再融资与分红优先顺序问题，表达高管层坚持持续稳定分红政策的决心。同时，配合配股进程，组织召开A股配股网上投资者交流会，就投资者关注的配股相关事项作全面解答。报告期内，本公司强化与市场交流沟通，累计接待20余批次券商分析师及投资者线上线下调研，市场关注度得到不断提升，券商针对本公司出具的研报、业绩点评等报告数量已远超去年，多家券商已将本公司调入首推组合。报告期内，本公司不断丰富“浙商银行”官方同顺号展示内容，投放形式内容多样的视频及文章，包括经济周期弱敏感资产分类解读、供应链金融服务新势力、年报数据解读、配股方案解读等。并联合互联网财经平台开展中小投资者网络互动留言活动，得到积极热烈反馈。报告期内，本公司持续保持与市场一线沟通，及时反馈各类投资者关注热点，定期回复上证e互动投资者问题、处理IR邮箱邮件、接听投资者热线电话，并做好投资者信息采集及反馈工作；根据本公司年报、季报发布节奏及最新战略、业务重点、财务数据等，及时更新本公司官方网页投资者关系相关内容。

八、董事、监事之证券交易

本公司已采纳一套不比香港《上市规则》附录十的《标准守则》所订标准宽松的董事及监事进行证券交易的行为准则。本公司经询问全体董事及监事后，已确认他们自2023年1月1日起至2023年6月30日期间一直遵守上述守则。

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公司治理九、遵守香港《上市规则》之《企业管治守则》的声明本公司认同香港《上市规则》附录十四《企业管治守则》所载原则，自2023年1月1日起至2023年6月30日期间，本公司已全面遵守该守则所载的守则条文，惟以下情况除外：

《企业管治守则》第C.2.1条规定主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同时兼任。主席与行政总裁之间职责的分工应清楚界定并以书面列载。因工作安排，2022年1月14日，本行董事会推举本行执行董事、行长张荣森先生代为履行董事长职务，直至选举产生新任董事长且其任职资格获监管机构核准之日止。2023年8月9日，本公司收到《国家金融监督管理总局关于浙商银行陆建强任职资格的批复》（金复[2023]183号）。根据有关规定，国家金融监督管理总局已核准陆建强先生的董事及董事长任职资格。本行执行董事、行长张荣森先生自2023年8月9日起不再代为履行本行董事长及法定代表人职责。自陆建强先生的董事及董事长任职资格于2023年8月9日起生效后，本行已重新符合《企业管治守则》第C.2.1条的规定。诚如本行日期为2023年4月28日之公告所披露，刘龙先生因个人职业规划安排辞去本行副行长、董事会秘书、本行的公司秘书（“公司秘书”）及香港《上市规则》第3.05条项下之授权代表（“授权代表”）职务，该等辞任自辞职报告送达董事会时生效（即2023年4月28日）。于刘龙先生辞任本行的公司秘书及授权代表后，本行的公司秘书职位悬空及只有一名授权代表，未能符合香港《上市规则》第3.28条的规定（即发行人须有一名公司秘书）及第3.05条的规定（即发行人应委任两名授权代表）。2023年6月25日，本行召开第六届董事会第九次会议，其中议程包括审议及批准委任陈燕华女士为本行的公司秘书及授权代表，自2023年6月25日起生效。自陈燕华女士公司秘书及授权代表之委任于2023年6月25日起生效后，本行已重新符合香港上市规则第3.28条的规定（即发行人须有一名公司秘书）及第3.05条的规定（即发行人应委任两名授权代表）。详情请分别参见本行在香港联交所网站披露的日期为2023年4月28日之公告及日期为2023年6月25日之公告。此外，根据《企业管治守则》第C.1.6条的规定，独立非执行董事以及其他非执行董事应出席股东大会。于报告期内，本行一名董事因公务原因未能出席本行于2023年5月4日召开的2022年度股东大会。

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股份变动及股东情况一、普通股股份变动情况

（一）

普通股股份变动情况表

单位：股、%2022年12月31日报告期内

变动数量（股）

2023年6月30日数量比例(%)数量比例(%)

一、有限售条件股份–––––

二、无限售条件流通股份21,268,696,778100.00+4,829,739,18526,098,435,963100.00

1、人民币普通股16,714,696,77878.59+4,829,739,18521,544,435,96382.55

2、境内上市的外资股–––––

3、境外上市的外资股4,554,000,00021.41–4,554,000,00017.45

4、其他–––––

三、普通股股份总数21,268,696,778100.00–26,098,435,963100.00截至报告期末，本公司已发行股份为26,098,435,963股普通股，包括21,544,435,963股A股及4,554,000,000股H股。

（二）

普通股股份变动情况说明

报告期内，普通股股份变动是由于本公司完成A股配股发行所致。A股配股配售的4,829,739,185股普通股已于2023年7月6日起在上海证券交易所上市流通。

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股份变动及股东情况二、普通股股东情况

普通股股东数量及持股情况截至报告期末，本公司普通股股东总数为254,615户，其中A股股东254,496户，H股股东119户。截至报告期末，前十名股东和前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表：

单位：股质押或冻结情况股东名称（全称）

报告期内增减

期末持股数量比例(%)股份类别股份状态数量股东性质香港中央结算（代理人）有限公司+5,9804,553,749,78017.45无限售条件H股未知––浙江省金融控股有限公司+796,633,1323,452,076,90613.23无限售条件A股––国有法人横店集团控股有限公司+372,817,4741,615,542,3876.19无限售条件A股––境内非国有法人浙江省能源集团有限公司+252,353,3261,093,531,0784.19无限售条件A股––国有法人太平人寿保险有限公司+921,538,465921,538,4653.53无限售条件A股––国有法人山东省国际信托股份有限公司+843,519,174843,519,1743.23无限售条件A股––国有法人民生人寿保险股份 有限公司－自有资金-34,632,189768,593,8472.94无限售条件A股––境内非国有法人浙江永利实业集团有限公司+164,536,011712,989,3822.73无限售条件A股质押548,453,371境内非国有法人浙江恒逸高新材料有限公司+152,420,785660,490,0682.53无限售条件A股质押508,069,283境内非国有法人浙江恒逸集团有限公司+148,396,689643,052,3192.46无限售条件A股质押494,655,630境内非国有法人

注：

1. 香港中央结算（代理人）有限公司所持股份数为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易系统中交易的本

公司H股股东账户的股份总和。

2. 截至报告期末，上述前10名股东中，浙江恒逸高新材料有限公司和浙江恒逸集团有限公司存在关联关系，除此

之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

3. 据本公司所知，截至报告期末，上述股东不存在参与融资融券及转融通业务的情况。

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股份变动及股东情况三、普通股股份质押及冻结情况

截至报告期末，就本公司所知，本公司2,561,374,733股股份（占已发行普通股股份总数的9.81%）存在质押情况，227,801,951股股份涉及司法冻结情形。四、控股股东情况及实际控制人情况截至报告期末，本公司不存在控股股东及实际控制人。五、本公司普通股第一大股东情况

截至报告期末，浙江省金融控股有限公司持有本公司的13.23%股份，为本公司第一大股东。浙江省金融控股有限公司于2012年9月成立，统一社会信用代码为913300000542040763，法定代表人为杨强民，注册资本120亿元人民币，是浙江省政府的金融投资管理平台。浙江省金融控股有限公司为省属国有企业，由浙江省政府授权浙江省财政厅进行监督管理，主要开展金融类股权投资、政府性股权投资基金管理及资产管理等业务。浙江省金融控股有限公司的控股股东、实际控制人为浙江省财政厅，其持有浙江省金融控股有限公司100%的股权。

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股份变动及股东情况六、普通股主要股东情况

截止时间：2023年6月30日

单位：股、%序号股东名称持股数（股）单独持股比例合计持股比例

成为主要股东的原因出质股份数控股股东实际控制人一致行动人最终受益人1浙江省金融控股 有限公司

3,452,076,90613.2313.23持有我行5%

以上股份 且向我行派 驻董事

–浙江省财政厅浙江省财政厅无浙江省金融控股

有限公司2浙江省能源集团 有限公司

1,093,531,0784.19

6.66

与关联方合计 持有我行5% 以上股份 且联合向我行 派驻董事

–浙江省人民政府 国有资产监督 管理委员会

浙江省人民政府 国有资产监督 管理委员会

无浙江省能源集团

有限公司3浙能资本投资 （香港）有限 公司（H股）

365,633,0001.40–浙能资本控股

有限公司

无浙能资本控股

有限公司4浙江能源国际有限 公司（H股）

280,075,0001.07–浙江省能源集团

有限公司

无浙江能源国际

有限公司6浙江恒逸高新材料 有限公司

660,490,0682.53

6.19

与关联方合计 持有我行5% 以上股份 且联合向我行 派驻董事

508,069,283浙江恒逸石化

有限公司

邱建林

无浙江恒逸高新

材料有限公司7浙江恒逸集团

有限公司

643,052,3192.46494,655,630杭州万永实业

投资有限公司

无浙江恒逸集团

有限公司8浙江恒逸石化

有限公司

312,000,0001.20240,000,000恒逸石化股份

有限公司

无浙江恒逸石化

有限公司9横店集团控股

有限公司

1,615,542,3876.196.19持有我行5%

以上股份且 向我行派驻 董事

–东阳市横店社团

经济企业 联合会

东阳市横店社团 经济企业 联合会

无横店集团控股

有限公司10浙江海港（香港） 有限公司（H股）

925,700,0003.55

4.07

联合向我行派驻董事

–浙江海港资产

管理有限公司

浙江省人民政府 国有资产监督 管理委员会

无浙江省海港投资

运营集团

有限公司11浙江省海港投资 运营集团有限 公司（H股）

135,300,0000.52–宁波市人民政府

国有资产监督 管理委员会

无浙江省海港投资

运营集团

有限公司

2023年半年度报告

股份变动及股东情况七、证券发行与上市情况为更好地满足资本监管要求，增强抗风险能力，支持银行稳健经营发展，以更好地服务实体经济，本公司发起A股配股发行及H股配股发行，分别于2023年6月27日及7月27日完成。本次A股配股发行经中国证监会《关于核准浙商银行股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2023〕339号）核准。本公司按每10股配售3股的比例，向全体A股股东配售股份，配股价格为每股2.02元人民币。募集资金净额为每股A股2.01元人民币。于2023年6月9日，本公司A股于上海证券交易所的收市价为每股

2.88元人民币。A股配股实际发行A股4,829,739,185股，总面值为4,829,739,185元人民币，已于2023

年7月6日于上海证券交易所上市流通。本次H股配股发行经中国证监会《关于核准浙商银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2023〕717号）核准。本公司按每10股配售3股的比例，向全体H股股东配售股份，配股价格为每股2.23港元。募集资金净额为每股H股2.20港元。于2023年6月9日，本公司H股于香港联交所的收市价为每股

2.63港元。H股配股实际发行H股1,366,200,000股，总面值为1,366,200,000元人民币，已于2023年7月

28日于香港联交所主板上市流通。

八、优先股相关情况截至报告期末，本公司无存续的优先股。

九、无固定期限资本债券相关情况经本公司第五届董事会2020年度第六次临时会议和2021年度第一次临时股东大会审议批准，并经原中国银保监会和中国人民银行核准，本公司于2021年11月25日在全国银行间债券市场成功发行总额250亿元的无固定期限资本债券，本期债券前5年票面利率为3.85%，每5年调整一次，公司有权在第5年及之后的每个付息日全部或部分赎回本期债券，募集资金全部用于补充公司其他一级资本。

浙商银行股份有限公司

董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况一、董事、监事和高级管理人员基本情况

截至报告期末，本公司董事会共有董事14名，其中，执行董事3名，即张荣森先生、马红女士和陈海强先生；非执行董事5名，即侯兴钏先生、任志祥先生、高勤红女士、胡天高先生和朱玮明先生；独立非执行董事6名，即郑金都先生、周志方先生、王国才先生、汪炜先生、许永斌先生和傅廷美先生。截至报告期末，本公司监事会共有监事8名，其中，职工代表监事4名，即郭定方先生、吴方华先生、彭志远先生、陈忠伟先生；外部监事4名，即高强先生、张范全先生、宋清华先生、陈三联先生。截至报告期末，本公司共有高级管理人员5名，即张荣森先生、陈海强先生、景峰先生、骆峰先生和姜戎先生。

二、董事、监事、高级管理人员新聘或离任情况董事

2023年2月6日，庄粤珉先生因需要投入更多时间处理其他个人事务辞去本公司非执行董事职务。截至辞任生效日，庄粤珉先生的董事任职资格未获监管部门核准。2023年5月4日，傅廷美先生担任本公司独立非执行董事任职资格获原中国银保监会（现国家金融监督管理总局）核准，正式履职。2023年5月4日，本公司召开2022年度股东大会，选举楼伟中先生为第六届董事会独立非执行董事，其董事任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。2023年7月5日，郑金都先生因连续担任本公司独立非执行董事已满六年辞去本公司独立非执行董事、董事会风险与关联交易控制委员会及董事会消费者权益保护委员会委员职务，该等辞任自辞职报告送达本公司董事会时生效。2023年8月9日，本公司收到《国家金融监督管理总局关于浙商银行陆建强任职资格的批复》（金复〔2023〕183号）。根据有关规定，国家金融监督管理总局已核准陆建强先生的董事及董事长任职资格。

2023年8月21日，关品方先生因个人健康及时间安排的原因辞去本公司独立非执行董事职务。截至辞任生效日，关品方先生的董事任职资格未获监管部门核准。

2023年半年度报告

董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况监事2023年1月12日，本行召开第三届三次职工代表大会，补选吴方华先生、彭志远先生为浙商银行第六届监事会职工监事。2023年5月4日，潘华枫先生因内部岗位调整需要，辞去本行职工监事、监事会监督委员会委员职务。

高级管理人员2023年4月28日，刘龙先生因个人职业规划安排辞去本公司副行长、董事会秘书、公司秘书及根据香港《上市规则》第3.05条项下之授权代表职务。2023年5月4日，本行第六届董事会2023年第三次临时会议同意聘任潘华枫先生为本公司行长助理，待高管任职资格获国家金融监督管理总局核准后发文聘任。2023年6月25日，本行第六届董事会2023年第九次会议同意聘任林静然先生为本公司副行长，待高管任职资格获国家金融监督管理总局核准后发文聘任。

三、董事、监事任职变更情况2023年2月27日，傅廷美先生获委任为华润医疗控股有限公司独立非执行董事。2023年3月10日，傅廷美先生不再担任中国邮政储蓄银行股份有限公司独立非执行董事。2023年6月27日，郑金都先生不再担任浙江省律师协会会长。

四、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名职务期初持股数期末持股数

报告期内股份

增减变动量增减变动原因张荣森执行董事、行长1,341,1001,743,430402,330参与配股马红执行董事63,90083,07019,170参与配股陈海强执行董事、副行长、首席风险官580,000754,000174,000参与配股景峰副行长、首席财务官573,000744,900171,900参与配股骆峰副行长572,300743,990171,690参与配股姜戎首席审计官159,400207,22047,820参与配股吴方华职工监事–52,00052,000二级市场买入

和参与配股刘龙原副行长、董事会秘书、公司秘书1,347,9001,752,270404,370参与配股合计4,637,6006,080,8801,443,280

浙商银行股份有限公司

董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况五、员工情况

截至报告期末，本集团用工人数21,068人（含派遣员工、科技外包人员、附属机构员工），比上年末增加1,161人。本集团用工人员按岗位分布划分，营销人员9,146人，柜面人员1,699人，中后台人员10,223人；按学历划分，研究生及以上5,042人（其中博士学历89人），大学本科15,139人，大学专科及以下887人。公司全体员工参加社会基本养老保险，截至报告期末，本公司退休人员220人。

六、员工薪酬政策本公司薪酬政策以发展战略为导向，以人本观为指导，以市场化为原则，按照一级法人体制，实行统

一、分类管理。不断完善薪酬水平与个人岗位履职能力、个人经营业绩的联动机制，努力建立体现内部

公平性和外部竞争力，员工与企业共同成长，激励与约束并重，岗位价值、贡献度与长效激励相兼顾，薪酬变化与市场化水平、经济效益相匹配的薪酬管理体系。本公司薪酬政策与风险管理体系相协调，与机构规模、业务性质和复杂程度等相匹配。其中，本公司对分支机构的薪酬总额分配与机构综合效益完成情况挂钩，充分考虑各类风险因素，引导分支机构以风险调整后的价值创造为导向，提升长期业绩；本公司对员工的薪酬分配与所聘岗位承担的责任与风险程度挂钩，不同类型员工实行不同的考核与绩效分配方式，适当向前台营销岗位倾斜，并按照审慎经营、强化约束的内控原则，对绩效薪酬实行延后支付，其支付时间与相应业务的风险持续时期保持基本一致。本公司风险和合规部门员工的薪酬依据其岗位价值、履职能力等因素确定，与其监管事务无直接关联、与其他业务领域保持独立。

七、员工培训本公司围绕经营发展战略，在进行全员培训的基础上，重点突出对关键人才的培养，全面提升员工管理素养和专业能力素质，为战略落地提供知识和人才支撑。报告期内，全行共举办各类培训项目846个，培训员工280,315人次。

2023年半年度报告

董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况八、机构情况所在地区机构名称营业地址机构数量用工人数（人）资产规模（百万元）长三角地区总行浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号14,503935,005

小企业信贷中心浙江省杭州市拱墅区环城西路76号146–资金营运中心上海市浦东新区世纪大道1229号世纪大都会1座12层174601,991杭州分行浙江省杭州市拱墅区庆春路288号562,754329,483上海分行上海市静安区威海路567号12807137,816南京分行南京市中山北路9号311,334145,144宁波分行宁波市高新区文康路128号，扬帆路555号1974887,098苏州分行苏州工业园区星墩巷5号1056873,608合肥分行合肥市滨湖新区徽州大道4872号金融港中心A16幢大厦430932,351绍兴分行绍兴市柯桥区金柯桥大道1418号947055,312温州分行浙江省温州市鹿城区滨江商务区CBD片区17-05地块西北侧1251252,594金华分行金华市宾虹东路358号嘉福商务大厦1、2、10楼942235,458舟山分行浙江省舟山市定海区千岛街道绿岛路88号2916,965环渤海地区北京分行北京市东城区朝阳门南小街269号华嘉金宝综合楼221,001225,049

济南分行山东省济南市历下区草山岭南路801号1996491,782天津分行天津市和平区南京路92号增1号华侨大厦1251037,538沈阳分行沈阳市沈河区市府大路467号731420,683珠三角及 海西地区

广州分行广州市海珠区广州大道南921号11759106,030深圳分行深圳南山区南山街道学府路高新区联合总部大厦（1-4层、6层）1280790,505福州分行福建省福州市仓山区南江滨西大道169号华威大厦18216,207中西部地区成都分行成都市锦江区永安路299号锦江之春1号楼1453952,672

西安分行西安市雁塔区沣惠南路16号泰华金贸国际3号楼1259956,654重庆分行重庆市渝北区黄山大道中段67号3幢1051163,417武汉分行湖北省武汉市江汉区建设大道548、550、552、556号

浙商银行大厦（太平洋金融广场）

738732,735郑州分行河南省郑州市河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路8号734334,439长沙分行湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场6栋一楼

118-129、6栋二楼215-219、1栋22-23层

426526,478南昌分行江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号新地阿尔法35号写字楼

1-2楼、14-20楼

419423,167兰州分行兰州市城关区南昌路1888号937522,494呼和浩特分行呼和浩特市赛罕区敕勒川大街8号218524,335贵阳分行贵阳市云岩区延安中路88号111310,821太原分行山西省太原市小店区晋阳街163号A座1层部分及2-7层19510,457南宁分行广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道136-1号（华润大厦A座）

第20-21层、136-6幸福里地下一层B1028-1031号商铺

1957,124境外机构香港分行香港中环康乐广场8号交易广场三期15楼18537,356子公司浙银金租浙江省杭州市拱墅区延安路368号120760,529系统内轧差及集团 合并抵消调整

––(631,037)合计32521,0682,912,260

浙商银行股份有限公司

重要事项一、证券的买卖和赎回

报告期内，本公司及附属公司未购买、出售或赎回本公司任何上市证券。

二、募集资金的使用情况

本公司分别于2023年6月27日及7月27日完成了A股配股发行及H股配股发行。本公司按每10股配售3股的比例，分别以每股A股2.02元人民币及每股H股2.23港元的价格向全体A股股东及全体H股股东配售股份。A股配股实际发行A股4,829,739,185股，H股配股实际发行H股1,366,200,000股，发行募集资金总额分别约为97.56亿元人民币及30.47亿港元，扣除发行费用后的资金净额分别约为97.22亿元人民币及

30.12亿港元，全部计划用于补充本公司核心一级资本。截至报告期末，A股配股募集资金净额97.22亿

元人民币均用于补充公司核心一级资本。截至本报告出具日，H股配股募集资金净额30.12亿港元均用于补充公司的核心一级资本。本公司所得款项用途与本公司A股配股发行配股说明书及H股配股发行招股章程中所承诺的用途一致。三、重大诉讼、仲裁本公司在日常经营过程中涉及若干法律诉讼／仲裁，大部分是由本公司为收回不良贷款而提起，也包括因其他纠纷而产生的诉讼／仲裁。公司与北京国瑞兴业地产股份有限公司、国瑞置业有限公司、汕头花园集团有限公司、张章笋、阮文娟金融借款合同纠纷一案相关信息请查阅公司在上海证券交易所( www.sse.com.cn)发布的《浙商银行股份有限公司关于诉讼事项的公告》（编号：2022-029）、《浙商银行股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（编号：2023-001）。截至报告期末，涉及本公司作为被告的未决诉讼／仲裁案件（不含执行异议之诉、第三人案件）共计50起，涉及金额31,203.86万元。本公司预计这些未决诉讼／仲裁不会对本公司的业务、财务状况或经营业绩造成重大不良影响。

2023年半年度报告

重要事项

四、重大关联交易（关连交易）事项

（一）

与日常经营相关的关联交易本公司依据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管制度开展关联交易业务，关联交易按照一般商业条款进行，交易条款公平合理，符合本公司和股东的整体利益。报告期内，本公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于本行对横店集团关联方授信方案的议案》，同意给予横店集团控股有限公司及其关联方最高授信额度48.5亿元。有关详情请查阅公司在上海证券交易所( www.sse.com.cn)发布的《浙商银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》（编号：

2023-014）。报告期内，本公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于本行对东方证券股份有限公司关联方授信方案的议案》，同意给予东方证券股份有限公司最高综合授信额度80亿元。有关详情请查阅公司在上海证券交易所( www.sse.com.cn)发布的《浙商银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》（编号：2023-014）。报告期内，本公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于浙商银行股份有限公司2023年度存款类关联交易预审批额度的议案》，同意公司制定的2023年度关联方非活期存款预审批额度。有关详情请查阅公司在上海证券交易所( www.sse.com.cn)发布的《浙商银行股份有限公司关于2023年度存款类关联交易预审批额度的公告》（编号：2023-015）。上述关联交易（关连交易）为本公司在日常业务中与关联方（关连人士）按一般商务条款或对本公司而言更佳条款进行的交易。根据香港《上市规则》第14A.87(1)条，该等关联交易（关连交易）获全面豁免。本公司于截至2023年6月30日止订立的关联方交易的情况载于“合并财务报表附注－关联方关系及其交易”。

