华夏银行股份有限公司2023年半年度资本充足率报告
根据《商业银行资本管理办法（试行）》及相关监管规定，本集团2023年半年度资本充足率等相关信息披露如下：
一、资本充足率计算范围
（一）银行集团名称及资本充足率计算范围
本集团名称为华夏银行股份有限公司，按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关要求，本集团下属5家子公司，即北京大兴华夏村镇银行有限责任公司、昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司、四川江油华夏村镇银行股份有限公司、华夏金融租赁有限公司和华夏理财有限责任公司纳入并表资本充足率计算范围。
（二）监管并表与财务并表的差异
本集团5家子公司均已纳入财务并表和监管并表，并表范围不存在差异。
（三）被投资机构的基本情况
本集团5家子公司基本情况如下：
表1 前十大纳入并表范围的被投资机构的基本情况
单位：人民币百万元
| 排序 | 被投资机构名称 | 初始投资余额 | 持股比例（%） | 注册资本 | 注册地 |
| 1 | 华夏金融租赁有限公司 | 4,920 | 82 | 10,000 | 云南昆明 |
| 2 | 华夏理财有限责任公司 | 3,000 | 100 | 3,000 | 北京 |
| 3 | 北京大兴华夏村镇银行 有限责任公司 | 100 | 80 | 125 | 北京 |
| 4 | 昆明呈贡华夏村镇银行 股份有限公司 | 35 | 70 | 50 | 云南昆明 |
| 5 | 四川江油华夏村镇银行 股份有限公司 | 35 | 70 | 75 | 四川江油 |
子公司均按照《商业银行资本管理办法（试行）》要求计算资本充足率。
（四）并表子公司的监管资本缺口
本集团5家子公司不存在监管资本缺口。
（五）集团内部资本转移限制
本集团不存在内部资本转移限制的情形。
二、资本充足率相关情况
报告期末，本集团核心一级资本充足率8.74%，一级资本充足率10.06%，资本充足率11.88%，满足监管要求。并表和未并表资本充足率相关情况如下：
表2 资本充足率情况
单位：人民币百万元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||
| 并表 | 未并表 | 并表 | 未并表 | |
| 核心一级资本净额 | 266,734 | 246,781 | 262,499 | 243,588 |
| 一级资本净额 | 307,010 | 286,774 | 322,724 | 303,559 |
| 资本净额 | 362,523 | 337,427 | 377,107 | 352,713 |
| 核心一级资本充足率 | 8.74% | 8.51% | 9.24% | 9.03% |
| 一级资本充足率 | 10.06% | 9.89% | 11.36% | 11.26% |
| 资本充足率 | 11.88% | 11.64% | 13.27% | 13.08% |
资本充足率其他情况详见本集团半年度报告“资本管理情况”相关内容。
三、风险管理相关情况
（一）信用风险
1.信用风险暴露合计47,251.67亿元，具体如下。
表3 信用风险暴露总体情况单位：人民币百万元
| 项目 | 风险暴露 | 信用风险资产组合 缓释后风险暴露余额 |
| 表内信用风险 | 3,996,054 | 3,837,330 |
| 表外信用风险 | 722,408 | 218,643 |
| 交易对手信用风险 | 6,705 | 2,004 |
| 合计 | 4,725,167 | 4,057,977 |
表4 信用风险暴露地域分布
| 地区分布 | 缓释前信用风险暴露占比 | 缓释后信用风险暴露占比 |
1.京津冀地区
| 1.京津冀地区 | 13.2% | 13.8% |
| 2.长三角地区 | 21.1% | 19.8% |
3.粤港澳大湾区
| 3.粤港澳大湾区 | 8.0% | 8.3% |
| 4.中东部地区 | 11.9% | 11.1% |
5.西部地区
| 5.西部地区 | 8.5% | 8.6% |
6.东北地区
| 6.东北地区 | 1.6% | 1.4% |
| 7.附属机构 | 3.5% | 3.9% |
8.总部
| 8.总部 | 32.3% | 33.1% |
注：地区分布口径将总部单列，其余与半年度报告一致。
表5 信用风险暴露剩余期限分布
| 剩余期限分布 | 占比（缓释后） |
1年以内（含）
| 1年以内（含） | 36.6% |
| 1年以上及其他 | 63.4% |
逾期及不良贷款总额、贷款损失准备详见本集团半年度报告“贷款质量分析”相关内容。
2.对工商企业的股权投资、非自用不动产风险暴露 报告期末，本集团对工商企业股权投资62.1亿元，非自用不动产风险暴露10.26亿元。
3.信用风险缓释相关情况
本集团持续优化完善信用风险缓释管理体系，充分利用合格抵质押品、保证等缓释工具，转移或降低授信业务信用风险。本集团制定信用风险缓释、担保管理等政策制度，对合格信用风险缓释的分类、认定、分配、计算与应用进行界定，并明确了担保的分类、准入标准、最高抵质押率、价值管理、评估方法、登记管理、贷后监测等管理要求。同时通过抵质押品管理系统，实现抵质押品线上化、自动化、数字化集中管理，为资本计量提供了信用风险缓释数据支持。
本集团制定了严格的抵质押品估值流程，经营单位对抵质押品开展调查后，充分运用内外部评估相结合的方式，综合考虑抵质押品特点、未来市场变化、预期保值增值能力、市场流通变现能力、处置成本等因素，最终由价值认定人员审慎确定抵质押品的综合价值。同时，本集团加强抵质押品价值的动态评估，持续监测抵质押品价值波动，定期审慎重估抵质押品综合价值，积极防范抵质押业务风险。
