鞍钢股份有限公司关于开展外汇套期保值业务展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2018年5月25日，鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）在香港联交所发行了18.5亿元港币的H股可转换债券。根据H股可转换债券发行和发售的认购协议，2021年5月25日，债券持有人有权要求公司提前赎回部分或全部债券，届时，公司需以港币向债券持有人支付债券本金及收益。为防止港币汇率大幅波动对公司损益造成影响，公司第八届第二十九次董事会会议于2020年10月29日批准了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，并授权公司经理层根据公司需要和市场条件在外汇套期保值方案内全权决定和办理本次可转债汇率套期保值有关的事宜。具体情况见公司于2020年10月30日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。公司于2020年10月29日采取外汇套期保值措施，使用远期汇率掉期方式锁定10亿元港币购汇汇率为0.866（以下简称“协议购汇价格”）。
目前即期购汇价格低于协议购汇价格。近年来，港币兑人民币汇率变化趋势不稳定，预计未来随着疫情的稳定和全球经济复苏，港币兑人民币汇率可能会回归到0.87-0.92区间。鉴于上述原因，公司经
理层根据董事会授权，于2021年5月28日批准公司在第八届第二十九次董事会会议批准的外汇套期保值方案内对本金10亿元港币外汇套期保值展期至2023年5月18日。展期后协议购汇价格不变。
二、投资风险分析及风控措施
1. 风险分析
若未来H股可转换债券大规模转股，可能仍存在到期时购汇头寸与实际需求不匹配的风险。
2. 控制措施
公司制订了《外汇资金管理办法》，公司设有外汇衍生品交易监督部门，对公司开展外汇衍生品交易业务的必要性与合规性进行审查监督。公司将会密切跟踪汇率走势，并根据H股可转换债券转股情况，选择适当时机进行平仓以减少损失或获取收益。
三、对上市公司的影响
展期后，外汇套期保值本金对应的H股可转换债券年综合成本约为3.6%，远低于5年同期人民币贷款融资年成本4.9%。对到期的外汇掉期合约进行展期，可将外汇套期保值本金对应的H股可转换债券成本锁定在合理区间内，防范未来汇率风险。
特此公告。
鞍钢股份有限公司
董事会2021年5月28日