浙商银行股份有限公司

重要事项

（二）

资产或股权收购、出售发生的关联交易报告期内，本公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

（三）

共同对外投资的关联交易报告期内，本公司未发生共同对外投资的关联交易。

（四）

关联债权债务往来

报告期内，本公司不存在非经营性关联债权债务往来。五、重大合同及其履行情况

（一）

重大托管、承包、租赁事项

报告期内，本公司签署的重大合同中没有银行正常业务范围之外的托管、承包、租赁其他公司资产

或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项情况。

（二）

重大担保事项

担保业务属本公司日常业务。报告期内，本公司除中国人民银行和原中国银保监会批准的经营范围

内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。

2023年半年度报告

重要事项

六、重大资产收购、出售或处置以及企业合并事项报告期内，本公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于购置深圳分行办公用房的议案》。有关详情请查阅公司在上海证券交易所( www.sse.com.cn)发布的《浙商银行股份有限公司关于购买营业办公用房的公告》（编号：2023-046）。

七、股权激励计划

报告期内，本公司未实施股权激励计划。八、员工持股计划

报告期内，本公司未实施员工持股计划。九、公司、董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东受处罚情况

报告期内，本公司、董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东无受监管部

门重大行政处罚、通报批评的情况。

浙商银行股份有限公司

重要事项十、承诺事项履行情况

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限

是否有履行期限

是否及时严格履行与再融资相关的承诺其他浙江省金融控股有限公司根据本次配股股权

登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可获得的配售股份。

公司配股期间是是

其他浙江海港（香港）有限公司、浙江省海港投

资运营集团有限公司

将根据H股配股章程所规定的相关程序及要求按截至H股股权登记日其于本行的持股比例按认购价以现金认购将获配发的全部发售H股配股股份。

公司配股期间是是

2023年半年度报告

重要事项十一、

环境与社会责任本行牢牢锚定金融作为国之大者应有的格局站位，秉承“金融向善”的情怀理念，不断提高自身治理水平的同时，在支持浙江共同富裕示范区建设、乡村振兴、绿色金融、普惠金融、消费者权益保护等方面充分展现责任担当，努力为社会、环境和经济创造价值，先后获证券时报“2023年度中国银行业ESG实践天玑奖”、搜狐“中国上市银行ESG星级榜前十（四星级）”等荣誉。

（一）

与环境相关的表现和政策报告期内，为支持国家碳达峰和碳中和“3060”目标，本行根据碳达峰碳中和、绿色金融专项方案的规划路径，持续推进绿色金融与绿色运营，努力守护绿水青山。在绿色金融方面，本行全面加强对气候变化相关风险和机遇的研究，制定了火电、水电、风电、核电、光伏等行业专项授信政策，强化客户环境和社会风险管理，积极引导信贷资源流入低碳环保、清洁高效的业务领域。同时，将ESG可持续发展理念融入业务，推广碳易贷、光伏贷等绿色金融产品和服务模式，丰富绿色企业融资渠道，构建起绿色贷款、绿色债券、绿色投资等多维度的可持续金融产品体系。截至报告期末，绿色贷款余额1,767.91亿元，较年初增长308.68亿元，增速

21.15%；独立承销的

“中国康富国际租赁股份有限公司2023年度第一期绿色定向资产担保债务融资工具(CB)”发行规模5亿元，为全国首单定向绿色CB。在绿色运营方面，本行加强自身碳足迹管理，努力减少日常办公和运营过程中的资源和能源消耗：

推广和拓展远程银行应用场景，为客户提供便捷的线上渠道，节省客户往返网点办理业务频次，减少出行产生的碳排放，线上交易替代率超99%；深化推动全国首批电子凭证试点、数字化办公、极简报销无纸化等工作，鼓励员工绿色通勤，不断提高运营生态效率。截至报告期末，本行未发生环境违规事件。

浙商银行股份有限公司

重要事项

（二）

巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况报告期内，本行持续加大对农村地区、脱贫地区等金融资源配置及投入力度，尤其聚焦浙江山区26县特色优势产业，创设“数智共富贷”，推广金融顾问制度，有效支持当地特色产业发展，截至报告期末，大口径涉农贷款余额2,137.92亿元，较年初增长138.68亿元；山区26县金融服务总量542.04亿元；扎实推进东西部协作、“千企结千村”结对帮促工作，采取产业帮扶、消费帮扶等措施，累计投入帮扶资金3,941万元，取得显著帮扶成果，其中，衢州龙游县5村发展光伏发电、粮油加工、乡村民宿等产业项目，实现平均年经营性收入逾30万元；以“一行一校”教育帮扶为重心，改善乡村小学办学条件，结对30所学校，累计捐赠2,600余万元，对学校的基础设施、生活环境、教学质量和素质教育进行全方位支援，受助学生约1万人。

（三）

消费者权益保护报告期内，本行始终坚持“以客户为中心”“以人民为中心”，持续加强消费者权益保护。打造高效、便捷、温暖、优质服务体验，不断提升客户满意度；强化消保审查，实现风险控制关口前置，对产品协议、营销宣传材料等全面把关；持续完善投诉管理机制，加强投诉管理队伍建设，及时、妥善处理投诉，切实保障消费者合法权益；加强消费者信息分级管理和分级授权机制建设，强化个人信息全生命周期保护；积极探索金融知识普及新模式，打造“财富管理N课”教育宣传新品牌，根据不同宣传场景制作完成课件31个、视频42个、专题文章55篇，做好在杭州临平综合金融服务示范区的试点应用及面向全国的全面推广；开展“3?15”“普及金融知识守住‘钱袋子’”“防范非法集资宣传月”“普及金融知识万里行”等教育宣传活动，组织活动5,000余次，触及消费者超1,900万人次。更多社会责任及ESG相关信息，详见《浙商银行2022年社会责任报告》、公司官网( www.czbank.com)关于本行－社会责任专栏。

2023年半年度报告

重要事项

十二、

审阅中期业绩

本公司按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2023年中期报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国注册会计师审阅准则和国际审阅准则审阅。本公司董事会及董事会审计委员会已审阅并同意本公司截至2023年6月30日期间的业绩及财务报告。十三、

发布中期报告本公司按照国际财务报告准则和香港上市规则编制的中英文两种语言版本的中期报告，可在香港联交所网站和本公司网站查询。在对中期报告的中英文版本理解上发生歧义时，以中文为准。本公司按照中国会计准则和中国证监会半年度报告编制规则编制的中文版本半年度报告，可在上海证券交易所网站和本公司网站查询。十四. 报告期后发生的重大事件本公司于2023年7月27日完成H股配股发行。有关H股配股发行的详情，请参阅本报告“股份变动及股东情况－七. 证券发行与上市情况”。除于本报告披露者外，报告期后概无发生任何重大事件。

浙商银行股份有限公司

重要事项备查文件目录

一、 载有本公司法定代表人、行长、主管财务负责人、财务机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件；

三、 报告期内本公司在中国证监会指定网站公开披露过的所有文件正本及公告原件；

四、 在香港联交所披露的中期报告。

董事长：陆建强董事会批准报送日期：2023年8月29日

2023年半年度报告

截至2023年6月30日止6个月期间

中期财务报表(按中国企业会计准则编制)

审阅报告

毕马威华振专字第2301537号

浙商银行股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的浙商银行股份有限公司 (以下简称“贵行”) 及其子公司 (以下统称“贵集团”) 的中期财务报表，包括2023年6月30日的合并及银行资产负债表，自2023年1月1日至2023年6月30日止期间的合并及银行利润表、合并及银行现金流量表、合并及银行股东权益变动表以及相关财务报表附注。按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第32号—中期财务报告》的规定编制中期财务报表是贵行管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵行有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求编制。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师

陈思杰

中国 北京 金睿

日期：2023年8月29日

第 1 页

浙商银行股份有限公司合并及银行资产负债表2023年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

本集团本行

附注

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)资产

现金及存放中央银行款项 五、1151,235 185,625 151,235 185,625贵金属

8,804 13,860 8,804 13,860存放同业及其他金融机构款项 五、251,106 43,461 50,112 41,343拆出资金 五、39,331 9,581 12,333 12,583衍生金融资产 五、425,265 14,179 25,265 14,179买入返售金融资产 五、533,624 15,886 33,561 15,886发放贷款和垫款 五、61,611,322 1,486,291 1,611,322 1,486,291金融投资： 五、7

交易性金融资产

299,384 189,020 262,110 187,929债权投资

384,052 368,792 384,052 368,792其他债权投资

225,554 192,724 225,554 192,724其他权益工具投资

1,323 1,313 1,323 1,313长期股权投资 五、8- - 2,040 2,040固定资产 五、919,203 18,394 15,954 15,997使用权资产 五、103,299 3,338 3,299 3,338无形资产 五、112,281 2,295 2,234 2,256递延所得税资产 五、1222,359 20,901 21,880 20,423其他资产 五、1364,118 56,270 9,449 7,968

资产总计

2,912,260 2,621,930 2,820,527 2,572,547

此财务报表已于2023年8月29日获董事会批准：

陆建强 张荣森 景峰 彭志远 (公司盖章)董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人

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第 2 页

浙商银行股份有限公司合并及银行资产负债表 (续)2023年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

本集团本行

附注

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

(未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计)负债和股东权益

负债

向中央银行借款72,916 97,170 72,916 97,170同业及其他金融机构存放款项 五、15317,006 241,814 317,484 241,928拆入资金 五、1678,550 64,155 37,488 28,105交易性金融负债 五、1710,765 55 108 55衍生金融负债 五、426,503 14,462 26,503 14,462卖出回购金融资产款 五、1841,899 6,066 15,695 6,066吸收存款 五、191,822,985 1,681,443 1,822,985 1,681,443应付职工薪酬 五、204,568 5,786 4,506 5,683应交税费 五、213,633 4,027 3,548 3,919预计负债 五、222,250 1,838 2,250 1,838应付债券 五、23332,891 323,033 329,943 320,090租赁负债

3,302 3,318 3,302 3,318其他负债 五、2415,527 12,833 8,644 6,616

负债合计

2,732,795 2,456,000 2,645,372 2,410,693--------------- --------------- --------------- ---------------

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第 3 页

浙商银行股份有限公司合并及银行资产负债表 (续)2023年6月30日(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

本集团本行

附注

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

负债和股东权益 (续)

股东权益

股本 五、2526,098 21,269 26,098 21,269其他权益工具 五、2624,995 24,995 24,995 24,995其中：永续债

24,995 24,995 24,995 24,995资本公积 五、2737,182 32,289 37,182 32,289其他综合收益 五、282,614 2,191 2,612 2,191盈余公积 五、2911,075 11,075 11,075 11,075一般风险准备 五、3029,704 26,457 29,315 26,068未分配利润 五、3144,687 44,657 43,878 43,967

归属于本行股东权益合计

176,355 162,933 175,155 161,854少数股东权益

3,110 2,997 - -

股东权益合计

179,465 165,930 175,155 161,854

--------------- --------------- --------------- ---------------

负债和股东权益总计

2,912,260 2,621,930 2,820,527 2,572,547

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浙商银行股份有限公司

合并及银行利润表自2023年1月1日至2023年6月30日止期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

本集团本行

截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间

附注 2023年 2022年 2023年 2022年

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

利息收入

54,117 49,752 52,520 48,323利息支出

(30,148) (26,515) (29,519) (25,943)

利息净收入

五、32

23,969 23,237 23,001 22,380

--------------- --------------- --------------- ---------------手续费及佣金收入

3,403 2,975 3,362 2,990手续费及佣金支出

(451) (343) (437) (374)

手续费及佣金净收入

五、33

2,952 2,632 2,925 2,616

--------------- --------------- --------------- ---------------投资收益

五、34

3,159 5,392 3,274 5,484

中：以摊余成本计量的金融

资产终止确认产生的损失

(82) (70) (82) (70)

公允价值变动净收益 / (损失)

五、35

2,033 (1,293) 2,033 (1,293)汇兑净收益

五、36

487 1,571 487 1,571资产处置净收益

4 1 - -其他业务收入

239 166 64 61其他收益

384 34 384 34

--------------- --------------- --------------- ---------------

营业收入

33,227 31,740 32,168 30,853

--------------- --------------- --------------- ---------------

税金及附加

(358) (334) (353) (331)

业务及管理费

五、37

(9,191) (7,581) (9,125) (7,531)信用减值损失

五、38

(14,215) (15,301) (13,816) (14,972)其他业务成本

(89) (53) - -

营业支出

(23,853) (23,269) (23,294) (22,834)

--------------- --------------- --------------- ---------------

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浙商银行股份有限公司合并及银行利润表 (续)自2023年1月1日至2023年6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

附注 2023年2022年 2023年 2022年

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

营业利润

9,374 8,471 8,874 8,019--------------- --------------- --------------- ---------------

加：营业外收入

21 38 20 38减：营业外支出

(17) (20) (15) (19)

---------------

---------------

---------------

---------------

利润总额

9,378 8,489 8,879 8,038

减：所得税费用 五、39(1,413) (1,316) (1,255) (1,183)

净利润

7,965 7,173 7,624 6,855--------------- --------------- --------------- ---------------按经营持续性分类：

持续经营净利润

7,965 7,173 7,624 6,855终止经营净利润

- - - -

按所有权归属分类：

归属于本行股东的净利润

7,743 6,974 7,624 6,855少数股东损益

222 199 - -

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浙商银行股份有限公司合并及银行利润表 (续)自2023年1月1日至2023年6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

本集团 本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

附注 2023年2022年 2023年 2022年

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)其他综合收益的税后净额 五、28

不能重分类进损益的

其他综合收益：

其他权益工具投资

公允价值变动8 10 8 10将重分类进损益的

其他综合收益：

以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动

286 (1,265) 286 (1,265)以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失

(164) 568 (164) 568

外币财务报表折算差额

295 596 291 596

--------------- --------------- --------------- ---------------

综合收益总额

8,390 7,082 8,045 6,764

综合收益总额归属于：

本行股东

8,166 6,883 8,045 6,764少数股东

224 199 - -

基本每股收益 (人民币元)

五、40

0.34 0.27

稀释每股收益 (人民币元)

五、40

0.34 0.27

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浙商银行股份有限公司合并及银行现金流量表自2023年1月1日至2023年6月30日止期间(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

2023年2022年 2023年 2022年

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

一、经营活动现金流量：

存放中央银行款项

净减少额

3,632 - 3,632 -拆出资金净减少额

1,079 - 1,079 -买入返售金融资产净减少额

- 1,035 - 1,035为交易目的而持有的金融资产净减少额

- 19,429 - 19,429向中央银行借款净增加额

- 5,017 - 5,017同业及其他金融机构存放款

项净增加额

74,379 3,011 74,743 3,319拆入资金净增加额

4,520 6,548 - 3,881卖出回购金融资产款

净增加额

35,776 5,000 9,572 5,000吸收存款净增加额

140,451 221,770 140,451 221,770收取利息、手续费及佣金

的现金

50,451 47,663 48,900 46,301收到其他与经营活动有关的现金

16,804 7,450 16,275 5,176

经营活动现金流入小计

327,092 316,923 294,652 310,928

--------------- --------------- --------------- ---------------

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第 8 页

浙商银行股份有限公司合并及银行现金流量表 (续)自2023年1月1日至2023年6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

本集团本行

截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间

附注 2023年2022年 2023年 2022年

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

一、经营活动现金流量 (续)：

存放中央银行款项

净增加额

- (9,843) - (9,843)存放同业及其他金融机构

款项净增加额

(2,132) (830) (2,262) (522)买入返售金融资产

净增加额

(1) - (1) -

拆出资金净增加额

- (549) - (549)为交易目的而持有的金融

资产净增加额

(114,641) - (44,680) -发放贷款和垫款净增加额

(134,754) (130,032) (134,754) (130,032)应收融资租赁款净增加额

(6,164) (5,206) - -向中央银行借款净减少额

(24,620) - (24,620) -拆入资金净减少额

- - (436) -支付利息、手续费及佣金

的现金

(23,410) (19,192) (22,867) (18,690)支付给职工以及为职工支

付的现金

(7,287) (6,147) (7,199) (6,066)支付的各项税费

(6,581) (8,209) (6,393) (7,972)支付其他与经营活动有关的现金

(4,260) (6,336) (4,232) (6,249)

经营活动现金流出小计

(323,850) (186,344) (247,444) (179,923)

--------------- --------------- --------------- ---------------

经营活动产生的

现金流量净额

五、41(1)

3,242 130,579 47,208 131,005

--------------- --------------- --------------- ---------------

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第 9 页

浙商银行股份有限公司合并及银行现金流量表 (续)自2023年1月1日至2023年6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

2023年2022年 2023年 2022年

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

二、投资活动现金流量：

收回投资收到的现金

855,071 634,886 810,016 634,565取得投资收益收到的现金

14,074 13,426 14,074 13,426处置固定资产收到的现金

4 13 1 1

投资活动现金流入小计

869,149 648,325 824,091 647,992

--------------- --------------- --------------- ---------------

投资支付的现金

(887,859) (690,191) (887,239) (689,691)购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现金

(1,883) (3,023) (515) (2,527)

投资活动现金流出小计

(889,742) (693,214) (887,754) (692,218)

--------------- --------------- --------------- ---------------

投资活动使用的现金流量净额

(20,593) (44,889) (63,663) (44,226)

--------------- --------------- --------------- ---------------

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第 10 页

浙商银行股份有限公司合并及银行现金流量表 (续)自2023年1月1日至2023年6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

2023年2022年 2023年 2022年

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

三、筹资活动现金流量：

吸收投资收到的现金

9,722 - 9,722 -发行债务证券收到的现金

233,968 209,534 233,968 208,137

筹资活动现金流入小计

243,690 209,534 243,690 208,137

--------------- --------------- --------------- ---------------

偿还债务本金支付的现金

(223,697) (209,061) (223,697) (209,061)分配股利、利润或偿付利

息支付的现金

(9,705) (5,824) (9,663) (5,824)赎回其他权益工具支付的

现金

- (14,687) - (14,687)支付其他与筹资活动有关

的现金

(412) (388) (412) (388)

筹资活动现金流出小计

(233,814) (229,960) (233,772) (229,960)

--------------- --------------- --------------- ---------------

筹资活动产生 / (使用) 的现金流量净额

9,876 (20,426) 9,918 (21,823)

--------------- --------------- --------------- ---------------

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第 11 页

浙商银行股份有限公司合并及银行现金流量表 (续)自2023年1月1日至2023年6月30日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

附注 2023年2022年 2023年 2022年

(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

四、汇率变动对现金及现金等

价物的影响

544 852 542 852

--------------- --------------- --------------- ---------------

五、现金及现金等价物净

(减少) / 增加额 五、41(2)(6,931) 66,116 (5,995) 65,808

加：期初现金及现金

等价物余额

107,748 90,825 105,914 90,228

六、期末现金及现金等价物

余额 五、41(3)100,817 156,941 99,919 156,036

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第 12 页

浙商银行股份有限公司

合并股东权益变动表自2023年1月1日至2023年6月30日止期间 (未经审计)

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

归属于本行股东权益

附注 股本其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 小计 少数股东权益 股东权益合计

一、2023年1月1日余额

21,269 24,995 32,289 2,191 11,075 26,457 44,657 162,933 2,997 165,930

二、本期增减变动金额

(一) 综合收益总额

- - - 423 - - 7,743 8,166 224 8,390

(二) 股东投入资本

1. 股东投入的普通股 五、25

4,829 - 4,893 - - - - 9,722 - 9,722

(三) 利润分配

1. 提取一般风险准备 五、30

- - - - - 3,247 (3,247) - - -

2. 对普通股股东的分配 五、31

- - - - - - (4,466) (4,466) (111) (4,577)

三、2023年6月30日余额

26,098 24,995 37,182 2,614 11,075 29,704 44,687 176,355 3,110 179,465

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第 13 页

浙商银行股份有限公司合并股东权益变动表 (续)自2022年1月1日至2022年6月30日止期间 (未经审计)

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

归属于本行股东权益

附注 股本其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 小计 少数股东权益 股东权益合计

一、2022年1月1日余额

21,269 39,953 32,018 557 9,743 23,802 36,827 164,169 2,714 166,883

二、本期增减变动金额

(一) 综合收益总额

- - - (91) - - 6,974 6,883 199 7,082

(二) 股东减少资本

1. 其他权益工具持有者

减少资本

- (14,958) 271 - - - - (14,687) - (14,687)

(三) 利润分配

1. 提取一般风险准备 五、30

- - - - - 2,584 (2,584) - - -

2. 对普通股股东的分配 五、31

- - - - - - - - (88) (88)

3. 对优先股股东的分配 五、31

- - - - - - (838) (838) - (838)

三、2022年6月30日余额

21,269 24,995 32,289 466 9,743 26,386 40,379 155,527 2,825 158,352

此财务报表已于2023年8月29日获董事会批准：

陆建强 张荣森 景峰 彭志远 (公司盖章)董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人

刊载于第18页至第135页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

第 14 页

浙商银行股份有限公司合并股东权益变动表 (续)

2022年度 (经审计)(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

归属于本行股东权益

附注 股本其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 小计 少数股东权益 股东权益合计

一、2022年1月1日余额

21,269 39,953 32,018 557 9,743 23,802 36,827 164,169 2,714 166,883

二、本年增减变动金额

(一) 综合收益总额

- - - 1,634 - - 13,618 15,252 371 15,623

(二) 股东减少资本

1. 其他权益工具持有者

减少资本 五、26- (14,958) 271 - - - - (14,687) - (14,687)

(三) 利润分配

1. 提取盈余公积 五、29

- - - - 1,332 - (1,332) - - -

2. 提取一般风险准备 五、30

- - - - - 2,655 (2,655) - - -

3. 对普通股股东的分配 五、31

- - - - - - - - (88) (88)

4. 对优先股股东的分配 五、31

- - - - - - (838) (838) - (838)

5. 永续债利息的分配 五、31

- - - - - - (963) (963) - (963)

三、2022年12月31日余额

21,269 24,995 32,289 2,191 11,075 26,457 44,657 162,933 2,997 165,930

此财务报表已于2023年8月29日获董事会批准：

陆建强 张荣森 景峰 彭志远 (公司盖章)董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人

刊载于第18页至第135页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

第 15 页

浙商银行股份有限公司

银行股东权益变动表自2023年1月1日至2023年6月30日止期间 (未经审计)

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

附注 股本其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计

一、2023年1月1日余额

21,269 24,995 32,289 2,191 11,075 26,068 43,967 161,854

二、本期增减变动金额

(一) 综合收益总额

- - - 421 - - 7,624 8,045

(二) 股东投入资本

1. 股东投入的普通股 五、25

4,829 - 4,893 - - - - 9,722

(三) 利润分配

1. 提取一般风险准备 五、30

- - - - - 3,247 (3,247) -

2. 对普通股股东的分配 五、31

- - - - - - (4,466) (4,466)

三、2023年6月30日余额

26,098 24,995 37,182 2,612 11,075 29,315 43,878 175,155

此财务报表已于2023年8月29日获董事会批准：

陆建强 张荣森 景峰 彭志远 (公司盖章)董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人

刊载于第18页至第135页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

第 16 页

浙商银行股份有限公司银行股东权益变动表 (续)自2022年1月1日至2022年6月30日止期间 (未经审计)

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

附注 股本其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计

一、2022年1月1日余额

21,269 39,953 32,018 557 9,743 23,488 36,356 163,384

二、本期增减变动金额

(一) 综合收益总额

- - - (91) - - 6,855 6,764

(二) 股东减少资本

1.其他权益工具持有者减少资本 五、26

- (14,958) 271 - - - - (14,687)

(三) 利润分配

1. 提取一般风险准备 五、30

- - - - - 2,580 (2,580) -

2. 对优先股股东的分配 五、31

- - - - - - (838) (838)