目前本集团主要抵质押品类型包括建筑物及其他土地附着物、建设用地及其他使用权、现金及其等价物、应收账款等，保证人的主要类型有一般企业保证和自然人保证。本集团根据监管要求、市场需求、业务发展等实际需要，在依法合规、风险可控的前提下，定期更新可接受的抵质押品目录，支持促进业务发展与产品创新。
净额结算方面，本集团将净额结算作为衍生品交易对手信用风险的缓释手段，并在交易对手信用风险资本计量中考
虑净额结算的缓释作用。本集团实施净额结算的衍生品交易主要包括上海清算所和香港交易所集中清算的衍生品交易，以及具有净额结算效力的衍生品交易协议项下的衍生品交易。
（二）市场风险
市场风险资本要求19.78亿元，具体如下：
表6 标准法下市场风险资本要求
单位：人民币百万元
| 风险类型 | 资本要求 |
| 利率风险 | 962.25 |
| 股权风险 | 0 |
| 汇率风险 | 262.66 |
| 商品风险 | 0 |
| 期权风险 | 52.07 |
| 特定风险 | 701.20 |
| 合计 | 1978.19 |
本集团采用标准法计算市场风险资本，暂不涉及市场风险期末风险价值及平均风险价值。
（三）操作风险
详见本集团半年度报告“3.12.4操作风险状况的说明”。
（四）资产证券化风险
为有效盘活存量、调整结构，强化服务实体经济，本集团持续开展资产证券化业务。本集团发起的资产证券化均为传统型资产证券化，基础资产包括公司贷款、小微企业贷款、个人住房抵押贷款和不良贷款等。
本集团作为发起机构承担的主要风险是，根据监管部门风险自留要求，持有一定规模自身发行的资产支持证券，并对风险自留部分承担相应的风险，包括自持的优先级、次级证券未来可能遭受的损失。除此之外，其他风险已通过证券
化操作转移给其他实体，本集团不再承担转移出去的证券化资产信用风险。
报告期末，本集团发起且尚未结清的资产证券化产品如下：
表7 本集团发起且尚未结清的资产证券化产品单位：人民币百万元
| 资产证券化产品 | 发起 年份 | 发行规模 | 基础资产类型 | 报告期末基础资产余额 | 其中：不良 金额 | 其中：逾期金额 | 报告期确认的损失 | 报告期内出售资产证券化确认的收益或损失 | 评级机构 |
| 龙居2017年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 2017 | 2,201.11 | 个人住房抵押贷款 | 392.46 | 3.36 | 4.59 | 0 | 0 | 中债资信评估有限责任公司、中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 龙惠2018年第一期微小企业贷款资产支持证券 | 2018 | 1,039.67 | 小微企业贷款 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 中债资信评估有限责任公司、中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 龙兴2018年第二期不良资产支持证券 | 2018 | 205.20 | 个人按揭不良贷款 | 154.17 | 149.96 | 147.55 | 0 | 0 | 中债资信评估有限责任公司、中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 龙居安盈2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 2021 | 5,405.92 | 个人住房抵押贷款 | 3142.68 | 7.51 | 15.03 | 0 | 0 | 中债资信评估有限责任公司、中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 注：1.该表填列银行作为发起机构并作为资产服务机构、在报告期末尚未结清的资产证券化业务情况。 | |||||||||
| 2.基础资产余额指报告期末证券化资产基础资产账面余额。 | |||||||||
| 3.不良资产余额指五级分类中归类为次级、可疑、损失的资产。 | |||||||||
| 4.报告期确认的损失指报告期内针对证券化资产计提的减值、核销等。 | |||||||||
投资资产证券化产品可以丰富产品投资品种、增加投资收益等。本集团作为资产支持证券市场的投资者，通过购买、持有资产支持证券获取投资收益，承担相应的信用风险、市场风险和流动性风险。本集团根据年度投资策略及证券的风险收益情况，决定投资金额和期限结构。作为投资者，目前
无不良、逾期情况。
本集团按《资本管理办法》相关要求计量资产证券化风险暴露和资本要求。2023年6月末，资产证券化风险暴露合计243.44亿元，风险加权资产为126.64亿元，资本要求为
10.13亿元。具体如下：
表8 资产证券化风险暴露余额
| 单位：人民币百万元 | ||
| 类别 | 传统型资产证券化 风险暴露余额 | 合成型资产证券化 风险暴露余额 |
| 作为发起机构 | 789.38 | - |
| 作为投资者 | 23,555.05 | - |
| 合计 | 24,344.43 | - |
注：作为发起机构是指持有的自身发行的资产证券化业务中的优先、次级部分所形成的风险暴露。
表9 按风险暴露类别划分持有或买入的资产证券化风险暴露
| 单位：人民币百万元 | |
| 资产证券化风险暴露类型 | 风险暴露余额 |
| 资产支持证券 | 7,647.87 |
| 住房抵押贷款证券 | 16,696.56 |
| 信用增级 | - |
| 流动性便利 | - |
| 利率或货币互换 | - |
| 信用衍生工具 | - |
| 分档次抵补 | - |
| 其他 | - |
| 合计 | 24,344.43 |
