中国证监会行政处罚决定书（马永威）
〔2018〕81号
当事人：马永威，男，1985年2月出生，时任上海务本投资控股集团有限公司（以下简称务本投资）总经理，住址：上海市浦东新区。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关规定，我会对马永威操纵中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业）股票的行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人马永威未要求陈述、申辩，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，马永威存在以下违法事实：
一、马永威实际控制涉案账户及配资情况
2016年5月16日至2016年6月1日（以下统称操纵期间），马永威控制使用安某林、蔡某一夫、陈某凤、陈某球、陈某、冯某峰等共计48个账户（以下简称账户组）交易“中水渔业”。账户组所用资金主要来自于马永威通过乔某、马某军、马某力、马某威、李某强等人的银行账户与配资中介林某芳、陈某等人及证券账户名义持有人进行资金往来所取得的配资借款。马某军、李某强、王某超、乔某由马永威招聘，负责交易下单、签署相关配资协议等事务。账户组由马某军等人负责下单，相关交易情况由马某军向马永威汇报。上述账户下单的交易地址高度重合，操纵期间账户组的交易行为高度一致。
二、账户组操纵“中水渔业”的情况
操纵期间，马永威实际控制账户组，集中资金优势，通过连续买卖、在自己实际控制的账户之间进行证券交易、虚假申报的操纵手法交易“中水渔业”，影响股票交易价格和交易量，并在拉抬股价后卖出，共计获利14,520,571.09元。具体情况如下：
2016年5月15日，账户组持有“中水渔业”973.65万股。2016年5月16日至5月24日，账户组大量买入“中水渔业”并反向交易。上述期间，账户组累计买入成交3,323.16万股，累计进行反向交易2,615.67万股，截至5月24日持股1,153.17万股。2016年5月16日至5月24日期间，有5个交易日账户组当日竞价买入成交占全市场竞价成交量比例超过15%，有5个交易日当日竞价卖出成交占全市场竞价成交量比例超过10%，每日股价涨跌幅与当日深成指偏离的绝对值的平均数为3.26%。
2016年5月25日至5月30日，账户组大量买入“中水渔业”，集中拉抬股价。上述期间，账户组累计净买入1,369.52万股，累计进行反向交易2,225.87万股，累计对倒交易669.70万股。股价日均涨幅6.25%，其中，25日、26日股价均被拉至涨停。上述期间，每日股价涨幅与当日深成指偏离的绝对值的平均数为6.33%。截至2016年5月30日，账户组持仓增至2,522.70万股。
2016年5月16日至5月30日的11个交易日合计买委托679笔，共12,283.30万股，合计买委托金额达94,146.05万元，累计买入6,918.56万股，当日买入占全市场买入数量的平均比值为20.29%。
2016年5月31日至6月1日，账户组集中卖出。5月31日，账户组净卖出“中水渔业”2,513.00万股，当日持仓减至9.69万股，当日“中水渔业”股价跌幅为2.60%；6月1日，账户组继续卖出“中水渔业”，集中卖出后持仓110股，股价跌幅为3.53%。2016年5月31日至6月1日两个交易日，账户组累计委托卖出445笔，合计2,602.10万股，卖出成交2,532.36万股，卖出成交金额36,179.80万元，当日卖出占全市场卖出数量的平均比值为19.75%。
操纵期间，账户组在交易“中水渔业”的过程中存在以下行为：
1. 集中资金优势连续买卖，操纵证券交易价格和证券交易量。2016年5月16日至5月30日，账户组净买入期间，“中水渔业”股价从11.73元上涨至15.40元，涨幅31.29%，与同期深成指（下跌1.43%）相比偏离32.72%，与同期公司所属食品行业指数（下跌3.22%）相比偏离34.51%。2016年5月31日至6月1日，账户组净卖出期间，“中水渔业”股票价格从15.40元下跌至14.47元，跌幅6.04%，与同期深成指（上涨0.48%）相比偏离6.52%，与同期公司所属食品行业指数（上涨3.98%）相比偏离10.02%。
其中，2016年5月25日10时45分54秒至10时53分21秒，账户组密集申报，买入成交697,550股，占期间全市场买入总量的67.42%，期间该股上涨约2.48%，拉抬后账户组卖出3,477,887股。当日11时10分16秒至11时19分03秒，账户组密集申报，买入成交1,017,701股，占期间全市场买入总量的50.25%，期间该股上涨约4.21%，拉抬后账户组卖出3,477,887股。当日14时21分29秒至14时25分38秒，账户组密集申报，买入成交2,150,000股，占期间全市场买入总量的61.20%，期间该股上涨约2.89%，拉抬后账户组卖出3,320,387股。
2. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易量。账户组在2016年5月16日至6月1日的13个交易日内，除5月17日和6月1日外，其余11个交易日均有在自己实际控制的账户之间进行证券交易的情形。上述期间，在自己实际控制的账户之间进行证券交易的累计交易量达13,132,249股，其中日最高交易数量达4,400,659股，占市场竞价成交量的11.48%；账户组在自己实际控制的账户之间进行证券交易的日平均交易数量占市场竞价成交量达4.04%，有7个交易日账户组在自己实际控制的账户之间进行证券交易量占市场竞价成交量的比例在2%以上。
3. 虚假申报，影响证券交易价格。操纵期间，账户组累计买入撤单4,376.32万股,占账户组累计买入委托股数比例达到35.03%，有5个交易日账户组买入撤单占市场买入撤单的比例在25%以上；累计卖出撤单2,958.79万股，占账户组累计卖出委托股数比例达到25.97%，有5个交易日账户组卖出撤单占市场卖出撤单的比例在20%以上。操纵期间，账户组除6月1日外，其余12个交易日均存在虚假申报的行为。其中，2016年5月25日，日买入撤单比例达到最高值43.85%，账户组买入撤单占市场买入撤单比例达到45.96%，日卖出撤单比例达到最高值61.00%，账户组卖出撤单占市场卖出撤单比例达到24.45%，当日股价大幅波动，当日股价涨停，涨幅较深成指（下跌0.24%）偏离10.23%。
综上，操纵期间，“中水渔业”股价从11.73元最高上涨至15.40元，涨幅31.29%，与同期深成指（下跌1.43%）相比偏离32.72%，与同期公司所属食品行业指数（下跌3.22%）相比偏离34.51%。操纵期间，有5个交易日账户组当日竞价买入成交量占全市场竞价成交量比例超过20%，最高值达到29.82%；有5个交易日账户组当日竞价卖出成交量占全市场竞价成交量比例超过20%，最高值达到39.22%。账户组累计买入“中水渔业”69,282,354股，买入成交金额942,869,561.65元；累计卖出79,018,739股，卖出成交金额1,085,859,475.89元；2016年6月1日集中卖出后，账户组持有的“中水渔业”仅余110股，扣除相关佣金和相关税费，获利14,520,571.09元。
以上事实，有当事人、配资中介、相关账户名义持有人的询问笔录、配资协议、相关账户资金往来、相关账户交易下单的交易地址、现场取得涉案人员的电脑、手机中使用过账户组的交易记录等证据证明，足以认定。
马永威的上述行为违反了《证券法》第七十七条第一款第一项、第三项、第四项关于禁止操纵市场的规定，构成《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百零三条的规定，我会决定：
没收马永威违法所得14,520,571.09元，并对马永威处以29,041,142.18元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（财政汇缴专户），开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
中国证监会
2018年8月22日