三、2022年6月30日余额

21,269 24,995 32,289 466 9,743 26,068 39,793 154,623

此财务报表已于2023年8月29日获董事会批准：

陆建强 张荣森 景峰 彭志远 (公司盖章)董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人

刊载于第18页至第135页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

第 17 页

浙商银行股份有限公司银行股东权益变动表 (续)

2022年度 (经审计)(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

附注 股本其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计

一、2022年1月1日余额

21,269 39,953 32,018 557 9,743 23,488 36,356 163,384

二、本年增减变动金额

(一) 综合收益总额

- - - 1,634 - - 13,324 14,958

(二) 股东减少资本

1. 其他权益工具持有者减少资本 五、26

- (14,958) 271 - - - - (14,687)

(三) 利润分配

1. 提取盈余公积 五、29

- - - - 1,332 - (1,332) -

2. 提取一般风险准备 五、30

- - - - - 2,580 (2,580) -

3. 对优先股股东的分配 五、31

- - - - - - (838) (838)

4. 永续债利息的分配 五、31

- - - - - - (963) (963)

三、2022年12月31日余额

21,269 24,995 32,289 2,191 11,075 26,068 43,967 161,854

此财务报表已于2023年8月29日获董事会批准：

陆建强 张荣森 景峰 彭志远 (公司盖章)董事长 行长 主管财务负责人 财务机构负责人

刊载于第18页至第135页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

第 18 页

浙商银行股份有限公司财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

一、 银行基本情况

浙商银行股份有限公司 (以下简称“本行”) 是经原中国银行业监督管理委员会 (以下简称“原银监会”) 和原中国银行业监督管理委员会浙江监管局 (浙银监复 [2004] 48号) 批复同意，在原浙江商业银行的基础上整体变更设立的全国性股份制商业银行，经原银监会批准持有B0010H133010001号金融许可证，并于2004年7月26日在浙江省工商行政管理局变更登记，取得注册号为330000000013295的企业法人营业执照，并于2016年11月7日，取得编号为91330000761336668H的统一社会信用代码。

本行于2016年3月30日在香港联合交易所上市，H股股票代码为2016，于2019年11月26日在上海证券交易所上市，A股股票代码为601916。于2023年6月30日，本行注册资本为人民币26,098,435,963元。

于2023年6月30日，本行在全国22个省 (自治区、直辖市)和香港特别行政区设立了323家营业分支机构，包括72家分行 (其中一级分行30家)，2家分行级专营机构及249家支行。本行的主要业务包括公司及零售银行服务，资金业务及其他商业银行业务。

浙江浙银金融租赁股份有限公司 (以下简称“浙银金租”) 成立于2017年1月18日。于2023年6月30日，浙银金租注册资本为人民币40亿元。本行对浙银金租具有控制，因此将其纳入合并财务报表范围。本行及本行的子公司浙银金租合称为“本集团”。

二、 财务报表的编制基础

本中期财务报表以持续经营为基础编制。

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求编制。

本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求列示，并不包括在年度财务报表中列示的所有信息和披露内容。本中期财务报表应与本集团2022年度财务报表一并阅读。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 19 页

三、 银行重要会计政策、会计估计

以下由财政部颁布的企业会计准则解释及修订于2023年生效且与本集团的经营相关：

- 《企业会计准则解释第16号》(财会 [2022] 31号) (“解释第16号”) 中“关于单项交易产

生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

根据该规定，本集团对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。本集团对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，而不再按照产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的净额确认递延所得税负债或者递延所得税资产。采用上述规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

除以上由财政部颁布的企业会计准则解释及修订以外，本中期财务报表所采用的会计政策与编制2022年度财务报表的会计政策相一致。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 20 页

四、 税项

主要税种及税率

本行及子公司适用的主要税种、计税基础及其税率列示如下：

税种计税基础 税率

增值税 按税法规定计算的应税收入为基础计算销

项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

6%、9%、13%

按简易计税方法的增值税额按应税销售额乘以征收率计算

3%、5%城市维护建设税 按缴纳的增值税税额计征 5%、7%教育费附加 按缴纳的增值税税额计征5%企业所得税 按应纳税所得额计征25%

本行所属子公司浙银金租根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税 [2016] 36号)，自2017年1月18日 (成立日) 起，企业增值税实际税负超过3%的部分享受增值税即征即退政策。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 21 页

五、 财务报表项目注释

1、 现金及存放中央银行款项

本集团 本行

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

现金

669 560 669 560--------------- --------------- --------------- ---------------存放中央银行款项

- 法定存款准备金

(1) 124,024 129,775 124,024 129,775

- 超额存款准备金

(2) 24,030 54,885 24,030 54,885

- 外汇风险准备金

(3) 2,394 305 2,394 305

- 财政性存款

60 30 60 30

小计

150,508 184,995 150,508 184,995

--------------- --------------- --------------- ---------------

应计利息

58 70 58 70

--------------- --------------- --------------- ---------------合计

151,235 185,625 151,235 185,625

(1) 包括本集团及本行按规定缴存中国人民银行 (以下简称“人行”) 的一般性存款准备金。于资产

负债表日，本行法定存款准备金的缴存比率为：

2023年6月30日

2022年12月31日

人民币存款缴存比率

7.25% 7.50%

外币存款缴存比率

6.00% 6.00%

本集团子公司的人民币存款准备金缴存比例按中国人民银行相应规定执行。

(2) 超额存款准备金主要用于资金清算。

(3) 截至2023年6月30日，本行的外汇风险准备金率为20% (2022年12月31日：20%)。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 22 页

2、 存放同业及其他金融机构款项

按交易对手所在地区和类型分析

本集团 本行

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

中国境内

- 银行同业

38,992 28,978 38,005 26,859- 非银行金融机构

8,293 8,640 8,290 8,640中国境外

- 银行同业

3,677 4,829 3,677 4,829- 非银行金融机构

44 934 44 934应计利息

117 93 113 92

合计

51,123 43,474 50,129 41,354减：损失准备 (附注五、14)

(17) (13) (17) (11)

净额

51,106 43,461 50,112 41,343

3、 拆出资金

按交易对手所在地区和类型分析

本集团 本行

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

中国境内

- 银行同业

218 - 218 -- 非银行金融机构

8,100 9,457 11,100 12,457中国境外

- 银行同业

866 223 866 223应计利息

191 121 193 123

合计

9,375 9,801 12,377 12,803减：损失准备 (附注五、14)

(44) (220) (44) (220)

净额

9,331 9,581 12,333 12,583

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 23 页

4、 衍生金融工具

本集团及本行运用的衍生金融工具包括利率、货币、贵金属及其他衍生工具。本集团及本行于资产负债表日所持有的衍生金融工具如下：

2023年6月30日

名义金额公允价值

衍生金融资产衍生金融负债

利率衍生工具2,146,128 8,128 (8,743)货币衍生工具764,527 14,875 (14,715)贵金属及其他衍生工具107,478 2,262 (3,045)

合计3,018,133 25,265 (26,503)

2022年12月31日

名义金额公允价值

衍生金融资产衍生金融负债

利率衍生工具1,928,894 4,907 (5,184)货币衍生工具690,538 8,291 (8,390)贵金属及其他衍生工具71,063 981 (888)

合计2,690,495 14,179 (14,462)

在当日无负债结算制度下，本集团于上海清算所结算的利率互换、贵金属期货、贵金属延期交易及标债远期合约的持仓损益已经在当日净额结算，相应收支已包含在存出保证金中。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 24 页

5、 买入返售金融资产

(1) 按交易对手所在地区和类型分析

本集团 本行

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

中国境内

- 银行同业

6,750 15,192 6,750 15,192- 非银行金融机构

26,882 700 26,819 700应计利息

7 1 7 1

合计

33,639 15,893 33,576 15,893减：损失准备 (附注五、14)

(15) (7) (15) (7)

净额

33,624 15,886 33,561 15,886

(2) 按担保物类型分析

本集团 本行

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

票据

1,016 2,022 1,016 2,022债券

- 金融债券

29,015 2,239 29,015 2,239- 政府债券

3,601 11,631 3,538 11,631应计利息

7 1 7 1

合计

33,639 15,893 33,576 15,893减：损失准备 (附注五、14)

(15) (7) (15) (7)

净额

33,624 15,886 33,561 15,886

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 25 页

6、 发放贷款和垫款

本集团及本行

2023年6月30日

2022年12月31日

以摊余成本计量1,273,063 1,163,019以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

338,259 323,272

合计1,611,322 1,486,291

(1) 按分类和性质分析

本集团及本行

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

以摊余成本计量：

公司贷款和垫款874,064 808,018

------------------------

------------------------

个人贷款和垫款

- 个人经营贷款172,202 159,281- 个人消费贷款138,161 122,278- 个人房屋贷款124,299 107,249

个人贷款和垫款434,662 388,808

------------------------

------------------------

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司贷款和垫款202,012 179,061票据贴现(a) 116,572 112,374个人贷款和垫款

18,070 29,073

------------------------

------------------------

小计1,645,380 1,517,334

公允价值变动1,500 2,605应计利息6,207 5,091

合计1,653,087 1,525,030减：损失准备 (附注五、14)(41,765) (38,739)

净额1,611,322 1,486,291

(a) 于资产负债表日，票据贴现业务中的票据有部分用于有抵押负债的质押，详见附注十、1。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 26 页

(2) 按担保方式分析

本集团及本行

2023年6月30日 2022年12月31日

金额 占比 金额 占比

信用贷款419,878 25.52% 367,312 24.21%保证贷款323,207 19.64% 289,524 19.08%附担保物贷款

- 抵押贷款723,682 43.98% 675,821 44.53%- 质押贷款62,041 3.78% 72,303 4.77%票据贴现116,572 7.08% 112,374 7.41%

小计1,645,380 100.00% 1,517,334 100.00%

公允价值变动1,500 2,605应计利息6,207 5,091

合计1,653,087 1,525,030减：损失准备 (附注五、14)(41,765) (38,739)

净额1,611,322 1,486,291

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 27 页

(3) 已逾期贷款按逾期期限分析 (未含公允价值变动及应计利息)

本集团及本行

2023年6月30日

逾期3个月以内(含3个月)

逾期3个月至1年(含1年)

逾期1年以上3年以内

(含3年)

逾期3年以上合计

信用贷款1,847 2,915 982 64 5,808保证贷款2,262 2,191 2,091 211 6,755附担保物贷款

- 抵押贷款7,161 6,957 1,601 101 15,820- 质押贷款80 304 316 138 838

已逾期贷款总额11,350 12,367 4,990 514 29,221

2022年12月31日

逾期3个月以内(含3个月)

逾期3个月至1年

(含1年)

逾期1年以上3年以内

(含3年)

逾期3年以上合计

信用贷款2,279 2,981 1,085 38 6,383保证贷款2,733 1,066 4,283 216 8,298附担保物贷款

- 抵押贷款6,721 5,858 1,417 106 14,102- 质押贷款572 170 411 6 1,159

已逾期贷款总额12,305 10,075 7,196 366 29,942

逾期贷款是指所有或部分本金或利息逾期一天或以上的贷款。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 28 页

(4) 按损失准备评估方式分析

(a) 以摊余成本计量的发放贷款和垫款 (未含应计利息)

本集团及本行

2023年6月30日

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

以摊余成本计量的发放贷款和垫款

- 公司贷款和垫款811,045 44,215 18,804 874,064- 个人贷款和垫款423,021 4,814 6,827 434,662

合计1,234,066 49,029 25,631 1,308,726减：损失准备 (附注五、14)(15,100) (11,685) (14,980) (41,765)

净额1,218,966 37,344 10,651 1,266,961

2022年12月31日

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

以摊余成本计量的发放贷款和垫款

- 公司贷款和垫款749,559 39,344 19,115 808,018- 个人贷款和垫款378,014 4,263 6,531 388,808

合计1,127,573 43,607 25,646 1,196,826减：损失准备 (附注五、14)(13,094) (10,428) (15,217) (38,739)

净额1,114,479 33,179 10,429 1,158,087

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 29 页

(b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款 (未含公允价值变动及应计利息)

本集团及本行

2023年6月30日

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的发放贷款和垫款

- 公司贷款和垫款199,902 1,548 562 202,012- 票据贴现116,555 4 13 116,572- 个人贷款和垫款17,477 284 309 18,070

合计333,934 1,836 884 336,654

损失准备 (附注五、14)(1,354) (63) (404) (1,821)

2022年12月31日

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的发放贷款和垫款

- 公司贷款和垫款177,494 989 578 179,061- 票据贴现112,294 49 31 112,374- 个人贷款和垫款28,915 133 25 29,073

合计318,703 1,171 634 320,508

损失准备 (附注五、14)(1,723) (38) (225) (1,986)

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 30 页

(5) 损失准备的变动情况分析

(a) 以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备的变动情况

本集团及本行

自2023年1月1日至2023年6月30日止

第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

2023年1月1日13,094 10,428 15,217 38,739转移

- 至第一阶段96 (88) (8) -- 至第二阶段

(263) 418 (155) -

- 至第三阶段

(129) (1,625) 1,754 -

本期计提 (附注五、38)2,288 2,552 4,845 9,685本期核销及转出- - (7,418) (7,418)本期收回原核销贷款和垫款- - 782 782其他变动14 - (37) (23)

2023年6月30日15,100 11,685 14,980 41,765

2022年

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

2022年1月1日11,387 7,275 16,688 35,350转移

- 至第一阶段203 (193) (10) -- 至第二阶段

(209) 442 (233) -

- 至第三阶段

(109) (913) 1,022 -

本年计提1,773 3,817 10,406 15,996本年核销及转出- - (14,388) (14,388)本年收回原核销贷款和垫款- - 1,972 1,972其他变动49 - (240) (191)

2022年12月31日13,094 10,428 15,217 38,739

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 31 页

(b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备的变动情况

本集团及本行

自2023年1月1日至2023年6月30日止期间

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

2023年1月1日1,723 38 225 1,986转移

- 至第一阶段- - - -- 至第二阶段

(11) 11 - -

- 至第三阶段

(13) (11) 24 -

本期 (转回) / 计提 (附注五、38)

(345) 25 227 (93)

本期核销及转出- - (72) (72)

2023年6月30日1,354 63 404 1,821

2022年

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

2022年1月1日680 - 57 737转移

- 至第一阶段- - - -- 至第二阶段- - - -- 至第三阶段

(3) - 3 -

本年计提1,046 38 165 1,249

2022年12月31日1,723 38 225 1,986

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 32 页

7、 金融投资

本集团 本行

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

交易性金融资产

7.1 299,384 189,020 262,110 187,929

债权投资

7.2 384,052 368,792 384,052 368,792

其他债权投资

7.3 225,554 192,724 225,554 192,724

其他权益工具投资

7.4 1,323 1,313 1,323 1,313

合计

910,313 751,849 873,039 750,758

7.1 交易性金融资产

本集团 本行

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

基金投资

(1) 122,309 126,128 124,829 125,225

债券和资产支持证券投资

- 政府债券

5,145 4,752 4,829 4,752- 金融债券

75,746 9,451 11,056 9,451- 同业存单

51,445 7,851 51,445 7,851- 资产支持证券

14,460 21,417 4,276 10,930- 其他债券

24,053 12,185 20,824 11,969股权投资

4,723 4,092 4,528 3,919信托计划和资产管理计划

1,066 2,924 39,886 13,612理财产品

437 220 437 220

合计299,384 189,020 262,110 187,929

(1) 基金投资包括本集团根据附注六、2所述控制定义纳入合并范围的基金投资。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 33 页

7.2 债权投资

本集团及本行

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

债券和资产支持证券投资(1)- 政府债券175,568 155,550- 金融债券76,689 75,372- 债权融资计划20,762 44,029- 资产支持证券772 664- 其他债券28,039 25,760信托计划和资产管理计划

(2) 100,171 81,190

应计利息7,620 7,275

合计409,621 389,840减：损失准备 (附注五、14)(25,569) (21,048)

净额384,052 368,792

(1) 于资产负债表日，债权投资中的债券投资有部分用于有抵押负债的质押，详见附注十、1。

(2) 信托计划和资产管理计划由第三方信托计划受托人或资产管理人进行管理和运作，主要投向为

信贷类资产和附有第三方回购安排的权益性投资等。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 34 页

(3) 按损失准备评估方式分析 (未含应计利息)

本集团及本行

2023年6月30日

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

债权投资343,202 12,356 46,443 402,001减：损失准备 (附注五、14)

(791) (2,613) (22,165) (25,569)

净额342,411 9,743 24,278 376,432

2022年12月31日

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

债权投资331,120 18,877 32,568 382,565减：损失准备 (附注五、14)

(980) (3,866) (16,202) (21,048)

净额330,140 15,011 16,366 361,517

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 35 页

(4) 损失准备变动情况

本集团及本行

自2023年1月1日止2023年6月30日止期间

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

2023年1月1日980 3,866 16,202 21,048转移

- 至第一阶段- - - -- 至第二阶段- - - -- 至第三阶段

(6) (1,671) 1,677 -

本期 (转回) / 计提 (附注五、38)

(189) 418 3,732 3,961

本期核销及转出- - (654) (654)本期收回原核销投资

- - 1,493 1,493其他变动6 - (285) (279)

2023年6月30日791 2,613 22,165 25,569

2022年

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

2022年1月1日1,069 1,915 13,691 16,675转移

- 至第一阶段- - - -- 至第二阶段

(68) 68 - -

- 至第三阶段

(13) (607) 620 -

本年 (转回) / 计提

(8) 2,490 9,911 12,393

本年核销及转出- - (8,648) (8,648)本年收回原核销投资- - 1,104 1,104其他变动- - (476) (476)

2022年12月31日980 3,866 16,202 21,048

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 36 页

7.3 其他债权投资

注释 本集团 本行

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

债券和资产支持证券投资(1)

- 政府债券102,240 78,797 102,240 78,797- 金融债券27,752 27,475 27,752 27,475- 同业存单26,449 34,056 26,449 34,056- 资产支持证券21,317 13,726 3,861 6,015- 其他债券45,474 35,739 34,965 26,254其他债务工具

347 999 347 999信托计划和资产管理计划- - 27,965 17,196

应计利息1,975 1,932 1,975 1,932

合计225,554 192,724 225,554 192,724

(1) 于资产负债表日，其他债权投资中的债券和资产支持证券投资有部分用于有抵押负债的质押，

详见附注十、1。

(2) 其他债权投资公允价值分析

本集团及本行

2023年6月30日

2022年12月31日

摊余成本

226,989 195,646公允价值225,554 192,724累计计入其他综合收益的

公允价值变动金额(1,435) (2,922)

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 37 页

(3) 损失准备变动情况

本集团及本行

自2023年1月1日至2023年6月30日止期间

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

2023年1月1日391 - - 391转移

- 至第一阶段- - - -- 至第二阶段

(11) 11 - -

- 至第三阶段- - - -本期 (转回) / 计提 (附注五、38)

(138) 63 15 (60)

其他变动6 - - 6

2023年6月30日248 74 15 337

2022年

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

2022年1月1日146 - 28 174转移

- 至第一阶段- - - -- 至第二阶段- - - -- 至第三阶段- - - -本年计提 / (转回)240 - (22) 218本年核销- - (6) (6)其他变动5 - - 5

2022年12月31日391 - - 391

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 38 页

7.4 其他权益工具投资

本集团及本行

2023年6月30日

2022年12月31日

指定为以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的权益投资1,323 1,313

本集团及本行将部分非交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。截至2023年6月30日止6个月期间，本集团及本行无该类权益投资股利收入 (2022年度：人民币8百万元)。

其他权益工具相关信息分析如下：

本集团及本行

2023年6月30日

2022年12月31日

初始确认成本1,025 1,025公允价值1,323 1,313累计计入其他综合收益的公允价值变动金额298 288

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 39 页

8、 长期股权投资

本集团 本行

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

对子公司的投资

- - 2,040 2,040

(1) 本行对子公司投资分析如下：

本行

2023年6月30日

2022年12月31日

浙银金租

2,040 2,040

有关子公司的详细资料，参见附注六、1。

(2) 本行对子公司的长期股权投资变动情况分析如下：

自2023年1月1日至2023年6月30日止期间

期初余额追加投资 期末余额

浙银金租2,040 - 2,040

2022年

年初余额追加投资 年末余额

浙银金租2,040 - 2,040

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 40 页

9、 固定资产

本集团

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

固定资产

(1) 17,054 16,565

在建工程

(2) 2,149 1,829

合计

19,203 18,394

(1) 固定资产

本集团

房屋及建筑物

办公及电子设备运输工具

经营租出固定资产合计

成本

2023年1月1日15,895 2,079 177 2,700 20,851本期增加- 45 12 1,358 1,415在建工程转入9 - - - 9本期处置- (5) (4) (450) (459)

2023年6月30日15,904 2,119 185 3,608 21,816

------------- ------------- ------------- ------------- -------------

减：累计折旧

2023年1月1日(2,350) (1,500) (130) (306) (4,286)本期计提

(307) (115) (7) (90) (519)

本期处置- 5 4 34 43

2023年6月30日(2,657) (1,610) (133) (362) (4,762)

------------- ------------- ------------- ------------- -------------

账面价值

2023年6月30日13,247 509 52 3,246 17,054

2023年1月1日13,545 579 47 2,394 16,565

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 41 页

本集团

房屋及建筑物

办公及电子设备运输工具

经营租出固定资产合计

成本2022年1月1日12,664 1,923 164 1,664 16,415本年增加2,885 187 23 1,371 4,466在建工程转入346 - - - 346本年处置- (31) (10) (335) (376)

2022年12月31日15,895 2,079 177 2,700 20,851

------------- ------------- ------------- ------------- -------------减：累计折旧2022年1月1日(1,834) (1,274) (125) (194) (3,427)本年计提

(516) (254) (14) (126) (910)

本年处置- 28 9 14 51

2022年12月31日(2,350) (1,500) (130) (306) (4,286)

------------- ------------- ------------- ------------- -------------账面价值

2022年12月31日13,545 579 47 2,394 16,565

2022年1月1日10,830 649 39 1,470 12,988

于资产负债表日，本集团无重大金额的闲置资产。

于2023年6月30日，本集团净值为人民币15.90亿元 (2022年12月31日：人民币19.34亿元) 的房屋及建筑物产权手续尚在办理之中。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 42 页

(2) 在建工程

本集团

在建工程

2023年1月1日1,829本期增加

转入固定资产(9)转入长期待摊费用(24)

2023年6月30日2,149

本集团

在建工程

2022年1月1日1,677本年增加

转入固定资产(346)转入长期待摊费用(67)

2022年12月31日1,829

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 43 页

10、 使用权资产

本集团

房屋及建筑物其他 合计

成本

2023年1月1日5,684 56 5,740本期增加329 - 329本期减少

(543) (5) (548)

2023年6月30日5,470 51 5,521

-------------------- -------------------- --------------------减：累计折旧

2023年1月1日(2,379) (23) (2,402)本期计提

(355) (4) (359)

本期减少534 5 539

2023年6月30日(2,200) (22) (2,222)

-------------------- -------------------- --------------------账面价值

2023年6月30日3,270 29 3,299

2023年1月1日3,305 33 3,338

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 44 页

本集团

房屋及建筑物其他 合计

成本

2022年1月1日4,658 49 4,707本年增加1,094 10 1,104本年减少

(68) (3) (71)

2022年12月31日5,684 56 5,740

-------------------- -------------------- --------------------减：累计折旧

2022年1月1日(1,747) (17) (1,764)本年计提

(637) (6) (643)

本年减少5 - 5

2022年12月31日(2,379) (23) (2,402)