表10 按权重划分证券化业务风险暴露和资本要求
（五）银行账簿利率风险
详见本集团半年度报告银行账簿利率风险相关内容。
（六）银行账户股权风险
1.银行账户股权投资的种类、特征和拥有目的
本集团银行账户股权风险暴露主要涉及长期股权投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的参股股权投资、以及依据法院裁定、政府文件、债委会决议等形成的被动持有的抵债股权。其中，前两类为因国家政策要求、业务开展需要等主动发起，抵债股权不以盈利为目的，一旦具备处置条件即启动处置流程，尽快处置变现。
2.非大额或大额股权投资风险暴露处理方法 本集团在计算银行账户股权风险暴露监管资本时，按照监管要求，根据其投资性质和投资比例采用不同处理方法。一是对已纳入资本并表范围的子公司，在计量并表资本充足率时，将子公司的投资业务按规定权重计算风险加权资产；
| 单位：人民币百万元 | |||
| 风险权重 | 风险暴露余额 | 标准法下资本要求 | |
| 风险权重≤20% | 23,177.18 | 370.82 | |
| 20%<风险权重≤25% | 0.00 | 0.00 | |
| 25%<风险权重≤50% | 0.00 | 0.00 | |
| 50%<风险权重≤75% | 0.00 | 0.00 | |
| 75%<风险权重≤100% | 0.00 | 0.00 | |
| 100%<风险权重≤150% | 0.00 | 0.00 | |
| 150%<风险权重≤250% | 549.67 | 72.36 | |
| 250%<风险权重≤400% | 0.00 | 0.00 | |
| 400%<风险权重≤1250% | 617.58 | 569.95 | |
| 总计 | 24,344.43 | 1,013.13 | |
二是对未纳入资本并表范围的金融机构，根据监管要求的门槛扣除原则进行处理，未超出限额的股权投资按规定权重计算风险加权资产；三是对未纳入资本并表范围的其他股权投资，按规定权重计算风险加权资产。
3.估值和会计处理重要政策、方法等
详见本集团中期财务报告财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”。
4.股权投资余额相关情况，具体见下表。
表11 银行账户股权风险暴露情况表
单位：人民币百万元
| 被投资机构类型 | 公开交易 | 非公开交易 | 未实现潜在的风险收益 |
| 金融机构 | 13.6 | 11,338.6 | 241.49 |
| 非金融机构 | 1,350.93 | 2,294.50 | -1,688.98 |
| 合计 | 1,364.53 | 13,633.10 | -1,447.49 |
注：公开交易股权风险暴露指被投资机构为上市公司的股权风险暴露，非公开交易股权风险暴露指被投资机构为非上市公司的股权风险暴露；未实现潜在风险损益是指在资产负债表中已确认但在利润表中尚未确认的收益或损失。
其他股权投资相关信息详见本集团半年度报告相关内容。
四、资本构成及杠杆率信息
（一）资本构成相关
以下信息根据《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》的规定披露。
表12 资本构成单位：人民币百万元
| 序号 | 项目 | 数额 |
| 核心一级资本： | ||
| 1 | 实收资本 | 15,915 |
| 2 | 留存收益 | 188,537 |
| 2a | 盈余公积 | 24,120 |
| 2b | 一般风险准备 | 48,747 |
| 2c | 未分配利润 | 115,670 |
| 3 | 累计其他综合收益和公开储备 | 60,200 |
| 3a | 资本公积 | 60,737 |
| 3b | 其他 | -537 |
| 4 | 过渡期内可计入核心一级资本数额(仅适用于非股份公司，股份制公司的银行填0即可） | - |
| 5 | 少数股东资本可计入部分 | 2,122 |
| 6 | 监管调整前的核心一级资本 | 266,774 |
| 核心一级资本:监管调整 | ||
| 7 | 审慎估值调整 | - |
| 8 | 商誉（扣除递延税负债） | - |
| 9 | 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） | 40 |
| 10 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - |
| 11 | 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 | - |
| 12 | 贷款损失准备缺口 | - |
| 13 | 资产证券化销售利得 | - |
| 14 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | - |
| 15 | 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） | - |
| 16 | 直接或间接持有本银行的普通股 | - |
| 17 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | - |
| 18 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - |
| 19 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - |
| 20 | 抵押贷款服务权 | 不适用 |
| 21 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | - |
