证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-024债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于调整2023年度套期保值计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2023年度套期保值计划调整的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司调整2023年度套期保值计划的原因
因业务发展需要，公司铜板块业务分工调整，需增加山东中金岭南铜业有限责任公司（筹）（以下简称山东铜业）的套期保值计划，同时将公司2023年度套期保值计划中原来由中金岭南（东营）供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）作为操作主体的大部分套期保值计划量调整到山东铜业。
二、公司2023年度套期保值计划的具体调整内容
（一）减少供应链公司的套期保值计划量：
1、供应链公司原料采购的保值比例上限由40%减少至0%。
2、供应链公司产品库存的保值比例上限由40%减少至20%。
（二）增加山东铜业的套期保值计划：
1、山东铜业套期保值业务的品种为铜、金、银。
2、山东铜业原料采购的保值比例上限为40%。
3、山东铜业产品库存的保值比例上限为20%。
（三）增加交易金额说明
公司及子公司拟开展的商品套期保值业务保证金上限为人民币20亿元（不含期货标的的实物交割款项），在限定额度内可循环使用。
公司2023年度套期保值计划的其他内容不变。调整后的套期保值计划有效期限不超过1年，自公司董事会审议通过之日起算。
三、风险分析
公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、公司套期保值计划的决策、执行和风控
1、公司及所属全资、控股子公司进行商品期货套期保值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。
公司及所属全资、控股子公司将严格按照《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实施细则》进行套期保值运作。
2、公司年度套期保值计划须经公司董事会审议批准并授权给公司管理层后方可实施。公司管理层每季度向董事会报告上一季度公司套期保值执行情况及公司下一季度套期保值策略。
3、公司贸易事业部负责实施母公司自产矿、冶炼产品及下属贸易公司的套期保值，负责管理公司下属控股企业的套期保值业务，公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据
的保密机制，严防交易数据的泄漏。
公司贸易事业部定期向公司管理层报告上期的公司套期保值执行情况及公司下期的套期保值策略。
4、公司管理层批准的套期保值方案须同时交由公司期货专职风控管理人员和贸易事业部风控管理人员进行双后台监督和风控。
公司贸易事业部风控管理人员负责授权范围内的业务监督和期现匹配风险管理，进行事前、事中及事后的期货套期保值风险控制。
公司设置期货风险管理人员，不与期货套期保值业务其它岗位交叉，每月提交风控报告,直接对公司总裁负责。
公司设置合规检查人员，独立于期货套期保值业务相关的部门或岗位，定期对公司期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，直接对公司总裁负责。
五、会计政策及核算原则
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及列报。
六、独立董事意见
公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及
原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司开展生产原材料和产品等保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及全资、控股子公司关于2023年度套期保值计划调整的议案，同时公司应严格落实套期保值相关风险管理制度，提高市场研判能力，严格防控期货套期保值业务中的各项风险。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2023年4月10日