-------------------- -------------------- --------------------

账面价值

2022年12月31日3,305 33 3,338

2022年1月1日2,911 32 2,943

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 45 页

11、 无形资产

本集团

土地使用权计算机软件 合计

成本

2023年1月1日1,950 1,049 2,999本期增加- 57 57本期减少- (1) (1)

2023年6月30日1,950 1,105 3,055

-------------------- -------------------- --------------------

减：累计摊销

2023年1月1日

(272) (432) (704)

本期计提

(25) (46) (71)

本期减少- 1 1

2023年6月30日

(297) (477) (774)

-------------------- -------------------- --------------------

账面价值

2023年6月30日1,653 628 2,281

2023年1月1日1,678 617 2,295

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 46 页

本集团

土地使用权计算机软件 合计

成本

2022年1月1日1,950 840 2,790本年增加- 209 209

2022年12月31日1,950 1,049 2,999

-------------------- -------------------- --------------------

减：累计摊销

2022年1月1日

(223) (354) (577)

本年计提

(49) (78) (127)

2022年12月31日

(272) (432) (704)

-------------------- -------------------- --------------------账面价值

2022年12月31日1,678 617 2,295

2022年1月1日1,727 486 2,213

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 47 页

12、 递延所得税资产和负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

本集团

2023年6月30日 2022年12月31日

可抵扣 /(应纳税)暂时性差异

递延所得税资产 / (负债)

可抵扣 /(应纳税)暂时性差异

递延所得税资产 / (负债)

资产损失准备及预计负债85,965 21,491 79,562 19,891应付职工薪酬2,387 597 2,838 710交易性金融工具及贵金属未实现损失489 122 1,279 320衍生金融工具未实现损失469 117 - -以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产未实现损失- - 29 7其他4,211 1,054 4,156 1,038

未经抵销的递延所得税资产93,521 23,381 87,864 21,966

--------------- --------------- --------------- ---------------

固定资产折旧

(422) (106) (344) (86)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产未实现收益

(364) (91) - -

衍生金融工具未实现收益- - (577) (144)其他(3,299) (825) (3,338) (835)

未经抵销的递延所得税负债(4,085) (1,022) (4,259) (1,065)

--------------- --------------- --------------- ---------------

抵销后的净额89,436 22,359 83,605 20,901

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 48 页

本行

2023年6月30日 2022年12月31日

可抵扣 /(应纳税)暂时性差异

递延所得税资产 / (负债)

可抵扣 /(应纳税)暂时性差异

递延所得税资产 / (负债)

资产损失准备及预计负债84,692 21,173 78,292 19,573应付职工薪酬2,330 583 2,779 695交易性金融工具及贵金属未实现损失468 117 1,258 314衍生金融工具未实现损失469 117 - -以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产未实现损失- - 29 7其他3,648 912 3,593 899

未经抵销的递延所得税资产91,607 22,902 85,951 21,488

--------------- --------------- --------------- ---------------

固定资产折旧

(422) (106) (344) (86)

以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的金融资产未实现收益

(364) (91) - -

衍生金融工具未实现收益- - (577) (144)其他(3,299) (825) (3,338) (835)

未经抵销的递延所得税负债(4,085) (1,022) (4,259) (1,065)

--------------- --------------- --------------- ---------------抵销后的净额87,522 21,880 81,692 20,423

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 49 页

(2) 递延所得税的变动情况

本集团

2023年6月30日

2022年12月31日

期 / 年初余额20,901 18,077计入当期 / 年损益1,501 3,070计入其他综合收益

(43) (246)

期 / 年末余额

22,359 20,901

本行

2023年6月30日

2022年12月31日

期 / 年初余额20,423 17,651计入当期 / 年损益1,500 3,018计入其他综合收益

(43) (246)

期 / 年末余额

21,880 20,423

本集团及本行于资产负债表日并无重大未确认的递延所得税资产及负债。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 50 页

13、 其他资产

本集团 本行

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

应收融资租赁款

(1) 52,693 46,752 - -

存出保证金1,709 1,040 1,709 1,040继续涉入资产(附注五、42 (1))1,577 1,577 1,577 1,577待结算及清算款项1,554 1,434 1,554 1,434应收利息1,099 974 1,091 969抵债资产

(2) 1,066 808 20 50

应收手续费876 678 876 678预付款项805 560 401 370长期待摊费用762 768 757 763待抵扣进项税369 598 - 232其他1,608 1,081 1,464 855

合计

64,118 56,270 9,449 7,968

(1) 应收融资租赁款

本集团

2023年6月30日

2022年12月31日

应收融资租赁款

4,205 3,128减：未实现融资收益

(517) (270)

应收融资租赁款余额

3,688 2,858

应收售后回租款

50,060 44,986

小计

53,748 47,844

应计利息

451 414减：损失准备 (附注五、14)

(1,506) (1,506)

净额

52,693 46,752

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 51 页

资产负债表日后，本集团连续五个会计年度每年将收到的未折现融资租赁收款额如下：

2023年6月30日2022年12月31日

金额占比 金额 占比

1年以内 (含1年)1,678 39.90% 1,594 50.97%1至2年 (含2年)1,389 33.03% 959 30.66%2至3年 (含3年)419 9.96% 368 11.76%3至4年 (含4年)118 2.81% 63 2.01%4至5年 (含5年)86 2.05% 20 0.64%5年以上515 12.25% 124 3.96%

合计4,205 100.00% 3,128 100.00%

应收租赁款项 (未含应计利息) 按损失准备评估方式分析如下：

2023年6月30日

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

应收融资租赁款52,107 764 877 53,748减：损失准备 (附注五、14)

(960) (103) (443) (1,506)

净额51,147 661 434 52,242

2022年12月31日

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

应收融资租赁款45,744 645 1,455 47,844减：损失准备 (附注五、14)

(916) (58) (532) (1,506)

净额44,828 587 923 46,338

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 52 页

应收租赁款项损失准备变动情况如下：

自2023年1月1日至2023年6月30日止期间

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

2023年1月1日916 58 532 1,506转移

- 至第一阶段- - - -- 至第二阶段

(15) 15 - -

- 至第三阶段

(44) (20) 64 -

本期计提 (附注五、38)103 50 107 260本期核销- - (310) (310)本期收回原核销应收融资租赁款- - 50 50

2023年6月30日960 103 443 1,506

2022年

第一阶段第二阶段 第三阶段 合计

2022年1月1日781 268 328 1,377转移

- 至第一阶段- - - -- 至第二阶段

(16) 16 - -

- 至第三阶段

(50) (195) 245 -

本年计提 / (转回)201 (31) 330 500本年核销- - (479) (479)本年收回原核销应收融资租赁款- - 108 108

2022年12月31日916 58 532 1,506

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 53 页

(2) 抵债资产

本集团

2023年6月30日

2022年12月31日

房屋及建筑物

1,388 996减：抵债资产减值准备

(322) (188)

抵债资产净值

1,066 808

本集团计划在未来一定期间内通过拍卖、竞价和转让等方式对抵债资产进行处置。

14、 损失准备

本集团

附注

2023年1月1日

本期计提 / (转回)

本期核销

及转出

其他(注释 (1))

2023年6月30日

存放同业及其他金融机构款项 五、213 4 - - 17拆出资金 五、3220 (176) - - 44买入返售金融资产 五、57 8 - - 15发放贷款和垫款 五、6

- 以摊余成本计量

38,739 9,685 (7,418) 759 41,765- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

1,986 (93) (72) - 1,821金融投资 五、7

- 债权投资

21,048 3,961 (654) 1,214 25,569- 其他债权投资

391 (60) - 6 337应收融资租赁款 五、13(1)1,506 260 (310) 50 1,506其他资产

417 217 (55) 10 589表外项目 五、221,838 409 - 3 2,250

合计

66,165 14,215 (8,509) 2,042 73,913

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 54 页

附注

2022年1月1日

本年计提 / (转回)

本年核销

及转出

其他(注释 (1))

2022年12月31日

存放同业及其他金融机构款项 五、25 8 - - 13拆出资金 五、351 165 - 4 220买入返售金融资产 五、518 (11) - - 7发放贷款和垫款 五、6

- 以摊余成本计量

35,350 15,996 (14,388) 1,781 38,739- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

737 1,249 - - 1,986金融投资 五、7

- 债权投资

16,675 12,393 (8,648) 628 21,048- 其他债权投资

174 218 (6) 5 391应收融资租赁款 五、13(1)1,377 500 (479) 108 1,506其他资产

232 251 (92) 26 417表外项目 五、224,952 (3,116) - 2 1,838

合计

59,571 27,653 (23,613) 2,554 66,165

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 55 页

本行

附注

2023年1月1日

本期

提 / (转回)

本期核销

及转出

其他(注释 (1))

2023年6月30日

存放同业及

其他金融机构款项 五、211 6 - - 17拆出资金 五、3220 (176) - - 44买入返售金融资产 五、57 8 - - 15发放贷款和垫款 五、6

- 以摊余成本计量

38,739 9,685 (7,418) 759 41,765- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

1,986 (93) (72) - 1,821金融投资 五、7

- 债权投资

21,048 3,961 (654) 1,214 25,569- 其他债权投资

391 (60) - 6 337其他资产

174 76 (44) 9 215表外项目 五、221,838 409 - 3 2,250

合计

64,414 13,816 (8,188) 1,991 72,033

附注

2022年1月1日

本年计提 / (转回)

本年核销

及转出

其他(注释 (1))

2022年12月31日

存放同业及

其他金融机构款项 五、25 6 - - 11拆出资金 五、351 165 - 4 220买入返售金融资产 五、518 (11) - - 7发放贷款和垫款 五、6

- 以摊余成本计量

35,350 15,996 (14,388) 1,781 38,739- 以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益

737 1,249 - - 1,986金融投资 五、7

- 债权投资

16,675 12,393 (8,648) 628 21,048- 其他债权投资

174 218 (6) 5 391其他资产

162 78 (92) 26 174表外项目 五、224,952 (3,116) - 2 1,838

合计

58,124 26,978 (23,134) 2,446 64,414

(1) 其他包括收回已核销金融资产及汇率变动产生的影响。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 56 页

15、 同业及其他金融机构存放款项

按交易对手所在地区和类型分析

本集团 本行

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

中国境内

- 银行同业

75,250 59,267 75,250 59,267- 非银行金融机构

231,796 174,251 232,274 174,365中国境外

- 非银行金融机构

7,871 7,020 7,871 7,020应计利息

2,089 1,276 2,089 1,276

合计

317,006 241,814 317,484 241,928

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 57 页

16、 拆入资金

按会计分类及交易对手所在地区和类型分析

本集团本行

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

以摊余成本计量：

中国境内

- 银行同业

44,189 38,536 5,107 6,160- 非银行金融机构

1,650 3,400 - -中国境外

- 银行同业

10,127 9,510 10,127 9,510应计利息

494 409 164 135

小计

56,460 51,855 15,398 15,805

------------------ ------------------ ------------------ ------------------指定以公允价值计量且其变动计入当期损益：

(1)中国境内

- 银行同业

22,090 11,835 22,090 11,835- 非银行金融机构

- 465 - 465

小计

22,090 12,300 22,090 12,300

------------------

------------------

------------------

------------------

合计

78,550 64,155 37,488 28,105

(1) 本集团本期信用点差没有重大变化，因信用风险变动造成指定以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债的公允价值的变动金额，以及于相关期末的累计变动金额均不重大。金融负债公允价值变动原因主要为其他市场因素的改变。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 58 页

17、 交易性金融负债

本集团本行

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债(1)

- 与贵金属相关的金融负债

(2) 68 55 68 55

- 其他

(3) 10,657 - - -交易性金融负债

- 交易类债券卖空头寸

40 - 40 -

合计

10,765 55 108 55

(1) 本集团本期信用点差没有重大变化，因信用风险变动造成指定以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债的公允价值的变动金额，以及于相关期末的累计变动金额均不重大。金融负债公允价值变动原因主要为其他市场因素的改变。

(2) 本集团及本行根据风险管理策略，将与贵金属相关的金融负债与贵金属或者衍生产品相匹配，

将其纳入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债核算。

(3) 主要包括纳入合并范围的结构化主体中除本集团外其他投资者持有的份额及负债。

18、 卖出回购金融资产款

按担保物类型分析

本集团本行

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

卖出回购债券41,823 6,047 15,619 6,047

计利息76 19 76 19

合计

41,899 6,066 15,695 6,066

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 59 页

19、 吸收存款

本集团及本行

2023年6月30日

2022年12月31日

活期存款

- 公司客户

762,882 614,537- 个人客户

57,489 62,575

小计

820,371 677,112

---------------------

---------------------

定期存款

- 公司客户

793,186 830,064- 个人客户

185,704 150,916

小计

978,890 980,980

---------------------

---------------------

其他存款

579 1,297

---------------------

---------------------

应计利息

23,145 22,054

---------------------

---------------------

合计

1,822,985 1,681,443

吸收存款中包括的保证金存款列示如下：

本集团及本行

2023年6月30日

2022年12月31日

承兑汇票保证金

43,880 27,158信用证及保函保证金

30,853 23,031其他保证金

114,147 108,297

合计

188,880 158,486

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 60 页

20、 应付职工薪酬

本集团

2023年1月1日本期发生 本期支付

2023年6月30日

工资、奖金、津贴和补贴5,646 4,430 (5,628) 4,448职工福利费- 536 (536) -住房公积金- 235 (235) -社会保险费

- 医疗保险费- 132 (132) -- 工伤保险费- 3 (3) -- 生育保险费- 4 (4) -商业保险- 70 (70) -工会经费和职工教育经费140 100 (120) 120基本养老保险费- 246 (246) -失业保险费- 8 (8) -企业年金缴费- 305 (305) -

合计5,786 6,069 (7,287) 4,568

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 61 页

本集团

2022年1月1日本年发生 本年支付

2022年12月31日

工资、奖金、津贴和补贴5,180 8,265 (7,799) 5,646职工福利费- 714 (714) -住房公积金- 427 (427) -社会保险费

- 医疗保险费- 234 (234) -- 工伤保险费- 6 (6) -- 生育保险费- 7 (7) -商业保险- 74 (74) -工会经费和职工教育经费98 174 (132) 140基本养老保险费- 455 (455) -失业保险费- 15 (15) -企业年金缴费- 525 (525) -

合计5,278 10,896 (10,388) 5,786

21、 应交税费

本集团 本行

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

应交企业所得税2,473 3,834 2,391 3,727应交增值税865 - 865 -应交其他税费295 193 292 192

合计3,633 4,027 3,548 3,919

22、 预计负债

本集团及本行

2023年6月30日

2022年12月31日

表外业务信用损失准备 (附注五、14)

2,250 1,838

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 62 页

23、 应付债券

本集团本行

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

固定利率二级资本债 – 2028年

(1) - 15,000 - 15,000

固定利率小微企业专项金融债 – 2023年

(2) - 10,000 - 10,000

固定利率小微企业专项金融债 – 2023年

(3) - 15,000 - 15,000

固定利率小微企业专项金融债 – 2024年

(4) 10,000 10,000 10,000 10,000

固定利率小微企业专项金融债 – 2025年

(5) 10,000 10,000 10,000 10,000

固定利率小微企业专项金融债 – 2025年

(6) 10,000 10,000 10,000 10,000

固定利率小微企业专项金融债 – 2025年

(7) 5,000 5,000 5,000 5,000

固定利率小微企业专项金融债 – 2027年

(8) 5,000 5,000 5,000 5,000

固定利率绿色金融债 – 2025 年

(9) 10,000 10,000 10,000 10,000

固定利率三农专项金融债 – 2025年

(10) 5,000 5,000 5,000 5,000

固定利率金融债 – 2024年

(11) 1,500 1,500 - -

固定利率金融债 – 2025 年

(12) 1,400 1,400 - -

固定利率小微企业专项金融债 – 2026年

(13) 10,000 - 10,000 -

固定利率二级资本债 – 2033年

(14) 20,000 - 20,000 -

美元固定利率票据 – 2023年

(15) - 486 - 486

美元零息票据 – 2023年

(16) - 695 - 695

美元固定利率中期票据 – 2024年

(17) 3,633 3,475 3,633 3,475

存款证

(18) 1,542 1,243 1,542 1,243

同业存单

(19) 238,837 217,684 238,837 217,684

小计

331,912 321,483 329,012 318,583

应计利息

979 1,550 931 1,507

合计332,891 323,033 329,943 320,090

(1) 于2018年6月13日，本行在银行间市场发行了总额为人民币150亿元的二级资本债券，该债

券期限为10年，票面固定利率为4.80%。本行作为发行人对上述债券可以选择于2023年按面值全部赎回。该二级资本债券已于2023年6月15日选择全部赎回。

(2) 于2020年3月3日，本行在银行间市场发行了总额为人民币100亿元的小微企业专项金融债

券，该债券期限为3年，票面固定利率为2.95%。本行作为发行人不得提前赎回债券。该小微企业专项金融债券已于2023年3月5日到期兑付。

(3) 于2020年4月8日，本行在银行间市场发行了总额为人民币150亿元的小微企业专项金融债

券，该债券期限为3年，票面固定利率为2.50%。本行作为发行人不得提前赎回债券。该小微企业专项金融债券已于2023年4月10日到期兑付。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 63 页

(4) 于2021年9月24日，本行在银行间市场发行了总额为人民币100亿元的小微企业专项金融债

券，该债券期限为3年，票面固定利率为3.00%。本行作为发行人不得提前赎回本期债券。

(5) 于2022年2月23日，本行在银行间市场发行了总额为人民币100亿元的小微企业专项金融债

券，该债券期限为3年，票面固定利率为2.83%。本行作为发行人不得提前赎回本期债券。

(6) 于2022年4月7日，本行在银行间市场发行了总额为人民币100亿元的小微企业专项金融债

券，该债券期限为3年，票面固定利率为2.93%。本行作为发行人不得提前赎回本期债券。

(7) 于2022年10月18日，本行在银行间市场发行了总额为人民币50亿元的小微企业专项金融债

券，该债券期限为3年，票面固定利率为2.47%。本行作为发行人不得提前赎回本期债券。

(8) 于2022年10月18日，本行在银行间市场发行了总额为人民币50亿元的小微企业专项金融债

券，该债券期限为5年，票面固定利率为2.85%。本行作为发行人不得提前赎回本期债券。

(9) 于2022年12月13日，本行在银行间市场发行了总额为人民币100亿元的绿色金融债券，该

债券期限为3年，票面固定利率为3.05%。本行作为发行人不得提前赎回本期债券。

(10) 于2022年12月13日，本行在银行间市场发行了总额为人民币50亿元的三农专项金融债券，

该债券期限为3年，票面固定利率为3.05%。本行作为发行人不得提前赎回本期债券。

(11) 于2021年7月22日，本行子公司浙银金租在银行间市场发行了总额为人民币15亿元的普通

金融债券，该债券期限为3年，票面固定利率为3.48%。

(12) 于2022年6月2日，本行子公司浙银金租在银行间市场发行了总额为人民币14亿元的货运物

流主题金融债券，该债券期限为3年，票面固定利率为2.97%。

(13) 于2023年4月24日，本行在银行间市场发行了总额为人民币100亿元的小微企业专项金融债

券，该债券期限为3年，票面固定利率为2.80%。本行作为发行人不得提前赎回本期债券。

(14) 于2023年5月25日，本行在银行间市场发行了总额为人民币200亿元的二级资本债券，该债

券期限为10年，票面固定利率为3.47%。本行作为发行人对上述债券可以选择于2028年按面值全部赎回。

(15) 于2022年11月28日，本行香港分行发行了票据，票面金额为

7,000万美元 (折合人民币为

4.86亿元)，票面固定利率为4.00%。该票据已于2023年1月30日到期兑付。

(16) 于2022年11月10日，本行香港分行发行了零息票据，票面金额为1亿美元 (折合人民币为

6.95亿元)。该票据已于2023年2月10日到期兑付。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 64 页

(17) 于2021年3月16日，本行香港分行发行了3年期中期票据，票面金额为5亿美元 (折合人民

币为36.33 亿元，2022年折合人民币为34.75亿元)，该票据将于2024年到期，票面固定利率为1.10%。

(18) 于2023年6月30日，本行香港分行未偿付的存款证合计3支，合计面值为人民币15.42亿

元，期限为1年以内。其中2支为美元存款证，合计面值为人民币10.42亿元；1支为离岸人民币存款证，面值为人民币5.00亿元。(于2022年12月31日，本行香港分行未偿付的存款证合计2支，合计面值为人民币12.43亿元，期限为1年以内。其中1支为美元存款证，面值为人民币2.43亿元；1支为离岸人民币存款证，面值为人民币10.00亿元)。

(19) 于2023年6月30日，本行在银行间市场公开发行但尚未到期的同业存单共计148笔，最长期

限为1年。(于2022年12月31日，本行在银行间市场公开发行但尚未到期的同业存单共计107笔，最长期限为1年)。

24、 其他负债

本集团 本行

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

待结算及清算款项4,540 2,930 4,525 2,954融资租赁保证金4,030 3,756 - -应付款项2,012 1,732 - -继续涉入负债 (附注五、42 (1))1,577 1,577 1,577 1,577递延收益635 748 178 189应付股利264 194 153 194其他2,469 1,896 2,211 1,702

合计15,527 12,833 8,644 6,616

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 65 页

25、 股本

本集团及本行

2023年6月30日

2022年12月31日

境内人民币普通股 (A股)

21,544 16,715境外外资普通股 (H股)

4,554 4,554

合计

26,098 21,269

于2023年6月27日，本行收到通过A股配股所获得的货币资金。本次A股配股募集资金净额人民币97.22亿元，其中计入股本人民币48.29亿元，计入资本公积人民币48.93亿元。

26、 其他权益工具

本集团及本行

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

永续债

(1) 24,995 24,995

(1) 永续债

(a) 期末发行在外的永续债情况表

发行在外的金融工具 永续债发行时间 2021年11月25日会计分类 权益工具初始利息率

3.85%

发行价格 (人民币 / 张)

数量 (百万张)

金额 (人民币百万元)25,000发行费用 (人民币百万元)

到期日 无到期日转股条件 无转换情况 无

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 66 页

(b) 永续债主要条款

本期永续债券的存续期与本行的持续经营存续期一致。本期永续债券发行设置本行有条件赎回

条款。本行自发行之日起5年后，有权于每年付息日 (含发行之日后第5年付息日) 全部或部分赎回本期永续债券。在本期永续债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本期永续债券不再计入其他一级资本，本行有权全部而非部分地赎回本期永续债券。

本行须在得到原中国银行保险监督管理委员会 (以下简称“原银保监会”) 批准并满足下述条件的前提下行使赎回权：(1) 使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换；及 (2) 或者行使赎回权后的资本水平仍明显高于原银保监会规定的监管资本要求。

本期永续债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本期永续债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；本期永续债券与本行其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。如《中华人民共和国企业破产法》后续修订或相关法律法规对本行适用的债务受偿顺序另行约定的，以相关法律法规规定为准。

当无法生存触发事件发生时，本行有权在无需获得债券持有人同意的情况下，将本期永续债券的本金进行部分或全部减记。本期永续债券按照存续票面金额在设有同一触发事件的所有其他一级资本工具存续票面总金额中所占的比例进行减记。无法生存触发事件是指以下两种情形的较早发生者：(1) 原银保监会认定若不进行减记，本行将无法生存；及 (2) 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，本行将无法生存。减记部分不可恢复。

本期永续债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截止日起每5年为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。