| 22 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | - |
| 23 | 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | - |
| 24 | 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 | 不适用 |
| 25 | 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | - |
| 26a | 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 | - |
| 26b | 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 | - |
| 26c | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | - |
| 27 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | - |
| 28 | 核心一级资本监管调整总和 | 40 |
| 29 | 核心一级资本 | 266,734 |
| 其他一级资本： | ||
| 30 | 其他一级资本工具及其溢价 | 39,993 |
| 31 | 其中：权益部分 | 39,993 |
| 32 | 其中：负债部分 | - |
| 33 | 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 | - |
| 34 | 少数股东资本可计入部分 | 283 |
| 35 | 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 | - |
| 36 | 监管调整前的其他一级资本 | 40,276 |
| 其他一级资本：监管调整 | ||
| 37 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | - |
| 38 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - |
| 39 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分 | - |
| 40 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 | - |
| 41a | 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 | - |
| 41b | 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 | - |
| 41c | 其他应在其他一级资本中扣除的项目 | - |
| 42 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | - |
| 43 | 其他一级资本监管调整总和 | - |
| 44 | 其他一级资本 | 40,276 |
| 45 | 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） | 307,010 |
| 二级资本： | ||
| 46 | 二级资本工具及其溢价 | 30,000 |
| 47 | 过渡期后不可计入二级资本的部分 | - |
| 48 | 少数股东资本可计入部分 | 566 |
| 49 | 其中：过渡期结束后不可计入的部分 | - |
| 50 | 超额贷款损失准备可计入部分 | 24,947 |
| 51 | 监管调整前的二级资本 | 55,513 |
| 二级资本：监管调整 | ||
| 52 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | - |
| 53 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本 | - |
| 54 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分 | - |
| 55 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | - |
| 56a | 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 | - |
| 56b | 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 | - |
| 56c | 其他应在二级资本中扣除的项目 | - |
| 57 | 二级资本监管调整总和 | - |
| 58 | 二级资本 | 55,513 |
| 59 | 总资本（一级资本+二级资本） | 362,523 |
| 60 | 总风险加权资产 | 3,052,365 |
| 资本充足率和储备资本要求 | ||
| 61 | 核心一级资本充足率 | 8.74% |
| 62 | 一级资本充足率 | 10.06% |
| 63 | 资本充足率 | 11.88% |
| 64 | 机构特定的资本要求 | - |
| 65 | 其中：储备资本要求 | 2.50% |
| 66 | 其中：逆周期资本要求 | - |
| 67 | 其中：系统重要性银行附加资本要求 | - |
| 68 | 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 | 3.74% |
