中国证监会行政处罚决定书（胡捷）
〔2016〕3号
当事人：胡捷，男，1974年7月出生，住址：江苏省南京市江宁区。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对胡捷操纵沈阳银基发展股份有限公司（以下简称银基发展）股票价格的行为进行了立案调查、审理，依法向胡捷告知了作出行政处罚的事实、理由及当事人依法享有的权利，并根据胡捷的请求举行了听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，胡捷存在以下违法事实：
2011年1月1日至2012年12月31日期间，胡捷控制曹某霞、陈某良、龚某、刘某、鲁某惠、潘某、钱某飞、陶某、童某、王某峰、张某虚、张某君、张某宽、赵某红、周某霞、朱某、伏某、侯某珍、雷某云、雷某、刘某蓉、刘某天、南京汉永云海投资管理有限公司（以下简称汉永云海）、王某（A）、俞某鹏、俞某等26个证券账户（以下简称账户组）进行证券交易。根据查明的事实，账户组下单所使用的电脑、下单MAC地址高度重合，在同一时段频繁共用MAC地址交替下单，下单IP地址高度重合，在同一时段频繁共用IP地址交替下单，下单硬盘序列号高度重合，资金关联度高，交易股票品种类似，部分涉案银行账户登录MAC地址重合。同时，结合账户组的下单电脑、资金关联、人物关系、有关人员笔录等多方面证据，胡捷系账户组实际控制人事实清楚，证据充分，足以认定。
胡捷控制使用账户组，从2012年4月13日至2012年12月31日（以下简称操纵期间），通过利用资金优势连续买卖、在自己实际控制的账户之间交易等方式影响“银基发展”价格，获利3,504.78万元。
操纵期间内，胡捷账户组交易“银基发展”成交量占市场同期总成交量的21.57%，成交量占比在20%－30%的有46天（占174个交易日的26.44%），占比在30%－40%的有32天（占174个交易日的18.39%），占比超过40%的有22天（占174个交易日的12.64%），成交量占比最高为62.42%（2012年7月4日）。买入“银基发展”成交量占市场同期总买入量的21.65%，买入量占比在20%－30%的有25天（占174个交易日的14.37%），占比在30%－40%的有32天（占174个交易日的18.39%），占比在40%－50%的有22天（占174个交易日的12.64%），占比超过50%的有17天（占174个交易日的9.77%），买入量占比最高为71.74%（2012年7月4日）。账户组卖出“银基发展”成交量占市场同期总卖出量的21.48%，卖出量占比在20%－30%的有28天（占174个交易日的16.09%），占比在30%－40%的有20天（占174个交易日的11.49%），占比在40%－50%的有15天（占174个交易日的8.62%），占比超过50%的有16天（占174个交易日的9.20%），卖出量占比最高为69.77%（2012年11月12日）。账户组相对市场其他投资者，具有明显资金优势。
操纵期间内，账户组在108个交易日内存在在自己实际控制的账户之间交易的行为（占174个交易日的62.07%），累计数量为18,643.04万股，占账户组同期总成交量的27.05%，占市场成交量比在10%－20%的有31个交易日（占174个交易日的17.82%），占比超过20%的有17个交易日（占174个交易日的9.77%），占比最高为39.53%（2012年7月4日）。
操纵期间内，“银基发展”股价从2.79元上涨至3.8元，涨幅36.20%，日均成交量为1,827.30万股，较操纵前相同期间内日均成交量（672.07万股）上涨171.89%。
综上，2012年4月13日至2012年12月31日期间，胡捷通过利用资金优势连续买卖、在自己实际控制的账户之间交易等方式影响“银基发展”价格，违反了《证券法》第七十七条第一款第（一）项、第（三）项的规定，获利3,504.78万元。
以上事实有相关人员询问笔录、资金流水、交易数据、交易地址、交易所计算的数据等证据证明，足以认定。
胡捷在申辩意见中提出，王某峰、王某军、马某梅、王某（B）、刘某蓉、侯某珍等6人的账户、资金与胡捷本次操作并无关联性；胡捷与6人并不认识，操作亦非在本地进行，在IP地址、MAC地址上与胡捷无任何关联，并且胡捷未向其提供任何资金及信息，该6人的操作系其他知道本次操作的人员向其提供信息后，由其自行进行操作，所获利益亦归6人各自所有，胡捷不应对该6个账户承担责任。
胡捷在申辩意见中还提出，龚某、张某虚、王某（A）等3人账户的操作地址虽与其他账户操作地址存在重合，但账户的资金、收益与胡捷不存在关联，系由原公司员工徐某使用，胡捷不应对该3个账户承担责任。
经复核，王某峰、刘某蓉、侯某珍等3个账户虽然在资金上未发现与胡捷存在直接关联，但王某峰账户与胡捷存在间接资金关系，3个账户与胡捷控制的其他账户下单MAC地址、IP地址及硬盘序列号重合度高，同日使用相同MAC、IP交替下单，下单归属地主要为南京，使用位于胡捷实际控制的汉永云海及胡捷家中的电脑进行下单。3个账户频繁买卖“银基发展”，并且与胡捷控制的其他账户大量相互交易，在交易步调上趋于一致。综合上述资金情况、交易情况、下单IP地址、MAC地址、有关配资协议、有关人员笔录等证据，足以证明王某峰、刘某蓉、侯某珍等3个账户的实际控制人为胡捷。
根据相关人员询问笔录，俞某向郑某雪提出通过配资借用账户需求，杨某恩向俞某出借了龚某、张某虚账户，俞某是胡捷进行股票交易的下属。龚某、张某虚、王某（A）等3个账户的资金与胡捷控制的钱某飞、张某君、张某宽等其他账户之间存在紧密关系，下单MAC、IP地址重合度高，同日使用相同MAC、IP交替下单，使用位于汉永云海及胡捷家中的电脑进行下单。3个账户频繁买卖“银基发展”，并且与胡捷控制的其他账户大量相互交易，在交易步调上趋于一致。综合上述资金情况、交易情况、下单IP地址、MAC地址、有关配资协议、有关人员笔录等证据，足以证明龚某、张某虚、王某（A）等3个账户的实际控制人为胡捷。
经复核，马某梅、王某军、王某（B）等3个账户均与胡捷没有直接资金关系，而且交易地址与其他账户重合度较低。因此，不再认定马某梅、王某军、王某（B）3个账户由胡捷控制，上述违法事实的描述已根据剔除该3个账户情况进行了相应调整。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券法》第二百零三条的规定，我会决定：责令胡捷依法处理非法持有的证券，没收违法所得3,504.78万元，并处以3,504.78万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚没款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
中国证监会
2016年1月4日