本期永续债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准利率为本期永续债券申购文件公告日或基准利率调整日前5个交易日 (不含当日) 中国债券信息网 (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债国债到期收益率曲线5年期品种到期收益率的算术平均值 (四舍五入计算到0.01%)。固定利差为本期永续债券发行时确定的票面利率扣除本期永续债券发行时的基准利率，固定利差一经确定不再调整。

本行有权取消全部或部分本期永续债券派息，且不构成违约事件。本行在行使该项权利时将充分考虑债券持有人的利益。发行人可以自由支配取消的本期永续债券利息用于偿付其他到期债务。取消全部或部分本期永续债券派息除构成对普通股的股息分配限制以外，不构成对发行人的其他限制。若取消全部或部分本期永续债券派息，需由股东大会审议批准，并及时通知投资者。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 67 页

如本行全部或部分取消本期永续债券的派息，自股东大会决议通过次日起，直至决定重新开始向本期永续债券持有人全额派息前，发行人将不会向普通股股东进行收益分配。对普通股股东停止收益分配，不会构成发行人取消派息自主权的限制，也不会对发行人补充资本造成影响。

本期永续债券派息必须来自于可分配项目，且派息不与本行自身评级挂钩，也不随着本行未来评级变化而调整。本期永续债券采取非累积利息支付方式，即未向债券持有人足额派息的差额部分，不累积到下一计息年度。本期永续债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励。投资者不得回售本期永续债券。

(c) 期 / 年末发行在外的永续债变动情况

期 / 年末发行在外的永续债在本期 / 年内未发生变动。

(2) 优先股

(a) 优先股变动情况

根据本行境外优先股的条款以及原银保监会对本公司赎回境外优先股无异议的复函，本行已于2022年3月29日 (赎回日) 以每股境外优先股的清算优先金额加上自前一股息支付日 (含该日)起至赎回日 (不含该日) 为止期间的已宣告但尚未派发的股息为赎回价格，赎回全部21.75亿美元的非累积永续境外优先股。

本行向优先股股东的股利分配情况参见附注五、31。

(3) 归属于权益工具持有者的相关信息

本集团

2023年6月30日

2022年12月31日

归属于本行股东的权益

- 归属于本行普通股持有者的权益151,360 137,938- 归属于本行其他权益工具持有者的权益24,995 24,995归属于少数股东的权益

- 归属于普通股少数股东的权益3,110 2,997

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 68 页

(4) 本行期末发行在外的其他权益工具变动情况表

2022年12月31日本期增加 本期减少

2023年6月30日

永续债

数量 (百万张)250 - - 250金额 (人民币百万元)24,995 - - 24,995

27、 资本公积

本集团及本行

2023年1月1日

本期增加(附注五、25)本期减少

2023年6月30日

股本溢价

32,289 4,893 - 37,182

2022年1月1日本年增加 本年减少

2022年12月31日

股本溢价

32,018 271 - 32,289

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 69 页

28、 其他综合收益

本集团

资产负债表中的其他综合收益截至2023年6月30日止6个月期间利润表中的其他综合收益

2023年1月1日

税后归属于

本行股东

2023年6月30日

本期所得税

前发生额

前期计入其他综合收益当期转入损益所得税影响

本期所得税

后发生额

税后归属于本行股东

税后归属于

少数股东

不能重分类进损益的其他综合收益

- 其他权益工具投资公允价值变动217 8 225 10 - (2) 8 8

-将重分类进损益的其他综合收益

- 以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融资产公允价值变动

(237) 286 49 1,303 (921) (96) 286 286 -

- 以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融资产信用减值损失1,783 (164) 1,619 (219) - 55 (164) (164) -- 外币财务报表折算差额428 293 721 295 - - 295 293 2

合计2,191 423 2,614 1,389 (921) (43) 425 423 2

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 70 页

本行

资产负债表中的其他综合收益截至2023年6月30日止6个月期间利润表中的其他综合收益

2023年1月1日

税后归属于

本行股东

2023年6月30日

本期所得税

前发生额

前期计入其他综合收益当期转入损益所得税影响

税后归属于

本行股东

不能重分类进损益的其他综合收益

- 其他权益工具投资公允价值变动217 8 225 10 - (2) 8将重分类进损益的其他综合收益

- 以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融资产公允价值变动

(237) 286 49 1,303 (921) (96) 286

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失1,783 (164) 1,619 (219) - 55 (164)- 外币财务报表折算差额428 291 719 291 - - 291

合计2,191 421 2,612 1,385 (921) (43) 421

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 71 页

本集团及本行

资产负债表中的其他综合收益2022年度利润表中的其他综合收益

2022年1月1日

税后归属于

本行股东

2022年12月31日

本年所得税

前发生额

前期计入其他综合收益当期转入损益所得税影响

税后归属于本行股东

不能重分类进损益的其他综合收益

- 其他权益工具投资公允价值变动179 38 217 51 - (13) 38将重分类进损益的其他综合收益

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动166 (403) (237) 1,358 (1,895) 134 (403)- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值损失684 1,099 1,783 1,466 - (367) 1,099- 外币财务报表折算差额

(472) 900 428 900 - - 900

合计557 1,634 2,191 3,775 (1,895) (246) 1,634

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 72 页

29、 盈余公积

本集团及本行

法定盈余公积

2022年1月1日9,743利润分配 (附注五、31)1,332

2022年12月31日11,075利润分配 (附注五、31)-

2023年6月30日11,075

本集团及本行按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，按照当年净利润的10%提取法定盈余公积。

30、 一般风险准备

本集团本行

2022年1月1日23,802 23,488利润分配 (附注五、31)2,655 2,580

2022年12月31日26,457 26,068利润分配 (附注五、31)3,247 3,247

2023年6月30日29,704 29,315

本集团及本行根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金 [2012] 20号) 的有关规定，金融企业承担风险和损失的资产应计提准备金。一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的

1.5%。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 73 页

31、 利润分配

本集团 本行

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

2023年6月30日

2022年12月31日

期初 / 年初未分配利润44,657 36,827 43,967 36,356加：本期 / 本年归属于本行股

东的净利润7,743 13,618 7,624 13,324减：提取盈余公积- (1,332) - (1,332)提取一般风险准备(3,247) (2,655) (3,247) (2,580)分配普通股股东股利

(1) (4,466) - (4,466) -

分配境外优先股股东股利

(2) - (838) - (838)

分配永续债利息

(3) - (963) - (963)

期末 / 年末未分配利润44,687 44,657 43,878 43,967

(1) 本行批准及支付的普通股股东股利

根据2023年5月4日召开的本行2022年度股东大会审议通过的2022年度利润分配方案，本行以实施利润分配股权登记日的普通股总股本212.69亿股为基数，向全体股东每10股宣派现金股利折合人民币2.10元，合计分配现金股利折合人民币约44.66亿元。

(2) 本行批准及支付的境外优先股股东股利

于2022年1月25日，本行董事会审议通过向境外优先股股东支付股息事宜。按照境外优先股条款的股息率5.45% (税后) 计算，发放股息共计美元1.32亿元 (含税)，折合人民币8.38亿元。股息发放日为2022年3月29日。

(3) 本行支付的永续债利息

于2022年11月21日，本行公告向永续债投资者支付利息事宜。按照永续债本计息期债券利率3.85%计算，发放永续债利息共计人民币9.63亿元。利息发放日为2022年11月26日。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 74 页

32、 利息净收入

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

2023年2022年 2023年 2022年

利息收入来自：

发放贷款和垫款

- 公司贷款和垫款24,900 23,420 24,900 23,420- 个人贷款和垫款13,212 12,364 13,212 12,364- 票据贴现1,408 1,313 1,408 1,313金融投资

- 债权投资7,442 7,228 7,442 7,228- 其他债权投资3,077 1,846 3,077 1,846存放及拆放同业及其他金融机构

款项及买入返售金融资产1,431 1,171 1,456 1,210存放中央银行款项1,025 942 1,025 942应收融资租赁款1,622 1,468 - -

合计54,117 49,752 52,520 48,323

--------------- --------------- --------------- ---------------

利息支出来自：

吸收存款

- 公司客户(16,349) (14,513) (16,349) (14,513)- 个人客户(2,751) (2,313) (2,751) (2,313)应付债券(4,624) (4,649) (4,580) (4,621)同业及其他金融机构存放和拆入

款项及卖出回购金融资产款(5,601) (4,237) (5,016) (3,693)向中央银行借款

(747) (734) (747) (734)

租赁负债

(76) (69) (76) (69)

合计(30,148) (26,515) (29,519) (25,943)

--------------- --------------- --------------- ---------------

利息净收入23,969 23,237 23,001 22,380

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 75 页

33、 手续费及佣金净收入

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

2023年2022年 2023年 2022年

手续费及佣金收入：

代理及委托业务949 874 949 874承诺及担保业务848 823 848 823承销及咨询业务671 547 671 547结算与清算业务371 285 371 285托管及受托业务301 256 301 256银行卡业务105 115 105 115其他158 75 117 90

合计3,403 2,975 3,362 2,990

手续费及佣金支出

(451) (343) (437) (374)

手续费及佣金净收入2,952 2,632 2,925 2,616

34、 投资收益

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

2023年2022年 2023年 2022年

交易性金融工具2,544 4,027 2,543 4,027以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的金融资产921 1,390 921 1,390除货币及贵金属外的

其他衍生金融工具

(163) 56 (163) 56

其他

(143) (81) (27) 11

合计3,159 5,392 3,274 5,484

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 76 页

35、 公允价值变动净收益 / (损失)

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

注释 2023年2022年 2023年 2022年

贵金属及相关衍生金融工具

(1) 120 127 120 127

交易性金融工具2,013 (1,480) 2,013 (1,480)其他非货币衍生金融工具

(100) 60 (100) 60

合计2,033 (1,293) 2,033 (1,293)

(1) 贵金属及相关衍生金融工具净损益包括与贵金属业务相关的金融工具及衍生金融工具所有相关

的损益。

36、 汇兑净收益

汇兑净收益包括与自营外汇业务相关的汇差收入、货币衍生金融工具产生的已实现损益和未实现的公允价值变动损益以及外币货币性资产和负债折算产生的汇兑损益。

37、 业务及管理费

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

2023年2022年 2023年 2022年

员工成本

- 工资、奖金、津贴和补贴4,430 3,909 4,393 3,878- 其他社会保险及员工福利745 400 741 398- 住房公积金235 191 232 189- 离职后福利 – 设定提存计划559 475 557 472- 工会经费和职工教育经费100 73 99 72

小计6,069 5,048 6,022 5,009

折旧及摊销费用949 851 944 849其他业务费用2,173 1,682 2,159 1,673

合计9,191 7,581 9,125 7,531

报告期内，本集团及本行简化处理的短期租赁费用和低价值资产租赁费用均不重大。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 77 页

38、 信用减值损失

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

附注 2023年2022年 2023年 2022年

存放同业及

其他金融机构款项

4 - 6 -拆出资金

(176) 33 (176) 33

买入返售金融资产

8 6 8 6发放贷款和垫款

- 以摊余成本计量

9,685 8,277 9,685 8,277- 以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益

(93) 572 (93) 572

金融投资

- 债权投资

3,961 5,733 3,961 5,733- 其他债权投资

(60) 183 (60) 183

应收融资租赁款

260 253 - -其他资产

217 105 76 29表外项目

409 139 409 139

合计 五、1414,215 15,301 13,816 14,972

39、 所得税费用

(1) 所得税费用

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

2023年2022年 2023年 2022年

当期所得税费用2,914 3,281 2,755 3,146递延所得税费用

(1,501) (1,965) (1,500) (1,963)

合计1,413 1,316 1,255 1,183

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 78 页

(2) 所得税费用与会计利润的关系

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

注释 2023年2022年 2023年 2022年

税前利润

9,378 8,489 8,879 8,038

按法定税率计算的所得税

2,345 2,122 2,220 2,009非应税收入的影响(a) (1,381) (1,545) (1,409) (1,568)不可抵扣费用的影响(b) 449 739 444 742

所得税费用

1,413 1,316 1,255 1,183

(a) 主要包括国债、地方政府债的利息收入和基金投资的投资收益等。

(b) 主要包括逐项评估确认的不可税前抵扣的核销损失和不可抵扣的费用等。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 79 页

40、 每股收益

基本每股收益以归属于本行普通股股东的净利润除以本行发行的对外普通股的加权平均数计算。截至2023年6月30日，由于本集团并无任何会有潜在稀释影响的股份，所以基本与稀释每股收益并无差异。

本集团

截至6月30日止6个月期间

2023年2022年 2022年

(调整后)(注释 (1))

(调整前)

归属于本行股东的合并净利润7,743 6,974 6,974减：归属于本行其他权益工具持有者的净利润- (838) (838)

归属于本行普通股股东的合并净利润 (人民币百万元)7,743 6,136 6,136普通股加权平均数 (百万股)22,455 22,455 21,269

基本和稀释每股收益 (人民币元 / 股)

0.34 0.27 0.29

(1) 根据《企业会计准则第34号——每股收益》及相关应用指南，考虑配股的影响因素，本集团

在计算调整后基本和稀释每股收益时对发行在外的普通股加权平均数进行了调整。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 80 页

41、 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：

本集团本行

截至6月30日止6个月期间截至6月30日止6个月期间

2023年2022年 2023年 2022年

净利润7,965 7,173 7,624 6,855调整：信用减值损失14,215 15,301 13,816 14,972折旧及摊销1,038 904 943 849金融投资利息收入(10,519) (9,074) (10,519) (9,074)投资收益(2,059) (4,196) (2,174) (4,288)公允价值变动净 (收益) / 损失(2,033) 1,293 (2,033) 1,293汇兑净 (收益) / 损失

(60) 268 (62) 268

资产处置净收益

(4) (1) - -

应付债券利息支出4,624 4,649 4,580 4,621租赁负债利息支出76 69 76 69递延所得税费用(1,501) (1,965) (1,500) (1,963)经营性应收项目的增加(234,898) (117,807) (159,166) (114,411)经营性应付项目的增加226,398 233,965 195,623 231,814

经营活动产生的现金流量净额3,242 130,579 47,208 131,005

(2) 现金及现金等价物净变动情况

本集团本行

2023年6月30日

2022年6月30日

2023年6月30日

2022年6月30日

现金及现金等价物的期末余额100,817 156,941 99,919 156,036减：现金及现金等价物的期初余额(107,748) (90,825) (105,914) (90,228)

现金及现金等价物净 (减少) / 增加额(6,931) 66,116 (5,995) 65,808

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 81 页

(3) 现金及现金等价物

本集团本行

2023年6月30日

2022年6月30日

2023年6月30日

2022年6月30日

现金669 559 669 559存放中央银行超额存款准备金款项24,030 28,221 24,030 28,221原到期日不超过3个月的存放同业及

其他金融机构款项41,500 39,743 40,665 38,838原到期日不超过3个月的拆出资金1,084 - 1,084 -原到期日不超过3个月的买入返售

金融资产33,534 88,418 33,471 88,418

合计100,817 156,941 99,919 156,036

42、 金融资产转移

在日常业务中，本集团进行的某些交易会将已确认的金融资产转移给第三方或者特殊目的主体，这些金融资产转移若符合终止确认条件，相关金融资产全部或部分终止确认。当本集团保留了已转移资产的绝大部分风险与报酬时，相关金融资产转移不符合终止确认的条件，本集团继续确认上述资产。

(1) 资产证券化交易

在信贷资产证券化过程中，本集团将信贷资产转让予结构化主体，并由其作为发行人发行资产支持证券。本集团会按照风险和报酬的保留程度，分析判断是否终止确认相关信贷资产。

对于符合终止确认条件的信贷资产证券化，本集团全部终止确认已转移的信贷资产。截至2023年6月30日止6个月期间，本集团通过该等资产证券化交易转让信贷资产人民币94.42亿元 (截至2022年6月30日止6个月期间：人民币6.15亿元) 以及信贷资产所有权的绝大部分风险及回报，本集团已终止确认该等证券化信贷资产的全部金额。

对于既没有转移也没有保留与所转让信贷资产所有权有关的几乎所有风险和报酬，且保留了对该信贷资产的控制，本集团在资产负债表上会按照本集团的继续涉入程度确认该项资产，其余部分终止确认。继续涉入所转让金融资产的程度，是指本集团承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。截至2023年6月30日止6个月期间，本集团无继续涉入的证券化交易(截至2022年6月30日止6个月期间：无)。于2023年6月30日，本集团继续涉入的资产和负债均为人民币15.77亿元 (2022年12月31日：人民币15.77亿元)，分别列示于本集团的其他资产和其他负债中。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 82 页

(2) 不良资产转让

截至2023年6月30日止6个月期间，本集团向资产管理公司转让不良贷款和金融投资分别为人民币14.25亿元 (截至2022年6月30日止6个月期间：人民币17.13亿元) 和人民币3.50亿元 (截至2022年6月30日止6个月期间：无)。本集团通过资产证券化交易转让不良贷款合计人民币38.31亿元 (截至2022年6月30日止6个月期间：人民币6.15亿元)。由于本集团转移了不良贷款和金融投资所有权上几乎所有的风险和报酬，因此本集团终止确认该等不良贷款和金融投资。

(3) 卖出回购交易及证券借出交易

完全未终止确认的已转让金融资产主要为卖出回购交易中作为担保物交付给交易对手的证券及证券借出交易中借出的证券，此种交易下交易对手在本集团无任何违约的情况下，可以将上述证券出售或再次用于担保，但同时须承担在协议规定的到期日将上述证券归还于本集团的义务。在某些情况下，若相关证券价值上升或下降，本集团可以要求对手支付额外的现金作为抵押或需要向交易对手归还部分现金抵押物。对于上述交易，本集团保留了相关证券的所有权上几乎所有的风险和报酬，故未对相关证券进行终止确认。于2023年6月30日，本集团在证券借出交易中转让债券的面值为人民币208.60亿元 (2022年12月31日：人民币253.50亿元)。

六、 在其他主体中的权益

、 在子公司中的权益

于资产负债表日，纳入本行合并财务报表范围的子公司如下：

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 注册资本

本行直接持股比例/ 表决权比例

人民币

浙银金租 浙江省 舟山 金融机构 40亿元51%

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 83 页

2、 在结构化主体中的权益

本集团管理或投资多个结构化主体，主要包括基金投资、信托计划及资产管理计划、资产支持证券和理财产品。为判断是否控制该类结构化主体，本集团主要评估其通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益 (包括直接持有产生的收益以及预期管理费) 以及对该类结构化主体的决策权范围。

(1) 本集团直接持有且纳入合并财务报表范围的结构化主体

若本集团通过投资合同等安排同时对结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用本集团对该类结构化主体的权力影响可变回报，则本集团认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

(2) 本集团直接持有但未纳入合并财务报表范围的结构化主体

若本集团对该类结构化主体的主要业务不拥有实质性权力，或在拥有权力的结构化主体中所占的整体经济利益比例不重大，则本集团无需将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。

本集团直接持有但未纳入合并财务报表范围的结构化主体，包括本集团直接持有的第三方机构发起设立的基金投资、信托计划及资产管理计划、资产支持证券和理财产品。

本集团考虑相关协议以及本集团对结构化主体的投资情况等进行判断，未将上述结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。

于资产负债表日，本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益在本集团合并资产负债表中的相关资产负债项目及其账面价值及最大损失敞口列示如下：

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 84 页

2023年6月30日

交易性金融资产债权投资 其他债权投资 合计

基金投资69,029 - - 69,029信托计划及资产管理计划1,066 78,389 - 79,455资产支持证券12,883 770 21,398 35,051理财产品437 - - 437

合计83,415 79,159 21,398 183,972

2022年12月31日

交易性金融资产债权投资 其他债权投资 合计

基金投资126,128 - - 126,128信托计划及资产管理计划2,924 63,464 - 66,388资产支持证券19,840 661 13,814 34,315理财产品220 - - 220

合计149,112 64,125 13,814 227,051

上述由本集团直接持有但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的最大损失敞口系其在合并资产负债表中的公允价值或摊余成本。

(3) 本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体

本集团作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本集团发起设立的非保本理财产品。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其融资方式是向投资者发行理财产品。本集团在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的收益主要是通过管理这些结构化主体收取管理费收入。

截至2023年6月30日，本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的非保本理财产品的规模余额为人民币1,764.37亿元 (2022年12月31日：人民币2,107.05亿元)。截至2023年6月30日止6个月期间，本集团因对该类理财产品提供资产管理服务而收取的中间业务收入为人民币2.17亿元 (截至2022年6月30日止6个月期间：人民币3.01亿元)。于资产负债表日，本集团应收资产管理服务手续费余额不重大。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 85 页

七、 分部报告

1、 业务分部

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，确定的经营分部主要包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务。

公司银行业务

公司银行业务分部涵盖向公司类客户、政府等机构提供金融产品和服务。这些产品和服务包括公司贷款和垫款、贸易融资、公司存款、信贷承诺及财务担保、债务工具承销及其他各类公司银行中间业务等。

零售银行业务

零售银行业务分部涵盖向个人客户提供金融产品和服务，这些产品和服务包括个人贷款和垫款、个人存款、财富管理业务、银行卡业务及其他各类零售银行业务等。

资金业务

资金业务分部涵盖本集团的货币市场交易、回购交易、债务工具投资、权益工具投资、自营或代客经营金融衍生业务，以及本集团向金融机构提供的金融产品和服务。该分部还对本集团的流动性水平进行管理，包括发行债务证券等。

其他业务

其他业务分部指不包括在上述报告分部中的其他业务以及子公司的相关业务。

编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

分部间交易主要为分部间的融资。这些交易的条款是参照资金平均成本确定的，并且已于每个分部的业绩中反映。分部间资金转移所产生的利息收入和支出净额为内部利息净收入 / 支出，从第三方取得的利息收入和支出净额为外部利息净收入 / 支出。

分部收入、费用、利润、资产与负债包含直接归属某一分部，以及按合理的基准分配至该分部的项目。分部收入、费用、利润、资产与负债包含在编制财务报表时抵销的内部往来的余额和内部交易。分部资本性支出是指在会计期间内分部购入的固定资产、无形资产和其他长期资产所发生的现金流流出总额。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 86 页

业务分部

本集团

自2023年1月1日至2023年6月30日止期间 / 2023年6月30日

公司银行业务零售银行业务 资金业务 其他业务 合计

对外利息净收入8,292 9,752 5,033 892 23,969分部间利息净收入 / (支出)6,380 (3,468) (2,912) - -

利息净收入14,672 6,284 2,121 892 23,969

手续费及佣金净收入1,946 468 511 27 2,952投资收益262 - 2,897 - 3,159公允价值变动净收益- - 2,033 - 2,033汇兑净收益- - 487 - 487资产处置净收益- - - 4 4其他业务收入- - 21 218 239其他收益143 218 - 23 384

营业收入17,023 6,970 8,070 1,164 33,227

-------------- -------------- -------------- -------------- --------------

税金及附加

(199) (94) (60) (5) (358)

业务及管理费(4,856) (2,523) (1,537) (275) (9,191)信用减值损失(5,739) (4,338) (3,737) (401) (14,215)其他业务成本- - - (89) (89)

营业支出(10,794) (6,955) (5,334) (770) (23,853)

-------------- -------------- -------------- -------------- --------------

营业利润6,229 15 2,736 394 9,374

营业外收支净额- 8 - (4) 4

利润总额6,229 23 2,736 390 9,378

分部资产1,311,091 468,664 1,001,618 108,528 2,889,901未分配资产22,359

资产合计2,912,260

分部负债(1,575,310) (247,702) (858,117) (51,666) (2,732,795)