| 国内最低监管资本要求 | ||
| 69 | 核心一级资本充足率 | 5% |
| 70 | 一级资本充足率 | 6% |
| 71 | 资本充足率 | 8% |
| 门槛扣除项中未扣除部分 | ||
| 72 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 | 11,265 |
| 73 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 | - |
| 74 | 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） | 不适用 |
| 75 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 11,913 |
| 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 | ||
| 76 | 权重法下,实际计提的贷款损失准备金额 | 65,227 |
| 77 | 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 | 24,947 |
| 符合退出安排的资本工具 | ||
| 78 | 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 | - |
| 79 | 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 | - |
| 80 | 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 | - |
| 81 | 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 | - |
| 82 | 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 | 30,000 |
| 83 | 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 | - |
表13 资产负债表对比（财务报表和监管口径报表）单位：人民币百万元
| 项目 | 银行公布的合并资产负债表 | 监管并表口径下的资产负债表 |
资产
| 资产 | ||
| 现金及存放中央银行款项 | 176,103 | 176,009 |
存放同业款项
| 存放同业款项 | 16,293 | 16,201 |
| 拆出资金 | 49,776 | 49,716 |
衍生金融资产
| 衍生金融资产 | 9,492 | 9,492 |
买入返售金融资产
| 买入返售金融资产 | 31,459 | 31,558 |
| 应收利息 | - | 24,162 |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | 2,285,717 | 2,277,497 |
| 交易性金融资产 | 425,245 | 397,364 |
债权投资
| 债权投资 | 732,496 | 720,883 |
| 其他债权投资 | 271,143 | 257,192 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 6,908 | 6,908 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | - | - |
| 固定资产 | 43,055 | 43,055 |
使用权资产
| 使用权资产 | 5,832 | 5,832 |
商誉
| 商誉 | - | - |
| 无形资产 | 1,759 | 1,759 |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 11,907 | 11,913 |
| 其他资产 | 31,365 | 68,926 |
资产总计
| 资产总计 | 4,098,550 | 4,098,467 |
向中央银行借款
| 向中央银行借款 | 137,465 | |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 586,667 | 584,723 |
| 拆入资金 | 183,053 | 181,798 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | - |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | 9,014 | 9,014 |
| 卖出回购金融资产款 | 83,045 | 218,467 |
吸收存款
| 吸收存款 | 2,168,881 | 2,133,999 |
| 应付职工薪酬 | 8,047 | 8,047 |
应交税费
| 应交税费 | 3,963 | 3,963 |
租赁负债
| 租赁负债 | 5,751 | 5,751 |
| 应付利息 | - | 43,576 |
应付债务凭证
| 应付债务凭证 | 581,062 | 256,000 |
| 预计负债 | 2,035 | 2,035 |
其他负债
| 其他负债 | 21,950 | 343,471 |
负债合计
| 负债合计 | 3,790,933 | 3,790,844 |
股东权益
| 股东权益 | ||
| 股本 | 15,915 | 15,915 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | 39,993 | 39,993 |