其他分部信息：

信贷承诺及财务担保751,940 15,705 - 365 768,010折旧及摊销507 239 176 116 1,038资本性支出854 305 653 71 1,883

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 87 页

业务分部

本集团

自2022年1月1日至2022年6月30日止期间 / 2022年12月31日

公司银行业务零售银行业务 资金业务 其他业务 合计

对外利息净收入8,470 9,443 4,536 788 23,237分部间利息净收入 / (支出)5,439 (3,096) (2,343) - -

利息净收入13,909 6,347 2,193 788 23,237

手续费及佣金净收入1,795 447 374 16 2,632投资收益251 - 5,141 - 5,392公允价值变动净损失- - (1,293) - (1,293)汇兑净收益- - 1,571 - 1,571资产处置净收益- - - 1 1其他业务收入- - 28 138 166其他收益- - - 34 34

营业收入15,955 6,794 8,014 977 31,740-------------- -------------- -------------- -------------- --------------税金及附加

(181) (85) (65) (3) (334)

业务及管理费(3,956) (1,828) (1,484) (313) (7,581)信用减值损失(4,156) (4,861) (5,955) (329) (15,301)其他业务成本- - - (53) (53)

营业支出(8,293) (6,774) (7,504) (698) (23,269)-------------- -------------- -------------- -------------- --------------营业利润7,662 20 510 279 8,471

营业外收支净额- - - 18 18

利润总额7,662 20 510 297 8,489

分部资产1,248,657 437,718 842,316 72,338 2,601,029未分配资产20,901

资产合计2,621,930

分部负债(1,465,687) (217,232) (755,389) (17,692) (2,456,000)

其他分部信息：

信贷承诺及财务担保708,646 13,674 - 766 723,086折旧及摊销468 210 155 71 904资本性支出1,458 478 1,001 86 3,023

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 88 页

2、 地区分部

本集团主要在中国大陆境内经营，并在中国香港设有分行。从地区角度出发，本集团的业务主要分布在以下四个地区：

长三角地区：指本集团总行本级、浙银金租及以下一级分行服务的地区：杭州、宁波、温州、绍兴、舟山、上海、南京、苏州、合肥、金华；

环渤海地区：指本集团以下一级分行服务的地区：北京、天津、济南、沈阳；

珠三角及海西地区：指本集团以下一级分行服务的地区：深圳、广州、香港、福州；及

中西部地区：指本集团以下一级分行服务的地区：成都、贵阳、西安、兰州、重庆、武汉、郑州、长沙、呼和浩特、南昌、南宁、太原。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 89 页

地区分部

本集团

自2023年1月1日至2023年6月30日止期间 / 2023年6月30日

长三角地区环渤海地区

珠三角及海西地区 中西部地区 内部抵销 合计

对外利息净收入17,018 1,859 1,562 3,530 - 23,969分部间利息净 (支出) / 收入(4,539) 2,852 789 898 - -

利息净收入12,479 4,711 2,351 4,428 - 23,969

手续费及佣金净收入560 850 645 897 - 2,952

投资收益2,825 110 40 184 - 3,159公允价值变动净收益1,964 22 10 37 - 2,033汇兑净收益250 100 91 46 - 487资产处置净收益4 - - - - 4其他业务收入199 13 2 25 - 239其他收益374 - 1 9 - 384

营业收入18,655 5,806 3,140 5,626 - 33,227------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------税金及附加

(176) (77) (34) (71) - (358)

业务及管理费(5,508) (1,337) (832) (1,514) - (9,191)信用减值损失(8,577) (1,012) (1,945) (2,681) - (14,215)其他业务成本

(89) - - - - (89)

营业支出(14,350) (2,426) (2,811) (4,266) - (23,853)------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------营业利润4,305 3,380 329 1,360 - 9,374

营业外收支净额

(1) (1) 1 5 - 4

利润总额4,304 3,379 330 1,365 - 9,378

分部资产2,553,354 375,052 250,098 364,793 (653,396) 2,889,901未分配资产

22,359

资产合计2,912,260

分部负债(2,399,833) (373,318) (249,300) (363,740) 653,396 (2,732,795)

其他分部信息：

信贷承诺及财务担保345,253 155,032 81,077 186,648 - 768,010折旧及摊销605 160 87 186 - 1,038资本性支出1,806 13 16 48 - 1,883

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 90 页

地区分部

本集团

自2022年1月1日至2022年6月30日止期间 / 2022年12月31日

长三角地区环渤海地区

珠三角及海西地区 中西部地区 内部抵销 合计

对外利息净收入14,949 2,221 2,092 3,975 - 23,237分部间利息净 (支出) / 收入(2,596) 2,116 105 375 - -

利息净收入12,353 4,337 2,197 4,350 - 23,237

手续费及佣金净收入753 680 503 696 - 2,632

投资收益5,022 141 38 191 - 5,392公允价值变动净损失(1,276) (17) - - - (1,293)汇兑净收益1,352 90 51 78 - 1,571资产处置净收益1 - - - - 1其他业务收入125 18 7 16 - 166其他收益6 7 - 21 - 34

营业收入合计18,336 5,256 2,796 5,352 - 31,740------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------税金及附加

(162) (64) (43) (65) - (334)

业务及管理费(4,671) (1,078) (629) (1,203) - (7,581)信用减值损失(9,270) (844) (1,810) (3,377) - (15,301)其他业务成本

(53) - - - - (53)

营业支出合计(14,156) (1,986) (2,482) (4,645) - (23,269)------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------营业利润4,180 3,270 314 707 - 8,471

营业外收支净额11 1 (4) 10 - 18

利润总额4,191 3,271 310 717 - 8,489

分部资产2,368,320 353,991 259,770 352,688 (733,740) 2,601,029未分配资产

20,901

资产合计2,621,930

分部负债(2,232,766) (351,690) (254,705) (350,579) 733,740 (2,456,000)

其他分部信息：

信贷承诺及财务担保325,737 154,084 77,988 165,277 - 723,086折旧及摊销506 157 76 165 - 904资本性支出2,955 17 7 44 - 3,023

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 91 页

八、 承诺及或有事项

1、 信贷承诺及财务担保

银行承兑汇票是指本集团对客户签发的汇票作出的兑付承诺，信用证及保函是指本集团为客户向第三方履约提供的财务担保，已批准发放的贷款承诺及融资租赁承诺和未使用的信用卡额度是指本集团的授信承诺，应收款保兑是指本集团对客户签发的应收款作出的兑付承诺。

银行承兑汇票、信用证、保函、应收款保兑及其他财务担保合同的金额是指在交易对手未能履约的情况下，本集团在资产负债表日最大潜在的损失金额，贷款承诺、融资租赁承诺和未使用的信用卡额度为假设全数发放的情况下的最大现金流出。本集团预计银行承兑汇票、信用证、保函、应收款保兑将与客户的偿付款项同时结清，贷款承诺、融资租赁承诺和未使用的信用卡额度可能在到期前未被支用。因此，以下所述的合同金额并不代表未来的预期现金流出。

本集团

2023年6月30日

2022年12月31日

开出银行承兑汇票344,012 365,130开出信用证215,648 185,821开出保函

- 融资性保函36,090 30,847- 非融资性保函10,943 9,473未使用的信用卡额度15,705 13,674贷款承诺及融资租赁承诺5,959 3,637应收款保兑及其他财务担保合同139,653 114,504

合计768,010 723,086

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 92 页

2、 资本支出承诺

于资产负债表日，本集团的资本支出承诺如下：

本集团

2023年6月30日

2022年12月31日

已签约未支付4,835 2,550已授权但未订约4,350 1,494

合计9,185 4,044

3、 债券承销及兑付承诺

(1) 于2023年6月30日，本集团未到期的债券承销承诺为人民币51.50亿元 (2022年12月31

日：人民币19.20亿元)。

(2) 作为储蓄国债承销团成员，若储蓄国债持有人于储蓄国债到期前提前兑取，本集团有责任就所

销售的储蓄国债为储蓄国债持有人兑付该储蓄国债。该储蓄国债于到期日前的兑付金额是扣除提前兑取手续费后的储蓄国债面值及截至兑付日止的未付利息。应付储蓄国债持有人的应计利息按照财政部和人行有关规则计算。

于2023年6月30日，本集团按票面值对已承销但未到期储蓄国债的承兑承诺为人民币12.26亿元 (2022年12月31日：人民币12.01亿元)。本集团预计于储蓄国债到期日前通过本集团提前兑付的储蓄国债金额不重大。

4、 未决诉讼和纠纷

于资产负债表日，本集团存在正常业务中发生的若干法律诉讼事项，但本集团管理层认为该等法律诉讼事项不会对本集团的财务状况产生重大影响。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 93 页

九、 受托业务

1、 委托贷款业务

委托贷款业务是指根据委托贷款安排的条款，本集团作为中介人按委托人的指示向借款人提供贷款，本集团负责协助监督使用，协助收回贷款，并就所提供的服务收取佣金。本集团不承担委托贷款所产生的经济风险和报酬，所以委托贷款不会确认为本集团的资产及负债。

于资产负债表日，本集团及本行的受托业务资产及负债列示如下：

本集团及本行

2023年6月30日

2022年12月31日

委托贷款20,813 24,733

委托贷款资金20,813 24,733

2、 委托投资业务

委托投资是指本集团基于委托代理关系，接受单一客户或多个客户的委托，代理客户从事资产营运、投资管理、投资顾问等投资服务。委托投资的投资风险由委托人承担。

于资产负债表日，本集团及本行的受托业务资产列示如下：

本集团及本行

2023年6月30日

2022年12月31日

委托投资581 695

3、 理财业务

理财业务是指本集团根据协议的条款，作为代理人、受托人或以其他受托身份代表客户管理资产。本集团根据协议提供服务，并收取托管、销售和投资管理等手续费收入，但不会就所代理的资产承担经济风险和报酬。因此，所代理的资产不会在本集团资产负债表中确认。

截至资产负债表日，本集团理财业务相关信息详见附注六、2 (3)。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 94 页

十、 担保物信息

1、 作为担保物的资产

本集团与作为担保物的资产相关的有抵押负债于资产负债表日的账面价值列报为向中央银行借款、卖出回购金融资产款和吸收存款。于资产负债表日，本集团有抵押负债的余额 (未含应计利息) 如下：

2023年6月30日

2022年12月31日

向中央银行借款

72,303 96,923卖出回购金融资产款

41,823 6,047吸收存款

64,386 42,018

合计

178,512 144,988

上述有抵押负债的担保物按类型分析如下：

2023年6月30日

2022年12月31日

债券投资

188,676 131,482票据

20,144 18,426

合计208,820 149,908

此外，本集团向所持有的通过证券借贷业务和证券互换业务借入的证券提供担保物。于2023年6月30日，本集团在证券借贷业务和证券互换业务下作为担保物的资产为人民币1.01亿元(2022年12月31日：人民币1.01亿元)。

2、 收到的担保物

于2023年6月30日，本集团进行买断式买入返售交易时收到的，在质押物所有人没有违约时就可以出售或再用于质押的质押物金额为人民币1.00亿元 (2022年12月31日：人民币1.00亿元)。本集团有义务在约定的返售日返还质押物，于资产负债表日，本集团并无该等质押物用于出售或质押。本集团已发生信用减值的发放贷款和垫款及金融投资的担保物相关信息详见附注十二、1 (10)。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 95 页

十一、 关联方及关联交易

1、 主要股东

于2023年6月30日，直接或间接持有本行5%以上股份的主要股东单位持股情况如下：

持股数 (百万股)比例

浙江省金融控股有限公司 (以下简称“浙江金控”)3,452 13.23%浙江省能源集团有限公司 (以下简称“浙能集团”) 及其集团成员浙能资本投资 (香港) 有限公司和浙江能源国际有限公司1,739 6.66%浙江恒逸集团有限公司 (以下简称“恒逸集团”) 及其集团成

员浙江恒逸高新材料有限公司和浙江恒逸石化有限公司1,616 6.19%横店集团控股有限公司 (以下简称“横店集团”)1,616 6.19%

于2022年12月31日，直接或间接持有本行5%以上股份的主要股东单位持股情况如下：

持股数 (百万股)比例

浙江省金融控股有限公司 (以下简称“浙江金控”)2,655 12.49%浙江省能源集团有限公司 (以下简称“浙能集团”) 及其集团成员浙能资本投资 (香港) 有限公司和浙江能源国际有限公司1,487 6.99%旅行者汽车集团有限公司 (以下简称“旅行者集团”)1,347 6.33%浙江恒逸集团有限公司 (以下简称“恒逸集团”) 及其集团成员浙江恒逸高新材料有限公司和浙江恒逸石化有限公司1,243 5.84%横店集团控股有限公司 (以下简称“横店集团”)1,243 5.84%

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 96 页

2、 关联方交易

本集团与关联方进行的重大交易的金额及于资产负债表日的重大往来款项余额如下：

浙江金控及其子公司

浙能集团及其子公司

恒逸集团及其子公司

横店集团及其子公司 其他 合计

占有关同类

交易金额 /余额的比例

自2023年1月1日至2023年6月30日止期间进行的重大交易金额如下：

利息收入- 1 159 - 1 161 0.16%利息支出

(41) (2) - (2) (37) (82) 0.15%

手续费及佣金收入1 - 12 - - 13 0.24%投资收益42 - - 89 - 131 2.11%

于2023年6月30日重大往来款项

的余额如下：

发放贷款和垫款65 250 2,128 78 8 2,529 0.17%交易性金融资产2,788 - - 4,893 - 7,681 4.06%债权投资- - 1,500 - - 1,500 0.41%吸收存款(2,146) (399) (1) (388) (3,841) (6,775) 0.40%

于2023年6月30日的重大表外项目如下：

信贷承诺及财务担保69 492 1,670 41 2 2,274 0.30%由关联方提供担保的贷款余额9,690 250 1,279 37 - 11,256 0.76%

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 97 页

浙江金控及其子公司

浙能集团及其子公司

旅行者集团及其子公司

恒逸集团及其子公司

横店集团及其子公司其他 合计

占有关同类

交易金额 /余额的比例

自2022年1月1日至2022年6月30日止

期间进行的重大交易金额如下：

利息收入1 - - 50 1 57 109 0.22%利息支出

(109) (2) - (4) - (5) (120) 0.45%

手续费及佣金收入- - - 14 - - 14 0.47%投资收益20 - - - 47 - 67 1.24%

于2022年12月31日重大往来款项的余额如下：

发放贷款和垫款10 317 - 1,230 - 59 1,616 0.11%交易性金融资产2,066 - - - 3,589 - 5,655 2.99%债权投资- - - 1,500 - - 1,500 0.41%吸收存款(4,365) (3,528) - (96) (191) (210) (8,390) 0.50%

于2022年12月31日的重大表外项目如下：

信贷承诺及财务担保- 412 - 1,724 74 - 2,210 0.31%由关联方提供担保的贷款余额6,546 250 - 300 8 - 7,104 0.48%

本行根据《银行保险机构关联交易管理办法》的规定对关联交易信息进行披露。其中，重大关联交易参见本行在上海证券交易所发布的公告，一般关联交易参见本行公司网站下的投资者关系栏目。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 98 页

3、 关键管理人员

本集团的关键管理人员是指有权力并负责计划、指挥和控制本集团活动的人员。本集团于日常业务中与关键管理人员进行正常的银行业务交易。报告期内，本集团与关键管理人员的交易及余额均不重大。

报告期内，本集团的董事及其他关键管理人员的薪酬列示如下：

截至6月30日止6个月期间

2023年2022年

酬金1 1薪金、津贴及福利3 4酌情奖金2 2养老金计划供款1 1

合计7 8

本集团履职的部分董事和其他关键管理人员的税前薪酬总额仍在确认过程中，其余部分待确认之后另行披露。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 99 页

4、 本行与子公司的交易

本行与子公司的交易均按照商业原则，以正常业务程序进行，或按本行的合同约定进行处理，并视交易类型及交易内容由相应决策机构审批。本行与子公司之间的重大交易的金额及于资产负债表日的重大往来款项余额如下：

截至6月30日止6个月期间

2023年2022年

利息收入

35 46利息支出

(3) (1)

手续费及佣金收入

- 16手续费及佣金支出

- (45)投资收益

116 92其他业务收入

- 4

2023年6月30日

2022年12月31日

拆出资金

3,002 3,002其他资产

117 20同业及其他金融机构存放款项

(478) (114)

其他负债

(4) (4)

信贷承诺及财务担保

17 -

5、 与年金计划的交易

本集团及本行设立的企业年金基金除正常的供款外，于报告期内均未发生其他关联交易。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 100 页

十二、 金融风险管理

本集团的经营活动面临多种金融风险。本集团分析、评估、接受和管理某种程度的风险或风险组合。管理金融风险对于金融行业至关重要，同时商业运营也必然会带来金融风险。本集团的目标是达到风险与收益之间恰当的平衡，同时尽量减少对本集团财务报表的不利影响。

本集团制定风险管理政策的目的是通过识别并分析相关风险，制定适当的风险限额和控制程序，并通过最新可靠的信息系统对风险及其限额进行监控。

本行董事会承担全面风险管理的最终责任，监事会承担全面风险管理的监督责任，高级管理层承担全面风险管理的实施责任。本行设立首席风险官。高级管理层下设风险管理与内部控制委员会，资产负债管理委员会，授信业务审查委员会，资产风险分类审议委员会，业务连续性管理委员会等议事机构。

总行风险管理部为全面风险管理的统筹部门以及信用风险、市场风险 (银行账簿利率风险除外)、国别风险、信息科技风险管理的牵头执行部门；总行计划财务部 (资产负债管理部) 为银行账簿利率风险、流动性风险管理的牵头执行部门；总行内控合规与法律部为操作风险、合规风险管理的牵头执行部门；总行综合办公室为声誉风险管理的牵头执行部门；总行发展规划部为战略风险管理的牵头执行部门。

本集团运用金融工具时面对的主要风险包括信用风险、市场风险 (主要包括利率风险和汇率风险) 和流动性风险。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 101 页

1、 信用风险

信用风险是本集团的客户或交易对手未能履行其对本集团的合同义务而导致本集团遭受财务损失的风险。信用风险主要源自同业交易、公司及零售贷款，以及这些借贷活动产生的贷款承诺，也可能源自本集团提供的信用增级，例如信用衍生工具 (信用违约互换)、信用证、保函及承兑等。本集团管理层谨慎管理其信用风险敞口。集团整体的信用风险日常管理由总行的风险管理部负责，并及时向本行高级管理层报告。

(1) 信用风险衡量

发放贷款和垫款、信贷承诺及财务担保合同

本集团根据外部经营环境变化、内部经营状况及风险情况，制定授信基本政策，明确全行授信业务客户结构、行业结构、区域结构、重点业务领域等的政策导向。此外，本集团在持续跟踪宏观、行业经济发展趋势的基础上，定期调整授信政策。本集团持续加强信贷制度建设，不断完善公司客户和金融机构客户统一授信管理、集团客户认定和统一授信管理等制度流程，强化对公司客户和金融机构客户授信总额的全面管理和统一控制，完善标准、规范的授信审批流程，完善集团客户管理；建立并完善差异化的授信授权体系，并及时调整授信政策，采取有效措施防范信用风险。

本集团构建了信用风险限额框架体系，制定信用风险限额管理方案与办法，明确限额指标设定、调整、监测、处理等管理机制，有效传导风险偏好。当本集团采取必要的措施和实施必要的程序，仍无法收回金融资产的整体或者一部分，符合财政部和本集团规定的核销条件时，则将其进行核销。

债券投资

本集团在外部评级机构信用评级的基础上结合内部信用评级情况，对投资的债券进行准入管理。除国债、地方政府债、央行票据、政策性银行金融债券直接准入外，其他债券均需满足授信准入、评级准入等相关准入要求。同时，本集团持续关注发行主体的信用评级、业务发展、所在行业的变化等相关情况，对信用风险进行持续评价与管理。

非债券债权投资

非债券债权投资包括信托计划及资产管理计划和债权融资计划等。本集团对合作的信托公司、证券公司实行评级准入制度，对信托计划及定向资产管理计划和债权融资计划的最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 102 页

同业往来

本集团对金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理，对于与本集团有资金往来的银行或非银行金融机构均设有信用额度。

(2) 风险限额及缓释措施

本集团已制定信用风险限额管理的政策和程序。本集团针对客户、行业、资产质量等维度设定了信用风险限额，建立了包括限额设定、调整、监测、报告与处理等的信用风险限额管理相关的工作机制。

本集团运用保证、抵 (质) 押品、净额结算、信用衍生工具等信用风险缓释工具转移或降低所承担的信用风险。其他具体的管理和缓释措施包括：

抵质押物

本集团制定了一系列政策，通过不同的手段来缓释信用风险。其中获取抵质押物、保证金以及取得公司或个人的担保是本集团控制信用风险的重要手段之一。本集团规定了可接受的特定抵质押物的种类，主要包括以下几个类型：

? 住宅? 商业资产，如商业房产、存货和应收账款? 金融工具，如债券和股票

抵质押物公允价值一般需经过本集团指定的专业评估机构的评估。为降低信用风险，本集团规定了不同抵质押物的最高抵质押率 (贷款额与抵质押物公允价值的比例)，公司贷款和零售贷款的主要抵质押物种类及对应的最高抵质押率如下：

抵质押物类型最高抵质押率

定期存单100%国债90%金融债80%居住用房地产、商用房地产70%土地使用权70%交通工具60%通用设备50%

对于由第三方担保的贷款，本集团会评估担保人的财务状况，历史信用及其代偿能力。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 103 页

衍生金融工具

本集团对衍生金融工具的交易进行严格限制。本集团通过向交易对手收取保证金或授信来管控衍生金融工具相关的信用风险。

信贷承诺及财务担保保证金

信贷承诺及财务担保的主要目的是确保客户能够获得所需的资金。开出保函和信用证为本集团作出的不可撤销的承诺，即本集团在客户无法履行其对第三方的付款义务时将代其履行支付义务，本集团承担与贷款相同的信用风险。在客户申请的信贷承诺及财务担保金额超过其原有授信额度的情况下，本集团将收取保证金以降低提供该项服务所承担的信用风险。

(3) 预期信用损失计量

本集团运用预期信用损失模型计提以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及信贷承诺及财务担保的损失准备。

本集团根据会计准则的要求搭建预期信用损失评估模型来评估预期信用损失。依据产品类型、客户类型、客户所属行业等信用风险特征，本集团对金融资产进行风险分组，划分为对公、零售等资产组合计算预期信用损失。本集团建立了国内生产总值当期同比增长率等宏观经济指标与风险参数的回归模型，并定期预测乐观、中性和悲观等宏观经济多情景指标及其权重，评估前瞻性信息对信用风险损失准备的影响。本集团根据会计准则的要求在预期信用损失的计量中使用了判断、假设和估计，包括：

? 风险分组? 阶段划分? 模型和参数? 前瞻性信息、其他调整及敏感性分析

风险分组

本集团根据产品类型、客户类型、客户所属行业及市场分布等信用风险特征对信用风险敞口进行风险分组。非零售信用风险敞口风险分组为金融机构、事业单位，制造业企业及批发零售业企业等；零售信用风险敞口风险分组为经营贷款、消费贷款、房屋贷款及信用卡等。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

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阶段划分

本集团基于金融工具信用风险自初始确认后是否已显著增加或已发生信用减值，将金融工具划分入三个风险阶段，计算预期信用损失。金融工具三个阶段的主要定义列示如下：

第一阶段：自初始确认后信用风险未显著增加的金融工具。需确认金融工具未来十二个月内的

预期信用损失金额。

第二阶段：自初始确认起信用风险显著增加，但尚无客观减值证据的金融工具。需确认金融工

具在剩余存续期内的预期信用损失金额。

第三阶段：在资产负债表日存在客观减值证据的金融工具。需确认金融工具在剩余存续期内的

预期信用损失金额。

本集团阶段划分的具体标准综合考虑了信用主体在本集团的内部信用评级、违约概率、逾期天数、风险等级等多个标准。

信用风险显著增加的定义

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团充分考虑反映其信用风险是否出现显著变化的各种合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。主要考虑因素包括监管及经营环境、内外部信用评级、偿债能力、经营能力、贷款合同条款、还款行为等。本集团通过比较金融工具在资产负债表日与初始确认日的信用风险，以确定金融工具预计存续期内信用风险的变化情况。

本集团通过设置定量、定性标准以判断金融工具的信用风险自初始确认后是否发生显著变化，判断标准主要包括逾期天数超过30天、五级分类为关注、违约概率的变化以及其他表明信用风险显著变化的情况。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 105 页

已发生信用减值金融资产的定义

为评估金融资产是否发生信用减值，本集团一般主要考虑以下因素：

? 借款人在合同付款日后逾期超过90天；? 借款人内部信用评级为违约级；? 出于与借款人财务困难有关的经济或合同原因，借款人的出借人给予借款人平时不愿作出

的让步；? 借款人发生重大财务困难；? 借款人很可能破产或者其他财务重组；及? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

上述标准适用于本集团所有的金融资产和信贷承诺及财务担保，已发生信用减值定义被一致地应用于本集团的预期信用损失计算过程中及考虑历史统计数据及前瞻性信息。

模型和参数

除已发生信用减值的金融工具以外，根据信用风险是否发生显著増加以及金融工具是否已发生信用减值，本集团对不同的金融工具分别以12个月或整个存续期的预期信用损失确认信用风险损失准备。预期信用损失是违约概率 (PD)、违约损失率 (LGD) 及违约风险暴露 (EAD) 三个关键参数的乘积折现后的结果。相关定义如下：

? 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期发生违约的可能性。本集团的违约

概率以内部评级模型为基础进行计算得到。整个存续期违约概率基于12个月违约概率推算

得到；? 违约损失率是为违约发生时风险敞口损失的百分比。根据交易对手的类型、追索的方式和

优先级，以及担保品或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率有所不同。不同金融资

产类型的违约损失率也有所不同；及? 违约风险暴露是指，在未来12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应该偿

付的金额。本集团的违约风险暴露根据预期还款安排进行确定，不同类型的金融资产将有

所不同。对于分期还款以及一次性偿还的贷款，本集团根据合同约定的还款计划确定违约

风险暴露。

本集团通过预计未来各期单笔债项的违约概率、违约损失率和违约风险暴露，来确定预期信用损失。本集团将这三者相乘有效地计算未来各期的预期信用损失，再将各期的计算结果折现至报告日并加总。预期信用损失计算中使用的折现率为初始实际利率或其近似值。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 106 页

已发生信用减值的公司类贷款和垫款及金融投资预期信用损失计量采用现金流折现法，如果有客观证据显示金融资产已发生信用减值，预期信用损失以资产账面总额与按资产原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计量。在估算预期信用损失时，管理层会考虑以下因素：

? 借款人经营计划的可持续性；? 当发生财务困难时提高业绩的能力；? 资产的可回收金额和预期破产清算可收回金额；? 其他可取得的财务来源和担保物可实现金额；及? 预期现金流入时间。

前瞻性信息、其他调整及敏感性分析

本集团对违约概率及违约损失率构建前瞻性模型，建立了国内生产总值当期同比增长率 (GDP)等不同宏观指标与风险参数的回归模型，以宏观指标的预测结果驱动预期信用损失计算，实现对预期信用损失的“前瞻性”计算。

本集团进行乐观、中性和悲观等三种国内宏观情景下多个宏观指标的预测，并由本集团经济专家评估确定宏观经济多情景指标权重。其中，中性情景定义为未来最可能发生的情况，作为其他情景的比较基础。乐观和悲观情景分别是比中性情景更好和更差且较为可能发生的情景，也可以作为敏感性分析的来源之一。

于2023年6月30日，本集团在宏观情景中所使用的宏观指标包括国内生产总值当期同比增长率 (GDP)、消费者物价指数当期同比增长率 (CPI)、广义货币供应量当期同比增长率 (M2)等。其中，权重较高的宏观经济指标及其预测值范围如下：

指标预测值范围

国内生产总值当期同比增长率 4.24%至6.70%消费者物价指数当期同比增长率 0.13%至1.90%广义货币供应量当期同比增长率 8.90%至13.57%

通过敏感性分析，当乐观情景权重上升10%，中性情景权重下降10%时，信用风险损失准备金额较当前结果减少不超过1.38%。当悲观情景权重上升10%，中性情景权重下降10%时，信用风险损失准备金额较当前结果增加不超过2.09%。

本集团在管理预期信用损失模型时，充分考虑各地方政府债务的潜在因素等对相关敞口的冲击影响，审慎计提信用风险损失准备，增强本集团的风险抵御能力。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 107 页

(4) 最大信用风险敞口

下表对纳入预期信用损失评估范围的金融资产信用风险敞口进行了分析。下列金融资产的账面价值即本集团所面临的最大信用风险敞口：

2023年6月30日

2022年12月31日

现金及存放中央银行款项151,235 185,625存放同业及其他金融机构款项51,106 43,461拆出资金9,331 9,581买入返售金融资产33,624 15,886发放贷款和垫款

- 以摊余成本计量1,273,063 1,163,019- 以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益338,259 323,272金融投资：

- 债权投资384,052 368,792- 其他债权投资225,554 192,724其他金融资产58,286 51,293

合计2,524,510 2,353,653

于资产负债表日，本集团表外信贷承诺及财务担保合同所承受的最大信用风险敞口已在附注

八、1中披露。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 108 页

(5) 风险集中度

如交易对手集中于某一行业或地区或共同具备某些经济特性，其信用风险通常会相应提高。同时，不同行业和地区的经济发展均有其独特的特点，因此不同的行业和地区的信用风险亦不相同。

按地区分布

本集团及本行发放贷款和垫款的账面余额 (未含公允价值变动及应计利息) 按地区分类列示如下：

2023年6月30日2022年12月31日

账面余额占比 账面余额 占比

长三角地区886,809 53.90% 843,069 55.56%中西部地区314,398 19.11% 281,109 18.53%环渤海地区252,424 15.34% 222,300 14.65%珠三角及海西地区191,749 11.65% 170,856 11.26%

合计1,645,380 100.00% 1,517,334 100.00%

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

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按行业分布

本集团及本行发放贷款和垫款的账面余额 (未含公允价值变动及应计利息) 按行业分类列示如下：

2023年6月30日2022年12月31日

账面余额占比 账面余额 占比

公司贷款和垫款

租赁和商务服务业236,188 14.35% 209,367 13.80%制造业231,159 14.06% 216,921 14.29%批发和零售业182,814 11.11% 167,816 11.06%房地产业173,076 10.52% 166,827 10.99%水利、环境和公共设施管理业66,060 4.01% 63,103 4.16%建筑业58,614 3.56% 50,662 3.34%金融业18,519 1.13% 18,259 1.20%科学研究、技术服务和地质勘探17,363 1.06% 13,783 0.91%交通运输、仓储和邮政业15,366 0.93% 13,232 0.87%电力、热力、燃气及水生产和供应业14,427 0.88% 14,294 0.94%住宿和餐饮业13,329 0.81% 12,074 0.80%采矿业13,051 0.79% 8,483 0.56%农、林、牧、渔业12,503 0.76% 12,092 0.80%信息传输、计算机服务和软件业11,364 0.69% 10,075 0.66%文化体育和娱乐业5,781 0.35% 4,911 0.32%教育业2,506 0.15% 1,792 0.12%居民服务和其他服务业2,316 0.14% 1,604 0.11%卫生、社会保障和社会福利1,627 0.10% 1,771 0.12%公共管理和社会组织13 0.00% 13 0.00%

公司贷款和垫款1,076,076 65.40% 987,079 65.05%个人贷款和垫款452,732 27.52% 417,881 27.54%票据贴现116,572 7.08% 112,374 7.41%

合计1,645,380 100.00% 1,517,334 100.00%

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 110 页

(6) 发放贷款和垫款信用风险分析

于资产负债表日，本集团发放贷款和垫款 (未含公允价值变动及应计利息) 按照阶段划分、逾期信息及损失准备评估方式分析如下：

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

已发生信用减值26,515 26,280减：损失准备(a) (14,980) (15,217)

小计11,535 11,063

--------------------- ---------------------已逾期未发生信用减值6,565 8,197减：损失准备(b) (1,500) (2,608)

小计5,065 5,589

--------------------- ---------------------未逾期未发生信用减值1,612,300 1,482,857减：损失准备(c) (25,285) (20,914)

小计1,587,015 1,461,943

--------------------- ---------------------

合计1,603,615 1,478,595

(a) 于2023年6月30日，本集团已发生信用减值的发放贷款和垫款中有人民币404百万元 (2022年

12月31日：人民币225百万元) 的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备在其他综合收益中确认，未抵减金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(b) 于2023年6月30日，本集团已逾期未发生信用减值的发放贷款和垫款中有人民币79百万元

(2022年12月31日：人民币33百万元) 的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备在其他综合收益中确认，未抵减金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(c) 于2023年6月30日，本集团未逾期未发生信用减值的发放贷款和垫款中有人民币1,338百万元

(2022年12月31日：人民币1,728百万元) 的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备在其他综合收益中确认，未抵减金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 111 页

(7) 应收同业款项信用风险分析

应收同业款项包括存放同业及其他金融机构款项、拆出资金及买入返售金融资产。于资产负债表日，本集团应收同业款项账面余额 (未含应计利息) 按内部债项评级划分及逾期信息的分析如下：

2023年6月30日

2022年12月31日

未逾期未发生信用减值

- AAA1至AAA6级7,079 15,644- AA1至AA6级26,306 17,243- A1至A3级26,217 6,597- 无评级34,220 29,469

减：损失准备

(76) (240)

合计93,746 68,713

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 112 页

(8) 债务工具投资信用风险分析

本集团持续监控持有的债务工具投资组合信用风险状况。于资产负债表日，本集团纳入预期信用损失评估范围的债务工具投资账面余额 (未含公允价值变动及应计利息) 分布如下：

注释

2023年6月30日

2022年12月31日

已发生信用减值46,484 32,568减：损失准备(a) (22,165) (16,202)

小计24,319 16,366

--------------------- ---------------------已逾期未发生信用减值

- 5,265减：损失准备- (1,584)

小计- 3,681

--------------------- ---------------------未逾期未发生信用减值

- 政府277,794 234,840- 政策性银行82,139 84,567- 商业银行41,862 47,765- 其他金融机构12,185 8,131- 其他166,551 163,144减：损失准备(b) (3,404) (3,263)

小计577,127 535,184

--------------------- ---------------------合计601,446 555,231

(a) 于2023年6月30日，本集团已发生信用减值的债务工具投资中有人民币15百万元 (2022年12月

31日：无) 的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资损失准备在其他综合收益中确认，未抵减金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(b) 于2023年6月30日，本集团未逾期未发生信用减值的债务工具投资中有人民币322百万元

(2022年12月31日：人民币391百万元) 的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资损失准备在其他综合收益中确认，未抵减金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 113 页

(9) 重组贷款

重组贷款是指借款人财务状况困难，无法遵守借款合同规定的时间表还款，逾期超过信贷管理政策规定的一定时间，还款情况已不正常，本集团不得不对合同规定的还款条件进行修订，对借款人作出减让安排的贷款。于2023年6月30日，本集团五级分类为不良的重组贷款金额(未扣除损失准备) 为人民币1.29亿元 (2022年12月31日：人民币1.40亿元)。

(10) 担保物和其他信用增级

本集团密切监控已发生信用减值的金融资产对应的担保品，因为相较于其他担保品，本集团为降低潜在信用损失而没收这些担保品的可能性更大。于资产负债表日，本集团已发生信用减值的发放贷款和垫款及金融投资 (未含公允价值变动及应计利息) 以及为降低其潜在损失而持有的担保品价值列示如下：

2023年6月30日

账面余额损失准备 账面价值

担保物公允价值

发放贷款和垫款

- 公司贷款和垫款19,366 (10,523) 8,843 22,696- 个人贷款和垫款7,136 (4,457) 2,679 3,073- 票据贴现13 - 13 -金融投资

- 债权投资46,443 (22,165) 24,278 24,176- 其他债权投资41 - 41 -

合计72,999 (37,145) 35,854 49,945

2022年12月31日

账面余额损失准备 账面价值

担保物公允价值

发放贷款和垫款

- 公司贷款和垫款19,693 (10,867) 8,826 17,743- 个人贷款和垫款6,556 (4,350) 2,206 2,640- 票据贴现31 - 31 -金融投资

- 债权投资32,568 (16,202) 16,366 15,208

合计58,848 (31,419) 27,429 35,591

上述担保物的公允价值为本集团根据担保物处置经验和市场状况，在对最新可得的外部评估价值进行调整的基础上确定。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 114 页

2、 市场风险

市场风险是指因市场价格 (利率、汇率、股票价格及商品价格) 的不利变动而使本集团表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于本集团的交易性和非交易性业务中。

本集团市场风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、风险管理部、资金营运中心、金融科技部、审计部、其他部门及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担市场风险管理的实施责任，负责组织市场风险管理，监督执行市场风险偏好，组织制定、推行市场风险管理的有关政策、制度，建设市场风险管理信息系统，确保本集团有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

本集团采用久期分析、外汇敞口分析、情景分析、敏感性分析、风险价值 (VaR) 计量等市场风险计量方法，并采用限额管理、对冲及减少风险敞口等措施进行市场风险控制。本集团根据原银保监会的相关办法和指引建立了市场风险管理体系，制定了与业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应的市场风险管理政策和程序，并使这些政策和程序与本集团的总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致。

本集团定期更新市场风险偏好和限额体系，完善市场风险管理制度体系和市场风险计量体系，并使用独立的市场风险管理系统进行市场风险计量、监测与日常管理。本集团对交易账簿头寸实行每日估值，持续监测非止损限额和止损限额，并定期通过压力测试等方法评估市场风险。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 115 页

(1) 利率风险

银行账簿利率风险指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。

本集团银行账簿利率风险管理目标是将银行账簿利率风险控制在可承受的合理范围内，减小银行账簿净利息收入和经济价值波动，实现全行综合收益最大化。

本集团银行账簿利率风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、资产负债管理委员会、风险管理部、计划财务部 (资产负债管理部)、资金营运中心、审计部、总行其他经营与管理部门以及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担银行账簿利率风险管理的实施责任，负责建立银行账簿利率风险管理架构、建立银行账簿利率风险计量体系，推进银行账簿利率风险管理的有关制度政策有效实施。

本集团对于银行账簿利率风险主要通过重定价缺口分析、敏感性分析、情景模拟分析、压力测试等方法计量评估风险，综合考虑银行风险偏好、风险状况、宏观经济和市场变化等因素制定银行账簿利率风险管理策略。报告期内，本集团密切关注外部环境和内部银行账簿利率风险实质状况，灵活调整资产负债结构。截至报告期末，本集团银行账簿利率风险控制在本集团风险管控目标范围内，银行账簿利率风险整体可控。

由于市场利率的波动，本集团的利差可能增加，也可能因无法预计的变动而减少甚至产生亏损。本集团遵照中国人民银行规定的存贷款利率政策经营业务。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

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下表列示本集团于相关资产负债表日的金融资产和金融负债按预期下一个重定价日期 (或到期日，以较早者为准) 的分布。

2023年6月30日

不计息

3个月以内

3个月至1年

1年至5年

5年以上 合计金融资产

现金及存放中央银行款项727 150,508 - - - 151,235存放同业及其他金融机构款项117 44,193 6,640 156 - 51,106拆出资金191 5,947 3,193 - - 9,331衍生金融资产25,265 - - - - 25,265买入返售金融资产7 33,617 - - - 33,624发放贷款和垫款6,207 285,669 766,639 434,876 117,931 1,611,322金融投资

- 交易性金融资产128,535 32,069 45,672 32,466 60,642 299,384- 债权投资7,620 38,395 66,118 222,155 49,764 384,052- 其他债权投资1,975 11,060 48,915 125,976 37,628 225,554- 其他权益工具投资1,323 - - - - 1,323其他金融资产5,980 6,076 16,152 28,390 1,688 58,286

金融资产合计177,947 607,534 953,329 844,019 267,653 2,850,482

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------金融负债

向中央银行借款

(613) (32,667) (39,636) - - (72,916)

同业及其他金融机构存放款项(2,089) (123,711) (185,607) (5,599) - (317,006)拆入资金

(494) (31,121) (44,117) (2,818) - (78,550)

交易性金融负债(1,069) (9,696) - - - (10,765)衍生金融负债(26,503) - - - - (26,503)卖出回购金融资产款

(76) (39,875) (1,948) - - (41,899)

吸收存款(23,680) (1,049,116) (294,938) (455,251) - (1,822,985)应付债券

(979) (79,684) (164,328) (67,900) (20,000) (332,891)

租赁负债- (159) (609) (1,970) (564) (3,302)其他金融负债(11,587) (108) (1,431) - - (13,126)

金融负债合计(67,090) (1,366,137) (732,614) (533,538) (20,564) (2,719,943)

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

利率风险敞口110,857 (758,603) 220,715 310,481 247,089 130,539

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

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2022年12月31日

不计息

3个月以内

3个月至1年

1年至5年

5年以上合计金融资产

现金及存放中央银行款项630 184,995 - - - 185,625存放同业及其他金融机构款项93 37,661 5,707 - - 43,461拆出资金121 1,922 7,538 - - 9,581衍生金融资产14,179 - - - - 14,179买入返售金融资产1 15,885 - - - 15,886发放贷款和垫款5,091 284,458 565,394 397,818 233,530 1,486,291金融投资

- 交易性金融资产133,364 6,651 25,183 20,186 3,636 189,020- 债权投资7,275 36,702 81,732 196,396 46,687 368,792- 其他债权投资1,932 4,809 52,944 105,695 27,344 192,724- 其他权益工具投资1,313 - - - - 1,313其他金融资产4,875 5,742 25,730 14,408 538 51,293

金融资产合计168,874 578,825 764,228 734,503 311,735 2,558,165

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

金融负债

向中央银行借款

(247) (59,113) (37,810) - - (97,170)

同业及其他金融机构存放款项(1,276) (128,104) (104,734) (7,700) - (241,814)拆入资金

(409) (25,733) (36,706) (1,307) - (64,155)

交易性金融负债

(55) - - - - (55)

衍生金融负债(14,462) - - - - (14,462)卖出回购金融资产款

(19) (4,886) (1,161) - - (6,066)

吸收存款(23,093) (942,099) (342,882) (373,369) - (1,681,443)应付债券(1,550) (74,792) (170,316) (61,375) (15,000) (323,033)租赁负债- (223) (528) (2,035) (532) (3,318)其他金融负债(9,018) (450) (853) - - (10,321)

金融负债合计(50,129) (1,235,400) (694,990) (445,786) (15,532) (2,441,837)

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------利率风险敞口118,745 (656,575) 69,238 288,717 296,203 116,328

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 118 页

本集团采用敏感性分析衡量利率变化对本集团利息净收入和其他综合收益的可能影响。下表列示了本集团利息净收入和其他综合收益在其他变量固定的情况下对于可能发生的合理利率变动的敏感性。对利息净收入的影响是指一定利率变动对年末持有的预计未来一年内进行利率重定价的金融资产及负债所产生的利息净收入的影响。对其他综合收益的影响是指基于在一定利率变动时对资产负债表日持有的固定利率以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具进行重估后公允价值变动的影响。下表列示了当其他项目不变时，利率曲线变动对本集团利息净收入和其他综合收益的影响 (已考虑所得税影响)：

2023年6月30日2022年12月31日

利息净收入其他综合收益 利息净收入 其他综合收益

(减少) / 增加 (减少) / 增加 (减少) / 增加 (减少) / 增加利率曲线变动

向上平移100基点(4,358) (5,343) (4,145) (9,038)向下平移100基点4,358 5,623 4,145 9,539

在进行利率敏感性分析时，本集团在确定商业条件和财务参数时作出相关假设，有关的分析基于的假设如下：

(i) 分析基于资产负债表日的静态缺口，未考虑资产负债表日后业务的变化；(ii) 所有在一年内重新定价或到期的资产和负债均假设在有关期间开始时重新定价或到期；(iii) 不同生息资产和付息负债的利率波动幅度相同；(iv) 收益率曲线随利率变化而平行移动；(v) 资产和负债组合并无其他变化；(vi) 未考虑利率变动对客户行为、市场价格和表外产品的影响；及(vii) 未考虑本集团针对利率变化采取的必要措施。

基于上述假设，利率增减导致本集团利息净收入和其他综合收益的实际变化可能与此利率敏感性分析的结果存在一定差异。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 119 页

(2) 汇率风险

本集团主要在中国境内经营，主要经营人民币业务。下表汇总了本集团于资产负债表日的外币汇率风险敞口分布，各项金融资产和金融负债的账面价值已折合为人民币金额：

2023年6月30日

人民币

美元折合人民币

港币折合人民币

其他币种折合人民币合计

金融资产

现金及存放中央银行款项145,389 5,804 34 8 151,235存放同业及其他金融

机构款项45,635 3,883 214 1,374 51,106拆出资金8,247 945 139 - 9,331衍生金融资产22,702 2,125 345 93 25,265买入返售金融资产31,081 2,543 - - 33,624发放贷款和垫款1,569,801 25,120 10,646 5,755 1,611,322金融投资

- 交易性金融资产288,913 10,471 - - 299,384- 债权投资365,334 17,356 - 1,362 384,052- 其他债权投资180,539 40,217 1,728 3,070 225,554- 其他权益工具投资1,323 - - - 1,323其他金融资产56,418 1,857 - 11 58,286

金融资产合计2,715,382 110,321 13,106 11,673 2,850,482

-------------- -------------- -------------- -------------- --------------金融负债

向中央银行借款(72,916) - - - (72,916)

同业及其他金融机构

存放款项(304,357) (10,203) (2,435) (11) (317,006)

拆入资金(62,699) (15,033) (738) (80) (78,550)

交易性金融负债(10,765) - - - (10,765)

衍生金融负债(23,862) (1,994) (551) (96) (26,503)

卖出回购金融资产款(29,204) (12,319) - (376) (41,899)

吸收存款(1,760,900) (51,410) (1,406) (9,269) (1,822,985)

应付债券(327,497) (5,394) - - (332,891)

租赁负债(3,264) - (38) - (3,302)

其他金融负债(13,054) (57) (2) (13) (13,126)

金融负债合计(2,608,518) (96,410) (5,170) (9,845) (2,719,943)

-------------- -------------- -------------- -------------- --------------净额106,864 13,911 7,936 1,828 130,539

信贷承诺及财务担保727,907 30,854 2,722 6,527 768,010

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 120 页

2022年12月31日

人民币

美元折合人民币

港币折合人民币

其他币种折合人民币合计

金融资产

现金及存放中央银行款项181,118 4,475 26 6 185,625存放同业及其他金融

机构款项35,525 5,190 1,130 1,616 43,461拆出资金9,079 279 223 - 9,581衍生金融资产12,934 1,162 68 15 14,179买入返售金融资产15,886 - - - 15,886发放贷款和垫款1,447,189 26,764 8,201 4,137 1,486,291金融投资