| 资本公积 | 60,737 | 60,737 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | -542 | -537 |
盈余公积
| 盈余公积 | 24,119 | 24,120 |
| 一般风险准备 | 48,747 | 48,747 |
未分配利润
| 未分配利润 | 115,670 | 115,670 |
| 少数股东权益 | 2,978 | 2,978 |
股东权益合计
| 股东权益合计 | 307,617 | 307,623 |
表14 有关科目展开说明
单位：人民币百万元
| 项目 | 监管并表口径下的资产负债表 | 代码 |
| 商誉 | - | a |
| 无形资产（不含土地使用权） | 40 | b |
| 递延税所得税负债 | - | |
| 其中：与商誉相关的递延税项负债 | - | c |
| 其中：与其他无形资产（不含土地使用权)相关的递延税负债 | - | d |
| 股本 | 15,915 | e |
| 资本公积 | 60,737 | f |
| 其他综合收益 | -537 | g |
| 盈余公积 | 24,120 | h |
| 一般风险准备 | 48,747 | i |
| 未分配利润 | 115,670 | j |
表15 表14所有项目与表13资本构成的对应关系
单位：人民币百万元
| 核心一级资本 | 数额 | 代码 | |
| 1 | 实收资本 | 15,915 | e |
| 2 | 留存收益 | 188,537 | h+i+j |
| 2a | 盈余公积 | 24,120 | h |
| 2b | 一般风险准备 | 48,747 | i |
| 2c | 未分配利润 | 115,670 | j |
| 3 | 累计其他综合收益和公开储备 | 60,200 | f+g |
| 3a | 资本公积 | 60,737 | f |
| 3b | 其他 | -537 | g |
| 4 | 过渡期内可计入核心一级资本数额(仅适用于非股份公司，股份制公司的银行填0即可） | - | |
| 5 | 少数股东资本可计入部分 | 2,122 | |
| 6 | 监管调整前的核心一级资本 | 266,774 | |
| 7 | 审慎估值调整 | - | |
| 8 | 商誉（扣除相关税项负债） | - | a-c |
| 9 | 其他无形资产（土地使用权外）（扣除递延税负债） | 40 | b-d |
表16 资本工具主要特征
单位：人民币百万元
| 1 | 发行机构 | 华夏银行股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司 |
| 2 | 标识码 | 1928014 | 092280069 |
| 3 | 适用法律 | 《商业银行资本管理办法 （试行）》 | 《商业银行资本管理办法 （试行）》 |
| 监管处理 | |||
| 4 | 其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期规则 | 其他一级资本 | 二级资本 |
| 5 | 其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期结束后规则 | 其他一级资本 | 二级资本 |
| 6 | 其中：适用法人/集团层面 | 法人和集团 | 法人和集团 |
| 7 | 工具类型 | 无固定期限资本债券 | 二级资本债券 |
| 8 | 可计入监管资本的数额（单位为百万，最近一期报告日) | 39,993 | 30,000 |
| 9 | 工具面值 | 40,000 | 30,000 |
| 10 | 会计处理 | 其他权益 | 应付债券 |
| 11 | 初始发行日 | 2019年6月21日 | 2022年8月23日 |
| 12 | 是否存在期限（存在期限或永续） | 永续 | 存在期限 |
| 13 | 其中：原到期日 | 无到期日 | 2032年8月25日 |
| 14 | 发行人赎回（须经监管审批） | 是 | 是 |
| 15 | 其中：赎回日期（或有时间赎回日期）及额度 | 发行人自发行之日起5年后，经中国银保监会批准并符合相关要求，有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本次债券。在本 | 经中国银保监会批准并符合相关要求，本行有权于2027年8月25日全部或部分赎回本次债券。 |
次债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回
本次债券。
| 次债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本次债券。 | |||
| 16 | 其中：后续赎回日期（如果有） | 发行人自发行之日起5年后，经中国银保监会批准并符合相关要求，有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本次债券。在本次债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本次债券。 | 无 |
| 分红或派息 | |||
| 17 | 其中：固定或浮动派息/分红 | 分阶段调整票面利率（具体见发行方案） | 固定 |
| 18 | 其中：票面利率及相关指标 | 4.85%（第一个计息周期） | 3.1% |
| 19 | 其中：是否存在股息制动机制 | 是 | 否 |
| 20 | 其中：是否可自主取消分红或派息 | 完全自由裁量 | 无自由裁量权 |
| 21 | 其中：是否有赎回激励机制 | 否 | 否 |
| 22 | 其中：累计或非累计 | 非累计 | 非累计 |