- 交易性金融资产177,418 11,602 - - 189,020- 债权投资350,378 16,721 - 1,693 368,792- 其他债权投资154,728 33,554 1,750 2,692 192,724- 其他权益工具投资1,313 - - - 1,313其他金融资产46,932 3,277 1,061 23 51,293

金融资产合计2,432,500 103,024 12,459 10,182 2,558,165

-------------- -------------- -------------- -------------- --------------金融负债向中央银行借款(97,170) - - - (97,170)同业及其他金融机构

存放款项(233,762) (5,596) (2,436) (20) (241,814)

拆入资金(49,128) (14,565) - (462) (64,155)

交易性金融负债

(55) - - - (55)

衍生金融负债(13,300) (922) (226) (14) (14,462)

卖出回购金融资产款- (6,066) - - (6,066)

吸收存款(1,622,653) (49,282) (964) (8,544) (1,681,443)

应付债券(318,129) (4,904) - - (323,033)

租赁负债(3,266) - (52) - (3,318)

其他金融负债(10,288) (26) (1) (6) (10,321)

金融负债合计(2,347,751) (81,361) (3,679) (9,046) (2,441,837)

-------------- -------------- -------------- -------------- --------------净额84,749 21,663 8,780 1,136 116,328

信贷承诺及财务担保684,100 32,393 2,543 4,050 723,086

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 121 页

本集团采用敏感性分析衡量汇率变化对本集团净利润及权益的可能影响。下表列示了当其他项目不变时，本集团各种外币对人民币汇率的合理可能变动对净利润及权益的影响 (已考虑所得税影响)：

净利润及权益敏感性

2023年6月30日

2022年12月31日

增加 / (减少) 增加 / (减少)美元对人民币的汇率变动

对人民币升值100基点121 172对人民币贬值100基点

(121) (172)

港币对人民币的汇率变动

对人民币升值100基点35 66对人民币贬值100基点

(35) (66)

有关的分析基于以下假设：

(i) 分析基于资产负债表日的静态缺口，未考虑资产负债表日后业务的变化；(ii) 汇率敏感性是指各币种对人民币于报告日当天收盘价 (中间价) 汇率绝对值波动100个基

点造成的汇兑损益；(iii) 资产负债表日汇率变动100个基点是假定自资产负债表日起下一个完整年度内的汇率变

动；(iv) 计算外汇敞口时，包含了即期外汇敞口、远期外汇敞口和掉期；(v) 其他变量 (包括利率) 保持不变；(vi) 未考虑汇率变动对客户行为和市场价格的影响；及(vii) 资产和负债具有静态的汇率风险结构，并未考虑本集团有可能采取的致力于消除外汇敞

口对净利润及权益带来不利影响的措施。

基于上述假设，汇率变动导致本集团净利润及权益的实际变化可能与此利率敏感性分析的结果存在一定差异。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 122 页

3、 流动性风险

流动性风险是指无法以合理成本及时获得充足资金用于偿还到期债务、履行其他支付义务以及满足正常业务开展的其他资金需求的风险。影响流动性风险的因素分为外部因素和内部因素。外部因素包括国内外金融形势、宏观调控政策、金融市场发展的深度与广度、银行业竞争态势等；内部因素包括资产负债期限与业务结构、存款稳定程度、市场融资能力以及各类突发性事件等。

本集团流动性风险管理的目标是确保本集团流动性需求能够及时以合理成本得到满足，将流动性风险控制在可承受的合理范围内。

本集团流动性风险管理的组织体系由董事会、监事会、高级管理层、风险管理与内部控制委员会、资产负债管理委员会、风险管理部、计划财务部 (资产负债管理部)、资金营运中心、审计部、总行其他经营与管理部门以及分支行、子公司共同构成。高级管理层承担流动性风险管理的实施责任，负责组织流动性风险管理，组织制定、推行流动性风险管理的有关制度、政策等。

本集团对全行流动性风险实行集中管理，通过建立科学、完善的流动性风险管理体系，对流动性风险进行有效识别、计量、监测、控制和报告，持续强化流动性风险管理，不断提升流动性管理的前瞻性和主动性。具体流动性风险管理措施包括：密切关注国内外宏观经济形势以及市场流动性变化，适时调整本集团资产负债管理策略；加强负债管理，灵活运用主动负债工具，拓宽长期资金来源，持续提升稳定负债占比；推进融资渠道多元化建设，在维护好与主要融资对手关系的同时，积极拓展融资渠道；加强优质流动性资产管理，确保优质流动性资产保有规模与全行潜在融资需求相匹配，增强流动性风险缓释能力；加强流动性预警监测与管理，完善流动性风险应急计划，定期开展应急演练；按季开展流动性风险压力测试，根据压力测试结果查找本集团流动性风险管理中的薄弱环节，必要时调整流动性风险管理策略，适时改进流动性风险管理措施，完善流动性风险管理机制。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 123 页

(1) 非衍生金融资产和金融负债未折现合同现金流量分析

下表按照资产负债表日至合同到期日的剩余期限列示了非衍生金融资产和负债的现金流。表中披露的金额是未经折现的合同现金流：

2023年6月30日

已逾期

实时偿还 /

无期限3个月以内

3个月至1年

1年至5年

5年以上

合计金融资产现金及存放中央银行款项- 151,235 - - - - 151,235存放同业及其他金融机构款项- 37,434 6,775 6,788 171 - 51,168拆出资金- - 6,177 3,299 - - 9,476买入返售金融资产- - 33,629 - - - 33,629发放贷款和垫款13,280 - 261,287 667,910 510,418 312,850 1,765,745金融投资

- 交易性金融资产13 128,535 32,773 48,446 41,604 68,769 320,140- 债权投资21,464 - 24,260 77,282 240,988 55,681 419,675- 其他债权投资- - 12,157 53,779 138,212 44,958 249,106- 其他权益工具投资- 1,323 - - - - 1,323其他金融资产731 5,592 6,067 17,868 30,895 1,997 63,150

金融资产合计35,488 324,119 383,125 875,372 962,288 484,255 3,064,647

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 124 页

2023年6月30日

已逾期

实时偿还 /

无期限3个月以内

3个月至1年

1年至5年

5年以上

合计金融负债

向中央银行借款- - (32,896) (40,563) - - (73,459)同业及其他金融机构存放款项- (49,016) (76,053) (189,394) (5,672) - (320,135)拆入资金- - (31,585) (44,837) (2,987) - (79,409)交易性金融负债- (1,069) (9,696) - - - (10,765)卖出回购金融资产款- - (40,111) (1,995) - - (42,106)吸收存款- (908,156) (169,212) (328,897) (459,624) - (1,865,889)应付债券- - (80,507) (168,613) (73,938) (23,470) (346,528)租赁负债- - (162) (628) (2,218) (718) (3,726)其他金融负债- (11,004) (153) (1,969) - - (13,126)

金融负债合计- (969,245) (440,375) (776,896) (544,439) (24,188) (2,755,143)

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

净额35,488 (645,126) (57,250) 98,476 417,849 460,067 309,504

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 125 页

2022年12月31日

已逾期

实时偿还 /无期限3个月以内

3个月至1年

1年至5年

5年以上

合计金融资产

现金及存放中央银行款项- 185,625 - - - - 185,625存放同业及其他金融机构款项- 28,962 8,788 5,826 - - 43,576拆出资金- - 1,977 7,820 - - 9,797买入返售金融资产- - 15,889 - - - 15,889发放贷款和垫款12,296 - 298,920 595,992 450,918 269,325 1,627,451金融投资

- 交易性金融资产- 131,509 7,664 25,166 31,065 3,868 199,272- 债权投资12,528 - 29,349 100,870 244,919 50,090 437,756- 其他债权投资- - 6,747 57,812 121,098 28,823 214,480- 其他权益工具投资- 1,313 - - - - 1,313其他金融资产843 4,541 5,703 16,227 26,369 1,756 55,439

金融资产合计25,667 351,950 375,037 809,713 874,369 353,862 2,790,598

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 126 页

2022年12月31日

已逾期

实时偿还 /无期限3个月以内

3个月至1年

1年至5年

5年以上

合计金融负债

向中央银行借款- - (59,192) (38,670) - - (97,862)同业及其他金融机构存放款项- (65,976) (63,093) (106,816) (7,980) - (243,865)拆入资金- - (26,162) (37,518) (1,410) - (65,090)交易性金融负债- (55) - - - - (55)卖出回购金融资产款- - (4,976) (1,217) - - (6,193)吸收存款- (797,698) (178,583) (359,813) (382,412) - (1,718,506)应付债券- - (75,955) (174,214) (67,593) (15,720) (333,482)租赁负债- - (225) (547) (2,298) (686) (3,756)其他金融负债- (8,500) (575) (1,260) - - (10,335)

金融负债合计- (872,229) (408,761) (720,055) (461,693) (16,406) (2,479,144)

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

净额25,667 (520,279) (33,724) 89,658 412,676 337,456 311,454

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 127 页

(2) 衍生金融工具现金流量分析

本集团的衍生金融工具以净额或全额结算。

本集团按照净额结算的衍生金融工具主要包括利率衍生工具。下表分析了本集团于资产负债表日至合同规定的到期日按照剩余期限分类的按照净额结算的衍生金融工具未折现现金流：

2023年6月30日

1个月以内

1个月至3个月

3个月至1年

1年至5年5年以上 合计

现金流入 / (流出)

38 591 (868) 16 - (223)

2022年12月31日

1个月以内

1个月至3个月

3个月至1年

1年至5年5年以上 合计

现金流出

(801) (174) (39) (19) - (1,033)

本集团按照全额结算的衍生金融工具主要包括汇率衍生工具。下表分析了本集团于资产负债表日至合同规定的到期日按照剩余期限分类的按照全额结算的衍生金融工具未折现现金流：

2023年6月30日

1个月以内

1个月至3个月

3个月至1年

1年至5年5年以上 合计

现金流出(66,482) (52,670) (138,502) (17,923) - (275,577)现金流入66,598 51,662 139,163 17,758 - 275,181

净流入 / (流出)116 (1,008) 661 (165) - (396)

2022年12月31日

1个月以内

1个月至3个月

3个月至1年

1年至5年5年以上 合计

现金流出(49,749) (55,154) (124,828) (20,416) - (250,147)现金流入50,097 55,112 123,798 20,240 - 249,247

净流入 / (流出)348 (42) (1,030) (176) - (900)

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 128 页

(3) 表外项目流动性风险分析

本集团的表外项目主要包括银行承兑汇票、信用证、保函、未使用的信用卡额度、贷款承诺及融资租赁承诺、应收款保兑及其他财务担保合同。下表列示了本集团表外项目的流动性分析：

2023年6月30日

1年以内 1至5年 5年以上 合计

开出银行承兑汇票344,012 - - 344,012开出信用证

215,480 168 - 215,648开出保函

21,696 25,301 36 47,033未使用的信用卡额度

15,705 - - 15,705贷款承诺及融资租赁承诺

5,948 11 - 5,959应收款保兑及

其他财务担保合同

128,667 10,986 - 139,653

合计

731,508 36,466 36 768,010

2022年12月31日

1年以内 1至5年 5年以上 合计

开出银行承兑汇票365,130- - 365,130

开出信用证185,615206 - 185,821

开出保函19,26620,949 105 40,320未使用的信用卡额度13,674- - 13,674

贷款承诺及融资租赁承诺3,637- - 3,637

应收款保兑及其他财务担保合同105,1019,403 - 114,504

合计692,42330,558 105 723,086

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 129 页

十三、 资本管理

本集团的资本管理以资本充足率和资本回报率为核心，目标是使之符合外部监管和股东回报的要求，最大限度保护债权人利益并规划本集团资产规模、推动风险管理。本集团以监管要求结合本集团风险状况，审慎确定资本充足率目标，并通过限额管理等多种手段保障管理目标的实现。

本集团近年来业务规模保持了稳定的发展态势，资产对于资本的耗用也日益扩大，为保证资本充足率符合监管要求并在控制风险前提下为股东提供最大化回报，本集团积极拓展外源性资本补充渠道，同时继续强化经营中资本的自生功能，从内部补充资本。

自2013年1月1日起，本集团根据原中国银行业监督管理委员会于2012年6月7日颁布的《商业银行资本管理办法 (试行)》及其他有关规定计算和披露资本充足率。

核心一级资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润和少数股东资本可计入核心一级资本部分。其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价和少数股东资本可计入其他一级资本部分。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分和少数股东资本可计入二级资本部分。

本集团按照《商业银行资本管理办法 (试行)》及其他相关规定计算的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率如下：

本集团

2023年6月30日

2022年12月31日

核心一级资本净额

148,534 135,925一级资本净额

173,821 161,178总资本净额

214,847 195,871

风险加权资产总额

1,816,330 1,689,148

核心一级资本充足率

8.18% 8.05%

一级资本充足率

9.57% 9.54%

资本充足率

11.83% 11.60%

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 130 页

十四、 金融工具的公允价值

1、 公允价值计量

(1) 公允价值计量的层次

下表列示了本集团在资产负债表日持续以公允价值计量的资产和负债于资产负债表日的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；及

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

下表分析本集团于资产负债表日按公允价值计量的金融工具所采用估值基础的层次：

2023年6月30日

第一层次公允价值计量

第二层次公允价值计量

第三层次公允价值计量合计

衍生金融资产- 25,265 - 25,265发放贷款和垫款- 314,972 23,287 338,259金融投资：

交易性金融资产32,356 261,312 5,716 299,384其他债权投资- 225,554 - 225,554其他权益工具投资- - 1,323 1,323

持续以公允价值计量的

金融资产总额32,356 827,103 30,326 889,785

拆入资金-(22,090) - (22,090)

交易性金融负债

(756) (10,009) - (10,765)

衍生金融负债- (26,503) - (26,503)

持续以公允价值计量的

金融负债总额

(756) (58,602) - (59,358)

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 131 页

2022年12月31日

第一层次公允价值计量

第二层次公允价值计量

第三层次公允价值计量合计

衍生金融资产- 14,179 - 14,179发放贷款和垫款- 283,192 40,080 323,272金融投资：

交易性金融资产39,130 144,368 5,522 189,020其他债权投资- 192,724 - 192,724其他权益工具投资- - 1,313 1,313

持续以公允价值计量的

金融资产总额39,130 634,463 46,915 720,508

拆入资金- (12,300) - (12,300)交易性金融负债- (55) - (55)衍生金融负债- (14,462) - (14,462)

持续以公允价值计量的金融负债总额- (26,817) - (26,817)

(2) 第一层次的公允价值计量

确定金融工具公允价值时，对于能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整报价的金融工具，本集团将活跃市场上未经调整的报价作为其公允价值的最好证据，以此确定其公允价值，并将其划分为以公允价值计量的第一层次。本集团划分为第一层次的金融工具主要包括开放式基金、开放式理财产品及非限售上市公司股权投资。

(3) 第二层次的公允价值计量

若估值中使用的主要参数为可观察到的且可从活跃公开市场获取的，则相关金融工具将被划分为以公允价值计量的第二层次。本集团划分为第二层次的金融工具主要包括债券和资产支持证券投资、定期开放式基金、票据贴现、贸易融资、限售上市公司股权投资、拆入资金中的贵金属租入、利率衍生工具、外汇衍生工具、贵金属及其他衍生工具等。

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 132 页

对于人民币债券和资产支持证券投资的公允价值，根据债券流通市场的不同，分别采用中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限公司发布的估值结果；对于外币债券投资的公允价值，采用彭博 (Bloomberg) 发布的估值结果；对于票据贴现和贸易融资，采用现金流折现模型进行估值，根据产品类型及五级分类，以银行间同业拆借利率、上海票据交易所股份有限公司和中央国债登记结算有限责任公司发布的收益率曲线为基准，构建利率曲线。对于限售上市公司股权投资，在收盘价的基础上考虑流动性折扣。

对于无法从活跃市场获取报价的非衍生金融工具和部分衍生金融工具 (包括利率、外汇和贵金属的远期和互换工具等)，采用现金流折现模型对其进行估值，使用的主要参数包括最近交易价格、相关收益率曲线、汇率及交易对手信用差价；对于期权衍生工具估值，采用布莱克——斯克尔斯期权定价模型 (Black-Scholes Option Pricing Model) 对其进行估值，使用的主要参数包括相关收益率曲线、汇率、波动率及交易对手信用差价等。

对于纳入合并范围的结构化主体中除本集团外其他投资者持有的份额及负债，采用投资目标的市价组合法，其公允价值根据投资的资产净值，即产品投资组合的可观察市值及相关费用决定。

(4) 第三层次的公允价值计量

本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值，并定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。本集团持续第三层次公允价值计量项目所采用的估值技术和重要不可观察输入值的定性信息如下：

2023年6月30日的公允价值估值技术

不可观察输入值

交易性金融资产

- 信托计划及资产管理计划

现金流量折现法 风险调整折现率- 信托计划及资产管理计划

资产净值法 资产净值、流动性折扣- 债券及资产支持证券投资2,056现金流量折现法 风险调整折现率- 股权投资2,295资产净值法 资产净值- 股权投资

市场法乘数法 流动性折扣其他权益工具投资1,323资产净值法 资产净值、流动性折扣发放贷款和垫款23,287现金流量折现法 风险调整折现率

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 133 页

2022年12月31日的公允价值估值技术

不可观察

输入值

交易性金融资产

- 信托计划及资产管理计划

现金流量折现法 风险调整折现率- 信托计划及资产管理计划

资产净值法 资产净值、流动性折扣- 债券及资产支持证券投资2,015现金流量折现法 风险调整折现率- 股权投资2,111资产净值法 资产净值- 股权投资

市场乘数法 流动性折扣其他权益工具投资1,313资产净值法 资产净值、流动性折扣发放贷款和垫款40,080现金流量折现法 风险调整折现率

于资产负债表日，采用其他合理的不可观察假设替换模型中原有的不可观察假设对公允价值计量结果的影响不重大。以上假设及方法为本集团资产及负债公允价值的计算提供了统一的基础，然而，由于其他机构可能会使用不同的方法及假设，因此，各金融机构所披露的公允价值未必完全具有可比性。

本集团持续的第三层次公允价值计量的金融资产的余额调节信息如下：

交易性金融资产

其他权益工具投资

发放贷款

和垫款合计

2023年1月1日5,522 1,313 40,080 46,915在当期损益中确认的利得102 - 851 953在其他综合收益中确认的利得- 10 (794) (784)新增116 - - 116出售和结算

(24) - (16,850) (16,874)

2023年6月30日5,716 1,323 23,287 30,326

期末持有的资产计入损益的当期

未实现利得或损失

90 - (6) 84

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 134 页

交易性金融资产

其他权益工具投资

发放贷款和垫款合计

2022年1月1日5,637 1,262 - 6,899在当期损益中确认的利得76 8 1,048 1,132在其他综合收益中确认的利得- 51 1,893 1,944新增425 - 41,065 41,490出售和结算

(616) (8) (3,926) (4,550)

2022年12月31日5,522 1,313 40,080 46,915

年末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失

51 - (344) (293)

2、 以公允价值计量项目在各层次之间转换的情况

报告期内，本集团未发生以公允价值计量的第一层次、第二层次和第三层次金融资产和负债之间的转换。

3、 估值技术变更及变更原因

报告期内，本集团以公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

4、 非以公允价值计量项目的公允价值

除以下项目外，本集团于资产负债表日的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异：

2023年6月30日

第一层次第二层次 第三层次 公允价值 账面价值

金融资产：

债权投资- 285,851 98,536 384,387 384,052

金融负债：

应付债券- 333,390 - 333,390 332,891

自2023年

月

日至2023年

月

日止期间财务报表

(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

第 135 页

2022年12月31日

第一层次第二层次 第三层次 公允价值 账面价值

金融资产：

债权投资- 261,790 106,425 368,215 368,792

金融负债：

应付债券- 324,221 - 324,221 323,033

对于上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债，本集团按下述方法来决定其公允价值：

债权投资和应付债券的公允价值是采用相关登记结算机构估值系统的报价，相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。对无法获得相关机构报价的，则按现金流折现法估算其公允价值。

十五、 资产负债表日后事项

1、 金融债券的发行情况

于2023年7月24日，本行在全国银行间债券市场公开发行金融债券，发行规模为人民币300亿元，期限为3年，票面利率为固定利率2.62%。

2、 H股配股的事项

于2023年7月28日，本行收到通过H股配股所获得的货币资金。本次H股配股募集资金净额折合人民币27.54亿元，其中计入股本人民币13.66亿元，计入资本公积人民币13.88亿元。

十六、 比较数字

为符合本财务报表的列报方式，本集团对个别比较数字进行了重分类。

第 1 页

浙商银行股份有限公司

财务报表补充资料(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

1、 非经常性损益

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 (2008)》的规定，本集团非经常性损益列示如下：

截至6月30日止6个月期间

2023年2022年

计入当期损益的政府补助和奖励

384 34处置非流动资产净收益

4 1其他营业外收支净额

4 18

非经常损益净额392 53

以上有关项目对税务的影响

(99) (14)

合计293 39

其中：

归属于本行普通股股东的非经常性损益

292 39归属于少数股东的非经常性损益

1 -

除上述非经常性损益之外，其他委托他人投资或管理资产的损益、已发生信用减值的贷款损失准备转回、持有以及处置金融投资取得的投资收益及受托经营取得的托管费收入属于本集团正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。

第 2 页

2、 每股收益

附注 截至6月30日止6个月期间

2023年2022年 2022年

(调整后) (调整前)扣除非经常性损益前的每股收益

- 归属于银行普通股股东的基本和稀释每股收益 (人民币元 / 股) 五、40

0.34 0.27 0.29

扣除非经常性损益后的每股收益

- 扣除非经常性损益后归属于银行普通股股东的基本和稀释每股收益 (人民币元 / 股)

0.33 0.27 0.29

基本每股收益以归属于本行普通股股东的净利润除以本行发行的对外普通股的加权平均数计算。

(1) 基本及稀释每股收益的计算过程

基本及稀释每股收益的计算过程详见财务报表附注五、40。

(2) 扣除非经常性损益后的基本及稀释每股收益的计算过程

扣除非经常性损益后的基本及稀释每股收益以扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的合并净利润除以本行发行在外普通股的加权平均数计算：

截至6月30日止6个月期间

附注 2023年2022年 2022年

(调整后) (调整前)归属于本行普通股股东的合并净利润 五、407,743 6,136 6,136归属于本行普通股股东的非经常性损益

292 39 39扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东

的合并净利润

7,451 6,097 6,097本行发行在外普通股的加权平均数

五、40

22,455 22,455 21,269扣除非经常性损益后的基本及

稀释每股收益 (人民币元 / 股)

0.33 0.27 0.29

第 3 页

3、 净资产收益率

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订) 计算的净资产收益率如下：

截至6月30日止6个月期间

2023年2022年

扣除非经常性损益前

- 加权平均净资产收益率

5.48% 4.82%

扣除非经常性损益后

- 加权平均净资产收益率

5.27% 4.79%

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

加权平均净资产收益率以归属于本行普通股股东的合并净利润除以归属于本行普通股股东的合并净资产的加权平均数计算：

截至6月30日止6个月期间

2023年2022年

归属于本行普通股股东的合并净利润

7,743 6,136归属于本行普通股股东的合并净资产的加权平均数

141,277 127,374加权平均净资产收益率

5.48% 4.82%

(2) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的计算过程

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率以扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的合并净利润除以归属于本行普通股股东的合并净资产的加权平均数计算：

截至6月30日止6个月期间

2023年2022年

扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的

合并净利润

7,451 6,097归属于本行普通股股东的合并净资产的

加权平均数

141,277 127,374扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

5.27% 4.79%