| 23 | 是否可转股 | 否 | 否 |
| 24 | 其中：若可转股，则说明转换触发条件 | 不适用 | 不适用 |
| 25 | 其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股 | 不适用 | 不适用 |
| 26 | 其中：若可转股，则说明转换价格确定方式 | 不适用 | 不适用 |
| 27 | 其中：若可转股，则说明是否为强制性转换 | 不适用 | 不适用 |
| 28 | 其中：若可转股，则说明转换后工具类型 | 不适用 | 不适用 |
| 29 | 其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人 | 不适用 | 不适用 |
| 30 | 是否减记 | 是 | 是 |
| 31 | 其中：若减记则说明减记触发点 | 当其他一级资本工具触发事件发生时，即发行人核心一级资本充足率降至5.125%（或以下），发行人有权在报银保监会并获同意、但无需获得债券持有人同意的情况下，将届时已发行且存续的本次债券按照票面总金额全部或部分减记，促使核心一级资本充足率恢复到5.125%以上。 二级资本工具触发事件指以下两者中的较早者：（1）银保监会认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法 | 以下两者中的较早者：（1）银保监会认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。 |
生存。
| 生存。 | |||
| 32 | 其中：若减记，则说明部分减记还是全部减记 | 全部或部分减记 | 全部或部分减记 |
| 33 | 其中：若减记，则说明永久减记还是暂时减记 | 永久减记 | 永久减记 |
| 34 | 其中：若暂时减记，则说明账面价值恢复机制 | 不适用 | 不适用 |
| 35 | 清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型） | 在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；本次债券与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿 | 在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本次债券与发行人已发行的与本次债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本次债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿 |
| 36 | 是否含有暂时的不合格特征 | 否 | 否 |
| 其中：若有，则说明该特征 | 不适用 | 不适用 |
（二）杠杆率相关
以下信息根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的规定披露。
表17 杠杆率总体情况单位：人民币百万元
| 序号 | 项目 | 余额 |
| 1 | 并表总资产 | 4,098,467 |
| 2 | 并表调整项 | - |
| 3 | 客户资产调整项 | - |
| 4 | 衍生产品调整项 | -6,880 |
| 5 | 证券融资交易调整项 | 1,151 |
| 6 | 表外调整项 | 768,746 |
| 7 | 其他调整项 | -40 |
| 8 | 调整后的表内外资产余额 | 4,861,444 |
表18 杠杆率相关项目明细
单位：人民币百万元
| 序号 | 项目 | 余额 |
| 1 | 表内资产（除衍生产品和证券融资交易外） | 4,087,944 |
| 2 | 减：一级资本扣减项 | -40 |
| 3 | 调整后的表内资产余额（除衍生产品和证券融资交易外） | 4,087,904 |
| 4 | 各类衍生产品的重置成本（扣除合格保证金） | 1,026 |
| 5 | 各类衍生产品的潜在风险暴露 | 1,586 |
| 6 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | - |
| 7 | 减：因提供合格保证金形成的应收资产 | - |
| 8 | 减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生产品资产余额 | - |
| 9 | 卖出信用衍生产品的名义本金 | - |
| 10 | 减：可扣除的卖出信用衍生产品资产余额 | - |
| 11 | 衍生产品资产余额 | 2,612 |
| 12 | 证券融资交易的会计资产余额 | 1,031 |
| 13 | 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 | - |
| 14 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | 1,151 |
| 15 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 | - |
| 16 | 证券融资交易资产余额 | 2,182 |
| 17 | 表外项目余额 | 1,583,423 |
| 18 | 减：因信用转换减少的表外项目余额 | -814,677 |
| 19 | 调整后的表外项目余额 | 768,746 |
| 20 | 一级资本净额 | 307,010 |
| 21 | 调整后的表内外资产余额 | 4,861,444 |
| 22 | 杠杆率 | 6.32% |
注：表17和表18按监管并表口径披露。